安信永利信用定期开放债券型证券投资基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 安信永利信用债券

交易代码 000310

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2013年11月8日

报告期末基金份额总额 207,740,745.62份

在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资

投资目标 策略，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收

益。

封闭期内，在久期配置上，预测利率和收益率的

变动，合理匹配投资组合久期和封闭期；在品种

配置上，基于宏观基本面研究，分析多种因素，

合理配置不同债券的构成比例；在信用投资上，

依据内外评级结果，建立信用债券的投资库，并

投资策略 进行动态调整和维护；在可转债投资上，合理估

值，投资价值低估的可转债；在资产支持证券的

投资上，重点关注基础资产的类型、发行条款、

提前偿还率和市场流动性等因素，综合评估。开

放期内，主要投资于高流动性的投资品种以保持

较高的流动性，减小净值的波动。

业绩比较基准 1.5×1年期银行定期存款基准利率

本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风

风险收益特征 险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股

票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C

下属分级基金的交易代码 000310 000335

报告期末下属分级基金的份额总额 185,052,301.02份 22,688,444.60份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日－2017年3月31日）

安信永利信用债券A 安信永利信用债券C

1．本期已实现收益 1,427,911.01 148,933.95

2．本期利润 1,520,505.89 160,097.06

3．加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0071

4．期末基金资产净值 198,657,328.49 23,985,434.98

5．期末基金份额净值 1.074 1.057

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永利信用债券A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.85% 0.10% 0.55% 0.01% 0.30% 0.09%

月

安信永利信用债券C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.67% 0.10% 0.55% 0.01% 0.12% 0.09%

月

注：业绩比较基准=1.5×1年期银行定期存款基准利率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、本基金的建仓期为2013年11月8日至2014年5月7日，建仓期结束时，本基金各项资

产配置比例均符合基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为2013年11月8日。图示日期为2013年11月8日至2017年3月31

日。

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

张翼飞先生，经济学硕士。

历任摩根轧机（上海）有限

公司财务部会计、财务主

管，上海市国有资产监督管

理委员会规划发展处研究

员，秦皇岛嘉隆高科实业有

限公司财务总监，日盛嘉富

证券国际有限公司上海代

表处研究部研究员。现任安

信基金管理有限责任公司

固定收益部基金经理。曾任

本基金 安信现金管理货币市场基

2016年3

张翼飞 的基金 - 6.5 金、安信目标收益债券型证

月14日

经理 券投资基金、安信永利信用

定期开放债券型证券投资

基金的基金经理助理，安信

现金管理货币市场基金、安

信现金增利货币市场基金

的基金经理；现任安信稳健

增值灵活配置混合型证券

投资基金、安信目标收益债

券型证券投资基金、安信永

利信用定期开放债券型证

券投资基金、安信尊享纯债

债券型证券投资基金、安信

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新趋势灵活配置混合型证

券投资基金、安信永鑫定期

开放债券型证券投资基金、

安信新起点灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度初，市场处于去年12月债灾之后的反弹过程中。我们当时认为债市虽然已经明显好转，

但仍存在一些隐忧，例如美联储加息、MPA考核、债灾之后银行委外的撤回等。所以适当减持了

长债，增配了短债。总的来说，在本报告期内，维持了中等久期、中高评级、中高杠杆获取利差的配置策略。

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4.5报告期内基金的业绩表现

截至2017年03月31日，本基金A类份额净值为1.074元，本报告期份额净值增长率为0.85%，

同期业绩比较基准增长率为0.55%。截至2017年03月31日，本基金C类份额净值为1.057元，

本报告期份额净值增长率为0.67%，同期业绩比较基准增长率为0.55%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于

5000万元人民币的情形。

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§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 348,675,315.90 95.97

其中：债券 348,675,315.90 95.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,816,360.12 2.15

8 其他资产 6,811,084.58 1.87

9 合计 363,302,760.60 100.00

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3.1报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

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5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 171,358,315.90 76.97

5 企业短期融资券 79,904,000.00 35.89

6 中期票据 97,413,000.00 43.75

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 348,675,315.90 156.61

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

比例（％）

1 122138 11桂东01 212,430 21,784,696.50 9.78

2 1280329 12港航债 210,000 21,525,000.00 9.67

16新投

3 041659038 200,000 19,976,000.00 8.97

CP001

16中化农化

4 041669026 200,000 19,946,000.00 8.96

CP001

5 136810 16福新02 200,000 19,368,000.00 8.70

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

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1 存出保证金 41,244.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,769,840.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,811,084.58

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C

报告期期初基金份额总额 185,052,301.02 22,688,444.60

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

- -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 185,052,301.02 22,688,444.60

注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2017年1月

1 1日-2017 23.05%

机构 年3月31 47,891,762.45 - - 47,891,762.45

日

2 - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的

情况，可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

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§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年4月22日

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