信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
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信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8月24日
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指标 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................. 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10
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6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 12
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 24
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 25
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 26
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 26
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 26
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 26
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 26
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 27
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 27
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 28
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 28
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................ 错误！未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 28
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 28
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................ 错误！未定义书签。
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 28
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 28
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 28
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 28
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 29
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 29
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 29
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 29
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 29
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 30
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 32
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 32
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 32
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 32
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 32
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
基金简称 信诚月月定期支付债券
基金主代码 000405
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月30日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,711,825.91份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上,主要投资于高收益固定收益产品,通过灵活
的资产配置,为投资者提供每月定期支付。
投资策略
1、大类资产配置
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而
确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而
改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以
及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、固定收益类资产的投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场
风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属
资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)债券投资策略
本基金对所投资债券采取买入并持有策略,在严控风险的前提下,通过个券精选,以提
高基金收益。
目标久期控制及期限配置是本基金最重要的债券投资策略。本基金结合市场状况,预测
未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。在确定债券组合的久期
之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,本基
金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线
形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确定在短、中、长期债
券的投资比例。
在基金的后期运作过程中,本基金也将在实际投资中采用目标久期控制和期限配置策
略,当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久
期。
同时还将采用信用利差策略、相对价值投资策略和回购放大策略等债券投资策略,在合
理控制风险的情况下,构建收益稳定、流动性良好的投资组合。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持
证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控
制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
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业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款利率(税后)
风险收益特征
本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,
属于证券投资基金中的中等偏低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
上海市浦东世纪大道8号上海国
金中心汇丰银行大楼9层
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市浦东世纪大道8号上海国
金中心汇丰银行大楼9层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
信诚基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8 号上海
国金中心汇丰银行大楼9层
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦6楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)
本期已实现收益 164,732.07
本期利润 -739,898.18
加权平均基金份额本期利润 -0.0773
本期加权平均净值利润率 -6.06%
本期基金份额净值增长率 -4.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
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期末可供分配利润 2,478,849.12
期末可供分配基金份额利润 0.2845
期末基金资产净值 11,190,675.03
期末基金份额净值 1.285
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 28.50%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.58% 0.27% 0.12% 0.00% 1.46% 0.27%
过去三个月 -0.23% 0.28% 0.37% 0.00% -0.60% 0.28%
过去六个月 -4.89% 0.46% 0.75% 0.00% -5.64% 0.46%
过去一年 -8.61% 1.01% 1.62% 0.00% -10.23% 1.01%
自基金合同
生效起至今
28.50% 0.99% 5.85% 0.01% 22.65% 0.98%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期自2013年12月30日至2014年6月30日,建仓期结束资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2016年6月30日,本基金管理人
共管理40只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数分级证券投资
基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宋海娟
本基金基金
经理，信诚
季季定期支
付债券基金
基金经理、
信诚三得益
债券基金及
信诚经典优
债债券基金
的基金经
理。
2014年3月11日 - 12
2004年6月至2007
年4月期间于长信基
金管理有限责任公司
担任债券交易
员;2007 年4 月至
2013年7月于光大保
德信基金管理有限公
司担任固定收益类投
资经理;2013年7月
加入信诚基金管理有
限公司。现任信诚季
季定期支付债券基
金、信诚月月定期支
付债券基金、信诚三
得益债券基金及信诚
经典优债债券基金的
基金经理。
曾丽琼 本基金基金2013年12月30日 2016年1月20日 13 金融学硕士,13 年金
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经理,现任
信诚货币市
场基金、信
诚双盈债券
基金(LOF)、
信诚新双盈
分级债券基
金和信诚季
季定期支付
债券基金的
基金经理、
固定收益总
监。
融、基金从业经验;
拥有丰富的债券投资
和流动性管理经验;
曾任职于杭州银行和
华宝兴业基金管理有
限公司,历任华宝兴
业现金宝货币市场基
金和华宝兴业增强收
益债券基金的基金经
理。2010年7月加入
信诚基金管理有限公
司。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的
约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构
和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年,美国经济复苏势头有所放缓,美联储加息预期不断下调,市场普遍预期的6月加息并
未到来。欧元区经济增长复苏势头较为温和,通缩势头持续。从国内经济来看,一、二季度经济增长率好
于预期,GDP增速为一季度6.7%,二季度6.6%,均高于6.5%的目标,中国经济企稳回升迹象明显。CPI指
数也回升到2%左右,其中4月份同比上涨2.3%,5月份上涨2%,表明经济通缩较之前期有所缓解。PPI同
比好于去年同期,采购经理人指数PMI近期维持在50%以上,显示出制造业活动呈现扩张势头。进出口贸
易额同比下降,但贸易顺差同比增加。在政策托底、房市升温、简政放权等因素作用下,上半年中国经济
运行总体平稳,企业效益改善,“去产能、去库存、去杠杆”取得新进展,但民间投资下滑、东北等地转
型艰难,经济下行压力依然较大。
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信用债市场在二季度经历了有史以来最大规模的违约袭击,市场人气低迷,发行难度加剧,信用市场
流动性忧虑情绪上升。清明节过后,债券市场在多重利空因素的冲击下,收益率有较为明显的上升,不仅
是违约风险上升的信用债突然发行困难,即使无风险的利率债收益率也因为市场情绪转弱而上升。五月
上旬由于集中公布的经济金融数据不及预期、权威人士表态等带动收益率下行;中下旬因利好短期出尽
以及对6月资金面和违约担忧叠加去杠杆担忧而形成的震荡调整。央行在6月份加大了逆回购资金投放,
且银行系统对MPA考核做出提前应对,使得季末银行间流动性保持平稳。在英国公投决定脱欧的事件冲
击下,人民币大幅贬值,中间价创2011年1月以来新低。另一方面,国内人民币资产却呈“普涨”格局,
带动债市收益率下行,从汇率表现看人民币资产也体现出一定的避险属性。
本基金在报告期内积极参一级市场可转债和可交换债投标,二级市场抓取可转债的波段交易,力争
为投资者带来更多收益。
4.4.2 报告期内基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-4.89%,同期业绩比较基准收益率为0.75%,基金落后业绩比
较基准5.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,全球经济仍将维持疲软增长态势,金融市场面临的风险压力不减,美国经济复苏放缓,
欧洲经济复苏范围扩大,日本面临日元升值和通缩困扰。新兴经济体经济复苏力度回升,但总体上仍较疲
弱。未来美联储加息和英国脱欧等因素仍将进一步影响避险情绪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流
动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金存续期内不进行收益分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自2015年1月5日起至2016年6月30日止基金资产净值低于五千万元或基金
份额持有人数量不满二百人,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了
报告并提交了解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚月月定期支付债券型证券投资
基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 679,483.57 1,375,189.70
结算备付金 210,133.41 262,999.52
存出保证金 1,037.95 3,234.90
交易性金融资产 6.4.7.2 16,579,063.10 19,719,609.36
其中：股票投资 1,220,019.60 1,327,344.06
基金投资 - -债券投资 15,359,043.50 18,392,265.30
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,000,000.00
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
11
应收证券清算款 94,293.77 -应收利息 6.4.7.5 287,524.47 413,381.17
应收股利 - -应收申购款 5,483.69 141,677.87
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 17,857,019.96 22,916,092.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 6,600,000.00 7,700,000.00
应付证券清算款 - 1,000,000.00
应付赎回款 - 2,692.63
应付管理人报酬 6,364.82 7,029.85
应付托管费 1,818.51 2,008.55
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 - 620.97
应交税费 - -应付利息 3,409.62 1,459.00
应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 54,751.98 90,002.53
负债合计 6,666,344.93 8,803,813.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 8,711,825.91 10,449,364.93
未分配利润 6.4.7.10 2,478,849.12 3,662,914.06
所有者权益合计 11,190,675.03 14,112,278.99
负债和所有者权益总计 17,857,019.96 22,916,092.52
注:截止本报告期末,基金份额净值1.285元,基金份额总额8,711,825.91份。
6.2 利润表
会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
一、收入 -550,690.68 1,903,102.44
1.利息收入 412,567.07 540,367.69
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,451.74 8,033.36
债券利息收入 408,830.89 532,167.66
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
12
资产支持证券利息
收入
- -买入返售金融资产
收入
284.44 166.67
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”
填列）
-59,416.87 2,725,787.16
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 37,745.12
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 -84,587.71 2,668,483.35
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -贵金属投资收益 6.4.7.14 - -衍生工具收益 6.4.7.15 - -股利收益 6.4.7.16 25,170.84 19,558.69
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 -904,630.25 -1,381,559.96
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 789.37 18,507.55
减：二、费用 189,207.50 358,755.40
1．管理人报酬 42,554.95 58,187.08
2．托管费 12,158.58 16,624.83
3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.19 133.83 8,087.79
5．利息支出 69,889.06 106,456.87
其中：卖出回购金融资产
支出
69,889.06 106,456.87
6．其他费用 6.4.7.20 64,471.08 169,398.83
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-739,898.18 1,544,347.04
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-739,898.18 1,544,347.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
13
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,449,364.93 3,662,914.06 14,112,278.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -739,898.18 -739,898.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,737,539.02 -444,166.76 -2,181,705.78
其中：1.基金申购款 794,720.21 257,375.71 1,052,095.92
2.基金赎回款 -2,532,259.23 -701,542.47 -3,233,801.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
8,711,825.91 2,478,849.12 11,190,675.03
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
43,344,400.16 10,672,917.66 54,017,317.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,544,347.04 1,544,347.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-33,462,046.15 -8,203,831.74 -41,665,877.89
其中：1.基金申购款 14,345,203.21 4,654,713.73 18,999,916.94
2.基金赎回款 -47,807,249.36 -12,858,545.47 -60,665,794.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
9,882,354.01 4,013,432.96 13,895,786.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛 时慧
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚月月定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚月月定期支付债券型证券投资基金募集的批复》(证监
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
14
许可[2013]1257号文)和《关于信诚月月定期支付债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函
[2013]1102号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2013年12月30
日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金于2013年11月25日至2013年12月25日募集,首次发售募集扣除认购费后的有效认购
资金人民币226,635,544.11元, 利息人民币8,930.89元, 合计人民币 226,644,475.00元,募集
规模为226,644,475.00份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验证,并出具了普华永
道中天验字(2013)第844号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金
合同》和《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资对象主
要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业(公司)债、央行票据、
地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、
债券回购、银行存款、货币市场工具等以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分
离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。本基金投资于
债券的比例不低于基金资产的80%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期储蓄存款利率(税后)。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金
行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期所采用的会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
15
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息
收入亦免征增值税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付
上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入
应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1
年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股
权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 679,483.57
定期存款 -其中:存款期限1-3个月 -其他存款 -合计 679,483.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,871,445.52 1,220,019.60 -651,425.92
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -债券
交易所市场 15,581,169.72 15,359,043.50 -222,126.22
银行间市场 - - -合计 15,581,169.72 15,359,043.50 -222,126.22
资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 17,452,615.24 16,579,063.10 -873,552.14
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
16
本基金于本报告期末,未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末,未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末,未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 86.53
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 85.14
应收债券利息 287,352.33
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 0.02
应收黄金合约拆借孳息 -其他 0.45
合计 287,524.47
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末,未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金于本报告期末,无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 -预提审计费 29,835.26
预提信息披露费 24,916.72
合计 54,751.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,449,364.93 10,449,364.93
本期申购 794,720.21 794,720.21
本期赎回（以“-”号填列） -2,532,259.23 -2,532,259.23
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
17
本期末 8,711,825.91 8,711,825.91
注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,256,525.60 -593,611.54 3,662,914.06
本期利润 164,732.07 -904,630.25 -739,898.18
本期基金份额交易
产生的变动数
-716,686.25 272,519.49 -444,166.76
其中：基金申购款 322,793.77 -65,418.06 257,375.71
基金赎回款 -1,039,480.02 337,937.55 -701,542.47
本期已分配利润 - - -本期末 3,704,571.42 -1,225,722.30 2,478,849.12
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 1,602.74
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 1,831.76
其他 17.24
合计 3,451.74
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金在本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期
兑付）差价收入
-84,587.71
债券投资收益——赎回差价收入 -债券投资收益——申购差价收入 -合计 -84,587.71
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
18
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 7,404,088.70
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 6,995,646.55
减：应收利息总额 493,029.86
买卖债券差价收入 -84,587.71
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金在本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 25,170.84
基金投资产生的股利收益 -合计 25,170.84
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -904,630.25
——股票投资 -107,324.46
——债券投资 -797,305.79
——资产支持证券投资 -——基金投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 -904,630.25
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 777.22
转换费收入 12.15
合计 789.37
注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
19
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 8.83
银行间市场交易费用 125.00
合计 133.83
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 14,916.72
银行费用 1,519.10
债券帐户维护费 9,000.00
上清所CFCA数字证书服务费 200.00
上清所帐户维护费 9,000.00
合计 64,471.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金
招募说明书》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金关于2016年定期支付方案的公告》规定,基金管
理人信诚基金管理有限公司于2016年7月7日、2016年8月5日通过自动赎回基金份额的方式进行了
定期支付。
除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
20
当期发生的基金应支付的管理费 42,554.95 58,187.08
其中：支付销售机构的客户维护费 20,565.02 25,834.41
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费
率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.7%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 12,158.58 16,624.83
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率每日计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1、本基金除基金管理人之外的其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 679,483.57 1,602.74 106,454.96 3,990.88
注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金,于2016年6月30日的相关余额为人民币210,133.41元。(2015年6月30日余额为
242,909.17元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名
称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
127003 海印转 2016-06-15 2016-07-01 新债申 100.00 100.00 100 10,000.00 10,000.00 -
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
21
债 购
16皖
新EB
2016-06-27 2016-07-29
新债申
购
100.00 100.00 900 90,000.00 90,000.00 -6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额6,600,000.00元,于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的
比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的
证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的
10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违
约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
22
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券,因此存在一定的利率风险。本基
金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控
进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30
日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 679,483.57 - - - - - 679,483.57
结算备付金 210,133.41 - - - - - 210,133.41
存出保证金 1,037.95 - - - - - 1,037.95
交易性金融资产 6,462.00 - 7,100,180.80 8,240,042.70 12,358.00 1,220,019.60 16,579,063.10
买入返售金融资
产
- - - - - - -应收证券清算款 - - - - - 94,293.77 94,293.77
应收利息 - - - - - 287,524.47 287,524.47
应收股利 - - - - - - -应收申购款 - - - - - 5,483.69 5,483.69
待摊费用 - - - - - - -其他应收款 - - - - - - -资产总计 897,116.93 - 7,100,180.80 8,240,042.70 12,358.00 1,607,321.53 17,857,019.96
负债
卖出回购金融资
产款
6,600,000.00 - - - - - 6,600,000.00
应付证券清算款 - - - - - - -应付赎回款 - - - - - - -应付管理人报酬 - - - - - 6,364.82 6,364.82
应付托管费 - - - - - 1,818.51 1,818.51
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
23
应付销售服务费 - - - - - - -应付交易费用 - - - - - - -应交税费 - - - - - - -应付利息 - - - - - 3,409.62 3,409.62
应付利润 - - - - - - -其他负债 - - - - - 54,751.98 54,751.98
负债总计 6,600,000.00 - - - - 66,344.93 6,666,344.93
利率敏感度缺口 -5,702,883.07 - 7,100,180.80 8,240,042.70 12,358.00 1,540,976.60 11,190,675.03
上年度末
2015年12月31
日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,375,189.70 - - - - - 1,375,189.70
结算备付金 262,999.52 - - - - - 262,999.52
存出保证金 3,234.90 - - - - - 3,234.90
交易性金融资产 2,000,200.00 - 4,430,690.00 11,932,744.50 28,630.80 1,327,344.06 19,719,609.36
买入返售金融资
产
1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - - -应收利息 - - - - - 413,381.17 413,381.17
应收股利 - - - - - - -应收申购款 - - - - - 141,677.87 141,677.87
待摊费用 - - - - - - -其他应收款 - - - - - - -资产总计 4,641,624.12 - 4,430,690.00 11,932,744.50 28,630.80 1,882,403.10 22,916,092.52
负债
卖出回购金融资
产款
7,700,000.00 - - - - - 7,700,000.00
应付证券清算款 - - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 2,692.63 2,692.63
应付管理人报酬 - - - - - 7,029.85 7,029.85
应付托管费 - - - - - 2,008.55 2,008.55
应付销售服务费 - - - - - - -应付交易费用 - - - - - 620.97 620.97
应交税费 - - - - - - -应付利息 - - - - - 1,459.00 1,459.00
应付利润 - - - - - - -其他负债 - - - - - 90,002.53 90,002.53
负债总计 7,700,000.00 - - - - 1,103,813.53 8,803,813.53
利率敏感度缺口 -3,058,375.88 - 4,430,690.00 11,932,744.50 28,630.80 778,589.57 14,112,278.99
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
24
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末(2016年6月30日) 上年度末(2015年12月31日)
市场利率下降25
个基点
22,382.91 39,591.19
市场利率上升25
个基点
-22,276.95 -39,356.36
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,220,019.60 10.90 1,327,344.06 9.41
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -衍生金融资产-权证投资 - - - -其他 - - - -合计 1,220,019.60 10.90 1,327,344.06 9.41
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例均小于
20%,因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响.
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,220,019.60 6.83
其中：股票 1,220,019.60 6.83
2 固定收益投资 15,359,043.50 86.01
其中：债券 15,359,043.50 86.01
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
25
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 889,616.98 4.98
7 其他各项资产 388,339.88 2.17
8 合计 17,857,019.96 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 785,092.88 7.02
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -J 金融业 434,926.72 3.89
K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 1,220,019.60 10.90
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期内未进行沪港通投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
26
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002521 齐峰新材 68,627 785,092.88 7.02
2 600016 民生银行 48,704 434,926.72 3.89
注：本基金本报告期末仅持有上述2只股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未发生股票买入交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未发生股票卖出交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未发生股票买卖交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,501,000.00 22.35
2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 9,398,749.90 83.99
5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债 3,459,293.60 30.91
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 15,359,043.50 137.25
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 019524 15国债24 25,000 2,501,000.00 22.35
2 122311 13海通04 21,000 2,150,610.00 19.22
3 122705 12苏交通 20,000 2,029,400.00 18.13
4 132001 14宝钢EB 17,000 1,958,400.00 17.50
5 122111 11永泰债 17,470 1,758,180.80 15.71
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
27
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 海通证券于因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规,公司于2015年9月10日收到中
国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字[2015]73 号)。因在融资融券业务中涉嫌违反《证
券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定,公司于2015 年11月 26
日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(稽查总队调查通字 153122 号)。对13海通04的投资
决策程序的说明:本基金管理人所在研究团队长期跟踪研究该证券,我们认为,上述处罚事项未对海通证
券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚月月定期支付基金作为债券型基金,,对于13
海通04的投资是严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 除此之外,本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.3 基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,037.95
2 应收证券清算款 94,293.77
3 应收股利 -4 应收利息 287,524.47
5 应收申购款 5,483.69
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 388,339.88
7.12.5 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 1,081,100.00 9.66
2 110030 格力转债 208,783.50 1.87
3 123001 蓝标转债 6,462.00 0.06
4 110031 航信转债 2,205.80 0.02
7.12.6 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
28
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
205 42,496.71 - - 8,711,825.91 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年12月30日)基金份额总
额
226,644,475.00
本报告期期初基金份额总额 10,449,364.93
本报告期基金总申购份额 794,720.21
减:本报告期基金总赎回份额 2,532,259.23
本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 8,711,825.91
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
29
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券 1 - - - - -大通证券 1 - - - - -东方证券 1 - - - - -国泰证券 1 - - - - -国信证券 1 - - - - -海通证券 2 - - - - -中泰证券 2 - - - - -西南证券 2 - - - - -招商证券 2 - - - - -浙商证券 1 - - - - -中信建投 2 - - - - -中信证券 1 - - - - -注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购成交总
额的比例
安信证券 - - - -大通证券 - - - -东方证券 - - - -国泰证券 - - - -国信证券 - - - -海通证券 - - - -中泰证券 - - - -
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
30
西南证券 - - - -招商证券 - - - -浙商证券 40,355.00 0.57% - -中信建投 - - - -中信证券 7,078,316.18 99.43% 245,100,000.00 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2015年12月31日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-04
3
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-01-05
4
信诚基金管理有限公司关于旗下场
内基金在指数熔断期间暂停申购赎
回业务的提示性公告
同上 2016-01-06
5
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-07
6
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2016年定期支付表-1月
同上 2016-01-13
7
信诚基金管理有限公司基金经理变
更公告
同上 2016-01-21
8
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2015年第四季度报告
同上 2016-01-22
9
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-02-02
10
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金招募说明书（2016年第1次更
新）
同上 2016-02-06
11
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金招募说明书摘要（2016年第1
次更新）
同上 2016-02-06
12
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2016年定期支付表-2月
同上 2016-02-17
13
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-03-02
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
31
14
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2016年定期支付表-3月
同上 2016-03-10
15
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2015年年度报告摘要
同上 2016-03-25
16
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2015年年度报告
同上 2016-03-25
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加利得基金为销售机构并
参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2016-03-30
18
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加同花顺申购费率优惠活动的
公告
同上 2016-03-31
19
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告告
同上 2016-04-06
20
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2016年定期支付表-4月
同上 2016-04-13
21
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2016年第一季度报告
同上 2016-04-21
22
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-05-04
23
关于信诚基金管理有限公司网上交
易支付宝渠道关闭基金支付服务的
公告20160505
同上 2016-05-05
24
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2016年定期支付表-5月
同上 2016-05-12
25
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加好买基金为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
同上 2016-05-31
26
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销招商银行卡直联渠道费率优
惠折扣的公告
同上 2016-06-02
27
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-06-02
28
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加和耕传承为销售机构并
参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-04
29
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金2016年定期支付表-6月
同上 2016-06-14
30
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加云湾投资为销售机构的
同上 2016-06-16
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告
32
公告
31
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加晟视天下为销售机构的
公告
同上 2016-06-16
32
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加乾道金融为销售机构并
参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
33
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加金斧子为销售机构并参
加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
34
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2016-06-29
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚月月定期支付债券型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同
4、信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2016年8月24日
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