长盛添利宝货币市场基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具

了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......18

§7年度财务报表......19

7.1资产负债表......19

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......44

8.1期末基金资产组合情况......44

8.2债券回购融资情况......45

8.3基金投资组合平均剩余期限......45

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......46

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......46

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......47

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8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

8.9投资组合报告附注......47

§9基金份额持有人信息......48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

§10开放式基金份额变动......49

§11重大事件揭示......50

11.1基金份额持有人大会决议......50

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

11.4基金投资策略的改变......50

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......53

11.9其他重大事件......53

§12备查文件目录......61

12.1备查文件目录......61

12.2存放地点......61

12.3查阅方式......61

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛添利宝货币市场基金

基金简称 长盛添利宝货币

基金主代码 000424

交易代码 000424

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月9日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 25,553,251,808.01份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B

下属分级基金的交易代码： 000424 000425

报告期末下属分级基金的份额总额 1,245,549,926.84份 24,307,701,881.17份

2.2 基金产品说明

投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩

比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期限结构的滚动配

置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略，通过比较各类短期

固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等

投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确定这些投

资品种的合理配置比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高

组合收益率。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预

期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 叶金松 王永民

人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

传真 010-82255988 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三路 北京市西城区复兴门内大街

诺德金融中心主楼10D 1号

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街

18号城建大厦A座20-22层 1号

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邮政编码 100088 100818

法定代表人 高新 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人

住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙) 11楼

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城

建大厦A座20-22层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间数 2016年 2015年 2014年

据和指

标

长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B

本期已 5,280,305.37 273,563,500.08 9,868,336.72 85,091,361.00 13,092,100.98 65,661,487.87

实现收

益

本期利 5,280,305.37 273,563,500.08 9,868,336.72 85,091,361.00 13,092,100.98 65,661,487.87

润

本期净 2.3581% 2.6040% 3.8134% 4.0627% 4.6243% 4.8770%

值收益

率

3.1.2

期末数 2016年末 2015年末 2014年末

据和指

标

期末基 1,245,549,926.84 24,307,701,881.17 882,998,915.00 14,389,928,673.61 392,981,402.97 5,729,054,975.91

金资产

净值

期末基 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

金份额

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净值

3.1.3 2015年末 2014年末

累计期 2016年末

末指标

累计净 11.5929% 12.4167% 9.0220% 9.5637% 5.0173% 5.2862%

值收益

率

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛添利宝货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5925% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2522% 0.0009%

过去六个月 1.1677% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.4872% 0.0008%

过去一年 2.3581% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 1.0044% 0.0025%

过去三年 11.1753% 0.0076% 4.0537% 0.0000% 7.1216% 0.0076%

自基金合同 11.5929% 0.0076% 4.1388% 0.0000% 7.4541% 0.0076%

生效起至今

长盛添利宝货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6518% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.3115% 0.0009%

过去六个月 1.2886% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.6081% 0.0008%

过去一年 2.6040% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 1.2503% 0.0025%

过去三年 11.9799% 0.0076% 4.0537% 0.0000% 7.9262% 0.0076%

自基金合同 12.4167% 0.0076% 4.1388% 0.0000% 8.2779% 0.0076%

生效起至今

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为七天通知存款税后利率。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具，所以投资业绩基准确定为七天通知存款税后利率。本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性， 第7页共62页

能够反映货币市场的收益率水平。

本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第8页共62页

注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分、第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

第10页共62页

注：本基金基金合同于2013年12月9日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然

年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

长盛添利宝货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 5,280,305.37 - - 5,280,305.37

2015 9,214,935.27 - - 9,214,935.27

2014 13,092,100.98 - - 13,092,100.98

合计 27,587,341.62 - - 27,587,341.62

单位：人民币元

长盛添利宝货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 273,563,500.08 - - 273,563,500.08

2015 84,857,233.06 - - 84,857,233.06

2014 65,661,487.87 - - 65,661,487.87

合计 424,082,221.01 - - 424,082,221.01

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注：本基金每日进行收益计算并分配，并在运作期末集中支付。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999年 3月 26

日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册

地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。

目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

本基金基

金经理，

长盛纯债 张帆先生，

债券型证 1983年1月出生。

券投资基 华中科技大学硕士。

金基金经 曾在长江证券股份

理，长盛 有限公司从事债券

同丰债券 研究、债券投资工

型证券投 2013年 作。2012年4月加

张帆 资基金 12月9日 - 10年 入长盛基金管理有

（LOF） 限公司，曾任非信

基金经理， 用研究员，长盛同

长盛同禧 丰分级债券型证券

债券型证 投资基金基金经理

券投资基 等职务。

金基金经

理，长盛

同裕纯债

债券型证

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券投资基

金基金经

理，养老

金业务部

负责人。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾2016年，在基建和地产的传统引擎拉动下，宏观经济弱势企稳。全年通胀水平总体处

于低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动PPI持续上行，叠加产油国达成减产协

议推动油价快速上涨，年末通胀预期有所上升。强美元下，汇率层面持续面临较大贬值压力，外汇占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约，下半年货币政策更趋于稳健，央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性，尤其是8月以来央行操作上锁短放长，导致流动性较上半年有所收紧。

2016年，债券市场走势波折，全年来看债券收益率有所上行。1月至4月，受经济企稳、

MPA考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响，债券收益率震荡上行；4月末至10月中旬，先

后受稳增长预期调整、CPI温和回落、违约风险担忧下降、英国退欧、房地产调控政策频出等因

素影响，各债券品种收益率持续下行，10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点；

10月下旬至12月中旬，受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预

期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响，叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击，导致债市大跌；12月下旬以来，随着央行适度加大投放力度，并引导大行向非银金融机构融出，资金紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整协存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。

第14页共62页

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年度，A类基金净值收益率为2.3581%，B类基金净值收益率为2.6040%，同期业绩比

较基准收益率1.3537%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，虽然宏观经济暂时企稳，但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿

走弱，制造业与民间投资难有大幅改善；叠加房地产销量和投资增速见顶回落、汽车消费增速放缓、美国贸易保护主义抬头等因素影响，预计2017年经济仍面临较大下行压力。通胀方面，尽管PPI向CPI的传导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升CPI，引发市场通胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性，预计资金面将保持紧平衡局面。在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。

投资操作上需谨慎把握波动中的机会。信用债配置方面，继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：

1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司风险准备金管理办法》、《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》、《公司信用品种备选库管理办法》、《公司银行间一级市场债券交易流程》、《长盛基金管理有限公司国债期货投资管理办法》、《公司投资者教育工作制度》、《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回流程》等多部制度和流程。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法 第15页共62页

规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核40余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。

5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券 第16页共62页

品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金收益分配原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元。

按照上述办法及基金合同的规定，2016年度分配利润278,843,805.45元，其中：A类别份

额分配利润5,280,305.37元，B类别份额分配利润273,563,500.08元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛添利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第17页共62页

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20949号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛添利宝货币市场基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的长盛添利宝货币市场基金的财务报表，包

括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和

所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛添利宝货币市场基金的基金

管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不

存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允

列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价

财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述长盛添利宝货币市场基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制，公允反映了长盛添利宝货币市场基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和

第18页共62页

基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 陈玲 张振波

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2017年3月22日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛添利宝货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 8,414,673,561.35 6,667,987,692.32

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 6,287,222,582.89 3,166,965,017.91

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6,287,222,582.89 3,166,965,017.91

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 9,721,168,270.96 5,150,344,410.95

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 48,635,087.61 47,194,518.23

应收股利 - -

应收申购款 1,086,793,001.00 242,974,649.83

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 25,558,492,503.81 15,275,466,289.24

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

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应付赎回款 4.93 318,590.18

应付管理人报酬 3,517,085.45 1,409,064.39

应付托管费 1,065,783.47 426,989.19

应付销售服务费 217,552.75 141,989.52

应付交易费用 7.4.7.7 101,269.13 48,358.16

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 339,000.07 193,709.19

负债合计 5,240,695.80 2,538,700.63

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 25,553,251,808.01 15,272,927,588.61

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 25,553,251,808.01 15,272,927,588.61

负债和所有者权益总计 25,558,492,503.81 15,275,466,289.24

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额25,553,251,808.01份，其中A类基金份额

总额1,245,549,926.84份，基金份额净值1.0000元；B类基金份额总额24,307,701,881.17份，

基金份额净值1.0000元。

7.2 利润表

会计主体：长盛添利宝货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 334,395,908.34 109,225,986.19

1.利息收入 331,268,544.74 93,986,418.04

其中：存款利息收入 7.4.7.11 131,725,764.40 37,915,518.56

债券利息收入 168,509,427.08 51,844,071.38

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 31,033,353.26 4,226,828.10

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,127,363.60 15,239,568.15

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 3,127,363.60 15,239,568.15

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

第20页共62页

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 - -

列）

减：二、费用 55,552,102.89 15,153,817.86

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 36,058,666.18 8,588,713.03

2．托管费 7.4.10.2.2 10,926,868.60 2,602,640.37

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,637,470.11 887,529.39

4．交易费用 7.4.7.18 - -

5．利息支出 6,322,647.93 2,757,698.27

其中：卖出回购金融资产支出 6,322,647.93 2,757,698.27

6．其他费用 7.4.7.19 606,450.07 317,236.80

三、利润总额（亏损总额以 278,843,805.45 94,072,168.33

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 278,843,805.45 94,072,168.33

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛添利宝货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 15,272,927,588.61 - 15,272,927,588.61

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 278,843,805.45 278,843,805.45

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 10,280,324,219.40 - 10,280,324,219.40

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 87,140,274,780.80 - 87,140,274,780.80

2.基金赎回款 -76,859,950,561.40 - -76,859,950,561.40

四、本期向基金份额持 - -278,843,805.45 -278,843,805.45

有人分配利润产生的基

第21页共62页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 25,553,251,808.01 0.00 25,553,251,808.01

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 6,122,036,378.88 - 6,122,036,378.88

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 94,072,168.33 94,072,168.33

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 9,150,891,209.73 - 9,150,891,209.73

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 27,139,829,453.67 - 27,139,829,453.67

2.基金赎回款 -17,988,938,243.94 - -17,988,938,243.94

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -94,072,168.33 -94,072,168.33

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 15,272,927,588.61 - 15,272,927,588.61

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1403号《关于核准长盛添利宝货币市场基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,874,930,536.49 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第819 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛添利宝货币市场基金基金合同》于2013年12月9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,875,301,402.19份基金份额，其中认购资金利息折合370,865.70 份基金份额。本基金的基 第22页共62页

金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金根据适用的销售服务费费率的不同，将基金份额分为A 类、B 类两类基金份额。在基金存续期内的任何一个开放日，如A类基金份额持有人持有的基金份额余额达到5,000,000 份，即升级为B 类份额持有人，如B类基金份额持有人持有的基金份额余额少于5,000,000 份，即降级为A 类份额持有人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括现金；通知存款；短期融资券；一年以内(含一年)的银行定期存款、银行协议存款和大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据；期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据；以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第23页共62页

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

第24页共62页

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和

赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

第25页共62页

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其

配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有

关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

第26页共62页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 202,673,561.35 12,987,692.32

定期存款 8,212,000,000.00 6,655,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 1,922,000,000.00 969,000,000.00

存款期限1个月以内 5,740,000,000.00 5,166,000,000.00

存款期限3个月以上 550,000,000.00 520,000,000.00

第27页共62页

其他存款 - -

合计： 8,414,673,561.35 6,667,987,692.32

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 6,287,222,582.89 6,273,724,000.00 -13,498,582.89 -0.0528%

券

合计 6,287,222,582.89 6,273,724,000.00 -13,498,582.89 -0.0528%

上年度末

项目 2015年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 3,166,965,017.91 3,172,514,000.00 5,548,982.09 0.0363%

券

合计 3,166,965,017.91 3,172,514,000.00 5,548,982.09 0.0363%

注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 9,721,168,270.96 1,986,686,709.25

合计 9,721,168,270.96 1,986,686,709.25

第28页共62页

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

5,150,344,410.95 988,243,127.79

买入返售证券_银行间

合计 5,150,344,410.95 988,243,127.79

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

金额单位：人民币元

本期末

2016年12月31日

项目 债券代码 债券名称 约定 估值单价 数量（张） 估值 其中：已出售

返售日 总额 或再质押总

额

1 04165602116云投 2017年 99.77 1,000,000 99,770,000.00 -

CP002 1月4日

2 01169851316陕交建2017年 99.56 1,000,000 99,560,000.00 -

SCP004 1月4日

3 01169883916鲁钢铁2017年 99.49 1,000,000 99,490,000.00 -

SCP010 1月4日

4 01169989616农垦 2017年 100.25 1,000,000 100,250,000.00 -

SCP002 1月4日

5 01169887316鲁钢铁2017年 99.49 1,000,000 99,490,000.00 -

SCP011 1月4日

6 04166902616中化农2017年 99.34 500,000 49,670,000.00 -

化CP001 1月4日

7 04166902616中化农2017年 99.34 1,000,000 99,340,000.00 -

化CP001 1月4日

8 01169987016桑德 2017年 100.28 500,000 50,140,000.00 -

SCP003 1月4日

9 01169987816舟山交2017年 100.17 1,000,000 100,170,000.00 -

投SCP0021月4日

10 01169825816鲁能源2017年 99.97 1,000,000 99,970,000.00 -

SCP005 1月4日

11 01169895716鲁晨鸣2017年 99.81 1,000,000 99,810,000.00 -

SCP013 1月5日

12 01169887316鲁钢铁2017年 99.49 1,000,000 99,490,000.00 -

SCP011 1月5日

13 01169851316陕交建2017年 99.56 800,000 79,648,000.00 -

SCP004 1月5日

14 01169890616陕煤化2017年 99.39 1,000,000 99,390,000.00 -

SCP011 1月4日

15 01169894516陕煤化2017年 99.48 1,000,000 99,480,000.00 -

SCP012 1月4日

第29页共62页

16 04166006116西青经2017年 99.20 600,000 59,520,000.00 -

开CP001 1月4日

17 01169883916鲁钢铁2017年 99.49 1,000,000 99,490,000.00 -

SCP010 1月4日

18 120233 12国开 2017年 100.61 500,000 50,305,000.00 -

33 1月4日

19 150417 15农发 2017年 101.81 1,500,000 152,715,000.00 -

17 1月4日

20 04165402916鞍钢集2017年 100.29 2,500,000 250,725,000.00 -

CP001 1月5日

合计 19,900,000 1,988,423,000.00 -

上年度末

2015年12月31日

债券代码 债券名称 约定 估值单价 数量（张） 估值 其中：已出售

项目 返售日 总额 或再质押总

额

1 04156004515闽漳龙2016年 100.98 400,000 40,392,000.00 0.00

CP001 1月5日

2 04156004515闽漳龙2016年 100.98 100,000 10,098,000.00 0.00

CP001 1月5日

3 10135101013山钢 2016年 101.58 2,000,000 203,160,000.00 0.00

MTN003 1月5日

4 04155807615鞍山城2016年 100.60 500,000 50,300,000.00 0.00

建CP001 1月6日

5 01159994315山钢 2016年 100.17 1,000,000 100,170,000.00 0.00

SCP008 1月8日

6 04155106515杨子大2016年 100.26 300,000 30,078,000.00 0.00

桥CP001 1月

11日

7 04156105415皖投集2016年 100.32 500,000 50,160,000.00 0.00

CP002 1月

11日

8 04155408115山钢 2016年 99.99 1,000,000 99,990,000.00 0.00

SCP003 1月7日

9 04155407915株高科2016年 100.12 500,000 50,060,000.00 0.00

CP002 1月6日

10 04156200315沪世茂2016年 101.18 500,000 50,590,000.00 0.00

CP001 1月7日

11 01151000815中电投2016年 100.24 2,000,000 200,480,000.00 0.00

SCP008 1月6日

12 01159971215山钢 2016年 99.96 1,000,000 99,960,000.00 0.00

SCP006 1月5日

合计 9,800,000 985,438,000.00 -

第30页共62页

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 10,484.21 2,588.87

应收定期存款利息 13,561,972.71 7,100,429.02

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 27,413,323.52 36,863,580.27

应收买入返售证券利息 7,649,307.17 3,227,920.07

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 48,635,087.61 47,194,518.23

7.4.7.6其他资产

注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 101,269.13 48,358.16

合计 101,269.13 48,358.16

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 0.07 4,709.19

预提费用 339,000.00 189,000.00

- - -

合计 339,000.07 193,709.19

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

长盛添利宝货币A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

第31页共62页

上年度末 882,998,915.00 882,998,915.00

本期申购 2,126,847,076.32 2,126,847,076.32

本期赎回(以"-"号填列) -1,764,296,064.48 -1,764,296,064.48

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,245,549,926.84 1,245,549,926.84

金额单位：人民币元

长盛添利宝货币B

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,389,928,673.61 14,389,928,673.61

本期申购 85,013,427,704.48 85,013,427,704.48

本期赎回(以"-"号填列) -75,095,654,496.92 -75,095,654,496.92

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 24,307,701,881.17 24,307,701,881.17

注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

长盛添利宝货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 5,280,305.37 - 5,280,305.37

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -5,280,305.37 - -5,280,305.37

本期末 - - -

单位：人民币元

长盛添利宝货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 273,563,500.08 - 273,563,500.08

第32页共62页

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -273,563,500.08 - -273,563,500.08

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 93,528.11 69,398.93

定期存款利息收入 131,626,608.28 37,846,119.63

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 5,628.01 -

其他 - -

合计 131,725,764.40 37,915,518.56

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

注：本基金本期及上年度可比期间未取得股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 3,127,363.60 15,239,568.15

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 3,127,363.60 15,239,568.15

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 26,093,984,968.56 6,691,106,592.55

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 25,928,149,687.63 6,517,019,095.27

第33页共62页

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 162,707,917.33 158,847,929.13

买卖债券差价收入 3,127,363.60 15,239,568.15

7.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

注：本基金本期及上年度可比期间未取得股利收益。

7.4.7.16公允价值变动收益

注：本基金本期及上年度可比期间未取得公允价值变动收益。

7.4.7.17其他收入

注：本基金本期及上年度可比期间未取得其他收入。

7.4.7.18交易费用

注：本基金本期及上年度可比期间未产生交易费用。

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

审计费用 150,000.00 90,000.00

信息披露费 270,000.00 90,000.00

银行汇划费 149,550.07 100,786.80

其他 500.00 250.00

银行间账户维护费 36,400.00 36,200.00

合计 606,450.07 317,236.80

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

第34页共62页

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司(“星展银行” 基金管理人的股东

)

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 36,058,666.18 8,588,713.03

的管理费

其中：支付销售机构的 754,622.41 825,751.99

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第35页共62页

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 10,926,868.60 2,602,640.37

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛添利宝货币 长盛添利宝货币B 合计

A

中国银行 168,955.30 13,017.52 181,972.82

星展银行 46,970.41 23.33 46,993.74

长盛基金公司 53,753.15 967,973.43 1,021,726.58

国元证券 272.34 17,691.81 17,964.15

合计 269,951.20 998,706.09 1,268,657.29

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛添利宝货币 长盛添利宝货币B 合计

A

中国银行 - 23,303.18 23,303.18

星展银行 - 108.54 108.54

长盛基金公司 - 156,463.40 156,463.40

国元证券 - 10,891.36 10,891.36

合计 - 190,766.48 190,766.48

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金公司，再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值X约定年费率/ 当年天数。

第36页共62页

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 交易 利息收

各关联方名 基金买入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出

称

中国银行 103,826,645.90 100,562,701.37 - - 600,880,000.00 73,379.13

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 交易 利息收

各关联方名 基金买入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出

称

中国银行 70,173,471.97 - - - 222,000,000.00 18,916.27

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B

基金合同生效日（ - -

2013年12月9日 ）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 - 251,071,033.75

期间申购/买入总份额 - 487,132,620.23

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 277,231,289.34

期末持有的基金份额 - 460,972,364.64

期末持有的基金份额 - 1.90%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B

基金合同生效日（ - -

2013年12月9日 ）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 - 51,157,669.34

期间申购/买入总份额 - 349,913,364.41

第37页共62页

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 150,000,000.00

期末持有的基金份额 - 251,071,033.75

期末持有的基金份额 - 1.64%

占基金总份额比例

注：1、期间申购总份额含红利再投份额。2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。3、本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金A类基金份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　　　　　　　　　　　　　　 长盛添利宝货币B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

国元证券 100,000,000.00 0.39% - -

长盛创富资产 33,000,000.00 0.13% - -

管理有限公司

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 202,673,561.35 93,528.11 12,987,692.32 744,263.85

注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业/协议利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——货币市场基金

金额单位：人民币元

长盛添利宝货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

第38页共62页

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

5,280,305.37 - - 5,280,305.37-

长盛添利宝货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

273,563,500.08 - - 273,563,500.08-

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末及上年度末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末及上年度末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融 第39页共62页

工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，定期银行存款存放在具有基金托管资格的上海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期

信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且

通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 100,017,434.99 971,585,623.73

A-1以下 - -

未评级 5,966,670,468.02 1,765,230,119.76

合计 6,066,687,903.01 2,736,815,743.49

注：未评级债券为国债、政策性金融债、同业存单和超短期融资券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

第40页共62页

未评级 220,534,679.88 430,149,274.42

合计 220,534,679.88 430,149,274.42

注：未评级债券为政策性金融债。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。本基金投资于同一公司发行的短期企业债券不超过本基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基 第41页共62页

金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年

2016年 6个月以内 6个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计

12月31日

资产

银行存款 8,414,673,561.35 - - - -8,414,673,561.35

交易性金融 5,466,763,362.46820,459,220.43 - - -6,287,222,582.89

资产

买入返售金 9,721,168,270.96 - - - -9,721,168,270.96

融资产

应收利息 - - - - 48,635,087.61 48,635,087.61

应收申购款 - - - -1,086,793,001.001,086,793,001.00

资产总计 23,602,605,194.77820,459,220.43 - -1,135,428,088.6125,558,492,503.81

负债

应付赎回款 - - - - 4.93 4.93

应付管理人 - - - - 3,517,085.45 3,517,085.45

报酬

应付托管费 - - - - 1,065,783.47 1,065,783.47

应付销售服 - - - - 217,552.75 217,552.75

务费

应付交易费 - - - - 101,269.13 101,269.13

用

其他负债 - - - - 339,000.07 339,000.07

负债总计 - - - - 5,240,695.80 5,240,695.80

利率敏感度23,602,605,194.77820,459,220.43 - -1,130,187,392.8125,553,251,808.01

缺口

上年度末 5年

2015年 6个月以内 6个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计

12月31日

资产

银行存款 6,667,987,692.32 - - - -6,667,987,692.32

交易性金融 3,036,999,987.18129,965,030.73 - - -3,166,965,017.91

资产

买入返售金 5,150,344,410.95 - - - -5,150,344,410.95

融资产

应收利息 - - - - 47,194,518.23 47,194,518.23

应收申购款 - - - - 242,974,649.83 242,974,649.83

资产总计 14,855,332,090.45129,965,030.73 - - 290,169,168.0615,275,466,289.24

第42页共62页

负债

应付赎回款 - - - - 318,590.18 318,590.18

应付管理人 - - - - 1,409,064.39 1,409,064.39

报酬

应付托管费 - - - - 426,989.19 426,989.19

应付销售服 - - - - 141,989.52 141,989.52

务费

应付交易费 - - - - 48,358.16 48,358.16

用

其他负债 - - - - 193,709.19 193,709.19

负债总计 - - - - 2,538,700.63 2,538,700.63

利率敏感度14,855,332,090.45129,965,030.73 - - 287,630,467.4315,272,927,588.61

缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月 上年度末（2015年12月

分析 31日） 31日）

1.市场利率下降 3,624,644.04 979,500.52

25个基点

2.市场利率上升 -3,624,644.04 -979,500.52

25个基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收 第43页共62页

益品种，因此无重大其他价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第二层次的余额为6,287,222,582.89元，无属于第一和第三层次的余额(2015年12月

31日：属于第二层次的余额为3,166,965,017.91元，无属于第一和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

第44页共62页

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 6,287,222,582.89 24.60

其中：债券 6,287,222,582.89 24.60

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 9,721,168,270.96 38.03

其中：买断式回购的买入返售金融 1,986,686,709.25 7.77

资产

3 银行存款和结算备付金合计 8,414,673,561.35 32.92

4 其他各项资产 1,135,428,088.61 4.44

5 合计 25,558,492,503.81 100.00

注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.65

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2016年12月6日 21.27 大额赎回 1天

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 30

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

第45页共62页

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 76.75 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 4.65 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 5.42 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 1.28 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 7.47 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 95.58 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 119,719,181.27 0.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,080,483,995.95 4.23

其中：政策性金融债 1,080,483,995.95 4.23

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 430,176,334.12 1.68

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,656,843,071.55 18.22

8 其他 - -

9 合计 6,287,222,582.89 24.60

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

第46页共62页

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 160201 16国开01 4,800,000 479,970,063.16 1.88

2 111619108 16恒丰银 2,000,000 199,781,865.72 0.78

行CD108

3 111607123 16招行 2,000,000 199,685,038.01 0.78

CD123

4 111698447 16天津银 2,000,000 199,633,096.06 0.78

行CD044

5 111619200 16恒丰银 2,000,000 197,194,599.30 0.77

行CD200

6 011699583 16国电 1,800,000 180,111,240.02 0.70

SCP003

7 160401 16农发01 1,700,000 169,994,509.25 0.67

8 111697722 16珠海华 1,500,000 148,969,433.73 0.58

润银行

CD019

9 169937 16贴现国 1,200,000 119,719,181.27 0.47

债37

10 150408 15农发08 1,000,000 100,341,102.76 0.39

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1255%

报告期内偏离度的最低值 -0.2482%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0515%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第47页共62页

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

8.9.2

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 48,635,087.61

4 应收申购款 1,086,793,001.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,135,428,088.61

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级 户数 份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份

别 额比例 额比例

长 41,701 29,868.59 53,347,223.03 4.28% 1,192,202,703.81 95.72%

盛

添

利

宝

货

第48页共62页

币

A

长 243 100,031,694.98 22,444,701,986.50 92.34% 1,862,999,894.67 7.66%

盛

添

利

宝

货

币

B

合 41,944 609,223.05 22,498,049,209.53 88.04% 3,055,202,598.48 11.96%

计

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

长盛添利宝 1,137,083.28 0.0914%

货币A

基金管理人所有从业人员 长盛添利宝 0.00 0.0000%

持有本基金 货币B

合计 1,137,083.28 0.0045%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 长盛添利宝货币A 0~10

金投资和研究部门负责人 长盛添利宝货币B 0

持有本开放式基金 合计 0~10

长盛添利宝货币A 0

本基金基金经理持有本开 长盛添利宝货币B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

第49页共62页

长盛添利宝货币 长盛添利宝货币B

A

基金合同生效日（2013年12月9日）基金 1,343,455,033.04 2,531,846,369.15

份额总额

本报告期期初基金份额总额 882,998,915.00 14,389,928,673.61

本报告期基金总申购份额 2,126,847,076.32 85,013,427,704.48

减:本报告期基金总赎回份额 1,764,296,064.48 75,095,654,496.92

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,245,549,926.84 24,307,701,881.17

注：申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

11.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

第50页共62页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬150,000.00元，已连续提供审计服务3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信建投 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

申银万国 2 - - - - -

日信证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

第51页共62页

华泰证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信建投 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

日信证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

第52页共62页

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 华福证券 上海 1

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本报告期本基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

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11.9 其他重大事件

除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》《上海证券 2016年12月

下部分基金参加中国农业银行 报》《证券时报》及本公司 19日

基金交易优惠活动的公告 网站

2 长盛基金管理有限公司关于子 同上 2016年12月

公司高管变更情况的公告 16日

3 关于长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年12月

恢复大额申购（含定投）及转 6日

换转入业务的公告

4 长盛基金管理有限公司关于在 同上 2016年11月

银河证券开通旗下部分开放式 29日

基金基金转换业务的公告

5 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年11月

加上海万得投资顾问有限公司 4日

为旗下部分基金代销机构并参

加费率优惠活动的公告

6 长盛基金管理有限公司关于和 同上 2016年11月

谐保险为旗下基金销售机构并 1日

推出定投和转换业务及参加费

率优惠活动的公告

7 长盛基金管理有限公司关于开 同上 2016年10月

通通联支付业务的公告 27日

8 长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年10月

2016年第3季度报告 24日

9 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年9月

加上海云湾投资管理有限公司 21日

为旗下部分基金代销机构并参

第54页共62页

加费率优惠活动的公告

10 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年9月

加新浪基金为旗下部分基金销 14日

售机构并推出定投和转换业务

及参加费率优惠活动的公告

11 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年9月

加凤凰金信为旗下部分基金销 14日

售机构并推出定投和转换业务

及参加费率优惠活动的公告

12 长盛基金管理有限公司关于撤 同上 2016年9月

销郑州分公司的公告 10日

13 长盛基金管理有限公司关于提 同上 2016年8月

醒广大投资者完善身份信息的 31日

公告

14 长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年8月

2016年半年度报告摘要 25日

15 长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年8月

2016年半年度报告 25日

16 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年8月

加中信银行为长盛新兴成长主 22日

题灵活配置混合型证券投资基

金代销机构并开通基金定投及

转换业务的公告

17 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年8月

加南京苏宁基金销售有限公司 19日

为旗下部分基金代销机构并参

加费率优惠活动的公告

18 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年8月

加天天基金为旗下基金销售机 17日

第55页共62页

构并推出定投及基金转换业务

的公告

19 长盛基金管理有限公司关于旗 同上 2016年8月

下基金在同花顺开通转换业务 17日

的公告

20 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年8月

加懒猫金服为旗下部分基金代 10日

销机构并参加费率优惠活动的

公告

21 长盛添利宝货币市场基金招募 同上 2016年7月

说明书（更新）摘要 23日

22 长盛添利宝货币市场基金招募 同上 2016年7月

说明书（更新） 23日

23 长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年7月

2016年第2季度报告 20日

24 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年7月

加大智慧财富为旗下基金销售 14日

机构并参加费率优惠活动的公

告

25 长盛添利宝货币市场基金暂停 同上 2016年7月

大额申购、转换转入、定期定 13日

额投资业务的公告

26 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年7月

加钱景财富为旗下基金销售机 6日

构并推出定投和转换业务及参

加费率优惠活动的公告

27 长盛基金管理有限公司关于旗 同上 2016年7月

下基金在陆金所资管开通定投 1日

业务并参加费率优惠活动的公

第56页共62页

告

28 关于长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年6月

恢复大额申购（含定投）及转 27日

换转入业务的公告

29 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年6月

加汇成基金为旗下基金销售机 22日

构并推出定投和转换业务及参

加费率优惠活动的公告

30 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年6月

加广源达信为旗下基金销售机 15日

构并开通定投和转换业务及参

加费率优惠活动的公告

31 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年6月

加首创证券为旗下部分开放式 8日

基金代销机构以及开通基金定

投业务及转换业务的公告

32 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年6月

加晟视天下为旗下基金销售机 6日

构并推出定投和转换业务及参

加费率优惠活动的公告

33 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年6月

加金斧子为旗下基金销售机构 3日

并推出定投和转换业务及参加

费率优惠活动的公告

34 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年5月

加中证金牛为旗下基金销售机 27日

构并推出定投和转换业务及参

加费率优惠活动的公告

35 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年5月

第57页共62页

加大泰金石为旗下基金销售机 25日

构并推出转换业务及参加费率

优惠活动的公告

36 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年5月

加浦发银行为长盛同裕纯债债 23日

券型证券投资基金代销机构并

开通基金定投及转换业务的公

告

37 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年5月

加安信证券为旗下部分开放式 13日

基金代销机构以及开通基金定

投业务及转换业务的公告

38 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年5月

加盈米财富为旗下基金销售机 9日

构并推出定投和转换业务及参

加费率优惠活动的公告

39 长盛基金管理有限公司关于大 同上 2016年4月

连网金金融为旗下基金销售机 27日

构并推出定投和转换业务及参

加费率优惠活动的公告

40 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年4月

加北京格上富信为旗下部分基 26日

金销售机构并参加费率优惠活

动的公告

41 长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年4月

2016年第1季度报告 22日

42 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年4月

加中国农业银行为长盛新兴成 14日

长主题灵活配置混合型证券投

第58页共62页

资基金代销机构以及开通定投

转换业务并参加基金申购费率

优惠活动的公告

43 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年4月

加新兰德为部分基金销售机构 5日

并开通定投和转换业务及参加

费率优惠活动的公告

44 长盛基金管理有限公司关于参 同上 2016年4月

加泰信财富费率优惠活动的公 5日

告

45 长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年3月

2015年年度报告摘要 26日

46 长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年3月

2015年年度报告 26日

47 长盛基金管理有限公司关于联 同上 2016年3月

讯证券开通旗下部分开放式基 25日

金定投业务的公告

48 长盛基金管理有限公司关于在 同上 2016年3月

包商银行开通旗下部分基金转 25日

换业务的公告

49 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年3月

加奕丰金融为旗下基金销售机 17日

构并推出定投和转换业务及参

加费率优惠活动的公告

50 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年3月

加君德汇富为旗下部分基金销 17日

售机构并参加费率优惠活动的

公告

51 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年3月

第59页共62页

加国泰君安证券为旗下部分开 15日

放式基金代销机构及开通基金

定投和转换业务并推出申购费

率优惠活动的公告

52 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年3月

加浦发银行为长盛医疗行业量 11日

化配置股票型证券投资基金代

销机构并开通基金定投及转换

业务的公告

53 长盛添利宝货币市场基金暂停 同上 2016年3月

大额申购、转换转入、定期定 9日

额投资业务的公告

54 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年2月

加平安证券为旗下部分开放式 25日

基金代销机构及开通基金定投

转换业务并推出申购费率优惠

活动的公告

55 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016年1月

加国信嘉利为旗下部分基金销 29日

售机构并开通定投业务的公告

56 关于暂停旗下部分基金在恒宇 同上 2016年1月

天泽的基金销售业务的公告 26日

57 关于增加恒宇天泽为旗下部分 同上 2016年1月

基金销售机构并开通定投及转 21日

换业务的公告

58 关于增加泰信财富为旗下部分 同上 2016年1月

基金销售机构并开通转换业务 21日

的公告

59 长盛添利宝货币市场基金招募 同上 2016年1月

第60页共62页

说明书（更新）摘要 21日

60 长盛添利宝货币市场基金招募 同上 2016年1月

说明书（更新） 21日

61 长盛添利宝货币市场基金 同上 2016年1月

2015年第4季度报告 20日

62 长盛新兴成长主题灵活配置混 同上 2016年1月

合型证券投资基金开放日常申 8日

购 赎回转换及定期定额投资

业务的公告

63 长盛盛世灵活配置混合型证券 同上 2016年1月

投资基金开放日常申购赎回 7日

转换及定期定额投资业务的公

告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》；

3、《长盛添利宝货币市场基金托管协议》；

4、《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址及基金托管人住所

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

第61页共62页

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年3月27日

第62页共62页
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