长盛添利宝货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

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6.4报表附注......18

§7投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况......36

7.2债券回购融资情况......36

7.3基金投资组合平均剩余期限......36

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......37

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......38

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......38

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38

7.9投资组合报告附注......38

§8基金份额持有人信息......40

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40

§9开放式基金份额变动......41

§10重大事件揭示......42

10.1基金份额持有人大会决议......42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42

10.4基金投资策略的改变......42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......44

10.9其他重大事件......44

§11备查文件目录......46

11.1备查文件目录......46

11.2存放地点......46

11.3查阅方式......46

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛添利宝货币市场基金

基金简称 长盛添利宝货币

基金主代码 000424

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月9日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 24,193,794,599.27份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B

下属分级基金的交易代码： 000424 000425

报告期末下属分级基金的份额总额 1,346,695,508.78份 22,847,099,090.49份

2.2 基金产品说明

投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩

比较基准的稳定回报。

本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期限结构的滚动配

置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略，通过比较各类短期

投资策略 固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等

投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确定这些投

资品种的合理配置比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高

组合收益率。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预

期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 叶金松 王永民

人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

传真 010-82255988 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三路 北京市西城区复兴门内大街

诺德金融中心主楼10D 1号

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街

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18号城建大厦A座20-22层 1号

邮政编码 100088 100818

法定代表人 周兵 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地址及基金托管人住

所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城

建大厦A座20-22层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,498,422.82 166,031,774.14

本期利润 3,498,422.82 166,031,774.14

本期净值收益率 1.6268% 1.7488%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 1,346,695,508.78 22,847,099,090.49

期末基金份额净值 1.00 1.00

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 13.4084% 14.3827%

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛添利宝货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3048% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.1938% 0.0017%

过去三个月 0.8564% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.5198% 0.0014%

过去六个月 1.6268% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 0.9573% 0.0014%

过去一年 2.8135% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 1.4635% 0.0017%

过去三年 10.3019% 0.0074% 4.0537% 0.0000% 6.2482% 0.0074%

自基金合同 13.4084% 0.0070% 4.8082% 0.0000% 8.6002% 0.0070%

生效起至今

长盛添利宝货币B

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

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准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3234% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.2124% 0.0017%

过去三个月 0.9167% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.5801% 0.0013%

过去六个月 1.7488% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 1.0793% 0.0014%

过去一年 3.0599% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 1.7099% 0.0017%

过去三年 11.0992% 0.0074% 4.0537% 0.0000% 7.0455% 0.0074%

自基金合同 14.3827% 0.0070% 4.8082% 0.0000% 9.5745% 0.0070%

生效起至今

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为七天通知存款税后利率。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具，所以投资业绩基准确定为七天通知存款税后利率。本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。

本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分、第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长

盛纯债债券型证券投

资基金基金经理，长 张帆先生，1983年1月出

盛同丰债券型证券投 生。华中科技大学硕士。

资基金（LOF）基金 曾在长江证券股份有限公

经理，长盛同禧债券 司从事债券研究、债券投

张帆 型证券投资基金基金 2013年 - 10年 资工作。2012年4月加入

经理，长盛同裕纯债 12月9日 长盛基金管理有限公司，

债券型证券投资基金 曾任非信用研究员，长盛

基金经理，长盛盛杰 同丰分级债券型证券投资

一年期定期开放混合 基金基金经理等职务。

型证券投资基金基金

经理，养老金业务部

负责人。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾上半年，新一轮库存周期对经济基本面形成支撑，生产平稳，外需改善，宏观经济总体平稳；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受汇率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，央行两次上调公开市场操作利率，资金面总体呈现中性偏紧局面。

1月至5月初，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期

国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减

弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所下行，债券收益率曲线平坦化下移。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整协存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期长盛添利宝货币A的基金份额净值收益率为1.6268%，本报告期长盛添利宝货币

B的基金份额净值收益率为1.7488%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束，叠加房地产投资增速见顶回落和地方政府融资监管趋严等因素影响，经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等因素制约，货币政策将维持稳健中性，预计资金面将呈现中性偏紧局面。

在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的票息价值，同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的利率债交易性机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 第12页共46页

估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金收益分配原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元。

按照上述办法及基金合同的规定，2017上半年度分配利润169,530,196.96元，其中：A类

别份额分配利润3,498,422.82元，B类别份额分配利润166,031,774.14元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛添利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛添利宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 7,290,264,434.91 8,414,673,561.35

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 7,397,288,181.15 6,287,222,582.89

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 7,397,288,181.15 6,287,222,582.89

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 8,846,350,503.59 9,721,168,270.96

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 31,299,236.24 48,635,087.61

应收股利 - -

应收申购款 632,066,643.76 1,086,793,001.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 24,197,268,999.65 25,558,492,503.81

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1.98 4.93

应付管理人报酬 2,316,808.51 3,517,085.45

应付托管费 702,063.19 1,065,783.47

应付销售服务费 107,854.98 217,552.75

应付交易费用 6.4.7.7 128,757.18 101,269.13

第15页共46页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 218,914.54 339,000.07

负债合计 3,474,400.38 5,240,695.80

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 24,193,794,599.27 25,553,251,808.01

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 24,193,794,599.27 25,553,251,808.01

负债和所有者权益总计 24,197,268,999.65 25,558,492,503.81

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额24,193,794,599.27份，其中A类基金份额总

额1,346,695,508.78份，基金份额净值1.00元；B类基金份额总额22,847,099,090.49份，基

金份额净值1.00元。

6.2 利润表

会计主体：长盛添利宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 194,133,234.54 144,347,852.01

1.利息收入 197,794,640.95 140,455,580.52

其中：存款利息收入 6.4.7.11 85,128,161.50 53,241,337.09

债券利息收入 82,026,506.21 75,549,618.96

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 30,639,973.24 11,664,624.47

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,661,406.41 3,892,271.49

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -3,661,406.41 3,892,271.49

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第16页共46页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 - -

列）

减：二、费用 24,603,037.58 23,398,957.38

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,345,610.36 15,728,013.22

2．托管费 6.4.10.2.2 4,953,215.29 4,766,064.63

3．销售服务费 6.4.10.2.3 763,755.59 767,495.64

4．交易费用 6.4.7.18 - -

5．利息支出 2,234,490.67 1,852,305.33

其中：卖出回购金融资产支出 2,234,490.67 1,852,305.33

6．其他费用 6.4.7.19 305,965.67 285,078.56

三、利润总额（亏损总额以 169,530,196.96 120,948,894.63

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 169,530,196.96 120,948,894.63

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛添利宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 25,553,251,808.01 - 25,553,251,808.01

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 169,530,196.96 169,530,196.96

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,359,457,208.74 - -1,359,457,208.74

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 41,435,494,821.41 - 41,435,494,821.41

2.基金赎回款 -42,794,952,030.15 - -42,794,952,030.15

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -169,530,196.96 -169,530,196.96

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 24,193,794,599.27 - 24,193,794,599.27

第17页共46页

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 15,272,927,588.61 - 15,272,927,588.61

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 120,948,894.63 120,948,894.63

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -43,817,867.56 - -43,817,867.56

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 31,817,925,182.40 - 31,817,925,182.40

2.基金赎回款 -31,861,743,049.96 - -31,861,743,049.96

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -120,948,894.63 -120,948,894.63

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 15,229,109,721.05 - 15,229,109,721.05

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1403号《关于核准长盛添利宝货币市场基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,874,930,536.49 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第819 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛添利宝货币市场基金基金合同》于2013年12月9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 第18页共46页

3,875,301,402.19份基金份额，其中认购资金利息折合370,865.70 份基金份额。本基金的基金

管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金根据适用的销售服务费费率的不同，将基金份额分为A 类、B 类两类基金份额。在基金存续期内的任何一个开放日，如A类基金份额持有人持有的基金份额余额达到5,000,000 份，即升级为B 类份额持有人，如B类基金份额持有人持有的基金份额余额少于5,000,000 份，即降级为A 类份额持有人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括现金；通知存款；短期融资券；一年以内(含一年)的银行定期存款、银行协议存款和大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据；期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据；以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第19页共46页

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策

的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要

税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 4,264,434.91

定期存款 7,286,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 2,640,000,000.00

存款期限1个月以内 4,160,000,000.00

存款期限3个月以上 486,000,000.00

其他存款 -

合计： 7,290,264,434.91

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

第20页共46页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 7,397,288,181.15 7,397,975,000.00 686,818.85 0.0028%

券

合计 7,397,288,181.15 7,397,975,000.00 686,818.85 0.0028%

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 8,846,350,503.59 155,136,716.71

合计 8,846,350,503.59 155,136,716.71

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

金额单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

项目 债券代码债券名称 约定 估值单价 数量（张） 估值 其中：已出售

返售日 总额 或再质押总

额

16西青 2017年

1 041660061经开 7月7日 100.09 600,000.00 60,054,000.00 0.00

CP001

16中化 2017年

2 041669026农化 7月4日 100.44 1,000,000.00 100,440,000.00 0.00

CP001

第21页共46页

合计 1,600,000.00 160,494,000.00 -

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 6,119.63

应收定期存款利息 10,089,836.52

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 16,918,904.76

应收买入返售证券利息 4,284,375.33

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 31,299,236.24

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 128,757.18

合计 128,757.18

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.02

其他 150.00

预提费用 218,764.52

合计 218,914.54

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

长盛添利宝货币A

第22页共46页

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,245,549,926.84 1,245,549,926.84

本期申购 1,802,571,641.10 1,802,571,641.10

本期赎回(以"-"号填列) -1,701,426,059.16 -1,701,426,059.16

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,346,695,508.78 1,346,695,508.78

金额单位：人民币元

长盛添利宝货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 24,307,701,881.17 24,307,701,881.17

本期申购 39,632,923,180.31 39,632,923,180.31

本期赎回(以"-"号填列) -41,093,525,970.99 -41,093,525,970.99

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 22,847,099,090.49 22,847,099,090.49

注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

长盛添利宝货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 3,498,422.82 - 3,498,422.82

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,498,422.82 - -3,498,422.82

本期末 - - -

单位：人民币元

第23页共46页

长盛添利宝货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 166,031,774.14 - 166,031,774.14

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -166,031,774.14 - -166,031,774.14

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 69,420.78

定期存款利息收入 85,058,697.16

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 43.56

其他 -

合计 85,128,161.50

6.4.7.12股票投资收益

注：本基金本报告期内未取得股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -3,661,406.41

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -3,661,406.41

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 18,399,766,757.80

第24页共46页

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 18,336,313,880.97

成本总额

减：应收利息总额 67,114,283.24

买卖债券差价收入 -3,661,406.41

6.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本报告期内未取得衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

注：本基金本报告期内未取得股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

注：本基金本报告期内未取得公允价值变动收益。

6.4.7.17其他收入

注：本基金本报告期内未取得其他收入。

6.4.7.18交易费用

注：本基金本报告期内未产生交易费用。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 75,871.58

信息披露费 133,892.94

银行汇划费 77,601.15

其他 600.00

银行间账户维护费（上清所） 9,000.00

银行间账户维护费（中债） 9,000.00

合计 305,965.67

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金并无需作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金并无需作披露的资产负债表日后事项。

第25页共46页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司（“长盛基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司(“星展银行”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 16,345,610.36 15,728,013.22

的管理费

其中：支付销售机构的 1,711,098.30 368,799.79

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 4,953,215.29 4,766,064.63

的托管费

第26页共46页

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛添利宝货币 长盛添利宝货币B 合计

A

中国银行 46,460.91 1,761.20 48,222.11

星展银行 17,552.75 - 17,552.75

长盛基金 32,949.45 428,280.77 461,230.22

国元证券 68.09 18,679.71 18,747.80

合计 97,031.20 448,721.68 545,752.88

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛添利宝货币 长盛添利宝货币B 合计

A

中国银行 113,972.75 9,510.36 123,483.11

星展银行 21,742.77 17.45 21,760.22

长盛基金 19,842.86 421,790.94 441,633.80

国元证券 198.21 10,942.60 11,140.81

合计 155,756.59 442,261.35 598,017.94

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金公司，再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

市场交

易的

各关联

第27页共46页

方名称 基金买入 基金 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

卖出

中国银 448,513,180.58 - - - 97,700,000.00 6,959.45

行

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

市场交

易的 基金买入 基金 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联 卖出

方名称

中国银 103,826,645.90 - - - 50,490,000.00 3,029.40

行

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B

基金合同生效日（ 2013年 - -

12月9日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 - 460,972,364.64

期间申购/买入总份额 - 6,453,167.80

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 140,000,000.00

期末持有的基金份额 - 327,425,532.44

期末持有的基金份额 - 1.4331%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B

基金合同生效日（ 2013年 - -

12月9日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 - 251,071,033.75

期间申购/买入总份额 - 3,320,375.49

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 170,000,000.00

期末持有的基金份额 - 84,391,409.24

期末持有的基金份额 - 0.5607%

第28页共46页

占基金总份额比例

注：1、期间申购总份额含红利再投份额。2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 104,264,434.91 334,143.00 24,807,790.74 60,251.23

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元

长盛添利宝货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

3,498,422.82 - - 3,498,422.82-

长盛添利宝货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

166,031,774.14 - - 166,031,774.14-

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

第29页共46页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款及部分定期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，其他定期银行存款存放在具有基金托管资格的上海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司以及上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记 第30页共46页

结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期

信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且

通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 270,195,693.68 100,017,434.99

A-1以下 - -

未评级 6,977,163,334.82 5,966,670,468.02

合计 7,247,359,028.50 6,066,687,903.01

注：未评级债券为国债、政策性金融债、同业存单与短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 69,915,287.03 -

AAA以下 - -

未评级 80,013,865.62 220,534,679.88

合计 149,929,152.65 220,534,679.88

注：未评级债券为政策性金融债，债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 第31页共46页

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。本基金投资于同一公司发行的短期企业债券不超过本基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 7,290,264,434.91 - - - -7,290,264,434.91

交易性金融资产 7,158,923,076.85238,365,104.30 - - -7,397,288,181.15

买入返售金融资产 8,846,350,503.59 - - - -8,846,350,503.59

第32页共46页

应收利息 - - - - 31,299,236.24 31,299,236.24

应收申购款 - - - - 632,066,643.76 632,066,643.76

资产总计 23,295,538,015.35238,365,104.30 - - 663,365,880.0024,197,268,999.65

负债

应付赎回款 - - - - 1.98 1.98

应付管理人报酬 - - - - 2,316,808.51 2,316,808.51

应付托管费 - - - - 702,063.19 702,063.19

应付销售服务费 - - - - 107,854.98 107,854.98

应付交易费用 - - - - 128,757.18 128,757.18

其他负债 - - - - 218,914.54 218,914.54

负债总计 - - - - 3,474,400.38 3,474,400.38

利率敏感度缺口 23,295,538,015.35238,365,104.30 - - 659,891,479.6224,193,794,599.27

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以 不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 8,414,673,561.35 - - - -8,414,673,561.35

交易性金融资产 5,466,763,362.46820,459,220.43 - - -6,287,222,582.89

买入返售金融资产 9,721,168,270.96 - - - -9,721,168,270.96

应收利息 - - - - 48,635,087.61 48,635,087.61

应收申购款 - - - -1,086,793,001.001,086,793,001.00

资产总计 23,602,605,194.77820,459,220.43 - -1,135,428,088.6125,558,492,503.81

负债

应付赎回款 - - - - 4.93 4.93

应付管理人报酬 - - - - 3,517,085.45 3,517,085.45

应付托管费 - - - - 1,065,783.47 1,065,783.47

应付销售服务费 - - - - 217,552.75 217,552.75

应付交易费用 - - - - 101,269.13 101,269.13

其他负债 - - - - 339,000.07 339,000.07

负债总计 - - - - 5,240,695.80 5,240,695.80

利率敏感度缺口 23,602,605,194.77820,459,220.43 - -1,130,187,392.8125,553,251,808.01

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月

） 31日）

1.市场利率下降 3,112,516.22 3,624,644.04

25个基点

第33页共46页

2.市场利率上升 -3,112,516.22 -3,624,644.04

25个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析

注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为7,397,288,181.15元，无属于第一和第三层次的余额(2016年12月31日：

属于第二层次的余额为6,287,222,582.89元，无属于第一和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

第34页共46页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第35页共46页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 7,397,288,181.15 30.57

其中：债券 7,397,288,181.15 30.57

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 8,846,350,503.59 36.56

其中：买断式回购的买入返售金融 155,136,716.71 0.64

资产

3 银行存款和结算备付金合计 7,290,264,434.91 30.13

4 其他各项资产 663,365,880.00 2.74

5 合计 24,197,268,999.65 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.10

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 31

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

第36页共46页

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 68.23 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 12.00 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 11.38 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 2.10 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 3.57 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 97.27 -

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 767,724,419.31 3.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 489,307,977.68 2.02

其中：政策性金融债 489,307,977.68 2.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,160,662,130.11 4.80

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,979,593,654.05 20.58

8 其他 - -

9 合计 7,397,288,181.15 30.58

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

第37页共46页

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111710218 17兴业银 3,000,000 299,123,220.83 1.24

行CD218

2 179907 17贴现国 3,000,000 298,866,318.03 1.24

债07

3 179917 17贴现国 2,500,000 249,669,209.59 1.03

债17

4 111617170 16光大 2,000,000 199,679,059.05 0.83

CD170

5 111706012 17交通银 2,000,000 199,433,835.76 0.82

行CD012

6 111715136 17民生银 2,000,000 199,107,273.30 0.82

行CD136

7 111798093 17天津银 2,000,000 198,863,118.40 0.82

行CD080

8 111711209 17平安银 2,000,000 198,768,358.94 0.82

行CD209

9 160419 16农发19 1,500,000 149,890,179.08 0.62

10 111795831 17广州银 1,500,000 149,771,515.00 0.62

行CD045

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0029%

报告期内偏离度的最低值 -0.0707%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0439%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 第38页共46页

率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

7.9.2

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 31,299,236.24

4 应收申购款 632,066,643.76

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 663,365,880.00

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第39页共46页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

份额级别 (户) 份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

长盛添利

宝货币A 57,154 23,562.58 105,700,668.90 7.85% 1,240,994,839.88 92.15%

长盛添利

宝货币B 244 93,635,652.01 21,780,972,306.28 95.33% 1,066,126,784.21 4.67%

合计 57,398 421,509.37 21,886,672,975.18 90.46% 2,307,121,624.09 9.54%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

长盛添利宝 2,906,655.78 0.2158%

货币A

基金管理人所有从业人员 长盛添利宝 0.00 0.0000%

持有本基金 货币B

合计 2,906,655.78 0.0120%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 长盛添利宝货币A 10~50

金投资和研究部门负责人 长盛添利宝货币B 0

持有本开放式基金 合计 10~50

本基金基金经理持有本开 长盛添利宝货币A 0

放式基金 长盛添利宝货币B 0

合计 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

长盛添利宝货币 长盛添利宝货币B

A

基金合同生效日（2013年12月9日）基金 1,343,455,033.04 2,531,846,369.15

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,245,549,926.84 24,307,701,881.17

本报告期基金总申购份额 1,802,571,641.10 39,632,923,180.31

减:本报告期基金总赎回份额 1,701,426,059.16 41,093,525,970.99

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,346,695,508.78 22,847,099,090.49

注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信建投 2 - - - - -

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东兴证券 1 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

申银万国 2 - - - - -

日信证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

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2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本报告期本基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于增 《中国证券报》、《上海证 2017年6月

1 加申万宏源西部证券为旗下部 券报》、《证券时报》及本 27日

分开放式基金代销机构的公告 公司网站

长盛基金管理有限公司关于

《深圳证券交易所分级基金业 2017年4月

2 务管理指引》和《上海证券交 同上 27日

易所分级基金业务管理指引》

实施的风险提示公告

3 长盛添利宝货币市场基金 同上 2017年4月

2017年第1季度报告 22日

4 长盛添利宝货币市场基金暂停 同上 2017年4月

大额申购、转换转入、定期定 7日

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额投资业务的公告

5 长盛基金管理有限公司高级管 同上 2017年3月

理人员董事长变更的公告 28日

6 长盛基金管理有限公司高级管 同上 2017年3月

理人员副总经理变更的公告 28日

7 长盛基金管理有限公司高级管 同上 2017年3月

理人员总经理变更的公告 28日

8 长盛添利宝货币市场基金 同上 2017年3月

2016年度报告 27日

9 长盛添利宝货币市场基金 同上 2017年3月

2016年度报告摘要 27日

长盛基金管理有限公司关于增

10 加肯特瑞财富为旗下基金销售 同上 2017年3月

机构并参加费率优惠活动的公 24日

告

长盛基金管理有限公司关于增 2017年3月

11 加蛋卷基金为旗下基金销售机 同上 21日

构并参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗 2017年3月

12 下部分基金参加宜信普泽费率 同上 17日

优惠活动的公告

长盛添利宝货币市场基金春节 2017年1月

13 假期前暂停申购、转换转入、 同上 23日

定期定额投资业务的公告

14 长盛添利宝货币市场基金 同上 2017年1月

2016年第4季度报告 21日

15 长盛添利宝货币市场基金招募 同上 2017年1月

说明书（更新）摘要 19日

16 长盛添利宝货币市场基金招募 同上 2017年1月

说明书（更新） 19日

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§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》；

3、《长盛添利宝货币市场基金托管协议》；

4、《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人住所。

11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

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