农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投 资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6审计报告...... 15

6.1审计报告基本信息...... 15

6.2审计报告的基本内容...... 15

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 18

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

7.4报表附注...... 20

§8投资组合报告...... 43

8.1期末基金资产组合情况...... 43

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 43

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

8.12投资组合报告附注...... 55

§9基金份额持有人信息...... 56

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56

§10开放式基金份额变动...... 56

§11重大事件揭示...... 57

11.1基金份额持有人大会决议...... 57

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

11.4基金投资策略的改变...... 57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

11.8其他重大事件...... 59

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 62

§13备查文件目录...... 63

13.1备查文件目录 ...... 63

13.2存放地点...... 63

13.3查阅方式...... 63

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 农银主题轮动混合

基金主代码 000462

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月10日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 600,476,318.71份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金运用主题投资策略，把握中国经济发展和结构

转型过程中各种投资主题的轮动效应，在严格控制风

险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的

长期稳定增值。

投资策略 本基金采用“主题投资策略”（ThematicInvestment

Approach），综合运用定量和定性的分析方法，自上而

下，针对经济发展和结构转型的驱动因素进行前瞻性

的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会，

结合价值投资理念，精选投资主题下的受益个股，力

争获取市场超额收益，实现基金资产的长期稳定增值。

1、大类资产配置策略。本基金基于对宏观经济、政策

面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、

现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各

类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险

的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币

市场工具以及其他金融工具的配置比例。

2、股票投资策略。本基金的股票投资将运用主题投资

策略从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建

投资组合。

3、债券投资策略。本基金债券投资将以优化流动性管

理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积

极操作，以提高基金收益。

4、权证投资策略。本基金将从权证标的证券基本面、

权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投

资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强

风险控制，谨慎参与投资。

业绩比较基准 沪深300指数×65％＋中证全债指数×35％

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风险收益特征 本基金为中高风险、中高预期收益的混合型基金产品，

其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低

于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010—66105799

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-61095599 95588

传真 021-61095556 010—66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55

区世纪大道1600号陆家嘴 号

商务广场7层

办公地址 上海市浦东新区银城路9 北京市西城区复兴门内大街55

号农银大厦50层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 于进 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.abc-ca.com

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 中国上海市黄浦区湖滨路202号企

司 业天地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路9号农银大

厦50层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.1.1期间数据和指标 2015年4月10日(基

2016年 金合同生效 2014年

日)-2015年12月31

日

本期已实现收益 -124,733,902.07 324,315,944.26 -

本期利润 -202,913,554.19 388,734,733.43 -

加权平均基金份额本期利润 -0.3048 0.1467 -

本期加权平均净值利润率 -30.23% 14.27% -

本期基金份额净值增长率 -24.59% 29.83% -

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -12,529,167.33 196,807,773.77 -

期末可供分配基金份额利润 -0.0209 0.2923 -

期末基金资产净值 587,947,151.38 874,067,079.08 -

期末基金份额净值 0.9791 1.2983 -

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -2.09% 29.83% -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.93% 1.04% 0.53% 0.48% -4.46% 0.56%

过去六个月 -7.12% 1.09% 3.40% 0.50% -10.52% 0.59%

过去一年 -24.59% 1.91% -6.33% 0.91% -18.26% 1.00%

自基金合同 -2.09% 1.71% -10.45% 1.33% 8.36% 0.38%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证资产占基金资产净值的比

例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建

仓期为基金合同生效日（2015年4月10日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达

到基金合同规定的投资比例。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海

市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

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截止2016年12月31日，公司共管理37只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证

券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

金融学硕士。历任香港

上海汇丰银行管理培训

生、香港上海汇丰银行

陈富权 本基金基 2015年4月 2016年12月28日 8 客户经理，农银汇理基

金经理 10日 金管理有限公司助理研

究员、研究员，现任农

银汇理基金管理有限公

司基金经理。

本基金基 理学硕士，具有基金从

金经理、 2015年5月 业资格。

史向明 公司固定 26日 2016年12月28日 16 历任中国银河证券公司

收益部总 上海总部债券研究员、

经理 天治基金管理公司债券

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研究员及天治天得利货

币市场基金经理、上投

摩根基金管理公司固定

收益部投资经理、农银

汇理恒久増利债券型基

金基金经

理助理。现任农银汇理

基金管理有限公司固定

收益部总经理、基金经

理。

工学硕士。历任交银施

罗德基金公司研究员、

颜伟鹏 本基金基 2015年5月- 5 农银汇理基金管理有限

金经理 26日 公司基金经理助理。现

任农银汇理基金管理有

限公司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾本基金2016年操作，本基金全年坚持了至下而上的投资风格，深度研究基本面，在分化

的行情中，挖掘个股，业绩逐渐好转；未来的配置重点依然是优质的成长股，在深度研究优秀上市公司的基础上进行配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为-24.59%，业绩比较基准收益率为-6.33%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济来看，目前国内经济改善明显，预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，

和去年持平。截至目前，除海南省外的30个省区公布了2017年地区生产总值增长目标，其中6

个省上调目标增速，11个省下调目标增速，13个省目标不变。今年以来经济活动继续保持较强增

长势头。

货币政策仍中性略偏紧，并更注重防风险。2月17日，央行公布2016年第四季度中国货币

政策执行报告，指出下一阶段将实施好稳健中性的货币政策；平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，防止“脱实向虚”；调控框架逐步从货币转向“货币+宏观审慎”，引导资金支持实体经济。

国际经济来看，今年的国际政治方面不确定性较大，要时刻关注可能的风险。相关的风险可能会随着退欧进程的展开而释放，英、欧仍可能受到冲击，但受到的冲击程度可能不同。意大利因其脆弱的银行系统和修宪公投带来的政治不确定性，自退欧以来其10年期国债收益率相对西班牙大幅上升。而最需要关注的是意大利带来的多米诺骨牌效应，民粹政党在欧陆各国迅速崛起，部分国家退欧呼声也随之高涨。综合来看，欧盟面临的潜在的风险可能大于英国。

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在经济企稳的背景下，权益市场的信心逐渐的修复，随着产业演进的加速和热点的逐渐出现，A股有望延续结构性的牛市的行情。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。

报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。

本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 第13页共63页

解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”，即本基金本年无应分配利润。

2.报告期内没有实施过利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20968号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额

持有人

引言段 我们审计了后附的农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资

基金(以下简称“农银汇理主题轮动混合型基金”)的财务报

表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表

和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理主题轮动混合型基金的基

金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任

包括：

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

第15页共63页

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述农银纯债定开债券基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了农银纯债定开债券基金2016年12月31日

的财务状况以及2016年6月20日(基金合同生效日)至2016年

12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 陈玲 都晓燕

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 55,987,834.66 81,259,335.57

结算备付金 3,165,985.31 11,383,229.88

存出保证金 789,017.72 1,495,958.91

交易性金融资产 7.4.7.2 498,809,156.50 792,044,626.42

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其中：股票投资 498,809,156.50 759,196,354.42

基金投资 - -

债券投资 - 32,848,272.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 47,000,000.00 -

应收证券清算款 4,570,982.56 36,735,312.58

应收利息 7.4.7.5 18,450.06 1,102,370.38

应收股利 - -

应收申购款 91,813.92 834,763.86

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 610,433,240.73 924,855,597.60

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 19,099,316.16 30,184,031.91

应付赎回款 151,754.41 11,834,024.87

应付管理人报酬 756,922.52 1,183,607.99

应付托管费 126,153.74 197,268.00

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,971,639.61 7,260,492.43

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 380,302.91 129,093.32

负债合计 22,486,089.35 50,788,518.52

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 600,476,318.71 673,242,333.49

未分配利润 7.4.7.10 -12,529,167.33 200,824,745.59

所有者权益合计 587,947,151.38 874,067,079.08

负债和所有者权益总计 610,433,240.73 924,855,597.60

注：

1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9791元，基金份额总额600,476,318.71份。

2.本财务报表的实际编制期间为2016年度和2015年4月10日(基金合同生效日)至2015年12

第17页共63页

月31日止期间。

7.2利润表

会计主体：农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年4月10日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 -165,183,678.35 439,497,155.58

1.利息收入 1,216,848.63 36,169,038.91

其中：存款利息收入 7.4.7.11 887,291.94 31,304,141.34

债券利息收入 271,805.22 2,459,737.20

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 57,751.47 2,405,160.37

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -89,069,750.07 320,994,675.21

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -90,159,462.91 321,112,700.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -222,691.12 -723,495.66

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,312,403.96 605,470.11

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -78,179,652.12 64,418,789.17

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 848,875.21 17,914,652.29

减：二、费用 37,729,875.84 50,762,422.15

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,073,113.73 29,371,146.35

2．托管费 7.4.10.2.2 1,678,852.37 4,895,191.09

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 25,555,552.03 16,102,627.57

5．利息支出 - 13,348.32

其中：卖出回购金融资产支出 - 13,348.32

6．其他费用 7.4.7.20 422,357.71 380,108.82

三、利润总额（亏损总额以“-” -202,913,554.19 388,734,733.43

号填列）

减：所得税费用 - -

第18页共63页

四、净利润（净亏损以“-”号填 -202,913,554.19 388,734,733.43

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 673,242,333.49 200,824,745.59 874,067,079.08

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -202,913,554.19 -202,913,554.19

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -72,766,014.78 -10,440,358.73 -83,206,373.51

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 234,658,175.91 3,253,331.03 237,911,506.94

2.基金赎回款 -307,424,190.69 -13,693,689.76 -321,117,880.45

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 600,476,318.71 -12,529,167.33 587,947,151.38

金净值）

上年度可比期间

2015年4月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 5,628,144,009.75 - 5,628,144,009.75

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 388,734,733.43 388,734,733.43

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -4,954,901,676.26 -187,909,987.84 -5,142,811,664.10

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

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其中：1.基金申购款 653,527,638.93 21,182,021.83 674,709,660.76

2.基金赎回款 -5,608,429,315.19 -209,092,009.67 -5,817,521,324.86

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 673,242,333.49 200,824,745.59 874,067,079.08

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1465号《关于核准农银汇理主题轮动股票型证券投资基金募集的批复》和证监许可[2015]第50号《关于核准农银汇理主题轮动股票型证券投资基金变更注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,628,054,391.09元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第299号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,628,144,009.75份基金份额，其中认购资金利息折合89,618.66份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金股票资产占基金资产的 第20页共63页

比例为0%-95%，权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券

投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×65%＋中证全债

指数×35%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2015

年4月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 第21页共63页

性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

第22页共63页

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已

确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融

资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 第23页共63页

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

第24页共63页

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中证指数有限公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

第25页共63页

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 55,987,834.66 81,259,335.57

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

第26页共63页

其他存款 - -

合计： 55,987,834.66 81,259,335.57

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 512,570,019.45 498,809,156.50 -13,760,862.95

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 512,570,019.45 498,809,156.50 -13,760,862.95

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 694,754,871.03 759,196,354.42 64,441,483.39

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 2,634,396.22 2,753,272.00 118,875.78

银行间市场 30,236,570.00 30,095,000.00 -141,570.00

合计 32,870,966.22 32,848,272.00 -22,694.22

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 727,625,837.25 792,044,626.42 64,418,789.17

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

第27页共63页

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 47,000,000.00 -

合计 47,000,000.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 15,789.01 15,478.10

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,424.70 5,122.40

应收债券利息 - 1,081,096.68

应收买入返售证券利息 881.25 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 355.10 673.20

合计 18,450.06 1,102,370.38

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,971,639.61 7,260,164.93

银行间市场应付交易费用 - 327.50

合计 1,971,639.61 7,260,492.43

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第28页共63页

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 302.91 39,093.32

预提费用 380,000.00 90,000.00

合计 380,302.91 129,093.32

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 673,242,333.49 673,242,333.49

本期申购 234,658,175.91 234,658,175.91

本期赎回（以“-”号填列） -307,424,190.69 -307,424,190.69

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 600,476,318.71 600,476,318.71

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 196,807,773.77 4,016,971.82 200,824,745.59

本期利润 -124,733,902.07 -78,179,652.12 -202,913,554.19

本期基金份额交易 -6,258,297.06 -4,182,061.67 -10,440,358.73

产生的变动数

其中：基金申购款 29,641,716.07 -26,388,385.04 3,253,331.03

基金赎回款 -35,900,013.13 22,206,323.37 -13,693,689.76

本期已分配利润 - - -

本期末 65,815,574.64 -78,344,741.97 -12,529,167.33

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年4月10日(基金合同生效日)

31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 739,730.17 4,286,852.69

定期存款利息收入 - 26,925,152.79

第29页共63页

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 123,009.46 80,571.87

其他 24,552.31 11,563.99

合计 887,291.94 31,304,141.34

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2015年4月10日(基金

项目 2016年1月1日至2016合同生效日)至2015年12月

年12月31日 31日

卖出股票成交总额 8,437,349,796.34 5,177,628,086.58

减：卖出股票成本总额 8,527,509,259.25 4,856,515,385.82

买卖股票差价收入 -90,159,462.91 321,112,700.76

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年4月10日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

债券投资收益——买卖债券（、债 -222,691.12 -723,495.66

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -222,691.12 -723,495.66

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年4月10日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 34,001,177.00 89,540,370.55

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 32,870,966.22 87,487,803.58

期兑付）成本总额

第30页共63页

减：应收利息总额 1,352,901.90 2,776,062.63

买卖债券差价收入 -222,691.12 -723,495.66

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年4月10日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,312,403.96 605,470.11

第31页共63页

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,312,403.96 605,470.11

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年4月10日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -78,179,652.12 64,418,789.17

——股票投资 -78,202,346.34 64,441,483.39

——债券投资 22,694.22 -22,694.22

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -78,179,652.12 64,418,789.17

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年4月10日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

基金赎回费收入 809,688.33 14,840,433.72

转换费 39,186.88 3,074,218.57

合计 848,875.21 17,914,652.29

注：

1.本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金

份额时收取，赎回费总额归入基金资产的比例随着持有期限而变化。

2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费部分归入基金资产的比例随着

持有期限而变化。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第32页共63页

2016年1月1日至2016年12 2015年4月10日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 25,555,552.03 16,102,002.57

银行间市场交易费用 - 625.00

合计 25,555,552.03 16,102,627.57

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月10日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

审计费用 80,000.00 90,000.00

信息披露费 300,000.00 240,000.00

清算所账户服务费 18,000.00 1,500.00

账户服务费 18,000.00 4,500.00

银行汇划费 6,357.71 43,708.82

其他 - 400.00

合计 422,357.71 380,108.82

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第33页共63页

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人

中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东

东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东

中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年4月10日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 10,073,113.73 29,371,146.35

的管理费

其中：支付销售机构的客 5,551,844.40 16,127,985.74

户维护费

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年

第34页共63页

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年4月10日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,678,852.37 4,895,191.09

的托管费

注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

本基金本期无销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月312015年4月10日(基金合同生效日)至2015年

名称 日 12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 55,987,834.66 739,730.17 81,259,335.57 4,286,852.69

--活期

中国工商银行 - - - 375,000.00

--定期

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

第35页共63页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额

太平 2016年 2017年 新股流

603877鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00 -

日 日

赛托 2016年 2017年 新股流

300583 生物 12月29 1月6 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

日 日

常熟 2016年 2017年 新股流

603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04 -

日 日

天铁 2016年 2017年 新股流

300587 股份 12月28 1月5 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18 -

日 日

华统 2016年 2017年 新股流

002840 股份 12月29 1月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

日 日

道恩 2016年 2017年 新股流

002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 682 10,420.9610,420.96 -

日 日

万里 2016年 2017年 新股流

300591马 12月30 1月10 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

日 日

熙菱 2016年 2017年 新股流

300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 日

第36页共63页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

300473德尔股2016年公告重 77.06 2017年2 71.00 496,60536,903,074.9038,268,381.30-

份 11月1大事项 月10日

日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易 第37页共63页

过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款存放于本基金的托管银行－工商银行，本基金认为与工商银行相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 10,011,000.00

合计 - 10,011,000.00

注：未评级的债券投资包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA - 753,072.00

AAA以下 - -

未评级 - 22,084,200.00

合计 - 22,837,272.00

注：未评级的债券投资包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。

此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款， 第38页共63页

制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 55,987,834.66 - - - 55,987,834.66

清算备付金 3,165,985.31 - - - 3,165,985.31

存出保证金 789,017.72 - - - 789,017.72

交易性金融资产 - - -498,809,156.50498,809,156.50

买入返售金融资产 47,000,000.00 - - - 47,000,000.00

应收利息 - - - 18,450.06 18,450.06

应收申购款 - - - 91,813.92 91,813.92

应收证券清算款 - - - 4,570,982.56 4,570,982.56

资产总计 106,942,837.69 - -503,490,403.04610,433,240.73

负债

应付赎回款 - - - 151,754.41 151,754.41

应付管理人报酬 - - - 756,922.52 756,922.52

应付托管费 - - - 126,153.74 126,153.74

应付交易费用 - - - 1,971,639.61 1,971,639.61

应付证券清算款 - - - 19,099,316.16 19,099,316.16

其他负债 - - - 380,302.91 380,302.91

负债总计 - - - 22,486,089.35 22,486,089.35

利率敏感度缺口 106,942,837.69 - -481,004,313.69587,947,151.38

第39页共63页

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 81,259,335.57 - - - 81,259,335.57

清算备付金 11,383,229.88 - - - 11,383,229.88

存出保证金 1,495,958.91 - - - 1,495,958.91

交易性金融资产 32,848,272.00 - -759,196,354.42792,044,626.42

应收利息 - - - 1,102,370.38 1,102,370.38

应收申购款 3,000.00 - - 831,763.86 834,763.86

应收证券清算款 - - - 36,735,312.58 36,735,312.58

资产总计 126,989,796.36 - -797,865,801.24924,855,597.60

负债

应付赎回款 - - - 11,834,024.87 11,834,024.87

应付管理人报酬 - - - 1,183,607.99 1,183,607.99

应付托管费 - - - 197,268.00 197,268.00

应付交易费用 - - - 7,260,492.43 7,260,492.43

应付证券清算款 - - - 30,184,031.91 30,184,031.91

其他负债 - - - 129,093.32 129,093.32

负债总计 - - - 50,788,518.52 50,788,518.52

利率敏感度缺口 126,989,796.36 - -747,077,282.72874,067,079.08

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

收益率曲线平行变化

假设 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

分析 日）

市场利率平行上升25 - -29,150.89

个基点

市场利率平行下降25 - 29,150.89

个基点

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 第40页共63页

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权

证资产占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基

金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所

面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 498,809,156.50 84.84759,196,354.42 86.86

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 498,809,156.50 84.84792,044,626.42 90.62

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金业绩比较基准变化5%，其它变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

业绩比较基准上升5% 49,712,306.18 -

业绩比较基准下降5% -49,712,306.18 -

本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。为保证该方法所得结果的参考价值，一般需要至少1年的基金净值数据。截至上年度末，本基金的运营期小于1年，无足够的经验数据进行分析，因此不披露本报告期末其他价格风险敏感性分析。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

第41页共63页

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为460,328,357.62元，属于第二层次的余额为38,480,798.88元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次694,099,058.92元，第二层次97,945,567.50元，无

属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第42页共63页

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 498,809,156.50 81.71

其中：股票 498,809,156.50 81.71

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 47,000,000.00 7.70

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 59,153,819.97 9.69

7 其他各项资产 5,470,264.26 0.90

8 合计 610,433,240.73 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 566,400.00 0.10

B 采矿业 - -

C 制造业 406,359,451.19 69.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 50,201,189.71 8.54

F 批发和零售业 8,821,712.40 1.50

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

第43页共63页

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,817.20 0.00

业

J 金融业 - -

K 房地产业 8,695,104.00 1.48

L 租赁和商务服务业 22,934,054.00 3.90

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 597,060.00 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 627,368.00 0.11

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 498,809,156.50 84.84

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300461 田中精机 679,200 43,353,336.00 7.37

2 300476 胜宏科技 1,819,000 41,564,150.00 7.07

3 300473 德尔股份 496,605 38,268,381.30 6.51

4 002120 新海股份 759,063 38,256,775.20 6.51

5 000928 中钢国际 1,974,207 34,607,848.71 5.89

6 002281 光迅科技 428,735 33,655,697.50 5.72

7 600104 上汽集团 1,016,900 23,846,305.00 4.06

8 600409 三友化工 2,493,100 23,410,209.00 3.98

9 002712 思美传媒 801,890 22,934,054.00 3.90

10 600309 万华化学 1,018,400 21,926,152.00 3.73

11 002045 国光电器 1,381,744 17,202,712.80 2.93

12 002508 老板电器 411,400 15,139,520.00 2.57

13 600233 圆通速递 546,600 13,932,834.00 2.37

14 600426 华鲁恒升 886,500 11,746,125.00 2.00

第44页共63页

15 002051 中工国际 509,100 11,668,572.00 1.98

16 600521 华海药业 523,200 11,526,096.00 1.96

17 000858 五粮液 323,700 11,161,176.00 1.90

18 000930 中粮生化 791,800 10,641,792.00 1.81

19 000568 泸州老窖 271,100 8,946,300.00 1.52

20 300219 鸿利智汇 824,392 8,944,653.20 1.52

21 600067 冠城大通 1,214,400 8,695,104.00 1.48

22 600056 中国医药 456,900 8,694,807.00 1.48

23 002258 利尔化学 680,800 8,462,344.00 1.44

24 601607 上海医药 301,700 5,901,252.00 1.00

25 000630 铜陵有色 1,909,300 5,880,644.00 1.00

26 002101 广东鸿图 154,869 3,600,704.25 0.61

27 601908 京运通 484,000 3,446,080.00 0.59

28 601117 中国化学 491,700 3,328,809.00 0.57

29 002640 跨境通 159,588 2,920,460.40 0.50

30 000700 模塑科技 236,800 1,977,280.00 0.34

31 002044 美年健康 47,600 627,368.00 0.11

32 600054 黄山旅游 37,200 597,060.00 0.10

33 300197 铁汉生态 47,000 595,960.00 0.10

34 002041 登海种业 30,000 566,400.00 0.10

35 300373 扬杰科技 14,492 285,202.56 0.05

36 600699 均胜电子 8,600 284,574.00 0.05

37 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

38 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01

39 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

40 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

41 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

42 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

43 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00

44 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600547 山东黄金 124,583,652.52 14.25

第45页共63页

2 002712 思美传媒 123,367,590.57 14.11

3 002655 共达电声 111,947,927.09 12.81

4 002502 骅威文化 100,114,495.26 11.45

5 600489 中金黄金 99,118,819.89 11.34

6 000700 模塑科技 97,010,617.43 11.10

7 300031 宝通科技 96,661,189.32 11.06

8 600114 东睦股份 93,575,291.69 10.71

9 002299 圣农发展 93,384,642.82 10.68

10 300148 天舟文化 90,416,024.28 10.34

11 002425 凯撒文化 85,795,196.50 9.82

12 002224 三力士 82,510,695.88 9.44

13 002174 游族网络 81,079,733.91 9.28

14 300467 迅游科技 80,693,258.78 9.23

15 300133 华策影视 80,580,022.10 9.22

16 002281 光迅科技 78,266,787.34 8.95

17 300059 东方财富 78,117,883.80 8.94

18 002458 益生股份 76,399,581.24 8.74

19 002714 牧原股份 76,092,030.94 8.71

20 002477 雏鹰农牧 75,704,425.73 8.66

21 603598 引力传媒 75,398,544.62 8.63

22 600285 羚锐制药 72,819,042.29 8.33

23 002699 美盛文化 71,679,242.35 8.20

24 600459 贵研铂业 71,095,884.03 8.13

25 600389 江山股份 70,505,220.71 8.07

26 002311 海大集团 66,191,590.06 7.57

27 002120 新海股份 66,141,177.54 7.57

28 300364 中文在线 63,259,952.64 7.24

29 002167 东方锆业 62,619,762.77 7.16

30 002155 湖南黄金 62,486,003.47 7.15

31 000603 盛达矿业 62,165,110.80 7.11

32 002733 雄韬股份 61,263,032.11 7.01

33 300336 新文化 60,596,085.78 6.93

34 600233 圆通速递 60,470,434.84 6.92

35 300078 思创医惠 60,401,034.42 6.91

36 000928 中钢国际 59,494,523.41 6.81

37 000903 云内动力 59,288,195.81 6.78

第46页共63页

38 600458 时代新材 58,583,312.29 6.70

39 300219 鸿利智汇 58,031,387.51 6.64

40 000858 五粮液 57,115,571.32 6.53

41 300033 同花顺 56,817,494.49 6.50

42 300278 华昌达 56,508,537.95 6.47

43 300326 凯利泰 55,567,750.89 6.36

44 002045 国光电器 55,473,646.19 6.35

45 000333 美的集团 55,050,737.57 6.30

46 300476 胜宏科技 54,047,284.77 6.18

47 002137 麦达数字 53,092,054.54 6.07

48 600338 西藏珠峰 52,606,029.64 6.02

49 300461 田中精机 52,576,122.65 6.02

50 600054 黄山旅游 52,446,981.84 6.00

51 603799 华友钴业 50,363,885.50 5.76

52 300083 劲胜精密 49,401,567.81 5.65

53 300233 金城医药 48,324,331.52 5.53

54 601668 中国建筑 48,054,243.52 5.50

55 300280 南通锻压 47,676,658.49 5.45

56 002624 完美世界 47,605,622.86 5.45

57 000703 恒逸石化 47,290,711.88 5.41

58 600782 新钢股份 46,146,699.82 5.28

59 300503 昊志机电 45,435,817.38 5.20

60 601198 东兴证券 45,421,022.58 5.20

61 300291 华录百纳 44,856,383.00 5.13

62 000959 首钢股份 41,595,488.47 4.76

63 002380 科远股份 41,481,251.82 4.75

64 002271 东方雨虹 41,478,197.53 4.75

65 002667 鞍重股份 40,935,728.07 4.68

66 002340 格林美 40,852,441.33 4.67

67 002019 亿帆医药 40,706,475.66 4.66

68 000402 金融街 39,643,913.72 4.54

69 600519 贵州茅台 39,598,776.40 4.53

70 002484 江海股份 39,172,634.52 4.48

71 300384 三联虹普 38,178,902.40 4.37

72 002582 好想你 37,500,763.97 4.29

73 600711 盛屯矿业 37,252,898.93 4.26

第47页共63页

74 300473 德尔股份 36,903,074.90 4.22

75 300014 亿纬锂能 36,879,540.18 4.22

76 000036 华联控股 36,272,123.40 4.15

77 000851 高鸿股份 36,134,404.42 4.13

78 601699 潞安环能 35,044,839.14 4.01

79 000802 北京文化 34,558,282.37 3.95

80 002364 中恒电气 34,371,194.92 3.93

81 002427 尤夫股份 34,062,431.69 3.90

82 601788 光大证券 33,898,888.95 3.88

83 000030 富奥股份 33,398,700.14 3.82

84 300071 华谊嘉信 33,258,969.86 3.81

85 600409 三友化工 32,601,592.22 3.73

86 002468 艾迪西 32,071,642.40 3.67

87 601233 桐昆股份 32,054,610.45 3.67

88 300113 顺网科技 31,880,959.11 3.65

89 300408 三环集团 31,726,919.70 3.63

90 603729 龙韵股份 31,049,609.11 3.55

91 300037 新宙邦 30,909,101.80 3.54

92 600418 江淮汽车 30,627,753.63 3.50

93 300440 运达科技 30,232,696.60 3.46

94 600884 杉杉股份 29,307,931.25 3.35

95 300251 光线传媒 28,748,202.77 3.29

96 601199 江南水务 28,440,668.75 3.25

97 002142 宁波银行 27,942,622.52 3.20

98 002674 兴业科技 27,871,247.29 3.19

99 300137 先河环保 27,805,796.70 3.18

100 600449 宁夏建材 27,518,441.58 3.15

101 600521 华海药业 27,267,905.04 3.12

102 002044 美年健康 27,243,848.25 3.12

103 601069 西部黄金 27,192,299.63 3.11

104 002517 恺英网络 26,976,171.25 3.09

105 600570 恒生电子 26,754,750.92 3.06

106 002444 巨星科技 26,703,420.26 3.06

107 002553 南方轴承 26,333,279.23 3.01

108 600240 华业资本 26,273,869.91 3.01

109 000060 中金岭南 25,801,582.76 2.95

第48页共63页

110 300011 鼎汉技术 25,726,460.72 2.94

111 000426 兴业矿业 25,085,991.46 2.87

112 000932 华菱钢铁 24,976,390.00 2.86

113 600978 宜华生活 24,787,753.19 2.84

114 002048 宁波华翔 24,754,519.56 2.83

115 600104 上汽集团 24,608,250.42 2.82

116 600386 北巴传媒 24,133,369.24 2.76

117 600988 赤峰黄金 24,080,817.38 2.76

118 300494 盛天网络 24,033,213.31 2.75

119 601225 陕西煤业 23,786,703.56 2.72

120 000983 西山煤电 23,759,752.70 2.72

121 600963 岳阳林纸 23,358,244.96 2.67

122 300426 唐德影视 23,225,891.91 2.66

123 300008 天海防务 22,990,340.08 2.63

124 600376 首开股份 22,739,168.95 2.60

125 300299 富春通信 22,334,493.50 2.56

126 600309 万华化学 22,023,987.46 2.52

127 002234 民和股份 22,022,770.00 2.52

128 002035 华帝股份 21,484,677.11 2.46

129 002108 沧州明珠 21,156,018.50 2.42

130 000488 晨鸣纸业 21,061,591.24 2.41

131 002171 楚江新材 20,812,085.30 2.38

132 002501 利源精制 20,397,513.11 2.33

133 300058 蓝色光标 20,217,294.07 2.31

134 000911 南宁糖业 19,981,144.04 2.29

135 002117 东港股份 19,752,181.83 2.26

136 002353 杰瑞股份 19,560,317.21 2.24

137 600900 长江电力 19,488,546.58 2.23

138 002739 万达院线 19,397,398.30 2.22

139 603686 龙马环卫 19,340,050.70 2.21

140 601688 华泰证券 19,324,352.40 2.21

141 603160 汇顶科技 19,254,571.00 2.20

142 600655 豫园商城 18,966,622.50 2.17

143 300207 欣旺达 18,951,322.70 2.17

144 002094 青岛金王 18,902,116.75 2.16

145 002280 联络互动 18,447,449.88 2.11

第49页共63页

146 002766 索菱股份 18,268,619.66 2.09

147 300196 长海股份 17,787,856.80 2.04

148 300068 南都电源 17,678,480.64 2.02

149 000630 铜陵有色 17,532,605.03 2.01

注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600547 山东黄金 130,098,284.07 14.88

2 300031 宝通科技 124,135,230.73 14.20

3 002655 共达电声 108,226,785.48 12.38

4 002712 思美传媒 104,637,670.02 11.97

5 000700 模塑科技 103,186,581.89 11.81

6 600489 中金黄金 101,552,943.53 11.62

7 002502 骅威文化 97,982,020.26 11.21

8 002224 三力士 92,652,474.38 10.60

9 603598 引力传媒 92,289,345.68 10.56

10 600285 羚锐制药 91,251,983.49 10.44

11 002137 麦达数字 89,149,285.76 10.20

12 600114 东睦股份 88,254,598.07 10.10

13 002299 圣农发展 88,213,282.66 10.09

14 300148 天舟文化 85,342,423.80 9.76

15 300133 华策影视 84,858,760.30 9.71

16 002425 凯撒文化 83,891,324.44 9.60

17 002477 雏鹰农牧 83,613,439.57 9.57

18 002174 游族网络 82,189,583.26 9.40

19 300467 迅游科技 81,574,758.54 9.33

20 300059 东方财富 77,781,571.00 8.90

21 002714 牧原股份 77,343,857.22 8.85

22 002458 益生股份 76,283,708.12 8.73

23 600459 贵研铂业 73,689,527.63 8.43

24 600233 圆通速递 72,536,043.89 8.30

25 600389 江山股份 70,887,268.41 8.11

26 002699 美盛文化 66,036,476.66 7.56

27 300364 中文在线 64,873,337.56 7.42

28 002311 海大集团 64,756,376.82 7.41

第50页共63页

29 300078 思创医惠 64,627,272.94 7.39

30 300326 凯利泰 64,491,360.86 7.38

31 600458 时代新材 63,504,514.53 7.27

32 300278 华昌达 62,462,272.98 7.15

33 000603 盛达矿业 61,472,632.47 7.03

34 603799 华友钴业 60,995,263.66 6.98

35 002167 东方锆业 59,502,744.44 6.81

36 002155 湖南黄金 58,921,646.41 6.74

37 000802 北京文化 58,727,922.04 6.72

38 300336 新文化 56,935,027.01 6.51

39 300113 顺网科技 56,904,096.56 6.51

40 300033 同花顺 55,855,767.80 6.39

41 000333 美的集团 55,505,776.57 6.35

42 002733 雄韬股份 55,174,584.27 6.31

43 300219 鸿利智汇 54,500,604.83 6.24

44 000903 云内动力 54,376,305.55 6.22

45 300279 和晶科技 52,752,420.01 6.04

46 300503 昊志机电 51,855,205.74 5.93

47 600054 黄山旅游 51,753,819.46 5.92

48 002340 格林美 51,024,127.86 5.84

49 600338 西藏珠峰 50,048,341.12 5.73

50 601668 中国建筑 47,898,806.93 5.48

51 300280 南通锻压 47,520,809.06 5.44

52 002624 完美世界 47,494,645.80 5.43

53 300233 金城医药 47,231,181.73 5.40

54 600782 新钢股份 47,151,612.08 5.39

55 002281 光迅科技 46,672,737.21 5.34

56 000858 五粮液 45,361,530.83 5.19

57 300083 劲胜精密 44,834,726.52 5.13

58 300011 鼎汉技术 43,523,091.35 4.98

59 601198 东兴证券 43,335,353.78 4.96

60 000959 首钢股份 42,337,474.68 4.84

61 300291 华录百纳 42,329,389.98 4.84

62 002271 东方雨虹 42,043,062.79 4.81

63 000703 恒逸石化 41,004,524.65 4.69

64 002019 亿帆医药 40,739,533.48 4.66

65 600519 贵州茅台 40,551,034.64 4.64

66 002582 好想你 39,584,479.85 4.53

第51页共63页

67 600449 宁夏建材 38,944,330.17 4.46

68 002484 江海股份 38,943,044.88 4.46

69 002380 科远股份 38,252,014.64 4.38

70 300014 亿纬锂能 38,247,433.62 4.38

71 000402 金融街 37,274,964.08 4.26

72 002667 鞍重股份 37,251,999.49 4.26

73 000851 高鸿股份 36,223,967.33 4.14

74 000928 中钢国际 36,206,541.09 4.14

75 000036 华联控股 36,076,313.57 4.13

76 300071 华谊嘉信 35,957,522.31 4.11

77 600711 盛屯矿业 35,743,933.81 4.09

78 601699 潞安环能 35,708,141.95 4.09

79 600593 大连圣亚 35,530,966.47 4.07

80 002045 国光电器 35,355,794.92 4.04

81 002364 中恒电气 34,607,594.60 3.96

82 002468 艾迪西 34,109,423.98 3.90

83 300384 三联虹普 34,100,087.99 3.90

84 000835 长城动漫 33,537,234.11 3.84

85 000030 富奥股份 33,223,901.02 3.80

86 600083 博信股份 33,037,267.23 3.78

87 002474 榕基软件 32,603,531.93 3.73

88 002120 新海股份 32,350,319.87 3.70

89 002427 尤夫股份 32,180,654.59 3.68

90 603729 龙韵股份 32,133,259.53 3.68

91 601788 光大证券 32,049,213.40 3.67

92 600570 恒生电子 31,624,400.67 3.62

93 300408 三环集团 30,777,534.81 3.52

94 300037 新宙邦 30,645,599.52 3.51

95 600884 杉杉股份 30,139,371.89 3.45

96 002048 宁波华翔 30,087,701.38 3.44

97 300241 瑞丰光电 29,955,389.47 3.43

98 600418 江淮汽车 29,294,407.68 3.35

99 002444 巨星科技 29,065,512.45 3.33

100 002674 兴业科技 29,030,894.82 3.32

101 601233 桐昆股份 29,011,738.43 3.32

102 002553 南方轴承 28,996,671.65 3.32

103 002517 恺英网络 28,841,349.48 3.30

104 300137 先河环保 28,341,736.78 3.24

第52页共63页

105 300440 运达科技 28,332,864.95 3.24

106 601199 江南水务 28,263,990.49 3.23

107 600720 祁连山 27,920,720.06 3.19

108 002142 宁波银行 27,867,712.67 3.19

109 601069 西部黄金 27,791,094.52 3.18

110 300251 光线传媒 26,944,213.73 3.08

111 000932 华菱钢铁 26,522,916.22 3.03

112 000695 滨海能源 25,955,295.96 2.97

113 002044 美年健康 25,863,480.29 2.96

114 600240 华业资本 25,737,361.00 2.94

115 300008 天海防务 25,376,973.67 2.90

116 000060 中金岭南 25,123,523.61 2.87

117 601225 陕西煤业 24,569,038.80 2.81

118 600386 北巴传媒 24,513,858.90 2.80

119 600376 首开股份 24,485,600.65 2.80

120 600978 宜华生活 24,018,129.26 2.75

121 000426 兴业矿业 23,460,558.35 2.68

122 600963 岳阳林纸 23,336,921.85 2.67

123 000983 西山煤电 23,322,282.21 2.67

124 002035 华帝股份 23,313,624.72 2.67

125 600988 赤峰黄金 23,074,137.40 2.64

126 300494 盛天网络 23,052,045.48 2.64

127 002171 楚江新材 22,307,415.49 2.55

128 002108 沧州明珠 21,380,658.01 2.45

129 002234 民和股份 21,311,335.59 2.44

130 000911 南宁糖业 20,903,862.13 2.39

131 002501 利源精制 20,489,072.23 2.34

132 002739 万达院线 20,240,422.59 2.32

133 002308 威创股份 20,159,155.65 2.31

134 002280 联络互动 19,581,569.00 2.24

135 300426 唐德影视 19,359,761.00 2.21

136 002117 东港股份 19,355,679.46 2.21

137 002353 杰瑞股份 19,241,485.05 2.20

138 300058 蓝色光标 19,052,108.54 2.18

139 300299 富春通信 18,833,211.91 2.15

140 000488 晨鸣纸业 18,668,924.13 2.14

141 300207 欣旺达 18,596,664.90 2.13

142 601688 华泰证券 18,587,464.00 2.13

第53页共63页

143 600900 长江电力 18,547,193.99 2.12

144 002707 众信旅游 18,544,211.44 2.12

145 002766 索菱股份 18,477,310.91 2.11

146 600655 豫园商城 18,308,083.00 2.09

147 600518 康美药业 18,188,307.54 2.08

148 300068 南都电源 18,183,357.35 2.08

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 8,345,324,407.67

卖出股票收入（成交）总额 8,437,349,796.34

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

第54页共63页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

2016年4月14日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”）收到上海证券交

易所口头警示通报。警示事项为：三友化工的股东大会决议中与非公开发行有关的12项议案前后

信息披露不一致，对相关规则理解不准确，信息披露操作不审慎，经部门纪律处分小组讨论决定，对三友化工及董事会秘书刘印江予以口头警告。三友化工目前已整改完毕。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 789,017.72

2 应收证券清算款 4,570,982.56

3 应收股利 -

4 应收利息 18,450.06

5 应收申购款 91,813.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,470,264.26

第55页共63页

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300473 德尔股份 38,268,381.30 6.51 公告重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

19,616 30,611.56 197,634.46 0.03% 600,278,684.25 99.97%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 49,814.23 0.0083%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年4月10日）基金份额总额 5,628,144,009.75

第56页共63页

本报告期期初基金份额总额 673,242,333.49

本报告期基金总申购份额 234,658,175.91

减:本报告期基金总赎回份额 307,424,190.69

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 600,476,318.71

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元，该会计

师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

第57页共63页

数量 占当期股票 占当期佣金

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源 22,813,037,405.21 16.76% 2,619,782.16 16.76% -

长江证券 22,294,273,939.18 13.67% 2,136,662.28 13.67% -

国泰君安 22,067,717,083.67 12.32% 1,925,673.63 12.32% -

安信证券 21,912,421,483.89 11.40% 1,781,040.22 11.40% -

东方证券 21,791,924,186.46 10.68% 1,668,821.84 10.68% -

华泰证券 21,785,914,605.73 10.64% 1,663,216.81 10.64% -

中信证券 21,396,170,925.03 8.32% 1,300,256.61 8.32% -

兴业证券 21,096,466,392.09 6.53% 1,021,142.53 6.53% -

银河证券 21,007,568,507.17 6.00% 938,342.65 6.00% -

东北证券 2 362,708,403.29 2.16% 337,793.94 2.16% -

西南证券 2 254,138,315.14 1.51% 236,683.48 1.51% -

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

申万宏源 - - - - - -

长江证券 - -74,300,000.00 23.38% - -

国泰君安 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 649,137.00 100.00%63,200,000.00 19.89% - -

华泰证券 - - - - - -

第58页共63页

中信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东北证券 - -180,300,000.00 56.73% - -

西南证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理基金管理有限公司管理 上海证券报、中国证

1 的基金2015 年年度资产净值公 券报、证券时报、基

告 金管理人网站 2016年1月1日

上海证券报、中国证

关于指数熔断机制实施期间旗下

2 券报、证券时报、基

部分基金调整开放时间的公告

金管理人网站 2016年1月4日

上海证券报、中国证

关于指数熔断机制实施期间旗下

3 券报、证券时报、基

部分基金调整开放时间的公告

金管理人网站 2016年1月7日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

4 参与深圳众禄金融控股股份有限 券报、证券时报、基

公司费率优惠活动的公告 金管理人网站 2016年1月19日

农银汇理主题轮动灵活配置混合 上海证券报、中国证

5 型证券投资基金2015年第4季度 券报、证券时报、基

报告 金管理人网站 2016年1月21日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

6 公司董监高及其他从业人员在子 券报、证券时报、基

公司兼职及领薪情况的公告 金管理人网站 2016年3月12日

农银汇理主题轮动灵活配置混合 上海证券报、中国证

7 型证券投资基金 2015年年度报 券报、证券时报、基

告 金管理人网站 2016年3月29日

8 关于工商银行开展个人电子银行 上海证券报、中国证 2016年3月31日

第59页共63页

基金申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报、基

金管理人网站

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

9 参加上海天天基金销售有限公司 券报、证券时报、基

费率优惠的公告 金管理人网站 2016年4月16日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

10 参加杭州数米基金销售有限公司 券报、证券时报、基

费率优惠的公告 金管理人网站 2016年4月16日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

11 参加陆金所认（申）购费率优惠 券报、证券时报、基

活动的公告 金管理人网站 2016年4月16日

农银汇理主题轮动灵活配置混合 上海证券报、中国证

12 型证券投资基金2016年第1季度 券报、证券时报、基

报告 金管理人网站 2016年4月20日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

13 参加深圳市新兰德证券投资咨询 券报、证券时报、基

有限公司费率优惠的公告 金管理人网站 2016年4月22日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

继续参加国泰君安证券股份有限 券报、证券时报、基

14

公司基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站

告 2016年5月6日

上海证券报、中国证

农银主题轮动混合基金-招募说

15 券报、证券时报、基

明书更新-2016年第1次

金管理人网站 2016年5月21日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

16 旗下部分基金增加上海基煜基金 券报、证券时报、基

销售有限公司为代销机构的公告 金管理人网站 2016年6月1日

关于中国交通银行股份有限公司 上海证券报、中国证

17

开展网上银行、手机银行基金申 券报、证券时报、基 2016年6月29日

第60页共63页

购手续费费率优惠活动的公告 金管理人网站

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

旗下开放式基金在上海陆金所资 券报、证券时报、基

18 产管理有限公司开通定期定额投 金管理人网站

资业务并参加定期定额投资费率

优惠活动的公告 2016年7月1日

农银汇理基金管理有限公司管理 上海证券报、中国证

19 的基金2016 年半年度资产净值 券报、证券时报、基

公告 金管理人网站 2016年7月1日

农银汇理主题轮动灵活配置混合 上海证券报、中国证

20 型证券投资基金2016年第2季度 券报、证券时报、基

报告 金管理人网站 2016年7月20日

上海证券报、中国证

农银汇理基金管理有限公司关于

21 券报、证券时报、基

股东变更的公告

金管理人网站 2016年8月6日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

旗下部分基金增加中证金牛（北 券报、证券时报、基

22

京）投资咨询有限公司为代销机 金管理人网站

构并参加其费率优惠活动的公告 2016年8月15日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

23 参加上海联泰资产管理有限公司 券报、证券时报、基

费率优惠的公告 金管理人网站 2016年8月22日

农银汇理主题轮动灵活配置混合 上海证券报、中国证

24 型证券投资基金 2016年半年度 券报、证券时报、基

报告 金管理人网站 2016年8月26日

上海证券报、中国证

农银汇理基金管理有限公司关于

25 券报、证券时报、基

取消纸质对账单寄送的公告

金管理人网站 2016年9月20日

26 关于交通银行开展手机银行渠道 上海证券报、中国证 2016年9月20日

第61页共63页

基金申购及定期定额投资手续费 券报、证券时报、基

率优惠活动的公告 金管理人网站

农银汇理主题轮动灵活配置混合 上海证券报、中国证

27 型证券投资基金2016年第3季度 券报、证券时报、基

报告 金管理人网站 2016年10月25日

上海证券报、中国证

农银主题轮动混合基金-招募说

28 券报、证券时报、基

明书更新-2016年第2号

金管理人网站 2016年11月23日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

旗下部分基金增加四家机构为代 券报、证券时报、基

29

销机构并参加其费率优惠活动的 金管理人网站

公告 2016年11月29日

关于交通银行开展网上银行、手 上海证券报、中国证

30 机银行基金申购费率优惠活动的 券报、证券时报、基

公告 金管理人网站 2016年12月13日

农银汇理主题轮动灵活配置混合 上海证券报、中国证

31 型证券投资基金基金经理变更公 券报、证券时报、基

告 金管理人网站 2016年12月22日

上海证券报、中国证

关于农业银行开展2017 年基金

32 券报、证券时报、基

交易费率优惠活动的公告

金管理人网站 2016年12月30日

关于配合工商银行展开“2017倾 上海证券报、中国证

33 心回馈”基金定投优惠活动的公 券报、证券时报、基

告 金管理人网站 2016年12月30日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公 第62页共63页

司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例不变，

且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。

上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政管

理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公

告。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。

13.2存放地点

上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

13.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2017年3月30日

第63页共63页
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