诺安永鑫收益一年定期开放债券型

证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安永鑫一年定期开放债券

交易代码 000510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月24日

报告期末基金份额总额 197,091,303.65份

投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力求资产持

续稳妥地保值增值，为投资者提供较好的养老资产管理工具。

1、封闭期投资策略

在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足

每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有

债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基

金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性

投资策略 的投资品种，减小基金净值的波动。

2、开放期投资安排

在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运

作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放

期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范

流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基

金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

1.本期已实现收益 3,651,140.48

2.本期利润 3,156,264.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0067

4.期末基金资产净值 197,218,034.20

5.期末基金份额净值 1.001

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.61% 0.07% 0.38% 0.00% 0.23% 0.07%

注：本基金的业绩比较标准为：同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

诺安增利债券型 硕士，曾先后任职于华融湘

证券投资基金基 江银行股份有限公司、浙江

金经理、诺安天天 浙商证券资产管理有限公

宝货币市场基金 2017年8月 司，任投资经理。2015年

裴禹翔 基金经理、诺安稳 30日 - 6 12月加入诺安基金管理有

固收益一年定期 限公司，任基金经理助理，

开放债券型证券 从事债券投资工作。2016

投资基金基金经 年2月至2017年4月任诺

理、诺安优势行业 安裕鑫收益两年定期开放

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灵活配置混合型 债券型证券投资基金基金

证券投资基金基 经理。2016年2月起任诺安

金经理、诺安进取 增利债券型证券投资基金

回报灵活配置混 基金经理及诺安天天宝货

合型证券投资基 币市场基金基金经理，2016

金基金经理、诺安 年3月起任诺安稳固收益一

双利债券型发起 年定期开放债券型证券投

式证券投资基金 资基金基金经理，2016年8

基金经理、诺安永 月起任诺安优势行业灵活

鑫收益一年定期 配置混合型证券投资基金

开放债券型证券 基金经理，2016年9月起任

投资基金基金经 诺安进取回报灵活配置混

理。 合型证券投资基金基金经

理，2017年8月起任诺安双

利债券型发起式证券投资

基金及诺安永鑫收益一年

定期开放债券型证券投资

基金基金经理。

FRM，武汉大学金融工程专

业硕士。2009年至2012年

曾任招商银行总行金融市

场部高级信用研究员、交易

员，期间独立负责招商银行

总行资产管理部和金融市

场部全部信用资产的评级

及风险控制工作。2012年9

月加入诺安基金管理有限

公司，先后任固定收益部高

2016年3月 2017年8月 级信用及策略研究员、基金

程卓 无 29日 30日 9 经理助理。2016年1月至

2017年8月任诺安泰鑫一

年定期开放债券型证券投

资基金基金经理，2016年2

月至2017年8月任诺安双

利债券型发起式证券投资

基金基金经理，2016年3

月至2017年8月任诺安信

用债券一年定期开放债券

型证券投资基金及诺安永

鑫收益一年定期开放债券

型证券投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期和离职日期均为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 第6页共11页

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情

况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2017年3季度，纯债收益率先上后下，整体而言较上季末略有上行。具体看，长久期利率债

的收益率7月、8月显着上行，9月有所回调，期间存在一定的交易性机会。中高等级信用债的收

益率7月走平、8月上行、9月有所回调，信用利差收窄，期限利差变化不大。转债跟随正股震荡

上行，溢价率先升后降，部分标的由于受到行业或业绩的利好影响表现优异，择时择券较为重要。

综合看3季度转债的表现优于纯债。

3季度基金规模下降，管理人减持了部分信用债，维持中高等级中短久期信用债为主的持仓

结构；另一方面，管理人积极开展长久期利率债及可转债的波段操作，以增加组合的收益弹性。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.001元。本报告期基金份额净值增长率为0.61%，同期

业绩比较基准收益率为0.38%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 262,622,754.90 98.65

其中：债券 262,622,754.90 98.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,112,922.76 0.79

8 其他资产 1,478,308.14 0.56

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9 合计 266,213,985.80 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 36,961,000.00 18.74

其中：政策性金融债 36,961,000.00 18.74

4 企业债券 5,973,636.40 3.03

5 企业短期融资券 148,118,600.00 75.10

6 中期票据 67,484,200.00 34.22

7 可转债（可交换债） 4,085,318.50 2.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 262,622,754.90 133.16

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 160213 16国开13 300,000 27,162,000.00 13.77

2 101562017 15南昌工业MTN001 160,000 16,065,600.00 8.15

3 011767015 17电建地产SCP002 160,000 16,025,600.00 8.13

4 011762069 17兖矿SCP006 160,000 16,008,000.00 8.12

5 011762071 17康富租赁SCP004 160,000 16,006,400.00 8.12

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部

门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,688.33

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,469,619.81

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,478,308.14

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 128010 顺昌转债 2,097,018.00 1.06

2 132003 15清控EB 1,027,072.00 0.53

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 841,023,723.32

报告期期间基金总申购份额 21,398.18

减:报告期期间基金总赎回份额 640,918,671.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -3,035,146.79

填列）

报告期期末基金份额总额 197,091,303.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者

留意。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金为一年定期开放基金，第三个封闭期结束后的第一个工作日即2017年8月4日为基金

管理费计提日，第二个工作日起进入第三个开放期并接受申购、赎回业务申请，时间为2017年8

月7日至2017年8月11日，并自2017年8月12日起至2018年8月11日进入第四个封闭期且

不再接受申购、赎回业务申请。

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§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件。

②《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。

③《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金2017年第三季度报告正文。

⑥报告期内诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年10月25日

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