华安新活力灵活配置混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安新活力混合

基金主代码 000590

交易代码 000590

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年4月1日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 684,575,869.16份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的

投资目标

长期稳健增值。

本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定

投资策略 收益类之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的

长期稳健增值。

业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

风险收益特征

场基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 钱鲲 张燕

信息披露

联系电话 021-38969999 0755—83199084

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4008850099 95555

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传真 021-68863414 0755-83195201

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年4月1日（基

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 金合同生效日）至

2014年12月31日

本期已实现收益 38,257,459.24 439,241,723.03 75,863,149.16

本期利润 19,605,152.07 367,951,086.90 167,853,821.03

加权平均基金份额本期利润 0.0250 0.1340 0.1274

本期基金份额净值增长率 3.03% 10.98% 12.90%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.2579 0.2051 0.0708

期末基金资产净值 883,917,703.95 1,959,494,026.66 2,129,056,863.60

期末基金份额净值 1.291 1.253 1.129

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.16% 0.07% -0.81% 0.40% 0.97% -0.33%

过去六个月 1.10% 0.07% 1.44% 0.41% -0.34% -0.34%

过去一年 3.03% 0.08% -7.05% 0.77% 10.08% -0.69%

自基金合同生 29.10% 0.21% 34.40% 0.93% -5.30% -0.72%

效起至今

注：本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

根据本基金合同的有关规定：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%，每个交易日日终在扣

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安新活力灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年4月1日至2016年12月31日)

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安新活力灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、第7页共37页

华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

货币银行硕士，19年证券、基金

行业从业经历。曾任海通证券有

限责任公司投资银行部项目经理；

交通银行托管部内控监察和市场

拓展部经理;中德安联保险有限公

司投资部部门经理；国联安基金

管理有限公司基金经理。

2011年2月加入华安基金管理有

限公司。2011年7月起担任华安

强化收益债券型证券投资基金的

基金经理；2011年12月起同时

苏玉平 本基金的基金 2014-04- - 19年 担任华安信用四季红债券型证券

经理 01 投资基金的基金经理；2013年

2月起担任华安纯债债券型发起

式证券投资基金的基金经理。

2013年11月起同时担任华安年

年红定期开放债券型证券投资基

金的基金经理。2014年4月起同

时担任本基金的基金经理。

2015年1月起担任华安安享灵活

配置混合型证券投资基金的基金

经理。2016年9月起，同时担任

华安新财富灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

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5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济继续开始呈现出周期复苏的迹象，转型、升级的趋势也不断发酵，通缩态势不断消除，房地产领域过热受到政策压制。

中国经济周期复苏的主要力量是产能、库存调整基本到位。一方面，持续的不景气导致企业自发去库存、去产能；另一方面，环保约束不断加强，政府通过提高能耗、技术标准，以及通过行政手段去产能，也驱动产能调整加速。而需求方面相对平稳。供求的变化积累到一定程度，供求缺口开始逆转，并表现为工业品价格回升、利率回升。

国外方面，欧美经济继续温和增长，全球政策框架从货币政策开始转向财政政策，川普当选刺激美国通胀预期抬高、利率回升。债券市场先扬后抑，长端利率债收益率在上半年震荡上行后持续回落并创本轮牛市低点，市场不断泡沫化，四季度后呈恐慌性调整，信用风险事件在二季度集中爆发，信用债市场大幅调整，三季度后在“资产荒”背景下信用债继续受到追捧，收益率大幅下行，信用利差进一步收窄，直至四季度在债灾和流动性收紧影响下大幅调整；股票市场年初经历熔断，之后底部逐步抬升，个股分化明显，一些传统行业股票上涨，成长股整体承压，年末受货币市场资金异常波动影响金融股出现下跌。

报告期内本基金动态调整股票仓位，保持债券组合的低久期，并积极参与新股申购，获得稳健收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

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截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.291元，本报告期份额净值增长率为3.03%，同

期业绩比较基准增长率为-7.05%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，美国经济持续回暖，特朗普政策及其预期差将影响市场，联储频频释放鹰派信

号，预计美联储加息的步伐会有所加快，影响全球流动性趋紧；欧洲经济继续缓慢复苏，地缘政治和民粹主义的不确定性仍较大，预计货币政策将维持较为宽松；日本经济仍难以走出低迷，但货币政策进一步宽松的空间较小。国内经济短期保持平稳，但下行风险仍存，供给侧改革和房地产调控政策对经济的影响将逐步显现；通胀在上半年冲高回落，全年来看通胀水平偏中性；人民币短期贬值压力有所减小，二季度后随着美国加息预期的升温，人民币贬值预期可能再次上升；货币政策保持稳健中性，预计央行仍将以公开市场和MLF操作为主，“去杠杆，抑泡沫”仍是当前货币政策的主要目标；财政政策将继续发力托底经济。股票市场将继续呈现结构性行情：传统产业中的优势企业在产能收缩、价格回升以及积极进行产业整合的驱动下，盈利继续改善；新兴行业优秀公司将继续保持高增长，这些公司的股票如果估值合理，则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。与此同时，没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司，以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司，将随着时间的流逝而被证伪，股价震荡下行。预计资金面仍将呈现阶段性收紧，利率债收益率将维持震荡，信用利差有走阔趋势，防范信用风险仍是重中之重。本基金将控制股票仓位，自下而上选股为主，关注供给侧改革、债转股和国企改革等主题性投资机会，同时积极参与股票一级市场申购。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

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主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

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（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金本报告期内未实施利润分配。

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5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师蒋

燕华 丁鹏飞签字出具了安永华明（2017）审字第60971571_B15号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安新活力灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 49,791,482.18 47,327,755.15

结算备付金 1,706,433.93 3,507,267.36

存出保证金 103,996.16 212,009.56

交易性金融资产 322,123,722.80 1,883,994,705.84

其中：股票投资 1,726,791.50 30,618,443.14

基金投资 - -

债券投资 320,396,931.30 1,853,376,262.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 541,501,289.75 -

应收证券清算款 - -

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应收利息 5,190,067.04 29,885,249.69

应收股利 - -

应收申购款 23.95 67,698.34

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 920,417,015.81 1,964,994,685.94

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 34,985,763.07 -

应付赎回款 40,489.03 3,387,779.18

应付管理人报酬 604,464.61 1,089,574.36

应付托管费 215,880.22 389,133.71

应付销售服务费 - -

应付交易费用 262,635.80 222,015.76

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 390,079.13 412,156.27

负债合计 36,499,311.86 5,500,659.28

所有者权益： - -

实收基金 684,575,869.16 1,563,850,017.13

未分配利润 199,341,834.79 395,644,009.53

所有者权益合计 883,917,703.95 1,959,494,026.66

第15页共37页

负债和所有者权益总计 920,417,015.81 1,964,994,685.94

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.291元，基金份额总额684,575,869.16份。

7.2利润表

会计主体：华安新活力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 31,093,659.00 435,429,383.39

1.利息收入 32,921,545.35 94,167,812.10

其中：存款利息收入 374,485.02 8,843,717.66

债券利息收入 28,338,507.06 54,459,403.83

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,208,553.27 30,864,690.61

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 13,771,441.74 395,600,154.57

其中：股票投资收益 10,482,945.44 321,578,785.79

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,885,201.94 72,764,342.01

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 403,294.36 1,257,026.77

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-18,652,307.17 -71,290,636.13

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,052,979.08 16,952,052.85

第16页共37页

减：二、费用 11,488,506.93 67,478,296.49

1．管理人报酬 7,067,479.84 45,823,253.68

2．托管费 2,524,099.87 8,275,324.62

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,078,828.72 2,758,040.00

5．利息支出 341,834.25 10,089,164.00

其中：卖出回购金融资产支出 341,834.25 10,089,164.00

6．其他费用 476,264.25 532,514.19

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

19,605,152.07 367,951,086.90

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,605,152.07 367,951,086.90

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安新活力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,563,850,017.13 395,644,009.53 1,959,494,026.66

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 19,605,152.07 19,605,152.07

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-879,274,147.97 -215,907,326.81 -1,095,181,474.78

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 490,399,613.90 141,618,554.08 632,018,167.98

第17页共37页

2.基金赎回款 -1,369,673,761.87 -357,525,880.89 -1,727,199,642.76

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

684,575,869.16 199,341,834.79 883,917,703.95

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,884,974,260.73 244,082,602.87 2,129,056,863.60

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 367,951,086.90 367,951,086.90

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-321,124,243.60 -216,389,680.24 -537,513,923.84

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,119,984,351.39 970,813,961.13 6,090,798,312.52

2.基金赎回款 -5,441,108,594.99 -1,187,203,641.37 -6,628,312,236.36

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,563,850,017.13 395,644,009.53 1,959,494,026.66

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

第18页共37页

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安新活力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]291号《关于核准华安新活力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向中国证监会报送基金备案材料，基金合同于2014年4月1日生效，首次设立募集规模为994,576,439.77份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%，每个交易日日终在扣

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会第19页共37页

颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

第20页共37页

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品

管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

第21页共37页

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基

金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

上海电气集团财务有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第22页共37页

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 7,067,479.84 45,823,253.68

其中：支付销售机构的客户维护费 1,176,030.39 8,656,610.21

注：2015年1月1日至2015年9月7日，基金管理费按基金资产净值的1.50%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

2015年9月8日至2016年12月31日，基金管理费按基金资产净值的0.70%的年费率计提。

计算方法如下：

第23页共37页

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,524,099.87 8,275,324.62

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

- - - - - - -

上年度可比期间

第24页共37页

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

招商银行 30,458,067.95 - - - - -

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

上海电气集团财 19,979,020.98 2.92% 19,979,020.98 1.28%

务有限责任公司

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 49,791,482.18 360,108.71 47,327,755.15 5,375,979.52

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第25页共37页

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估数量(单位： 期末 期末 备

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额注

601375 中原 2016- 2017- 网下中 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00-

证券 12-20 01-03 签

603035 常熟 2016- 2017- 网下中 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04-

汽饰 12-27 01-05 签

603877 太平 2016- 2017- 网下中 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00-

鸟 12-29 01-09 签

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额注

603986 兆易 2016- 重大资 177.972017- 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01-

创新 09-19 产重组 03-13

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

第26页共37页

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币1,326,458.45元，属于第二层次的余额为人民币320,797,264.35元，无

属于第三层次余额。

于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币30,570,843.14元，属于第二层次的余额为人民币1,853,423,862.70元，

无属于第三层次余额。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第27页共37页

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,726,791.50 0.19

其中：股票 1,726,791.50 0.19

2 固定收益投资 320,396,931.30 34.81

其中：债券 320,396,931.30 34.81

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 541,501,289.75 58.83

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 51,497,916.11 5.60

7 其他各项资产 5,294,087.15 0.58

8 合计 920,417,015.81 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,369,544.27 0.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 234,875.00 0.03

第28页共37页

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,726,791.50 0.20

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 600298 安琪酵母 30,000 534,600.00 0.06

2 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03

3 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02

4 000063 中兴通讯 10,000 159,500.00 0.02

5 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

6 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

7 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

8 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

9 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

10 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

第29页共37页

1 000065 北方国际 11,850,858.15 0.60

2 601668 中国建筑 11,339,500.00 0.58

3 000568 泸州老窖 9,448,388.50 0.48

4 600019 宝钢股份 9,378,575.72 0.48

5 601336 新华保险 9,026,128.96 0.46

6 600887 伊利股份 8,333,623.71 0.43

7 600547 山东黄金 8,114,550.00 0.41

8 600219 南山铝业 7,778,375.31 0.40

9 300197 铁汉生态 7,257,412.20 0.37

10 002142 宁波银行 7,175,891.22 0.37

11 600197 伊力特 7,048,669.76 0.36

12 601318 中国平安 7,013,599.00 0.36

13 000651 格力电器 6,723,780.00 0.34

14 600068 葛洲坝 6,649,262.85 0.34

15 600816 安信信托 6,643,417.00 0.34

16 000333 美的集团 5,727,318.50 0.29

17 001979 招商蛇口 5,427,179.98 0.28

18 002410 广联达 5,197,163.00 0.27

19 002120 韵达股份 5,118,131.00 0.26

20 600963 岳阳林纸 5,090,789.03 0.26

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000651 格力电器 13,221,907.48 0.67

2 601668 中国建筑 12,608,646.01 0.64

3 000065 北方国际 11,793,388.78 0.60

4 600019 宝钢股份 9,501,963.36 0.48

5 000568 泸州老窖 9,475,400.73 0.48

6 601336 新华保险 9,099,517.77 0.46

7 600547 山东黄金 8,161,079.85 0.42

8 600887 伊利股份 8,145,413.48 0.42

9 600219 南山铝业 7,212,428.97 0.37

10 600068 葛洲坝 7,159,844.02 0.37

11 601318 中国平安 7,152,144.09 0.36

12 600197 伊力特 7,052,078.34 0.36

第30页共37页

13 002142 宁波银行 6,978,613.00 0.36

14 600816 安信信托 6,603,046.68 0.34

15 300197 铁汉生态 6,567,755.52 0.34

16 601985 中国核电 5,983,434.00 0.31

17 000333 美的集团 5,530,146.00 0.28

18 001979 招商蛇口 5,237,110.00 0.27

19 601166 兴业银行 5,136,745.00 0.26

20 002325 洪涛股份 4,891,950.62 0.25

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 325,120,997.38

卖出股票的收入（成交）总额 361,694,220.44

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,981,000.00 5.65

其中：政策性金融债 49,981,000.00 5.65

4 企业债券 60,892,931.30 6.89

5 企业短期融资券 209,523,000.00 23.70

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

第31页共37页

10 合计 320,396,931.30 36.25

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 160211 16国开11 400,000 39,932,000.00 4.52

2 124811 14滇投债 300,000 31,440,000.00 3.56

3 011698420 16广新控 300,000 29,898,000.00 3.38

股SCP008

4 011698598 16厦翔业 300,000 29,868,000.00 3.38

SCP012

5 122299 13中原债 200,000 20,922,000.00 2.37

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，第32页共37页

以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 103,996.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,190,067.04

5 应收申购款 23.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,294,087.15

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第33页共37页

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 603986 兆易创新 201,640.01 0.02 重大资产重组

2 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股未上市

3 603877 太平鸟 67,734.00 0.01 新股未上市

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

2,834 241,558.18 553,480,427.49 80.85% 131,095,441.67 19.15%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 306,669.41 0.04%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2014年4月1日)基金份额总额 994,576,439.77

本报告期期初基金份额总额 1,563,850,017.13

本报告期基金总申购份额 490,399,613.90

减：本报告期基金总赎回份额 1,369,673,761.87

本报告期基金拆分变动份额 -

第34页共37页

本报告期期末基金份额总额 684,575,869.16

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年2月8日，基金管理人发布了华安新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更

公告，新增贺涛先生为本基金的基金经理，苏玉平女士不再担任本基金的基金经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：90,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

成交金额 佣金

数量 票成交总 金总量的

第35页共37页

额的比例 比例

中信证券 2 469,476,009.84 68.74% 430,426.46 68.40%-

东吴证券 1 213,497,921.85 31.26% 198,831.43 31.60%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年2月完成租用托管在招商银行的东吴证券上海35361交易单元

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

第36页共37页

占当期债 占当期回 占当期权

成交金

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 证成交总

额

额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 333,126,374.02 74.03% 385,709,000.00 18.10% - -

东吴证券 116,867,149.29 25.97% 1,745,200,000.00 81.90% - -

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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