长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投
资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛生态环境混合
基金主代码 000598
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 47,799,446.30 份
投资目标 本基金主要投资于从事或受益于生态环境主题的上市公司,通过
精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较
基准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规
范化的资产配置方法,灵活配置国内生态环境主题行业的上市公
司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。本基金对生态环
境主题上市公司股票的界定是:公司主营业务中从事与生态环境
主题相关的业务,或者直接或间接受益于生态环境投资主题所带
来的较高回报,相关股票具体包括:节能技术和装备;节能产
品、节能建材和节能服务;环保技术和设备;环保服务及环保受
益相关行业;清洁生产技术和清洁产品;资源回收及循环利用产
业;与有效利用土地等自然资源、形成生态与经济良性循环主题
相关的行业以及城市园林等相关行业上市公司。本基金将结合定
性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下
而上”的主动选股能力,选择生态环境主题概念的、具有长期持
续增长能力的公司。
业绩比较基准 50%*中证环保产业指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其
风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基
金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 2,760,000.15
2.本期利润 -28,747,892.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.5918
4.期末基金资产净值 135,375,691.51
5.期末基金份额净值 2.832
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2022 年 03 月 31 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -17.24% 1.77% -7.56% 1.00% -9.68% 0.77%
过去六个月 -6.72% 1.48% -6.61% 0.93% -0.11% 0.55%
过去一年 28.73% 1.65% 17.44% 0.98% 11.29% 0.67%
过去三年 62.67% 1.92% 45.10% 0.91% 17.57% 1.01%
过去五年 93.18% 1.60% 33.96% 0.83% 59.22% 0.77%
自基金合同
183.20% 1.66% 66.92% 0.93% 116.28% 0.73%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金基
金经理,
长盛高端
装备制造
灵活配置 王远鸿先生,硕士。曾任华夏基金管理
混合型证 有限公司交易员、深圳千合资本管理有
券投资基 2021 年 8 月 限公司交易员、江西铜业(北京)国际
王远鸿 金基金经 26 日 - 12 年 投资有限公司交易员与研究员、泓德基
理,长盛 金管理有限公司高级研究员等。2021 年
创新先锋 4 月加入长盛基金管理有限公司。
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理,长盛
盛世灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年开年以后,市场风格和外部宏观环境发生较大变化,一季度,整体市场表现较好的行业是煤炭、地产,而电子、军工、汽车、机械、电力设备等偏成长行业跌幅达到 20%甚至更多。宏观上发生了不少意外事件,例如俄乌战争对全球能源、粮食供应造成较大影响,奥密克戎病毒在国内多地出现对所在地区的经济活动形成抑制,这些情况使得世界和国内经济在未来一段时间内面临更大的不确定性。
在这个过程中,本基金对整体仓位进行控制,较去年底股票仓位有所下降,适度减少了受到全球经济不确定影响更大的汽车和消费电子持仓比重,也有减少一些银行的配置。行业选择中,更多的精力仍然放在成长性的智能汽车、锂电、风电光伏、医疗器械、半导体、新材料中,储备了不少标的。随着市场的剧烈调整,更多的优质成长股进入到合理甚至偏低的估值区间,本基金对其中一些长期跟踪的标的逐渐建仓。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.832 元;本报告期基金份额净值增长率为-17.24%,业绩比较基准收益率为-7.56%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 108,406,277.76 78.80
其中:股票 108,406,277.76 78.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,397,548.93 5.38
其中:债券 7,397,548.93 5.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 21,607,551.61 15.71
8 其他资产 155,276.24 0.11
9 合计 137,566,654.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,464,370.00 2.56
C 制造业 101,945,827.93 75.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 776,959.83 0.57
J 金融业 - -
K 房地产业 1,149,180.00 0.85
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,069,940.00 0.79
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 108,406,277.76 80.08
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 164,000 10,661,640.00 7.88
2 300628 亿联网络 111,700 8,684,675.00 6.42
3 603606 东方电缆 158,900 8,191,295.00 6.05
4 688733 壹石通 80,366 5,291,297.44 3.91
5 688116 天奈科技 34,670 5,017,095.70 3.71
6 601012 隆基股份 64,000 4,620,160.00 3.41
7 002475 立讯精密 142,000 4,501,400.00 3.33
8 300760 迈瑞医疗 14,400 4,424,400.00 3.27
9 603501 韦尔股份 21,400 4,138,760.00 3.06
10 600132 重庆啤酒 35,800 3,838,834.00 2.84
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,069,491.78 5.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 328,057.15 0.24
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,397,548.93 5.46
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21 国债 16 70,000 7,069,491.78 5.22
2 118005 天奈转债 1,110 140,039.91 0.10
3 113638 台 21 转债 790 89,729.11 0.07
4 113053 隆 22 转债 680 83,284.84 0.06
5 111003 聚合转债 150 15,003.29 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
天奈科技:
根据 2021 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会江苏监管局发布对江苏天奈科技股份有限公
司(以下简称“天奈科技”)的《江苏证监局关于对江苏天奈科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》,决定对天奈科技采取责令改正的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。本基金做出如下说明:
天奈科技是优秀的锂电池材料公司,碳纳米管产品在国内具备较强竞争力,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,该处罚对天奈科技的影响较小,因为本次信息披露问题对公司正常经
营影响较小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 47,662.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 107,613.38
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 155,276.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 49,554,709.51
报告期期间基金总申购份额 2,119,690.91
减:报告期期间基金总赎回份额 3,874,954.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 47,799,446.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2022 年 4 月 22 日
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