信达澳银慧管家货币基金第三季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
基金基本情况
项目 数值
基金简称 信达澳银慧管家货币
场内简称 -基金主代码 000681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-06-26
报告期末基金份额总额 7,525,030,866.16
投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金流动性需
求，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略，利用定性分析
和定量相结合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行
综合判断, 并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配
置、个券选择等投资策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高
流动性的基础上，追求稳定的投资收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的
基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基
金和混合型基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属3级基金的基金简称 信达澳银慧管家货币A 信达澳银慧管家货币C 信达澳银慧管家货币E
下属3级基金的场内简称 - - -下属3级基金的交易代码 000681 000682 000683
报告期末下属3级基金的份额
总额
666987208.91 6857197565.74 846091.51
下属3级基金的风险收益特征 - - -主要财务指标
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核
算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
注：注：1、本基金基金合同于2014年6月26日生效，2014年7月28日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金投资于以下金融工具：
现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款；期限在1年以内（含1年）的大额
存单；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；剩余期限在
单位：人民币元
项目 主基金(元) A(元) B(元) C(元)
本期已实现收益 - 4,948,541.38 59,551,186.87 6,643.58
本期利润 - 4,948,541.38 59,551,186.87 6,643.58
期末基金资产净值 - 666,987,208.91 6,857,197,565.74 846,091.51
期末还原后基金份
额累计净值
- - - -基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6644% 0.0022% 0.4411% 0.0000% 0.2233% 0.0022%
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7255% 0.0022% 0.4411% 0.0000% 0.2844% 0.0022%
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5934% 0.0022% 0.4411% 0.0000% 0.1523% 0.0022%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
397天以内（含397天）的债券；剩余期限在397天（含397天）以内的资产支持证券；剩余期限在397
天以内（含397天）的中期票据；中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较A
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较B
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较C
其他指标
单位：元
序号 其他指标 报告期（2016-07-01至2016-09-30）
序号 其他指标 报告期（2016-09-30）
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孔学峰 本基金的基金 2014-06-26 - 12年 中央财经大学金融学硕士。历任
注：注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
经理、稳定价
值债券基金、
稳定增利债券
基金（LOF）、
信用债债券基
金、纯债债券
基金和慧理财
货币基金的基
金经理， 公募
投资总部副总
监
金元证券股份有限公司研究员、
固定收益总部副总经理；2011年
8月加入信达澳银基金公司，历
任投资研究部下固定收益部总经
理、固定收益副总监、固定收益
总监、公募投资总部副总监，信
达澳银稳定价值债券基金基金经
理（2011年9月29日起至今）、
信达澳银稳定增利债券基金
（LOF）基金经理（2012年5月7
日起至今）、信达澳银信用债债
券基金基金经理（2013年5月14
日起至今）、信达澳银慧管家货
币市场基金基金经理（2014年6
月26日起至今）、信达澳银纯债
债券基金基金经理（2016年8月
4日起至今）、信达澳银慧理财
货币基金基金经理（2016年9月
30日起至今）。
綦鹏
原本基金的基
金经理、原纯
债债券基金的
基金经理、慧
理财货币基金
的基金经理
2014-07-04 2015-08-12 9年
上海财经大学管理学硕士。2007
年起先后在广发银行、华安基金
公司任债券交易员；2010年起先
后在万家基金公司、浦银安盛基
金管理公司担任基金经理助理、
专户高级投资经理等职；2014年
5月加入信达澳银基金公司，担
任信达澳银慧管家货币市场基金
基金经理（2014年7月4日起至
2015年8月12日）、信达澳银
纯债债券基金基金经理（2016年
5月5日起至2015年8月12日 ）、
信达澳银慧理财货币基金基金经
理（2016年9月18日起至今）。
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最
大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维
护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比
例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差
异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的
方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易
价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核
和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
公平交易制度和控制方法
-
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
-
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的
同日反向交易。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，A类基金：本报告期份额净值收益率为0.6644%，同期业绩比较基准收益率为0.4411%；
截至报告期末，C类基金：本报告期份额净值收益率为0.7255%，同期业绩比较基准收益率为0.4411%；
截至报告期末，E类基金：本报告期份额净值收益率为0.5934%，同期业绩比较基准收益率为0.4411%；
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，央行货币政策虽然保持中性基调，但在公开市场却表现出趋紧的迹象，即重启14天和28天的
逆回购，有意识的锁短放长，以压迫市场降低杠杆。8月份市场因此受到冲击，利率债收益率一度上行，
但由于基本面的弱势，市场随后又开始变得乐观。央行的操作并没有改变市场主体的投资模式，资金通
道上依然拥挤，隔夜占比依然巨大。同时，由于资金的波动，金融机构发行的存单收益率有所上行。报
告期间，本基金加大了存单的配置和交易，减少信用债券的仓位。
在政策层面上，央行短期很难有明显宽松的举措。特别是国庆期间，一二线城市集中出台房地产调控新
政。房价的飙升暂时已经制约了货币政策宽松的空间，但房地产调控也可能会使投资再度陷入低迷。从
收益率曲线来看，短端能受到央行的有效控制，因此资金利率预计在四季度波动会加大，利率中枢会上
移。但曲线长端依然取决于基本面。从稍长视角看，经济和通胀在明年仍会下台阶，从而有利于风险偏
好的下降。美联储加息及欧元区缩减QE预期，表面上是加剧流动性波动，但实际上会酿出更多的黑天
鹅。
基于上述判断，我们认为由于货币端的波动加大，从而有助于基金的操作，因此本基金会在保证流动性
的前提下，积极挖掘潜在的投资机会，提高组合收益，不辜负基金持有人的托付。
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平
均值。
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
-
报告期末基金资产组合情况
金额单位：元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 4,168,718,816.72 54.04
其中：债券 4,168,718,816.72 54.04
资产支持证券 - -2 金融衍生品投资 - -3 买入返售金融资产 2,721,101,302.00 35.27
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -4 银行存款和结算备付金合计 778,915,075.68 10.10
5 其他资产 46,016,086.20 0.60
6 合计 7,714,751,280.60 100.00
报告期债券回购融资情况
金额单位：元
序号 项目 占基金总资产的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.02
其中：买断式回购融资 -序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 184,999,602.50 2.46
其中：买断式回购融资 - -债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
金额单位：元
序号 发生日期
融资余额占基金资产净
值的比例（％）
原因 调整期
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的
比例（％）
各期限负债占基金资产净值的
比例（％）
1 30天以内 54.14 2.46
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -2 30天(含)—60天 19.57 -其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -3 60天(含)—90天 7.54 -其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -4 90天(含)—120天 9.00 -其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -5 120天(含)—397天（含） 11.67 -其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -合计 101.91 2.46
报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 071603006 16中信CP006 2,000,000 199,994,739.17 2.66
2 160414 16农发14 2,000,000 199,966,880.77 2.66
3 160201 16国开01 2,000,000 199,832,559.75 2.66
4 111692337
16东莞农村商业银
行CD037
2,000,000 199,823,050.96 2.66
5 111698091 16长安银行CD041 2,000,000 199,483,970.36 2.65
6 111619024 16恒丰银行CD024 2,000,000 199,112,730.02 2.65
7 111692794 16汉口银行CD033 1,600,000 159,672,827.37 2.12
8 111694918 16苏州银行CD072 1,600,000 158,817,720.36 2.11
9 111695059 16郑州银行CD073 1,600,000 158,697,382.76 2.11
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10 111695204
16江苏江南农村商
业银行CD093
1,600,000 158,639,160.06 2.11
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次
数
-报告期内偏离度的最高值 0.1111%
报告期内偏离度的最低值 0.0564%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
值
0.0844%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 109,857,807.93 1.46
2 央行票据 - -3 金融债券 560,136,489.07 7.44
其中：政策性金融债 560,136,489.07 7.44
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 1,389,698,705.82 18.47
6 中期票据 - -7 同业存单 2,109,025,813.90 28.03
8 其他 - -9 合计 4,168,718,816.72 55.40
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
单位：元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
受到调查以及处罚情况
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
16中信CP006（071603006）发行人为中信证券股份有限公司。发行人在2015年11月30日因“未按照
规定与客户签订业务合同”而受到中国证券监督管理委员会的立案调查。另外，发行人于2016年的3
月16日收到中国证券监督管理委员会福建监管局的《关于对中信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营
业部采取出具警示函措施的决定》，于2016年8月23日收到全国股转公司的《关于对中信证券股份有
限公司釆取出具责令改正自律监管措施的决定》。
经过仔细研究，基金管理人分析认为上述事项并不会对发行人的经营产生较大影响，也不会影响发行人
的偿债能力。
除16中信CP006（071603006）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部
门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
其他资产构成
单位：元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 42,836,513.99
5 应收申购款 3,154,434.75
6 其他应收款 -7 待摊费用 25,137.46
8 其他 -9 合计 46,016,086.20
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金）
单位：份
项目
信达澳银慧管家货
币
信达澳银慧管家货
币A
信达澳银慧管家货币
C
信达澳银慧管家货
币E
基金合同生效日的
基金份额总额
- - - -报告期期初基金份
额总额
- 723,858,039.54 5,681,297,864.65 1,536,484.90
注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期期间基金总
申购份额
- 676,003,166.37 9,432,173,502.24 414,840.98
报告期期间总赎回
份额
- 732,873,997.00 8,256,273,801.15 1,105,234.37
报告期期末基金份
额总额
7,525,030,866.16 666,987,208.91 6,857,197,565.74 846,091.51
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
合计 -影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》；
3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本
费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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