建信现金添利货币市场基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信现金添利货币

基金主代码 000693

交易代码 000693

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月17日

报告期末基金份额总额 81,322,765,211.43份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力

争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资

投资策略 策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场

失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低

于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信现金添利货币A 建信现金添利货币B

下属分级基金的交易代码 000693 003164

报告期末下属分级基金的份额总额 65,532,815,116.82份 15,789,950,094.61份

§3 主要财务指标和基金净值表现

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3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日－2017年3月31日）

建信现金添利货币A 建信现金添利货币B

1. 本期已实现收益 605,550,304.36 141,509,129.46

2．本期利润 605,550,304.36 141,509,129.46

3．期末基金资产净值 65,532,815,116.82 15,789,950,094.61

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信现金添利货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.7915% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.4586% 0.0008%

月

建信现金添利货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.8265% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.4936% 0.0008%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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1.本基金于2016年8月4日起新增B类份额，原有份额全部转换为A类份额。

2.本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

于倩倩女士，硕士。2008年

6月加入国泰人寿保险公司，

任固定收益研究专员；

2009年9月加入金元惠理基

金管理公司（原金元比联基

于倩倩 本基金的 2014年 - 8 金管理公司），任债券研究

基金经理 9月17日 员；2011年6月加入我公司，

历任债券研究员、基金经理

助理，2013年8月5日起任

建信货币市场基金基金经理；

2014年1月21日起任建信

双周安心理财债券基金的基

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金经理；2014年6月17日

起任建信嘉薪宝货币市场基

金基金经理；2014年9月

17日起任建信现金添利货币

基金的基金经理。

2005年6月加入中国建设银

行厦门分行，任客户经理；

2007年6月调入中国建设银

行总行金融市场部，任债券

交易员；2013年9月加入我

公司，历任基金经理助理、

基金经理、固定收益投资部

总监助理。2013年12月

10日起任建信货币市场基金

基金经理；2014年1月

21日起任建信月盈安心理财

基金基金经理；2014年6月

固定收益 17日起任建信嘉薪宝货币市

投资部副 2014年 场基金基金经理；2014年

陈建良 总经理、 9月17日- 9 9月17日起任建信现金添利

本基金的 货币基金的基金经理；

基金经理 2016年3月14日起任建信

目标收益一年期债券型证券

投资基金基金经理；2016年

7月26日起任建信现金增利

货币市场基金基金经理；

2016年9月2日起任建信现

金添益交易型货币市场基金

基金经理；2016年9月

13日起任建信瑞盛添利混合

型证券投资基金基金经理；

2016年10月18日起任建信

基金天添益货币市场基金基

金经理。

硕士。2006年7月至

2007年6月期间在中信建投

证券公司工作，任交易员。

2007年6月加入建信基金管

本基金的 2015年 理公司，历任初级交易员、

高珊 基金经理 8月25日- 10 交易员，2009年7月起任建

信货币市场基金的基金经理

助理。2012年8月28日起

任建信双周安心理财债券型

证券投资基金基金经理；

2012年12月20日起任建信

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月盈安心理财债券型证券投

资基金基金经理；2013年

1月29日起任建信双月安心

理财债券型证券投资基金基

金经理；2013年9月17日

起任建信周盈安心理财债券

型证券投资基金基金经理；

2013年12月20日起任建信

货币市场基金基金经理；

2015年8月25日起任建信

现金添利货币市场基金基金

经理；2016年6月3日起任

建信鑫盛回报灵活配置基金

的基金经理；2016年7月

26日起任建信现金增利货币

市场基金基金经理；2016年

10月18日起任建信天添益

货币市场基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添利货币市场基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度，宏观经济运行总体平稳，各项经济数据延续去年下半年以来的良好态势。

全社会固定资产投资表现强劲，前两月同比增长8.9%，其中基础设施建设、制造业和房地产开

发投资三大项同比增速较去年末均有进一步提升，仍然是拉动经济增长最主要的动力。工业产出加快，前两月规模以上工业增加值累计同比增加6.3%，为2015年4季度以来新高。在供给侧改革和中下游企业补库存的共同作用下，1月和2月PPI继续走高，分别录得6.9%和7.8%，整体来看，工业品价格的持续上涨带动了工业企业主营业务收入的快速增加和利润改善，使得前两月工业企业利润同比增速达31.5%，恢复性增长仍在延续，其中上游行业企业利润增幅最为显着。 1-2月，CPI与PPI走势出现明显分化，PPI的快速上涨向CPI传导并不明显。受春节错位和暖冬因素等影响，食品价格在2月份跌幅明显，CPI同比仅增长0.80%。虽然基建投资相对火热，但对消费类需求的刺激有限。2月份社会消费品零售总额当月同比仅增9.5%，不仅较去年12月下滑了1.4个百分点，也低于去年同期0.7个百分点，其中代表下游需求的汽车类消费是造成本月社零下滑的最主要原因，其累计同比增速从2016年全年10.1%大幅跳水至-1.0%。

货币政策方面，央行延续了去年三季度以来的谨慎态度，金融去杠杆仍是今年一季度的最重要的政策导向之一，货币政策总体维持稳健中性。今年以来，央行两次上调OMO和MLF操作利率，试图提高金融市场利率水平引导金融机构降低杠杆，导致资金面持续偏紧，回购利率继续上行。值得一提的是，今年一季度在MPA考核中，首次将表外理财纳入广义信贷，使得部分银行类机构资产规模增速考核压力增大，对季末资金面和流动性造成一定冲击。由于市场机构对此早做准备，尽管3月底银行间跨季资金利率在部分交易日出现时点性跳升，季末资金面紧张程度总体仍低于市场预期。

现券方面，一季度债券市场总体延续去年底以来的调整态势，收益率较年初以来出现明显上行。10年期国开债的收益率在3月上旬冲高到4.23%后有所回落，10年期国债收益率较年初上行幅度也近20BP。而无风险利率水平的抬升，也推动信用债估值水平的回落。巨量供给背景下，同业存单发行利率高企，在偏紧的流动性环境里，短期信用债收益率持续上行。从信用利差角度看，目前AA以上评级中短期品种信用利差回到历史二分之一分位值上方，中长期品种尽管仍处四分之一分位值附近，但较年初已有明显回升。

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在此环境下，建信现金添利货币市场基金重点加强流动性风险管理，强调资产类别的甄选，控制信用债券和同业存单的投资比例，加大银行存款的询价和投资力度，规避信用风险，保持组合流动性。在保持较低杠杆水平的基础上，加强对资金面和组合负债端变化的预判，合理摆布资产到期时点，提高组合灵活性，在整个一季度实现了组合的平稳运行和稳定回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期现金添利A净值收益率为0.7915%，波动率为0.0008%,现金添利B净值收益率为

0.8265%，波动率为0.0008%,业绩比较基准收益率为0.3329%，波动率为0.0000%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 28,599,207,012.31 33.10

其中：债券 28,599,207,012.31 33.10

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,627,106,131.14 5.35

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 52,718,642,714.22 61.01

计

4 其他资产 462,917,842.83 0.54

5 合计 86,407,873,700.50 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 4.44

其中：买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 4,982,148,086.31 6.13

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 76

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 19.50 6.13

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 27.59 -

其中：剩余存续期超过 0.48 -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 19.65 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 23.31 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 15.63 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 105.68 6.13

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 828,572,963.40 1.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,528,770,579.65 4.34

其中：政策性金融债 3,528,770,579.65 4.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,309,037,994.98 1.61

6 中期票据 - -

7 同业存单 22,932,825,474.28 28.20

8 其他 - -

9 合计 28,599,207,012.31 35.17

10 剩余存续期超过397天的浮 388,740,240.54 0.48

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111707024 17招商银 15,000,000 1,497,290,764.65 1.84

行CD024

2 160304 16进出04 14,600,000 1,459,843,265.59 1.80

3 111693715 16西安银 10,000,000 995,338,595.83 1.22

行CD018

4 111680688 16中原银 10,000,000 995,110,573.02 1.22

行CD160

5 111680692 16贵阳银 10,000,000 995,096,613.96 1.22

行CD068

6 111613104 16浙商 9,900,000 989,991,000.40 1.22

CD104

7 111709084 17浦发银 9,300,000 922,559,763.25 1.13

行CD084

8 111680671 16河北银 9,000,000 895,599,253.79 1.10

行CD086

9 111680640 16重庆银 9,000,000 887,713,476.06 1.09

行CD061

10 111793266 17贵阳银 7,700,000 763,607,820.97 0.94

行CD008

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 -0.0251%

报告期内偏离度的最低值 -0.0918%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0492%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

5.9.2

基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,487.96

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 452,860,368.57

4 应收申购款 -

5 其他应收款 10,055,986.30

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 462,917,842.83

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信现金添利货币A 建信现金添利货币B

报告期期初基金份额总额 105,241,281,022.95 30,038,860,833.54

报告期期间基金总申购份额 116,398,822,605.67 16,142,884,345.29

报告期期间基金总赎回份额 156,107,288,511.80 30,391,795,084.22

报告期期末基金份额总额 65,532,815,116.82 15,789,950,094.61

申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金添利货币市场基金设立的文件；

2、《建信现金添利货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金添利货币市场基金招募说明书》；

4、《建信现金添利货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年4月22日

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