安信现金增利货币市场基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信现金增利货币

基金主代码 000750

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 304,029,747.38 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收

益。

投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、
GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经
济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，结
合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期利率走
势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预
测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。
在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优先
选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用
风险。运用套利策略以实现较高收益。同时，本基金作为
现金管理工具，对资产保持较高的流动性。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动

性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，


基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金增利货币 安信现金增利货币 安信现金增利货币
A B C

下属分级基金的交易代码 000750 003539 019078

报告期末下属分级基金的份额总额 77,689,624.62 份 61,389,772.51 份 164,950,350.25 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B 安信现金增利货币 C

1.本期已实现收益 530,656.32 285,155.82 700,581.88

2.本期利润 530,656.32 285,155.82 700,581.88

3.期末基金资产净值 77,689,624.62 61,389,772.51 164,950,350.25

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金增利货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5157% 0.0029% 0.3366% 0.0000% 0.1791% 0.0029%

过去六个月 1.0099% 0.0031% 0.6768% 0.0000% 0.3331% 0.0031%

过去一年 1.8948% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 0.5411% 0.0025%

过去三年 5.4733% 0.0018% 4.0537% 0.0000% 1.4196% 0.0018%

过去五年 9.2103% 0.0015% 6.7574% 0.0000% 2.4529% 0.0015%

自基金合同 25.3007% 0.0107% 12.6345% 0.0000% 12.6662% 0.0107%
生效起至今

安信现金增利货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④


① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.5633% 0.0029% 0.3366% 0.0000% 0.2267% 0.0029%

过去六个月 1.1062% 0.0030% 0.6768% 0.0000% 0.4294% 0.0030%

过去一年 2.0897% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 0.7360% 0.0025%

过去三年 6.0174% 0.0018% 4.0537% 0.0000% 1.9637% 0.0018%

过去五年 9.8062% 0.0015% 6.7574% 0.0000% 3.0488% 0.0015%

自基金合同 18.9991% 0.0027% 10.0714% 0.0000% 8.9277% 0.0027%
生效起至今

安信现金增利货币 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5633% 0.0029% 0.3366% 0.0000% 0.2267% 0.0029%

过去六个月 1.1063% 0.0030% 0.6768% 0.0000% 0.4295% 0.0030%

自基金合同 1.2681% 0.0028% 0.7989% 0.0000% 0.4692% 0.0028%
生效起至今
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2014 年 11 月 24 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据基金管理人 2016 年 10 月 17 日《关于安信现金增利货币市场基金增加 B 类份额并修
改基金合同的公告》，自 2016 年 10 月 17 日起，本基金增加 B 类份额。

4、根据基金管理人 2023 年 8 月 29 日《关于安信现金增利货币市场基金新增 C 类基金份额并
修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 29 日起，本基金增加 C 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

任凭女士，硕士研究生。曾任职于招商基
金管理有限公司，2011 年加入安信基金
管理有限责任公司，历任运营部交易员、
固定收益部投研助理，现任固定收益部基
本基金的 2022 年 7 月 12 金经理。现任安信活期宝货币市场基金、
任凭 基金经理 日 - 15 年 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资
基金、安信现金管理货币市场基金、安信
现金增利货币市场基金、安信中证同业存
单AAA指数7天持有期证券投资基金的基
金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度以来债市呈现强势行情，当前经济复苏进程中，宽信用、财政政策仍在积极发力。


1 月央行宣布下调存款准备金率 0.5 个百分点，向市场提供长期流动性 1 万亿元，在时间点
上和幅度上超出了市场预期。2 月非对称下调 5 年期 LPR 25bp 至 3.95%，此举有利于推动社会综
合融资成本继续下行，进一步支持实体经济。3 月两会确立今年将继续坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的基调。

货币政策方面，央行表示将结合调控形势需要，灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策，强化逆周期调节力度，把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，继续为经济回升向好营造良好的货币金融环境。整体看货币政策总量宽松窗口仍在。

具体看货币市场，季末 1 年国债收益率下行约 36bp 至 1.72%，1 年期 AAA 同业存单收益率下
行约 17bp 至 2.23%。

本基金操作方面，持仓投资以 1-3M 存单和存款为主，同时季末出跨季回购增厚收益，流动性
资产保持充裕。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信现金增利货币 A 基金份额净值收益率为 0.5157%；安信现金增利货币 B
基金份额净值收益率为 0.5633%；安信现金增利货币 C 基金份额净值收益率为 0.5633%；同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 163,322,039.45 53.33

其中：债券 163,322,039.45 53.33

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 117,054,189.95 38.22

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 23,857,068.34 7.79
付金合计

4 其他资产 2,005,495.91 0.65

5 合计 306,238,793.65 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.65

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 2,000,501.37 0.66

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 70

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 58.49 0.66

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 6.56 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 15.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 3.27 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 16.30 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 100.07 0.66

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 18,107,678.50 5.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 5,045,030.01 1.66

6 中期票据 - -

7 同业存单 140,169,330.94 46.10

8 其他 - -

9 合计 163,322,039.45 53.72

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 112309081 23 浦发银行 200,000 19,974,281.6 6.57
CD081 8

2 112411049 24 平安银行 200,000 19,906,714.4 6.55
CD049 7

3 112404011 24 中国银行 150,000 14,698,751.2 4.83
CD011 9

4 112409008 24 浦发银行 120,000 11,994,346.7 3.95
CD008 7

5 019698 23 国债 05 110,000 11,071,129.0 3.64
8

6 112311056 23 平安银行 100,000 9,983,585.58 3.28
CD056

7 112370013 23 广州农村商 100,000 9,975,173.03 3.28
业银行 CD126

8 112317131 23 光大银行 100,000 9,970,153.96 3.28
CD131

9 112310216 23 兴业银行 100,000 9,928,325.17 3.27
CD216

10 112315517 23 民生银行 100,000 9,815,543.81 3.23
CD517

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0445%

报告期内偏离度的最低值 0.0076%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0257%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 24 平安银行 CD049（代码：112411049 CY）、24 中国银
行 CD011（代码：112404011 CY）、23 平安银行 CD056（代码：112311056 CY）、23 兴业银行 CD216
（代码：112310216 CY）、23 民生银行 CD517（代码：112315517 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 平安银行股份有限公司

2023 年 7 月 7 日，平安银行股份有限公司因违反反洗钱法、违规占压财政存款或资金被中国
人民银行警告、罚款、没收违法所得。

2023 年 12 月 15 日，平安银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局深圳
监管局罚款。

2. 中国银行股份有限公司

2023 年 12 月 1 日，中国银行股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行警告、罚款、没
收违法所得。

2024 年 1 月 5 日，中国银行股份有限公司因信息报送异常不及时整改被国家金融监督管理总
局罚款。


3. 兴业银行股份有限公司

2023 年 5 月 8 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会福建
监管局责令改正。

2023 年 10 月 31 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

2024 年 1 月 22 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

4. 中国民生银行股份有限公司

2023 年 5 月 9 日，中国民生银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商
协会立案调查。

2023 年 8 月 16 日，中国民生银行股份有限公司因违规事项被中国银行间市场交易商协会责
令限期改正、一般警告。

2023 年 8 月 18 日，中国民生银行股份有限公司因内部制度不完善、违规经营被国家金融监
督管理总局罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,735.64

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 2,000,760.27

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 2,005,495.91

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B 安信现金增利货币 C

报 告 期 期

初 基 金 份 81,037,513.16 43,198,910.42 86,134,166.37
额总额

报 告 期 期

间 基 金 总 586,745,893.44 32,261,884.16 290,406,059.65
申购份额
报 告 期 期

间 基 金 总 590,093,781.98 14,071,022.07 211,589,875.77
赎回份额
报 告 期 期

末 基 金 份 77,689,624.62 61,389,772.51 164,950,350.25
额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投资 - 204,920.91 204,920.91 -

合计 204,920.91 204,920.91

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 4 月 19 日
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