安信现金增利货币市场基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信现金增利货币

基金主代码 000750

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 242,486,291.21 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收
益。

投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、
GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经
济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，结
合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期利率走
势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预
测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。
在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优先
选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用
风险。运用套利策略以实现较高收益。同时，本基金作为
现金管理工具，对资产保持较高的流动性。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司


基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B

下属分级基金的交易代码 000750 003539

报告期末下属分级基金的份额总额 124,875,338.93 份 117,610,952.28 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B

1.本期已实现收益 750,400.08 716,818.58

2.本期利润 750,400.08 716,818.58

3.期末基金资产净值 124,875,338.93 117,610,952.28

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金增利货币 A

净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.4854% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.1525% 0.0013%

过去六个月 0.9619% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.2887% 0.0009%

过去一年 1.9558% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.6058% 0.0012%

过去三年 5.5681% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 1.5144% 0.0010%

过去五年 12.4705% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 5.7168% 0.0027%

自基金合同 21.1219% 0.0120% 9.9308% 0.0000% 11.1911% 0.0120%
生效起至今

安信现金增利货币 B

净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5326% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.1997% 0.0013%

过去六个月 1.0579% 0.0010% 0.6732% 0.0000% 0.3847% 0.0010%

过去一年 2.0913% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.7413% 0.0013%

过去三年 5.7397% 0.0011% 4.0537% 0.0000% 1.6860% 0.0011%

过去五年 12.9771% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 6.2234% 0.0028%


自基金合同 14.5922% 0.0028% 7.3677% 0.0000% 7.2245% 0.0028%
生效起至今
注：1、本基金收益分配为按日结转份额。

2、报告期内无 B 类份额时，净值收益率数据参照 A 类份额计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2014 年 11 月 24 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


3、根据我公司 2016 年 10 月 17 日《关于安信现金增利货币市场基金增加 B 类份额并修改基金合
同的公告》，自 2016 年 10 月 17 日起，本基金增加 B 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

宛晴女士，工商管理硕士，历任东兴证券
股份有限公司资产管理业务总部交易员、
交易主管、投资经理助理，现任安信基金
宛晴 本基金的 2021 年 7 月 14 - 9 年 管理有限责任公司固定收益部基金经理。
基金经理 日 现任安信现金增利货币市场基金、安信永
丰定期开放债券型证券投资基金、安信永
宁一年定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年一季度国内经济上行动能延续减弱的态势，出口增速回落、投资数据尚可、消费依旧
低迷。通胀方面，目前处于相对温和水平，PPI 和 CPI 的剪刀差进一步收窄，中下游企业利润边际改善。但在大宗商品价格上涨、海外“滞胀”压力升温、地缘冲突升级、多国货币政策收紧等因素影响下，未来通胀走势仍具不确定性。国内政策方面，“保供稳价”力度加大，地产调控进一步放松，政府工作报告和金稳委专题会议均对于政策出台提出了明确要求，央行在货币政策委员会例会措辞上也更加积极主动。流动性方面，一季度整体维持宽松，shibor 利率较上季度显著
下行，短期看国内央行主动收紧货币政策的可能性较低。1 月央行调降 MLF 和 OMO 利率各 10bp，
并下调 5 年期 LPR 利率 5 个基点，再度下调 1 年期 LPR 利率 10 个基点，央行连续 3 个月超额续作
MLF，资金面整体均衡偏松。债券市场一季度呈现震荡行情，1 月央行降息超预期落地，之后伴随“宽信用”预期增强和美联储加息提速，债券市场收益率经历先下后上，随后维持窄幅震荡。
本基金操作方面，在 3 月流动性边际收紧时加大同业存单的配置，保持组合久期和杠杆在较
低水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信现金增利货币 A 基金份额净值收益率为 0.4854%；安信现金增利货币 B
基金份额净值收益率为 0.5326%；同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 153,598,404.42 55.52

其中：债券 153,598,404.42 55.52

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 98,641,024.73 35.65

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 15,423,763.44 5.57
付金合计

4 其他资产 9,002,694.87 3.25

5 合计 276,665,887.46 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.93

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 34,003,424.66 14.02

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 53

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 67.18 14.02

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 16.44 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 13.82 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债


5 120 天（含）—397 天（含） 16.39 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 113.84 14.02

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,161,044.40 4.19

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,502,969.37 4.33

其中：政策性金融债 10,297,338.05 4.25

4 企业债券 3,487,903.44 1.44

5 企业短期融资券 10,075,693.62 4.16

6 中期票据 - -

7 同业存单 119,370,793.59 49.23

8 其他 - -

9 合计 153,598,404.42 63.34

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 112199921 21 杭州银行 300,000 29,907,005.4 12.33
CD076 8

2 112111113 21 平安银行 200,000 19,975,753.3 8.24
CD113 5

3 190306 19 进出 06 100,000 10,297,338.0 4.25
5

4 019648 20 国债 18 100,000 10,161,044.4 4.19
0

5 012105237 21 电网 SCP030 100,000 10,075,693.6 4.16
2

6 112185016 21 东亚银行 100,000 9,986,905.31 4.12
CD053

7 112216056 22 上海银行 100,000 9,983,722.58 4.12
CD056

8 112174854 21 华融湘江银 100,000 9,963,267.83 4.11
行 CD232

9 112295160 22 富邦华一银 100,000 9,947,216.72 4.10
行 CD052

10 112177343 21 广州农村商 100,000 9,936,524.74 4.10


业银行 CD161

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0391%

报告期内偏离度的最低值 -0.0091%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0085%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 21 东亚银行 CD053 （代码：112185016 CY）、22 富邦
华一银行 CD052（代码：112295160 CY）、21 广州农村商业银行 CD161（代码：112177343 CY）、
21 电网 SCP030（代码：012105237 CY）、21 杭州银行 CD076 （代码：112199921 CY）、21 华融
湘江银行 CD232（代码：112174854 CY）、21 平安银行 CD113 （代码：112111113 CY）、22 上海
银行 CD056（代码：112216056 CY）、19 进出 06 （代码：190306 CY）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 东亚银行(中国)有限公司

2021 年 5 月 17 日，东亚银行(中国)有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会处
以罚款。

2022 年 1 月 6 日，东亚银行(中国)有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定被中国人民银行上海分行处以罚款。


2. 富邦华一银行有限公司

2021 年 7 月 16 日，富邦华一银行有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督
管理委员会上海监管局罚款并责令改正。

3. 广州农村商业银行股份有限公司

2021 年 4 月 8 日，广州农村商业银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员
会广东监管局处以罚款。

2021 年 4 月 23 日，广州农村商业银行股份有限公司因未依法履行职责被广东省通信管理局
通知整改。

2021 年 12 月 31 日，广州农村商业银行股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行广州分
行处以罚款。

2022 年 1 月 28 日，广州农村商业银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被中
国银行保险监督管理委员会广东监管局处以罚款。

4. 国家电网有限公司

2021 年 7 月 1 日，国家电网有限公司因未依法履行职责被国家能源局通知整改。

5. 杭州银行股份有限公司

2021 年 5 月 24 日，杭州银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会浙江
监管局处以罚款。

6. 华融湘江银行股份有限公司

2021 年 7 月 12 日，华融湘江银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被湖南省通信管理局通
知整改。

2021 年 9 月 10 日，华融湘江银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行保险监督管
理委员会湖南监管局处以罚款。

7. 平安银行股份有限公司

2021 年 5 月 10 日，平安银行股份有限公司因未依法履行职责被国家互联网信息办公室通知
整改。

2021 年 5 月 11 日，平安银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行保险监督管理委
员会消费者权益保护局通报批评。

2021 年，平安银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会云南监管局、国
家外汇管理局深圳市分局处以罚款。

2022 年 3 月 25 日，平安银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员
会处以罚款。

8. 上海银行股份有限公司

2021 年 4 月 30 日，上海银行股份有限公司因未按时披露定期报告被中国银行保险监督管理
委员会上海监管局通知整改并处以罚款。

2021 年 7 月 12 日，上海银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会上海
监管局通知整改并处以罚款。

2021 年 11 月 30 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员
会上海监管局罚款。

2022 年 2 月 23 日，上海银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督
管理委员会上海监管局通知整改并处以罚款。

9. 中国进出口银行

2021 年 7 月 16 日，中国进出口银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款并没收
违法所得。

2022 年 3 月 25 日，中国进出口银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,694.87

2 应收证券清算款 9,000,000.00

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 9,002,694.87

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B

报告期期初基金份 126,688,877.85 67,551,232.46
额总额

报告期期间基金总 928,471,924.08 140,227,948.04

申购份额

报告期期间基金总 930,285,463.00 90,168,228.22
赎回份额

报告期期末基金份 124,875,338.93 117,610,952.28
额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2022-02-08 -8,000,000.00 -8,000,000.00 -

2 红利再投资 - 202,997.76 202,997.76 -

合计 -7,797,002.24 -7,797,002.24

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）
别

机 1 20220101-2022010342,330,423.61 202,997.768,000,000.0034,533,421.37 14.24

构 2 20220331-20220331 -49,460,298.61 -49,460,298.61 20.40

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2022 年 4 月 21 日
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