广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发养老指数

基金主代码 000968

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,401,624,650.84 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

投资目标

小化。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按

投资策略 照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建

指数化投资组合。

业绩比较基准 中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利

率(税后)×5%


本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发养老指数 A 广发养老指数 C

称
下属分级基金的交易代

000968 002982

码

报告期末下属分级基金 1,312,173,492.93 份 89,451,157.91 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

广发养老指数 A 广发养老指数 C

1.本期已实现收益 -1,745,719.27 -159,287.91

2.本期利润 -51,853,183.53 -3,922,081.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0396 -0.0418

4.期末基金资产净值 1,079,076,994.87 72,296,288.49

5.期末基金份额净值 0.8224 0.8082

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发养老指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -4.64% 1.48% -4.55% 1.49% -0.09% -0.01%
月

过去六个 -7.22% 1.22% -7.19% 1.23% -0.03% -0.01%
月

过去一年 -16.00% 1.02% -17.04% 1.03% 1.04% -0.01%

过去三年 -34.72% 1.17% -37.38% 1.18% 2.66% -0.01%

过去五年 -18.98% 1.23% -26.78% 1.25% 7.80% -0.02%

自基金合

同生效起 -17.76% 1.50% -23.22% 1.48% 5.46% 0.02%
至今
2、广发养老指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -4.69% 1.48% -4.55% 1.49% -0.14% -0.01%
月

过去六个 -7.33% 1.22% -7.19% 1.23% -0.14% -0.01%
月

过去一年 -16.18% 1.02% -17.04% 1.03% 0.86% -0.01%

过去三年 -35.12% 1.17% -37.38% 1.18% 2.26% -0.01%

过去五年 -19.79% 1.23% -26.78% 1.25% 6.99% -0.02%

自基金合

同生效起 -14.69% 1.18% -28.61% 1.21% 13.92% -0.03%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 2 月 13 日至 2024 年 3 月 31 日)

1、广发养老指数 A：
2、广发养老指数 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经 霍华明先生，理学硕士，持有
理；广发中证全指 中国证券投资基金业从业证
信息技术交易型开 书。曾任广发基金管理有限公
放式指数证券投资 司注册登记部核算专员、数量
基金发起式联接基 投资部数据分析员、ETF 基金
金的基金经理；广 助理兼研究员、广发中证京津
发中证全指医药卫 冀协同发展主题交易型开放
生交易型开放式指 式指数证券投资基金发起式
数证券投资基金发 联接基金基金经理(自 2018 年
起式联接基金的基 4 月 19 日至 2021 年 6 月 29
金经理；广发中证 日)、广发中证基建工程指数
全指医药卫生交易 型发起式证券投资基金基金
型开放式指数证券 经理(自 2018 年 2 月 1 日至
投资基金的基金经 2021 年 7 月 26 日)、广发中证
理；广发中证全指 京津冀协同发展主题交易型
信息技术交易型开 开放式指数证券投资基金基
放式指数证券投资 2019- 2024- 15.8 金经理(自 2018 年 4 月 19 日
霍华明 基金的基金经理； 11-14 03-30 年 至 2021 年 11 月 23 日)、广发
广发中证基建工程 中小企业300交易型开放式指
交易型开放式指数 数证券投资基金联接基金基
证券投资基金联接 金经理(自 2019 年 11 月 14 日
基金的基金经理； 至 2021 年 11 月 23 日)、广发
广发中证军工交易 中小企业300交易型开放式指
型开放式指数证券 数证券投资基金基金经理(自
投资基金发起式联 2019 年 11 月 14 日至 2021 年
接基金的基金经 11 月 23 日)、广发恒生科技指
理；广发中证军工 数证券投资基金（QDII）基金
交易型开放式指数 经理(自 2021 年 11 月 23 日至
证券投资基金的基 2023 年 3 月 7 日)、广发中证
金经理；广发中证 环保产业交易型开放式指数
基建工程交易型开 证券投资基金发起式联接基
放式指数证券投资 金基金经理(自 2019 年 11 月
基金的基金经理； 14 日至 2023 年 5 月 15 日)、
广发恒生科技交易 广发中证环保产业交易型开
型开放式指数证券 放式指数证券投资基金基金


投资基金联接基金 经理(自 2019 年 11 月 14 日至
(QDII)的基金经 2023 年 5 月 15 日)、广发上海
理；广发中证医疗 金交易型开放式证券投资基
交易型开放式指数 金基金经理(自 2020 年 7 月 8
证券投资基金联接 日至 2023 年 7 月 24 日)、广
基金（LOF）的基 发上海金交易型开放式证券
金经理；广发沪深 投资基金联接基金基金经理
300 交易型开放式 (自 2020 年 8 月 5 日至 2023
指数证券投资基金 年 7 月 24 日)、广发中证医疗
联接基金的基金经 指数证券投资基金（LOF）基
理；广发沪深 300 金经理(自 2022 年 11 月 15 日
交易型开放式指数 至 2023 年 9 月 14 日)、广发
证券投资基金的基 中证养老产业指数型发起式
金经理；广发国证 证券投资基金基金经理(自
2000交易型开放式 2019 年 11 月 14 日至 2024 年
指数证券投资基金 3 月 30 日)。

的基金经理；广发

国证 2000 交易型

开放式指数证券投

资基金联接基金的

基金经理；广发中

证医疗交易型开放

式指数证券投资基

金的基金经理；广

发国证信息技术创

新主题交易型开放

式指数证券投资基

金的基金经理；广

发中证云计算与大

数据主题交易型开

放式指数证券投资

基金的基金经理

本基金的基金经

理；广发美国房地 曹世宇先生，应用统计硕士，
产指数证券投资基 CFA，持有中国证券投资基金
金的基金经理；广 业从业证书。曾先后在广发基
发中证全指金融地 金管理有限公司金融工程部、
曹世宇 产交易型开放式指 2024- - 9.8 年 规划发展部任研究员，在资产
数证券投资基金发 03-30 配置部任研究员兼投资经理，
起式联接基金的基 在宏观策略部任研究员兼投
金经理；广发国证 资经理，在指数投资部任投资
半导体芯片交易型 经理。

开放式指数证券投

资基金的基金经


理；广发中证全指

金融地产交易型开

放式指数证券投资

基金的基金经理；

广发中证港股通非

银行金融主题交易

型开放式指数证券

投资基金的基金经

理；广发中证 100

交易型开放式指数

证券投资基金的基

金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。


本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 4 次
为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。

2024 年开年，全球宏观经济的复杂性依旧没有明显改善，首先，全球投资者对美联储在 2024 年的降息预期在 1 季度出现明显波动；其次，国内经济数据出现分化，虽然地产相关方向的景气回落仍在继续，但工业生产、出口等方向的表现不乏亮点。就资本市场而言，1 月中小市值股票的快速下跌一度引致市场情绪急剧恶化，但随后
市场开启了明显的反弹，市场波动性明显扩大。2024 年 1 季度，沪深 300 指数小幅上
涨 3.1%，创业板指数则小幅回落 3.9%。从指数成分来看，1 季度受医药板块整体表现较差的影响，中证养老产业指数下跌 4.8%。

我国的养老产业涵盖的领域广泛，包括养老服务、养老金融、老年健康等多个方面，我国的养老产业正面临着日益增长的市场需求，同时也面临着产业结构的优化和创新的挑战。政府、企业以及社会各界共同努力，推动养老产业的健康发展，以更好地满足老年人的多层次需求。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-4.64%，C 类基金份额净值增长
率为-4.69%，同期业绩比较基准收益率为-4.55%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,090,218,873.93 94.53

其中：普通股 1,090,218,873.93 94.53

存托凭证 - -

2 固定收益投资 1,216,147.40 0.11

其中：债券 1,216,147.40 0.11

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 60,527,334.95 5.25

7 其他资产 1,350,500.74 0.12

8 合计 1,153,312,857.02 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 594,431,201.28 51.63

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 178,023,769.35 15.46

G 交通运输、仓储和邮政业 11,556.45 0.00

H 住宿和餐饮业 37,319,031.34 3.24

I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,863,663.62 8.93

J 金融业 70,561,027.87 6.13

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 45,035,907.10 3.91

M 科学研究和技术服务业 7,998.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 15,840,763.38 1.38

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 46,123,955.14 4.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,090,218,873.93 94.69

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 688169 石头科技 54,532 18,681,027.24 1.62

2 600612 老凤祥 217,400 18,592,048.00 1.61

3 002867 周大生 946,925 18,209,367.75 1.58

4 600916 中国黄金 1,460,800 16,448,608.00 1.43

5 002422 科伦药业 531,900 16,249,545.00 1.41

6 002032 苏泊尔 276,039 16,065,469.80 1.40


7 603658 安图生物 281,900 16,051,386.00 1.39

8 600054 黄山旅游 1,295,000 15,824,900.00 1.37

9 000156 华数传媒 1,864,800 15,720,264.00 1.37

10 002959 小熊电器 287,600 15,705,836.00 1.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 1,216,147.40 0.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,216,147.40 0.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 019727 23 国债 24 12,000 1,216,147.40 0.11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 35,976.48

2 应收证券清算款 838,863.19

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 475,661.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,350,500.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发养老指数A 广发养老指数C

报告期期初基金份额总额 1,303,191,232.62 96,245,980.82

报告期期间基金总申购份额 44,543,967.04 18,423,018.67

减：报告期期间基金总赎回份额 35,561,706.73 25,217,841.58

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,312,173,492.93 89,451,157.91

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 - - 10,000,2 0.71% 三年
00.02

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -


合计 - - 10,000,2 0.71% 三年
00.02

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金募集的文件

2.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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二〇二四年四月十九日
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