广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

第1页共14页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发养老指数

基金主代码 000968

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年2月13日

报告期末基金份额总额 175,207,982.14份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

投资目标

最小化。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，

投资策略 按照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构

建指数化投资组合。

业绩比较基准 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款

利率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数

型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发养老指数A 广发养老指数C

称

下属分级基金的交易代 000968 002982

码

报告期末下属分级基金 171,199,291.62份 4,008,690.52份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2016年10月1日-2016年12月31日)

广发养老指数A 广发养老指数C

1.本期已实现收益 -2,842,785.49 -61,193.83

2.本期利润 -842,703.23 -38,806.44

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050 -0.0155

4.期末基金资产净值 164,811,815.08 3,854,776.23

5.期末基金份额净值 0.9627 0.9616

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发养老指数A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.58% 0.69% -3.18% 0.76% 2.60% -0.07%

月

2、广发养老指数C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.62% 0.69% -3.18% 0.76% 2.56% -0.07%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年2月13日至2016年12月31日)

1．广发养老指数A：

2．广发养老指数C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

期限 年限

任职日期 离任日期

本基

金的

基金

经理；

广发

沪深

300ET

F及联 男，中国籍，工学学士，持

接基 有中国证券投资基金业从业

金的 证书，2004年7月至

基金 2010年11月在广发基金管理

经理； 有限公司信息技术部工作，

广发 2010年11月至2014年3月

中证 任广发基金管理有限公司数

500ET 量投资部数量投资研究员,

F及联 2014年4月1日至2016年

接 1月17日任广发沪深300指

(LOF) 数基金的基金经理，2014年

基金 4月1日起任广发中证

的基 500ETF以及广发中证

金经 2016-01- 500ETF联接(LOF)基金的基

刘杰 理； 25 - 12年 金经理，2015年8月20日起

广发 任广发沪深300ETF基金的

中小 基金经理，2016年1月18日

板 起任广发沪深300ETF联接

300ET 基金的基金经理，2016年

F及联 1月25日起任广发中小板

接基 300ETF及联接基金、广发养

金的 老指数和广发环保指数基金

基金 的基金经理，2016年1月

经理； 28日起任数量投资部总经理

广发 助理，2016年8月30日起任

环保 广发中证军工ETF基金的基

指数 金经理，2016年9月26日起

基金 任广发中证军工ETF联接基

的基 金的基金经理。

金经

理；

广发

中证

军工

ETF

基金

的基

金经

理；

广发

中证

军工

ETF

联接

基金

的基

金经

理；

数量

投资

部总

经理

助理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

（1）投资策略

作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素；目前情况下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类份额的净值增长率为-0.58%，C类份额的净值增长率

为-0.62%，同期业绩比较基准收益率为-3.18%，较好地跟踪了指数。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4季度前半段，在实体经济的投资意愿和投资出现好转倾向的背景下，整体股市

在保险资金及产业资本举牌的刺激下出现了一波上涨行情，其后监管层约束举牌行为，规范和引导股市中长期投资行为，12月份整体市场出现了一定的回调。

展望2017年，我们认为整体市场总体上可能好于2016年，同时有望延续

2016年4季度表现，整体市场将在混改、PPP项目加速落地、汇率相对稳定以及人

民币贬值后相对有利于出口等方面的影响下，股市存在一定的结构性行情。

养老产业指数主要包含了医药生物、传媒、消费和保险类股票，随着中国人口老龄化的到来，未来养老产业基金具备中长期投资风格。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 156,935,311.21 92.63

其中：股票 156,935,311.21 92.63

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 12,146,353.93 7.17

7 其他各项资产 336,404.59 0.20

8 合计 169,418,069.73 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 64,884,504.47 38.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 37,917.66 0.02

业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 12,604,099.48 7.47

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01

H 住宿和餐饮业 1,873,449.78 1.11

I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,991,247.07 20.15

J 金融业 10,435,408.74 6.19

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,386,371.48 3.19

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,943,748.20 1.15

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,946,148.71 1.15

Q 卫生和社会工作 3,614,853.90 2.14

R 文化、体育和娱乐业 20,192,510.81 11.97

S 综合 - -

合计 156,935,311.21 93.04

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(％)

1 601318 中国平安 67,558 2,393,579.94 1.42

2 002462 嘉事堂 53,927 2,293,515.31 1.36

3 000538 云南白药 30,064 2,289,373.60 1.36

4 600887 伊利股份 129,600 2,280,960.00 1.35

5 002252 上海莱士 97,500 2,251,275.00 1.33

6 600518 康美药业 123,600 2,206,260.00 1.31

7 600959 江苏有线 189,990 2,146,887.00 1.27

8 600276 恒瑞医药 47,073 2,141,821.50 1.27

9 601933 永辉超市 430,900 2,115,719.00 1.25

10 600535 天士力 50,662 2,101,966.38 1.25

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,581.90

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,204.79

5 应收申购款 327,617.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 336,404.59

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

的公允价值(元) 占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 净值比例(%)

情况说明

1 002462 嘉事堂 2,293,515.31 1.36 重大事项

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发养老指数A 广发养老指数C

本报告期期初基金份额总额 171,187,125.85 2,606,216.46

本报告期基金总申购份额 21,033,340.76 7,412,896.72

减：本报告期基金总赎回份额 21,021,174.99 6,010,422.66

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 171,199,291.62 4,008,690.52

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 广发养老指数A 广发养老指数C

报告期期初管理人持有的 38,690,903.92 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 38,690,903.92 -

本基金份额

报告期期末持有的本基金 22.08 -

份额占基金总份额比例

（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承

项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限

份额比例 比例

基金管理人固有资金 38,690,9 22.08% 10,000,2 5.71% 三年

03.92 00.02

基金管理人高级管理 - - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 38,690,9 22.08% 10,000,2 5.71% 三年

03.92 00.02

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日


点击查看>>  附件