建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

　

2020 年 9 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信睿盈灵活配置混合

基金主代码 000994

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总额 66,777,451.00 份

投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理，在
精选个股、个券的基础上适度集中投资，在严格控制风
险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理
人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产
间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券
精选。

具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类
资产投资策略和权证投资策略四部分组成。

业绩比较基准 沪深　300　指数收益率×65%　+中债综合指数收益率（
全价）×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中
高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信睿盈灵活配置混合 A 建信睿盈灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 000994 000995

报告期末下属分级基金的份额总额 40,624,290.77 份 26,153,160.23 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

建信睿盈灵活配置混合 A 建信睿盈灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 11,592,528.28 6,258,721.85

2.本期利润 8,494,244.44 4,312,364.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.1830 0.1496

4.期末基金资产净值 55,603,579.73 33,987,928.73

5.期末基金份额净值 1.369 1.300

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信睿盈灵活配置混合 A

业绩比较基准

份额净值增长份额净值增长业绩比较基准

阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③

④

过去三个月 10.76% 1.80% 6.16% 1.04% 4.60% 0.76%

过去六个月 32.40% 1.50% 14.56% 0.85% 17.84% 0.65%

过去一年 38.56% 1.64% 13.36% 0.89% 25.20% 0.75%

过去三年 33.82% 1.35% 15.73% 0.86% 18.09% 0.49%

过去五年 45.95% 1.35% 30.23% 0.83% 15.72% 0.52%

自基金合同

36.90% 1.62% 28.81% 0.99% 8.09% 0.63%
生效起至今

建信睿盈灵活配置混合 C

份额净值增长份额净值增长业绩比较基准业绩比较基准

阶段 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 10.54% 1.80% 6.16% 1.04% 4.38% 0.76%

过去六个月 31.85% 1.50% 14.56% 0.85% 17.29% 0.65%

过去一年 37.42% 1.64% 13.36% 0.89% 24.06% 0.75%

过去三年 30.65% 1.35% 15.73% 0.86% 14.92% 0.49%

过去五年 40.09% 1.35% 30.23% 0.83% 9.86% 0.52%

自基金合同

30.00% 1.61% 28.81% 0.99% 1.19% 0.62%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

何珅华先生，硕士。2010 年 5 月加入建
信基金管理公司，历任助理研究员、初级
研究员、研究员、研究主管、基金经理等
职务。2015 年 4 月 17 日至 2017 年 6 月 30
日任建信稳健回报灵活配置混合型证券
何珅华 本基金的 2020 年 7 月 17 - 10 年 投资基金的基金经理；2015 年 6 月 23 日
基金经理 日 起任建信互联网+产业升级股票型证券投
资基金的基金经理；2018 年 1 月 10 日至
2019 年 6 月 13 日担任建信鑫利回报灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理；
2020 年 7 月 17 日起任建信睿盈灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年 3 季度全球权益市场继续反弹。A 股在 7 月上半月大幅上涨，成交量急剧放大，在社
会上形成了一定程度的牛市氛围，但随后市场快速回调。后面两个半月市场波动加剧，市场的震荡是对年初以来“核心资产”持续上涨和 7 月初以来券商等行业短期过快上涨的一种平复。3 季度 A 股市场对国内经济“内循环”的发展方向关注度较高，以食品饮料和旅游免税为代表的内需行业在大部分时间表现优异。新能源行业同样受益于国内外的需求复苏，光伏及电动车板块均涨幅较大。同时由于国际关系愈加紧张，国防军工行业在后半季度表现亮眼。

　　具体来看，3 季度上证综指上涨 7.82%，沪深 300 指数上涨 10.17%，万得全 A 上涨 8.41%，中
证 500 上涨 5.59%，深证成指上涨 7.63%，中小板指上涨 8.19%，创业板指上涨 5.60%，大小盘股
票表现基本一致，大盘蓝筹略微占优。从行业指数来看，中游制造环节表现最好，而之前表现强势的科技和农业出现了一定程度的回调。涨幅榜上国防军工上涨 32.02%，消费者服务上涨
26.56%，电力设备及新能源上涨 23.69%，汽车上涨 20.42%，食品饮料上涨 19.38%；跌幅榜上通信下跌 8.03%，计算机下跌 2.06%，传媒下跌 1.70%，农林牧渔下跌 0.13%。

　　本基金在报告期内按照基金合同要求保持在 80%左右的仓位水平，整季净值上涨 10.76%。4季度将继续保持中等偏上的股票仓位，运作重点将放在精选个股上。行业配置方面本基金将继续重点布局食品饮料、TMT、新能源、新基建等中长期前景良好的板块中的优质个股,尽力为持有人创造超额回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 10.76% ，波动率 1.80% ，本报告期本基金 C 净值增长率
10.54%，波动率 1.80%；业绩比较基准收益率 6.16%，波动率 1.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 74,166,492.03 81.55

　 其中：股票 74,166,492.03 81.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

　 其中：债券 - -

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 16,410,941.88 18.04

8 其他资产 371,549.69 0.41

9 合计 90,948,983.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 63,535,588.58 70.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -


业

E 建筑业 7,811.44 0.01

F 批发和零售业 16,793.79 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 17,604.98 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,545,136.66 1.72

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 6,524,970.00 7.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 16,286.58 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,502,300.00 2.79

S 综合 - -

　 合计 74,166,492.03 82.78

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 4,600 7,675,100.00 8.57

2 300750 宁德时代 36,200 7,573,040.00 8.45

3 000858 五 粮 液 32,900 7,270,900.00 8.12

4 002241 歌尔股份 136,200 5,506,566.00 6.15

5 002475 立讯精密 76,800 4,387,584.00 4.90

6 601888 中国中免 17,500 3,901,450.00 4.35

7 600176 中国巨石 252,100 3,640,324.00 4.06

8 000568 泸州老窖 24,726 3,549,417.30 3.96

9 300207 欣旺达 128,800 3,489,192.00 3.89

10 002947 恒铭达 61,000 3,223,850.00 3.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 　


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 　

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 345,331.77

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,536.94

5 应收申购款 22,680.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 371,549.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信睿盈灵活配置混合 A 建信睿盈灵活配置混合 C

报告期期初基金份额总额 64,561,111.14 35,161,829.03

报告期期间基金总申购份额 1,106,023.06 2,235,997.68

减:报告期期间基金总赎回份额 25,042,843.43 11,244,666.48

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 40,624,290.77 26,153,160.23

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 建信睿盈灵活配置混合 A 建信睿盈灵活配置混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 5,132,443.53 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 2,570,000.00 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 2,562,443.53 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 3.84 -
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2020-08-12 2,570,000.00 3,487,490.00 -

合计 2,570,000.00 3,487,490.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
　　2、《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
　　3、《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
　　4、《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
　　5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
　　6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
　　7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
　

　

建信基金管理有限责任公司
2020 年 10 月 27 日
　
　
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