华夏希望债券型证券投资基金
2010 年年度报告

2010 年 12 月 31 日




基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日
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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................1
§2 基金简介 .............................................................................................................................3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................4
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................4
3.2 基金净值表现.............................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................7
§4 管理人报告 .........................................................................................................................8
§5 托管人报告 .......................................................................................................................13
§6 审计报告 ...........................................................................................................................13
§7 年度财务报表....................................................................................................................14
7.1 资产负债表...............................................................................................................14
7.2 利润表.......................................................................................................................16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................17
7.4 报表附注...................................................................................................................18
§8 投资组合报告....................................................................................................................40
8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........45
8.9 投资组合报告附注...................................................................................................45
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................47
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................47
§11 重大事件揭示..................................................................................................................47
§12 备查文件目录..................................................................................................................51




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 华夏希望债券型证券投资基金
基金简称 华夏希望债券
基金主代码 001011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 3 月 10 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,108,016,549.77 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C
下属分级基金的交易代码 001011 001013
报告期末下属分级基金的份额
1,904,324,526.06 份 2,203,692,023.71 份
总额
2.2 基金产品说明
在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期
投资目标
收入和总回报。
基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求较
投资策略
高的当期收入和总回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中信标普全债指数”。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 崔雁巍 赵会军
信息披露负责人 联系电话 400-818-6666 010-66105799
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
北 京 市 顺义区 天 竺 空 港 北京市西城区复兴门内大街
注册地址
工业区 A 区 55 号
北 京 市 西城区 金 融 大 街 北京市西城区复兴门内大街
办公地址
33 号通泰大厦 B 座 3 层 55 号
邮政编码 100033 100140

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法定代表人 范勇宏 姜建清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
北京市东长安街 1 号东方广场东方经
会计师事务所 安永华明会计师事务所
贸城安永大楼 16 层
北京市西城区金融大街 33 号通泰大
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
厦B座3层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2008 年 3 月 10 日（基金合同生
3.1.1 期间数据 2010 年 2009 年
效日）至 2008 年 12 月 31 日
和指标
华夏希望债券 A 华夏希望债券 C 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C
本期已实现收益 152,364,937.12 163,855,121.91 543,016,175.71 545,538,651.51 185,811,086.14 149,488,403.74

本期利润 92,272,723.50 97,031,939.01 313,819,284.22 308,769,474.44 523,301,231.19 441,023,467.82

加权平均基金份
0.0356 0.0328 0.0849 0.0758 0.1067 0.1074
额本期利润
本期加权平均净
3.19% 2.96% 7.59% 6.80% 10.35% 10.41%
值利润率
本期基金份额净
3.49% 3.15% 8.94% 8.58% 11.23% 11.03%
值增长率
3.1.2 期末数据 2010 年末 2009 年末 2008 年末
和指标 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C
期末可供分配利
169,888,739.12 174,145,798.16 254,418,272.06 289,361,945.20 37,918,612.25 24,634,720.69
润
期末可供分配基
0.0892 0.0790 0.0842 0.0779 0.0079 0.0053
金份额利润
期末基金资产净
2,087,954,821.662,394,141,637.78 3,378,554,920.48 4,132,579,504.34 5,225,118,978.02 5,001,466,057.24
值
期末基金份额净
1.096 1.086 1.118 1.112 1.082 1.080
值
3.1.3 累计期末 2010 年末 2009 年末 2008 年末
指标 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C


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基金份额累计净
25.40% 24.35% 21.17% 20.56% 11.23% 11.03%
值增长率
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏希望债券 A：
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 0.79% 0.25% -1.77% 0.10% 2.56% 0.15%
过去六个月 3.96% 0.20% -0.92% 0.08% 4.88% 0.12%
过去一年 3.49% 0.22% 2.00% 0.07% 1.49% 0.15%
自基金合同
25.40% 0.25% 10.46% 0.08% 14.94% 0.17%
生效起至今
华夏希望债券 C：
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 0.70% 0.25% -1.77% 0.10% 2.47% 0.15%
过去六个月 3.80% 0.20% -0.92% 0.08% 4.72% 0.12%
过去一年 3.15% 0.22% 2.00% 0.07% 1.15% 0.15%
自基金合同
24.35% 0.25% 10.46% 0.08% 13.89% 0.17%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏希望债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008 年 3 月 10 日至 2010 年 12 月 31 日）
华夏希望债券 A




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华夏希望债券 C




3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
华夏希望债券型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图
华夏希望债券 A



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华夏希望债券 C




注：本基金合同于 2008 年 3 月 10 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个

自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
华夏希望债券 A：
单位：人民币元
年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式 年度利润分 备注


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份额分红数 总额 发放总额 配合计
2010 年 0.600 65,792,848.44 71,874,949.82 137,667,798.26 -
2009 年 0.600 108,946,762.81 91,008,641.23 199,955,404.04 -
2008 年 3 月 10 日至
0.300 93,404,036.17 50,148,162.73 143,552,198.90 -
2008 年 12 月 31 日
合计 1.500 268,143,647.42 213,031,753.78 481,175,401.20 -
华夏希望债券 C：
单位：人民币元
每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分
年度 备注
份额分红数 总额 放总额 配合计
2010 年 0.600 70,465,834.63 85,246,177.31 155,712,011.94 -
2009 年 0.600 121,458,983.33 116,619,403.33 238,078,386.66 -
2008 年 3 月 10 日至
0.300 77,440,836.42 52,997,096.80 130,437,933.22 -
2008 年 12 月 31 日
合计 1.500 269,365,654.38 254,862,677.44 524,228,331.82 -


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成
都、南京和杭州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金
投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、境内首只 ETF
基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是
业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010 年，在市场大幅震荡的情况下，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的
投资风格，主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略，
谨慎运作，整体业绩表现良好；固定收益类基金持续创造正回报；指数型基金继
续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在 2010
年基金分类排名中，华夏优势增长股票在 166 只标准股票型基金中排名第 3；华
夏大盘精选混合在 43 只偏股型基金（股票上限 95%）中排名第 1；华夏策略混
合在 40 只灵活配置型基金（股票上限 80%）中排名第 1。2010 年华夏基金为投
资人实现分红逾 275 亿元，累计分红已超过 700 亿元。

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为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2010
年，华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集 800 多个基金投资
常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，分
发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座，在媒体开设投资者教
育专栏，参展北京、上海等地金融博览会，向投资者提供理财咨询服务。
2010 年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构
评选的多个奖项，主要奖项有：2010 年 5 月，在《中国证券报》主办的“中国基
金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009 年年度金牛基金公司奖”；2010 年
6 月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣
获“2009 年度金基金TOP 公司奖”。
在客户服务方面，2010 年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服
务质量：举办多场客户见面会，加强与客户的沟通；根据客户建议，不断改进服
务系统及业务规则。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体
员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款 100 余万元，华夏基金香港公司向中联办
捐款专户捐赠港币 10 万元整，并于 10 月采购优质燃煤 200 吨捐赠给玉树灾区，
用于保障 9 所学校、总计 11239 名学生和教职工的冬季取暖。2010 年 8 月，甘
肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害，华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃
捐款，并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区，为 8 个村、402 户、总计 1061 位灾民
送上援助物资。此外，华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援
建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
经济学硕士。曾任职于
招商银行北京分行。
2000 年加入华夏基金
本基金的基
管理有限公司，历任研
韩会永 金经理、固定 2008-03-10 - 10 年
究发展部副总经理、基
收益副总监
金经理助理、华夏现金
增利证券投资基金基
金经理（2005 年 4 月


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12 日至 2006 年 1 月 24
日期间，2007 年 1 月 6
日至 2008 年 2 月 4 日
期间）。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年年初，我国房价上涨问题比较突出，通胀压力上升，政府通过提高
法定存款准备金率、控制信贷投放节奏和推出比较严格的房地产调控等政策加以
应对。同时欧债危机对我国出口造成一定的负面影响，市场对我国经济增长的预
期下降。基于上述因素影响，上半年债券市场出现投资机会，长债收益率波动下
行，偏陡的收益率曲线得到修正；企业债市场表现突出，股票市场则出现较大幅
度的调整。下半年，国内经济政策趋于缓和，美国推出第二轮量化宽松政策，投
资者对我国经济增长的信心得以恢复。但由于物价在 4 季度出现超预期上涨，央

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行随之加息并连续提高法定存款准备金率，债券市场下跌，收益率曲线上移，股
票市场自 3 季度恢复上涨后于 11 月中旬进入调整。
全年国债收益率曲线呈现熊市变平的态势，短期利率明显上升，10 年期国
债利率上升亦超 20BP。上证指数下跌 14.3%，板块及个股分化明显，其中战略
新兴产业和消费类股票受经济转型影响表现良好，金融和地产股则表现较差。受
股票市场调整影响，中信转债指数下跌 3.6%。
报告期内，本基金保持了较高的信用债投资比例，对国债、央行票据和金融
债等利率产品进行了先增后减的波段操作；保持了偏高的股票仓位，并较多地进
行了新股申购；同时，考虑到转债溢价率偏高，本基金转债仓位相对偏低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010 年 12 月 31 日，华夏希望债券 A 基金份额净值为 1.096 元，本报
告期份额净值增长率为 3.49%；华夏希望债券 C 基金份额净值为 1.086 元，本报
告期份额净值增长率为 3.15%，同期业绩比较基准增长率为 2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年，欧美经济继续恢复，尽管欧债危机尚未完全解决，输入型通胀压
力偏大等问题依旧存在，但我国经济增长面临的外部环境仍是相对有利的。2011
年是“十二五”规划的开局之年，私人部门投资将逐步回复，经济从 2010 年的
二次去库存进入到 2011 年的主动补库存阶段，经济增长的韧性增强。在外部的
量化宽松等积极经济政策和国内连续两年的货币信贷快速增长后，我国经济积累
了较大的通胀压力，但在央行稳健的货币政策基调下，通胀有望逐步得到控制。
2011 年，债券市场面临的流动性环境较为不利，债券市场利率仍存在一定
的上行风险，相对而言，短期债券和信用债券利率的提高已使其具备一定的防御
性，而长期债券的风险释放尚不充分。通胀导致的货币政策基调转变对股票市场
形成制约，但在经济增长韧性提高、通胀有望逐步得到控制和整体估值相对不高
的背景下，股票市场仍不乏波动性投资机会。新股发行仍然较多，转债市场将继
续扩容。
本基金将坚持稳健基调，保持相对较高的短期债券和信用债券投资比例，并
密切关注内外部经济增长动力及物价趋势的变化，择机增持长期债券和股票等风
险资产，精选估值具有安全边际并有一定成长性支持的个股和转债进行投资，力


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争实现良好的收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，重
点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资
研究、销售等业务的合规培训和考试力度，针对投研人员多次开展合规培训，强
化合规考试内容及频率，增强员工合规意识；同时加大了日常业务检查的范围及
频率，及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检
查，促进了公司业务的合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金
份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的
科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负
责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具
有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，
根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包
括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本
报告期实施利润分配 2 次，符合相关法规及基金合同的规定。


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§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年，本基金托管人在对华夏希望债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年，华夏希望债券型证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司
在华夏希望债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华夏希
望债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为
293,379,810.20元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏希望债券型证券
投资基金 2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告


安永华明（2011）审字第 60739337_B10 号
华夏希望债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏希望债券型证券投资基金财务报表，包括 2010 年 12
月 31 日的资产负债表和 2010 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以
及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种
责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误


13
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



而导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了华夏希望债券型证券投资基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010
年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所 注册会计师 徐艳 蒋燕华
北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
2011-03-18


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体：华夏希望债券型证券投资基金
报告截止日：2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资产：


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



银行存款 7.4.7.1 842,399,731.86 234,907,607.22

结算备付金 30,711,546.65 15,688,819.83
存出保证金 1,160,695.87 1,568,939.23
交易性金融资产 7.4.7.2 4,747,889,017.97 7,729,073,834.82
其中：股票投资 437,201,236.81 1,475,101,369.69
基金投资 - -
债券投资 4,310,687,781.16 6,253,972,465.13
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 2,035,861.93 818,376,119.94
应收利息 7.4.7.5 59,556,399.59 59,100,930.87
应收股利 - -
应收申购款 1,877,252.76 9,540,185.71
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 5,685,630,506.63 8,868,256,437.62
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,079,998,825.00 1,330,000,000.00
应付证券清算款 100,034,960.93 -
应付赎回款 3,716,635.66 13,591,870.77
应付管理人报酬 2,773,002.01 4,416,033.84
应付托管费 792,286.28 1,261,723.94
应付销售服务费 626,495.29 1,085,696.28
应付交易费用 7.4.7.7 11,742,012.66 5,222,636.75
应交税费 3,034,160.20 1,323,848.80
应付利息 710,935.74 114,461.58
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 104,733.42 105,740.84
负债合计 1,203,534,047.19 1,357,122,012.80


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,108,016,549.77 6,737,704,620.58
未分配利润 7.4.7.10 374,079,909.67 773,429,804.24
所有者权益合计 4,482,096,459.44 7,511,134,424.82
负债和所有者权益总计 5,685,630,506.63 8,868,256,437.62

注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，华夏希望债券 A 基金份额净值 1.096 元，华夏希

望债券 C 基金份额净值 1.086 元；华夏希望基金份额总额 4,108,016,549.77 份（其中 A 类

1,904,324,526.06 份，C 类 2,203,692,023.71 份）。

7.2 利润表
会计主体：华夏希望债券型证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 292,118,624.31 751,232,642.97
1.利息收入 202,741,488.21 243,139,242.34
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,503,062.56 5,316,373.40
债券利息收入 198,497,265.13 237,822,868.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 741,160.52 -
其他利息收入 - -
216,217,550.7
2.投资收益（损失以“-”填列） 973,655,646.98
7
其中：股票投资收益 7.4.7.12 120,017,516.18 577,603,986.82
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 94,221,032.06 379,866,071.10
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 980,082.69
股利收益 7.4.7.15 1,979,002.53 15,205,506.37
3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.16 -126,915,396.52 -465,966,068.56
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 74,981.85 403,822.21
减：二、费用 102,813,961.80 128,643,884.31
1.管理人报酬 43,281,061.48 60,878,358.29
2.托管费 12,366,017.58 17,393,816.73
3.销售服务费 9,854,182.49 13,646,768.12
4.交易费用 7.4.7.18 12,983,904.48 20,557,449.93

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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


5.利息支出 24,047,688.46 15,893,030.77
其中：卖出回购金融资产支出 24,047,688.46 15,893,030.77
6.其他费用 7.4.7.19 281,107.31 274,460.47
三、利润总额（亏损总额以“-”
189,304,662.51 622,588,758.66
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
189,304,662.51 622,588,758.66
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏希望债券型证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
6,737,704,620.58 773,429,804.24 7,511,134,424.82
净值）
二、本期经营活动产生的基
- 189,304,662.51 189,304,662.51
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 -2,629,688,070.81 -295,274,746.88 -2,924,962,817.69
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,436,927,122.26 158,329,937.26 1,595,257,059.52
2.基金赎回款 -4,066,615,193.07 -453,604,684.14 -4,520,219,877.21
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - -293,379,810.20 -293,379,810.20
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
4,108,016,549.77 374,079,909.67 4,482,096,459.44
净值）
上年度可比期间
项目 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
9,460,369,673.63 766,215,361.63 10,226,585,035.26
净值）
二、本期经营活动产生的基
- 622,588,758.66 622,588,758.66
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 -2,722,665,053.05 -177,340,525.35 -2,900,005,578.40
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 8,927,653,720.44 1,118,663,667.54 10,046,317,387.98
2.基金赎回款 -11,650,318,773.49 -1,296,004,192.89 -12,946,322,966.38


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - -438,033,790.70 -438,033,790.70
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
6,737,704,620.58 773,429,804.24 7,511,134,424.82
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华夏希望债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]114 号《关于同意华夏希望债
券型证券投资基金募集申请的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包含认购
资金利息共募集 9,320,985,633.23 元，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞
岳华验字[2008]第 2020 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏希望
债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 3 月 10 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 9,322,690,505.32 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基
金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏希望债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法
发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、可转换债券、资产支
持证券等。本基金 80%以上的基金资产投资于债券类金融工具（含可转债）；本
基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场
股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类
金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基金持有现金以及到期日在 1
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.2 会计报表的编制基础


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于 2010
年 2 月 8 日发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年
度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年
12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主
要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍
生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计
量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金
融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价
值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后
续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为
权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品
种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益
率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支
持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定
的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与
直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，
但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份
额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未
分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可分配收益有所不同。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项
停牌股票进行估值。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37
号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资
成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


23
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
活期存款 842,399,731.86 234,907,607.22
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 842,399,731.86 234,907,607.22

7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2010年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 402,287,566.00 437,201,236.81 34,913,670.81
交易所市场 2,420,448,239.48 2,440,457,781.16 20,009,541.68
债券 银行间市场 1,889,009,468.44 1,870,230,000.00 -18,779,468.44
合计 4,309,457,707.92 4,310,687,781.16 1,230,073.24
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,711,745,273.92 4,747,889,017.97 36,143,744.05
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,361,719,385.00 1,475,101,369.69 113,381,984.69
交易所市场 2,875,535,141.82 2,917,325,465.13 41,790,323.31
债券 银行间市场 3,328,760,167.43 3,336,647,000.00 7,886,832.57
合计 6,204,295,309.25 6,253,972,465.13 49,677,155.88
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,566,014,694.25 7,729,073,834.82 163,059,140.57

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产

24
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 65,913.87 258,230.66
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 11,824.01 7,079.77
应收债券利息 59,478,661.71 58,835,620.44
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 59,556,399.59 59,100,930.87

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 11,717,957.91 5,207,700.73
银行间市场应付交易费用 24,054.75 14,936.02
合计 11,742,012.66 5,222,636.75

7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 233.42 1,240.84
预提费用 104,500.00 104,500.00
合计 104,733.42 105,740.84



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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



7.4.7.9 实收基金
华夏希望债券 A
金额单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额 账面金额
上年度末 3,021,109,815.19 3,021,109,815.19
本期申购 532,123,320.97 532,123,320.97
本期赎回（以“-”号填列） -1,648,908,610.10 -1,648,908,610.10
本期末 1,904,324,526.06 1,904,324,526.06

华夏希望债券 C
金额单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额 账面金额
上年度末 3,716,594,805.39 3,716,594,805.39
本期申购 904,803,801.29 904,803,801.29
本期赎回（以“-”号填列） -2,417,706,582.97 -2,417,706,582.97
本期末 2,203,692,023.71 2,203,692,023.71

7.4.7.10 未分配利润
华夏希望债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 254,418,272.06 103,026,833.23 357,445,105.29
本期利润 152,364,937.12 -60,092,213.62 92,272,723.50
本期基金份额交易产生
-99,226,671.80 -29,193,063.13 -128,419,734.93
的变动数
其中：基金申购款 46,659,634.91 14,185,838.35 60,845,473.26
基金赎回款 -145,886,306.71 -43,378,901.48 -189,265,208.19
本期已分配利润 -137,667,798.26 - -137,667,798.26
本期末 169,888,739.12 13,741,556.48 183,630,295.60

华夏希望债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 289,361,945.20 126,622,753.75 415,984,698.95


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


本期利润 163,855,121.91 -66,823,182.90 97,031,939.01
本期基金份额交易产生
-123,359,257.01 -43,495,754.94 -166,855,011.95
的变动数
其中：基金申购款 72,917,317.54 24,567,146.46 97,484,464.00
基金赎回款 -196,276,574.55 -68,062,901.40 -264,339,475.95
本期已分配利润 -155,712,011.94 - -155,712,011.94
本期末 174,145,798.16 16,303,815.91 190,449,614.07

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 3,080,456.46 5,092,772.90
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 416,916.31 184,861.11
其他 5,689.79 38,739.39
合计 3,503,062.56 5,316,373.40

7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 4,881,483,290.46 6,528,247,691.55

减：卖出股票成本总额 4,761,465,774.28 5,950,643,704.73

买卖股票差价收入 120,017,516.18 577,603,986.82

7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
卖出债券（、债转股及债券
10,849,874,259.40 17,831,406,179.48
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及
10,570,992,160.86 17,039,053,470.60
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 184,661,066.48 412,486,637.78


27
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


债券投资收益 94,221,032.06 379,866,071.10

7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
卖出权证成交总额 - 3,475,833.47
减：卖出权证成本总额 - 2,495,750.78
买卖权证差价收入 - 980,082.69

7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,979,002.53 15,205,506.37
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,979,002.53 15,205,506.37

7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
1.交易性金融资产 -126,915,396.52 -465,966,068.56
——股票投资 -78,468,313.88 108,539,878.35
——债券投资 -48,447,082.64 -574,505,946.91
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -126,915,396.52 -465,966,068.56

7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日


28
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


基金赎回费收入 70,722.80 403,822.21
其他 4,259.05 -
合计 74,981.85 403,822.21

注：本基金的赎回费根据基金合同及招募说明书（更新）的有关规定收取，赎回费率随

赎回基金份额持有时间递减，所收取赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
交易所市场交易费用 12,912,166.98 20,450,554.93
银行间市场交易费用 71,737.50 106,895.00
合计 12,983,904.48 20,557,449.93

7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
银行费用 82,657.31 76,160.47
银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 450.00 300.00
合计 281,107.31 274,460.47

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
华夏基金管理有限公司
机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


中信万通证券有限责任公司（“中信万通证券”）基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司（“中信金通证券”）基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
基金管理人股东原控股的公司、基金销售机
中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”）
构
注：①中信证券股份有限公司分别于 2010 年 11 月 17 日和 2010 年 12 月 24 日发布公告，

经中国证监会批准，已转让其持有的 53%中信建投证券有限责任公司股权。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
当期发生的基金应支付的
43,281,061.48 60,878,358.29
管理费
其中：支付销售机构的客户
7,293,901.17 9,294,070.90
维护费
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当

年天数。

30
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
当期发生的基金应支付的
12,366,017.58 17,393,816.73
托管费
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费 2010年1月1日至2010年12月31日
的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
华夏希望债券 A 华夏希望债券 C 合计
中国工商银行 - 2,112,431.73 2,112,431.73
华夏基金管理有限公司 - 1,758,300.70 1,758,300.70
中信建投证券 - 160,834.75 160,834.75
中信证券 - 39,839.15 39,839.15
中信金通证券 - 4,657.37 4,657.37
中信万通证券 - 1,719.97 1,719.97
合计 - 4,077,783.67 4,077,783.67
上年度可比期间
获得销售服务费 2009年1月1日至2009年12月31日
的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
华夏希望债券A 华夏希望债券C 合计
中国工商银行 - 2,768,148.14 2,768,148.14
华夏基金管理有限公司 - 2,441,203.78 2,441,203.78
中信建投证券 - 362,933.17 362,933.17
中信证券 - 102,460.16 102,460.16
中信金通证券 - 7,605.57 7,605.57



31
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


中信万通证券 - 2,341.78 2,341.78
合计 - 5,684,692.60 5,684,692.60

注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.3%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付

给各基金销售机构。

②基金销售服务费计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.3%/当年

天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
交易 利息
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
金额 收入
中国工商银行 - 374,151,963.84 - - 1,743,500,000.00 1,056,813.29
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
交易 利息
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
金额 收入
中国工商银行 - 421,078,394.69 - - 1,508,500,000.00 295,188.50

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
华夏希望债券A 华夏希望债券C 华夏希望债券A 华夏希望债券C
期初持有的基金
102,742,258.86 - 100,017,000.00 -
份额
期间申购/买入
147,364,181.39 - 2,725,258.86 -
总份额
期间因拆分变动
- - - -
份额
减：期间赎回/
- - - -
卖出总份额
期末持有的基金
250,106,440.25 - 102,742,258.86 -
份额


32
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


期末持有的基金
份额占基金总份 13.13% - 3.40% -
额比例
注：①本报告期“期间申购/买入总份额”包含红利再投资所获得的基金份额，本基金

管理人于本报告期经代销机构申购本基金，申购费用为 1,000.00 元。

②上年度可比期间“期间申购/买入总份额”为红利再投资所获得的基金份额。

③基金管理人持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级

别的份额。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 842,399,731.86 3,080,456.46 234,907,607.22 5,092,772.90

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
华夏希望债券 A
单位：人民币元
每 10 份
序 权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备
除息日 基金份额
号 登记日 发放总额 发放总额 合计 注
分红数
1 2010-07-05 2010-07-05 0.300 42,883,440.62 38,159,191.95 81,042,632.57 -
2 2010-12-22 2010-12-22 0.300 22,909,407.82 33,715,757.87 56,625,165.69 -
合
- - 0.600 65,792,848.44 71,874,949.82 137,667,798.26 -
计
华夏希望债券 C
单位：人民币元
序 权益 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备
除息日
号 登记日 基金份额 发放总额 发放总额 合计 注

33
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


分红数

1 2010-07-05 2010-07-05 0.300 41,744,948.39 48,395,034.23 90,139,982.62 -
2 2010-12-22 2010-12-22 0.300 28,720,886.24 36,851,143.08 65,572,029.32 -
合
- - 0.600 70,465,834.63 85,246,177.31 155,712,011.94 -
计
7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
流通 期末 数量
证券 成功 可流 认购 期末 期末 备
证券名称 受限 估值 （单位：
代码 认购日 通日 价格 成本总额 估值总额 注
类型 单价 股）
新发
600998 九 州 通 2010-10-27 2011-02-09 流通 13.00 14.55 133,551 1,736,163.00 1,943,167.05 -
受限
新发
601098 中南传媒 2010-10-22 2011-01-28 流通 10.66 11.98 1,276,079 13,603,002.14 15,287,426.42 -
受限
新发
601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 流通 23.00 31.11 88,502 2,035,546.00 2,753,297.22 -
受限
新发
601177 杭齿前进 2010-09-29 2011-01-11 流通 8.29 16.03 159,633 1,323,357.57 2,558,916.99 -
受限
新发
601777 力帆股份 2010-11-17 2011-02-28 流通 14.50 14.06 521,897 7,567,506.50 7,337,871.82 -
受限
新发
601890 亚星锚链 2010-12-17 2011-03-28 流通 22.50 21.50 233,907 5,262,907.50 5,029,000.50 -
受限
新发
002485 希 努 尔 2010-09-29 2011-01-17 流通 26.60 27.60 253,872 6,752,995.20 7,006,867.20 -
受限
新发
002486 嘉 麟 杰 2010-09-29 2011-01-17 流通 10.90 14.90 112,537 1,226,653.30 1,676,801.30 -
受限
新发
002488 金固股份 2010-10-13 2011-01-21 流通 22.00 24.41 147,601 3,247,222.00 3,602,940.41 -
受限
新发
002494 华斯股份 2010-10-22 2011-02-09 22.00 31.29 98,753 2,172,566.00 3,089,981.37 -
流通


34
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


受限
新发
002495 佳隆股份 2010-10-22 2011-02-09 流通 32.00 31.57 139,958 4,478,656.00 4,418,474.06 -
受限
新发
002496 辉丰股份 2010-10-29 2011-02-09 流通 48.69 55.80 90,645 4,413,505.05 5,057,991.00 -
受限
新发
002499 科林环保 2010-10-29 2011-02-09 流通 25.00 41.55 61,005 1,525,125.00 2,534,757.75 -
受限
新发
002502 骅威股份 2010-11-05 2011-02-17 流通 29.00 30.30 98,474 2,855,746.00 2,983,762.20 -
受限
新发
002503 搜 于 特 2010-11-05 2011-02-17 流通 75.00 91.26 94,395 7,079,625.00 8,614,487.70 -
受限
新发
002504 东光微电 2010-11-10 2011-02-18 流通 16.00 26.85 46,110 737,760.00 1,238,053.50 -
受限
新发
002505 大康牧业 2010-11-10 2011-02-18 流通 24.00 27.90 67,297 1,615,128.00 1,877,586.30 -
受限
新发
002508 老板电器 2010-11-12 2011-02-23 流通 24.00 37.35 800,000 19,200,000.00 29,880,000.00 -
受限
新发
002511 中顺洁柔 2010-11-17 2011-02-25 流通 38.00 40.10 500,000 19,000,000.00 20,050,000.00 -
受限
新发
002513 蓝丰生化 2010-11-24 2011-03-03 流通 43.20 53.55 540,000 23,328,000.00 28,917,000.00 -
受限
新发
002519 银河电子 2010-11-26 2011-03-07 流通 36.80 50.45 580,000 21,344,000.00 29,261,000.00 -
受限
新发
002535 林州重机 2010-12-31 2011-04-11 流通 25.00 25.00 1,000,000 25,000,000.00 25,000,000.00 -
受限
新发
300125 易 世 达 2010-09-27 2011-01-13 流通 55.00 83.49 37,672 2,071,960.00 3,145,235.28 -
受限
新发
300126 锐奇股份 2010-09-27 2011-01-13 流通 34.00 38.68 89,893 3,056,362.00 3,477,061.24 -
受限


35
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


新发
300128 锦富新材 2010-09-27 2011-01-13 流通 35.00 47.19 77,567 2,714,845.00 3,660,386.73 -
受限
新发
300134 大富科技 2010-10-14 2011-01-26 流通 49.50 66.00 46,728 2,313,036.00 3,084,048.00 -
受限
新发
300137 先河环保 2010-10-27 2011-02-09 流通 22.00 38.21 91,907 2,021,954.00 3,511,766.47 -
受限
新发
300138 晨光生物 2010-10-27 2011-02-09 流通 30.00 34.44 127,163 3,814,890.00 4,379,493.72 -
受限
新发
300140 启源装备 2010-11-03 2011-02-14 流通 39.98 45.50 58,767 2,349,504.66 2,673,898.50 -
受限
新发
300142 沃森生物 2010-11-03 2011-02-14 流通 95.00 133.20 69,174 6,571,530.00 9,213,976.80 -
受限
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
流通
证券 成功 可流 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券名称 受限
代码 认购日 通日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
类型
新发
1080172 10渝南岸债 2010-12-30 2011-01-05 流通 100.00 99.33 100,000 10,000,000.00 9,933,000.00 -
受限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额 569,998,825.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
回购 期末估值
债券代码 债券名称 数量（张） 期末估值总额
到期日 单价
080218 08国开18 2011-01-06 97.93 200,000 19,586,000.00

0402020 04国开02 2011-01-11 99.14 500,000 49,570,000.00

080216 08国开16 2011-01-11 103.49 1,500,000 155,235,000.00

100233 10国开33 2011-01-11 98.43 500,000 49,215,000.00


36
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


100234 10国开34 2011-01-11 100.41 2,000,000 200,820,000.00

1001042 10央行票据42 2011-01-11 98.00 1,000,000 98,000,000.00

合计 - - - 5,700,000 572,426,000.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 510,000,000.00 元，于 2011 年 1 月 4 日和 2011 年
1 月 5 日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债
券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为
标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金
管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务
部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，
通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委
员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险
可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行
人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
度，以控制可能的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

37
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及
时变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理
人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从
而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
2010 年 12 月 31 日
银行存款 842,399,731.86 - - 842,399,731.86
结算备付金 30,711,546.65 - - 30,711,546.65
债券投资 1,365,407,012.80 2,576,845,458.86 368,435,309.50 4,310,687,781.16
应收直销申购款 358,348.02 - - 358,348.02
卖出回购金融资产 1,079,998,825.00 - - 1,079,998,825.00
上年度末
1年以内 1-5年 5年以上 合计
2009年12月31日
银行存款 234,907,607.22 - - 234,907,607.22
结算备付金 15,688,819.83 - - 15,688,819.83
债券投资 2,788,123,027.89 3,230,776,141.24 235,073,296.00 6,253,972,465.13
应收直销申购款 1,178,054.91 - - 1,178,054.91
卖出回购金融资产 1,330,000,000.00 - - 1,330,000,000.00
注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日

或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


38
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变
化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
利率下降 25 个基点 40,238,193.22 40,461,884.19
利率上升 25 个基点 -39,636,696.02 -39,822,320.03

7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
交易性金融资产-股票投资 437,201,236.81 9.75 1,475,101,369.69 19.64
衍生金融资产-权证投资 - - - -
合计 437,201,236.81 9.75 1,475,101,369.69 19.64

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变
动值对基金资产净值的影响金额。
假设 2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100 个交易日与其对应的指
数数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同


39
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


步。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
+5% 18,777,793.12 70,000,935.50
-5% -18,777,793.12 -70,000,935.50

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 437,201,236.81 7.69
其中：股票 437,201,236.81 7.69
2 固定收益投资 4,310,687,781.16 75.82
其中：债券 4,310,687,781.16 75.82
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 873,111,278.51 15.36
6 其他各项资产 64,630,210.15 1.14
7 合计 5,685,630,506.63 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资
代码 行业类别 公允价值 产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,877,586.30 0.04
B 采掘业 - -
C 制造业 256,552,532.87 5.72
C0 食品、饮料 14,858,474.06 0.33



40
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


C1 纺织、服装、皮毛 11,773,649.87 0.26
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 23,033,762.20 0.51
C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,974,991.00 0.76
C5 电子 11,618,193.83 0.26
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 126,040,355.41 2.81
C8 医药、生物制品 19,066,606.50 0.43
C99 其他制造业 16,186,500.00 0.36
D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,632,000.00 0.21
E 建筑业 4,871,930.40 0.11
F 交通运输、仓储业 19,158,562.08 0.43
G 信息技术业 59,478,861.43 1.33
H 批发和零售贸易 27,349,821.75 0.61
I 金融、保险业 15,135,000.00 0.34
J 房地产业 10,325,850.56 0.23
K 社会服务业 17,531,665.00 0.39
L 传播与文化产业 15,287,426.42 0.34
M 综合类 - -
合计 437,201,236.81 9.75

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 800,000 29,880,000.00 0.67
2 002519 银河电子 580,000 29,261,000.00 0.65
3 002513 蓝丰生化 540,000 28,917,000.00 0.65
4 002535 林州重机 1,000,000 25,000,000.00 0.56
5 000948 南天信息 1,405,132 21,358,006.40 0.48
6 002511 中顺洁柔 500,000 20,050,000.00 0.45
7 601006 大秦铁路 2,449,944 19,158,562.08 0.43
8 002290 禾盛新材 450,000 16,186,500.00 0.36
9 601098 中南传媒 1,276,079 15,287,426.42 0.34
10 600511 国药股份 600,000 14,880,000.00 0.33
11 000418 小天鹅Ａ 649,940 12,836,315.00 0.29
12 601106 中国一重 1,799,924 10,691,548.56 0.24

41
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


13 000895 双汇发展 120,000 10,440,000.00 0.23
14 000046 泛海建设 1,149,872 10,325,850.56 0.23
15 600015 华夏银行 900,000 9,810,000.00 0.22
16 600283 钱江水利 700,000 9,632,000.00 0.21
17 000430 *ST 张股 1,199,902 9,431,229.72 0.21
18 300142 沃森生物 69,174 9,213,976.80 0.21
19 002322 理工监测 116,735 9,078,480.95 0.20
20 002503 搜 于 特 94,395 8,614,487.70 0.19
21 601777 力帆股份 521,897 7,337,871.82 0.16
22 002485 希 努 尔 253,872 7,006,867.20 0.16
23 002008 大族激光 299,989 6,719,753.60 0.15
24 600271 航天信息 209,953 5,775,807.03 0.13
25 600993 马 应 龙 119,946 5,473,135.98 0.12
26 601628 中国人寿 250,000 5,325,000.00 0.12
27 600388 龙净环保 150,000 5,074,500.00 0.11
28 002496 辉丰股份 90,645 5,057,991.00 0.11
29 601890 亚星锚链 233,907 5,029,000.50 0.11
30 601888 中国国旅 160,000 4,955,200.00 0.11
31 600068 葛 洲 坝 419,994 4,871,930.40 0.11
32 002495 佳隆股份 139,958 4,418,474.06 0.10
33 300138 晨光生物 127,163 4,379,493.72 0.10
34 300128 锦富新材 77,567 3,660,386.73 0.08
35 002488 金固股份 147,601 3,602,940.41 0.08
36 300137 先河环保 91,907 3,511,766.47 0.08
37 300126 锐奇股份 89,893 3,477,061.24 0.08
38 300125 易 世 达 37,672 3,145,235.28 0.07
39 002494 华斯股份 98,753 3,089,981.37 0.07
40 300134 大富科技 46,728 3,084,048.00 0.07
41 002502 骅威股份 98,474 2,983,762.20 0.07
42 601126 四方股份 88,502 2,753,297.22 0.06
43 300140 启源装备 58,767 2,673,898.50 0.06
44 601177 杭齿前进 159,633 2,558,916.99 0.06
45 002499 科林环保 61,005 2,534,757.75 0.06
46 600998 九 州 通 133,551 1,943,167.05 0.04
47 000987 广州友谊 72,900 1,912,167.00 0.04


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


48 002505 大康牧业 67,297 1,877,586.30 0.04
49 002486 嘉 麟 杰 112,537 1,676,801.30 0.04
50 002504 东光微电 46,110 1,238,053.50 0.03

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 333,935,224.85 4.45
2 601688 华泰证券 229,755,660.00 3.06
3 600256 广汇股份 148,294,195.54 1.97
4 600289 亿阳信通 100,064,945.12 1.33
5 601668 中国建筑 79,551,525.36 1.06
6 601328 交通银行 79,536,229.43 1.06
7 600360 华微电子 73,522,127.15 0.98
8 000786 北新建材 73,234,720.27 0.98
9 000915 山大华特 59,559,390.37 0.79
10 000024 招商地产 53,111,928.90 0.71
11 000090 深 天 健 51,147,898.55 0.68
12 000418 小天鹅Ａ 46,387,958.15 0.62
13 000021 长城开发 45,005,597.80 0.60
14 000948 南天信息 44,285,697.53 0.59
15 600880 博瑞传播 43,263,960.77 0.58
16 002035 华帝股份 41,418,869.33 0.55
17 600713 南京医药 38,864,795.50 0.52
18 600352 浙江龙盛 38,688,746.20 0.52
19 601006 大秦铁路 38,024,112.93 0.51
20 600859 王 府 井 37,877,685.21 0.50

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 364,840,658.84 4.86
2 600036 招商银行 183,330,585.77 2.44

43
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


3 600256 广汇股份 178,166,009.58 2.37
4 601688 华泰证券 167,278,067.48 2.23
5 601328 交通银行 159,140,457.93 2.12
6 600289 亿阳信通 107,455,969.13 1.43
7 601988 中国银行 102,271,418.08 1.36
8 000786 北新建材 89,207,921.17 1.19
9 600360 华微电子 78,222,261.86 1.04
10 000915 山大华特 73,836,925.33 0.98
11 601668 中国建筑 71,377,357.41 0.95
12 600016 民生银行 70,540,822.45 0.94
13 601939 建设银行 61,527,884.40 0.82
14 000090 深 天 健 57,159,073.92 0.76
15 000024 招商地产 56,063,416.10 0.75
16 600261 浙江阳光 53,893,804.08 0.72
17 601299 中国北车 51,604,485.50 0.69
18 600713 南京医药 50,608,034.70 0.67
19 600352 浙江龙盛 50,493,982.24 0.67
20 002035 华帝股份 49,623,333.25 0.66

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,802,033,955.28
卖出股票的收入（成交）总额 4,881,483,290.46

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 241,050,025.00 5.38
2 央行票据 107,800,000.00 2.41
3 金融债券 523,963,000.00 11.69
其中：政策性金融债 523,963,000.00 11.69
4 企业债券 2,930,359,077.36 65.38

44
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


5 企业短期融资券 70,106,000.00 1.56
6 可转债 437,409,678.80 9.76
7 其他 - -
8 合计 4,310,687,781.16 96.18

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 2,859,890 314,187,515.40 7.01
2 100234 10 国开 34 2,000,000 200,820,000.00 4.48
3 126018 08 江铜债 2,028,230 157,573,188.70 3.52
4 080216 08 国开 16 1,500,000 155,235,000.00 3.46
5 126001 06 马钢债 1,369,950 134,940,075.00 3.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 1,160,695.87
2 应收证券清算款 2,035,861.93
3 应收股利 -
4 应收利息 59,556,399.59
5 应收申购款 1,877,252.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -



45
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


9 合计 64,630,210.15

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 314,187,515.40 7.01
2 125709 唐钢转债 68,484,936.88 1.53
3 110007 博汇转债 12,476,684.80 0.28
4 110078 澄星转债 824,432.00 0.02

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允 流通受限情
序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例（%）
价值 况说明
新发流通
1 002508 老板电器 29,880,000.00 0.67
受限
新发流通
2 002519 银河电子 29,261,000.00 0.65
受限
新发流通
3 002513 蓝丰生化 28,917,000.00 0.65
受限
新发流通
4 002535 林州重机 25,000,000.00 0.56
受限
新发流通
5 002511 中顺洁柔 20,050,000.00 0.45
受限
新发流通
6 601098 中南传媒 15,287,426.42 0.34
受限
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有
机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 的基金
(户) 份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
华夏希望
49,642 38,361.16 417,235,473.92 21.91% 1,487,089,052.14 78.09%
债券 A


46
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


华夏希望
49,799 44,251.73 126,610,762.92 5.75% 2,077,081,260.79 94.25%
债券 C
合计 99,441 41,311.09 543,846,236.84 13.24% 3,564,170,312.93 86.76%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理公司所有 华夏希望债券 A 668,501.04 0.04%
从业人员持有本开 华夏希望债券 C 3,602,515.98 0.16%
放式基金 合计 4,271,017.02 0.10%


§10 开放式基金份额变动


单位：份
项目 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C
基金合同生效日(2008 年 3 月 10 日)
5,167,938,657.06 4,154,751,848.26
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 3,021,109,815.19 3,716,594,805.39
本报告期基金总申购份额 532,123,320.97 904,803,801.29
减：本报告期基金总赎回份额 1,648,908,610.10 2,417,706,582.97
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,904,324,526.06 2,203,692,023.71


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为 100,000 元人民


47
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告



币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 3 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏
基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]17 号）、《关于进一步督促规范华夏基
金管理公司股权的函》（基金部函[2010]166 号）、《关于进一步督促规范华夏基金
管理公司股权的函》（基金部函[2010]448 号）及《关于进一步督促规范华夏基金
管理公司股权的函》（基金部函[2010]600 号），督促本基金管理人股东所持华夏
基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规
定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于 2010 年 1 月 16 日、2010
年 4 月 8 日、2010 年 7 月 20 日及 2010 年 10 月 13 日刊登有关临时公告。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任
何处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股票 占当期佣 备
券商名称 单元
成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 注
数量
比例 比例
中国银河证券 2 4,878,774,402.26 62.65% 4,146,936.09 63.70% -
国金证券 1 2,908,679,191.16 37.35% 2,363,321.09 36.30% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市

场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和


48
 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了国泰君安证券的交易单元作为本基金交易单元，本报

告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称 占当期债券成 占当期回购成
成交金额 成交金额
交总额的比例 交总额的比例
中国银河证券 3,790,717,006.23 75.91% 66,804,500,000.00 100.00%
国金证券 1,203,100,489.71 24.09% - -

11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
华夏基金管理有限公司关于调整信息披露 中国证监会指定
1 2010-01-04
负责人的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于运用固有资金 中国证监会指定
2 2010-01-08
进行基金投资的公告 报刊及网站
中国证监会指定
3 华夏基金管理有限公司公告 2010-01-16
报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证监会指定
4 2010-01-21
式基金新增代销机构的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放
中国证监会指定
5 式基金在部分销售机构开办定期定额申购 2010-01-27
报刊及网站
业务的公告
华夏基金管理有限公司关于限制华夏希望
中国证监会指定
6 债券型证券投资基金申购业务及调整华夏 2010-02-04
报刊及网站
债券投资基金申购业务限额的公告
华夏基金管理有限公司关于开通中国工商 中国证监会指定
7 2010-02-09
银行借记卡基金网上交易的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证监会指定
8 2010-02-26
开放式基金费率水平的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于开通交通银行 中国证监会指定
9 2010-02-26
太平洋借记卡基金网上交易的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于开通中国工商
中国证监会指定
10 银行借记卡基金网上交易定期定额申购业 2010-03-29
报刊及网站
务的公告


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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放
中国证监会指定
11 式基金参加中国工商银行个人电子银行基 2010-04-01
报刊及网站
金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定
12 华夏基金管理有限公司公告 2010-04-08
报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放
中国证监会指定
13 式基金参加深圳发展银行基金申购及定期 2010-05-04
报刊及网站
定额申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定
14 华夏基金管理有限公司公告 2010-05-08
报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放
中国证监会指定
15 式基金在部分销售机构开办定期定额申购 2010-05-27
报刊及网站
业务的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证监会指定
16 2010-05-27
式基金新增代销机构的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于开通开放式基 中国证监会指定
17 2010-05-31
金网上交易第三方支付业务的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放
中国证监会指定
18 式基金参加中信银行股份有限公司网上银 2010-06-01
报刊及网站
行基金申购费率优惠活动的公告
华夏基金管理有限公司关于开通开放式基 中国证监会指定
19 2010-06-12
金网上下单转账支付业务的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于开通中国建设
银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申 中国证监会指定
20 2010-06-12
购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公 报刊及网站
告
华夏希望债券型证券投资基金第四次分红 中国证监会指定
21 2010-06-25
公告 报刊及网站
中国证监会指定
22 华夏基金管理有限公司公告 2010-07-20
报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于设立南京分公 中国证监会指定
23 2010-08-12
司的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于调整中国农业
中国证监会指定
24 银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的 2010-08-23
报刊及网站
公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放
中国证监会指定
25 式基金参加中国农业银行股份有限公司网 2010-09-30
报刊及网站
上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定
26 华夏基金管理有限公司公告 2010-10-13
报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于网上下单转账 中国证监会指定
27 2010-10-22
支付业务增加指定银行收款账户的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证监会指定
28 2010-10-22
式基金在部分销售机构开办定期定额申购 报刊及网站

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 华夏希望债券型证券投资基金 2010 年年度报告


业务的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放
中国证监会指定
29 式基金新增华夏银行股份有限公司为代销 2010-11-04
报刊及网站
机构的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证监会指定
30 2010-12-10
式基金新增代销机构的公告 报刊及网站
华夏希望债券型证券投资基金第五次分红 中国证监会指定
31 2010-12-17
公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加深圳发展银行股份有限公司基 中国证监会指定
32 2010-12-31
金申购及定期定额申购费率优惠活动的公 报刊及网站
告


§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
12.1.2《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》；
12.1.3《华夏希望债券型证券投资基金托管协议》；
12.1.4 法律意见书；
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。



华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日




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