中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年03月31日
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................... 10
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 20
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 20
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 20
6.1 审计报告基本信息 ....................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................... 21
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 25
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 54
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 60
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 61
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 62
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 63
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 63
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 64
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 66
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 71
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 71
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 71
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾和灵活配置混合
基金主代码 001173
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年04月13日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 335,685,975.97份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 001173 001174
报告期末下属分级基金的份
额总额
333,631,818.03份 2,054,157.94份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而
上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
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司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路333号东方汇经大厦五
层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
中欧瑾和灵活配置混合A
2016年
2015年04月13日-2015年
12月31日
本期已实现收益 63,823,402.45 76,146,172.47
本期利润 31,353,925.24 107,022,465.59
加权平均基金份额本期利润 0.0452 0.0252
本期加权平均净值利润率 4.27% 2.48%
本期基金份额净值增长率 7.30% 4.10%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 38,872,298.32 28,742,669.24
期末可供分配基金份额利润 0.1165 0.0119
期末基金资产净值 372,504,116.35 2,514,010,016.70
期末基金份额净值 1.117 1.041
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 11.70% 4.10%
3.1.4 期间数据和指标
中欧瑾和灵活配置混合C
2016年
2015年04月13日-2015年
12月31日
本期已实现收益 217,787.63 31,076.92
本期利润 133,270.91 133,997.23
加权平均基金份额本期利润 0.0620 0.0300
本期加权平均净值利润率 5.85% 2.95%
本期基金份额净值增长率 6.27% 3.70%
3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 209,971.91 20,191.25
期末可供分配基金份额利润 0.1022 0.0083
期末基金资产净值 2,264,129.85 2,526,150.95
期末基金份额净值 1.102 1.037
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3.1.6 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 10.20% 3.70%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(中欧瑾和灵活配置混
合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.48% 0.21% 0.69% 0.01% 1.79% 0.20%
过去六个月 6.08% 0.17% 1.39% 0.01% 4.69% 0.16%
过去一年 7.30% 0.15% 2.76% 0.01% 4.54% 0.14%
自基金合同生效日起
至今
11.70% 0.13% 4.98% 0.01% 6.72% 0.12%
阶段
(中欧瑾和灵活配置混
合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.23% 0.21% 0.69% 0.01% 1.54% 0.20%
过去六个月 5.56% 0.18% 1.39% 0.01% 4.17% 0.17%
过去一年 6.27% 0.15% 2.76% 0.01% 3.51% 0.14%
自基金合同生效日起
至今
10.20% 0.13% 4.98% 0.01% 5.22% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
中欧瑾和灵活配置混合A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年04月13日-2016年12月31日）
中欧瑾和灵活配置混合A 业绩比较基准
2015-04-13 2015-07-09 2015-09-16 2015-12-21 2016-03-25 2016-06-28 2016-09-27 2016-12-31
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
中欧瑾和灵活配置混合C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年04月13日-2016年12月31日）
中欧瑾和灵活配置混合C 业绩比较基准
2015-04-13 2015-07-09 2015-09-16 2015-12-21 2016-03-25 2016-06-28 2016-09-27 2016-12-31
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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中欧瑾和灵活配置混合A 业绩比较基准
2015 年 2016 年
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：本基金合同生效日为2015年4月13日，2015年度数据为2015年4月13日至2015年12月31日数据。
中欧瑾和灵活配置混合C 业绩比较基准
2015 年 2016 年
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：本基金合同生效日为2015年4月13日，2015年度数据为2015年4月13日至2015年12月31日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2015年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京
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百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年12月31日，本基金管理
人共管理50只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
葛兰
基金经
理
2015年04月
13日
2016年04月
22日
5年
历任国金证券股份有限公
司研究所研究员，民生加
银基金管理有限公司研究
员。2014年10月加入中欧
基金管理有限公司，历任
任研究员、中欧明睿新起
点混合型证券投资基金基
金经理，中欧瑾泉灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、中欧瑾源灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、中欧瑾和灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，现任中欧医疗健
康混合型证券投资基金基
金经理。
吴启权
基金经
理
2015年05月
25日
2016年06月
17日
8年
历任中信建投证券股份有
限公司研究发展部高级副
总裁。2015年3月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
中欧鼎利分级债券型证券
投资基金基金经理助理兼
研究员、中欧瑾泉灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理助理兼研究员、中
欧瑾源灵活配置混合型证
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券投资基金基金经理助理
兼研究员、中欧琪和灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理助理兼研究
员、中欧鼎利分级债券型
证券投资基金基金经理、
中欧瑾泉灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧瑾源灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧琪和灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧瑾和灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧瑾通灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧琪丰灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
现任公司投资经理。
刘德元
基金经
理
2015年10月
22日
2016年11月
15日
历任大公国际资信评估有
限公司技术总监、阳光资
产管理股份有限公司高级
研究员。2015年6月加入中
欧基金管理有限公司，曾
任信用研究员、中欧瑾和
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、中欧琪丰
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，现任中欧
增强回报债券型证券投资
基金（LOF）基金经理、
中欧兴利债券型证券投资
基金基金经理、中欧强势
多策略定期开放债券型证
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券投资基金基金经理、中
欧瑾通灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、中
欧信用增利债券型证券投
资基金（LOF）基金经理、
中欧骏盈货币市场基金基
金经理、中欧稳健收益债
券型证券投资基金基金经
理、中欧纯债债券型证券
投资基金（LOF）基金经
理、中欧强盈定期开放债
券型证券投资基金基金经
理、中欧强瑞多策略定期
开放债券型证券投资基金
基金经理、中欧强利债券
型证券投资基金基金经
理、中欧瑾悠灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、中欧强惠债券型证券
投资基金基金经理、中欧
强裕债券型证券投资基金
基金经理。
张跃鹏
基金经
理
2016年01月
12日
－
历任上海永邦投资有限公
司投资经理，上海涌泉亿
信投资发展中心（有限合
伙）策略分析师。2013年9
月加入中欧基金管理有限
公司，曾任交易员，现任
中欧瑾通灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧琪丰灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧瑾泉灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
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中欧瑾源灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧琪和灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧瑾和灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧瑾悠灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧价值智选回报混合型
证券投资基金基金经理、
中欧双利债券型证券投资
基金基金经理。
王健
基金经
理，事业
部负责
人
2016年11月
03日
－ 13年
历任红塔证券研究中心医
药行业研究员，光大保德
信基金管理有限公司医药
行业研究员、基金经理。
2015年6月加入中欧基金
管理有限公司，曾任事业
部负责人、投资经理，现
任中欧新动力混合型证券
投资基金（LOF）基金经
理、中欧瑾和灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、中欧养老产业混合型
证券投资基金基金经理。
袁争光
基金经
理
2016年04月
29日
－ 10年
历任上海金信证券研究所
研究员，中原证券研究所
研究员，光大保德信基金
研究员。2009年10月加入
中欧基金管理有限公司至
今，曾任研究员、高级研
究员、基金经理助理、中
欧纯债分级债券型证券投
资基金基金经理、中欧沪
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深300指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理、
中欧增强回报债券型证券
投资基金（LOF）基金经
理、中欧鼎利分级债券型
证券投资基金基金经理、
中欧价值智选回报混合型
证券投资基金基金经理，
现任中欧新动力混合型证
券投资基金（LOF）基金
经理、中欧瑾和灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、中欧养老产业混合
型证券投资基金基金经
理。
孔晓语
基金经
理助理
2015年12月
21日
2016年04月
26日
4年
历任光大保德信基金管理
有限公司行业研究员。
2015年6月加入中欧基金
管理有限公司，曾任中欧
价值智选回报混合型证券
投资基金的基金经理助
理，现任中欧新动力混合
型证券投资基金（LOF）、
中欧瑾和灵活配置混合型
证券投资基金、中欧养老
产业混合型证券投资基金
的基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报
告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计
过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时
间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进
行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，股票市场年初大跌，随后企稳小幅回升。4月份大盘在房地产市场政策收
紧、权威人士讲话对经济形势和政策方向定调的背景下，出现近2个月的调整。由于资
金充沛，债券市场利率迭创新低，股市之后震荡上行。并在经济回升、周期品价格上涨、
保险举牌等背景下，于11月底达到阶段性高点。年末，由于利率回升、监管加强等因素，
出现一波调整。全年沪深300录得11.28%的负收益，其中1月份下跌21.04%，跌幅主要体
现在年初。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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债券市场一季度平稳，4月份收益率一波上行。随后逐步回落，10年期国债收益率
于10月中至2.6%左右的低位。随后在经济回升、物价上升、汇率贬值等背景下，货币政
策边际收紧，收益率上行，放松态势逆转。10年期国债始于2.82%，年终收于3.01%，全
年上行19BP。5年期AA企业债始于4.39，年终收于4.63%，全年上行24BP。
本基金定位于股债混合绝对收益基金，以大类资产配置为框架，认知股票和债券市
场可能的趋势性机会和风险。依据各类资产的风险收益比较，在大类资产配置上有所侧
重。总体上注重基金净值的回撤控制，以债券、新股等低风险投资为基础，股票增强。
本基金2016年从股票和债券两部分的大类资产配置来看，整体遵循着：债市防御，
提供稳定的票息收益的判断；股市震荡；着重寻找结构性机会。由于两类资产性价比都
不突出，股票和债券的仓位配置都不激进，具体投资也注重安全边际与绝对收益，在取
得较好业绩的基础上有效控制了基金净值的回撤。
2016年的投资运作过程中，股票领域遵从两条主线：一是坚持主板的投资性价比优
于中小板、创业板，板块配置基本集中在主板；二是认为在地产销售回升、原油价格见
底回升、多年的自发性供给收缩以及供给侧改革加强的背景下，周期品的价格上涨具备
基本面支撑与强持续性，产业配置上以周期为主、兼顾消费。2016年我们对于大的投资
主线把握准确度较高，为股票部分取得较好的业绩奠定了方向性基础。全年投资重点围
绕化工、重卡、食品饮料、农业等板块开展，这些领域都取得了不错的投资效果。一季
度末，股票仓位约3%，二、三、四季度末，股票仓位都在15%上下。
债券方面，基于经济企稳回升、汇率约束加强等原因，全年对债市持相对谨慎的态
度，债券仓位一季度末110%，二季度显着降低至80%、三四季度基本平稳，季度末仓位
均在93%左右。出于债市相对谨慎，以及经济回升、周期产业盈利改善的判断，券种配
置上以中短久期的信用债券为主，有效地归避了债券市场的调整，取得了不错的收益。
同时，积极参与新股申购，增强产品净值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为7.30%，同期业绩比较基准增长率为2.76%；
C类份额净值增长率为6.27%，同期业绩比较基准率为2.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年，我们认为宏观经济的主要矛盾是地产和汇率。地产影响经济回升趋势。汇
率及其背后的货币政策，影响着流动性边际变化。在流动性从宽松走向偏紧、经济增长
在地产调控影响下逐步走弱的背景下，股票市场以震荡为主。关注宏观经济复苏的持续
性及可能的投资机会。
在当前大类资产的估值比较中，股市整体吸引力有限。目前，全部A股的滚动市盈
率20.97倍（数据为2月6日，下同），PE倒数4.77%。与5年期AA企业债收益率4.78%相
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仿，比股份制银行6个月的理财利率4.2%略高。考虑到股票市场的风险特征更明显，债
券市场利率也仍有上行的压力，流动性正在边际收紧过程中，股票市场没有整体性的机
会，以震荡防御为主。
不过，股票市场内部估值分化依然存在。沪深300的17年市盈率仅12.79倍，PE倒数
7.82%；中小板综16年的市盈率为36.6倍；创业板综指市盈率44.87倍。并且不同的板块
背后，有着不同的供求关系变化、不同的产业升级趋势、不同的公司内部竞争力等不同
逻辑，我们认为2017年股市仍然会表现出结构性机会。我们会依据我们一贯所擅长的
GARP（低估值成长）策略，在不同类型的公司中，寻找在当前市场上最具投资吸引力、
最佳性价比的行业和个股，构建投资组合。
在具体宏观策略上，2017年我们以防御为基调。在经济逐步走弱、股票估值吸引力
不足、资金市场利率趋紧的阶段，主要构建应对震荡下跌的组合。而这三条因素中的一
条或者某一条有边际改善，或者主要矛盾有所切换之时，把握阶段性的整体机会。
对于行业和板块方面，我们认为当前主板的性价比仍然高于中小板、创业板。成长
性产业，由于过去近两年的调整，估值矛盾相对缓和，我们认为有部分个股在超预期成
长或估值进一步回落至投资吸引力时，会有表现机会。但综合来看，当前仍不足以形成
整体性的表现。
我们相对看好，业绩稳定、低估值的大盘蓝筹类公司，景气回升的消费类产业，市
场集中度提升的细分龙头，部分长期低迷、开始触底、缓慢复苏的周期性产业，部分服
务性产业。同时，市场已有表现需求增长、供给收缩的周期和消费的产业个股，还会有
持续的表现机会。关注中游复苏、军工、国企改革等主题机会。
对于债券市场，我们持相对中性的观点。货币供应稳健中性、资金利率中枢的抬升，
使得当前债市收益率、尤其是信用债利率，有一定的回升压力。而利率债，在扣除税收
和资本占用后，和一般贷款利率相比，已具备更佳的性价比。而一般贷款利率在经济回
稳力度较弱、货币政策稳健中性的基调下，预计不会有太大提升。因此，在2017年汇率
市场有望稳定的状态下，预计利率债券收益率上行力度不大。如遇利率债券超调机会，
会适当把握。在信用债方面，当前性价比中性偏弱，但也会继续寻找AA及以上评级、
中短久期、资质良好的信用类个券，以取得比较稳定的票息收益。转债方面，我们认为
该类别资产不具性价比，显着低于我们自己构建的股票和债券的组合，暂无显着的投资
机会。新股方面，也会积极参与，增厚收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原
则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
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2016年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，涵盖港股通、FOF基金、债券交易、
融资融券、基金公司子公司管理、营改增、反洗钱、投资者适当性等多项内容，公司在
收到以上文件后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核
部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形
式，针对法律法规进行全员范围内的解读；同时，公司致力于积极推动公司合规文化建
设，通过法规培训、风险案例研讨、员工合规测试等多种形式，提高员工合规及风控意
识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2016年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了
进一步完善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和
修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年共制订或修订制度流程十
余项，内容涵盖信息披露、员工投资管理、信息管制、内部审计、母子公司风控合作、
估值委员会议事规则、反洗钱、客户风险等级管理、文件报备、市场中台工作规范等各
项内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
2016年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计
力度，全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风
险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠
正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照
各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基
金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期
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内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧瑾和灵活配置混合型基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限
公司在中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中欧瑾和灵活
配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21391号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金全体基金
份额持有人：
引言段
我们审计了后附的 中欧瑾和灵活配置混合型证券
投资基金(以下简称"中欧瑾和基金")的财务报表，
包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中欧瑾和基金 的基金
管理人 中欧基金管理有限公司 管理层的责任。这
种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允
反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述 中欧瑾和基金 的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了 中欧瑾和基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营
成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰、俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-28
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,256,319.10 213,814,982.49
结算备付金 1,860,544.49 14,031,859.25
存出保证金 69,287.54 360,104.06
交易性金融资产 7.4.7.2 416,307,977.47 1,515,458,285.66
其中：股票投资 67,780,409.76 34,658,981.86
基金投资 － －
债券投资 348,527,567.71 1,480,799,303.80
资产支持证券投资 － －
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贵金属投资 － －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 250,000.00 350,000,925.00
应收证券清算款 4,556,071.15 400,081,616.99
应收利息 7.4.7.5 9,437,752.97 31,222,776.26
应收股利 － －
应收申购款 139,310.56 69,169.96
递延所得税资产 － －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计 434,877,263.28 2,525,039,719.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款 52,089,000.00 －
应付证券清算款 5,570,695.44 －
应付赎回款 1,373,777.69 4,256,563.33
应付管理人报酬 482,220.82 3,229,091.84
应付托管费 80,370.15 538,181.98
应付销售服务费 1,544.17 1,768.43
应付交易费用 7.4.7.7 115,874.06 191,917.21
应交税费 － －
应付利息 32,786.30 －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 7.4.7.8 362,748.45 286,029.23
负债合计 60,109,017.08 8,503,552.02
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 335,685,975.97 2,417,779,577.93
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未分配利润 7.4.7.10 39,082,270.23 98,756,589.72
所有者权益合计 374,768,246.20 2,516,536,167.65
负债和所有者权益总计 434,877,263.28 2,525,039,719.67
注：1、报告截止日2016年12月31日，本基金份额净值1.116元，基金份额总额335,685,975.97份。A
类基金份额净值1.117元，基金份额总额333,631,818.03份；C类基金份额净值1.102元，基金份额总额
2,054,157.94份。
2、本基金于2015年4月13日生效，上年财务报表实际编制期间为2015年4月13日至2015年12月31日，
下同。
7.2 利润表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至
2015年12月31日
一、收入 47,153,917.17 166,267,698.07
1.利息收入 33,299,083.84 81,870,210.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 517,886.70 22,012,604.69
债券利息收入 31,532,452.34 51,579,662.87
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
1,248,744.80 8,277,942.64
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 44,033,267.63 24,113,854.88
其中：股票投资收益 7.4.7.12 34,848,543.91 17,210,441.80
基金投资收益 － －
债券投资收益 7.4.7.13 8,531,275.43 5,349,472.89
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
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衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 653,448.29 1,553,940.19
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -32,553,993.93 30,979,213.43
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号 填
列）
7.4.7.17 2,375,559.63 29,304,419.56
减：二、费用 15,666,721.02 59,111,235.25
1．管理人报酬 11,117,494.93 46,260,437.57
2．托管费 1,852,915.70 7,710,072.95
3．销售服务费 18,223.26 25,975.44
4．交易费用 7.4.7.18 622,220.65 2,260,587.93
5．利息支出 1,729,588.16 2,415,467.03
其中：卖出回购金融资产支出 1,729,588.16 2,415,467.03
6．其他费用 7.4.7.19 326,278.32 438,694.33
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
31,487,196.15 107,156,462.82
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
31,487,196.15 107,156,462.82
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
2,417,779,577.93
98,756,589.
72
2,516,536,167.65
二、本期经营活动产生的基金 － 31,487,196. 31,487,196.15
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净值变动数（本期利润） 15
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-2,082,093,601.96
-91,161,515
.64
-2,173,255,117.60
其中：1.基金申购款 24,657,819.78
2,570,623.1
0
27,228,442.88
2.基金赎回款 -2,106,751,421.74
-93,732,138
.74
-2,200,483,560.48
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
335,685,975.97
39,082,270.
23
374,768,246.20
项 目
上年度可比期间2015年04月13日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
3,880,996,002.17 － 3,880,996,002.17
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
107,156,462
.82
107,156,462.82
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-1,463,216,424.24
-8,399,873.
10
-1,471,616,297.34
其中：1.基金申购款 6,779,265,013.46
102,392,704
.07
6,881,657,717.53
2.基金赎回款 -8,242,481,437.70
-110,792,57
7.17
-8,353,274,014.87
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
2,417,779,577.93
98,756,589.
72
2,516,536,167.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 27 页 共 71 页
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第417号《关于准予中欧瑾和灵活配置混合
型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,880,996,002.17元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015)第317号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》于2015年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,880,996,002.17份基金份额，本基金募集期间未产生利息折份额，其中瑾和A的基金份
额总额为3,877,974,034.36份，瑾和C的基金份额总额为3,021,967.81份。本基金的基金管
理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中
国工商银行")。
根据《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中欧瑾和灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务费用
收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申(认)购、赎回时收取申(认)
购、赎回费用的，称为A类；不收取申(认)购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，
各类别基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计
算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但
各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、
固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工
具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中
国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 28 页 共 71 页
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基
金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投
资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年
期定期存款基准利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一级/类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金
份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金
份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的
未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016
年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款 2,256,319.10 213,814,982.49
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 2,256,319.10 213,814,982.49
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 65,425,661.32 67,780,409.76 2,354,748.44
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 271,996,614.24 268,772,567.71 -3,224,046.53
银行间市场 80,462,689.26 79,755,000.00 -707,689.26
合计 352,459,303.50 348,527,567.71 -3,931,735.79
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 417,884,964.82 416,307,977.47 -1,576,987.35
项目
上年度末2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,178,390.13 34,658,981.86 10,480,591.73
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 475,258,861.65 478,827,303.80 3,568,442.15
银行间市场 985,041,820.45 1,001,972,000.00 16,930,179.55
合计 1,460,300,682.10 1,480,799,303.80 20,498,621.70
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,484,479,072.23 1,515,458,285.66 30,979,213.43
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无发生额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 250,000.00 －
合计 250,000.00 －
项目
上年度末2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 350,000,925.00 －
合计 350,000,925.00 －
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应收活期存款利息 324.16 160,182.25
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 920.92 6,945.84
应收债券利息 9,436,468.99 30,950,051.66
应收买入返售证券利息 4.69 105,418.20
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 34.21 178.31
合计 9,437,752.97 31,222,776.26
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 115,874.06 160,291.71
银行间市场应付交易费用 － 31,625.50
合计 115,874.06 191,917.21
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 2,748.45 16,003.21
预提信息披露费 300,000.00 270,000.00
预提审计费 60,000.00 －
应付转换费 － 26.02
合计 362,748.45 286,029.23
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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项目
(中欧瑾和灵活配置混合A)
本期2016年01月01日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,415,344,033.31 2,415,344,033.31
本期申购 24,421,302.57 24,421,302.57
本期赎回（以“-”号填列） -2,106,133,517.85 -2,106,133,517.85
本期末 333,631,818.03 333,631,818.03
项目
(中欧瑾和灵活配置混合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,435,544.62 2,435,544.62
本期申购 236,517.21 236,517.21
本期赎回（以“-”号填列） -617,903.89 -617,903.89
本期末 2,054,157.94 2,054,157.94
注：1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
(中欧瑾和灵活配
置混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 28,742,669.24 69,923,314.15 98,665,983.39
本期利润 63,823,402.45 -32,469,477.21 31,353,925.24
本期基金份额交易
产生的变动数
-50,364,608.08 -40,783,002.23 -91,147,610.31
其中：基金申购款 2,027,585.80 524,277.10 2,551,862.90
基金赎回款 -52,392,193.88 -41,307,279.33 -93,699,473.21
本期已分配利润 － － －
本期末 42,201,463.61 -3,329,165.29 38,872,298.32
单位：人民币元
项目
(中欧瑾和灵活配
置混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 37 页 共 71 页
上年度末 20,191.25 70,415.08 90,606.33
本期利润 217,787.63 -84,516.72 133,270.91
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,251.87 -5,653.46 -13,905.33
其中：基金申购款 13,981.52 4,778.68 18,760.20
基金赎回款 -22,233.39 -10,432.14 -32,665.53
本期已分配利润 － － －
本期末 229,727.01 -19,755.10 209,971.91
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
活期存款利息收入 372,738.64 4,766,123.33
定期存款利息收入 － 16,994,655.52
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 143,351.44 122,339.07
其他 1,796.62 129,486.77
合计 517,886.70 22,012,604.69
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
股票投资收益——买卖股票
差价收入
34,848,543.91 17,210,441.80
股票投资收益——赎回差价
收入
－ －
股票投资收益——申购差价 － －
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 38 页 共 71 页
收入
合计 34,848,543.91 17,210,441.80
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
卖出股票成交总额 199,172,790.65 744,946,872.34
减：卖出股票成本总额 164,324,246.74 727,736,430.54
买卖股票差价收入 34,848,543.91 17,210,441.80
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
8,531,275.43 5,349,472.89
债券投资收益——赎回差价
收入
－ －
债券投资收益——申购差价
收入
－ －
合计 8,531,275.43 5,349,472.89
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到 1,832,527,654.16 4,343,759,740.25
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 39 页 共 71 页
期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成本总额
1,763,401,330.72 4,261,483,561.04
减：应收利息总额 60,595,048.01 76,926,706.32
买卖债券差价收入 8,531,275.43 5,349,472.89
7.4.7.14 衍生工具收益
无余额。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
股票投资产生的股利收益 653,448.29 1,553,940.19
基金投资产生的股利收益 － －
合计 653,448.29 1,553,940.19
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产 -32,553,993.93 30,979,213.43
——股票投资 -8,125,843.29 10,480,591.73
——债券投资 -24,428,150.64 20,498,621.70
——资产支持证券投资 － －
——基金投资 － －
——贵金属投资 － －
——其他 － －
2.衍生工具 － －
——权证投资 － －
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 40 页 共 71 页
3.其他 － －
合计 -32,553,993.93 30,979,213.43
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
基金赎回费收入 2,368,850.76 29,176,117.85
转换费收入 6,708.87 103,511.33
－ 24,790.38
合计 2,375,559.63 29,304,419.56
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 613,970.65 2,214,887.93
银行间市场交易费用 8,250.00 45,700.00
合计 622,220.65 2,260,587.93
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年
12月31日
审计费用 60,000.00 115,000.00
信息披露费 222,000.00 270,000.00
其他 1,200.00 300.00
帐户维护费 36,000.00 12,050.00
汇划手续费 7,078.32 41,344.33
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 41 页 共 71 页
合计 326,278.32 438,694.33
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值
税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对
资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制
定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影
响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a ("意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）
（"上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中
欧盛世资管"）
基金管理人的控股子公司
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 42 页 共 71 页
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（"钱滚滚财富"）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国都证券 1,268,475.50 0.32% 314,448,659.86 21.80%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 1,181.32 0.32% 1,181.32 1.02%
关联方名称
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 286,274.42 21.74% －
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 43 页 共 71 页
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年12月31
日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国都证券 238,355,864.21 28.55% 1,309,781,906.71 85.67%
7.4.10.1.5 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年12月31
日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
国都证券 66,900,000.00 0.39% 3,499,700,000.00 19.53%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
11,117,494.93 46,260,437.57
其中：支付销售机构的
客户维护费
3,953,415.36 11,714,762.15
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 44 页 共 71 页
注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,852,915.70 7,710,072.95
注：支付基金托管人 中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
中欧瑾和灵活配置
混合A
中欧瑾和灵活配置
混合C
合计
中国工商银行 － － －
中欧基金 － 8,134.23 8,134.23
国都证券 － － －
合计 - 8134.23 8134.23
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年04月13日至2015年12月31日
中欧瑾和灵活配置
混合A
中欧瑾和灵活配置
混合C
合计
中国工商银行 － － －
中欧基金 － 8,421.15 8,421.15
国都证券 － － －
合计 - 8421.15 8421.15
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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月月底，按月支付给 中欧基金管理有限公司 ，再由 中欧基金管理有限公司 计算并支付给各基金
销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.80%/ 当年天数。
本基金A类基金份额不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年04月13日至2015年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
2,256,319.10 372,738.64 213,814,982.49 4,766,123.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，年度报告批准报出日
之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：7.4.8.2)。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 46 页 共 71 页
7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
6013
75
中原
证券
2016-12-20
2017-01-03
未上市 4.00 4.00
26,69
5
106,780.0
0
106,780.0
0
6030
35
常熟
汽饰
2016-12-27
2017-01-05
未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04
6038
77
太平
鸟
2016-12-29
2017-01-09
未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
0028
38
道恩
股份
2016-12-28
2017-01-06
未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96
0028
40
华统
股份
2016-12-29
2017-01-10
未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
3005
91
万里
马
2016-12-30
2017-01-10
未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新
股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券
发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额52,089,000.00元，分别于2017年1月3日、6日、10日、12日，2月17日、
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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20日、21日、28日，3月1日、6日、9日、13日、27日、30日、31日，4月10日、27日到
期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，
不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过主要投资于未来持续
成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追
求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部 、监察稽核部和相关业务部门构成的
风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，
并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。
监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的
要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投
资进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用
风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
A-1 － 120,658,000.00
A-1以下 － －
未评级 － 208,089,000.00
合计 － 328,747,000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。2.未评级债券为期限在一年以内的未有三方机构
评级的短期融资券。3.债券投资以净价列示。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
AAA － 61,637,903.80
AAA以下 328,487,567.71 717,603,400.00
未评级 20,040,000.00 372,811,000.00
合计 348,527,567.71 1,152,052,303.80
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上的政策性金融债。
3.债券投资以净价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 49 页 共 71 页
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
于2016年12月31日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,256,319.1
0
2,256,319.1
0
结算备付金
1,860,544.4
9
1,860,544.4
9
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 50 页 共 71 页
存出保证金 69,287.54 69,287.54
交易性金融资
产
134,408,159
.10
214,119,408
.61
67,780,409.
76
416,307,977
.47
买入返售金融
资产
250,000.00 250,000.00
应收证券清算
款
－ － －
4,556,071.1
5
4,556,071.1
5
应收利息 － － －
9,437,752.9
7
9,437,752.9
7
应收申购款 － － － 139,310.56 139,310.56
资产总计
138,844,310.
23
214,119,408.
61
－
81,913,544.
44
434,877,263
.28
负债
卖出回购金融
资产款
52,089,000.
00
－ － －
52,089,000.
00
应付证券清算
款
－ － －
5,570,695.4
4
5,570,695.4
4
应付赎回款 － － －
1,373,777.6
9
1,373,777.6
9
应付管理人报
酬
－ － － 482,220.82 482,220.82
应付托管费 － － － 80,370.15 80,370.15
应付销售服务
费
－ － － 1,544.17 1,544.17
应付交易费用 － － － 115,874.06 115,874.06
应付利息 － － － 32,786.30 32,786.30
其他负债 － － － 362,748.45 362,748.45
负债总计
52,089,000.
00
－ －
8,020,017.0
8
60,109,017.
08
利率敏感度缺
口
86,755,310.2
3
214,119,408.
61
－
73,893,527.
36
374,768,246
.20
上年度末2015
年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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资产
银行存款
213,814,982
.49
－ － －
213,814,982
.49
结算备付金
14,031,859.
25
－ － －
14,031,859.
25
存出保证金 360,104.06 － － － 360,104.06
交易性金融资
产
383,602,000
.00
739,711,301
.80
357,486,002
.00
34,658,981.
86
1,515,458,2
85.66
买入返售金融
资产
350,000,925
.00
－ － －
350,000,925
.00
应收证券清算
款
－ － －
400,081,616
.99
400,081,616
.99
应收利息 － － －
31,222,776.
26
31,222,776.
26
应收申购款 － － － 69,169.96 69,169.96
资产总计
961,809,870
.80
739,711,301
.80
357,486,002
.00
466,032,545
.07
2,525,039,7
19.67
负债
应付赎回款 － － －
4,256,563.3
3
4,256,563.3
3
应付管理人报
酬
－ － －
3,229,091.8
4
3,229,091.8
4
应付托管费 － － － 538,181.98 538,181.98
应付销售服务
费
－ － － 1,768.43 1,768.43
应付交易费用 － － － 191,917.21 191,917.21
其他负债 － － － 286,029.23 286,029.23
负债总计 － － －
8,503,552.0
2
8,503,552.0
2
利率敏感度缺
口
961,809,870
.80
739,711,301
.80
357,486,002
.00
457,528,993
.05
2,516,536,1
67.65
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 52 页 共 71 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
市场利率下降25个基点 108.13 1,045.98
市场利率上升25个基点 -107.27 -1,026.15
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产-股票投资
67,780,409.76 18.09 34,658,981.86 1.38
交易性金融资 － － － －
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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产—基金投资
交易性金融资
产-贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 67,780,409.76 18.09 34,658,981.86 1.38
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2016年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比
例为18.09%(2015年12月31日，本基金持有交易性权益类投资占比为1.38%)，因此除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年
12月31日：同)
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为67,559,414.06元，属于第二层次的余额为348,748,563.41元，
无属于第三层次的余额（2015年12月31日：属于第一层次的余额为23,390,301.06元，属
于第二层次的余额为1,492,067,984.60元，无属于第三层次的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2015年
12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 67,780,409.76 15.59
其中：股票 67,780,409.76 15.59
2 固定收益投资 348,527,567.71 80.14
其中：债券 348,527,567.71 80.14
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 250,000.00 0.06
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 4,116,863.59 0.95
7 其他各项资产 14,202,422.22 3.27
8 合计 434,877,263.28 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,177,000.00 3.25
B 采矿业 － －
C 制造业 52,999,177.53 14.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 15,592.23 －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,337,860.00 0.62
J 金融业 106,780.00 0.03
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 144,000.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 67,780,409.76 18.09
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本报告本期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600467 好当家 2,700,000 12,177,000.00 3.25
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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2 600469 风神股份 820,000 9,758,000.00 2.60
3 000858 五 粮 液 249,341 8,597,277.68 2.29
4 000030 富奥股份 1,000,000 8,500,000.00 2.27
5 601965 中国汽研 700,000 7,455,000.00 1.99
6 000581 威孚高科 253,500 5,688,540.00 1.52
7 600761 安徽合力 322,224 4,098,689.28 1.09
8 000902 新洋丰 167,900 1,890,554.00 0.50
9 002701 奥瑞金 205,100 1,772,064.00 0.47
10 002123 梦网荣信 75,900 1,138,500.00 0.30
11 002367 康力电梯 83,300 1,100,393.00 0.29
12 002152 广电运通 82,000 1,088,960.00 0.29
13 002083 孚日股份 150,000 1,060,500.00 0.28
14 002454 松芝股份 65,000 885,950.00 0.24
15 300017 网宿科技 14,800 793,428.00 0.21
16 002470 金正大 60,000 474,000.00 0.13
17 300113 顺网科技 8,800 236,632.00 0.06
18 300059 东方财富 10,000 169,300.00 0.05
19 002042 华孚色纺 14,700 168,462.00 0.04
20 002033 丽江旅游 10,000 144,000.00 0.04
21 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03
22 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
23 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02
24 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
25 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
26 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01
27 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
28 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01
29 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
30 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01
31 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 －
32 002840 华统股份 1,814 11,881.70 －
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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33 002838 道恩股份 682 10,420.96 －
34 300591 万里马 2,396 7,355.72 －
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000858 五 粮 液 16,469,904.70 0.65
2 600467 好当家 11,325,655.00 0.45
3 600469 风神股份 9,753,460.98 0.39
4 000030 富奥股份 9,369,354.00 0.37
5 600803 新奥股份 7,861,084.00 0.31
6 000951 中国重汽 7,806,033.44 0.31
7 600519 贵州茅台 7,598,854.00 0.30
8 601965 中国汽研 6,899,848.78 0.27
9 000581 威孚高科 5,844,351.00 0.23
10 000039 中集集团 5,691,537.35 0.23
11 000601 韶能股份 5,680,082.55 0.23
12 002152 广电运通 5,610,836.31 0.22
13 600270 外运发展 4,379,037.98 0.17
14 300156 神雾环保 4,370,650.85 0.17
15 600681 百川能源 4,368,010.88 0.17
16 600276 恒瑞医药 4,358,959.69 0.17
17 000963 华东医药 4,356,936.50 0.17
18 603008 喜临门 4,170,700.22 0.17
19 600713 南京医药 4,163,815.00 0.17
20 600426 华鲁恒升 4,070,176.10 0.16
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000951 中国重汽 9,690,819.23 0.39
2 600803 新奥股份 8,697,730.40 0.35
3 600519 贵州茅台 8,217,385.40 0.33
4 000858 五 粮 液 7,870,718.02 0.31
5 300488 恒锋工具 6,682,109.30 0.27
6 000725 京东方Ａ 6,066,568.00 0.24
7 000039 中集集团 5,771,031.00 0.23
8 000601 韶能股份 5,219,224.66 0.21
9 600129 太极集团 5,130,495.44 0.20
10 603008 喜临门 5,125,994.20 0.20
11 600681 百川能源 5,002,365.00 0.20
12 300156 神雾环保 4,996,890.01 0.20
13 600270 外运发展 4,923,487.32 0.20
14 600276 恒瑞医药 4,648,394.20 0.18
15 600426 华鲁恒升 4,449,578.01 0.18
16 601939 建设银行 4,398,748.02 0.17
17 000963 华东医药 4,266,990.60 0.17
18 601288 农业银行 4,004,000.00 0.16
19 002152 广电运通 3,919,781.84 0.16
20 600713 南京医药 3,901,228.91 0.16
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 205,571,517.93
卖出股票收入（成交）总额 199,172,790.65
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 59 页 共 71 页
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,040,000.00 5.35
其中：政策性金融债 20,040,000.00 5.35
4 企业债券 287,435,567.71 76.70
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 41,052,000.00 10.95
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 348,527,567.71 93.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122429 15海亮01 290,000 28,646,200.00 7.64
2 112314 16华南01 241,720 24,184,086.00 6.45
3 112157 12科陆01 230,001 23,273,801.19 6.21
4 122310 13苏新城 223,290 22,916,252.70 6.11
5 136090 15绿地02 215,000 20,887,250.00 5.57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 60 页 共 71 页
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 69,287.54
2 应收证券清算款 4,556,071.15
3 应收股利 －
4 应收利息 9,437,752.97
5 应收申购款 139,310.56
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 61 页 共 71 页
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 14,202,422.22
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧瑾
和灵活
配置混
合A
4,672 71,410.92
13,524,797.
11
4.05%
320,107,020
.92
95.95%
中欧瑾
和灵活
配置混
合C
59 34,816.24 － －
2,054,157.9
4
100.00
%
合计 4,731 70,954.55 13,524,797. 4.03% 322,161,178 95.97%
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 62 页 共 71 页
11 .86
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中欧瑾和灵
活配置混合
A
440,390.54 0.13%
中欧瑾和灵
活配置混合
C
0.00 0.00%
合计 440,390.54 0.13%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧瑾和灵活配置
混合A
0
中欧瑾和灵活配置
混合C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧瑾和灵活配置
混合A
10~50
中欧瑾和灵活配置
混合C
0
合计 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
中欧瑾和灵活配置混
合A
中欧瑾和灵活配置混
合C
基金合同生效日(2015年04月13日)
基金份额总额
3,877,974,034.36 3,021,967.81
本报告期期初基金份额总额 2,415,344,033.31 2,435,544.62
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 63 页 共 71 页
本报告期基金总申购份额 24,421,302.57 236,517.21
减：本报告期基金总赎回份额 2,106,133,517.85 617,903.89
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 333,631,818.03 2,054,157.94
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2016年5月7日发布公告，卞玺云女士自2016年5月7日起
担任中欧基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理
相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事
务所审计费用为60,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 64 页 共 71 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1
155,461,10
2.66
38.85% 144,781.03 38.85%
兴业证券 1
77,688,988
.08
19.42% 72,352.13 19.42%
国信证券 1
63,091,560
.59
15.77% 58,758.15 15.77%
东方证券 1
33,920,101
.90
8.48% 31,593.68 8.48%
中信证券 1
32,085,466
.34
8.02% 29,881.19 8.02%
国金证券 1
14,881,851
.35
3.72% 13,859.47 3.72%
华泰证券 1
10,880,961
.17
2.72% 10,133.36 2.72%
中信建投 1
9,794,860.
63
2.45% 9,121.98 2.45%
国都证券 2
1,268,475.
50
0.32% 1,181.32 0.32%
中泰证券 1
1,035,103.
40
0.26% 963.99 0.26%
浙商证券 1 23,290.00 0.01% 21.69 0.01%
海通证券 1 － － －
广发证券 2 － － －
平安证券 1 － － －
安信证券 1 － － －
东兴证券 1 － － －
国泰君安 1 － － －
申万宏源西部
证券
1 － － －
中投证券 1 － － －
西南证券 1 － － －
东吴证券 1 － － －
广州证券 1 － － －
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2、本报告期内，本基金新增浙商证券上海交易单元，东兴证券、中泰证券、广州证券深圳交易单元。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 65 页 共 71 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额比例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
申银万国
209,789,26
7.19
25.12%
2,055,805,
000.00
11.84% －
兴业证券
15,845,417
.98
1.90%
232,100,00
0.00
1.34% －
国信证券
206,456,95
4.73
24.73%
901,800,00
0.00
5.19% －
东方证券
160,399,44
0.54
19.21%
13,080,000
,000.00
75.31% －
中信证券
2,897,055.
49
0.35%
462,500,00
0.00
2.66% －
国金证券 220,321.50 0.03%
128,106,00
0.00
0.74% －
华泰证券 482,443.63 0.06%
27,910,000
.00
0.16% －
中信建投 －
45,488,000
.00
0.26% －
国都证券
238,355,86
4.21
28.55%
66,900,000
.00
0.39% －
中泰证券 －
102,713,00
0.00
0.59% －
浙商证券 541,202.05 0.06%
15,500,000
.00
0.09% －
海通证券 － － －
广发证券 －
250,000,00
0.00
1.44% －
平安证券 － － －
安信证券 － － －
东兴证券 － － －
国泰君安 － － －
申万宏源西部
证券
－ － －
中投证券 － － －
西南证券 － － －
东吴证券 － － －
广州证券 － － －
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 66 页 共 71 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2015年12月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-04
3
中欧基金管理有限公司督察长离
任公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
4
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“万科A”股
票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-06
5
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-07
6
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-13
7
中欧基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-20
8
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
9
中欧基金管理有限公司代行督察
长公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-19
10
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-25
11
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增同花顺为代销机构
并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-18
12
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2015年年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 67 页 共 71 页
13
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2015年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
14
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
15
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增盈米财富为代销机
构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
16
中欧基金管理有限公司关于中欧
基金旗下部分基金在公司直销渠
道延长赎回费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-31
17
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金互相转换范围的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-15
18
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2016年第1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-21
19
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-23
20
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-30
21
中欧基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-07
22
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在工商银行开通基金转
换和定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-23
23
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书（2016年
第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-27
24
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书摘要
（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-27
25
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在陆金所资管开通基金
定投业务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-17
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 68 页 共 71 页
26
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-18
27
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2016年6月30日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
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2016-07-01
28
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2016年第2季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-19
29
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2016年半年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
30
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2016年半年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
31
中欧基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新已过期身份证件
或身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-07
32
中欧基金管理有限公司部分部门
办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-14
33
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下中欧瑾和灵活配置混合A单
笔最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-14
34
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过工商银行代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-19
35
中欧基金管理有限公司关于子公
司办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-20
36
中欧基金管理有限公司关于新增
平安证券为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-23
37
中欧基金管理有限公司关于新增
国美基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-29
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 69 页 共 71 页
38
中欧基金管理有限公司关于新增
广源达信为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-10
39
中欧基金管理有限公司关于新增
招商银行为中欧瑾和灵活配置混
合型证券投资基金代销机构同步
开通转换、定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-24
40
中欧基金管理有限公司关于新增
万得投顾为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-25
41
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金2016年第3季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-26
42
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下中欧瑾和灵活配置混合C单
笔最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-27
43
中欧基金管理有限公司关于新增
部分渠道为中欧瑾和灵活配置混
合代销机构同步开通转换、定投
业务并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-28
44
中欧基金管理有限公司关于新增
浦发银行为旗下部分基金代销机
构并开通转换和定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-02
45
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-03
46
中欧基金管理有限公司关于新增
新浪仓石基金为旗下部分基金代
销机构同步开通转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-14
47
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-15
48 中欧基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及网 2016-11-21
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 70 页 共 71 页
部分基金在国都证券开通定期定
额投资业务并参加定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
站
49
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过国美基金代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-25
50
中欧基金管理有限公司关于新增
云湾投资为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-25
51
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书（2016年
第2号)
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-26
52
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书摘要
（2016年第2号)
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-26
53
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过蛋卷基金代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-15
54
中欧基金管理有限公司关于新增
交通银行为中欧瑾和灵活配置混
合代销机构同步开通转换和定投
业务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-19
55
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-22
56
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
57
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与邮储银行申购费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 71 页 共 71 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
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