鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华弘和混合

场内简称 -

基金主代码 001325

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月25日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 537,796,872.87份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 001325 001326

报告期末下属分级基金的份额总额 479,481,887.30份 58,314,985.57份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，精选股票、债券等投资标的，力争实

现绝对收益的目标。

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、

M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、

税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，

动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、

债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其

中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行

投资策略 业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业

的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平

进行综合的研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、

个券选择策略、信用策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精

选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。

（1）久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、

自上而下的组合久期管理策略。

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（2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此

调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。

（3）骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以

达到增强组合的持有期收益的目的。

（4）息差策略

本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。

（5）个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合

信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择

定价合理或价值被低估的债券进行投资。

（6）信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评

级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，

选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，

低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C

下属分级基金

的风险收益特 风险收益特征同上 风险收益特征同上

征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -607,339.08 -20,346.18

本期利润 20,156,219.69 2,103,203.26

加权平均基金份额本期利润 0.0194 0.0288

本期基金份额净值增长率 3.86% 3.13%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0590 0.0435

期末基金资产净值 519,333,632.94 62,236,263.81

期末基金份额净值 1.0831 1.0672

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华弘和混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.42% 0.20% 0.37% 0.01% 2.05% 0.19%

过去三个月 3.33% 0.17% 1.12% 0.01% 2.21% 0.16%

过去六个月 3.86% 0.13% 2.23% 0.01% 1.63% 0.12%

过去一年 4.14% 0.13% 4.50% 0.01% -0.36% 0.12%

自基金合同 8.31% 0.10% 9.66% 0.01% -1.35% 0.09%

生效起至今

鹏华弘和混合C

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④

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长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

准差② 率③ ④

过去一个月 2.42% 0.20% 0.37% 0.01% 2.05% 0.19%

过去三个月 2.68% 0.15% 1.12% 0.01% 1.56% 0.14%

过去六个月 3.13% 0.12% 2.23% 0.01% 0.90% 0.11%

过去一年 3.26% 0.12% 4.50% 0.01% -1.24% 0.11%

自基金合同 6.72% 0.10% 9.66% 0.01% -2.94% 0.09%

生效起至今

注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2015年5月25日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

刘方正先生，国籍中国，

理学硕士，7年证券从业

经验。2010年6月加盟

鹏华基金管理有限公司，

从事债券研究工作，担任

固定收益部高级研究员、

基金经理助理，2015年

3月至2017年1月担任

鹏华弘利混合基金基金经

理，2015年3月至

2015年8月兼任鹏华行

本基金 2015年5月 业成长基金（2015年

刘方正 基金经 25日 - 7 8月已转型为鹏华弘泰混

理 合基金）基金经理，

2015年4月至2017年

1月兼任鹏华弘润混合基

金基金经理，2015年

5月至2017年1月兼任

鹏华弘益混合基金基金经

理，2015年6月至

2017年1月兼任鹏华弘

鑫混合基金基金经理，

2015年8月至2017年

1月兼任鹏华弘泰混合基

金基金经理，2016年

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3月至2017年5月兼任

鹏华弘实混合基金基金经

理，2015年5月起兼任

鹏华弘和混合基金、鹏华

弘华混合基金基金经理，

2015年8月起兼任鹏华

前海万科REITs基金基金

经理，2016年3月起兼

任鹏华弘信混合、鹏华弘

锐混合基金基金经理，

2016年8月起兼任鹏华

弘达混合、鹏华弘嘉混合

基金基金经理，2016年

9月起兼任鹏华弘惠混合

基金基金经理，2016年

11月起兼任鹏华兴裕定

期开放混合、鹏华兴泰定

期开放混合基金基金经理，

2016年12月起兼任鹏华

兴悦定期开放混合基金基

金经理。刘方正先生具备

基金从业资格。本报告期

内本基金基金经理发生变

动，李韵怡不再担任本基

金基金经理。

李韵怡女士，国籍中国，

经济学硕士，10年证券

从业经验。曾任职于广州

证券股份有限公司投资管

理总部，先后担任研究员、

交易员和投资经理等职务，

从事新股及可转债申购、

定增项目等工作；

本基金 2015年7月 2017年1月 2015年6月加盟鹏华基

李韵怡 基金经 23日 11日 10 金管理有限公司，从事投

理 研工作，2015年7月起

担任鹏华弘益混合基金、

鹏华弘鑫混合基金、鹏华

弘实混合基金、鹏华弘华

混合基金基金经理，

2015年7月至2017年

1月兼任鹏华弘锐混合基

金、鹏华弘和混合基金基

金经理，2015年7月至

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2017年2月兼任鹏华弘

信基金基金经理，

2016年6月起兼任鹏华

兴泽定期开放混合基金基

金经理，2016年9月起

兼任鹏华兴润定期开放混

合、鹏华兴合定期开放混

合、鹏华兴安定期开放混

合、鹏华兴实定期开放混

合基金基金经理，

2016年12月起兼任鹏华

弘樽混合基金基金经理，

2017年1月起兼任鹏华

兴惠定期开放混合基金基

金经理。李韵怡女士具备

基金从业资格。本报告期

内本基金基金经理发生变

动，李韵怡不再担任本基

金基金经理。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，宏观经济呈冲高缓慢回落走势，受地产行业超预期支撑，经济下行幅度较

缓，央行维持中性略偏紧的货币政策，金融市场以去杠杆为主要方向，实体经济受融资成本上行影响压力有所增加。其中工业企业伴随库存周期和价格周期的影响年初表现较强，二季度后有所走缓，企业盈利仍处于同比改善阶段。基建投资是平滑经济增长的重要方式，上半年有所放缓，未来随着房地产回落过程将逐步有所增强。

资本市场维持近年来的震荡格局，权益市场方面，一季度维持相对强势走势，4月初受雄安

概念带动短期表现突出，随后大盘冲高回落幅度较大，市场整体有所调整，随后市场走出较大的分化走势，以上证50为代表的大盘股票率先爆发，沪深300随之录得较大反弹幅度，中小盘股票仍维持偏弱走势，直至5月中旬，大盘股票继续表现突出。债券市场方面，伴随宏观经济短期反弹触顶，市场基本面转好，但央行相对偏紧的货币政策以及资管行业去杠杆和银行扩表能力受限，市场整体维持震荡走势，一季度受货币政策微调和金融去杠杆等监管政策出台，收益率延续年底以来的调整走势，5月受委外赎回影响收益率再次呈现较大幅度调整，后期随着赎回接近尾声收益率也有所下行，基本恢复至二季度初收益率区间。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在资产配置方面，我们维持中高等级、中短久期的信用债配置主体，严控投资品种的信用资质，并维持一定比例的杠杆操作，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏华弘和混合A基金份额净值为1.0831元，本报告期基金份额净值增长率

为3.86%；截至本报告期末鹏华弘和混合C基金份额净值为1.0672元，本报告期基金份额净值

增长率为3.13%；同期业绩比较基准收益率为2.23%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们认为中长期看宏观经济大概率呈稳步回落走势，一季度经济冲高后短期有一定回落压力，伴随工业产品价格缓慢回落，随着经济旺季过后，工业企业回落压力逐步加大；房地产此轮周期有一定超预期强势表现，三四线城市对地产投资的支撑力度较大，对经济也有一定 第11页共40页

支撑作用，随着地产销售缓慢回落，未来地产整体仍将延续震荡回落走势，下行幅度也不会过大，政府基建投资仍有进一步支撑经济的空间，所以预计经济将呈缓慢震荡下行走势。政策方面，货币政策仍将保持稳健，相比上半年大概率略有放松，资金供给基本平稳，财政政策的支持力度仍将持续，股票市场和债券市场整体流动性维持相对宽松。民营部门的投融资意愿仍将回落，政府部门的投融资占比仍将进一步提升，物价水平未来一段时间内不会对政策形成阻力，整体政策环境温和。

在此情况下，在上述基本面和政策面下，权益市场大概率仍将维持震荡走势，大盘股票相对优势仍将延续，中小盘股票大概率在底部震荡，整体环境仍有利于中大盘股票，工业品价格上涨对企业盈利仍存在一定延续性，但市场整体新增资金有限，市场上行动力不足，大概率维持箱体震荡走势。债券市场在经济缓慢回落走势过程中相对安全，收益率水平有进一步回落的可能，但受制于央行引导的短端利率水平，下降的空间有限，整体平稳震荡的概率较大，债券市场持有期票息收益具备较强吸引力。

未来我们仍将坚持稳健的投资策略，稳步增加固定收益率资产配置，保持中高仓位、中短久期的债券配置，严控仓位情况下适当参与股票市场，并通过参与新股、可转债、可交换债网下申购等投资，追求稳定的投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2特殊业务估值流程

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根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金A类可供分配利润为28,270,282.38元，期末基金份额净值

1.0831元；本基金C类可供分配利润为2,534,265.24元，期末基金份额净值1.0672元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 15,869,817.47 71,958,584.16

结算备付金 9,968,841.14 53,925,118.47

存出保证金 81,963.78 52,396.41

交易性金融资产 643,920,948.53 1,879,574,385.06

其中：股票投资 144,925,653.93 83,029,670.46

基金投资 - -

债券投资 498,995,294.60 1,796,544,714.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,725,170.70 57,188.91

应收利息 3,179,888.97 31,516,045.08

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 675,746,630.59 2,037,083,718.09

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 84,000,000.00 465,500,000.00

应付证券清算款 9,298,785.50 60,729,252.25

应付赎回款 2,128.24 39,178,888.28

应付管理人报酬 282,699.34 771,239.33

应付托管费 70,674.83 192,809.83

应付销售服务费 2,521.14 84,250.94

应付交易费用 203,034.72 87,157.67

应交税费 - -

应付利息 -33,490.38 9,560.87

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 350,380.45 449,000.00

负债合计 94,176,733.84 567,002,159.17

所有者权益：

实收基金 537,796,872.87 1,411,641,570.49

未分配利润 43,773,023.88 58,439,988.43

所有者权益合计 581,569,896.75 1,470,081,558.92

负债和所有者权益总计 675,746,630.59 2,037,083,718.09

注：报告截止日2017年6月30日，鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额

537,796,872.87份，其中鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金A类份额479,481,887.30份，

基金份额净值1.0831元；鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金C类份额58,314,985.57份，

基金份额净值1.0672元。

6.2 利润表

会计主体：鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 32,294,293.17 35,911,372.12

1.利息收入 23,017,301.08 26,352,504.22

其中：存款利息收入 490,954.66 665,527.11

债券利息收入 21,979,116.90 25,083,995.52

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 547,229.52 602,981.59

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -16,820,776.46 8,770,544.31

其中：股票投资收益 16,395,190.37 3,754,951.56

基金投资收益 - -

债券投资收益 -34,519,534.12 4,458,711.51

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,303,567.29 556,881.24

3.公允价值变动收益（损失以 22,887,108.21 788,182.94

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

第16页共40页

5.其他收入（损失以“-”号填 3,210,660.34 140.65

列）

减：二、费用 10,034,870.22 10,044,049.57

1．管理人报酬 6.4.8.2.1 3,477,614.50 4,745,602.98

2．托管费 6.4.8.2.2 869,403.63 1,186,400.76

3．销售服务费 6.4.8.2.3 97,170.25 838,926.61

4．交易费用 544,080.95 301,723.09

5．利息支出 4,819,796.06 2,732,531.50

其中：卖出回购金融资产支出 4,819,796.06 2,732,531.50

6．其他费用 226,804.83 238,864.63

三、利润总额（亏损总额以 22,259,422.95 25,867,322.55

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 22,259,422.95 25,867,322.55

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,411,641,570.49 58,439,988.43 1,470,081,558.92

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 22,259,422.95 22,259,422.95

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -873,844,697.62 -36,926,387.50 -910,771,085.12

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 634,328,520.57 29,144,112.09 663,472,632.66

2.基金赎回款 -1,508,173,218.19 -66,070,499.59 -1,574,243,717.78

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

值减少以“-”号填列）

第17页共40页

五、期末所有者权益 537,796,872.87 43,773,023.88 581,569,896.75

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,533,186,763.84 40,903,616.26 2,574,090,380.10

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 25,867,322.55 25,867,322.55

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -1,106,615,718.94 -12,494,514.92 -1,119,110,233.86

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 405,346,459.63 7,583,109.54 412,929,569.17

2.基金赎回款 -1,511,962,178.57 -20,077,624.46 -1,532,039,803.03

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,426,571,044.90 54,276,423.89 1,480,847,468.79

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]910号《关于准予鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存 第18页共40页

续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,331,507,740.94元，业经普华

永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第578号验资报告予以验证。经

向中国证监会备案，《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月25日正

式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,331,507,740.94份基金份额。本基金的基金管理

人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第19页共40页

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第20页共40页

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人

银行”)

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国信证券 50,837,681.45 13.72% 49,497,461.22 25.93%

6.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

国信证券 67,695,438.63 14.85% - -

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

第21页共40页

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

国信证券 50,000,000.00 0.15% 1,838,000,000.00 6.95%

6.4.8.1.4权证交易

注：无。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

国信证券 46,328.67 13.72% 2,289.26 1.18%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

国信证券 45,107.19 25.93% 45,107.19 42.36%

注：（1）佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

债券及回购交易免费并不计交易佣金，其所计提的债券及回购买卖经手费、证管费及证券结算风险金均由基金资产承担。

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

第22页共40页

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 3,477,614.50 4,745,602.98

的管理费

其中：支付销售机构的 342.45 777.50

客户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

×0.60%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 869,403.63 1,186,400.76

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C 合计

鹏华基金 - 97,100.23 97,100.23

合计 - 97,100.23 97,100.23

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C 合计

鹏华基金 - 838,774.31 838,774.31

第23页共40页

合计 - 838,774.31 838,774.31

注：支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，

逐日计提，按月支付，A类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费=前一日基金资产净值

×0.05%÷当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 15,869,817.47 156,210.41 5,738,612.39 370,298.33

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份） 总金额

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份） 总金额

国信证券 101652003 16南电MTN001 网下申购 500,000 50,000,000.00

注：本基金在本报告期内未参与关联方承销的证券。

第24页共40页

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注

类型 股）

凯莱英

于

2017

年

6月

2016 2017 14日

凯莱年 年 新股 实施权

002821英 11月 11月 流通 30.53 72.97 42,818 653,616.773,124,429.46益分派

11日 20日 受限 方案,

每

10股

派5元，

并转增

10股。

2016 2017 新股

苏州年 年 流通

603660科达 8.03 40.95 26,007 208,836.211,064,986.65-

11月 12月 受限

21日 1日

2017 2018 新股

星帅年3月年 流通

002860尔 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00-

4月

31日 受限

12日

2017 2017 新股

长缆年6月年 流通

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

7月

5日 受限

7日

2017 2017 新股

金龙年6月年 流通

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

7月

15日 受限

17日

603933睿能2017 2017 新股 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

第25页共40页

科技年6月年 流通

28日 7月 受限

6日

2017 2017 新股

旭升年6月年 流通

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

7月

30日 受限

10日

2017 2017 新股

大烨年6月年 流通

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

26日 7月 受限

3日

2017 2017 新股

国科年6月年 流通

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

7月

30日 受限

12日

2017 2017 新股

百达年6月年 流通

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

27日 7月 受限

5日

2017 2017 新股

富满年6月年 流通

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

7月

27日 受限

5日

2017 2017 新股

君禾年6月年 流通

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

7月

23日 受限

3日

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单复牌日期开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原价 价 成本总额

因

2017重

华录年大

300291百纳 20.02 - - 80,000 1,945,063.541,601,600.00-

4月事

19日项

2017重 2017年 8.22

中国年大 8月

600050联通 7.4721日 60,800 424,580.00 454,176.00-

4月事

5日项

第26页共40页

2017重 - -

中国年大

601989重工 6.21 70,400 534,318.00 437,184.00-

5月事

31日项

2017重 2017年 3.72

TCL年大 7月

000100集团 3.4326日 115,200 407,489.00 395,136.00-

4月事

21日项

2017重

中国年大

601088神华 22.29 - - 15,200 253,810.00 338,808.00-

6月事

5日项

2017重

国电年大

600795电力 3.60 - - 88,000 286,375.00 316,800.00-

6月事

5日项

2017重

上海年大

002252莱士 20.24 - - 13,800 302,645.60 279,312.00-

4月事

21日项

2017重

同方年大

600100股份 14.12 - - 13,600 188,512.00 192,032.00-

4月事

21日项

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额84,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的

债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

第27页共40页

1 权益投资 144,925,653.93 21.45

其中：股票 144,925,653.93 21.45

2 固定收益投资 498,995,294.60 73.84

其中：债券 498,995,294.60 73.84

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 25,838,658.61 3.82

7 其他各项资产 5,987,023.45 0.89

8 合计 675,746,630.59 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,434,136.00 0.25

C 制造业 76,984,943.51 13.24

D 电力、热力、燃气及水生产和 11,391,808.00 1.96

供应业

E 建筑业 1,375,104.00 0.24

F 批发和零售业 1,077,992.00 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 4,617,352.00 0.79

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,124,658.02 0.37

务业

J 金融业 28,995,592.60 4.99

K 房地产业 10,441,686.80 1.80

L 租赁和商务服务业 133,216.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,747,765.00 0.30

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,601,400.00 0.79

S 综合 - -

合计 144,925,653.93 24.92

第28页共40页

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002507 涪陵榨菜 998,554 11,223,746.96 1.93

2 002531 天顺风能 1,538,000 10,227,700.00 1.76

3 603626 科森科技 127,400 8,303,932.00 1.43

4 601155 新城控股 400,020 7,416,370.80 1.28

5 002090 金智科技 291,772 6,929,585.00 1.19

6 002241 歌尔股份 329,915 6,360,761.20 1.09

7 600027 华电国际 1,100,000 5,313,000.00 0.91

8 600518 康美药业 220,000 4,782,800.00 0.82

9 600236 桂冠电力 800,000 4,560,000.00 0.78

10 000776 广发证券 250,000 4,312,500.00 0.74

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002531 天顺风能 10,669,994.18 0.73

2 600518 康美药业 8,963,958.50 0.61

3 000001 平安银行 7,961,875.92 0.54

4 002090 金智科技 7,457,363.00 0.51

5 002142 宁波银行 7,432,658.00 0.51

6 603626 科森科技 7,048,225.52 0.48

7 601155 新城控股 7,002,688.31 0.48

8 600027 华电国际 6,822,557.75 0.46

9 600236 桂冠电力 6,686,831.00 0.45

10 002241 歌尔股份 6,018,979.91 0.41

11 000651 格力电器 5,846,534.00 0.40

12 002507 涪陵榨菜 5,778,357.05 0.39

第29页共40页

13 000776 广发证券 5,379,676.74 0.37

14 000166 申万宏源 5,224,789.90 0.36

15 600887 伊利股份 4,939,411.17 0.34

16 601398 工商银行 4,818,950.00 0.33

17 000333 美的集团 3,849,319.00 0.26

18 000820 神雾节能 3,428,854.00 0.23

19 600151 航天机电 3,361,634.33 0.23

20 600036 招商银行 3,329,875.00 0.23

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600518 康美药业 20,495,425.49 1.39

2 002415 海康威视 8,437,319.60 0.57

3 601098 中南传媒 7,386,336.15 0.50

4 000651 格力电器 7,155,455.00 0.49

5 002142 宁波银行 6,884,547.54 0.47

6 000001 平安银行 6,230,629.00 0.42

7 600637 东方明珠 5,620,076.39 0.38

8 002791 坚朗五金 5,369,645.00 0.37

9 002792 通宇通讯 4,764,281.48 0.32

10 002557 洽洽食品 4,729,488.24 0.32

11 600887 伊利股份 4,239,840.00 0.29

12 000333 美的集团 4,087,282.20 0.28

13 002035 华帝股份 3,990,731.00 0.27

14 601398 工商银行 3,906,955.00 0.27

15 300115 长盈精密 3,860,912.00 0.26

16 000801 四川九洲 3,553,841.92 0.24

17 600036 招商银行 3,212,627.90 0.22

18 000820 神雾节能 3,080,459.00 0.21

19 002223 鱼跃医疗 2,707,932.46 0.18

20 000625 长安汽车 2,571,259.00 0.17

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第30页共40页

买入股票成本（成交）总额 209,134,033.96

卖出股票收入（成交）总额 164,256,796.19

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,075,000.00 5.17

其中：政策性金融债 30,075,000.00 5.17

4 企业债券 356,933,000.00 61.37

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 100,555,000.00 17.29

7 可转债（可交换债） 11,432,294.60 1.97

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 498,995,294.60 85.80

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 101754059 17首开 500,000 50,330,000.00 8.65

MTN003

2 101754060 17丰台国资 500,000 50,225,000.00 8.64

MTN001

3 136292 16中星01 500,000 48,870,000.00 8.40

4 136372 16光大01 500,000 48,695,000.00 8.37

5 136151 16保利01 400,000 39,080,000.00 6.72

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

第31页共40页

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.2 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 81,963.78

2 应收证券清算款 2,725,170.70

3 应收股利 -

4 应收利息 3,179,888.97

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第32页共40页

9 合计 5,987,023.45

7.12.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 128012 辉丰转债 1,989,220.00 0.34

2 128010 顺昌转债 1,757,250.00 0.30

3 120001 16以岭EB 1,169,151.00 0.20

4 110033 国贸转债 947,360.00 0.16

5 123001 蓝标转债 683,361.20 0.12

6 127003 海印转债 283,603.50 0.05

7 128013 洪涛转债 177,275.00 0.03

7.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第33页共40页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

鹏华

弘和 362 1,324,535.60 477,234,895.49 99.53% 2,246,991.81 0.47%

混合

A

鹏华

弘和 30 1,943,832.85 57,925,275.15 99.33% 389,710.42 0.67%

混合

C

合计 392 1,371,930.80 535,160,170.64 99.51% 2,636,702.23 0.49%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

鹏华弘和 30,252.05 0.01%

混合A

基金管理人所有从业人员 鹏华弘和 2,147.42 0.00%

持有本基金 混合C

合计 32,399.47 0.01%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 鹏华弘和混合A 0~10

金投资和研究部门负责人 鹏华弘和混合C -

持有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 鹏华弘和混合A -

放式基金 鹏华弘和混合C -

合计 0

注：本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

第34页共40页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C

基金合同生效日（2015年5月25日）基金 2,329,502,413.87 2,005,327.07

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,166,633,258.78 245,008,311.71

本报告期基金总申购份额 565,818,965.95 68,509,554.62

减:本报告期基金总赎回份额 1,252,970,337.43 255,202,880.76

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 479,481,887.30 58,314,985.57

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第35页共40页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆

先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

10.2.2基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大

的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

第36页共40页

中金公司 2127,764,959.00 34.47% 116,432.22 34.47% -

国信证券 2 50,837,681.45 13.72% 46,328.67 13.72% -

海通证券 2 46,458,529.84 12.53% 42,337.72 12.53% -

天风证券 1 26,561,383.80 7.17% 24,204.60 7.17% -

兴业证券 1 24,986,206.81 6.74% 22,768.41 6.74% -

东方财富证 1 24,510,807.55 6.61% 22,336.42 6.61% -

券

长江证券 1 19,314,338.20 5.21% 17,599.64 5.21% -

中泰证券 2 14,802,511.06 3.99% 13,489.50 3.99% -

华创证券 1 13,250,731.68 3.57% 12,075.44 3.58% -

中信证券 1 10,687,462.10 2.88% 9,739.40 2.88% -

中信建投 2 8,681,430.23 2.34% 7,911.32 2.34% -

光大证券 1 2,797,814.81 0.75% 2,549.46 0.75% -

湘财证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

中航证券 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

本报告期

方正证券 2 - - - - 新增一个

席位

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

第37页共40页

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

中金公司 290,270.00 0.06% 465,500,000.00 1.41% - -

国信证券 67,695,438.63 14.85% 50,000,000.00 0.15% - -

海通证券 - - - - - -

天风证券 - -9,748,000,000.00 29.59% - -

兴业证券 4,120,000.00 0.90%3,897,300,000.00 11.83% - -

东方财富证 518,440.00 0.11%4,684,300,000.00 14.22% - -

券

长江证券 - -3,851,700,000.00 11.69% - -

中泰证券 983,840.00 0.22% 707,300,000.00 2.15% - -

华创证券 - -6,961,900,000.00 21.13% - -

中信证券 382,399,488.23 83.86%2,115,300,000.00 6.42% - -

中信建投 - - - - - -

光大证券 - - 464,600,000.00 1.41% - -

第38页共40页

湘财证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

瑞信方正 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

资 情况

者 持有基金份额

类序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额

别号 超过20%的时 份额 份额 份额 占比

间区间

机 1 20170101~2017 1,140,001,02 88,551,581. 1,228,552,60 0.00 0.00

构 0518 5.74 23 6.97 %

2 20170518~2017 0.00 535,160,170 0.00 535,160,170 99.5

0630 .64 .64 1%

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

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基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华基金管理有限公司

2017年8月28日

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