金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......11

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......18

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18

§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告......19

6.1 审计报告基本信息 ......19

6.2 审计报告的基本内容 ......19

§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表......23

7.3 净资产变动表......25

7.4 报表附注 ......27

§8 投资组合报告 ......64

8.1 期末基金资产组合情况......64

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......65

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......66

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......80

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......113

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......113

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......114

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......114

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......114


8.10 本基金投资股指期货的投资政策......114

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......114

8.12 投资组合报告附注 ......114

§9 基金份额持有人信息 ......115

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......116

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......116

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......117

§10 开放式基金份额变动 ......117
§11 重大事件揭示 ......118

11.1 基金份额持有人大会决议 ......118

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......118

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......118

11.4 基金投资策略的改变......118

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......118

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......118

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......118

11.8 其他重大事件......122

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......128

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......128

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......129

§13 备查文件目录 ......129

13.1 备查文件目录......129

13.2 存放地点 ......129

13.3 查阅方式 ......129

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基
金

基金简称 金元顺安优质精选灵活配置混合

基金主代码 620007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年10月10日

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,164,135,264.80份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 金元顺安优质精选灵 金元顺安优质精选灵
活配置混合A类 活配置混合C类

下属分级基金的交易代码 620007 001375

报告期末下属分级基金的份额总额 774,588,965.57份 1,389,546,299.23份

注：
1、"金元比联保本混合型证券投资基金"（系本基金前身）合同生效日为2011年08月16日。自2017年10月10日起，本基金转型为混合型证券投资基金。故本报告中，本基金基金合同生效日为2017年10月10日。
2、本基金自2015年06月02日起，新增C类份额。
2.2 基金产品说明

本基金在在正确认识中国经济发展特点的基础

投资目标 上，透过投资于优质股票和票息优势的固定收益证券，
并结合严格风险管理，为投资者带来稳定的当期收益
与长期的资本增值。

本基金的大类资产配置策略的关键在于自上而下
的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合。
投资策略 股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法；债券
投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象，并
通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行


相对积极主动的操作，力争获取超越债券基准的收益；
权证投资主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势
投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等；
资产支持证券投资主要分析资产特征，估计违约率和
提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，
对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支
持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动
性风险。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益
率×45%

本基金系混合型基金，其风险收益特征从长期平
风险收益特征 均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与
货币市场基金，属于中等风险、中等收益的证券投资
基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金元顺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 封涌 任航

露负责 联系电话 021-68881801 010-66060069

人 电子邮箱 service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-666-0666 95599

传真 021-68881875 010-68121816

中国（上海）自由贸易试验区 北京市东城区建国门内大街6
注册地址 花园石桥路33号花旗集团大 9号

厦3608室

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街2
办公地址 花园石桥路33号花旗集团大 8号凯晨世贸中心东座F9

厦3608室

邮政编码 200120 100031

法定代表人 任开宇 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.jysa99.com
址
基金年度报告备置地 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3
点 608室

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场
普通合伙） 东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石
桥路33号花旗集团大厦3608室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年 2021年

金元顺 金元顺 金元顺 金元顺 金元顺 金元顺
3.1.1 期间数据和指 安优质 安优质 安优质 安优质 安优质 安优质
标 精选灵 精选灵 精选灵 精选灵 精选灵 精选灵
活配置 活配置 活配置 活配置 活配置 活配置
混合A类 混合C类 混合A类 混合C类 混合A类 混合C类

本期已实现收益 53,445,3 90,085,7 -555,585. -6,501,1 3,316,27 50,891,7
19.59 60.35 54 15.37 6.26 90.67

本期利润 53,431,3 89,506,3 -1,050,13 -11,966, -179,740. 5,987,41
88.23 90.09 3.00 530.18 14 3.60

加权平均基金份额

本期利润 0.2685 0.2561 -0.2637 -0.2606 -0.0417 0.0806

本期加权平均净值

利润率 15.56% 14.84% -17.72% -17.56% -2.42% 4.71%

本期基金份额净值

增长率 28.60% 29.06% -15.79% -15.88% -3.02% -3.05%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 678,277, 961,191, 2,081,80 17,477,8 2,912,14 29,444,3
542.84 399.83 2.91 68.35 6.21 98.53

期末可供分配基金

份额利润 0.8757 0.6917 0.4790 0.3807 0.7391 0.6413

期末基金资产净值 1,381,31 2,475,97 6,026,24 63,393,3 6,488,14 75,359,8
4,509.82 2,216.49 6.09 61.31 9.91 91.49

期末基金份额净值 1.7833 1.7819 1.3867 1.3807 1.6468 1.6413

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 53.87% 53.88% 19.65% 19.23% 42.09% 41.74%

注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的"期末"均指报告期最后一日，即12月31日；
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安优质精选灵活配置混合A类

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 4.13% 0.83% -3.51% 0.44% 7.64% 0.39%

过去六个月 8.90% 0.81% -5.59% 0.46% 14.49% 0.35%


过去一年 28.60% 0.80% -5.52% 0.46% 34.12% 0.34%

过去三年 5.02% 0.97% -18.12% 0.61% 23.14% 0.36%

过去五年 96.18% 1.08% 12.50% 0.66% 83.68% 0.42%

自基金转型

起至今 53.87% 1.04% 0.48% 0.66% 53.39% 0.38%

金元顺安优质精选灵活配置混合C类

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 4.11% 0.83% -3.51% 0.44% 7.62% 0.39%

过去六个月 8.85% 0.81% -5.59% 0.46% 14.44% 0.35%

过去一年 29.06% 0.80% -5.52% 0.46% 34.58% 0.34%

过去三年 5.25% 0.97% -18.12% 0.61% 23.37% 0.36%

过去五年 96.68% 1.07% 12.50% 0.66% 84.18% 0.41%

自基金转型

起至今 53.88% 1.04% 0.48% 0.66% 53.40% 0.38%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：
1、“金元比联保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为2011年08月16日。自2017年10月10日起，本基金转型为混合型证券投资基金，业绩基准累计增长率以2017年10月09日指数为基准；
2、本基金投资组合中股票、存托凭证、权证的投资比例为基金资产的30%－80%；债券、货币市场工具等占基金资产的20%－70%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%”。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基金管理有限公司前身）成立于2006年11月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司--上海金元百利资产管理有限公司。

2012年03月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联49%股权转让于惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。

2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至24,500万元。

2016年03月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理49%股权转让于上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）。

2017年11月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至34,000万元。

2020年04月，公司股东泉意金融更名为“上海前易信息咨询服务有限公司”。

金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

截止至2023年12月31日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺医疗健康混合型证券投资基金、金元顺安行业精选混合型证券投资基金和金元顺安产业臻选混合型证券投资基金共19只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金元顺安丰祥债券型证券
投资基金、金元顺安优质精
选灵活配置混合型证券投
资基金、金元顺安丰利债券
型证券投资基金、金元顺安
沣楹债券型证券投资基金、
金元顺安沣顺定期开放债
券型发起式证券投资基金、
金元顺安沣泉债券型证券
周博洋 本基金基金经理 2018- 11年 投资基金和金元顺安产业
01-26 - 臻选混合型证券投资基金
的基金经理，兰卡斯特大学
理学硕士。曾任上海新世纪
资信评估投资服务有限公
司助理分析师，上海证券有
限责任有限公司项目经理。
2014年8月加入金元顺安基
金管理有限公司。11年证
券、基金等金融行业从业经
历，具有基金从业资格。

注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节。

在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、分管风险管理副总经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

债券方面，2023年债市重点围绕疫后经济表现进行博弈，整体收益率震荡下行。具体来看，2023年一季度国内债市延续2022年末跌势，防疫政策放松后，市场对经济前景乐观，股强债弱表现明显，随后二季度各项经济金融数据表现不及预期，市场对复苏预期又有所修正，债市收益率一路下行，8月后，债市受地产政策放松和供给冲击影响市场有所调整，年末在中央经济会议定调坚持高质量发展之后又明显转强。全年通胀低位运行，货币政策整体维持稳健中性基调，同时兼顾内外平衡，资金面呈均衡状态。

股市方面，2023年地产周期下行叠加美联储加息周期扰动，市场风险偏好整体不高，呈现热点较多但轮动极快的特征。纵观全年市场表现不佳，仅一季度在疫情政策放开刺激下，市场预期经济复苏推动了股市阶段性的上行。全年沪深300下跌11.38%，创业板指下跌19.41%，中证500下跌7.42%，中证1000下跌6.28%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合A类基金份额净值为1.7833元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为28.60%，同期业绩比较基准收益率为-5.52%；截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合C类基金份额净值为1.7819元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为29.06%，同期业绩比较基准收益率为-5.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

债券方面，展望2024年仍然是对地产的修复力度做重点关注。通胀方面，预计CPI温和上涨、PPI低位回升，对债市影响不会太大。转型大背景下，国内货币政策预计仍将维持稳健中性的基调，流动性整体在均衡偏宽松状态。此外，美降息周期可能在年中开启，国内货币政策空间可能进一步打开。但需要注意低利率环境下，市场可能大幅走在政策之前，超买和超卖现象可能出现。


股市方面，尽管市场遭受极端流动性条件冲击，但国内货币政策整体稳健的取向不会发生变化，经过长期调整后市场各宽基指数估值也已经到了历史上极低的分位数水平，叠加年中可能出现的美联储开启降息，我们对后续权益市场的表现仍然保持乐观。后续我们仍将保持小盘成长的风格，更多布局在未来有较强产业趋势的方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人持续将规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益作为工作的基点，进一步完善内部控制制度和流程体系，推动各项法规、内控体系和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过定期检查、报表揭示、专项检查、人员询问等方法，独立地开展公司的监察稽核工作，并就在监察稽核过程中发现的问题，及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，公司重点开展的监察稽核工作包括：

1、依据相关法律、法规和公司实际运作情况，修订和完善公司各项内部管理制度，为保障基金份额持有人的利益，保障公司的规范运作提供制度保障。

2、开展对公司各项业务的日常监察稽核工作，查找各项业务中的风险漏洞，保证公司各项业务的合规运作，重点加强了对于各业务环节的专项稽核。

3、加强对公司投资、交易、研究、会计估值、注册登记、市场营销等各项业务过程中的法律、合规及投资风险的防范与控制，在合法合规的基础上，充分保障基金份额持有人的利益。

4、开展反洗钱、反商业贿赂等各项工作，并通过开展法规培训等形式，提高员工的合规意识和风险责任意识。

通过上述工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

1、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

（1）制定估值制度并在必要时修改；


（2）确保估值方法符合现行法规；

（3）批准证券估值的步骤和方法；

（4）对异常情况做出决策。

分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

2、基金事务部的职责分工

基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金事务部职责：

（1）获得独立、完整的证券价格信息；

（2）每日证券估值；

（3）检查价格波动并进行一般准确性评估；

（4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

（6）对估值调整和人工估值进行记录；

（7）向估值工作小组报送月度估值报告。

基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。

3、投资研究部的职责分工

（1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询；

（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；

（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4、交易部的职责分工

（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；

（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。

5、风险管理部、监察稽核部的职责分工

（1）监督证券的整个估值过程；

（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

（3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；

（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

（6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。


4.7.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自2023年2月8日起至2023年6月5日（连续八十个工作日）出现基金资产净值低于五千万元的情形；

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-金元顺安基金管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 金元顺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2024)审字第70023677_B07号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基
金全体基金份额持有人

我们审计了金元顺安优质精选灵活配置混合型
证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日
的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动
表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的金
审计意见 元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了金元顺安优质精选灵活
配置混合型证券投资基金2023年12月31日的财
务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表
审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则
形成审计意见的基础 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于金元顺安优质精选灵活配置混合型
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基
金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报


告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖
其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的
责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信
息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到
的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息
存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管
管理层和治理层对财务报表的责任 理层负责评估金元顺安优质精选灵活配置混合
型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的
选择。治理层负责监督金元顺安优质精选灵活配
置混合型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
注册会计师对财务报表审计的责任 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串


通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基
金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列
报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈露 李莉

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城
安永大楼16层

审计报告日期 2024-03-28

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 89,753,402.95 5,993,490.99

结算备付金 25,752,214.01 92,085.59

存出保证金 660,110.64 46,609.29

交易性金融资产 7.4.7.2 3,693,518,616.67 64,124,586.03

其中：股票投资 2,892,164,795.03 47,752,272.33

基金投资 - -

债券投资 801,353,821.64 16,372,313.70

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 99,987,480.82 -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 29,168,045.06 30,742.90

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 3,938,839,870.15 70,287,514.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 7.4.12.3 - -


应付清算款 38,952,106.92 425,244.71

应付赎回款 36,013,786.43 7,420.35

应付管理人报酬 3,827,144.51 91,120.42

应付托管费 637,857.44 15,186.75

应付销售服务费 205,961.09 5,550.40

应付投资顾问费 - -

应交税费 148,220.55 148,158.43

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 1,768,066.90 175,226.34

负债合计 81,553,143.84 867,907.40

净资产：

实收基金 7.4.7.7 2,092,583,266.21 49,859,936.14

未分配利润 7.4.7.8 1,764,703,460.10 19,559,671.26

净资产合计 3,857,286,726.31 69,419,607.40

负债和净资产总计 3,938,839,870.15 70,287,514.80

注：
报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.7824元，基金份额总额2,164,135,264.80份，其中A类基金份额净值1.7833元，份额总额774,588,965.57份；C类基金份额净值1.7819元，份额总额1,389,546,299.23份。
7.2 利润表
会计主体：金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 156,907,100.42 -11,470,932.80

1.利息收入 1,350,780.13 56,186.64

其中：存款利息收入 7.4.7.9 362,650.94 55,518.15

债券利息收入 - -


资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 988,129.19 668.49

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 153,776,098.47 -5,570,799.88
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 150,634,965.30 -6,473,204.79

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 2,449,783.41 332,750.55

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 691,349.76 569,654.36

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -593,301.62 -5,959,962.27
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 2,373,523.44 3,642.71
填列）

减：二、营业总支出 13,969,322.10 1,545,730.38

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 11,228,877.64 1,110,046.62

2.托管费 7.4.10.2.2 1,871,479.60 185,007.78

3.销售服务费 7.4.10.2.3 586,861.91 68,088.29

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 106,776.05 7,242.81

其中：卖出回购金融资产支

出 106,776.05 7,242.81

6.信用减值损失 7.4.7.18 - -


7.税金及附加 191.96 156.84

8.其他费用 7.4.7.19 175,134.94 175,188.04

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 142,937,778.32 -13,016,663.18

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 142,937,778.32 -13,016,663.18
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 142,937,778.32 -13,016,663.18

7.3 净资产变动表
会计主体：金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 49,859,936.14 19,559,671.26 69,419,607.40

二、本期期初净资

产 49,859,936.14 19,559,671.26 69,419,607.40

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 2,042,723,330.07 1,745,143,788.84 3,787,867,118.91
填列）
（一）、综合收益

总额 - 142,937,778.32 142,937,778.32

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 2,042,723,330.07 1,602,206,010.52 3,644,929,340.59
产减少以“-”号填
列）


其中：1.基金申购款 2,838,129,676.82 2,192,665,198.97 5,030,794,875.79

2.基金赎回 -795,406,346.75 -590,459,188.45 -1,385,865,535.20
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 2,092,583,266.21 1,764,703,460.10 3,857,286,726.31

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 49,491,496.66 32,356,544.74 81,848,041.40

二、本期期初净资

产 49,491,496.66 32,356,544.74 81,848,041.40

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 368,439.48 -12,796,873.48 -12,428,434.00
填列）
（一）、综合收益

总额 - -13,016,663.18 -13,016,663.18

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 368,439.48 219,789.70 588,229.18
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 948,183.39 604,248.62 1,552,432.01

2.基金赎回 -579,743.91 -384,458.92 -964,202.83
款

（三）、本期向基 - - -

金份额持有人分配
利润产生的净资产
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 49,859,936.14 19,559,671.26 69,419,607.40

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

邝晓星 任笑菲 季泽

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"），是由金元顺安保本混合型证券投资基金（以下简称"保本混合"）转型而来。保本混合(原名为金元比联保本混合型证券投资基金)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2011]523号文《关于核准金元比联保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司（系金元顺安基金管理有限公司的前身)向社会公开发行募集，基金合同于2011年8月16日正式生效，首次设立募集规模为
277,669,494.24份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司已于2012年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为"金元惠理基金管理有限公司"。随后，报请中国证监会同意，将金元比联保本混合型证券投资基金更名为金元惠理保本混合型证券投资基金，并于2012年5月2日公告。

保本混合的第一个保本周期为三年，自基金合同生效之日（即2011年8月16日）起至三个公历年后对应日（即2014年8月15日）止。保本混合第一个保本周期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，转入第二个保本周期，担保人变更为深圳
市高新投集团有限公司。保本混合在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始之间设置过渡期。过渡期自2014年8月18日（含）至2014年9月22日（含）。

2015年2月5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为"金元顺安基金管理有限公司"，并于2015年3月10日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，金元惠理保本混合型证券投资基金相应更名为金元顺安保本混合型证券投资基金，并于2015年7月15日进行公告。

2015年6月2日，经保本混合基金管理人与托管人协商一致，并报中国证监会备案后，根据申购、赎回费用收取的不同，对本基金进行份额分类，原有基金份额为A类份额，投资者在申购该类基金份额时收取申购费用；另外增设C类份额，投资者在申购时不收取申购费，且在2017年9月22日（第二个保本同期到期日）前，单笔申购该类基金份额的金额须高于200万元（含200万元）。

保本混合第二个保本周期为三年，自保本混合公告的保本周期起始日（即2014年9月23日）起至三年后对应日（即2017年9月23日（非工作日），顺延至下一个工作日即2017年9月25）止。保本混合于2017年09月25日保本期到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，经向中国证监会备案，保本混合在保本期满后转型非保本的混合型基金，基金名称相应变更为"金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金"。保本混合第二次保本周期到期选择期期间为2017年9月26日（含）至2017年10月9日（含），于2017年10月10日起始运作。

本基金在在正确认识中国经济发展特点的基础上，透过投资于优质股票和票息优势的固定收益证券，并结合严格风险管理，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国证监会以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，但届时仍需遵循有效的投资比例限制。

本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关
规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

1、金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

2、金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

2、不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用
可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

4、如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

2、交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益 ，在证券实际持有期内逐日计提；


处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

3、股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

4、处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

5、买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
6、公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

7、其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，若进行收益分配，则每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。


在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 89,753,402.95 5,993,490.99

等于：本金 89,739,043.14 5,992,716.50

加：应计利息 14,359.81 774.49

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上


其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 89,753,402.95 5,993,490.99

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,896,710,188.7 - 2,892,164,795.0 -4,545,393.67
0 3

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 792,160,191.00 8,115,941.64 801,353,821.64 1,077,689.00
债 银行间市场

券 - - - -
合计 792,160,191.00 8,115,941.64 801,353,821.64 1,077,689.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,688,870,379.7 8,115,941.64 3,693,518,616.6 -3,467,704.67
0 7

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 50,199,345.03 - 47,752,272.33 -2,447,072.70

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 16,711,784.07 87,859.98 16,372,313.70 -427,330.35
债 银行间市场

券 - - - -
合计 16,711,784.07 87,859.98 16,372,313.70 -427,330.35


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 66,911,129.10 87,859.98 64,124,586.03 -2,874,403.05

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 99,987,480.82 -

银行间市场 - -

合计 99,987,480.82 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 9,851.47 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,638,215.43 40,226.34

其中：交易所市场 1,638,215.43 40,226.34

银行间市场 - -

应付利息 - -

审计费用 40,000.00 55,000.00

信息披露费 80,000.00 80,000.00

合计 1,768,066.90 175,226.34

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 金元顺安优质精选灵活配置混合A类

金额单位：人民币元

项目 本期

(金元顺安优质精选灵活配置 2023年01月01日至2023年12月31日

混合A类) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,345,856.71 3,944,443.18

本期申购 918,290,495.24 833,464,434.71

本期赎回（以“-”号填列） -148,047,386.38 -134,371,910.91

本期末 774,588,965.57 703,036,966.98

7.4.7.7.2 金元顺安优质精选灵活配置混合C类

金额单位：人民币元

项目 本期

(金元顺安优质精选灵活配置 2023年01月01日至2023年12月31日

混合C类) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 45,915,492.96 45,915,492.96

本期申购 2,004,665,242.11 2,004,665,242.11


本期赎回（以“-”号填列） -661,034,435.84 -661,034,435.84

本期末 1,389,546,299.23 1,389,546,299.23

注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 金元顺安优质精选灵活配置混合A类

单位：人民币元

项目

(金元顺安优质精选灵 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
活配置混合A类)

上年度末 4,341,045.98 -2,259,243.07 2,081,802.91

本期期初 4,341,045.98 -2,259,243.07 2,081,802.91

本期利润 53,443,464.36 -13,453.13 53,430,011.23

本期基金份额交易产

生的变动数 1,064,985,089.69 -442,219,360.99 622,765,728.70

其中：基金申购款 1,271,970,021.26 -531,105,664.08 740,864,357.18

基金赎回款 -206,984,931.57 88,886,303.09 -118,098,628.48

本期已分配利润 - - -

本期末 1,122,769,600.03 -444,492,057.19 678,277,542.84

7.4.7.8.2 金元顺安优质精选灵活配置混合C类

单位：人民币元

项目

(金元顺安优质精选灵 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
活配置混合C类)

上年度末 40,422,138.50 -22,944,270.15 17,477,868.35

本期期初 40,422,138.50 -22,944,270.15 17,477,868.35

本期利润 90,087,615.58 -579,848.49 89,507,767.09

本期基金份额交易产

生的变动数 830,681,645.75 148,758,636.07 979,440,281.82

其中：基金申购款 1,278,078,167.10 173,722,674.69 1,451,800,841.79


基金赎回款 -447,396,521.35 -24,964,038.62 -472,360,559.97

本期已分配利润 - - -

本期末 961,191,399.83 125,234,517.43 1,086,425,917.26

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 280,984.87 50,541.07

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 78,877.94 4,406.39

其他 2,788.13 570.69

合计 362,650.94 55,518.15

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 2,447,846,959.37 319,055,823.29

减：卖出股票成本总额 2,291,938,376.63 324,698,293.73

减：交易费用 5,273,617.44 830,734.35

买卖股票差价收入 150,634,965.30 -6,473,204.79

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日


债券投资收益——利息收入 3,343,768.73 309,047.40

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -893,985.32 23,703.15
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 2,449,783.41 332,750.55

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 336,953,826.89 81,858,814.51
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 334,735,225.28 81,328,224.49
付）成本总额

减：应计利息总额 3,098,753.19 504,218.63

减：交易费用 13,833.74 2,668.24

买卖债券差价收入 -893,985.32 23,703.15

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 691,349.76 569,654.36

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 691,349.76 569,654.36

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -593,301.62 -5,959,962.27

——股票投资 -2,098,320.97 -5,062,602.15

——债券投资 1,505,019.35 -897,360.12

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -593,301.62 -5,959,962.27

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 2,368,865.06 3,641.24

转换费收入 4,658.38 1.47

合计 2,373,523.44 3,642.71

7.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 40,000.00 55,000.00

信息披露费 80,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 17,934.94 2,988.04

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他费用 1,200.00 1,200.00

合计 175,134.94 175,188.04

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构


中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海前易信息咨询服务有限公司 基金管理人的股东
上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

金元证券 646,040,712.36 8.52% - -

7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

金元证券 463,605,721.59 32.07% - -

7.4.10.1.4 债券回购交易


金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

金元证券 2,555,000,000.00 24.21% - -

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

金元证券 204,056.61 6.27% 120,559.64 7.36%

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

金元证券 - - - -

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日


当期发生的基金应支付的管理费 11,228,877.64 1,110,046.62

其中：应支付销售机构的客户维护费 3,599,294.02 43,592.44

应支付基金管理人的净管理费 7,629,583.62 1,066,454.18

注：
2023年8月7日前，本基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。经与本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年8月7日起，基金管理费按前一日基金资产净值的1.20％年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.20%÷当年天数，
H为每日应计提的基金管理费，
E为前一日的基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,871,479.60 185,007.78

注：
2023年8月7日前，本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。经与本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年8月7日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数，
H为每日应计提的基金托管费，
E为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期


服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 金元顺安优质精选灵活配置 金元顺安优质精选灵活配置

混合A类 混合C类 合计

金元顺安

基金管理 0.00 98,039.37 98,039.3
有限公司 7

金元证券

股份有限 0.00 12,222.28 12,222.2
公司 8

中国农业

银行股份 0.00 0.00 0.00
有限公司

合计 0.00 110,261.65 110,261.
65

上年度可比期间

获得销售 2022年01月01日至2022年12月31日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 金元顺安优质精选灵活配置 金元顺安优质精选灵活配置 合计
混合A类 混合C类

金元顺安

基金管理 0.00 68,088.29 68,088.2
有限公司 9

金元证券

股份有限 0.00 0.00 0.00
公司
中国农业

银行股份 0.00 0.00 0.00
有限公司

合计 0.00 68,088.29 68,088.2
9

注：
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，按
前一日C类基金份额的的基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数，
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费，
E为C类基金份额前一日基金资产净值。
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金元顺安优质精选灵活配置混合C类

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

金元证券 18,906,942.39 1.36% 0.00 0.00%

股份有限
公司
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业

银行股份 89,753,402.95 280,984.87 5,993,490.99 50,541.07
有限公司
注:
除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2023年度获得的利息收入为人民币78,877.94元（2022年度：人民币4,406.39元），2023年末结算备付金余额为人民币25,752,214.01元（2022年末：人民币92,085.59元）。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6887 艾罗 2023- 5个 新股 55.66 55.66 16,147 898,7 898,7 -


17 能源 12-26交易 未上 42.02 42.02

日 市

国际 6个 新股

3015 2023- 流通 2.66 5.26 9,723 25,86 51,14 -

26 复材 12-19月 受限 3.18 2.98

中巨 6个 新股

6885 2023- 流通 5.18 8.09 4,294 22,24 34,73 -

49 芯 08-30月 受限 2.92 8.46

盛科 6个 新股

6887 2023- 流通 42.66 48.19 549 23,42 26,45 -

02 通信 09-06月 受限 0.34 6.31

京仪 6个 新股

6886 2023- 流通 31.95 57.06 416 13,29 23,73 -

52 装备 11-22月 受限 1.20 6.96

中集 6个 新股

3015 2023- 流通 24.22 18.25 1,165 28,21 21,26 -

59 环科 09-26月 受限 6.30 1.25

宏盛 6个 新股

6010 2023- 流通 1.70 5.23 3,918 6,66 20,49 -

96 华源 12-15月 受限 0.60 1.14

三态 6个 新股

3015 2023- 流通 7.33 13.67 1,458 10,68 19,93 -

58 股份 09-21月 受限 7.14 0.86

锦江 6个 新股

6010 2023- 流通 11.25 11.85 1,263 14,20 14,96 -

83 航运 11-28月 受限 8.75 6.55

中机 6个 新股

3015 2023- 流通 16.82 32.25 419 7,04 13,51 -

08 认检 11-23月 受限 7.58 2.75

康希 6个 新股

6886 2023- 流通 10.50 18.86 648 6,80 12,22 -

53 通信 11-10月 受限 4.00 1.28

3015 中远 2023- 6个 新股 6.87 20.06 604 4,14 12,11 -


16 通 12-01月 流通 9.48 6.24

受限

爱科 6个 新股

6887 2023- 流通 69.98 60.10 194 13,57 11,65 -

19 赛博 09-20月 受限 6.12 9.40

安培 6个 新股

3014 2023- 流通 33.25 70.25 164 5,45 11,52 -

13 龙 12-11月 受限 3.00 1.00

斯菱 6个 新股

3015 2023- 流通 37.56 43.58 260 9,76 11,33 -

50 股份 09-06月 受限 5.60 0.80

威尔 6个 新股

3012 2023- 流通 28.88 34.64 321 9,27 11,11 -

51 高 08-30月 受限 0.48 9.44

思泰 6个 新股

3015 2023- 流通 23.23 43.26 246 5,71 10,64 -

68 克 11-21月 受限 4.58 1.96

中研 6个 新股

6887 2023- 流通 29.66 36.38 267 7,91 9,71 -

16 股份 09-13月 受限 9.22 3.46

陕西 6个 新股

3015 2023- 流通 26.87 51.90 185 4,97 9,60 -

17 华达 10-09月 受限 0.95 1.50

飞南 6个 新股

3015 2023- 流通 23.97 20.89 455 10,90 9,50 -

00 资源 09-13月 受限 6.35 4.95

艾森 6个 新股

6887 2023- 流通 28.03 57.51 165 4,62 9,48 -

20 股份 11-29月 受限 4.95 9.15

丰茂 6个 新股

3014 2023- 流通 31.90 44.48 208 6,63 9,25 -

59 股份 12-06月 受限 5.20 1.84

3015 惠柏 2023- 6个 新股 22.88 39.68 224 5,12 8,88 -


55 新材 10-24月 流通 5.12 8.32

受限

辰奕 6个 新股

3015 2023- 流通 48.94 74.43 118 5,77 8,78 -

78 智能 12-21月 受限 4.92 2.74

思泉 6个 新股

3014 2023- 流通 41.66 67.77 128 5,33 8,67 -

89 新材 10-16月 受限 2.48 4.56

万邦 6个 新股

3015 2023- 流通 67.88 52.74 160 10,86 8,43 -

20 医药 09-18月 受限 0.80 8.40

崇德 6个 新股

3015 2023- 流通 66.80 59.03 136 9,08 8,02 -

48 科技 09-11月 受限 4.80 8.08

中邮 6个 新股

6886 2023- 流通 15.18 24.91 303 4,59 7,54 -

48 科技 11-06月 受限 9.54 7.73

福赛 6个 新股

3015 2023- 流通 36.60 37.88 182 6,66 6,89 -

29 科技 08-31月 受限 1.20 4.16

鼎龙 6个 新股

6030 2023- 流通 16.80 34.50 195 3,27 6,72 -

04 科技 12-20月 受限 6.00 7.50

上海 6个 新股

6031 2023- 流通 14.23 21.96 292 4,15 6,41 -

07 汽配 10-25月 受限 5.16 2.32

金帝 6个 新股

6032 2023- 流通 21.77 29.58 195 4,24 5,76 -

70 股份 08-25月 受限 5.15 8.10

夏厦 6个 新股

0013 2023- 流通 53.63 84.62 64 3,43 5,41 -

06 精密 11-09月 受限 2.32 5.68

6031 润本 2023- 6个 新股 17.38 17.02 303 5,26 5,15 -


93 股份 10-09月 流通 6.14 7.06

受限

联域 6个 新股

0013 2023- 流通 41.18 51.74 99 4,07 5,12 -

26 股份 11-01月 受限 6.82 2.26

热威 6个 新股

6030 2023- 流通 23.10 23.32 182 4,20 4,24 -

75 股份 09-01月 受限 4.20 4.24

永达 6个 新股

0012 2023- 流通 12.05 21.94 189 2,27 4,14 -

39 股份 12-04月 受限 7.45 6.66

兴欣 6个 新股

0013 2023- 流通 41.00 46.28 87 3,56 4,02 -

58 新材 12-14月 受限 7.00 6.36

天元 6个 新股

6032 2023- 流通 9.50 20.45 178 1,69 3,64 -

73 智能 10-16月 受限 1.00 0.10

索宝 6个 新股

6032 2023- 流通 21.29 22.26 161 3,42 3,58 -

31 蛋白 12-06月 受限 7.69 3.86

安邦 6个 新股

6033 2023- 流通 19.10 40.47 88 1,68 3,56 -

73 护卫 12-13月 受限 0.80 1.36

恒兴 6个 新股

6032 2023- 流通 25.73 24.88 134 3,44 3,33 -

76 新材 09-18月 受限 7.82 3.92

注：
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的债券、权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、分管风险管理副总经理、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的货币资金均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 801,353,821.64 5,034,280.82

合计 801,353,821.64 5,034,280.82

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - 7,154,944.54

AAA以下 - 4,183,088.34

未评级 - -

合计 - 11,338,032.88

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不
能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。生息负债主要
为卖出回购金融资产款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产
货币资

金 89,753,402.95 - - - 89,753,402.95

结算备

付金 25,752,214.01 - - - 25,752,214.01

存出保

证金 660,110.64 - - - 660,110.64

交易性

金融资 801,353,821.64 - - 2,892,164,795.03 3,693,518,616.67
产
买入返

售金融 99,987,480.82 - - - 99,987,480.82
资产

应收申

购款 - - - 29,168,045.06 29,168,045.06

资产总

计 1,017,507,030.06 - - 2,921,332,840.09 3,938,839,870.15

负债
应付清

算款 - - - 38,952,106.92 38,952,106.92

应付赎

回款 - - - 36,013,786.43 36,013,786.43

应付管

理人报 - - - 3,827,144.51 3,827,144.51
酬
应付托

管费 - - - 637,857.44 637,857.44

应付销

售服务 - - - 205,961.09 205,961.09
费
应交税

费 - - - 148,220.55 148,220.55

其他负

债 - - - 1,768,066.90 1,768,066.90

负债总

计 - - - 81,553,143.84 81,553,143.84

利率敏

感度缺 1,017,507,030.06 - - 2,839,779,696.25 3,857,286,726.31
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1
2月31日
资产
货币资

金 5,993,490.99 - - - 5,993,490.99

结算备

付金 92,085.59 - - - 92,085.59

存出保 46,609.29 - - - 46,609.29

证金
交易性

金融资 16,372,313.70 - - 47,752,272.33 64,124,586.03
产
应收申

购款 - - - 30,742.90 30,742.90

资产总

计 22,504,499.57 - - 47,783,015.23 70,287,514.80

负债
应付清

算款 - - - 425,244.71 425,244.71

应付赎

回款 - - - 7,420.35 7,420.35

应付管

理人报 - - - 91,120.42 91,120.42
酬
应付托

管费 - - - 15,186.75 15,186.75

应付销

售服务 - - - 5,550.40 5,550.40
费
应交税

费 - - - 148,158.43 148,158.43

其他负

债 - - - 175,226.34 175,226.34

负债总

计 - - - 867,907.40 867,907.40

利率敏

感度缺 22,504,499.57 - - 46,915,107.83 69,419,607.40
口
注：
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1.以中央国债登记结算有限责任公司公布的2023年12月31日及2022年12月3


1日各债券的基点价值(BP价值)为主要计算依据；

假设 2、债券持仓结构保持不变；

3、货币资金、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利
假设 率 计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价
值无重大影响；卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利
率变化影响；

假设 4、该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

基准利率增加一个基点 -36,758.49 -265.85

基准利率减少一个基点 36,761.22 265.87

注：
上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023年12月31日 2022年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金
资产净 资产净


值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 2,892,164,795.03 74.98 47,752,272.33 68.79

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 801,353,821.64 20.78 16,372,313.70 23.58

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,693,518,616.67 95.75 64,124,586.03 92.37

注：
本基金投资组合中股票、存托凭证、权证的投资比例为基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等占基金资产的20%-70%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资
假设 组合中股票投资的贝塔系数紧密相关；

2、以下分析中，除市场指标发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变；

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

沪深300指数上涨5% 103,524,698.69 2,115,936.29

沪深300指数下跌5% -103,524,698.69 -2,115,936.29

注：
本基金管理人运用资本--资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 2,890,793,251.32 59,090,305.21

第二层次 802,252,563.66 5,034,280.82

第三层次 472,801.69 -

合计 3,693,518,616.67 64,124,586.03

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年12月31日


交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 333,614.35 333,614.35

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 139,187.34 139,187.34

其中：计入损益的利

得或损失 - 139,187.34 139,187.34

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 472,801.69 472,801.69

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 139,187.34 139,187.34
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,682,426.97 1,682,426.97

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,682,426.97 1,682,426.97

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利

得或损失 - - -

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -


期末余额 - - -

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - - -
损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 不可观察输入值

项目 价值 采用的估值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之间
值 的关系

限售股 平均价格亚式期 波动 22.2315%-153.1 负相关

票 472,801.69 权模型 率 612%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于2024年3月28日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 2,892,164,795.03 73.43

其中：股票 2,892,164,795.03 73.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 801,353,821.64 20.34

其中：债券 801,353,821.64 20.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 99,987,480.82 2.54

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 115,505,616.96 2.93

8 其他各项资产 29,828,155.70 0.76

9 合计 3,938,839,870.15 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 15,466,295.72 0.40

B 采矿业 33,061,097.00 0.86

C 制造业 2,041,893,952.03 52.94

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,353,892.80 1.28

E 建筑业 123,603,758.65 3.20

F 批发和零售业 76,087,092.82 1.97

G 交通运输、仓储和邮政业 65,852,842.57 1.71

H 住宿和餐饮业 5,757,808.00 0.15

I 信息传输、软件和信息技术服务业 260,935,777.82 6.76

J 金融业 - -


K 房地产业 30,742,433.00 0.80

L 租赁和商务服务业 19,207,207.46 0.50

M 科学研究和技术服务业 80,153,678.38 2.08

N 水利、环境和公共设施管理业 84,386,740.78 2.19

O 居民服务、修理和其他服务业 5,662,218.00 0.15

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,892,164,795.03 74.98

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 605178 时空科技 417,200 11,568,956.00 0.30

2 603356 华菱精工 679,600 9,942,548.00 0.26

3 688528 秦川物联 891,353 9,849,450.65 0.26

4 688216 气派科技 352,119 9,743,132.73 0.25

5 300046 台基股份 610,200 9,708,282.00 0.25

6 688570 天玛智控 354,905 9,656,965.05 0.25

7 002297 博云新材 1,201,900 9,579,143.00 0.25

8 688305 科德数控 124,469 9,515,655.05 0.25

9 300976 达瑞电子 178,751 9,514,915.73 0.25

10 688622 禾信仪器 264,400 9,505,180.00 0.25

11 688589 力合微 237,857 9,492,872.87 0.25

12 002149 西部材料 603,700 9,490,164.00 0.25


13 688206 概伦电子 434,242 9,466,475.60 0.25

14 301300 远翔新材 298,882 9,453,637.66 0.25

15 603580 艾艾精工 632,700 9,420,903.00 0.24

16 300787 海能实业 558,410 9,392,456.20 0.24

17 002943 宇晶股份 331,770 9,279,606.90 0.24

18 688655 迅捷兴 613,966 9,270,886.60 0.24

19 301336 趣睡科技 211,400 9,257,206.00 0.24

20 301233 盛帮股份 208,300 9,252,686.00 0.24

21 688011 新光光电 389,925 9,221,726.25 0.24

22 300546 雄帝科技 583,880 9,207,787.60 0.24

23 688669 聚石化学 490,282 9,187,884.68 0.24

24 300670 大烨智能 1,172,700 9,182,241.00 0.24

25 688251 井松智能 314,762 9,153,278.96 0.24

26 300610 晨化股份 811,732 9,148,219.64 0.24

27 001337 四川黄金 330,800 9,140,004.00 0.24

28 688638 誉辰智能 151,653 9,123,444.48 0.24

29 688171 纬德信息 404,824 9,108,540.00 0.24

30 300353 东土科技 940,601 9,105,017.68 0.24

31 300906 日月明 359,700 9,096,813.00 0.24

32 688227 品高股份 476,461 9,086,111.27 0.24

33 688357 建龙微纳 175,656 9,079,658.64 0.24

34 300243 瑞丰高材 927,800 9,064,606.00 0.23

35 301027 华蓝集团 724,219 9,059,979.69 0.23

36 603655 朗博科技 434,596 9,048,288.72 0.23

37 300743 天地数码 651,240 9,039,211.20 0.23

38 600235 民丰特纸 1,471,200 9,033,168.00 0.23

39 002469 三维化学 1,487,300 9,013,038.00 0.23

40 688201 信安世纪 457,274 8,999,152.32 0.23

41 002474 榕基软件 1,367,200 8,996,176.00 0.23

42 301237 和顺科技 295,131 8,992,641.57 0.23

43 688022 瀚川智能 409,817 8,991,384.98 0.23


44 688597 煜邦电力 987,357 8,984,948.70 0.23

45 688069 德林海 451,652 8,978,841.76 0.23

46 300689 澄天伟业 462,200 8,952,814.00 0.23

47 600756 浪潮软件 644,000 8,932,280.00 0.23

48 688565 力源科技 1,056,102 8,924,061.90 0.23

49 301023 江南奕帆 214,700 8,910,050.00 0.23

50 600505 西昌电力 1,048,400 8,900,916.00 0.23

51 301049 超越科技 384,000 8,893,440.00 0.23

52 300447 全信股份 613,100 8,889,950.00 0.23

53 300961 深水海纳 791,600 8,889,668.00 0.23

54 600101 明星电力 1,056,600 8,886,006.00 0.23

55 688557 兰剑智能 240,837 8,870,026.71 0.23

56 300177 中海达 1,233,500 8,868,865.00 0.23

57 688607 康众医疗 435,168 8,868,723.84 0.23

58 600193 创兴资源 1,714,404 8,863,468.68 0.23

59 300594 朗进科技 424,000 8,853,120.00 0.23

60 002620 瑞和股份 1,642,934 8,838,984.92 0.23

61 000619 海螺新材 1,277,300 8,838,916.00 0.23

62 001259 利仁科技 311,900 8,833,008.00 0.23

63 600319 亚星化学 1,527,098 8,826,626.44 0.23

64 300753 爱朋医疗 512,600 8,801,342.00 0.23

65 300585 奥联电子 524,800 8,795,648.00 0.23

66 688350 富淼科技 532,020 8,794,290.60 0.23

67 300955 嘉亨家化 397,700 8,793,147.00 0.23

68 688112 鼎阳科技 219,442 8,786,457.68 0.23

69 002090 金智科技 880,400 8,786,392.00 0.23

70 688038 中科通达 609,308 8,780,128.28 0.23

71 300435 中泰股份 610,000 8,771,800.00 0.23

72 688681 科汇股份 567,326 8,765,186.70 0.23

73 301378 通达海 179,350 8,755,867.00 0.23

74 603214 爱婴室 535,000 8,752,600.00 0.23


75 000573 粤宏远Ａ 2,585,100 8,737,638.00 0.23

76 002227 奥 特 迅 653,500 8,737,295.00 0.23

77 003029 吉大正元 442,900 8,729,559.00 0.23

78 603637 镇海股份 969,773 8,727,957.00 0.23

79 300845 捷安高科 482,800 8,724,196.00 0.23

80 002205 国统股份 805,207 8,720,391.81 0.23

81 600802 福建水泥 1,682,900 8,717,422.00 0.23

82 300385 雪浪环境 1,296,200 8,710,464.00 0.23

83 300152 新动力 2,979,600 8,700,432.00 0.23

84 300490 华自科技 748,200 8,686,602.00 0.23

85 002207 准油股份 1,242,800 8,674,744.00 0.22

86 603172 万丰股份 491,824 8,670,857.12 0.22

87 600268 国电南自 1,243,620 8,668,031.40 0.22

88 300468 四方精创 796,400 8,640,940.00 0.22

89 002298 中电兴发 1,499,400 8,636,544.00 0.22

90 300816 艾可蓝 348,900 8,607,363.00 0.22

91 688501 青达环保 514,420 8,606,246.60 0.22

92 300424 航新科技 655,800 8,590,980.00 0.22

93 688283 坤恒顺维 125,155 8,589,387.65 0.22

94 688129 东来技术 518,137 8,575,167.35 0.22

95 688178 万德斯 474,235 8,574,168.80 0.22

96 688329 艾隆科技 344,550 8,565,513.00 0.22

97 000590 启迪药业 955,600 8,562,176.00 0.22

98 301002 崧盛股份 412,700 8,559,398.00 0.22

99 300950 德固特 530,050 8,549,706.50 0.22

100 003011 海象新材 402,400 8,542,952.00 0.22

101 002492 恒基达鑫 1,424,200 8,530,958.00 0.22

102 300640 德艺文创 1,323,500 8,496,870.00 0.22

103 688592 司南导航 163,713 8,496,704.70 0.22

104 002119 康强电子 635,000 8,489,950.00 0.22

105 688367 工大高科 474,765 8,469,807.60 0.22


106 002829 星网宇达 313,220 8,469,468.80 0.22

107 300617 安靠智电 278,200 8,446,152.00 0.22

108 600617 国新能源 2,183,800 8,429,468.00 0.22

109 300590 移为通信 701,800 8,428,618.00 0.22

110 002361 神剑股份 2,143,000 8,421,990.00 0.22

111 688659 元琛科技 675,498 8,409,950.10 0.22

112 603657 春光科技 522,600 8,408,634.00 0.22

113 688360 德马科技 418,787 8,405,055.09 0.22

114 002842 翔鹭钨业 963,300 8,399,976.00 0.22

115 688215 瑞晟智能 233,357 8,389,184.15 0.22

116 603183 建研院 1,796,300 8,388,721.00 0.22

117 000605 渤海股份 1,308,680 8,388,638.80 0.22

118 605003 众望布艺 423,808 8,365,969.92 0.22

119 603810 丰山集团 623,900 8,341,543.00 0.22

120 301125 腾亚精工 440,700 8,338,044.00 0.22

121 002105 信隆健康 1,286,100 8,333,928.00 0.22

122 688299 长阳科技 597,153 8,330,284.35 0.22

123 000929 兰州黄河 849,400 8,324,120.00 0.22

124 300907 康平科技 375,000 8,321,250.00 0.22

125 300647 超频三 1,295,200 8,315,184.00 0.22

126 688485 九州一轨 594,544 8,311,725.12 0.22

127 300329 海伦钢琴 1,115,245 8,308,575.25 0.22

128 300838 浙江力诺 507,500 8,302,700.00 0.22

129 600429 三元股份 1,861,500 8,302,290.00 0.22

130 301040 中环海陆 437,584 8,300,968.48 0.22

131 000554 泰山石油 1,437,700 8,295,529.00 0.22

132 300995 奇德新材 389,769 8,290,386.63 0.21

133 688455 科捷智能 650,902 8,272,964.42 0.21

134 688420 美腾科技 319,891 8,265,983.44 0.21

135 301228 实朴检测 498,400 8,263,472.00 0.21

136 603138 海量数据 464,200 8,262,760.00 0.21


137 300278 华昌达 2,161,408 8,256,578.56 0.21

138 600736 苏州高新 1,731,900 8,243,844.00 0.21

139 688013 天臣医疗 390,612 8,241,913.20 0.21

140 300008 天海防务 2,069,500 8,236,610.00 0.21

141 688395 正弦电气 358,142 8,233,684.58 0.21

142 301055 张小泉 570,200 8,222,284.00 0.21

143 001336 楚环科技 285,900 8,211,048.00 0.21

144 001211 双枪科技 339,400 8,199,904.00 0.21

145 300234 开尔新材 1,573,425 8,197,544.25 0.21

146 688163 赛伦生物 409,904 8,193,980.96 0.21

147 301248 杰创智能 465,208 8,192,312.88 0.21

148 300658 延江股份 1,208,300 8,180,191.00 0.21

149 301196 唯科科技 237,931 8,180,067.78 0.21

150 000561 烽火电子 973,700 8,179,080.00 0.21

151 301079 邵阳液压 471,600 8,158,680.00 0.21

152 301081 严牌股份 734,749 8,155,713.90 0.21

153 301118 恒光股份 333,760 8,153,756.80 0.21

154 002278 神开股份 1,387,900 8,146,973.00 0.21

155 688081 兴图新科 473,166 8,143,186.86 0.21

156 301057 汇隆新材 484,700 8,142,960.00 0.21

157 603059 倍加洁 360,900 8,141,904.00 0.21

158 301010 晶雪节能 435,000 8,130,150.00 0.21

159 300464 星徽股份 1,349,500 8,123,990.00 0.21

160 603616 韩建河山 1,448,200 8,095,438.00 0.21

161 300804 广康生化 262,300 8,094,578.00 0.21

162 300927 江天化学 479,740 8,083,619.00 0.21

163 003037 三和管桩 722,600 8,078,668.00 0.21

164 300523 辰安科技 397,800 8,075,340.00 0.21

165 002778 中晟高科 537,500 8,073,250.00 0.21

166 688517 金冠电气 511,271 8,072,969.09 0.21

167 603261 立航科技 236,600 8,070,426.00 0.21


168 003001 中岩大地 446,155 8,062,020.85 0.21

169 300281 金明精机 1,339,100 8,021,209.00 0.21

170 300649 杭州园林 478,500 8,014,875.00 0.21

171 688021 奥福环保 383,558 7,997,184.30 0.21

172 688489 三未信安 169,772 7,982,679.44 0.21

173 300876 蒙泰高新 318,850 7,977,627.00 0.21

174 301065 本立科技 350,520 7,974,330.00 0.21

175 301167 建研设计 470,754 7,965,157.68 0.21

176 300703 创源股份 708,300 7,961,292.00 0.21

177 688355 明志科技 399,667 7,953,373.30 0.21

178 603960 克来机电 534,400 7,946,528.00 0.21

179 605155 西大门 513,085 7,942,555.80 0.21

180 002455 百川股份 1,070,100 7,940,142.00 0.21

181 301163 宏德股份 292,700 7,932,170.00 0.21

182 603041 美思德 589,080 7,929,016.80 0.21

183 301198 喜悦智行 652,900 7,926,206.00 0.21

184 300825 阿尔特 576,200 7,922,750.00 0.21

185 301209 联合化学 317,200 7,917,312.00 0.21

186 300018 中元股份 1,295,700 7,916,727.00 0.21

187 301003 江苏博云 316,900 7,909,824.00 0.21

188 603073 彩蝶实业 393,882 7,905,211.74 0.20

189 002114 罗平锌电 1,055,800 7,897,384.00 0.20

190 603507 振江股份 304,700 7,894,777.00 0.20

191 300947 德必集团 503,090 7,893,482.10 0.20

192 002140 东华科技 927,200 7,881,200.00 0.20

193 601002 晋亿实业 1,627,900 7,879,036.00 0.20

194 300935 盈建科 286,560 7,854,609.60 0.20

195 605287 德才股份 461,360 7,829,279.20 0.20

196 603856 东宏股份 669,990 7,818,783.30 0.20

197 600939 重庆建工 2,379,700 7,805,416.00 0.20

198 000679 大连友谊 1,413,200 7,800,864.00 0.20


199 300886 华业香料 314,800 7,797,596.00 0.20

200 605298 必得科技 499,150 7,781,748.50 0.20

201 688296 和达科技 432,441 7,770,964.77 0.20

202 300892 品渥食品 313,831 7,761,040.63 0.20

203 300605 恒锋信息 518,200 7,757,454.00 0.20

204 002696 百洋股份 1,170,800 7,750,696.00 0.20

205 002246 北化股份 945,100 7,740,369.00 0.20

206 688512 慧智微 396,409 7,726,011.41 0.20

207 002963 豪尔赛 498,400 7,725,200.00 0.20

208 300970 华绿生物 447,022 7,715,599.72 0.20

209 600855 航天长峰 719,400 7,711,968.00 0.20

210 300164 通源石油 1,616,500 7,710,705.00 0.20

211 688090 瑞松科技 237,998 7,708,755.22 0.20

212 601789 宁波建工 1,861,800 7,707,852.00 0.20

213 300040 九洲集团 1,376,000 7,705,600.00 0.20

214 301012 扬电科技 381,460 7,705,492.00 0.20

215 301197 工大科雅 409,870 7,701,457.30 0.20

216 301295 美硕科技 231,809 7,693,740.71 0.20

217 301161 唯万密封 380,300 7,689,666.00 0.20

218 301068 大地海洋 252,863 7,687,035.20 0.20

219 688393 安必平 307,657 7,682,195.29 0.20

220 300619 金银河 138,000 7,679,700.00 0.20

221 002857 三晖电气 465,300 7,677,450.00 0.20

222 300929 华骐环保 629,960 7,666,613.20 0.20

223 300690 双一科技 408,550 7,664,398.00 0.20

224 688125 安达智能 194,281 7,664,385.45 0.20

225 603955 大千生态 521,500 7,660,835.00 0.20

226 688682 霍莱沃 160,352 7,650,393.92 0.20

227 603150 万朗磁塑 263,000 7,640,150.00 0.20

228 000823 超声电子 797,067 7,627,931.19 0.20

229 300865 大宏立 339,300 7,617,285.00 0.20


230 002969 嘉美包装 1,845,400 7,603,048.00 0.20

231 301195 北路智控 187,249 7,598,564.42 0.20

232 301158 德石股份 471,900 7,592,871.00 0.20

233 300810 中科海讯 372,000 7,588,800.00 0.20

234 300076 GQY视讯 1,384,800 7,561,008.00 0.20

235 300721 怡达股份 506,000 7,554,580.00 0.20

236 300360 炬华科技 553,000 7,553,980.00 0.20

237 688130 晶华微 184,624 7,541,890.40 0.20

238 002629 仁智股份 1,912,600 7,535,644.00 0.20

239 300334 津膜科技 973,400 7,534,116.00 0.20

240 000948 南天信息 498,900 7,518,423.00 0.19

241 600243 青海华鼎 1,568,800 7,483,176.00 0.19

242 603330 天洋新材 986,000 7,473,880.00 0.19

243 003023 彩虹集团 367,980 7,455,274.80 0.19

244 002144 宏达高科 641,400 7,453,068.00 0.19

245 002935 天奥电子 407,800 7,438,272.00 0.19

246 002871 伟隆股份 665,215 7,437,103.70 0.19

247 605180 华生科技 530,676 7,429,464.00 0.19

248 300521 爱司凯 536,400 7,429,140.00 0.19

249 688058 宝兰德 156,830 7,403,944.30 0.19

250 301314 科瑞思 169,460 7,395,234.40 0.19

251 688096 京源环保 787,959 7,383,175.83 0.19

252 301075 多瑞医药 276,800 7,382,256.00 0.19

253 601226 华电重工 1,121,802 7,381,457.16 0.19

254 688217 睿昂基因 206,286 7,380,913.08 0.19

255 002398 垒知集团 1,545,800 7,373,466.00 0.19

256 300889 爱克股份 437,146 7,344,052.80 0.19

257 002860 星帅尔 566,400 7,334,880.00 0.19

258 002809 红墙股份 672,400 7,315,712.00 0.19

259 688288 鸿泉物联 307,655 7,309,882.80 0.19

260 000886 海南高速 1,780,990 7,302,059.00 0.19


261 688186 广大特材 404,946 7,297,126.92 0.19

262 300126 锐奇股份 1,015,400 7,260,110.00 0.19

263 300877 金春股份 419,300 7,258,083.00 0.19

264 603045 福达合金 458,400 7,238,136.00 0.19

265 688667 菱电电控 88,096 7,227,395.84 0.19

266 300240 飞力达 1,071,723 7,223,413.02 0.19

267 300992 泰福泵业 333,898 7,205,518.84 0.19

268 603161 科华控股 448,900 7,173,422.00 0.19

269 600448 华纺股份 2,173,000 7,170,900.00 0.19

270 300331 苏大维格 286,700 7,161,766.00 0.19

271 688369 致远互联 206,640 7,151,810.40 0.19

272 003008 开普检测 255,100 7,119,841.00 0.18

273 301429 森泰股份 348,300 7,119,252.00 0.18

274 688372 伟测科技 90,777 7,116,916.80 0.18

275 002383 合众思壮 948,700 7,105,763.00 0.18

276 603171 税友股份 200,600 7,097,228.00 0.18

277 300665 飞鹿股份 817,600 7,064,064.00 0.18

278 600539 狮头股份 984,400 7,058,148.00 0.18

279 603182 嘉华股份 477,500 7,052,675.00 0.18

280 603272 联翔股份 417,400 7,045,712.00 0.18

281 000507 珠海港 1,336,600 7,030,516.00 0.18

282 301226 祥明智能 307,720 7,025,247.60 0.18

283 603159 上海亚虹 428,340 7,024,776.00 0.18

284 300923 研奥股份 286,300 7,020,076.00 0.18

285 688255 凯尔达 286,706 7,009,961.70 0.18

286 300819 聚杰微纤 450,700 7,008,385.00 0.18

287 603508 思维列控 445,900 7,000,630.00 0.18

288 002820 桂发祥 612,800 6,998,176.00 0.18

289 000985 大庆华科 431,900 6,988,142.00 0.18

290 600356 恒丰纸业 873,384 6,969,604.32 0.18

291 688218 江苏北人 350,659 6,967,594.33 0.18


292 001282 三联锻造 192,532 6,963,882.44 0.18

293 000638 万方发展 1,031,000 6,928,320.00 0.18

294 301338 凯格精机 168,800 6,920,800.00 0.18

295 000755 山西路桥 1,507,300 6,918,507.00 0.18

296 603822 嘉澳环保 248,100 6,899,661.00 0.18

297 688056 莱伯泰科 204,998 6,869,482.98 0.18

298 603639 海利尔 437,500 6,868,750.00 0.18

299 300510 金冠股份 1,150,100 6,866,097.00 0.18

300 300948 冠中生态 474,700 6,840,427.00 0.18

301 600834 申通地铁 823,500 6,777,405.00 0.18

302 601008 连云港 1,670,400 6,765,120.00 0.18

303 300579 数字认证 260,700 6,741,702.00 0.17

304 002826 易明医药 567,600 6,737,412.00 0.17

305 300141 和顺电气 627,550 6,551,622.00 0.17

306 002066 瑞泰科技 584,500 6,493,795.00 0.17

307 301105 鸿铭股份 172,300 6,483,649.00 0.17

308 300971 博亚精工 259,632 6,464,836.80 0.17

309 600533 栖霞建设 2,204,400 6,458,892.00 0.17

310 300635 中达安 512,900 6,452,282.00 0.17

311 300675 建科院 425,200 6,441,780.00 0.17

312 600433 冠豪高新 1,860,700 6,438,022.00 0.17

313 003003 天元股份 559,100 6,424,059.00 0.17

314 000632 三木集团 1,397,400 6,386,118.00 0.17

315 301359 东南电子 239,500 6,373,095.00 0.17

316 002780 三夫户外 508,865 6,365,901.15 0.17

317 300897 山科智能 185,100 6,330,420.00 0.16

318 688067 爱威科技 265,069 6,311,292.89 0.16

319 300980 祥源新材 269,003 6,310,810.38 0.16

320 300807 天迈科技 200,450 6,310,166.00 0.16

321 603716 塞力医疗 566,400 6,281,376.00 0.16

322 688273 麦澜德 188,322 6,273,005.82 0.16


323 600082 海泰发展 1,812,800 6,254,160.00 0.16

324 603316 诚邦股份 925,200 6,235,848.00 0.16

325 301388 欣灵电气 255,600 6,234,084.00 0.16

326 300931 通用电梯 735,300 6,205,932.00 0.16

327 300717 华信新材 369,200 6,198,868.00 0.16

328 603011 合锻智能 812,800 6,112,256.00 0.16

329 300534 陇神戎发 617,600 6,095,712.00 0.16

330 300956 英力股份 326,906 6,090,258.78 0.16

331 002040 南 京 港 852,000 6,074,760.00 0.16

332 000856 冀东装备 631,200 6,040,584.00 0.16

333 301011 华立科技 257,930 6,035,562.00 0.16

334 002883 中设股份 483,600 5,938,608.00 0.15

335 003017 大洋生物 236,868 5,760,629.76 0.15

336 601007 金陵饭店 712,600 5,757,808.00 0.15

337 603131 上海沪工 386,740 5,708,282.40 0.15

338 002715 登云股份 350,500 5,688,615.00 0.15

339 300736 百邦科技 443,400 5,662,218.00 0.15

340 300163 先锋新材 1,462,900 5,617,536.00 0.15

341 600693 东百集团 1,381,300 5,539,013.00 0.14

342 000821 京山轻机 336,100 5,340,629.00 0.14

343 301199 迈赫股份 201,800 5,297,250.00 0.14

344 300321 同大股份 271,700 5,257,395.00 0.14

345 603137 恒尚节能 267,400 5,246,388.00 0.14

346 301077 星华新材 256,800 5,220,744.00 0.14

347 688776 国光电气 53,137 5,175,012.43 0.13

348 600793 宜宾纸业 427,746 4,970,408.52 0.13

349 001296 长江材料 211,030 4,965,535.90 0.13

350 301326 捷邦科技 122,654 4,919,651.94 0.13

351 000993 闽东电力 480,800 4,904,160.00 0.13

352 603813 原尚股份 302,100 4,878,915.00 0.13

353 600156 华升股份 986,600 4,854,072.00 0.13


354 301396 宏景科技 140,217 4,718,302.05 0.12

355 001202 炬申股份 267,200 4,694,704.00 0.12

356 300535 达威股份 263,470 4,613,359.70 0.12

357 300417 南华仪器 364,900 4,579,495.00 0.12

358 600883 博闻科技 534,300 4,541,550.00 0.12

359 301085 亚康股份 78,498 4,506,570.18 0.12

360 688110 东芯股份 125,591 4,324,098.13 0.11

361 301113 雅艺科技 133,600 4,311,272.00 0.11

362 002876 三利谱 116,400 4,280,028.00 0.11

363 002760 凤形股份 194,200 4,256,864.00 0.11

364 300061 旗天科技 725,600 4,252,016.00 0.11

365 600561 江西长运 646,900 4,153,098.00 0.11

366 300387 富邦股份 492,400 4,106,616.00 0.11

367 600202 哈空调 645,700 4,029,168.00 0.10

368 002295 精艺股份 484,900 3,961,633.00 0.10

369 300826 测绘股份 213,410 3,856,318.70 0.10

370 688229 博睿数据 80,161 3,853,339.27 0.10

371 688456 有研粉材 136,692 3,850,613.64 0.10

372 000702 正虹科技 611,100 3,831,597.00 0.10

373 301053 远信工业 136,800 3,811,248.00 0.10

374 300626 华瑞股份 344,000 3,732,400.00 0.10

375 301001 凯淳股份 145,200 3,708,408.00 0.10

376 002899 英派斯 210,100 3,477,155.00 0.09

377 688004 博汇科技 117,278 3,444,454.86 0.09

378 002023 海特高新 376,300 3,424,330.00 0.09

379 300984 金沃股份 116,200 3,248,952.00 0.08

380 603828 柯利达 837,400 3,198,868.00 0.08

381 603320 迪贝电气 189,200 3,010,172.00 0.08

382 002357 富临运业 369,600 2,790,480.00 0.07

383 688766 普冉股份 27,411 2,685,729.78 0.07

384 605255 天普股份 91,700 1,609,335.00 0.04


385 603860 中公高科 43,200 1,341,360.00 0.03

386 603080 新疆火炬 64,400 1,072,904.00 0.03

387 688717 艾罗能源 16,147 898,742.02 0.02

388 688678 福立旺 22,407 412,512.87 0.01

389 301526 国际复材 9,723 51,142.98 0.00

390 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

391 688702 盛科通信 549 26,456.31 0.00

392 688652 京仪装备 416 23,736.96 0.00

393 301559 中集环科 1,165 21,261.25 0.00

394 601096 宏盛华源 3,918 20,491.14 0.00

395 301558 三态股份 1,458 19,930.86 0.00

396 601083 锦江航运 1,263 14,966.55 0.00

397 301508 中机认检 419 13,512.75 0.00

398 688653 康希通信 648 12,221.28 0.00

399 301516 中远通 604 12,116.24 0.00

400 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

401 301413 安培龙 164 11,521.00 0.00

402 301550 斯菱股份 260 11,330.80 0.00

403 301251 威尔高 321 11,119.44 0.00

404 301568 思泰克 246 10,641.96 0.00

405 688716 中研股份 267 9,713.46 0.00

406 301517 陕西华达 185 9,601.50 0.00

407 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

408 688720 艾森股份 165 9,489.15 0.00

409 301459 丰茂股份 208 9,251.84 0.00

410 301555 惠柏新材 224 8,888.32 0.00

411 301578 辰奕智能 118 8,782.74 0.00

412 301489 思泉新材 128 8,674.56 0.00

413 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

414 301548 崇德科技 136 8,028.08 0.00

415 688648 中邮科技 303 7,547.73 0.00


416 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

417 603004 鼎龙科技 195 6,727.50 0.00

418 603107 上海汽配 292 6,412.32 0.00

419 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

420 001306 夏厦精密 64 5,415.68 0.00

421 603193 润本股份 303 5,157.06 0.00

422 001326 联域股份 99 5,122.26 0.00

423 603075 热威股份 182 4,244.24 0.00

424 001239 永达股份 189 4,146.66 0.00

425 001358 兴欣新材 87 4,026.36 0.00

426 603273 天元智能 178 3,640.10 0.00

427 603231 索宝蛋白 161 3,583.86 0.00

428 603373 安邦护卫 88 3,561.36 0.00

429 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 002963 豪尔赛 18,803,470.00 27.09

2 000554 泰山石油 18,094,526.00 26.07

3 300240 飞力达 17,893,781.00 25.78

4 002826 易明医药 17,620,574.00 25.38

5 300605 恒锋信息 17,042,186.05 24.55

6 301081 严牌股份 16,890,460.54 24.33

7 688659 元琛科技 16,776,830.66 24.17

8 301049 超越科技 16,239,583.68 23.39

9 603656 泰禾智能 16,197,634.20 23.33

10 600202 哈空调 16,083,936.00 23.17


11 000632 三木集团 15,891,256.00 22.89

12 688217 睿昂基因 15,653,303.04 22.55

13 002205 国统股份 15,618,030.12 22.50

14 300906 日月明 15,536,942.00 22.38

15 300980 祥源新材 15,515,327.01 22.35

16 001231 农心科技 15,511,413.00 22.34

17 603161 科华控股 15,465,166.00 22.28

18 301055 张小泉 15,267,487.00 21.99

19 688251 井松智能 15,203,620.06 21.90

20 003004 声迅股份 15,196,562.00 21.89

21 688090 瑞松科技 14,987,935.35 21.59

22 000985 大庆华科 14,493,733.00 20.88

23 603150 万朗磁塑 14,485,321.17 20.87

24 688685 迈信林 14,392,012.76 20.73

25 601226 华电重工 14,372,478.96 20.70

26 301228 实朴检测 14,230,369.00 20.50

27 301067 显盈科技 14,183,520.40 20.43

28 688021 奥福环保 14,177,317.24 20.42

29 300594 朗进科技 14,170,559.00 20.41

30 688171 纬德信息 14,121,679.21 20.34

31 000590 启迪药业 14,059,598.00 20.25

32 688069 德林海 13,960,399.01 20.11

33 300955 嘉亨家化 13,850,980.80 19.95

34 002780 三夫户外 13,847,280.45 19.95

35 300935 盈建科 13,810,923.80 19.89

36 600243 青海华鼎 13,806,029.00 19.89

37 603172 万丰股份 13,797,786.64 19.88

38 688038 中科通达 13,732,398.10 19.78

39 688218 江苏北人 13,713,788.81 19.75

40 002809 红墙股份 13,700,759.10 19.74

41 300976 达瑞电子 13,609,983.55 19.61


42 605155 西大门 13,536,393.45 19.50

43 002231 奥维通信 13,520,398.00 19.48

44 600083 博信股份 13,501,489.00 19.45

45 603696 安记食品 13,497,252.00 19.44

46 301209 联合化学 13,464,027.00 19.40

47 002691 冀凯股份 13,441,159.47 19.36

48 301233 盛帮股份 13,411,779.96 19.32

49 688129 东来技术 13,396,007.15 19.30

50 002278 神开股份 13,295,745.00 19.15

51 605180 华生科技 13,276,897.84 19.13

52 600692 亚通股份 13,231,337.00 19.06

53 002696 百洋股份 13,228,886.00 19.06

54 605178 时空科技 13,220,581.00 19.04

55 300886 华业香料 13,164,628.00 18.96

56 300234 开尔新材 13,146,974.25 18.94

57 003023 彩虹集团 13,132,346.40 18.92

58 300961 深水海纳 13,060,782.00 18.81

59 003008 开普检测 13,034,691.00 18.78

60 300892 品渥食品 12,983,138.16 18.70

61 300554 三超新材 12,896,410.00 18.58

62 300819 聚杰微纤 12,895,371.50 18.58

63 603073 彩蝶实业 12,844,183.10 18.50

64 603580 艾艾精工 12,831,599.00 18.48

65 600520 文一科技 12,717,463.30 18.32

66 688372 伟测科技 12,707,280.22 18.31

67 605298 必得科技 12,702,988.50 18.30

68 300126 锐奇股份 12,689,239.00 18.28

69 300141 和顺电气 12,660,959.00 18.24

70 688013 天臣医疗 12,599,582.96 18.15

71 001296 长江材料 12,567,407.70 18.10

72 301023 江南奕帆 12,563,454.00 18.10


73 002492 恒基达鑫 12,544,521.00 18.07

74 301027 华蓝集团 12,520,028.88 18.04

75 301065 本立科技 12,504,692.50 18.01

76 300385 雪浪环境 12,419,512.00 17.89

77 002820 桂发祥 12,376,841.00 17.83

78 300907 康平科技 12,367,017.00 17.81

79 002778 中晟高科 12,361,792.80 17.81

80 688215 瑞晟智能 12,341,027.79 17.78

81 300927 江天化学 12,318,359.20 17.74

82 300675 建科院 12,298,144.00 17.72

83 688557 兰剑智能 12,222,353.65 17.61

84 300816 艾可蓝 12,189,679.00 17.56

85 003017 大洋生物 12,162,653.15 17.52

86 688669 聚石化学 12,140,418.63 17.49

87 688163 赛伦生物 12,073,292.70 17.39

88 300534 陇神戎发 12,072,311.00 17.39

89 688115 思林杰 12,025,135.43 17.32

90 300015 爱尔眼科 12,017,573.55 17.31

91 002591 恒大高新 11,890,655.00 17.13

92 300076 GQY视讯 11,878,830.00 17.11

93 688395 正弦电气 11,815,227.48 17.02

94 300845 捷安高科 11,810,525.00 17.01

95 000856 冀东装备 11,782,094.00 16.97

96 300929 华骐环保 11,726,011.60 16.89

97 300956 英力股份 11,700,471.60 16.85

98 300243 瑞丰高材 11,697,544.00 16.85

99 603903 中持股份 11,692,204.88 16.84

100 688329 艾隆科技 11,632,732.72 16.76

101 301105 鸿铭股份 11,557,899.00 16.65

102 688369 致远互联 11,540,794.04 16.62

103 600793 宜宾纸业 11,491,172.74 16.55


104 300743 天地数码 11,437,677.31 16.48

105 301167 建研设计 11,429,051.26 16.46

106 688501 青达环保 11,392,869.24 16.41

107 300995 奇德新材 11,385,415.16 16.40

108 300334 津膜科技 11,369,030.00 16.38

109 600097 开创国际 11,316,919.18 16.30

110 688393 安必平 11,249,323.82 16.20

111 603045 福达合金 11,144,106.00 16.05

112 300635 中达安 11,119,099.00 16.02

113 300652 雷迪克 11,106,976.00 16.00

114 603182 嘉华股份 11,081,682.00 15.96

115 605255 天普股份 11,077,900.00 15.96

116 603090 宏盛股份 11,063,504.30 15.94

117 001202 炬申股份 11,012,372.23 15.86

118 301008 宏昌科技 10,937,669.20 15.76

119 603316 诚邦股份 10,835,225.00 15.61

120 301131 聚赛龙 10,784,121.00 15.53

121 300717 华信新材 10,746,523.88 15.48

122 603856 东宏股份 10,740,969.10 15.47

123 300521 爱司凯 10,720,812.00 15.44

124 688597 煜邦电力 10,718,177.65 15.44

125 603079 圣达生物 10,689,712.80 15.40

126 688622 禾信仪器 10,680,358.59 15.39

127 603272 联翔股份 10,620,014.00 15.30

128 003003 天元股份 10,593,529.00 15.26

129 603813 原尚股份 10,571,308.00 15.23

130 300947 德必集团 10,569,956.00 15.23

131 603183 建研院 10,558,385.60 15.21

132 301040 中环海陆 10,528,778.76 15.17

133 003001 中岩大地 10,479,294.45 15.10

134 300810 中科海讯 10,475,030.00 15.09


135 688067 爱威科技 10,457,382.00 15.06

136 301057 汇隆新材 10,449,452.00 15.05

137 300992 泰福泵业 10,418,684.16 15.01

138 300321 同大股份 10,402,606.00 14.99

139 300865 大宏立 10,372,063.00 14.94

140 301237 和顺科技 10,320,741.45 14.87

141 301300 远翔新材 10,306,053.72 14.85

142 688589 力合微 10,297,137.28 14.83

143 300753 爱朋医疗 10,267,773.00 14.79

144 688367 工大高科 10,265,831.34 14.79

145 000679 大连友谊 10,263,255.00 14.78

146 600883 博闻科技 10,260,871.00 14.78

147 300889 爱克股份 10,244,329.33 14.76

148 688259 创耀科技 10,207,016.51 14.70

149 002943 宇晶股份 10,180,847.80 14.67

150 688206 概伦电子 10,153,024.87 14.63

151 300059 东方财富 10,131,525.00 14.59

152 600834 申通地铁 10,128,914.00 14.59

153 002058 威尔泰 10,111,574.00 14.57

154 301197 工大科雅 10,109,252.20 14.56

155 300949 奥雅股份 10,067,378.00 14.50

156 688528 秦川物联 10,050,800.71 14.48

157 688186 广大特材 10,042,071.71 14.47

158 603238 诺邦股份 9,999,462.50 14.40

159 001211 双枪科技 9,984,959.00 14.38

160 688216 气派科技 9,966,351.87 14.36

161 600232 金鹰股份 9,945,226.03 14.33

162 600547 山东黄金 9,939,948.04 14.32

163 688058 宝兰德 9,874,615.31 14.22

164 688201 信安世纪 9,866,252.37 14.21

165 300546 雄帝科技 9,851,247.40 14.19


166 300046 台基股份 9,801,475.00 14.12

167 300242 佳云科技 9,790,558.00 14.10

168 300462 华铭智能 9,786,245.00 14.10

169 300670 大烨智能 9,783,947.00 14.09

170 000605 渤海股份 9,781,973.40 14.09

171 003011 海象新材 9,766,003.40 14.07

172 001336 楚环科技 9,752,829.00 14.05

173 003029 吉大正元 9,743,878.00 14.04

174 300703 创源股份 9,733,128.00 14.02

175 603955 大千生态 9,726,622.00 14.01

176 300018 中元股份 9,718,350.00 14.00

177 688227 品高股份 9,715,500.46 14.00

178 603080 新疆火炬 9,713,475.00 13.99

179 688570 天玛智控 9,711,727.68 13.99

180 600281 华阳新材 9,705,867.75 13.98

181 002828 贝肯能源 9,699,080.00 13.97

182 603507 振江股份 9,698,027.00 13.97

183 002149 西部材料 9,693,343.00 13.96

184 600505 西昌电力 9,679,301.00 13.94

185 603616 韩建河山 9,674,500.00 13.94

186 688022 瀚川智能 9,673,672.57 13.94

187 300353 东土科技 9,661,670.21 13.92

188 688592 司南导航 9,658,923.06 13.91

189 603595 东尼电子 9,650,612.00 13.90

190 002890 弘宇股份 9,646,132.60 13.90

191 000573 粤宏远Ａ 9,641,182.00 13.89

192 600802 福建水泥 9,624,183.20 13.86

193 002474 榕基软件 9,615,170.00 13.85

194 300658 延江股份 9,592,763.40 13.82

195 300897 山科智能 9,591,851.00 13.82

196 600444 国机通用 9,565,740.00 13.78


197 300787 海能实业 9,549,561.40 13.76

198 002297 博云新材 9,547,305.00 13.75

199 301349 信德新材 9,476,749.00 13.65

200 600101 明星电力 9,435,236.00 13.59

201 301336 趣睡科技 9,432,818.00 13.59

202 688081 兴图新科 9,429,777.79 13.58

203 600355 精伦电子 9,404,288.00 13.55

204 600756 浪潮软件 9,399,620.76 13.54

205 001337 四川黄金 9,397,498.00 13.54

206 300948 冠中生态 9,372,052.00 13.50

207 603810 丰山集团 9,339,101.00 13.45

208 301001 凯淳股份 9,320,656.00 13.43

209 603356 华菱精工 9,316,015.00 13.42

210 301378 通达海 9,307,900.00 13.41

211 688638 誉辰智能 9,302,352.65 13.40

212 300689 澄天伟业 9,273,116.00 13.36

213 300610 晨化股份 9,255,308.16 13.33

214 603041 美思德 9,239,161.00 13.31

215 603655 朗博科技 9,234,543.84 13.30

216 002298 中电兴发 9,216,814.00 13.28

217 300447 全信股份 9,216,053.00 13.28

218 301011 华立科技 9,143,269.00 13.17

219 688305 科德数控 9,130,162.05 13.15

220 300971 博亚精工 9,127,657.64 13.15

221 301010 晶雪节能 9,126,763.00 13.15

222 688357 建龙微纳 9,123,947.23 13.14

223 600193 创兴资源 9,109,015.16 13.12

224 300177 中海达 9,102,466.00 13.11

225 301359 东南电子 9,095,005.00 13.10

226 001259 利仁科技 9,079,626.00 13.08

227 002207 准油股份 9,051,850.00 13.04


228 002469 三维化学 9,051,744.00 13.04

229 603499 翔港科技 9,048,970.84 13.04

230 688350 富淼科技 9,033,414.35 13.01

231 688655 迅捷兴 9,023,617.62 13.00

232 688011 新光光电 9,016,156.34 12.99

233 688178 万德斯 9,002,858.32 12.97

234 600489 中金黄金 8,998,875.38 12.96

235 002090 金智科技 8,993,972.00 12.96

236 002876 三利谱 8,991,781.00 12.95

237 688485 九州一轨 8,981,933.35 12.94

238 688296 和达科技 8,973,025.05 12.93

239 300074 华平股份 8,970,836.00 12.92

240 688565 力源科技 8,945,287.24 12.89

241 603329 上海雅仕 8,943,277.00 12.88

242 688420 美腾科技 8,938,098.67 12.88

243 300876 蒙泰高新 8,922,925.50 12.85

244 301079 邵阳液压 8,882,378.00 12.80

245 688360 德马科技 8,871,666.70 12.78

246 000755 山西路桥 8,864,439.00 12.77

247 002829 星网宇达 8,855,965.40 12.76

248 688229 博睿数据 8,843,429.07 12.74

249 300468 四方精创 8,833,207.00 12.72

250 600429 三元股份 8,832,233.00 12.72

251 688607 康众医疗 8,828,772.56 12.72

252 300164 通源石油 8,813,730.00 12.70

253 301248 杰创智能 8,812,189.96 12.69

254 300490 华自科技 8,803,717.00 12.68

255 300950 德固特 8,795,610.79 12.67

256 600617 国新能源 8,792,883.00 12.67

257 603657 春光科技 8,773,320.00 12.64

258 688416 恒烁股份 8,771,209.39 12.64


259 301198 喜悦智行 8,770,559.00 12.63

260 002594 比亚迪 8,753,238.00 12.61

261 600268 国电南自 8,752,990.00 12.61

262 300585 奥联电子 8,749,866.00 12.60

263 300417 南华仪器 8,743,936.00 12.60

264 603214 爱婴室 8,735,714.00 12.58

265 300387 富邦股份 8,735,057.00 12.58

266 300647 超频三 8,733,804.00 12.58

267 300008 天海防务 8,718,900.00 12.56

268 000993 闽东电力 8,718,023.00 12.56

269 301163 宏德股份 8,702,426.00 12.54

270 002883 中设股份 8,691,288.00 12.52

271 603637 镇海股份 8,674,642.45 12.50

272 300152 新动力 8,665,326.00 12.48

273 002361 神剑股份 8,656,779.00 12.47

274 300435 中泰股份 8,640,238.00 12.45

275 688489 三未信安 8,637,038.87 12.44

276 300329 海伦钢琴 8,633,696.80 12.44

277 002119 康强电子 8,628,154.00 12.43

278 002629 仁智股份 8,620,609.00 12.42

279 300838 浙江力诺 8,618,882.00 12.42

280 002620 瑞和股份 8,615,671.50 12.41

281 002935 天奥电子 8,604,480.00 12.39

282 301012 扬电科技 8,598,421.82 12.39

283 300405 科隆股份 8,591,507.70 12.38

284 300912 凯龙高科 8,578,368.00 12.36

285 688455 科捷智能 8,564,995.52 12.34

286 300424 航新科技 8,559,722.24 12.33

287 300278 华昌达 8,551,797.96 12.32

288 600082 海泰发展 8,548,168.00 12.31

289 688681 科汇股份 8,540,171.05 12.30


290 300649 杭州园林 8,539,880.00 12.30

291 688456 有研粉材 8,530,396.67 12.29

292 688288 鸿泉物联 8,529,455.26 12.29

293 603679 华体科技 8,522,578.00 12.28

294 300804 广康生化 8,512,775.00 12.26

295 600235 民丰特纸 8,512,267.00 12.26

296 600736 苏州高新 8,507,919.00 12.26

297 000929 兰州黄河 8,481,970.00 12.22

298 603138 海量数据 8,477,241.00 12.21

299 603716 塞力医疗 8,472,022.00 12.20

300 605287 德才股份 8,454,778.00 12.18

301 301326 捷邦科技 8,447,370.84 12.17

302 300851 交大思诺 8,444,662.00 12.16

303 002227 奥 特 迅 8,437,885.00 12.15

304 688299 长阳科技 8,434,513.28 12.15

305 600156 华升股份 8,432,956.00 12.15

306 300523 辰安科技 8,429,112.00 12.14

307 301266 宇邦新材 8,414,919.00 12.12

308 300617 安靠智电 8,410,212.00 12.12

309 000561 烽火电子 8,409,073.00 12.11

310 301125 腾亚精工 8,405,028.00 12.11

311 300807 天迈科技 8,401,617.00 12.10

312 600678 四川金顶 8,389,383.00 12.09

313 003037 三和管桩 8,384,035.00 12.08

314 300241 瑞丰光电 8,372,141.00 12.06

315 300464 星徽股份 8,365,809.00 12.05

316 300707 威唐工业 8,355,449.82 12.04

317 688112 鼎阳科技 8,351,805.41 12.03

318 301259 艾布鲁 8,321,803.45 11.99

319 300590 移为通信 8,313,030.00 11.98

320 002857 三晖电气 8,303,509.00 11.96


321 002475 立讯精密 8,283,307.00 11.93

322 605003 众望布艺 8,276,527.62 11.92

323 002842 翔鹭钨业 8,265,022.00 11.91

324 300640 德艺文创 8,241,778.00 11.87

325 603059 倍加洁 8,229,738.00 11.86

326 000619 海螺新材 8,205,631.00 11.82

327 301338 凯格精机 8,192,458.00 11.80

328 300923 研奥股份 8,184,405.00 11.79

329 000886 海南高速 8,182,516.90 11.79

330 301196 唯科科技 8,174,020.74 11.77

331 300750 宁德时代 8,169,307.00 11.77

332 600855 航天长峰 8,159,104.00 11.75

333 600939 重庆建工 8,147,688.00 11.74

334 603960 克来机电 8,147,516.00 11.74

335 301002 崧盛股份 8,132,940.50 11.72

336 603126 中材节能 8,107,808.98 11.68

337 300125 聆达股份 8,100,535.00 11.67

338 002105 信隆健康 8,091,431.00 11.66

339 300022 吉峰科技 8,086,530.00 11.65

340 300970 华绿生物 8,081,215.34 11.64

341 000948 南天信息 8,060,518.54 11.61

342 300665 飞鹿股份 8,060,167.00 11.61

343 600455 博通股份 8,048,635.00 11.59

344 002140 东华科技 8,027,074.00 11.56

345 603261 立航科技 8,017,423.00 11.55

346 600319 亚星化学 8,011,509.62 11.54

347 002420 毅昌科技 7,992,953.00 11.51

348 300825 阿尔特 7,985,775.00 11.50

349 603320 迪贝电气 7,984,670.00 11.50

350 301396 宏景科技 7,974,574.39 11.49

351 002246 北化股份 7,968,748.00 11.48


352 600697 欧亚集团 7,968,505.39 11.48

353 601789 宁波建工 7,961,080.00 11.47

354 600476 湘邮科技 7,950,629.00 11.45

355 300883 龙利得 7,945,071.00 11.44

356 688682 霍莱沃 7,920,291.04 11.41

357 300163 先锋新材 7,908,146.00 11.39

358 301158 德石股份 7,903,579.00 11.39

359 001260 坤泰股份 7,902,549.28 11.38

360 600538 国发股份 7,899,441.00 11.38

361 688577 浙海德曼 7,883,687.61 11.36

362 301075 多瑞医药 7,880,255.00 11.35

363 301118 恒光股份 7,869,097.00 11.34

364 301032 新柴股份 7,840,377.00 11.29

365 600119 长江投资 7,821,988.00 11.27

366 300360 炬华科技 7,817,906.00 11.26

367 601002 晋亿实业 7,808,251.00 11.25

368 002398 垒知集团 7,772,085.00 11.20

369 000638 万方发展 7,770,711.00 11.19

370 688096 京源环保 7,747,495.69 11.16

371 300040 九洲集团 7,723,674.00 11.13

372 688517 金冠电气 7,723,389.20 11.13

373 603330 天洋新材 7,711,837.00 11.11

374 688667 菱电电控 7,708,256.62 11.10

375 603822 嘉澳环保 7,707,955.00 11.10

376 688355 明志科技 7,707,165.78 11.10

377 002806 华锋股份 7,703,138.50 11.10

378 301195 北路智控 7,698,078.76 11.09

379 300619 金银河 7,688,975.00 11.08

380 300694 蠡湖股份 7,686,351.00 11.07

381 300877 金春股份 7,683,544.00 11.07

382 300061 旗天科技 7,683,346.00 11.07


383 600128 苏豪弘业 7,682,101.63 11.07

384 301295 美硕科技 7,676,271.80 11.06

385 002455 百川股份 7,675,442.00 11.06

386 301003 江苏博云 7,670,178.00 11.05

387 300826 测绘股份 7,668,129.50 11.05

388 603332 苏州龙杰 7,641,768.16 11.01

389 002969 嘉美包装 7,637,445.00 11.00

390 000823 超声电子 7,634,302.14 11.00

391 605258 协和电子 7,627,598.00 10.99

392 300920 润阳科技 7,619,087.00 10.98

393 603789 星光农机 7,617,822.29 10.97

394 600336 澳柯玛 7,602,865.00 10.95

395 688130 晶华微 7,583,401.06 10.92

396 002682 龙洲股份 7,567,973.36 10.90

397 688283 坤恒顺维 7,560,877.60 10.89

398 600107 美尔雅 7,517,655.00 10.83

399 300626 华瑞股份 7,516,362.00 10.83

400 301161 唯万密封 7,507,470.00 10.81

401 000702 正虹科技 7,499,432.00 10.80

402 688111 金山办公 7,479,889.97 10.77

403 002871 伟隆股份 7,446,455.05 10.73

404 300281 金明精机 7,434,776.00 10.71

405 002247 聚力文化 7,432,783.00 10.71

406 603036 如通股份 7,432,461.00 10.71

407 301314 科瑞思 7,427,326.70 10.70

408 603860 中公高科 7,400,983.00 10.66

409 603988 中电电机 7,396,145.40 10.65

410 300721 怡达股份 7,348,794.00 10.59

411 000507 珠海港 7,340,830.00 10.57

412 301068 大地海洋 7,334,021.83 10.56

413 301231 荣信文化 7,331,318.86 10.56


414 688512 慧智微 7,328,157.10 10.56

415 600506 统一股份 7,309,604.00 10.53

416 688125 安达智能 7,294,562.55 10.51

417 002860 星帅尔 7,294,276.00 10.51

418 002144 宏达高科 7,283,293.00 10.49

419 300637 扬帆新材 7,250,090.70 10.44

420 600218 全柴动力 7,238,927.00 10.43

421 603639 海利尔 7,236,047.00 10.42

422 600421 华嵘控股 7,203,739.00 10.38

423 001255 博菲电气 7,189,389.04 10.36

424 300579 数字认证 7,186,618.00 10.35

425 688616 西力科技 7,166,184.87 10.32

426 002114 罗平锌电 7,154,271.00 10.31

427 300828 锐新科技 7,153,644.00 10.30

428 300690 双一科技 7,153,363.00 10.30

429 301429 森泰股份 7,146,572.00 10.29

430 600539 狮头股份 7,136,564.00 10.28

431 301226 祥明智能 7,119,698.60 10.26

432 002383 合众思壮 7,098,104.00 10.22

433 603508 思维列控 7,064,312.00 10.18

434 601008 连云港 7,025,550.00 10.12

435 600448 华纺股份 7,006,631.00 10.09

436 600561 江西长运 7,004,979.00 10.09

437 600099 林海股份 6,990,858.20 10.07

438 603159 上海亚虹 6,988,256.20 10.07

439 300331 苏大维格 6,955,601.00 10.02

440 603029 天鹅股份 6,927,825.30 9.98

441 000757 浩物股份 6,921,950.00 9.97

442 300449 汉邦高科 6,912,501.00 9.96

443 002715 登云股份 6,895,858.00 9.93

444 603321 梅轮电梯 6,877,326.00 9.91


445 600356 恒丰纸业 6,847,851.72 9.86

446 001282 三联锻造 6,831,900.51 9.84

447 002921 联诚精密 6,811,959.00 9.81

448 300535 达威股份 6,806,533.48 9.80

449 688056 莱伯泰科 6,796,472.68 9.79

450 000821 京山轻机 6,791,797.34 9.78

451 603171 税友股份 6,782,154.00 9.77

452 688255 凯尔达 6,770,100.50 9.75

453 300510 金冠股份 6,753,975.00 9.73

454 600533 栖霞建设 6,697,093.00 9.65

455 300984 金沃股份 6,690,945.00 9.64

456 603011 合锻智能 6,617,665.00 9.53

457 002066 瑞泰科技 6,569,351.00 9.46

458 600433 冠豪高新 6,560,366.00 9.45

459 688297 中无人机 6,550,837.98 9.44

460 301298 东利机械 6,537,282.00 9.42

461 002862 实丰文化 6,500,464.00 9.36

462 688448 磁谷科技 6,493,978.91 9.35

463 688273 麦澜德 6,414,450.64 9.24

464 688700 东威科技 6,390,666.54 9.21

465 600276 恒瑞医药 6,351,332.00 9.15

466 301113 雅艺科技 6,280,657.00 9.05

467 300931 通用电梯 6,187,698.00 8.91

468 002760 凤形股份 6,082,158.00 8.76

469 301388 欣灵电气 6,075,608.00 8.75

470 002494 华斯股份 6,055,694.00 8.72

471 002040 南 京 港 6,051,811.00 8.72

472 300736 百邦科技 5,988,048.00 8.63

473 600148 长春一东 5,968,335.00 8.60

474 300210 森远股份 5,862,286.00 8.44

475 003042 中农联合 5,823,792.00 8.39


476 600593 大连圣亚 5,817,068.00 8.38

477 000409 云鼎科技 5,816,604.00 8.38

478 601007 金陵饭店 5,768,771.70 8.31

479 002802 洪汇新材 5,730,433.78 8.25

480 600693 东百集团 5,713,431.00 8.23

481 603131 上海沪工 5,644,022.60 8.13

482 603286 日盈电子 5,634,775.00 8.12

483 002748 世龙实业 5,628,471.00 8.11

484 688379 华光新材 5,475,244.93 7.89

485 002295 精艺股份 5,327,126.00 7.67

486 603048 浙江黎明 5,313,765.00 7.65

487 300333 兆日科技 5,282,671.00 7.61

488 002719 麦趣尔 5,233,057.00 7.54

489 300270 中威电子 5,212,992.00 7.51

490 301077 星华新材 5,180,540.00 7.46

491 000933 神火股份 5,177,096.00 7.46

492 301199 迈赫股份 5,134,202.00 7.40

493 301036 双乐股份 5,131,442.76 7.39

494 301085 亚康股份 5,079,908.76 7.32

495 300991 创益通 5,047,682.00 7.27

496 600405 动力源 5,047,254.38 7.27

497 002899 英派斯 5,025,177.00 7.24

498 300218 安利股份 4,975,044.00 7.17

499 603137 恒尚节能 4,964,996.61 7.15

500 300781 因赛集团 4,940,057.00 7.12

501 688776 国光电气 4,888,841.37 7.04

502 002357 富临运业 4,884,874.00 7.04

503 603488 展鹏科技 4,884,456.20 7.04

504 002861 瀛通通讯 4,861,567.00 7.00

505 300588 熙菱信息 4,834,914.00 6.96

506 603201 常润股份 4,822,216.00 6.95


507 002241 歌尔股份 4,764,508.00 6.86

508 301042 安联锐视 4,746,142.00 6.84

509 300731 科创新源 4,717,937.00 6.80

510 300668 杰恩设计 4,706,057.00 6.78

511 300296 利亚德 4,659,194.00 6.71

512 688521 芯原股份 4,604,619.59 6.63

513 301130 西点药业 4,533,948.00 6.53

514 001268 联合精密 4,512,049.22 6.50

515 301156 美农生物 4,466,744.00 6.43

516 603089 正裕工业 4,439,776.00 6.40

517 688786 悦安新材 4,394,207.13 6.33

518 002787 华源控股 4,317,748.00 6.22

519 301234 五洲医疗 4,296,097.00 6.19

520 300050 世纪鼎利 4,228,168.00 6.09

521 603700 宁水集团 4,197,015.76 6.05

522 688110 东芯股份 4,098,342.64 5.90

523 301053 远信工业 4,067,453.00 5.86

524 300106 西部牧业 4,007,948.00 5.77

525 603828 柯利达 3,993,628.00 5.75

526 301037 保立佳 3,963,407.00 5.71

527 688004 博汇科技 3,948,829.51 5.69

528 603926 铁流股份 3,939,810.00 5.68

529 688560 明冠新材 3,917,250.20 5.64

530 300458 全志科技 3,845,898.00 5.54

531 003021 兆威机电 3,801,982.00 5.48

532 002012 凯恩股份 3,749,826.00 5.40

533 301107 瑜欣电子 3,714,736.00 5.35

534 300223 北京君正 3,706,494.00 5.34

535 000975 银泰黄金 3,655,758.00 5.27

536 603038 华立股份 3,642,316.00 5.25

537 300562 乐心医疗 3,595,699.00 5.18


538 300875 捷强装备 3,559,912.80 5.13

539 600272 开开实业 3,554,388.00 5.12

540 601899 紫金矿业 3,545,292.00 5.11

541 000725 京东方Ａ 3,520,126.00 5.07

542 600887 伊利股份 3,510,470.00 5.06

543 603721 中广天择 3,461,595.00 4.99

544 002981 朝阳科技 3,459,701.00 4.98

545 002817 黄山胶囊 3,435,983.52 4.95

546 300410 正业科技 3,434,269.00 4.95

547 002023 海特高新 3,403,795.00 4.90

548 605033 美邦股份 3,377,350.00 4.87

549 300885 海昌新材 3,370,028.00 4.85

550 000807 云铝股份 3,348,322.00 4.82

551 002199 东晶电子 3,234,044.00 4.66

552 002971 和远气体 3,073,073.00 4.43

553 300977 深圳瑞捷 3,049,849.00 4.39

554 301022 海泰科 3,025,623.20 4.36

555 300823 建科机械 2,887,822.00 4.16

556 001209 洪兴股份 2,877,195.20 4.14

557 300563 神宇股份 2,864,669.00 4.13

558 001201 东瑞股份 2,817,136.20 4.06

559 001226 拓山重工 2,773,162.00 3.99

560 300295 三六五网 2,753,546.96 3.97

561 002885 京泉华 2,731,454.00 3.93

562 301073 君亭酒店 2,730,203.00 3.93

563 002559 亚威股份 2,715,499.00 3.91

564 301192 泰祥股份 2,699,988.00 3.89

565 002767 先锋电子 2,692,614.00 3.88

566 300611 美力科技 2,669,315.00 3.85

567 002931 锋龙股份 2,664,432.00 3.84

568 688001 华兴源创 2,621,322.93 3.78


569 688766 普冉股份 2,609,530.69 3.76

570 688092 爱科科技 2,603,039.94 3.75

571 300162 雷曼光电 2,580,193.00 3.72

572 603726 朗迪集团 2,509,504.00 3.61

573 002136 安 纳 达 2,480,540.00 3.57

574 688109 品茗科技 2,436,234.19 3.51

575 002856 美芝股份 2,424,529.00 3.49

576 300746 汉嘉设计 2,385,003.00 3.44

577 301018 申菱环境 2,384,418.00 3.43

578 002495 佳隆股份 2,282,864.00 3.29

579 688118 普元信息 2,244,396.69 3.23

580 300097 智云股份 2,180,535.00 3.14

581 301128 强瑞技术 2,167,982.00 3.12

582 603269 海鸥股份 2,152,849.00 3.10

583 688097 博众精工 2,115,429.69 3.05

584 603189 网达软件 2,107,815.00 3.04

585 002846 英联股份 2,034,526.00 2.93

586 301178 天亿马 2,003,596.00 2.89

587 301288 清研环境 1,985,712.00 2.86

588 000571 新大洲A 1,895,782.00 2.73

589 600794 保税科技 1,843,797.00 2.66

590 002364 中恒电气 1,748,800.00 2.52

591 002443 金洲管道 1,730,888.00 2.49

592 603536 惠发食品 1,721,099.00 2.48

593 300836 佰奥智能 1,696,060.00 2.44

594 300899 上海凯鑫 1,644,089.00 2.37

595 300780 德恩精工 1,601,375.00 2.31

596 002830 名雕股份 1,552,460.00 2.24

597 001366 播恩集团 1,487,614.00 2.14

598 002284 亚太股份 1,456,099.00 2.10

599 688292 浩瀚深度 1,444,867.83 2.08


600 688039 当虹科技 1,437,177.92 2.07

601 300644 南京聚隆 1,400,707.00 2.02

注：
本项的"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 603656 泰禾智能 17,998,007.48 25.93

2 003004 声迅股份 16,588,429.00 23.90

3 300554 三超新材 15,978,037.12 23.02

4 301067 显盈科技 15,796,431.15 22.75

5 688685 迈信林 15,664,875.77 22.57

6 600692 亚通股份 15,457,617.39 22.27

7 001231 农心科技 15,392,750.00 22.17

8 600083 博信股份 15,392,428.00 22.17

9 603696 安记食品 15,183,664.00 21.87

10 600520 文一科技 14,660,493.00 21.12

11 002691 冀凯股份 14,506,539.78 20.90

12 002591 恒大高新 14,414,597.00 20.76

13 002231 奥维通信 13,564,210.00 19.54

14 603903 中持股份 13,229,989.36 19.06

15 603090 宏盛股份 13,145,543.27 18.94

16 600202 哈空调 13,030,673.00 18.77

17 002058 威尔泰 12,610,817.20 18.17

18 600097 开创国际 12,547,203.46 18.07

19 002963 豪尔赛 12,502,173.00 18.01

20 688115 思林杰 12,408,474.23 17.87

21 600444 国机通用 12,024,378.00 17.32


22 301131 聚赛龙 11,905,561.42 17.15

23 300242 佳云科技 11,859,742.00 17.08

24 301008 宏昌科技 11,607,170.20 16.72

25 603499 翔港科技 11,432,744.13 16.47

26 002826 易明医药 11,381,308.00 16.39

27 300652 雷迪克 11,363,840.00 16.37

28 600281 华阳新材 11,227,994.05 16.17

29 300240 飞力达 11,136,764.86 16.04

30 300015 爱尔眼科 11,040,665.00 15.90

31 300462 华铭智能 10,946,501.00 15.77

32 300949 奥雅股份 10,889,423.00 15.69

33 600678 四川金顶 10,836,195.00 15.61

34 600232 金鹰股份 10,815,745.99 15.58

35 603079 圣达生物 10,732,217.90 15.46

36 600355 精伦电子 10,601,310.00 15.27

37 002828 贝肯能源 10,596,042.70 15.26

38 002890 弘宇股份 10,560,944.60 15.21

39 605255 天普股份 10,542,327.00 15.19

40 603238 诺邦股份 10,520,637.50 15.16

41 603329 上海雅仕 10,469,672.00 15.08

42 688259 创耀科技 10,384,825.11 14.96

43 300241 瑞丰光电 10,363,688.00 14.93

44 000554 泰山石油 10,344,793.00 14.90

45 000632 三木集团 10,314,944.00 14.86

46 600697 欧亚集团 10,147,784.28 14.62

47 600547 山东黄金 9,842,751.79 14.18

48 300980 祥源新材 9,814,220.00 14.14

49 603595 东尼电子 9,741,812.00 14.03

50 300074 华平股份 9,692,764.00 13.96

51 300605 恒锋信息 9,641,837.00 13.89

52 600455 博通股份 9,637,999.00 13.88


53 603080 新疆火炬 9,559,825.50 13.77

54 300707 威唐工业 9,501,021.26 13.69

55 600476 湘邮科技 9,413,333.00 13.56

56 600128 苏豪弘业 9,309,800.76 13.41

57 300883 龙利得 9,294,883.00 13.39

58 300059 东方财富 9,283,526.00 13.37

59 600506 统一股份 9,239,649.00 13.31

60 301259 艾布鲁 9,219,480.70 13.28

61 688416 恒烁股份 9,215,627.25 13.28

62 603789 星光农机 9,163,489.50 13.20

63 300851 交大思诺 9,145,607.00 13.17

64 300405 科隆股份 9,143,026.80 13.17

65 301349 信德新材 9,125,479.52 13.15

66 301081 严牌股份 9,110,780.16 13.12

67 600489 中金黄金 9,096,104.63 13.10

68 688577 浙海德曼 8,945,677.43 12.89

69 600107 美尔雅 8,905,452.00 12.83

70 600218 全柴动力 8,902,505.53 12.82

71 603679 华体科技 8,881,260.00 12.79

72 002420 毅昌科技 8,877,628.00 12.79

73 002806 华锋股份 8,876,691.50 12.79

74 301032 新柴股份 8,837,973.00 12.73

75 301231 荣信文化 8,830,226.93 12.72

76 300022 吉峰科技 8,788,987.00 12.66

77 300694 蠡湖股份 8,675,707.00 12.50

78 300828 锐新科技 8,637,070.50 12.44

79 300912 凯龙高科 8,625,555.50 12.43

80 002682 龙洲股份 8,588,768.68 12.37

81 600099 林海股份 8,570,602.55 12.35

82 688217 睿昂基因 8,548,435.41 12.31

83 001296 长江材料 8,537,622.90 12.30


84 600119 长江投资 8,512,484.00 12.26

85 603161 科华控股 8,501,437.00 12.25

86 600421 华嵘控股 8,483,439.00 12.22

87 603988 中电电机 8,470,008.00 12.20

88 001260 坤泰股份 8,385,155.65 12.08

89 300637 扬帆新材 8,348,055.61 12.03

90 002862 实丰文化 8,327,316.00 12.00

91 600336 澳柯玛 8,308,414.00 11.97

92 301266 宇邦新材 8,308,292.00 11.97

93 603126 中材节能 8,251,761.56 11.89

94 603036 如通股份 8,244,736.04 11.88

95 688659 元琛科技 8,224,987.95 11.85

96 000985 大庆华科 8,216,416.00 11.84

97 300920 润阳科技 8,167,267.00 11.77

98 600538 国发股份 8,164,020.00 11.76

99 688448 磁谷科技 8,135,542.76 11.72

100 002475 立讯精密 8,007,402.00 11.53

101 603332 苏州龙杰 8,005,615.24 11.53

102 002594 比亚迪 7,944,525.00 11.44

103 605258 协和电子 7,860,335.00 11.32

104 603150 万朗磁塑 7,833,233.55 11.28

105 000757 浩物股份 7,832,528.30 11.28

106 601226 华电重工 7,820,006.97 11.26

107 301049 超越科技 7,807,398.00 11.25

108 603029 天鹅股份 7,794,872.00 11.23

109 002247 聚力文化 7,762,982.00 11.18

110 688090 瑞松科技 7,760,983.41 11.18

111 002205 国统股份 7,678,355.00 11.06

112 002921 联诚精密 7,618,397.00 10.97

113 688111 金山办公 7,545,705.64 10.87

114 600243 青海华鼎 7,495,853.00 10.80


115 603321 梅轮电梯 7,431,954.00 10.71

116 688616 西力科技 7,409,035.02 10.67

117 001255 博菲电气 7,402,689.80 10.66

118 002780 三夫户外 7,274,187.00 10.48

119 603860 中公高科 7,256,413.00 10.45

120 003017 大洋生物 7,222,348.00 10.40

121 000409 云鼎科技 7,191,580.00 10.36

122 300449 汉邦高科 7,187,443.00 10.35

123 300125 聆达股份 7,176,282.00 10.34

124 300750 宁德时代 7,083,424.84 10.20

125 301055 张小泉 6,994,093.00 10.08

126 688218 江苏北人 6,989,456.02 10.07

127 300534 陇神戎发 6,816,209.00 9.82

128 600793 宜宾纸业 6,744,666.60 9.72

129 001202 炬申股份 6,744,652.78 9.72

130 600148 长春一东 6,743,173.00 9.71

131 300141 和顺电气 6,719,275.00 9.68

132 301298 东利机械 6,689,265.00 9.64

133 002494 华斯股份 6,674,067.00 9.61

134 003008 开普检测 6,520,936.00 9.39

135 000856 冀东装备 6,509,914.00 9.38

136 003042 中农联合 6,400,296.10 9.22

137 300906 日月明 6,368,917.00 9.17

138 300819 聚杰微纤 6,362,741.50 9.17

139 300956 英力股份 6,340,684.62 9.13

140 605180 华生科技 6,325,841.72 9.11

141 603286 日盈电子 6,244,423.80 9.00

142 002696 百洋股份 6,194,255.00 8.92

143 300210 森远股份 6,158,845.00 8.87

144 600276 恒瑞医药 6,151,296.80 8.86

145 600883 博闻科技 6,113,696.00 8.81


146 603488 展鹏科技 6,104,055.20 8.79

147 002820 桂发祥 6,098,714.00 8.79

148 300892 品渥食品 6,068,159.00 8.74

149 600593 大连圣亚 6,044,740.00 8.71

150 603813 原尚股份 5,988,674.00 8.63

151 002802 洪汇新材 5,963,464.68 8.59

152 300781 因赛集团 5,962,925.00 8.59

153 300333 兆日科技 5,916,819.00 8.52

154 688251 井松智能 5,916,611.48 8.52

155 688297 中无人机 5,904,684.68 8.51

156 300991 创益通 5,860,921.00 8.44

157 300126 锐奇股份 5,835,432.00 8.41

158 688129 东来技术 5,831,317.50 8.40

159 603320 迪贝电气 5,816,665.00 8.38

160 301228 实朴检测 5,807,183.43 8.37

161 688379 华光新材 5,801,036.80 8.36

162 300886 华业香料 5,799,777.40 8.35

163 300675 建科院 5,799,202.24 8.35

164 603172 万丰股份 5,781,541.24 8.33

165 002809 红墙股份 5,777,870.70 8.32

166 605155 西大门 5,776,138.00 8.32

167 301036 双乐股份 5,759,158.68 8.30

168 002876 三利谱 5,735,737.00 8.26

169 603048 浙江黎明 5,731,000.00 8.26

170 300321 同大股份 5,688,023.00 8.19

171 688229 博睿数据 5,597,624.15 8.06

172 300050 世纪鼎利 5,578,779.00 8.04

173 002748 世龙实业 5,573,507.00 8.03

174 600405 动力源 5,568,079.00 8.02

175 300270 中威电子 5,536,670.00 7.98

176 688700 东威科技 5,533,487.31 7.97


177 301209 联合化学 5,497,942.00 7.92

178 300935 盈建科 5,462,559.40 7.87

179 300218 安利股份 5,422,165.00 7.81

180 300668 杰恩设计 5,417,613.00 7.80

181 300387 富邦股份 5,415,979.00 7.80

182 000590 启迪药业 5,410,565.00 7.79

183 000933 神火股份 5,402,010.00 7.78

184 003023 彩虹集团 5,382,283.00 7.75

185 001268 联合精密 5,319,717.30 7.66

186 603201 常润股份 5,294,732.80 7.63

187 002278 神开股份 5,272,065.00 7.59

188 301001 凯淳股份 5,271,012.00 7.59

189 002719 麦趣尔 5,260,952.00 7.58

190 300106 西部牧业 5,257,734.00 7.57

191 300588 熙菱信息 5,244,877.00 7.56

192 300955 嘉亨家化 5,184,590.72 7.47

193 300976 达瑞电子 5,176,570.60 7.46

194 603073 彩蝶实业 5,170,001.00 7.45

195 603089 正裕工业 5,136,140.00 7.40

196 301042 安联锐视 5,133,142.00 7.39

197 605298 必得科技 5,113,766.00 7.37

198 688038 中科通达 5,106,076.88 7.36

199 301105 鸿铭股份 5,080,971.00 7.32

200 300234 开尔新材 5,016,435.24 7.23

201 301156 美农生物 4,932,265.80 7.11

202 002778 中晟高科 4,927,289.80 7.10

203 301065 本立科技 4,892,710.00 7.05

204 688069 德林海 4,889,914.08 7.04

205 300731 科创新源 4,862,665.00 7.00

206 002241 歌尔股份 4,848,817.00 6.98

207 300594 朗进科技 4,840,836.00 6.97


208 002787 华源控股 4,836,284.00 6.97

209 603316 诚邦股份 4,809,483.00 6.93

210 300417 南华仪器 4,740,413.30 6.83

211 688171 纬德信息 4,624,228.44 6.66

212 300961 深水海纳 4,613,280.00 6.65

213 688372 伟测科技 4,583,642.89 6.60

214 003003 天元股份 4,572,461.00 6.59

215 300626 华瑞股份 4,544,718.00 6.55

216 300076 GQY视讯 4,541,012.00 6.54

217 688521 芯原股份 4,538,849.65 6.54

218 688786 悦安新材 4,470,769.07 6.44

219 688021 奥福环保 4,458,900.29 6.42

220 301130 西点药业 4,445,576.00 6.40

221 688067 爱威科技 4,442,337.53 6.40

222 688456 有研粉材 4,428,901.76 6.38

223 301233 盛帮股份 4,390,598.04 6.32

224 600272 开开实业 4,370,630.00 6.30

225 002861 瀛通通讯 4,342,488.60 6.26

226 300929 华骐环保 4,338,570.60 6.25

227 301037 保立佳 4,336,750.98 6.25

228 605178 时空科技 4,333,701.00 6.24

229 000993 闽东电力 4,311,833.00 6.21

230 300927 江天化学 4,302,711.00 6.20

231 300717 华信新材 4,280,251.00 6.17

232 300907 康平科技 4,273,801.00 6.16

233 603038 华立股份 4,269,673.00 6.15

234 300385 雪浪环境 4,269,534.00 6.15

235 300296 利亚德 4,266,980.00 6.15

236 003021 兆威机电 4,232,653.00 6.10

237 300635 中达安 4,172,356.00 6.01

238 301234 五洲医疗 4,165,893.00 6.00


239 300885 海昌新材 4,164,398.44 6.00

240 000975 银泰黄金 4,142,909.00 5.97

241 603700 宁水集团 4,131,697.44 5.95

242 600156 华升股份 4,115,511.00 5.93

243 002492 恒基达鑫 4,059,615.50 5.85

244 603926 铁流股份 4,057,162.00 5.84

245 300334 津膜科技 4,030,145.00 5.81

246 603182 嘉华股份 4,006,136.41 5.77

247 688557 兰剑智能 4,003,055.35 5.77

248 603580 艾艾精工 3,991,764.00 5.75

249 301396 宏景科技 3,972,799.00 5.72

250 300826 测绘股份 3,949,422.60 5.69

251 300984 金沃股份 3,934,645.00 5.67

252 603045 福达合金 3,933,792.00 5.67

253 688393 安必平 3,907,741.67 5.63

254 301107 瑜欣电子 3,891,589.00 5.61

255 000702 正虹科技 3,891,277.00 5.61

256 688215 瑞晟智能 3,883,450.02 5.59

257 301326 捷邦科技 3,766,576.00 5.43

258 301011 华立科技 3,761,676.90 5.42

259 603272 联翔股份 3,720,188.41 5.36

260 300458 全志科技 3,713,952.00 5.35

261 002012 凯恩股份 3,671,070.00 5.29

262 603721 中广天择 3,626,303.00 5.22

263 300992 泰福泵业 3,598,507.00 5.18

264 300889 爱克股份 3,595,862.00 5.18

265 688560 明冠新材 3,592,346.58 5.17

266 002981 朝阳科技 3,585,435.00 5.16

267 600834 申通地铁 3,538,167.00 5.10

268 601899 紫金矿业 3,521,653.00 5.07

269 688013 天臣医疗 3,512,708.63 5.06


270 301022 海泰科 3,506,367.68 5.05

271 600887 伊利股份 3,499,707.00 5.04

272 300562 乐心医疗 3,493,868.40 5.03

273 300947 德必集团 3,450,788.00 4.97

274 688395 正弦电气 3,447,680.16 4.97

275 000725 京东方Ａ 3,433,487.00 4.95

276 300875 捷强装备 3,415,944.00 4.92

277 002817 黄山胶囊 3,411,716.20 4.91

278 301023 江南奕帆 3,401,925.00 4.90

279 300410 正业科技 3,399,041.00 4.90

280 002199 东晶电子 3,384,159.00 4.87

281 002136 安 纳 达 3,365,245.00 4.85

282 688669 聚石化学 3,356,814.13 4.84

283 300521 爱司凯 3,352,755.00 4.83

284 301027 华蓝集团 3,338,429.00 4.81

285 605033 美邦股份 3,310,782.20 4.77

286 300897 山科智能 3,271,065.00 4.71

287 002971 和远气体 3,218,427.00 4.64

288 300995 奇德新材 3,186,547.00 4.59

289 301167 建研设计 3,151,352.20 4.54

290 600561 江西长运 3,140,130.00 4.52

291 300223 北京君正 3,132,065.00 4.51

292 301192 泰祥股份 3,120,527.00 4.50

293 688369 致远互联 3,090,733.70 4.45

294 001201 东瑞股份 3,077,022.00 4.43

295 001226 拓山重工 3,042,512.00 4.38

296 300865 大宏立 3,016,540.00 4.35

297 688163 赛伦生物 3,013,986.43 4.34

298 300243 瑞丰高材 3,008,198.00 4.33

299 002883 中设股份 3,001,493.00 4.32

300 002856 美芝股份 2,983,572.00 4.30


301 300823 建科机械 2,969,001.00 4.28

302 002559 亚威股份 2,961,096.00 4.27

303 603856 东宏股份 2,935,990.30 4.23

304 001209 洪兴股份 2,896,139.00 4.17

305 300977 深圳瑞捷 2,888,493.00 4.16

306 000807 云铝股份 2,854,087.00 4.11

307 300611 美力科技 2,844,635.00 4.10

308 300816 艾可蓝 2,839,219.50 4.09

309 300810 中科海讯 2,837,117.00 4.09

310 300563 神宇股份 2,826,567.00 4.07

311 300061 旗天科技 2,817,104.00 4.06

312 301359 东南电子 2,797,252.00 4.03

313 300295 三六五网 2,794,710.62 4.03

314 002885 京泉华 2,787,561.00 4.02

315 688001 华兴源创 2,777,987.76 4.00

316 301073 君亭酒店 2,774,287.00 4.00

317 300162 雷曼光电 2,771,857.00 3.99

318 688092 爱科科技 2,762,064.77 3.98

319 600082 海泰发展 2,744,169.00 3.95

320 688118 普元信息 2,678,389.36 3.86

321 300971 博亚精工 2,667,103.00 3.84

322 002767 先锋电子 2,661,476.00 3.83

323 300746 汉嘉设计 2,640,149.00 3.80

324 300535 达威股份 2,633,412.28 3.79

325 003001 中岩大地 2,623,515.00 3.78

326 603726 朗迪集团 2,616,252.00 3.77

327 301288 清研环境 2,605,585.00 3.75

328 688597 煜邦电力 2,564,008.08 3.69

329 000679 大连友谊 2,556,011.00 3.68

330 300703 创源股份 2,517,805.00 3.63

331 002931 锋龙股份 2,502,679.00 3.61


332 300097 智云股份 2,489,009.00 3.59

333 603536 惠发食品 2,464,457.00 3.55

334 603189 网达软件 2,462,002.00 3.55

335 301018 申菱环境 2,458,571.00 3.54

336 002495 佳隆股份 2,428,090.00 3.50

337 688501 青达环保 2,369,154.47 3.41

338 688109 品茗科技 2,343,750.26 3.38

339 300845 捷安高科 2,332,433.00 3.36

340 603269 海鸥股份 2,314,456.00 3.33

341 001211 双枪科技 2,303,884.00 3.32

342 300163 先锋新材 2,293,174.00 3.30

343 002357 富临运业 2,285,631.00 3.29

344 688329 艾隆科技 2,275,606.36 3.28

345 001336 楚环科技 2,235,164.00 3.22

346 002284 亚太股份 2,217,870.00 3.19

347 688097 博众精工 2,205,419.09 3.18

348 300807 天迈科技 2,192,022.00 3.16

349 688186 广大特材 2,176,105.90 3.13

350 002364 中恒电气 2,148,803.00 3.10

351 301128 强瑞技术 2,141,854.00 3.09

352 300743 天地数码 2,108,501.00 3.04

353 688622 禾信仪器 2,085,308.81 3.00

354 002846 英联股份 2,085,008.00 3.00

355 603183 建研院 2,071,224.40 2.98

356 301178 天亿马 2,048,271.40 2.95

357 603041 美思德 2,007,326.00 2.89

358 600794 保税科技 1,991,269.00 2.87

359 300948 冠中生态 1,971,633.00 2.84

360 688039 当虹科技 1,936,016.67 2.79

361 301113 雅艺科技 1,905,660.00 2.75

362 603716 塞力医疗 1,897,336.00 2.73


363 688058 宝兰德 1,883,917.33 2.71

364 603507 振江股份 1,883,432.00 2.71

365 002125 湘潭电化 1,876,162.00 2.70

366 002443 金洲管道 1,870,145.00 2.69

367 300018 中元股份 1,864,571.00 2.69

368 301197 工大科雅 1,861,252.00 2.68

369 688367 工大高科 1,854,702.71 2.67

370 001366 播恩集团 1,848,780.00 2.66

371 000571 新大洲A 1,846,102.00 2.66

372 000755 山西路桥 1,821,056.00 2.62

373 300899 上海凯鑫 1,816,911.00 2.62

374 002899 英派斯 1,802,619.00 2.60

375 301057 汇隆新材 1,785,016.00 2.57

376 300836 佰奥智能 1,783,089.00 2.57

377 002760 凤形股份 1,769,849.00 2.55

378 300753 爱朋医疗 1,766,848.00 2.55

379 301040 中环海陆 1,759,993.00 2.54

380 688081 兴图新科 1,725,568.55 2.49

381 300378 鼎捷软件 1,723,738.00 2.48

382 000605 渤海股份 1,697,003.40 2.44

383 000821 京山轻机 1,695,084.00 2.44

384 300217 东方电热 1,685,688.00 2.43

385 600505 西昌电力 1,642,636.00 2.37

386 688167 炬光科技 1,632,311.62 2.35

387 300780 德恩精工 1,621,722.00 2.34

388 002295 精艺股份 1,589,072.00 2.29

389 002830 名雕股份 1,542,845.00 2.22

390 688296 和达科技 1,522,858.17 2.19

391 002917 金奥博 1,486,112.00 2.14

392 688292 浩瀚深度 1,481,359.89 2.13

393 300789 唐源电气 1,427,745.20 2.06

注：
本项的"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,138,449,220.30

卖出股票收入（成交）总额 2,447,846,959.37

注：
本项的"买入股票的成本"、"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 801,353,821.64 20.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 801,353,821.64 20.78

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019709 23国债16 3,922,000 394,252,334.2 10.22
4


2 019703 23国债10 3,626,000 367,747,926.5 9.53
8

3 019727 23国债24 391,000 39,353,560.82 1.02

4 - - - - -

5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、时空科技（605178.SH）

2023年12月28日，北京证监局对北京新时空科技股份有限公司、王新才采取出具警示函的行政监管措施。公司于2023年9月9日发布会计差错更正公告，因应收账款坏账准备计提错误，对2023年半年度报告相关财务数据进更正，导致2023年半年度报告信息披露不准确。上述会计差错更正后，公司2023年半年报中，调减归属于上市公司股东的总资产、净资产、净利润均为1224.41万元，分别占更正后金额绝对值的0.56%、0.71%、16.57%。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第四条的相关规定。公司财务总监王新才负有主要责任。


本基金管理人做出说明如下：

（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为基本面发展势头良好，所处行业目前均系国家发展或符合产业趋势的细分子行业，业绩表现符合预期，后续业务持续发展尚有一定的潜力；

（2）上述为公司会计差错问题，2023年半年度相关财务数据已经进行更正，经过分析，我们认为该事项对公司影响可控，与公司的经营发展无关，因此继续持有该公司股票。
8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 660,110.64

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 29,168,045.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,828,155.70

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

金元
顺安
优质

精选 87, 36.8

灵活 001 8,903.22 285,565,921.76 7% 489,023,043.81 63.13%
配置
混合A
类
金元
顺安
优质

精选 93, 29.3

灵活 197 14,909.77 407,850,660.96 5% 981,695,638.27 70.65%
配置
混合C
类

18 32.0

合计 0,1 12,009.76 693,416,582.72 4% 1,470,718,682.08 67.96%
98

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

基金管理人所有从业人 金元顺安优质精选灵活

配置混合A类 1,186,943.81 0.15%
员持有本基金 金元顺安优质精选灵活

611,279.28 0.04%


配置混合C类

合计 1,798,223.09 0.08%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

金元顺安优质精选

本公司高级管理人员、基金投资 灵活配置混合A类 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 金元顺安优质精选

基金 灵活配置混合C类 0
合计 10~50

金元顺安优质精选

灵活配置混合A类 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 金元顺安优质精选

金 灵活配置混合C类 10~50
合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

金元顺安优质精选灵活 金元顺安优质精选灵活
配置混合A类 配置混合C类

基金合同生效日(2017年10月10 13,578,025.96 139,576,798.54
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,345,856.71 45,915,492.96

本报告期基金总申购份额 918,290,495.24 2,004,665,242.11

减：本报告期基金总赎回份额 148,047,386.38 661,034,435.84

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 774,588,965.57 1,389,546,299.23

注：
"金元比联保本混合型证券投资基金"（系本基金前身）合同生效日为2011年8月16日。自2017年10月10日起，本基金转型为非保本的混合型证券投资基金。故本报告中，本基金基金合同生效日为2017年10月10日。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

（1）本基金管理人于2023年05月04日公告，符刃先生不再担任金元顺安基金管理有限公司副总经理、首席信息官；

（2）本基金管理人于2023年08月18日公告，增聘陈渝鹏先生担任金元顺安基金管理有限公司首席信息官；

（3）本基金管理人于2023年12月22日公告，增聘罗寅先生担任金元顺安基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

东方

证券 1 - - - - -

方正

证券 1 - - - - -

广发

证券 2 167,986,509.64 2.22% 133,843.90 4.12% -

国泰

君安 1 - - - - -

江海

证券 1 728,912,784.86 9.61% 252,134.99 7.75% -

金元

证券 1 646,040,712.36 8.52% 204,056.61 6.27% -

平安

证券 2 - - - - -

信达

证券 1 - - - - -

中天

国富 1 3,324,216,441.85 43.84% 1,536,696.61 47.25% -

安信

证券 2 641,850,404.84 8.47% 215,592.88 6.63% -

长江

证券 2 134,350,490.16 1.77% 96,909.61 2.98% -

川财

证券 2 - - - - -

德邦

证券 2 - - - - -

东北 2 1,047,110,377.55 13.81% 372,407.42 11.45% -

证券
东方

财富 2 - - - - -

证券
东兴

证券 2 - - - - -

光大

证券 2 - - - - -

国金

证券 2 - - - - -

国信

证券 2 547,281,667.34 7.22% 183,836.75 5.65% -

海通

证券 2 - - - - -

华安

证券 2 - - - - -

华创

证券 2 344,312,986.58 4.54% 256,822.76 7.90% -

兴业

证券 2 - - - - -

招商

证券 2 - - - - -

中金

国际 2 - - - - -

中信

建投 2 - - - - -

证券
民生

证券 1 - - - - -

天风

证券 2 - - - - -

浙商

证券 1 - - - - -

注：
1、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
（1）选择标准。
1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
2）公司资信状况较好，无重大不良记录。
3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
（2）选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。
2、截至本报告期末2023年12月31日止，本基金新租用德邦证券股份有限公司1个上海交易单元、1个深圳交易单元，东北证券股份有限公司1个上海交易单元、1个深圳交易单元，江海证券有限公司1个深圳交易单元，浙商证券股份有限公司1个上海交易单元，中天国富证券有限公司1个深圳交易单元；退租恒泰证券股份有限公司1个上海交易单元、1个深圳交易单元，申港证券股份有限公司1个上海交易单元、1个深圳交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

东方证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

广发证券 49,807,422. 3.45% 12,500,000.00 0.12% - - - -
43

国泰君安 - - - - - - - -

江海证券 12,294,582. 0.85% - - - - - -
66

金元证券 463,605,72 32.07% 2,555,000,00 24.21% - - - -


1.59 0.00

平安证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

中天国富 117,200,86 8.11% - - - - - -
2.54

安信证券 214,447,88 14.84% 1,755,000,00 16.63% - - - -
6.57 0.00

长江证券 2,175,880.6 0.15% - - - - - -
9

川财证券 - - - - - - - -

德邦证券 - - - - - - - -

东北证券 344,943,24 23.86% 1,755,395,00 16.63% - - - -
4.00 0.00

东方财富证

券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国信证券 107,110,01 7.41% 2,535,000,00 24.02% - - - -
8.46 0.00

海通证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华创证券 133,849,15 9.26% 1,940,000,00 18.38% - - - -
7.00 0.00

兴业证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中金国际 - - - - - - - -

中信建投证

券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

金元顺安基金管理有限公司

1 旗下证券投资基金2022年第 规定披露媒介 2023-01-20
四季度报告

金元顺安基金管理有限公司 规定披露媒介

2 旗下部分基金新增上海华夏 2023-02-10


财富投资管理有限公司为销

售机构并参与费率优惠的公

告

金元顺安基金管理有限公司

关于金元顺安优质精选灵活

3 配置混合型证券投资基金C 规定披露媒介 2023-02-10
类基金份额净值计算与披露

方法的说明

关于金元顺安基金管理有限

公司旗下部分基金在部分代 规定披露媒介

4 销机构开展赎回费率优惠活 2023-02-22
动的公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加中泰证券 规定披露媒介

5 股份有限公司为销售机构并 2023-02-28
参与费率优惠的公告

关于金元顺安基金管理有限

公司旗下部分基金在部分代 规定披露媒介

6 销机构开展赎回费率优惠活 2023-03-15
动的公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加东北证券 规定披露媒介

7 股份有限公司为销售机构并 2023-03-17
参与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

8 旗下证券投资基金2022年度 规定披露媒介 2023-03-31
报告

金元顺安基金管理有限公司

9 旗下证券投资基金2023年第 规定披露媒介 2023-04-22
一季度报告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加德邦证券 规定披露媒介

10 股份有限公司为销售机构并 2023-06-06
参与费率优惠的公告


金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加麦高证券 规定披露媒介

11 有限责任公司为销售机构并 2023-06-29
参与费率优惠的公告

金元顺安优质精选灵活配置

12 混合型证券投资基金C类份 规定披露媒介 2023-06-30
额恢复转换转入、转换转出、

定期定额投资公告

金元顺安基金管理有限公司

关于调整金元顺安优质精选

灵活配置混合型证券投资基

金最低申购金额、最低追加 规定披露媒介

13 金额、最低定期定额投资金 2023-07-05
额、最低赎回份额、最低转

换份额及账户最低保留份额

的公告

金元顺安优质精选灵活配置

混合型证券投资基金暂停大 规定披露媒介

14 额申购（含转换转入、定期 2023-07-12
定额投资）公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加恒泰证券 规定披露媒介

15 股份有限公司为销售机构并 2023-07-17
参与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

16 旗下证券投资基金2023年第 规定披露媒介 2023-07-20
二季度报告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加博时财富 规定披露媒介

17 基金销售有限公司为销售机 2023-07-21
构并参与费率优惠的公告

金元顺安优质精选灵活配置

18 混合型证券投资基金暂停大 规定披露媒介 2023-07-24
额申购（含转换转入、定期


定额投资）公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加江海证券 规定披露媒介

19 有限公司为销售机构并参与 2023-07-28
费率优惠的公告

金元顺安优质精选灵活配置

混合型证券投资基金暂停大 规定披露媒介

20 额申购（含转换转入、定期 2023-07-31
定额投资）公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加广发证券 规定披露媒介

21 股份有限公司为销售机构并 2023-08-03
参与费率优惠的公告

金元顺安优质精选灵活配置

22 混合型证券投资基金托管协 规定披露媒介 2023-08-05
议

金元顺安优质精选灵活配置

23 混合型证券投资基金基金合 规定披露媒介 2023-08-05
同

金元顺安基金管理有限公司

24 关于调低旗下部分基金费率 规定披露媒介 2023-08-05
并修订基金合同的公告

金元顺安优质精选灵活配置

25 混合型证券投资基金（A类份 规定披露媒介 2023-08-09
额）基金产品资料概要更新

[2023年08月09日更新]

金元顺安优质精选灵活配置

26 混合型证券投资基金（C类份 规定披露媒介 2023-08-09
额）基金产品资料概要更新

[2023年08月09日更新]

金元顺安优质精选灵活配置

27 混合型证券投资基金更新招 规定披露媒介 2023-08-09
募说明书[2023年08月09日


更新]

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加国融证券 规定披露媒介

28 股份有限公司为销售机构并 2023-08-14
参与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加腾安基金

29 销售（深圳）有限公司为销 规定披露媒介 2023-08-17
售机构并参与费率优惠的公

告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加东方证券 规定披露媒介

30 股份有限公司为销售机构并 2023-08-21
参与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

31 旗下证券投资基金2023年中 规定披露媒介 2023-08-31
期报告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加华泰证券 规定披露媒介

32 有限公司为销售机构并参与 2023-09-04
费率优惠的公告

金元顺安优质精选灵活配置

混合型证券投资基金暂停大 规定披露媒介

33 额申购（含转换转入、定期 2023-09-05
定额投资）公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加交通银行 规定披露媒介

34 股份有限公司为销售机构并 2023-09-07
参与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

关于金元顺安沣泉债券型证

35 券投资基金增设C类基金份 规定披露媒介 2023-09-11
额并修改基金合同、托管协

议的公告


金元顺安基金管理有限公司

旗下基金增加招商银行股份

36 有限公司（招赢通平台）为 规定披露媒介 2023-09-14
销售机构并参与费率优惠的

公告

金元顺安优质精选灵活配置

混合型证券投资基金暂停大 规定披露媒介

37 额申购（含转换转入、定期 2023-10-10
定额投资）公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增上海证券有 规定披露媒介

38 限责任公司为销售机构并参 2023-10-11
与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

关于金元顺安优质精选灵活

39 配置混合型证券投资基金A 规定披露媒介 2023-10-18
类基金份额在交通银行恢复

原申购费率的公告

金元顺安基金管理有限公司

40 旗下证券投资基金2023年第 规定披露媒介 2023-10-25
三季度报告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加海通证券 规定披露媒介

41 股份有限公司为销售机构并 2023-11-03
参与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加中信银行 规定披露媒介

42 股份有限公司为销售机构并 2023-11-10
参与费率优惠的公告

金元顺安优质精选灵活配置

43 混合型证券投资基金（A类份 规定披露媒介 2023-11-11
额）基金产品资料概要更新

[2023年11月11日更新]


金元顺安优质精选灵活配置

44 混合型证券投资基金（C类份 规定披露媒介 2023-11-11

额）基金产品资料概要更新

[2023年11月11日更新]

金元顺安优质精选灵活配置

混合型证券投资基金更新招 规定披露媒介

45 募说明书[2023年11月11日 2023-11-11

更新]

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加北京新浪

46 仓石基金销售有限公司为销 规定披露媒介 2023-12-08

售机构并参与费率优惠的公

告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

2023年01月01日

1 - 2023年02月07 45,915,492.96 0.00 45,915,492.96 0.00 0.00%
日

2023年02月08日

2 - 2023年02月27 0.00 6,476,007.75 6,476,007.75 0.00 0.00%
日

机 2023年07月03日

构 3 - 2023年07月16 0.00 58,905,069.82 31,082,007.25 27,823,062.57 1.29%
日

2023年03月02日

4 - 2023年03月09 0.00 4,014,891.70 4,014,891.70 0.00 0.00%
日

2023年06月20日

5 - 2023年06月26 0.00 9,439,561.62 9,439,561.62 0.00 0.00%
日

产品特有风险

持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面

临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基
金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。

基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，
执行相关投资策略，力争实现投资目标。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文
件；

2、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见
书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金
管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司


二〇二四年三月三十日
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