景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投
资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城泰和回报混合

场内简称 无

基金主代码 001506

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额 45,251,829.60 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资
产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越
业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对
于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关
注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、
通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时
强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求
关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估
宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运
用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合
投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会
审核后形成资产配置方案。

2、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。


3、股票投资策略

本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的
支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组
合。在股票投资方面，本基金利用基金管理人股票研究
数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并
进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公
司股票进行投资。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化）

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的
投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 景顺长城泰和回报混合 A 类 景顺长城泰和回报混合 C 类

下属分级基金的交易代码 001506 001507

报告期末下属分级基金的份额总额 44,883,100.34 份 368,729.26 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

景顺长城泰和回报混合 A 类 景顺长城泰和回报混合 C 类

1.本期已实现收益 275,938.88 1,958.87

2.本期利润 -408,376.04 -3,496.84

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0091 -0.0097

4.期末基金资产净值 57,820,120.99 467,225.47

5.期末基金份额净值 1.288 1.267

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城泰和回报混合 A 类

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④


过去三个月 -0.65% 0.21% 0.86% 0.01% -1.51% 0.20%

过去六个月 0.61% 0.19% 1.76% 0.01% -1.15% 0.18%

过去一年 -0.28% 0.22% 3.59% 0.01% -3.87% 0.21%

过去三年 11.88% 0.25% 11.61% 0.01% 0.27% 0.24%

过去五年 27.19% 0.24% 20.96% 0.01% 6.23% 0.23%

自基金合同 34.82% 0.21% 29.82% 0.01% 5.00% 0.20%
生效起至今

景顺长城泰和回报混合 C 类

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 -0.73% 0.22% 0.87% 0.01% -1.60% 0.21%

过去六个月 0.54% 0.20% 1.78% 0.01% -1.24% 0.19%

过去一年 -0.44% 0.23% 3.62% 0.01% -4.06% 0.22%

过去三年 11.26% 0.25% 11.72% 0.01% -0.46% 0.24%

过去五年 25.59% 0.24% 21.20% 0.01% 4.39% 0.23%

自基金合同 31.05% 0.22% 28.64% 0.01% 2.41% 0.21%
生效起至今

注：本基金自 2015 年 11 月 19 日起增设 C 类基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015 年 8 月 20 日基金合同生效日起 6 个
月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2015 年 11 月 19
日起增设 C 类基金份额。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融学硕士。曾任上海申银万国证券研究
本基金的 2020年5 月15 所高级分析师。2015 年 5 月加入本公司，
邓敬东 基金经理 日 - 11 年 担任研究部研究员，自 2020 年 5 月起担
任股票投资部基金经理。具有 11 年证券、
基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年第一季度，沪深 300 下跌 14.53%，创业板下跌 19.96%，科创 50 下跌 21.97%。

宏观方面，海外最大的核心变量是美联储加息。3 月美联储首次加息靴子落地，首次加息 25bp
且后续不排除单次幅度扩大的可能，但对于后续的缩表计划并未给出明确指引，市场对此理解偏鸽。海外经济基本面延续边际放缓态势，加之近期俄乌战争虽有反复但总体趋于缓和，大宗商品和美元回落。考虑美国 10Y-2Y 利差目前快速接近于 0，未来加息的空间可能小于此前预期。国内方面，稳增长的必要性仍然强烈。最新公布的 3 月份 PMI 低于市场预期，且出现了较大幅度边际下滑，2、3 月份的疫情冲击使得经济“雪上加霜”。金稳委、国务院、央行等均对于当前复杂、
严峻的经济形势有着较清晰认识，仍然重点定调“稳增长”，但达成全年 5.5%左右的增长目标仍需要更大的政策发力。

债券市场在一季度呈现震荡走势，收益率先下后上：年初资金面较为宽松，收益率出现一定幅度下行，而进入 2 月份以后，随着股票市场调整，由于基金赎回压力导致债券也被抛售，债市收益率出现一定上行。整体来看，1 季度末利率债收益率整体和年初相比有小幅下行，5 年的利率
债有所上行。1 年期信用债收益率下行约 10bp,而 3 年和 5 年收益率有所上行，信用债曲线有所陡
峭。

展望二季度，货币宽松的时点被延后，4 月是近期观察的时间窗口，美联储正式开始加息后
可能影响后续的政策节奏。相较于货币政策，宽信用、稳增长更为确定。市场对于 2022 年全年的经济增长目标仍有疑虑，更加具体的、细节的稳增长政策工具预计将逐步明确，继续关注未来稳增长政策落地的情况。

债券方面，我们预计短期仍维持震荡，较难有超额收益，保持短久期。

我们坚持寻找“好物不贵”的标的，寻找具有成长空间和竞争优势的高回报企业。2021 年市
场对于边际景气变化的敏感度较高，而疫后经济对于上中下游的影响差异较大。部分企业虽然短期受疫情反复影响业绩承压，但是长期内在价值变化不大。股价受此影响调整幅度较大，估值回归具有吸引力的区间。展望二季度，虽然市场难免波动，但我们对于权益市场维持乐观，估值提供了比较好的安全边际，优秀企业的基本面韧性很强，过于悲观反而容易错失机会。我们继续在“强者更强”与“新兴趋势”两方面去做重点研究，结合企业的估值和合理内在价值做投资决策，寻找投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年 1 季度，景顺长城泰和回报混合 A 份额净值增长率为-0.65%,业绩比较基准收益率为
0.86%。

2022 年 1 季度，景顺长城泰和回报混合 C 份额净值增长率为-0.73%,业绩比较基准收益率为
0.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 10,052,610.00 17.18

其中：股票 10,052,610.00 17.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 45,626,508.22 77.99

其中：债券 45,626,508.22 77.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,618,188.43 4.48

8 其他资产 205,307.48 0.35

9 合计 58,502,614.13 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 955,721.00 1.64

C 制造业 4,192,277.00 7.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 159,392.00 0.27

F 批发和零售业 220,056.00 0.38

G 交通运输、仓储和邮政业 200,158.00 0.34

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 3,610,664.00 6.19

K 房地产业 451,350.00 0.77

L 租赁和商务服务业 262,992.00 0.45

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,052,610.00 17.25

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601939 建设银行 153,500 965,515.00 1.66

2 601398 工商银行 183,600 875,772.00 1.50

3 600519 贵州茅台 500 859,500.00 1.47

4 600036 招商银行 15,600 730,080.00 1.25

5 600887 伊利股份 18,600 686,154.00 1.18

6 603899 晨光股份 11,900 581,672.00 1.00

7 600019 宝钢股份 82,100 554,175.00 0.95

8 601658 邮储银行 95,500 514,745.00 0.88

9 600690 海尔智家 20,900 482,790.00 0.83

10 600048 保利发展 25,500 451,350.00 0.77

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 5,067,815.07 8.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,558,693.15 69.58

其中：政策性金融债 40,558,693.15 69.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 45,626,508.22 78.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210304 21 进出 04 100,000 10,204,876.71 17.51

2 210211 21 国开 11 100,000 10,138,186.30 17.39

3 210306 21 进出 06 100,000 10,121,547.95 17.36

4 210411 21 农发 11 100,000 10,094,082.19 17.32

5 019658 21 国债 10 50,000 5,067,815.07 8.69

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略:

时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。

套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、国家开发银行于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定
书(银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资
业务 EAST 数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 440 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。

2、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17
日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16 号)。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。

2022 年 3 月 21 日，招商银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银
保监罚决字〔2022〕21 号），其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数
据等违法违规行为，被处以罚款人民币 300 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。

3、中国进出口银行于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决
定书(银保监罚决字〔2021〕31 号)。其因违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 7345.6 万元罚款。
中国进出口银行于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定
书(银保监罚决字〔2022〕9 号)。其因漏报不良贷款余额 EAST 数据、漏报逾期 90 天以上贷款余
额 EAST 数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 420 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对进出口银行进行了投资。

4、中国工商股份有限公司（以下简称“工商银行”，股票代码：601398），其私人银行部于
2021 年 5 月 10 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监
罚决字〔2021〕54 号)。其因部分理财产品交易存在利益输送，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以 50 万元罚款。

2022 年 3 月 21 日，工商银行收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定书（银保监
罚决字〔2022〕11 号），其因抵押物价值 EAST 数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据
等违法违规行为，被处以罚款人民币 360 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对工商银行进行了投资。

5、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于
2021 年 8 月 20 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕22 号)，其因占压财
政存款或者资金、违反账户管理规定，被处以罚款人民币 388 万元。

建设银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕14 号)，其因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在
偏差等多项违法违规行为，被处以罚款人民币 470 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。

6、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”，股票代码：601658）于 2021
年 6 月 22 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕23号)。其因违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则，《中华人民共和国商业银行法》第七十三条的相关规定，被处以没收违法所得 11.401116 万元，罚款 437.677425万元，罚没合计 449.078541 万元。

邮储银行于 2021 年 8 月 13 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕16
号)。其因违反账户管理相关规定，被处以 600 万元罚款。

邮储银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕16 号)。其因逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务
EAST 数据等多项违法违规行为，被处以 370 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对邮储银行进行了投资。

7、2022 年 3 月 21 日，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）因漏报不良贷款余额 EAST
数据、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和
国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕10 号)，被处以罚款 480 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对农发行进行了投资。

8、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,982.02

2 应收证券清算款 198,325.46

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 205,307.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会
计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财
会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上统称新金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22 号），并经与托管人协商一致，自 2022 年 1 月 1 日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金开
始执行新金融工具相关会计准则。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项 目 景顺长城泰和回报混合 A 类 景顺长城泰和回报混合C类

报告期期初基金份额总额 44,883,288.62 356,888.50

报告期期间基金总申购份额 2,665.74 11,850.17

减:报告期期间基金总赎回份额 2,854.02 9.41

报告期期间基金拆分变动份额（份额 - -
减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 44,883,100.34 368,729.26

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20220101-2022033144,739,753.33 - -44,739,753.33 98.87
构

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，

影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2022 年 4 月 22 日
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