安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 安信新常态股票

交易代码 001583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月7日

报告期末基金份额总额 25,594,398.57份

灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资

机会，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，

投资目标

力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的

投资回报。

本基金在经济“新常态”的背景下，动态运用多种

策略，实现基金资产长期稳定增值。资产配置上，

基于宏观、政策及市场分析，将基金资产动态配置

在股票和债券等大类资产之间，股票投资方面，客

观分析在“新常态”背景下行业景气度和发展前景、

行业竞争结构和盈利模式，充分挖掘传统蓝筹和新

投资策略

兴蓝筹的投资机会；债券投资方面，利用券种配置

策略、利率策略、信用策略、债券选择策略、回购

杠杆策略等主动投资策略构建组合，并注重信用风

险的控制；此外，本基金还将运用可转债投资策略、

股指期货投资策略、权证投资策略和资产支持证券

投资策略。

沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%

业绩比较基准

+中证全债指数收益率×10%。

本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平

风险收益特征 高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属

于风险水平较高的基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

主要财务指标

）

1.本期已实现收益 303,008.00

2.本期利润 -1,627,112.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0540

4.期末基金资产净值 24,103,124.18

5.期末基金份额净值 0.942

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 -7.47% 0.94% -1.91% 0.62% -5.56% 0.32%

注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益

率×10%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2015年8月7日，。图示日期为2015年8月7日至2016年

12月31日。

2、本基金的建仓期为2015年8月7日至2016年2月6日，建仓期结束时，本基金各项资产配

置比例均符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

证券从

姓名 职务 期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金的 2015年 蓝雁书先生，理学硕士。历任桂林理

蓝雁书 - 9

基金经理 11月2日 工大学（原桂林工学院）理学院教师，

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华西证券有限责任公司证券研究所研

究员，安信证券股份有限公司研究中

心研究员、证券投资部研究员、安信

基金筹备组基金投资部研究员。

2011年12月加入安信基金管理有限

责任公司权益投资部。曾任安信策略

精选灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理助理，安信优势增长灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理；

现任安信鑫发优选灵活配置混合型证

券投资基金、安信动态策略灵活配置

混合型证券投资基金、安信新常态沪

港深精选股票型证券投资基金的基金

经理。

袁玮先生，理学博士。历任安信证券

股份有限公司安信基金筹备组研究员，

安信基金管理有限责任公司研究部研

究员。现任安信基金管理有限责任公

司权益投资部基金经理。曾任安信新

本基金的 2016年 常态沪港深精选股票型证券投资基金

袁玮 - 6

基金经理 4月11日 的基金经理助理；现任安信鑫发优选

灵活配置混合型证券投资基金、安信

动态策略灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理助理，安信新常态沪港

深精选股票型证券投资基金的基金经

理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度，A股市场先扬后抑，整体有所上涨，但结构上继续出现分化，主板表现较好，

中小板与创业板表现较差。整体市场风格偏保守，成交量依旧在低位徘徊，低估值且增长超预期的板块个股表现较好，其中建筑、钢铁、银行等传统行业表现相对抢眼。

四季度，为稳定经济，由政府主导的基础设施建设强度维持高水平增长，以对冲掉房地产周期下行的压力。同时，我们也意识到，最近一轮的上游价格上涨更多的是源于供给侧的长期收缩以及库存周期重启，需求端本身的拉动效应还不明显。考虑到上游价格水平已经可以满足大部分闲置资源类产能的复产要求，因此我们认为库存周期的摆动已经接近高点，未来向下的风险较大。

相比之下我们更看好中游去产能的可持续性与稳定性，即便是在价格向下调整的过程中，中游的利润率水平也有望稳步攀升，因此我们在组合中增加了一些中游加工业的配置。但总体上我们的持仓还是以成长股为主，尽管我们认为总体上创业板、中小板还有比较明显的估值泡沫，但其中有不少品种无论从估值还是从长期增长的角度来看都具备了较强的吸引力，所以我们随着市场的进一步下跌加大了对这类标的的配置力度。但总体上，还是受制于整体风格的极端化，本基金在四季度的净值表现不太理想。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.942元，本报告期份额净值增长率为-

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7.47%，同期业绩比较基准增长率为-1.91%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现了基金资产净值低于5000万元人民币的情形，时间范围为

2016年10月9日至2016年11月4日、2016年11月17日至2016年12月31日。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 21,034,381.52 85.70

其中：股票 21,034,381.52 85.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,474,848.02 14.16

8 其他资产 35,327.87 0.14

9 合计 24,544,557.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值（元）

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,197,639.27 4.97

C 制造业 14,297,509.54 59.32

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

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E 建筑业 810,446.00 3.36

F 批发和零售业 271,589.76 1.13

G 交通运输、仓储和邮政业 147,659.60 0.61

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 2,704,916.39 11.22

业

J 金融业 - -

K 房地产业 598,015.11 2.48

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 754,145.60 3.13

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 252,460.25 1.05

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,034,381.52 87.27

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

比例（％）

1 002230 科大讯飞 67,161 1,819,391.49 7.55

2 601965 中国汽研 134,802 1,435,641.30 5.96

3 000709 河钢股份 419,189 1,400,091.26 5.81

4 002635 安洁科技 39,400 1,329,356.00 5.52

5 002466 天齐锂业 40,779 1,323,278.55 5.49

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6 300367 东方网力 61,681 1,236,087.24 5.13

7 300054 鼎龙股份 56,456 1,233,563.60 5.12

8 600570 恒生电子 18,785 885,524.90 3.67

9 002049 紫光国芯 26,000 856,440.00 3.55

10 000498 山东路桥 102,200 810,446.00 3.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除“恒生电子（600570）” 在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形外，其它没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据2016年12月14日公司公告，杭州恒生网络技术服务有限公司（简称恒生网络）明知

一些不具有经营证券业务资质的机构或个人的证券经营模式，仍向其销售具有证券业务属性的软件（涉案软件具有开立证券交易账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算等功能），提供相关服务，并获取收益的行为违反了《证券法》第122条规定，构成非法经营证券业务。

依据《证券法》第197条规定，证监会决定：（1）没收恒生网络违法所得约10,986万元，

并处以约32,960万元罚款；（2）对责任人刘曙峰、官晓岚给予警告，并分别处以30万元罚款。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 第13页共17页

上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 34,418.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 909.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,327.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资产

流通受限部分的

序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明

公允价值(元)

（%）

1 002635 安洁科技 1,329,356.00 5.52 重大事项

2 300367 东方网力 1,236,087.24 5.13 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 27,951,682.11

报告期期间基金总申购份额 22,410,142.45

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减:报告期期间基金总赎回份额 24,767,425.99

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

-

"填列）

报告期期末基金份额总额 25,594,398.57

注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金募集的文件；

2、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》；

3、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》；

4、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

8.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年1月21日

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