天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告......42

7.1 期末基金资产组合情况......42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......68

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 70

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 70

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 70

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 70

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 70

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......71

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......71

7.12 投资组合报告附注 ......71
§8 基金份额持有人信息...... 72

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 72

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 72


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 73

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 73
§9 开放式基金份额变动...... 73
§10 重大事件揭示...... 74

10.1 基金份额持有人大会决议...... 74

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 74

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 74

10.4 基金投资策略的改变 ...... 74

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 74

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 74

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 74

10.8 其他重大事件 ......75
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 76

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......77
§12 备查文件目录......77

12.1 备查文件目录 ......77

12.2 存放地点 ......77

12.3 查阅方式 ......77

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金

基金简称 天弘中证800

基金主代码 001588

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015年07月16日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 56,247,784.22份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C

下属分级基金的交易代码 001588 001589

报告期末下属分级基金的份额总额 24,562,800.65份 31,684,983.57份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
投资策略 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。本基金产品投资策略主要包括大类
资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、
存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司

信息披 姓名 童建林 罗琦

露负责 联系电话 022-83310208 020-66338888

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn gzluoqi@gf.com.cn

客户服务电话 95046 95575

传真 022-83865564 020-87553363-6847

天津自贸试验区（中心商务 广东省广州市黄埔区中新广
注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 州知识城腾飞一街2号618室
3层

天津市河西区马场道59号天 广州市天河区马场路26号广
办公地址 津国际经济贸易中心A座16 发证券大厦34楼

层

邮政编码 300203 510627

法定代表人 韩歆毅 林传辉

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

天弘中证800A 天弘中证800C

本期已实现收益 -162,800.61 -242,477.40

本期利润 157,288.93 382,844.28

加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0125

本期加权平均净值利润率 0.57% 1.09%

本期基金份额净值增长率 0.69% 0.59%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 3,414,636.19 3,779,916.91

期末可供分配基金份额利润 0.1390 0.1193

期末基金资产净值 27,977,436.84 35,464,900.48

期末基金份额净值 1.1390 1.1193

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 13.90% 11.93%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证800A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.23% 0.80% 0.61% 0.82% 0.62% -0.02%

过去三个月 -4.30% 0.74% -4.94% 0.76% 0.64% -0.02%

过去六个月 0.69% 0.76% 0.05% 0.76% 0.64% 0.00%

过去一年 -10.35% 0.89% -11.94% 0.90% 1.59% -0.01%

过去三年 4.61% 1.09% -4.94% 1.10% 9.55% -0.01%

自基金合同

生效日起至 13.90% 1.26% -6.72% 1.27% 20.62% -0.01%
今
天弘中证800C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.21% 0.80% 0.61% 0.82% 0.60% -0.02%

过去三个月 -4.35% 0.75% -4.94% 0.76% 0.59% -0.01%

过去六个月 0.59% 0.76% 0.05% 0.76% 0.54% 0.00%

过去一年 -10.53% 0.89% -11.94% 0.90% 1.41% -0.01%

过去三年 3.99% 1.09% -4.94% 1.10% 8.93% -0.01%

自基金合同

生效日起至 11.93% 1.26% -6.72% 1.27% 18.65% -0.01%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2015年07月16日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：
截至2023年6月30日，公司共管理运作180只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

男，通信与信息系统硕士。
历任国信证券股份有限公司
2022 数据挖掘工程师。2016年10
贺雨轩 本基金基金经理 年09 - 8年 月加盟本公司 ，历任智能投
月 资部研究员、指数与数量投
资部高级研究员等。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金秉承合规第一、风控至上的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制策略跟踪指数，完全复制指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。


报告期内，本基金跟踪误差严格约束在基金合同的规定范围内，其来源主要是申购赎回、成分股调整、以及成分股分红和打新等因素。当由于申赎或打新锁定等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年06月30日，天弘中证800A基金份额净值为1.1390元，天弘中证800C基金份额净值为1.1193元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为0.69%，同期业绩比较基准增长率为0.05%；天弘中证800C为0.59%，同期业绩比较基准增长率为0.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022年底，市场整体对于疫后经济活动复苏的强度和速度给予较高预期，但在2023年上半年，伴随宏观上的诸多不确定性因素，这一预期在实际的反映中似乎有些放缓，这也在一定程度上映射到了二级市场，具体表现为当前市场信心较为悲观。我们虽无法对于经济形势、货币环境、政策走向等给出准确的预估。但可以预见在当前时点，社会经济活动恢复是自上而下的、全社会全行业共同向往并为之努力的重要目标。我们也认为，未来一定会逐步看到经济基本面的积极表现。相应地，作为经济的晴雨表，权益资产大概率也会走出较为积极的走势。因此，我们对权益资产保持乐观。

而从指数的估值上看，A股全市场整体的估值水平在各类指标上均处于中低水平，历史经验表明，在类似估值的状态下，机会显著大于风险。我们认为，中证800作为“真正的A股全市场代表指数”（沪深300指数、中证500指数均有明显的市值风格偏向。而中证800更加均衡，且是众多基金或投资产品的业绩基准指数），是实操层面配置A股全市场的优选，具有较高的配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，天弘基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2023年中期报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,431,051.15 3,420,445.41

结算备付金 22,995.00 16,340.63

存出保证金 9,816.25 13,403.55

交易性金融资产 6.4.7.2 60,004,735.86 58,404,338.35

其中：股票投资 60,004,735.86 58,402,338.32

基金投资 - -

债券投资 - 2,000.03

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 87,505.48 -

应收股利 - -

应收申购款 72,369.91 240,634.33


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 63,628,473.65 62,095,162.27

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 2,000.02

应付赎回款 70,534.63 39,667.23

应付管理人报酬 25,930.99 26,119.54

应付托管费 5,186.19 5,223.92

应付销售服务费 5,791.98 6,050.29

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 78,692.54 144,978.44

负债合计 186,136.33 224,039.44

净资产：

实收基金 6.4.7.7 56,247,784.22 55,220,029.80

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 7,194,553.10 6,651,093.03

净资产合计 63,442,337.32 61,871,122.83

负债和净资产总计 63,628,473.65 62,095,162.27

注：报告截止日2023年06月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.1390元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.1193元；基金份额总额56,247,784.22份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份
额24,562,800.65份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额31,684,983.57份。
6.2 利润表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 843,459.77 -3,561,053.34

1.利息收入 12,881.36 11,337.01

其中：存款利息收入 6.4.7.9 12,881.36 11,337.01

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -115,408.97 373,040.94
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -843,156.20 -171,312.46

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 3,916.50 20,590.14

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 723,830.73 523,763.26

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -

收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 945,411.22 -3,946,590.65
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 576.16 1,159.36
号填列）

减：二、营业总支出 303,326.56 262,008.00

1．管理人报酬 156,536.17 125,228.35

2．托管费 31,307.25 25,045.62

3．销售服务费 35,012.47 31,267.26

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 80,470.67 80,466.77

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 540,133.21 -3,823,061.34

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 540,133.21 -3,823,061.34
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 540,133.21 -3,823,061.34

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 55,220,029.80 - 6,651,093.03 61,871,122.83
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 55,220,029.80 - 6,651,093.03 61,871,122.83
值）
三、本期增减变

动额（减少以 1,027,754.42 - 543,460.07 1,571,214.49
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 540,133.21 540,133.21

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 1,027,754.42 - 3,326.86 1,031,081.28
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 16,989,737.17 - 2,743,485.84 19,733,223.01
购款

2.基金 -15,961,982.75 - -2,740,158.98 -18,702,141.73
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值

变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 56,247,784.22 - 7,194,553.10 63,442,337.32
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 37,017,372.81 - 13,860,659.26 50,878,032.07
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 37,017,372.81 - 13,860,659.26 50,878,032.07
值）
三、本期增减变

动额（减少以 8,664,478.02 - -2,070,365.76 6,594,112.26
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -3,823,061.34 -3,823,061.34

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 8,664,478.02 - 1,752,695.58 10,417,173.60
少以“-”号填
列）


其中：1.基金申 23,651,188.30 - 4,934,891.52 28,586,079.82
购款

2.基金 -14,986,710.28 - -3,182,195.94 -18,168,906.22
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 45,681,850.83 - 11,790,293.50 57,472,144.33
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

韩歆毅（代） 薄贺龙 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。


根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人认购/申购时不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金2023年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 3,431,051.15

等于：本金 3,430,375.07

加：应计利息 676.08

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,431,051.15

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 65,341,462.67 - 60,004,735.86 -5,336,726.81

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 65,341,462.67 - 60,004,735.86 -5,336,726.81

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 5.92

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 6,219.85

其中：交易所市场 6,219.85

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 64,466.77

其他应付款 8,000.00

合计 78,692.54

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 天弘中证800A

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘中证800A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 23,126,849.74 23,126,849.74

本期申购 4,323,652.73 4,323,652.73

本期赎回（以“-”号填列） -2,887,701.82 -2,887,701.82

本期末 24,562,800.65 24,562,800.65

6.4.7.7.2 天弘中证800C

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘中证800C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 32,093,180.06 32,093,180.06

本期申购 12,666,084.44 12,666,084.44

本期赎回（以“-”号填列） -13,074,280.93 -13,074,280.93

本期末 31,684,983.57 31,684,983.57

注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 天弘中证800A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(天弘中证800A)

本期期初 11,541,963.97 -8,508,016.06 3,033,947.91

本期利润 -162,800.61 320,089.54 157,288.93

本期基金份额交易产 709,394.05 -485,994.70 223,399.35
生的变动数

其中：基金申购款 2,141,362.55 -1,390,202.32 751,160.23

基金赎回款 -1,431,968.50 904,207.62 -527,760.88

本期已分配利润 - - -

本期末 12,088,557.41 -8,673,921.22 3,414,636.19

6.4.7.8.2 天弘中证800C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(天弘中证800C)

本期期初 15,297,646.22 -11,680,501.10 3,617,145.12

本期利润 -242,477.40 625,321.68 382,844.28

本期基金份额交易产

生的变动数 -204,178.13 -15,894.36 -220,072.49

其中：基金申购款 5,985,259.83 -3,992,934.22 1,992,325.61

基金赎回款 -6,189,437.96 3,977,039.86 -2,212,398.10

本期已分配利润 - - -

本期末 14,850,990.69 -11,071,073.78 3,779,916.91

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日


活期存款利息收入 12,653.83

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 123.70

其他 103.83

合计 12,881.36

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 10,975,166.17

减：卖出股票成本总额 11,795,510.95

减：交易费用 22,811.42

买卖股票差价收入 -843,156.20

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 3.74

债券投资收益——买卖债券（债转股 3,912.76
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,916.50

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 21,617.41
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 17,700.00
付）成本总额

减：应计利息总额 3.77

减：交易费用 0.88

买卖债券差价收入 3,912.76

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 723,830.73

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 723,830.73

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 945,411.22

——股票投资 945,411.22

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 945,411.22

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 572.12

基金转换费收入 4.04

合计 576.16

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 24,795.19


信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

指数使用费 16,000.00

存托服务费 3.90

合计 80,470.67

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机
构

广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

内蒙古君正能源化工集团股份有限 基金管理人的股东
公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 156,536.17 125,228.35

其中：支付销售机构的客户维护费 44,740.64 35,194.56

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 31,307.25 25,045.62

注:支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日


各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计

天弘基金

管理有限 - 15,219.50 15,219.50
公司
广发证券

股份有限 - 162.18 162.18
公司

合计 - 15,381.68 15,381.68

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计

天弘基金

管理有限 - 15,783.17 15,783.17
公司
广发证券

股份有限 - 169.68 169.68
公司

合计 - 15,952.85 15,952.85

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证800C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、天弘中证800A不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发证券

股份有限 3,431,051.15 12,653.83 3,180,003.57 11,122.35
公司

注：本基金由基金托管人广发证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有广发证券的股票6,700股（上年度末：7,100股），估值总额为人民币98,557.00元（上年度末：109,979.00元），占基金净资产的比例为0.16%（上年度末：0.18%）；持有君正集团的股票7,400股（上年度
末：7,400股），估值总额为人民币30,340.00元（上年度末：29,526.00元），占基金净资产的比例为0.05%（上年度末：0.05%）。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

拟

筹

划

青 202 重 202

601 岛 3-0 大 6.9 3-0 7.4 1,500 9,027.86 10,455.00 -
298 港 6-2 资 7 7-0 0

8 3

产

重

组

注:本基金截至2023年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上，选取隐含评级AA级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 - 2,000.03

未评级 - -

合计 - 2,000.03

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 06月 30 日

资产

银行存款 3,431,051.15 - - - 3,431,051.15

结算备付金 22,995.00 - - - 22,995.00

存出保证金 9,816.25 - - - 9,816.25

交易性金融资产 - - - 60,004,735.86 60,004,735.86

应收清算款 - - - 87,505.48 87,505.48

应收申购款 - - - 72,369.91 72,369.91

资产总计 3,463,862.40 - - 60,164,611.25 63,628,473.65

负债

应付赎回款 - - - 70,534.63 70,534.63

应付管理人报酬 - - - 25,930.99 25,930.99

应付托管费 - - - 5,186.19 5,186.19

应付销售服务费 - - - 5,791.98 5,791.98

其他负债 - - - 78,692.54 78,692.54

负债总计 - - - 186,136.33 186,136.33

利率敏感度缺口 3,463,862.40 - - 59,978,474.92 63,442,337.32

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年 12月 31 日

资产

银行存款 3,420,445.41 - - - 3,420,445.41

结算备付金 16,340.63 - - - 16,340.63

存出保证金 13,403.55 - - - 13,403.55

交易性金融资产 - - 2,000.03 58,402,338.32 58,404,338.35

应收申购款 - - - 240,634.33 240,634.33

资产总计 3,450,189.59 - 2,000.03 58,642,972.65 62,095,162.27

负债

应付清算款 - - - 2,000.02 2,000.02


应付赎回款 - - - 39,667.23 39,667.23

应付管理人报酬 - - - 26,119.54 26,119.54

应付托管费 - - - 5,223.92 5,223.92

应付销售服务费 - - - 6,050.29 6,050.29

其他负债 - - - 144,978.44 144,978.44

负债总计 - - - 224,039.44 224,039.44

利率敏感度缺口 3,450,189.59 - 2,000.03 58,418,933.21 61,871,122.83

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金净资产的比例为
0.00%(2022年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证800指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例


(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 60,004,735.86 94.58 58,402,338.32 94.39

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 60,004,735.86 94.58 58,402,338.32 94.39

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 3,104,233.57 3,088,297.10

业绩比较基准下降5% -3,104,233.57 -3,088,297.10

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 59,994,280.86 58,347,852.32

第二层次 10,455.00 56,486.03

第三层次 - -

合计 60,004,735.86 58,404,338.35

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 60,004,735.86 94.30

其中：股票 60,004,735.86 94.30


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,454,046.15 5.43

8 其他各项资产 169,691.64 0.27

9 合计 63,628,473.65 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 526,798.00 0.83

B 采矿业 2,219,811.18 3.50

C 制造业 35,758,793.87 56.36

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 1,790,938.50 2.82

E 建筑业 1,155,960.17 1.82

F 批发和零售业 1,540,917.00 2.43

G 交通运输、仓储和邮政业 1,477,214.12 2.33

H 住宿和餐饮业 46,574.00 0.07

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 2,984,077.58 4.70

J 金融业 9,864,586.59 15.55

K 房地产业 831,763.22 1.31

L 租赁和商务服务业 559,767.10 0.88

M 科学研究和技术服务业 520,356.68 0.82


水利、环境和公共设施管

N 理业 78,490.70 0.12

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 307,000.05 0.48

R 文化、体育和娱乐业 260,923.70 0.41

S 综合 80,763.40 0.13

合计 60,004,735.86 94.58

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 600519 XD贵州茅 1,500 2,536,500.00 4.00

2 300750 宁德时代 6,060 1,386,467.40 2.19

3 601318 中国平安 25,245 1,171,368.00 1.85

4 600036 招商银行 28,900 946,764.00 1.49

5 603707 健友股份 55,775 752,962.50 1.19

6 600511 国药股份 19,200 745,920.00 1.18

7 000858 五 粮 液 4,497 735,574.29 1.16

8 000333 美的集团 11,486 676,755.12 1.07

9 000400 许继电气 28,000 645,400.00 1.02

10 601166 兴业银行 33,900 530,535.00 0.84

11 002594 比亚迪 2,000 516,540.00 0.81

12 601689 拓普集团 6,400 516,480.00 0.81

13 600900 长江电力 22,800 502,968.00 0.79


14 600276 恒瑞医药 9,815 470,138.50 0.74

15 601899 紫金矿业 38,400 436,608.00 0.69

16 600030 中信证券 21,460 424,478.80 0.67

17 600887 伊利股份 14,100 399,312.00 0.63

18 300059 东方财富 27,877 395,853.40 0.62

19 601012 隆基绿能 13,337 382,371.79 0.60

20 000932 华菱钢铁 78,680 375,303.60 0.59

21 601398 工商银行 77,100 371,622.00 0.59

22 000651 格力电器 9,900 361,449.00 0.57

23 600309 万华化学 4,080 358,387.20 0.56

24 002475 立讯精密 10,882 353,120.90 0.56

25 601328 交通银行 60,400 350,320.00 0.55

26 002415 海康威视 10,375 343,516.25 0.54

27 000725 京东方Ａ 82,500 337,425.00 0.53

28 000568 泸州老窖 1,600 335,312.00 0.53

29 300760 迈瑞医疗 1,100 329,780.00 0.52

30 600893 航发动力 7,600 321,176.00 0.51

31 000063 中兴通讯 6,900 314,226.00 0.50

32 002230 科大讯飞 4,200 285,432.00 0.45

33 601816 京沪高铁 54,000 284,040.00 0.45

34 000513 丽珠集团 7,261 282,525.51 0.45

35 600028 中国石化 44,400 282,384.00 0.45

36 603259 药明康德 4,528 282,139.68 0.44

37 601607 上海医药 12,490 279,900.90 0.44

38 600150 中国船舶 8,300 273,153.00 0.43

39 300274 阳光电源 2,340 272,914.20 0.43

40 300124 汇川技术 4,200 269,682.00 0.43

41 601668 XD中国建 46,080 264,499.20 0.42

42 000739 普洛药业 14,900 264,326.00 0.42

43 002129 TCL中环 7,500 249,000.00 0.39

44 601288 农业银行 69,500 245,335.00 0.39


45 002714 牧原股份 5,820 245,313.00 0.39

46 002352 顺丰控股 5,400 243,486.00 0.38

47 002252 上海莱士 31,900 239,569.00 0.38

48 000001 平安银行 21,300 239,199.00 0.38

49 601888 中国中免 2,100 232,113.00 0.37

50 000792 盐湖股份 11,900 228,123.00 0.36

51 688981 中芯国际 4,500 227,340.00 0.36

52 601138 工业富联 9,000 226,800.00 0.36

53 601088 中国神华 7,200 221,400.00 0.35

54 300308 中际旭创 1,500 221,175.00 0.35

55 002142 宁波银行 8,725 220,742.50 0.35

56 600031 三一重工 13,000 216,190.00 0.34

57 300498 温氏股份 11,580 212,493.00 0.33

58 000002 万 科Ａ 15,001 210,314.02 0.33

59 600438 通威股份 6,100 209,291.00 0.33

60 600690 海尔智家 8,800 206,624.00 0.33

61 600048 保利发展 15,800 205,874.00 0.32

62 600406 国电南瑞 8,736 201,801.60 0.32

63 600050 中国联通 42,000 201,600.00 0.32

64 600016 民生银行 53,740 201,525.00 0.32

65 600436 片仔癀 700 200,452.00 0.32

66 600809 山西汾酒 1,080 199,875.60 0.32

67 601857 中国石油 26,400 197,208.00 0.31

68 600941 中国移动 2,100 195,930.00 0.31

69 600837 海通证券 21,000 193,620.00 0.31

70 601601 中国太保 7,450 193,551.00 0.31

71 600000 浦发银行 26,700 193,308.00 0.30

72 002371 北方华创 600 190,590.00 0.30

73 601728 中国电信 33,800 190,294.00 0.30

74 688111 金山办公 402 189,832.44 0.30

75 600089 特变电工 8,500 189,465.00 0.30


76 600919 江苏银行 25,750 189,262.50 0.30

77 300015 爱尔眼科 10,143 188,152.65 0.30

78 603501 韦尔股份 1,900 186,276.00 0.29

79 601766 中国中车 27,700 180,050.00 0.28

80 601988 中国银行 45,900 179,469.00 0.28

81 600905 三峡能源 33,400 179,358.00 0.28

82 603288 海天味业 3,797 177,889.45 0.28

83 601390 中国中铁 22,600 171,308.00 0.27

84 002304 洋河股份 1,300 170,755.00 0.27

85 688301 奕瑞科技 601 169,740.43 0.27

86 002422 科伦药业 5,600 166,208.00 0.26

87 300014 亿纬锂能 2,745 166,072.50 0.26

88 601688 华泰证券 11,801 162,499.77 0.26

89 002460 赣锋锂业 2,641 160,995.36 0.25

90 002459 晶澳科技 3,828 159,627.60 0.25

91 000338 潍柴动力 12,700 158,242.00 0.25

92 002027 分众传媒 22,960 156,357.60 0.25

93 688012 中微公司 997 155,980.65 0.25

94 601985 中国核电 22,000 155,100.00 0.24

95 600104 上汽集团 10,900 154,453.00 0.24

96 600570 恒生电子 3,486 154,394.94 0.24

97 603986 兆易创新 1,452 154,275.00 0.24

98 002466 天齐锂业 2,200 153,802.00 0.24

99 601225 陕西煤业 8,400 152,796.00 0.24

100 601169 北京银行 32,200 149,086.00 0.23

101 002050 三花智控 4,913 148,667.38 0.23

102 000938 紫光股份 4,623 147,242.55 0.23

103 000625 长安汽车 11,268 145,695.24 0.23

104 601211 国泰君安 9,900 138,501.00 0.22

105 000100 TCL科技 34,760 136,954.40 0.22

106 002049 紫光国微 1,460 136,145.00 0.21


107 002179 中航光电 2,988 135,505.80 0.21

108 300896 爱美客 300 133,485.00 0.21

109 601229 上海银行 23,170 133,227.50 0.21

110 601628 中国人寿 3,800 132,848.00 0.21

111 601989 中国重工 27,300 131,586.00 0.21

112 601919 中远海控 13,990 131,506.00 0.21

113 603799 华友钴业 2,821 129,512.11 0.20

114 600660 福耀玻璃 3,600 129,060.00 0.20

115 603019 中科曙光 2,500 127,250.00 0.20

116 600585 海螺水泥 5,301 125,845.74 0.20

117 600886 国投电力 9,700 122,705.00 0.19

118 300122 智飞生物 2,700 119,340.00 0.19

119 002271 东方雨虹 4,350 118,581.00 0.19

120 601658 邮储银行 23,700 115,893.00 0.18

121 002812 恩捷股份 1,200 115,620.00 0.18

122 600111 XD北方稀 4,800 115,104.00 0.18

123 000977 浪潮信息 2,300 111,550.00 0.18

124 600958 东方证券 11,484 111,394.80 0.18

125 601818 光大银行 36,000 110,520.00 0.17

126 600019 宝钢股份 19,592 110,107.04 0.17

127 600999 招商证券 8,040 109,102.80 0.17

128 002709 天赐材料 2,608 107,423.52 0.17

129 300316 晶盛机电 1,500 106,350.00 0.17

130 600760 中航沈飞 2,324 104,580.00 0.16

131 688599 天合光能 2,400 102,264.00 0.16

132 600426 华鲁恒升 3,290 100,772.70 0.16

133 600584 长电科技 3,200 99,744.00 0.16

134 600009 上海机场 2,186 99,288.12 0.16

135 000596 古井贡酒 401 99,199.38 0.16

136 000776 广发证券 6,700 98,557.00 0.16

137 601186 中国铁建 10,000 98,500.00 0.16


138 300142 沃森生物 3,700 97,865.00 0.15

139 600588 用友网络 4,761 97,600.50 0.15

140 688008 澜起科技 1,696 97,384.32 0.15

141 601006 大秦铁路 13,000 96,590.00 0.15

142 601600 中国铝业 17,400 95,526.00 0.15

143 002410 广联达 2,940 95,520.60 0.15

144 000661 长春高新 700 95,410.00 0.15

145 601800 中国交建 8,700 94,917.00 0.15

146 300450 先导智能 2,620 94,765.40 0.15

147 600547 山东黄金 4,016 94,295.68 0.15

148 002920 德赛西威 600 93,486.00 0.15

149 000963 华东医药 2,147 93,115.39 0.15

150 601377 兴业证券 15,150 92,718.00 0.15

151 001979 招商蛇口 7,100 92,513.00 0.15

152 002241 歌尔股份 5,202 92,335.50 0.15

153 000166 申万宏源 19,820 91,568.40 0.14

154 601939 建设银行 14,600 91,396.00 0.14

155 300408 三环集团 3,100 90,985.00 0.14

156 601669 中国电建 15,700 90,118.00 0.14

157 600196 复星医药 2,900 89,610.00 0.14

158 601009 南京银行 11,200 89,600.00 0.14

159 600011 华能国际 9,600 88,896.00 0.14

160 600010 包钢股份 49,600 88,784.00 0.14

161 688036 传音控股 600 88,200.00 0.14

162 300033 同花顺 500 87,640.00 0.14

163 600085 同仁堂 1,500 86,340.00 0.14

164 000768 中航西飞 3,200 85,600.00 0.13

165 300418 昆仑万维 2,100 84,588.00 0.13

166 002311 海大集团 1,800 84,312.00 0.13

167 000538 云南白药 1,603 84,125.44 0.13

168 000988 华工科技 2,200 83,622.00 0.13


169 603659 璞泰来 2,175 83,128.50 0.13

170 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 0.13

171 000157 中联重科 12,200 82,350.00 0.13

172 603993 洛阳钼业 15,400 82,082.00 0.13

173 600795 国电电力 21,300 81,579.00 0.13

174 002340 格林美 11,800 81,538.00 0.13

175 002384 东山精密 3,100 80,290.00 0.13

176 601360 三六零 6,300 79,002.00 0.12

177 600372 中航电子 5,200 78,936.00 0.12

178 600745 闻泰科技 1,600 78,240.00 0.12

179 002236 大华股份 3,950 78,012.50 0.12

180 600732 爱旭股份 2,520 77,490.00 0.12

181 002493 荣盛石化 6,600 76,824.00 0.12

182 000733 振华科技 800 76,680.00 0.12

183 600926 杭州银行 6,520 76,610.00 0.12

184 600845 宝信软件 1,507 76,570.67 0.12

185 600157 永泰能源 53,100 75,402.00 0.12

186 600029 南方航空 12,500 75,375.00 0.12

187 688256 寒武纪 399 75,012.00 0.12

188 601868 中国能建 31,999 74,877.66 0.12

189 601117 中国化学 9,000 74,520.00 0.12

190 000425 徐工机械 11,000 74,470.00 0.12

191 603369 今世缘 1,400 73,920.00 0.12

192 600176 中国巨石 5,201 73,646.16 0.12

193 601100 恒立液压 1,144 73,593.52 0.12

194 688777 中控技术 1,160 72,824.80 0.11

195 002202 金风科技 6,851 72,757.62 0.11

196 600015 华夏银行 13,400 72,494.00 0.11

197 600741 华域汽车 3,900 71,994.00 0.11

198 002074 国轩高科 2,600 71,812.00 0.11

199 300782 卓胜微 740 71,506.20 0.11


200 601995 中金公司 2,000 71,040.00 0.11

201 300347 泰格医药 1,100 70,994.00 0.11

202 300012 华测检测 3,600 70,200.00 0.11

203 600079 人福医药 2,602 70,097.88 0.11

204 300003 乐普医疗 3,100 70,091.00 0.11

205 002028 思源电气 1,500 70,080.00 0.11

206 601336 新华保险 1,901 69,899.77 0.11

207 601788 光大证券 4,300 68,327.00 0.11

208 600989 宝丰能源 5,400 68,094.00 0.11

209 601633 长城汽车 2,700 67,959.00 0.11

210 601066 中信建投 2,800 67,760.00 0.11

211 300496 中科创达 700 67,445.00 0.11

212 300724 捷佳伟创 600 67,410.00 0.11

213 600487 亨通光电 4,560 66,849.60 0.11

214 601877 正泰电器 2,400 66,360.00 0.10

215 600346 恒力石化 4,620 66,204.60 0.10

216 600489 中金黄金 6,400 66,112.00 0.10

217 600188 兖矿能源 2,200 65,824.00 0.10

218 000876 新 希 望 5,601 65,419.68 0.10

219 002180 纳思达 1,900 65,075.00 0.10

220 603806 福斯特 1,739 64,673.41 0.10

221 688169 石头科技 200 64,136.00 0.10

222 300413 芒果超媒 1,870 63,972.70 0.10

223 002001 新 和 成 4,144 63,817.60 0.10

224 600765 中航重机 2,380 63,093.80 0.10

225 688396 华润微 1,190 62,367.90 0.10

226 000066 中国长城 4,500 62,235.00 0.10

227 600674 川投能源 4,100 61,705.00 0.10

228 601618 中国中冶 15,500 61,535.00 0.10

229 601058 赛轮轮胎 5,400 61,506.00 0.10

230 000786 北新建材 2,500 61,275.00 0.10


231 300037 新宙邦 1,180 61,230.20 0.10

232 000807 云铝股份 4,800 61,104.00 0.10

233 601111 中国国航 7,400 60,976.00 0.10

234 601555 东吴证券 8,747 60,704.18 0.10

235 600885 宏发股份 1,896 60,387.60 0.10

236 300999 金龙鱼 1,500 59,985.00 0.09

237 600352 浙江龙盛 6,400 59,840.00 0.09

238 601901 方正证券 9,000 58,860.00 0.09

239 000895 双汇发展 2,400 58,776.00 0.09

240 601838 成都银行 4,800 58,608.00 0.09

241 600039 四川路桥 5,880 57,682.80 0.09

242 601615 明阳智能 3,400 57,392.00 0.09

243 002007 华兰生物 2,555 57,257.55 0.09

244 002738 中矿资源 1,120 57,052.80 0.09

245 000009 中国宝安 4,720 56,970.40 0.09

246 600233 圆通速递 3,900 56,784.00 0.09

247 688303 大全能源 1,400 56,630.00 0.09

248 300454 深信服 500 56,625.00 0.09

249 002648 卫星化学 3,780 56,548.80 0.09

250 600482 中国动力 2,400 56,256.00 0.09

251 003816 中国广核 18,000 55,980.00 0.09

252 600115 中国东航 11,700 55,692.00 0.09

253 300146 汤臣倍健 2,300 55,154.00 0.09

254 002966 苏州银行 8,420 55,151.00 0.09

255 002736 国信证券 6,300 54,999.00 0.09

256 300285 国瓷材料 2,000 54,800.00 0.09

257 600096 云天化 3,200 54,624.00 0.09

258 600460 士兰微 1,800 54,486.00 0.09

259 002185 华天科技 5,900 54,280.00 0.09

260 600418 江淮汽车 4,300 54,137.00 0.09

261 002385 大北农 8,200 54,120.00 0.09


262 605117 德业股份 360 53,838.00 0.08

263 002841 视源股份 800 53,472.00 0.08

264 600219 南山铝业 17,700 53,454.00 0.08

265 002625 光启技术 3,500 53,410.00 0.08

266 300661 圣邦股份 650 53,384.50 0.08

267 300058 蓝色光标 5,500 53,185.00 0.08

268 300223 北京君正 600 52,986.00 0.08

269 300769 德方纳米 480 52,910.40 0.08

270 002407 多氟多 2,660 52,827.60 0.08

271 002601 龙佰集团 3,200 52,800.00 0.08

272 688126 沪硅产业 2,502 52,291.80 0.08

273 000301 东方盛虹 4,400 52,008.00 0.08

274 600383 金地集团 7,200 51,912.00 0.08

275 300433 蓝思科技 4,400 51,744.00 0.08

276 300568 星源材质 3,000 51,570.00 0.08

277 601108 财通证券 7,110 51,476.40 0.08

278 600415 小商品城 6,000 51,180.00 0.08

279 600332 白云山 1,600 51,008.00 0.08

280 688099 晶晨股份 600 50,592.00 0.08

281 601865 福莱特 1,300 50,063.00 0.08

282 601238 广汽集团 4,800 50,016.00 0.08

283 002624 完美世界 2,950 49,825.50 0.08

284 002008 大族激光 1,900 49,780.00 0.08

285 002821 凯莱英 420 49,501.20 0.08

286 300474 景嘉微 550 49,494.50 0.08

287 000783 长江证券 8,500 49,300.00 0.08

288 300395 菲利华 1,000 49,200.00 0.08

289 603444 吉比特 100 49,111.00 0.08

290 300207 欣旺达 3,000 48,960.00 0.08

291 002223 鱼跃医疗 1,350 48,586.50 0.08

292 600875 东方电气 2,600 48,490.00 0.08


293 601077 渝农商行 13,500 48,465.00 0.08

294 600763 通策医疗 500 48,430.00 0.08

295 000983 山西焦煤 5,300 48,230.00 0.08

296 000933 神火股份 3,700 48,100.00 0.08

297 600862 中航高科 1,900 48,089.00 0.08

298 002240 盛新锂能 1,500 47,805.00 0.08

299 601233 桐昆股份 3,600 47,700.00 0.08

300 600161 天坛生物 1,752 47,566.80 0.07

301 603596 伯特利 600 47,556.00 0.07

302 600027 华电国际 7,100 47,499.00 0.07

303 002156 通富微电 2,100 47,460.00 0.07

304 600754 锦江酒店 1,100 46,574.00 0.07

305 300024 机器人 2,780 46,342.60 0.07

306 601872 招商轮船 8,000 46,320.00 0.07

307 000630 铜陵有色 16,000 46,240.00 0.07

308 002497 雅化集团 2,600 46,228.00 0.07

309 600160 巨化股份 3,350 46,163.00 0.07

310 600132 重庆啤酒 500 46,080.00 0.07

311 601021 春秋航空 800 45,976.00 0.07

312 603688 石英股份 400 45,536.00 0.07

313 603882 金域医学 600 45,300.00 0.07

314 000723 美锦能源 6,000 45,240.00 0.07

315 603486 科沃斯 580 45,106.60 0.07

316 601162 天风证券 15,130 45,087.40 0.07

317 600705 中航产融 11,700 44,811.00 0.07

318 600060 海信视像 1,800 44,550.00 0.07

319 600988 赤峰黄金 3,300 44,418.00 0.07

320 000831 中国稀土 1,500 44,400.00 0.07

321 300628 亿联网络 1,260 44,188.20 0.07

322 601168 西部矿业 4,200 44,142.00 0.07

323 600873 梅花生物 4,900 43,757.00 0.07


324 002409 雅克科技 600 43,728.00 0.07

325 002294 信立泰 1,400 43,666.00 0.07

326 600362 江西铜业 2,300 43,654.00 0.07

327 300751 迈为股份 256 43,361.28 0.07

328 688521 芯原股份 600 43,152.00 0.07

328 300144 宋城演艺 3,480 43,152.00 0.07

329 000975 银泰黄金 3,680 43,056.00 0.07

330 603290 斯达半导 200 43,040.00 0.07

331 002138 顺络电子 1,800 43,038.00 0.07

332 002568 百润股份 1,180 42,893.00 0.07

333 002600 领益智造 6,200 42,842.00 0.07

334 600066 宇通客车 2,900 42,746.00 0.07

335 000617 中油资本 5,900 42,657.00 0.07

336 601878 浙商证券 4,300 42,484.00 0.07

337 600109 国金证券 4,900 42,483.00 0.07

338 603939 益丰药房 1,148 42,476.00 0.07

339 601699 潞安环能 2,600 42,432.00 0.07

340 002465 海格通信 4,100 42,394.00 0.07

341 300136 信维通信 2,100 42,168.00 0.07

342 600918 中泰证券 6,100 42,151.00 0.07

343 300759 康龙化成 1,100 42,108.00 0.07

344 000021 深科技 2,100 41,979.00 0.07

345 603816 顾家家居 1,100 41,965.00 0.07

346 002797 第一创业 7,300 41,756.00 0.07

347 000683 远兴能源 5,800 41,702.00 0.07

348 002439 启明星辰 1,400 41,664.00 0.07

349 300832 新产业 700 41,300.00 0.07

350 600563 法拉电子 300 41,190.00 0.06

351 300253 卫宁健康 3,800 41,116.00 0.06

352 300118 东方日升 1,600 41,008.00 0.06

353 002268 电科网安 1,470 40,968.90 0.06


354 601128 常熟银行 6,000 40,920.00 0.06

355 600839 四川长虹 8,100 40,905.00 0.06

356 601319 中国人保 7,000 40,880.00 0.06

357 600879 航天电子 4,800 40,752.00 0.06

358 002756 永兴材料 650 40,696.50 0.06

359 605358 立昂微 1,100 40,403.00 0.06

360 688002 睿创微纳 899 40,275.20 0.06

361 300073 当升科技 800 40,264.00 0.06

362 601990 南京证券 4,900 40,082.00 0.06

363 601998 中信银行 6,700 40,066.00 0.06

364 600392 盛和资源 3,110 40,025.70 0.06

365 600061 国投资本 5,616 39,985.92 0.06

366 600803 新奥股份 2,100 39,858.00 0.06

367 600642 申能股份 5,700 39,843.00 0.06

368 600298 安琪酵母 1,100 39,831.00 0.06

369 002850 科达利 300 39,675.00 0.06

370 603589 口子窖 800 39,480.00 0.06

371 601696 中银证券 3,700 39,442.00 0.06

372 600884 杉杉股份 2,600 39,364.00 0.06

373 000069 华侨城Ａ 8,900 39,160.00 0.06

374 600497 XD驰宏锌 7,800 39,156.00 0.06

375 600699 均胜电子 2,200 38,808.00 0.06

376 000729 燕京啤酒 3,100 38,657.00 0.06

377 600177 雅戈尔 6,100 38,491.00 0.06

378 300438 鹏辉能源 800 38,432.00 0.06

379 300017 网宿科技 5,400 38,394.00 0.06

380 002025 航天电器 600 38,280.00 0.06

381 300604 长川科技 800 37,992.00 0.06

382 300601 康泰生物 1,480 37,577.20 0.06

383 600499 科达制造 3,300 37,488.00 0.06

384 002673 西部证券 5,900 37,465.00 0.06


385 300487 蓝晓科技 600 37,452.00 0.06

386 000728 国元证券 5,740 37,424.80 0.06

387 002078 太阳纸业 3,500 37,415.00 0.06

388 600141 兴发集团 1,680 37,329.60 0.06

389 600018 上港集团 7,100 37,275.00 0.06

390 300390 天华新能 1,040 37,232.00 0.06

391 601799 星宇股份 300 37,080.00 0.06

392 600521 华海药业 2,000 36,820.00 0.06

393 000629 钒钛股份 9,400 36,754.00 0.06

394 600549 厦门钨业 1,930 36,727.90 0.06

395 600118 中国卫星 1,300 36,673.00 0.06

396 000591 太阳能 5,400 36,612.00 0.06

397 600325 华发股份 3,700 36,445.00 0.06

398 002938 鹏鼎控股 1,500 36,435.00 0.06

399 600183 生益科技 2,565 36,423.00 0.06

400 603833 欧派家居 380 36,404.00 0.06

401 002195 二三四五 12,479 36,064.31 0.06

402 002273 水晶光电 3,018 36,034.92 0.06

403 600153 建发股份 3,300 36,003.00 0.06

404 000960 锡业股份 2,300 35,765.00 0.06

405 603899 晨光股份 800 35,712.00 0.06

406 600399 抚顺特钢 3,500 35,700.00 0.06

407 600859 王府井 1,800 35,622.00 0.06

408 600637 东方明珠 4,490 35,111.80 0.06

409 603260 合盛硅业 500 35,010.00 0.06

410 300866 安克创新 400 35,000.00 0.06

411 600486 扬农化工 400 34,968.00 0.06

412 600143 金发科技 4,000 34,920.00 0.06

413 000708 中信特钢 2,200 34,848.00 0.05

414 603927 中科软 900 34,704.00 0.05

415 002065 东华软件 4,900 34,594.00 0.05


416 300699 光威复材 1,120 34,552.00 0.05

417 688567 孚能科技 1,600 34,544.00 0.05

418 000519 中兵红箭 1,900 34,371.00 0.05

419 002430 杭氧股份 1,000 34,360.00 0.05

420 600271 航天信息 2,500 34,225.00 0.05

421 000738 航发控制 1,400 34,160.00 0.05

422 601577 长沙银行 4,400 34,144.00 0.05

423 002373 千方科技 2,500 34,100.00 0.05

424 002916 深南电路 452 34,067.24 0.05

425 000997 新 大 陆 1,800 34,020.00 0.05

426 600166 福田汽车 10,000 34,000.00 0.05

427 002131 利欧股份 14,700 33,810.00 0.05

428 601898 中煤能源 4,000 33,760.00 0.05

429 002368 太极股份 820 33,759.40 0.05

430 600704 物产中大 6,800 33,592.00 0.05

431 002192 融捷股份 500 33,415.00 0.05

432 002281 光迅科技 900 33,381.00 0.05

433 688390 固德威 200 33,372.00 0.05

434 300001 特锐德 1,600 33,248.00 0.05

435 002557 洽洽食品 800 33,240.00 0.05

436 688009 中国通号 5,701 33,065.80 0.05

437 002444 巨星科技 1,500 32,820.00 0.05

438 601997 贵阳银行 6,360 32,817.60 0.05

439 603077 和邦生物 13,500 32,805.00 0.05

440 000703 恒逸石化 4,838 32,801.64 0.05

441 000623 吉林敖东 2,043 32,769.72 0.05

442 600529 山东药玻 1,200 32,664.00 0.05

443 300088 长信科技 5,400 32,562.00 0.05

444 603392 万泰生物 487 32,516.99 0.05

445 601881 中国银河 2,800 32,508.00 0.05

446 600998 九州通 3,129 32,479.02 0.05


447 002683 广东宏大 1,100 32,384.00 0.05

448 600867 通化东宝 3,100 32,364.00 0.05

449 600348 华阳股份 4,050 32,035.50 0.05

450 002531 天顺风能 2,100 31,983.00 0.05

451 002506 协鑫集成 10,900 31,937.00 0.05

452 600970 中材国际 2,500 31,875.00 0.05

453 600546 山煤国际 2,200 31,834.00 0.05

454 600380 健康元 2,504 31,825.84 0.05

455 002532 天山铝业 5,300 31,747.00 0.05

456 002152 广电运通 2,700 31,644.00 0.05

457 000408 藏格矿业 1,400 31,598.00 0.05

458 600739 辽宁成大 2,400 31,560.00 0.05

459 002064 华峰化学 4,600 31,556.00 0.05

460 601016 节能风电 8,580 31,488.60 0.05

461 002739 万达电影 2,500 31,350.00 0.05

462 300763 锦浪科技 300 31,230.00 0.05

463 002203 海亮股份 2,600 31,226.00 0.05

464 600516 方大炭素 5,033 31,204.60 0.05

465 600170 上海建工 11,600 31,204.00 0.05

466 002056 横店东磁 1,700 30,957.00 0.05

467 002507 涪陵榨菜 1,690 30,943.90 0.05

468 600655 豫园股份 4,500 30,870.00 0.05

469 600498 烽火通信 1,512 30,799.44 0.05

470 002080 中材科技 1,500 30,780.00 0.05

471 002299 圣农发展 1,600 30,640.00 0.05

472 688200 华峰测控 200 30,600.00 0.05

473 601216 君正集团 7,400 30,340.00 0.05

474 002120 韵达股份 3,164 30,247.84 0.05

475 601636 旗滨集团 3,500 30,170.00 0.05

476 002353 杰瑞股份 1,200 30,156.00 0.05

477 300919 中伟股份 500 30,125.00 0.05


478 603456 九洲药业 1,100 30,118.00 0.05

479 300383 光环新网 2,800 30,100.00 0.05

480 688385 复旦微电 600 30,060.00 0.05

481 300676 华大基因 500 29,995.00 0.05

482 300748 金力永磁 1,000 29,920.00 0.05

483 000893 亚钾国际 1,300 29,822.00 0.05

484 603185 弘元绿能 400 29,820.00 0.05

485 603517 绝味食品 800 29,720.00 0.05

486 689009 九号公司 800 29,480.00 0.05

487 600863 内蒙华电 7,100 29,465.00 0.05

488 300296 利亚德 4,500 29,385.00 0.05

489 600580 卧龙电驱 1,999 29,205.39 0.05

490 603893 瑞芯微 400 29,140.00 0.05

491 002414 高德红外 3,744 29,090.88 0.05

492 002926 华西证券 3,500 29,085.00 0.05

493 002092 中泰化学 4,500 29,025.00 0.05

494 600535 天士力 2,000 29,020.00 0.05

495 600909 华安证券 6,190 28,907.30 0.05

496 601966 玲珑轮胎 1,300 28,886.00 0.05

497 600820 隧道股份 4,801 28,854.01 0.05

498 601155 新城控股 2,000 28,820.00 0.05

499 000878 云南铜业 2,600 28,730.00 0.05

500 600528 中铁工业 2,900 28,652.00 0.05

501 600025 华能水电 4,000 28,520.00 0.04

502 603195 公牛集团 296 28,433.76 0.04

503 300182 捷成股份 4,500 28,395.00 0.04

504 300595 欧普康视 940 28,378.60 0.04

505 002372 伟星新材 1,380 28,345.20 0.04

506 002595 豪迈科技 800 28,104.00 0.04

507 000039 中集集团 4,070 28,042.30 0.04

508 000750 国海证券 8,360 28,006.00 0.04


509 000547 航天发展 2,797 27,970.00 0.04

510 300682 朗新科技 1,200 27,936.00 0.04

511 600008 首创环保 9,600 27,648.00 0.04

512 002429 兆驰股份 5,000 27,500.00 0.04

513 603737 三棵树 420 27,476.40 0.04

514 000970 中科三环 2,140 27,434.80 0.04

515 603233 大参林 979 27,421.79 0.04

516 000027 深圳能源 4,140 27,282.60 0.04

517 601198 东兴证券 3,400 27,268.00 0.04

518 603712 七一二 900 27,189.00 0.04

519 000060 中金岭南 5,700 27,075.00 0.04

520 688005 容百科技 500 27,010.00 0.04

521 601880 辽港股份 17,300 26,988.00 0.04

522 600329 达仁堂 600 26,934.00 0.04

523 300957 贝泰妮 300 26,664.00 0.04

524 600369 西南证券 7,300 26,645.00 0.04

525 300363 博腾股份 900 26,631.00 0.04

526 300212 易华录 800 26,584.00 0.04

527 000830 鲁西化工 2,500 26,400.00 0.04

528 002500 山西证券 4,730 26,393.40 0.04

529 600390 五矿资本 4,900 26,362.00 0.04

530 603156 养元饮品 1,064 26,280.80 0.04

531 601717 郑煤机 2,100 26,145.00 0.04

532 600398 海澜之家 3,800 26,144.00 0.04

533 600566 济川药业 900 26,136.00 0.04

534 000636 风华高科 1,700 26,078.00 0.04

535 688561 奇安信 500 25,905.00 0.04

536 002936 郑州银行 11,203 25,766.90 0.04

537 600848 上海临港 2,156 25,764.20 0.04

538 300529 健帆生物 1,100 25,498.00 0.04

539 600606 绿地控股 9,234 25,393.50 0.04


540 300070 碧水源 4,732 25,363.52 0.04

541 603658 安图生物 490 25,347.70 0.04

542 600985 淮北矿业 2,200 25,344.00 0.04

543 603858 步长制药 1,224 25,202.16 0.04

544 300009 安科生物 2,516 25,160.00 0.04

545 300244 迪安诊断 980 25,117.40 0.04

546 688187 时代电气 600 25,116.00 0.04

547 003035 南网能源 3,500 24,920.00 0.04

548 000050 深天马Ａ 2,700 24,786.00 0.04

549 600021 上海电力 2,300 24,771.00 0.04

550 002244 滨江集团 2,800 24,696.00 0.04

551 601456 国联证券 2,700 24,570.00 0.04

552 002508 老板电器 970 24,531.30 0.04

553 601958 金钼股份 2,200 24,530.00 0.04

554 000155 川能动力 1,700 24,480.00 0.04

555 002572 索菲亚 1,400 24,388.00 0.04

556 688538 和辉光电 9,600 24,384.00 0.04

557 601179 中国西电 4,500 24,345.00 0.04

558 300373 扬杰科技 600 24,342.00 0.04

559 002153 石基信息 1,731 24,234.00 0.04

560 601666 平煤股份 3,200 24,128.00 0.04

561 002408 齐翔腾达 3,776 24,053.12 0.04

562 300558 贝达药业 500 24,015.00 0.04

563 002249 大洋电机 4,200 23,940.00 0.04

564 600038 中直股份 600 23,892.00 0.04

565 600673 东阳光 3,300 23,793.00 0.04

566 600895 张江高科 1,700 23,664.00 0.04

567 000887 中鼎股份 1,800 23,562.00 0.04

568 300357 我武生物 700 23,541.00 0.04

569 002019 亿帆医药 1,601 23,374.60 0.04

570 600208 新湖中宝 9,400 23,312.00 0.04


571 600667 太极实业 3,200 23,232.00 0.04

572 002155 湖南黄金 1,900 23,180.00 0.04

573 603160 汇顶科技 500 23,125.00 0.04

574 002958 青农商行 8,500 23,120.00 0.04

575 688029 南微医学 282 22,999.92 0.04

576 600435 XD北方导 2,000 22,980.00 0.04

577 002831 裕同科技 940 22,926.60 0.04

578 688065 凯赛生物 368 22,911.68 0.04

579 601000 唐山港 6,478 22,867.34 0.04

580 002670 国盛金控 2,600 22,828.00 0.04

581 600827 百联股份 1,700 22,729.00 0.04

582 600378 昊华科技 600 22,584.00 0.04

583 600282 南钢股份 6,700 22,579.00 0.04

584 002221 东华能源 2,600 22,490.00 0.04

585 002128 电投能源 1,700 22,474.00 0.04

586 600755 厦门国贸 2,900 22,446.00 0.04

587 601231 环旭电子 1,500 22,440.00 0.04

588 600959 江苏有线 6,524 22,051.12 0.03

589 002939 长城证券 2,700 21,951.00 0.03

590 300115 长盈精密 1,840 21,914.40 0.03

591 600171 上海贝岭 1,200 21,900.00 0.03

592 300026 红日药业 4,000 21,680.00 0.03

593 600517 XD国网英 3,800 21,660.00 0.03

594 603885 吉祥航空 1,400 21,602.00 0.03

595 600906 财达证券 3,000 21,600.00 0.03

596 002030 达安基因 2,158 21,515.26 0.03

597 601866 中远海发 8,700 21,489.00 0.03

598 600598 北大荒 1,600 21,328.00 0.03

599 000778 新兴铸管 5,200 21,216.00 0.03

600 000987 越秀资本 3,335 21,177.25 0.03

601 000598 兴蓉环境 3,900 21,177.00 0.03


602 300677 英科医疗 960 21,120.00 0.03

603 600316 洪都航空 900 21,105.00 0.03

604 300251 光线传媒 2,600 21,034.00 0.03

605 000709 河钢股份 9,300 21,018.00 0.03

606 600582 天地科技 3,600 20,988.00 0.03

607 603218 日月股份 1,100 20,889.00 0.03

608 601665 齐鲁银行 5,300 20,776.00 0.03

609 300776 帝尔激光 320 20,768.00 0.03

610 603883 老百姓 694 20,715.90 0.03

611 601005 重庆钢铁 14,600 20,440.00 0.03

612 002183 怡 亚 通 4,000 20,400.00 0.03

613 000930 中粮科技 2,512 20,347.20 0.03

614 600315 上海家化 700 20,307.00 0.03

615 688779 长远锂科 1,800 20,286.00 0.03

616 600718 东软集团 1,900 20,254.00 0.03

617 600131 国网信通 1,000 20,190.00 0.03

618 601106 中国一重 6,000 20,160.00 0.03

619 002032 苏 泊 尔 400 20,000.00 0.03

620 600373 中文传媒 1,500 19,980.00 0.03

621 002985 北摩高科 451 19,898.12 0.03

622 002326 永太科技 1,300 19,877.00 0.03

623 601992 金隅集团 9,100 19,838.00 0.03

624 600663 陆家嘴 2,000 19,740.00 0.03

625 000883 湖北能源 4,300 19,608.00 0.03

626 603267 鸿远电子 300 19,590.00 0.03

627 603568 伟明环保 1,118 19,576.18 0.03

628 002266 浙富控股 4,700 19,411.00 0.03

629 000825 太钢不锈 5,000 19,350.00 0.03

630 600737 中粮糖业 2,400 19,320.00 0.03

631 002690 美亚光电 750 19,312.50 0.03

632 600967 内蒙一机 1,900 19,190.00 0.03


633 002511 中顺洁柔 1,700 18,955.00 0.03

634 601778 晶科科技 3,800 18,772.00 0.03

634 600801 华新水泥 1,520 18,772.00 0.03

635 300850 新强联 500 18,690.00 0.03

636 600297 广汇汽车 8,900 18,512.00 0.03

637 002745 木林森 2,000 18,400.00 0.03

638 688116 天奈科技 400 18,300.00 0.03

639 603225 新凤鸣 1,656 18,298.80 0.03

640 688208 道通科技 602 18,246.62 0.03

641 601928 凤凰传媒 1,600 18,240.00 0.03

642 601808 中海油服 1,300 18,044.00 0.03

643 000877 天山股份 2,200 17,908.00 0.03

644 601698 中国卫通 900 17,892.00 0.03

645 601991 大唐发电 5,400 17,874.00 0.03

646 000012 南 玻Ａ 2,990 17,820.40 0.03

647 000401 冀东水泥 2,400 17,688.00 0.03

648 600871 石化油服 8,900 17,622.00 0.03

649 000800 一汽解放 2,100 17,577.00 0.03

650 300888 稳健医疗 420 17,501.40 0.03

651 601098 XD中南传 1,500 17,400.00 0.03

651 000156 华数传媒 2,000 17,400.00 0.03

652 300861 美畅股份 400 17,348.00 0.03

653 000581 威孚高科 1,100 17,325.00 0.03

654 002468 申通快递 1,601 17,322.82 0.03

655 601718 际华集团 5,800 17,226.00 0.03

656 600500 中化国际 3,080 17,124.80 0.03

657 601118 海南橡胶 3,800 17,024.00 0.03

658 600022 山东钢铁 11,900 16,898.00 0.03

659 600155 华创云信 2,700 16,794.00 0.03

660 002250 联化科技 1,600 16,736.00 0.03

661 000785 居然之家 4,300 16,383.00 0.03


662 600764 中国海防 600 16,332.00 0.03

663 601598 中国外运 3,500 16,310.00 0.03

664 002867 周大生 900 16,002.00 0.03

665 002423 中粮资本 2,000 16,000.00 0.03

666 601608 中信重工 3,800 15,998.00 0.03

667 000089 深圳机场 2,300 15,985.00 0.03

668 600195 中牧股份 1,358 15,861.44 0.03

669 000559 万向钱潮 2,900 15,805.00 0.02

670 600597 光明乳业 1,500 15,600.00 0.02

671 600782 新钢股份 4,200 15,582.00 0.02

672 601236 红塔证券 2,090 15,570.50 0.02

673 688690 纳微科技 400 15,540.00 0.02

674 600062 华润双鹤 880 15,329.60 0.02

675 000937 冀中能源 2,400 15,312.00 0.02

676 600707 彩虹股份 3,200 15,232.00 0.02

677 600339 中油工程 3,700 15,059.00 0.02

678 600901 江苏金租 3,640 15,033.20 0.02

679 603228 景旺电子 584 14,979.60 0.02

680 600409 三友化工 2,700 14,715.00 0.02

681 000898 鞍钢股份 5,260 14,622.80 0.02

682 600259 广晟有色 400 14,456.00 0.02

683 002705 新宝股份 800 14,424.00 0.02

684 601611 中国核建 1,700 14,365.00 0.02

685 601156 东航物流 1,100 14,300.00 0.02

686 000967 盈峰环境 2,800 14,140.00 0.02

687 600095 湘财股份 1,800 14,040.00 0.02

688 000537 广宇发展 1,200 14,004.00 0.02

689 600167 联美控股 1,990 13,870.30 0.02

690 300482 万孚生物 520 13,847.60 0.02

691 600968 海油发展 4,500 13,815.00 0.02

692 600808 马钢股份 5,300 13,621.00 0.02


693 603866 桃李面包 1,343 13,591.16 0.02

694 001914 招商积余 900 13,545.00 0.02

695 600556 天下秀 1,900 13,471.00 0.02

696 002010 传化智联 2,500 13,300.00 0.02

697 002505 鹏都农牧 7,000 13,230.00 0.02

698 000563 陕国投Ａ 4,330 13,206.50 0.02

699 603650 彤程新材 400 13,120.00 0.02

700 002081 金 螳 螂 2,900 13,079.00 0.02

701 601568 北元集团 2,480 13,069.60 0.02

702 600126 杭钢股份 2,980 12,933.20 0.02

703 300257 开山股份 800 12,136.00 0.02

704 000959 首钢股份 3,400 11,900.00 0.02

705 002925 盈趣科技 610 11,834.00 0.02

706 002653 海思科 500 11,800.00 0.02

707 600507 方大特钢 2,540 11,760.20 0.02

708 000402 金 融 街 2,600 11,752.00 0.02

709 002110 三钢闽光 2,750 11,605.00 0.02

710 000415 渤海租赁 5,400 11,340.00 0.02

711 601869 长飞光纤 300 11,103.00 0.02

712 600377 宁沪高速 1,100 10,813.00 0.02

713 301029 怡合达 240 10,723.20 0.02

714 002563 森马服饰 1,700 10,574.00 0.02

715 601187 厦门银行 2,100 10,542.00 0.02

716 601298 青岛港 1,500 10,455.00 0.02

717 603317 天味食品 703 10,270.83 0.02

718 000031 大悦城 2,800 10,248.00 0.02

719 600928 西安银行 2,900 10,208.00 0.02

720 600623 华谊集团 1,600 9,968.00 0.02

721 601139 深圳燃气 1,300 9,477.00 0.01

722 603056 德邦股份 600 9,252.00 0.01

723 002399 海普瑞 800 9,176.00 0.01


724 001289 龙源电力 400 9,000.00 0.01

725 600350 山东高速 1,400 8,918.00 0.01

726 601228 广州港 2,700 8,721.00 0.01

727 001872 招商港口 500 8,635.00 0.01

728 688006 杭可科技 281 8,562.07 0.01

729 601969 海南矿业 1,300 8,554.00 0.01

730 603379 三美股份 360 8,463.60 0.01

731 002945 华林证券 600 8,208.00 0.01

732 000553 安道麦A 900 7,596.00 0.01

733 603355 莱克电气 280 7,114.80 0.01

734 600927 永安期货 400 6,504.00 0.01

735 300741 华宝股份 300 6,426.00 0.01

736 600299 安迪苏 800 6,376.00 0.01

737 001203 大中矿业 500 5,555.00 0.01

738 601828 美凯龙 1,150 5,508.50 0.01

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 603707 健友股份 1,063,676.42 1.72

2 600216 浙江医药 903,386.00 1.46

3 600511 国药股份 776,085.00 1.25

4 000400 许继电气 662,219.00 1.07

5 601689 拓普集团 467,188.00 0.76

6 601233 桐昆股份 449,763.00 0.73

7 601607 上海医药 355,794.00 0.58


8 000932 华菱钢铁 353,977.00 0.57

9 600519 贵州茅台 334,103.00 0.54

10 300750 宁德时代 291,613.20 0.47

11 002001 新 和 成 269,282.00 0.44

12 000739 普洛药业 250,246.00 0.40

13 600893 航发动力 247,521.00 0.40

14 000513 丽珠集团 238,283.00 0.39

15 002252 上海莱士 218,637.00 0.35

16 300274 阳光电源 188,654.00 0.30

17 603501 韦尔股份 178,691.00 0.29

18 688981 中芯国际 161,056.85 0.26

19 688301 奕瑞科技 160,766.75 0.26

20 600104 上汽集团 150,172.00 0.24

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 600216 浙江医药 793,661.00 1.28

2 601233 桐昆股份 432,312.00 0.70

3 600519 贵州茅台 370,154.00 0.60

4 603707 健友股份 318,127.00 0.51

5 300750 宁德时代 294,998.00 0.48

6 000661 长春高新 268,247.00 0.43

7 002001 新 和 成 254,414.00 0.41

8 002007 华兰生物 199,494.00 0.32

9 300274 阳光电源 187,902.00 0.30

10 300363 博腾股份 179,287.00 0.29


11 603259 药明康德 173,368.00 0.28

12 300630 普利制药 159,889.18 0.26

13 600104 上汽集团 156,747.84 0.25

14 688599 天合光能 154,608.40 0.25

15 603501 韦尔股份 146,079.85 0.24

16 601607 上海医药 128,268.00 0.21

17 000513 丽珠集团 123,597.00 0.20

18 688981 中芯国际 123,378.77 0.20

19 603225 新凤鸣 115,890.00 0.19

20 600036 招商银行 109,590.00 0.18

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 12,452,497.27

卖出股票收入（成交）总额 10,975,166.17

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】分别于2022年09月09日、2022年09月28日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报，于2023年06月14日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具责令改正、公开处罚的通报；【招商银行股份有限公司】于2022年08月31日收到中国人民银行出具公开批评、公开处罚的通报，于2022年09月09日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国平安保险(集团)股份有限公司】于2022年08月22日收到国家外汇管理局深圳市分局出具罚款处罚、警告、责令改正的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,816.25

2 应收清算款 87,505.48

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 72,369.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 169,691.64

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

天弘

中证8 3,6 6,749.88 2,499,805.49 10.1 22,062,995.16 89.82%
39 8%

00A
天弘

中证8 3,3 9,368.71 12,890,750.89 40.6 18,794,232.68 59.32%
82 8%

00C

合计 6,8 8,166.05 15,390,556.38 27.3 40,857,227.84 72.64%
88 6%

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比


（份） 例

天弘中证800 18,555.40 0.08%
基金管理人所有从业人员持 A

有本基金 天弘中证800 2,086.32 0.01%
C

合计 20,641.72 0.04%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 天弘中证800A 0
和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证800C 0
基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证800A 0
金 天弘中证800C 0
合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月16日至2018年07月16日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

天弘中证800A 天弘中证800C

基金合同生效日(2015年07月16 5,000,000.00 5,000,000.00
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 23,126,849.74 32,093,180.06

本报告期基金总申购份额 4,323,652.73 12,666,084.44

减：本报告期基金总赎回份额 2,887,701.82 13,074,280.93

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 24,562,800.65 31,684,983.57


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
在本报告截止日至报告批准送出日之间，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及公募基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

东方 100.0 100.0

财富 2 23,206,597.06 0% 10,009.85 0% -

证券

东兴 1 - - - - -

证券

广发 2 - - - - -

证券

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：无。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东方财富证 34,617.4 92.76% - - - - - -
券 1

东兴证券 - - - - - - - -

广发证券 2,700.00 7.24% - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 天弘中证800指数型发起式 中国证监会规定媒介 2023-01-28

证券投资基金2022年第4季


度报告

天弘基金管理有限公司关于

2 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会规定媒介 2023-03-24

进行诈骗活动的风险提示

天弘中证800指数型发起式

3 证券投资基金2022年年度报 中国证监会规定媒介 2023-03-31

告

4 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023-04-01

高级管理人员变更的公告

天弘中证800指数型发起式

5 证券投资基金2023年第1季 中国证监会规定媒介 2023-04-23

度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投 况

资 持有基金

者 份额比例

类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 号 超过 20%

的时间区

间

机 1 20230101- 12,890,75 - - 12,890,75 22.92%
构 20230630 0.89 0.89

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险；


（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件

2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
点击查看>>  附件