天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年08月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告......49

7.1 期末基金资产组合情况......49

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 78

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......80

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......80

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......81

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......81

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......81

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......81

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......81

7.12 投资组合报告附注 ......81
§8 基金份额持有人信息...... 82

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 82

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......83


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......83

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......83
§9 开放式基金份额变动......83
§10 重大事件揭示......84

10.1 基金份额持有人大会决议......84

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......84

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......84

10.4 基金投资策略的改变 ......84

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......84

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......84

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......84

10.8 其他重大事件 ......85
§11 影响投资者决策的其他重要信息......86

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 87

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 87
§12 备查文件目录......88

12.1 备查文件目录 ......88

12.2 存放地点 ......88

12.3 查阅方式 ......88

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金

基金简称 天弘中证800

基金主代码 001588

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015年07月16日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 45,681,850.83份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C

下属分级基金的交易代码 001588 001589

报告期末下属分级基金的份额总额 16,613,432.75份 29,068,418.08份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
投资策略 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。本基金产品投资策略主要包括大类
资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、
存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司

信息披 姓名 童建林 崔瑞娟

露负责 联系电话 022-83310208 020-66338888

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn

客户服务电话 95046 95575

传真 022-83865569 020-87553363-6731

天津自贸试验区（中心商务 广东省广州市黄埔区中新广
注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 州知识城腾飞一街2号618室
3层

办公地址 天津市河西区马场道59号天 广州市天河区马场路26号广
津国际经济贸易中心A座16层 发证券大厦34楼

邮政编码 300203 510627

法定代表人 韩歆毅 林传辉

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

天弘中证800A 天弘中证800C

本期已实现收益 55,350.94 68,178.37

本期利润 -1,417,115.31 -2,405,946.03

加权平均基金份额本期利润 -0.0909 -0.0916

本期加权平均净值利润率 -7.46% -7.62%

本期基金份额净值增长率 -8.39% -8.49%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 4,494,035.11 7,296,258.39

期末可供分配基金份额利润 0.2705 0.2510

期末基金资产净值 21,107,467.86 36,364,676.47

期末基金份额净值 1.2705 1.2510

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 27.05% 25.10%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证800A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
增长率① 增长率标 基准收益 基准收益


准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 9.33% 0.99% 8.54% 1.00% 0.79% -0.01%

过去三个月 6.11% 1.39% 4.97% 1.40% 1.14% -0.01%

过去六个月 -8.39% 1.38% -9.43% 1.39% 1.04% -0.01%

过去一年 -10.00% 1.15% -11.50% 1.16% 1.50% -0.01%

过去三年 39.94% 1.18% 19.47% 1.19% 20.47% -0.01%

自基金合同

生效日起至 27.05% 1.31% 5.92% 1.32% 21.13% -0.01%
今
天弘中证800C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 9.31% 0.99% 8.54% 1.00% 0.77% -0.01%

过去三个月 6.06% 1.39% 4.97% 1.40% 1.09% -0.01%

过去六个月 -8.49% 1.38% -9.43% 1.39% 0.94% -0.01%

过去一年 -10.17% 1.15% -11.50% 1.16% 1.33% -0.01%

过去三年 39.08% 1.18% 19.47% 1.19% 19.61% -0.01%

自基金合同

生效日起至 25.10% 1.31% 5.92% 1.32% 19.18% -0.01%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2015年07月16日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：
截至2022年6月30日，公司共管理运作160只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承"稳健理财，值得信赖"的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

男，软件工程硕士。历任
2017 华夏基金管理有限公司金
张子 本基金基金经理 年04 - 15 融工程师量化研究员。201
法 月 年 4年3月加盟本公司，历任
股票研究员、基金经理助
理。


注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制策略跟踪指数，完全复制指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

报告期内，本基金跟踪误差严格约束在基金合同的规定范围内，其来源主要是申购赎回、成分股调整、以及成分股分红和打新等因素。当由于申赎或打新锁定等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2022年06月30日，天弘中证800A基金份额净值为1.2705元，天弘中证800C基金份额净值为1.2510元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为-8.39%，同期业绩比较基准增长率为-9.43%；天弘中证800C为-8.49%，同期业绩比较基准增长率为-9.43%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回看上半年，受俄乌冲突、美国加息、疫情反复等因素影响，我国经济下行明显，为应对这些压力和实现2022年确立的政策目标，政府通过了一系列稳增长政策。回顾一下历程，在1、2月经济开门红后，本土疫情区域性反复，在动态清零和静态管理的应对措施下，物流和人流受到较大影响，3、4月边际下行，服务业及消费受到冲击，5月起常态化核酸检测的大范围推广统筹经济发展与疫情防控，实现人流和物流的有效修复，消费、出口、工业生产及服务业在5、6月出现显著反弹。展望下半年，结合429政治局会议、523稳住经济大盘会议等政策要求，我们认为常态化核酸检测可以有效保障经济修复，前期一系列稳增长政策将逐步兑现；结构上，制造业投资及基建投资是拉动经济增长的核心动力，受被动储蓄释放、政府消费拉动和刺激政策兑现影响，消费边际回升力度最大；政策方面，货币政策宽信用贯穿全年，宽货币可能存在从就业和增长目标向通胀切换进而适当回归中性，财政政策重在落实前期政策效果。概括来说，下半年政策宽松、流动性充裕是大方向，经济复苏也是大方向。

俄乌冲突、美联储加息超预期以及疫情冲击是上半年行情较大波动的主要影响因素，海外交易由滞涨向衰退演绎，全球权益市场纷纷下跌，A股指数V型反弹，随后走出独立行情。短期来看，随着市场主要指数均反弹至甚至超过疫情前的位置，疫情冲击后经济的环比修复预期已经被市场反映的比较充分，持续性反弹的动能弱化，市场可能维持区间震荡行情。中期来看，未来一个季度可能会看到中长期贷款增速的回升，届时市场可能会再度获得贝塔收益，但下半年资本市场仍然可能存在着受复苏不及预期，海外经济衰退等潜在因素的影响。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

2022年4月11日至2022年5月19日，本基金连续20个工作日基金资产净值低于5000万，未连续60个工作日基金资产净值低于5000万。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2022年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,180,003.57 2,824,212.19

结算备付金 2,661.71 46,832.82

存出保证金 10,917.81 13,339.09

交易性金融资产 6.4.7.2 54,766,346.21 48,203,138.83

其中：股票投资 54,758,445.52 48,142,842.73

基金投资 - -

债券投资 7,900.69 60,296.10

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -


债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 172,049.56 54,326.58

应收股利 - -

应收申购款 488,858.77 86,397.05

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 652.11

资产总计 58,620,837.63 51,228,898.67

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 4,794.43

应付赎回款 1,038,550.13 168,811.64

应付管理人报酬 22,370.21 21,933.04

应付托管费 4,474.03 4,386.61

应付销售服务费 5,574.36 5,397.23

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 77,724.57 145,543.65

负债合计 1,148,693.30 350,866.60

净资产：

实收基金 6.4.7.7 45,681,850.83 37,017,372.81

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 11,790,293.50 13,860,659.26

净资产合计 57,472,144.33 50,878,032.07

负债和净资产总计 58,620,837.63 51,228,898.67

注：报告截止日2022年06月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.2705元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.2510元；基金份额总额45,681,850.83份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额16,613,432.75份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额
29,068,418.08份。
6.2 利润表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -3,561,053.34 2,538,135.87

1.利息收入 11,337.01 12,214.12

其中：存款利息收入 6.4.7.9 11,337.01 12,195.76

债券利息收入 - 18.36

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 373,040.94 3,366,984.77
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -171,312.46 2,964,034.60


基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 20,590.14 12,012.02

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 523,763.26 390,938.15

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -3,946,590.65 -859,398.36
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 1,159.36 18,335.34
号填列）

减：二、营业总支出 262,008.00 289,267.25

1．管理人报酬 125,228.35 131,857.41

2．托管费 25,045.62 26,371.45

3．销售服务费 31,267.26 30,980.52

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 80,466.77 100,057.87

三、利润总额（亏损总额 -3,823,061.34 2,248,868.62
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -3,823,061.34 2,248,868.62

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -3,823,061.34 2,248,868.62

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 37,017,372.8 - 13,860,659.2 50,878,032.0
（基金净值） 1 6 7

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 37,017,372.8 - 13,860,659.2 50,878,032.0
（基金净值） 1 6 7

三、本期增减变动额 -2,070,365.7

（减少以“-”号填 8,664,478.02 - 6 6,594,112.26
列）

（一）、综合收益总 - - -3,823,061.3 -3,823,061.3
额 4 4

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 8,664,478.02 - 1,752,695.58 10,417,173.6
净值变动数（净值减 0
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 23,651,188.3 - 4,934,891.52 28,586,079.8
0 2

2.基金赎回 -14,986,710. - -3,182,195.9 -18,168,906.


款 28 4 22

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 45,681,850.8 - 11,790,293.5 57,472,144.3
（基金净值） 3 0 3

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 41,698,216.5 - 14,627,604.1 56,325,820.7
（基金净值） 5 5 0

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 41,698,216.5 - 14,627,604.1 56,325,820.7
（基金净值） 5 5 0

三、本期增减变动额 -2,647,112.2 -1,637,015.9
（减少以“-”号填 6 - 1,010,096.36 0
列）

（一）、综合收益总 - - 2,248,868.62 2,248,868.62
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -2,647,112.2 - -1,238,772.2 -3,885,884.5
净值变动数（净值减 6 6 2
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 27,365,860.6 - 10,217,516.1 37,583,376.7
2 7 9


2.基金赎回 -30,012,972. - -11,456,288. -41,469,261.
款 88 43 31

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 39,051,104.2 - 15,637,700.5 54,688,804.8
（基金净值） 9 1 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强 薄贺龙 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。

根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(以下简称“A类基金”)；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费
用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金2022年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除6.4.4.1、6.4.4.2、6.4.4.3之外，本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债


金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入 ，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)


本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具


根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为2,824,212.19元、46,832.82元、13,339.09元、652.11元、54,326.58元和86,397.05元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为2,824,832.85元、46,856.03元、13,345.69元、0.00元、54,326.58元和86,397.05元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为48,203,138.83元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为48,203,140.47元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为4,794.43元、168,811.64元、21,933.04元、4,386.61元、5,397.23元、
7,501.10元和8,042.55元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为4,794.43元、168,811.64元、21,933.04元、4,386.61元、5,397.23元、7,501.10元和8,042.55元。

i)于2021年12月31日，本基金持有的"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 3,180,003.57

等于：本金 3,179,316.62

加：应计利息 686.95

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,180,003.57

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 54,435,789.24 - 54,758,445.52 322,656.28

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约


交易所市 7,900.00 0.69 7,900.69 -
场

债 银行间市

券 场 - - - -

合计 7,900.00 0.69 7,900.69 -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 54,443,689.24 0.69 54,766,346.21 322,656.28

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 151.47

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 5,106.33


其中：交易所市场 5,106.33

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 64,466.77

其他应付 8,000.00

合计 77,724.57

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 天弘中证800A

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘中证800A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,894,373.82 13,894,373.82

本期申购 5,767,520.60 5,767,520.60

本期赎回（以“-”号填列） -3,048,461.67 -3,048,461.67

本期末 16,613,432.75 16,613,432.75

6.4.7.7.2 天弘中证800C

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘中证800C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 23,122,998.99 23,122,998.99

本期申购 17,883,667.70 17,883,667.70

本期赎回（以“-”号填列） -11,938,248.61 -11,938,248.61

本期末 29,068,418.08 29,068,418.08

注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 天弘中证800A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(天弘中证800A)

本期期初 6,793,169.99 -1,417,533.47 5,375,636.52

本期利润 55,350.94 -1,472,466.25 -1,417,115.31

本期基金份额交易产 1,329,352.73 -793,838.83 535,513.90
生的变动数

其中：基金申购款 2,817,383.36 -1,572,137.37 1,245,245.99

基金赎回款 -1,488,030.63 778,298.54 -709,732.09

本期已分配利润 - - -

本期末 8,177,873.66 -3,683,838.55 4,494,035.11

6.4.7.8.2 天弘中证800C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(天弘中证800C)

本期期初 10,844,510.10 -2,359,487.36 8,485,022.74

本期利润 68,178.37 -2,474,124.40 -2,405,946.03

本期基金份额交易产 2,780,886.82 -1,563,705.14 1,217,181.68
生的变动数

其中：基金申购款 8,367,397.80 -4,677,752.27 3,689,645.53

基金赎回款 -5,586,510.98 3,114,047.13 -2,472,463.85

本期已分配利润 - - -

本期末 13,693,575.29 -6,397,316.90 7,296,258.39

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 11,122.35

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 110.95


其他 103.71

合计 11,337.01

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 3,807,088.51

减：卖出股票成本总额 3,965,302.10

减：交易费用 13,098.87

买卖股票差价收入 -171,312.46

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 18.04

债券投资收益——买卖债券（债转股 20,572.10
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 20,590.14

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 138,591.66
成交总额

减：卖出债券（债 118,000.00

转股及债券到期兑
付）成本总额

减：应计利息总额 18.99

减：交易费用 0.57

买卖债券差价收入 20,572.10

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 523,763.26

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 523,763.26

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 -3,946,590.65


——股票投资 -3,946,294.55

——债券投资 -296.10

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -3,946,590.65

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 1,143.40

基金转换费收入 15.96

合计 1,159.36

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

指数使用费 16,000.00


合计 80,466.77

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机
构

广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

内蒙古君正能源化工集团股份有限 基金管理人的股东
公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

广发证券 - - 21,177,846.83 100.00%
股份有限

公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

- - - - -

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

广发证券

股份有限 4,898.68 100.00% 2,149.41 100.00%
公司

注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日


当期发生的基金应支付的管理费 125,228.35 131,857.41

其中：支付销售机构的客户维护费 35,194.56 35,550.21

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 25,045.62 26,371.45

注:支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计

天弘基金

管理有限 - 15,783.17 15,783.17
公司
广发证券

股份有限 - 169.68 169.68
公司

合计 - 15,952.85 15,952.85


获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计

天弘基金

管理有限 - 17,786.16 17,786.16
公司
广发证券

股份有限 - 408.24 408.24
公司

合计 - 18,194.40 18,194.40

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证800C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、天弘中证800A不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发证券

股份有限 3,180,003.57 11,122.35 3,114,973.51 11,878.06
公司

注：本基金由基金托管人广发证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有广发证券的股票5,700股（上年度末：4,900股），估值总额为人民币106,590.00元（上年度末：120,491.00元），占基金资产净值的比例为0.19%（上年度末：0.24%）；持有君正集团的股票6,500股（上年度末：5,600股），估值总额为人民币31,720.00元（上年度末：29,288.00元），占基金资产净值的比例为0.06%（上年度末：0.06%）。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

1130 浙22 2022 1个月内 新债 100. 100. 7,00 7,00

60 转债 -06- （含） 未上 00 01 70 0.00 0.52 -

14 市

1270 杭氧 2022 1-6个月 新债 100. 100. 900. 900.

64 转债 -05- （含） 未上 00 02 9 00 17 -

19 市

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 末 复 牌

票 票 牌 停牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原因 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 单 期 单

价 价

未刊

登重

要事

国 202 项 202

002 盛 2-0 (未 9.6 2-0 9.9 2,200 22,007.49 21,120.00 -
670 金 6-0 如期 0 7-1 9

控 1 刊登 4

临时

公

告)

注:本基金截至2022年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末2022年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。
风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA 7,000.52 58,000.00

AAA以下 900.17 2,296.10

未评级 - -

合计 7,900.69 60,296.10

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

于2022年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年 06月 30 日

资产

银行存款 3,180,003.57 - - - 3,180,003.57

结算备付金 2,661.71 - - - 2,661.71

存出保证金 10,917.81 - - - 10,917.81

交易性金融资产 - - 7,900.69 54,758,445.52 54,766,346.21

应收清算款 - - - 172,049.56 172,049.56

应收申购款 - - - 488,858.77 488,858.77

资产总计 3,193,583.09 - 7,900.69 55,419,353.85 58,620,837.63

负债

应付赎回款 - - - 1,038,550.13 1,038,550.13

应付管理人报酬 - - - 22,370.21 22,370.21

应付托管费 - - - 4,474.03 4,474.03

应付销售服务费 - - - 5,574.36 5,574.36

其他负债 - - - 77,724.57 77,724.57

负债总计 - - - 1,148,693.30 1,148,693.30

利率敏感度缺口 3,193,583.09 - 7,900.69 54,270,660.55 57,472,144.33

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年 12月 31 日

资产

银行存款 2,824,212.19 - - - 2,824,212.19

结算备付金 46,832.82 - - - 46,832.82

存出保证金 13,339.09 - - - 13,339.09

交易性金融资产 - - 60,296.10 48,142,842.73 48,203,138.83

应收证券清算款 - - - 54,326.58 54,326.58

应收利息 - - - 652.11 652.11

应收申购款 - - - 86,397.05 86,397.05

资产总计 2,884,384.10 - 60,296.10 48,284,218.47 51,228,898.67

负债

应付证券清算款 - - - 4,794.43 4,794.43

应付赎回款 - - - 168,811.64 168,811.64

应付管理人报酬 - - - 21,933.04 21,933.04

应付托管费 - - - 4,386.61 4,386.61

应付销售服务费 - - - 5,397.23 5,397.23


应付交易费用 - - - 7,501.10 7,501.10

其他负债 - - - 138,042.55 138,042.55

负债总计 - - - 350,866.60 350,866.60

利率敏感度缺口 2,884,384.10 - 60,296.10 47,933,351.87 50,878,032.07

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为
0.01%(2021年12月31日：0.12%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证800指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 54,758,445.52 95.28 48,142,842.73 94.62

产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 54,758,445.52 95.28 48,142,842.73 94.62

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

业绩比较基准上升5% 2,968,436.25 2,519,262.17

业绩比较基准下降5% -2,968,436.25 -2,519,262.17

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日


第一层次 54,737,325.52 48,118,773.56

第二层次 29,020.69 84,365.27

第三层次 - -

合计 54,766,346.21 48,203,138.83

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 54,758,445.52 93.41

其中：股票 54,758,445.52 93.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,900.69 0.01


其中：债券 7,900.69 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,182,665.28 5.43

8 其他各项资产 671,826.14 1.15

9 合计 58,620,837.63 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 616,349.80 1.07

B 采矿业 1,723,935.46 3.00

C 制造业 32,858,678.46 57.17

D 电力、热力、燃气及水生 1,425,181.50 2.48
产和供应业

E 建筑业 957,793.75 1.67

F 批发和零售业 611,482.84 1.06

G 交通运输、仓储和邮政业 1,426,547.10 2.48

H 住宿和餐饮业 27,280.00 0.05

I 信息传输、软件和信息技 2,282,967.15 3.97
术服务业

J 金融业 9,371,096.41 16.31

K 房地产业 1,066,487.13 1.86

L 租赁和商务服务业 728,432.80 1.27

M 科学研究和技术服务业 789,094.72 1.37

N 水利、环境和公共设施管 93,950.23 0.16
理业


O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 20,844.00 0.04

Q 卫生和社会工作 404,061.30 0.70

R 文化、体育和娱乐业 221,402.20 0.39

S 综合 93,790.80 0.16

合计 54,719,375.65 95.21

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 39,069.87 0.07

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,069.87 0.07

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600519 XD贵州茅 1,300 2,658,500.00 4.63

2 300750 宁德时代 2,800 1,495,200.00 2.60

3 600036 招商银行 24,100 1,017,020.00 1.77

4 601318 中国平安 21,145 987,260.05 1.72

5 601012 隆基绿能 11,837 788,699.31 1.37

6 000858 五 粮 液 3,797 766,728.21 1.33

7 002594 比亚迪 1,800 600,282.00 1.04

8 000333 美的集团 9,486 572,859.54 1.00

9 601166 兴业银行 28,300 563,170.00 0.98

10 300059 东方财富 20,531 521,487.40 0.91

11 600900 长江电力 22,200 513,264.00 0.89

12 601888 中国中免 1,900 442,567.00 0.77

13 603259 药明康德 4,028 418,871.72 0.73

14 600030 中信证券 18,960 410,673.60 0.71

15 600887 伊利股份 9,900 385,605.00 0.67

16 000568 泸州老窖 1,500 369,810.00 0.64

17 002415 海康威视 9,175 332,135.00 0.58

18 601398 工商银行 68,100 324,837.00 0.57

19 002475 立讯精密 9,582 323,775.78 0.56

20 600276 恒瑞医药 8,615 319,530.35 0.56

21 600809 山西汾酒 980 318,304.00 0.55


22 300760 迈瑞医疗 1,000 313,200.00 0.54

23 600438 通威股份 5,200 311,272.00 0.54

24 000651 格力电器 9,200 310,224.00 0.54

25 600309 万华化学 3,080 298,729.20 0.52

26 002714 牧原股份 5,220 288,509.40 0.50

27 000725 京东方Ａ 72,900 287,226.00 0.50

28 000001 平安银行 18,800 281,624.00 0.49

29 002142 宁波银行 7,625 273,051.25 0.48

30 000002 万 科Ａ 13,201 270,620.50 0.47

31 601328 交通银行 53,400 265,932.00 0.46

32 601899 紫金矿业 28,000 261,240.00 0.45

33 002129 TCL中环 4,400 259,116.00 0.45

34 000792 盐湖股份 8,400 251,664.00 0.44

35 002812 恩捷股份 1,000 250,450.00 0.44

36 603288 海天味业 2,764 249,755.04 0.43

37 002466 天齐锂业 2,000 249,600.00 0.43

38 600048 保利发展 13,900 242,694.00 0.42

39 603799 华友钴业 2,521 241,058.02 0.42

40 002460 赣锋锂业 1,601 238,068.70 0.41

41 300124 汇川技术 3,600 237,132.00 0.41

42 300015 爱尔眼科 5,290 236,833.30 0.41

43 002304 洋河股份 1,200 219,780.00 0.38

44 600031 三一重工 11,500 219,190.00 0.38

45 300014 亿纬锂能 2,245 218,887.50 0.38

46 601668 XD中国建 40,680 216,417.60 0.38

47 600436 片仔癀 600 214,038.00 0.37

48 601088 中国神华 6,400 213,120.00 0.37

49 002352 顺丰控股 3,800 212,078.00 0.37

50 300498 温氏股份 9,880 210,345.20 0.37

51 002271 东方雨虹 3,950 203,306.50 0.35

52 600690 海尔智家 7,300 200,458.00 0.35


53 300274 阳光电源 2,040 200,430.00 0.35

54 600089 特变电工 7,300 199,947.00 0.35

55 601816 京沪高铁 38,100 191,262.00 0.33

56 601288 农业银行 62,000 187,240.00 0.33

57 600837 海通证券 18,700 183,447.00 0.32

58 600000 浦发银行 22,800 182,628.00 0.32

59 600016 民生银行 48,240 179,452.80 0.31

60 603986 兆易创新 1,252 178,046.92 0.31

61 300122 智飞生物 1,600 177,616.00 0.31

62 688981 中芯国际 3,900 176,163.00 0.31

63 600406 国电南瑞 6,480 174,960.00 0.30

64 603501 韦尔股份 1,000 173,030.00 0.30

65 601919 中远海控 12,290 170,831.00 0.30

66 002049 紫光国微 900 170,748.00 0.30

67 601688 华泰证券 11,901 168,994.20 0.29

68 002709 天赐材料 2,708 168,058.48 0.29

69 600585 海螺水泥 4,701 165,851.28 0.29

70 000625 长安汽车 9,568 165,717.76 0.29

71 600919 江苏银行 22,950 163,404.00 0.28

72 000661 长春高新 700 163,394.00 0.28

73 600104 上汽集团 9,002 160,325.62 0.28

74 601225 陕西煤业 7,500 158,850.00 0.28

75 000063 中兴通讯 6,200 158,286.00 0.28

76 601601 中国太保 6,650 156,474.50 0.27

77 002241 歌尔股份 4,602 154,627.20 0.27

78 300142 沃森生物 3,100 150,009.00 0.26

79 002230 科大讯飞 3,600 148,392.00 0.26

80 600111 北方稀土 4,200 147,672.00 0.26

81 688599 天合光能 2,205 143,876.25 0.25

82 002459 晶澳科技 1,820 143,598.00 0.25

83 002371 北方华创 500 138,560.00 0.24


84 300450 先导智能 2,120 133,941.60 0.23

85 601988 中国银行 40,900 133,334.00 0.23

86 601211 国泰君安 8,700 132,240.00 0.23

87 002027 分众传媒 19,560 131,638.80 0.23

88 000338 潍柴动力 10,500 130,935.00 0.23

89 601169 北京银行 28,700 130,298.00 0.23

90 000100 TCL科技 27,200 130,288.00 0.23

91 600660 福耀玻璃 3,100 129,611.00 0.23

92 600745 闻泰科技 1,500 127,665.00 0.22

93 601229 上海银行 19,270 126,218.50 0.22

94 601985 中国核电 18,300 125,538.00 0.22

95 600050 中国联通 36,100 124,906.00 0.22

96 688169 石头科技 200 123,340.00 0.21

97 601766 中国中车 23,600 122,720.00 0.21

98 300769 德方纳米 300 122,604.00 0.21

99 600522 中天科技 5,300 122,430.00 0.21

100 601390 中国中铁 19,900 122,186.00 0.21

101 300896 爱美客 200 120,002.00 0.21

102 600893 航发动力 2,600 118,326.00 0.21

103 603659 璞泰来 1,400 118,160.00 0.21

104 601669 中国电建 14,800 116,476.00 0.20

105 300347 泰格医药 1,000 114,450.00 0.20

106 601658 邮储银行 21,100 113,729.00 0.20

107 601615 明阳智能 3,300 111,540.00 0.19

108 300661 圣邦股份 600 109,212.00 0.19

109 600009 上海机场 1,886 106,936.20 0.19

110 000776 广发证券 5,700 106,590.00 0.19

111 600028 中国石化 26,000 106,080.00 0.18

112 600196 复星医药 2,400 105,816.00 0.18

113 600905 三峡能源 16,600 104,414.00 0.18

114 601009 南京银行 10,000 104,200.00 0.18


115 600010 包钢股份 44,300 104,105.00 0.18

116 600019 XD宝钢股 17,292 104,097.84 0.18

117 002410 广联达 1,900 103,436.00 0.18

118 600958 东方证券 10,084 102,957.64 0.18

119 600999 招商证券 7,140 102,887.40 0.18

120 601628 中国人寿 3,300 102,564.00 0.18

121 600570 恒生电子 2,351 102,362.54 0.18

122 000596 古井贡酒 401 100,113.66 0.17

123 601857 中国石油 18,800 99,640.00 0.17

124 000895 双汇发展 3,400 99,620.00 0.17

125 601818 光大银行 32,100 96,621.00 0.17

126 002050 三花智控 3,513 96,537.24 0.17

127 002311 海大集团 1,600 96,016.00 0.17

128 300759 康龙化成 1,000 95,220.00 0.17

129 600760 中航沈飞 1,560 94,302.00 0.16

130 002179 中航光电 1,483 93,903.56 0.16

131 600256 广汇能源 8,900 93,806.00 0.16

132 688012 中微公司 797 93,049.75 0.16

133 601633 长城汽车 2,500 92,600.00 0.16

134 600346 恒力石化 4,120 91,628.80 0.16

135 300496 中科创达 700 91,336.00 0.16

136 002074 国轩高科 2,000 91,200.00 0.16

137 002493 荣盛石化 5,900 90,801.00 0.16

138 002920 德赛西威 600 88,800.00 0.15

139 600460 士兰微 1,700 88,400.00 0.15

140 300316 晶盛机电 1,300 87,867.00 0.15

141 688390 固德威 280 87,642.80 0.15

142 600763 通策医疗 500 87,220.00 0.15

143 002821 凯莱英 300 86,700.00 0.15

144 300782 卓胜微 640 86,400.00 0.15

145 600926 杭州银行 5,720 85,685.60 0.15


146 000538 云南白药 1,403 84,727.17 0.15

147 600426 华鲁恒升 2,890 84,388.00 0.15

148 002001 新 和 成 3,644 83,119.64 0.14

149 601989 中国重工 22,100 81,991.00 0.14

150 001979 招商蛇口 6,100 81,923.00 0.14

151 600176 中国巨石 4,701 81,844.41 0.14

152 000768 中航西飞 2,700 81,783.00 0.14

153 688111 金山办公 402 79,242.24 0.14

154 002202 金风科技 5,351 79,194.80 0.14

155 000963 华东医药 1,747 78,894.52 0.14

156 601939 建设银行 13,000 78,780.00 0.14

157 600096 云天化 2,500 78,700.00 0.14

158 300751 迈为股份 160 78,544.00 0.14

159 603993 洛阳钼业 13,700 78,501.00 0.14

160 603290 斯达半导 200 77,180.00 0.13

161 300012 华测检测 3,300 76,593.00 0.13

162 300207 欣旺达 2,400 75,840.00 0.13

163 601006 大秦铁路 11,500 75,785.00 0.13

164 601138 工业富联 7,700 75,768.00 0.13

165 600584 长电科技 2,800 75,600.00 0.13

166 000166 申万宏源 17,520 75,160.80 0.13

167 601877 正泰电器 2,100 75,138.00 0.13

168 002497 雅化集团 2,300 75,095.00 0.13

169 002407 多氟多 1,500 73,365.00 0.13

170 601377 兴业证券 10,400 73,320.00 0.13

171 600132 重庆啤酒 500 73,300.00 0.13

172 600588 用友网络 3,361 72,967.31 0.13

173 600600 青岛啤酒 700 72,744.00 0.13

174 002240 盛新锂能 1,200 72,432.00 0.13

175 601066 中信建投 2,500 72,275.00 0.13

176 601600 中国铝业 15,200 72,200.00 0.13


177 603806 福斯特 1,099 72,006.48 0.13

178 600029 南方航空 9,800 71,638.00 0.12

179 600741 华域汽车 3,100 71,300.00 0.12

180 600383 金地集团 5,300 71,232.00 0.12

181 600188 兖矿能源 1,800 71,064.00 0.12

182 002180 纳思达 1,400 70,868.00 0.12

183 601186 中国铁建 8,900 70,310.00 0.12

184 300390 天华超净 800 69,920.00 0.12

185 601838 成都银行 4,200 69,636.00 0.12

186 000786 北新建材 2,000 69,240.00 0.12

187 300408 三环集团 2,300 69,230.00 0.12

188 600085 同仁堂 1,300 68,744.00 0.12

189 600157 永泰能源 43,200 68,688.00 0.12

190 000009 中国宝安 5,020 67,719.80 0.12

191 600795 国电电力 17,300 67,643.00 0.12

192 601111 中国国航 5,800 67,338.00 0.12

193 000876 新 希 望 4,401 67,335.30 0.12

194 601117 中国化学 7,100 66,811.00 0.12

195 600885 DR宏发股 1,596 66,792.60 0.12

196 603019 中科曙光 2,300 66,746.00 0.12

197 600150 中国船舶 3,500 66,430.00 0.12

198 601238 广汽集团 4,300 65,532.00 0.11

199 600547 山东黄金 3,516 65,256.96 0.11

200 600141 兴发集团 1,480 65,105.20 0.11

201 300999 金龙鱼 1,200 64,824.00 0.11

202 688005 容百科技 500 64,720.00 0.11

203 601100 恒立液压 1,044 64,435.68 0.11

204 603613 国联股份 725 64,235.00 0.11

205 003816 中国广核 22,900 64,120.00 0.11

206 300763 锦浪科技 300 63,900.00 0.11

207 300073 当升科技 700 63,238.00 0.11


208 601800 XD中国交 6,800 63,104.00 0.11

209 600989 宝丰能源 4,300 62,995.00 0.11

210 603185 上机数控 400 62,396.00 0.11

211 002648 卫星化学 2,400 62,040.00 0.11

212 600015 华夏银行 11,900 61,999.00 0.11

213 002384 东山精密 2,700 61,911.00 0.11

214 600563 法拉电子 300 61,548.00 0.11

215 600392 盛和资源 2,710 61,246.00 0.11

216 603369 今世缘 1,200 61,200.00 0.11

217 600886 国投电力 5,800 60,900.00 0.11

218 002756 永兴材料 400 60,884.00 0.11

219 688099 晶晨股份 600 60,600.00 0.11

220 688180 君实生物 800 60,272.00 0.10

221 601788 光大证券 3,800 59,888.00 0.10

222 600011 华能国际 8,500 59,840.00 0.10

223 601868 中国能建 25,199 59,721.63 0.10

224 000301 东方盛虹 3,500 59,185.00 0.10

225 000157 中联重科 9,600 59,136.00 0.10

226 603260 合盛硅业 500 58,980.00 0.10

227 603486 科沃斯 480 58,507.20 0.10

228 688396 华润微 990 58,479.30 0.10

229 600418 江淮汽车 3,400 58,344.00 0.10

230 002236 大华股份 3,550 58,291.00 0.10

231 600115 中国东航 10,600 58,194.00 0.10

232 300601 康泰生物 1,280 57,830.40 0.10

233 603833 欧派家居 380 57,258.40 0.10

234 000425 徐工机械 10,600 57,134.00 0.10

235 002008 大族激光 1,700 56,321.00 0.10

236 002601 龙佰集团 2,800 56,140.00 0.10

237 605117 德业股份 200 55,978.00 0.10

238 600399 抚顺特钢 3,100 55,490.00 0.10


239 688122 西部超导 601 55,412.20 0.10

240 002555 三七互娱 2,600 55,198.00 0.10

241 600233 圆通速递 2,700 55,053.00 0.10

242 000938 紫光股份 2,823 54,766.20 0.10

243 300363 博腾股份 700 54,593.00 0.09

244 600941 中国移动 900 54,450.00 0.09

245 688008 澜起科技 896 54,279.68 0.09

246 601058 赛轮轮胎 4,800 54,096.00 0.09

247 600765 中航重机 1,680 54,062.40 0.09

248 603392 万泰生物 348 54,044.40 0.09

249 300285 国瓷材料 1,500 53,880.00 0.09

250 601916 浙商银行 16,200 53,784.00 0.09

251 300595 欧普康视 940 53,758.60 0.09

252 601555 东吴证券 7,747 53,686.71 0.09

253 601901 方正证券 8,000 53,680.00 0.09

254 600499 科达制造 2,600 53,664.00 0.09

255 002736 国信证券 5,600 53,592.00 0.09

256 600486 扬农化工 400 53,312.00 0.09

257 300628 亿联网络 700 53,305.00 0.09

258 600487 亨通光电 3,660 53,216.40 0.09

259 000983 山西焦煤 3,970 53,158.30 0.09

260 000977 浪潮信息 2,000 52,960.00 0.09

261 600732 爱旭股份 1,600 52,832.00 0.09

262 002841 视源股份 700 52,724.00 0.09

263 600352 浙江龙盛 5,100 51,918.00 0.09

264 300454 深信服 500 51,890.00 0.09

265 603456 九洲药业 1,000 51,700.00 0.09

266 601336 新华保险 1,601 51,536.19 0.09

267 300037 新宙邦 980 51,508.80 0.09

268 601799 星宇股份 300 51,300.00 0.09

269 600219 南山铝业 13,900 51,291.00 0.09


270 000069 华侨城Ａ 7,900 51,271.00 0.09

271 603077 和邦生物 12,000 51,120.00 0.09

272 300529 健帆生物 1,000 50,890.00 0.09

273 603345 安井食品 300 50,361.00 0.09

274 002268 卫 士 通 1,170 50,204.70 0.09

275 002385 大北农 6,400 49,984.00 0.09

276 601108 财通证券 6,310 49,659.70 0.09

277 300919 中伟股份 400 49,560.00 0.09

278 000519 中兵红箭 1,700 49,555.00 0.09

279 603882 金域医学 600 49,530.00 0.09

280 002007 华兰生物 2,155 49,134.00 0.09

281 300413 芒果超媒 1,470 49,039.20 0.09

282 601995 中金公司 1,100 48,939.00 0.09

283 002120 韵达股份 2,864 48,859.84 0.09

284 600298 安琪酵母 1,000 48,750.00 0.08

285 600845 宝信软件 889 48,539.40 0.08

286 601618 中国中冶 13,800 48,300.00 0.08

287 688126 沪硅产业 2,101 48,280.98 0.08

288 300033 同花顺 500 48,075.00 0.08

289 600862 XD中航高 1,700 47,770.00 0.08

290 300144 宋城演艺 3,080 47,278.00 0.08

291 601360 三六零 5,500 46,860.00 0.08

292 000630 铜陵有色 14,300 46,618.00 0.08

293 300003 乐普医疗 2,500 46,425.00 0.08

294 000988 华工科技 2,000 46,340.00 0.08

295 002252 上海莱士 7,800 46,254.00 0.08

296 603605 珀莱雅 280 46,250.40 0.08

297 601155 新城控股 1,800 45,774.00 0.08

298 300724 捷佳伟创 500 44,675.00 0.08

299 000703 恒逸石化 4,238 44,541.38 0.08

300 000783 长江证券 7,500 44,475.00 0.08


301 601077 渝农商行 12,000 44,400.00 0.08

302 002353 杰瑞股份 1,100 44,330.00 0.08

303 600332 白云山 1,400 44,226.00 0.08

304 688188 柏楚电子 200 44,008.00 0.08

305 601162 天风证券 13,830 43,979.40 0.08

306 601696 中银证券 3,300 43,890.00 0.08

307 601168 西部矿业 3,700 43,771.00 0.08

308 688777 中控技术 600 43,656.00 0.08

309 603026 XD石大胜 300 43,605.00 0.08

310 300957 贝泰妮 200 43,506.00 0.08

311 300146 汤臣倍健 2,000 43,300.00 0.08

312 601878 浙商证券 3,800 43,244.00 0.08

313 002625 光启技术 2,500 43,175.00 0.08

314 300433 蓝思科技 3,900 43,173.00 0.08

315 002028 思源电气 1,200 42,792.00 0.07

316 002056 横店东磁 1,600 42,592.00 0.07

317 300223 北京君正 400 42,500.00 0.07

318 002916 深南电路 452 42,356.92 0.07

319 002938 鹏鼎控股 1,400 42,294.00 0.07

320 002602 世纪华通 8,695 41,909.90 0.07

321 688363 华熙生物 294 41,800.92 0.07

322 002797 第一创业 6,500 41,665.00 0.07

323 600988 赤峰黄金 2,600 41,470.00 0.07

324 002507 涪陵榨菜 1,200 41,424.00 0.07

325 600489 中金黄金 5,600 41,384.00 0.07

326 600918 中泰证券 5,400 41,310.00 0.07

327 603589 口子窖 700 41,027.00 0.07

328 600521 华海药业 1,800 40,860.00 0.07

329 601021 春秋航空 700 40,845.00 0.07

330 601636 旗滨集团 3,200 40,800.00 0.07

331 000932 华菱钢铁 7,980 40,618.20 0.07


332 601128 常熟银行 5,300 40,492.00 0.07

333 603517 绝味食品 700 40,474.00 0.07

334 000066 中国长城 3,737 40,434.34 0.07

335 002185 华天科技 4,300 40,334.00 0.07

336 000708 中信特钢 2,000 40,300.00 0.07

337 603267 鸿远电子 300 40,299.00 0.07

338 002603 以岭药业 1,640 39,852.00 0.07

339 688185 康希诺 200 39,816.00 0.07

340 000830 鲁西化工 2,300 39,767.00 0.07

341 601607 上海医药 2,190 39,595.20 0.07

342 002326 永太科技 1,200 39,516.00 0.07

343 002078 太阳纸业 3,200 39,392.00 0.07

344 603899 晨光股份 700 39,256.00 0.07

345 601728 中国电信 10,500 39,165.00 0.07

346 600039 四川路桥 3,700 38,961.00 0.07

347 600546 山煤国际 2,000 38,920.00 0.07

348 002791 坚朗五金 300 38,916.00 0.07

349 603444 吉比特 100 38,800.00 0.07

350 600109 国金证券 4,300 38,700.00 0.07

351 600183 生益科技 2,265 38,482.35 0.07

352 601865 福莱特 1,000 38,100.00 0.07

353 002624 完美世界 2,650 38,080.50 0.07

354 603939 益丰药房 720 38,037.60 0.07

355 600153 建发股份 2,900 37,903.00 0.07

356 600549 厦门钨业 1,730 37,402.60 0.07

357 002422 科伦药业 2,000 37,400.00 0.07

358 601898 中煤能源 3,600 37,368.00 0.07

359 600348 华阳股份 2,400 37,104.00 0.06

360 600018 上港集团 6,300 36,729.00 0.06

361 000738 航发控制 1,300 36,530.00 0.06

362 000970 中科三环 1,940 36,433.20 0.06


363 601872 招商轮船 6,300 36,288.00 0.06

364 600875 东方电气 2,200 36,190.00 0.06

365 000999 华润三九 800 36,000.00 0.06

366 600705 中航产融 10,400 35,984.00 0.06

367 601990 南京证券 4,300 35,862.00 0.06

368 300676 华大基因 500 35,850.00 0.06

369 600497 驰宏锌锗 6,900 35,811.00 0.06

370 600177 雅戈尔 5,400 35,802.00 0.06

371 688036 传音控股 400 35,692.00 0.06

372 600362 江西铜业 2,000 35,660.00 0.06

373 300088 长信科技 4,800 35,616.00 0.06

374 689009 九号公司 800 35,600.00 0.06

375 002138 顺络电子 1,300 35,425.00 0.06

376 300699 光威复材 600 35,322.00 0.06

377 601699 潞安环能 2,400 35,088.00 0.06

378 000998 隆平高科 2,100 34,986.00 0.06

379 002508 老板电器 970 34,949.10 0.06

380 600160 巨化股份 2,650 34,847.50 0.06

381 000831 五矿稀土 1,100 34,375.00 0.06

382 002557 洽洽食品 600 34,158.00 0.06

383 603127 昭衍新药 300 34,140.00 0.06

384 002673 西部证券 5,200 34,008.00 0.06

385 600859 王府井 1,300 33,774.00 0.06

386 600516 方大炭素 4,433 33,690.80 0.06

387 002030 达安基因 1,958 33,658.02 0.06

388 000807 云铝股份 3,400 33,592.00 0.06

389 000960 锡业股份 2,000 33,540.00 0.06

390 600143 金发科技 3,500 33,320.00 0.06

391 002409 雅克科技 600 33,306.00 0.06

392 002414 高德红外 2,580 33,204.60 0.06

393 002572 索菲亚 1,200 33,000.00 0.06


394 600482 中国动力 2,100 32,991.00 0.06

395 000039 中集集团 2,380 32,963.00 0.06

396 002273 水晶光电 2,718 32,914.98 0.06

397 601997 贵阳银行 5,660 32,884.60 0.06

398 002465 海格通信 3,600 32,724.00 0.06

399 603198 迎驾贡酒 500 32,570.00 0.06

400 002568 百润股份 1,080 32,443.20 0.06

401 300136 信维通信 1,900 32,015.00 0.06

402 000975 银泰黄金 3,280 31,947.20 0.06

403 600061 国投资本 5,016 31,901.76 0.06

404 601216 君正集团 6,500 31,720.00 0.06

405 600536 中国软件 780 31,660.20 0.06

406 300832 新产业 700 31,577.00 0.05

407 000629 攀钢钒钛 8,300 31,540.00 0.05

408 600161 天坛生物 1,293 31,394.04 0.05

409 601319 中国人保 6,200 31,372.00 0.05

410 000728 国元证券 5,040 31,348.80 0.05

411 300058 蓝色光标 4,800 31,344.00 0.05

412 300357 我武生物 600 31,218.00 0.05

413 600170 上海建工 10,300 31,209.00 0.05

414 002092 中泰化学 4,000 31,040.00 0.05

415 603160 汇顶科技 500 30,965.00 0.05

416 601577 长沙银行 3,900 30,927.00 0.05

417 002294 信立泰 1,100 30,910.00 0.05

418 600704 物产中大 6,000 30,780.00 0.05

419 300474 景嘉微 450 30,775.50 0.05

420 002372 伟星新材 1,280 30,771.20 0.05

421 600739 辽宁成大 2,100 30,618.00 0.05

422 603195 公牛集团 200 30,582.00 0.05

423 300244 迪安诊断 980 30,478.00 0.05

424 601966 玲珑轮胎 1,200 30,444.00 0.05


425 600079 人福医药 1,902 30,432.00 0.05

426 300558 贝达药业 500 30,400.00 0.05

426 300418 昆仑万维 1,900 30,400.00 0.05

428 000636 风华高科 1,600 30,064.00 0.05

429 002739 万达电影 2,200 30,030.00 0.05

430 600315 上海家化 700 29,925.00 0.05

431 300253 卫宁健康 3,400 29,852.00 0.05

432 600699 均胜电子 1,900 29,849.00 0.05

433 000547 航天发展 2,497 29,814.18 0.05

434 000408 藏格矿业 900 29,646.00 0.05

435 688521 芯原股份 600 29,640.00 0.05

436 600415 小商品城 5,300 29,521.00 0.05

437 002223 鱼跃医疗 1,150 29,509.00 0.05

438 600606 绿地控股 7,440 29,462.40 0.05

439 002506 协鑫集成 7,900 29,388.00 0.05

440 300296 利亚德 4,000 29,200.00 0.05

441 600985 淮北矿业 2,000 29,120.00 0.05

442 600372 中航电子 1,500 29,085.00 0.05

443 300618 寒锐钴业 500 28,960.00 0.05

444 600867 通化东宝 2,800 28,952.00 0.05

445 600637 东方明珠 3,990 28,528.50 0.05

446 601198 东兴证券 3,200 28,480.00 0.05

447 600380 XD健康元 2,304 28,454.40 0.05

448 600655 豫园股份 3,000 28,320.00 0.05

449 601998 中信银行 5,900 28,025.00 0.05

450 600236 桂冠电力 4,600 28,014.00 0.05

451 300308 中际旭创 900 27,945.00 0.05

452 688561 奇安信 500 27,900.00 0.05

453 600026 中远海能 2,700 27,891.00 0.05

454 601016 节能风电 5,800 27,840.00 0.05

455 002683 广东宏大 1,000 27,830.00 0.05


456 002065 东华软件 4,400 27,808.00 0.05

457 002156 通富微电 1,800 27,720.00 0.05

458 002600 领益智造 5,500 27,610.00 0.05

459 000513 丽珠集团 761 27,555.81 0.05

460 600171 上海贝岭 1,100 27,533.00 0.05

461 002408 齐翔腾达 3,376 27,379.36 0.05

462 000887 中鼎股份 1,500 27,360.00 0.05

463 600258 XD首旅酒 1,100 27,280.00 0.05

464 600642 申能股份 4,800 27,264.00 0.05

465 600879 航天电子 4,200 27,258.00 0.05

466 600316 洪都航空 900 27,216.00 0.05

467 000623 吉林敖东 1,843 27,202.68 0.05

468 600038 中直股份 600 27,120.00 0.05

469 000729 燕京啤酒 2,800 27,048.00 0.05

470 300026 红日药业 3,500 26,950.00 0.05

471 000400 许继电气 1,400 26,880.00 0.05

472 002299 圣农发展 1,400 26,852.00 0.05

473 000750 国海证券 7,360 26,716.80 0.05

474 002936 郑州银行 9,903 26,639.07 0.05

475 002203 海亮股份 2,300 26,565.00 0.05

476 300866 安克创新 400 26,528.00 0.05

477 002985 北摩高科 451 26,419.58 0.05

478 600820 隧道股份 4,301 26,322.12 0.05

479 000878 云南铜业 2,300 26,197.00 0.05

480 603568 伟明环保 783 26,128.71 0.05

481 600673 东阳光 2,900 26,071.00 0.05

482 300383 光环新网 2,500 26,050.00 0.05

483 600580 卧龙电驱 1,799 25,941.58 0.05

484 601717 郑煤机 1,800 25,938.00 0.05

485 002439 启明星辰 1,300 25,909.00 0.05

486 688256 寒武纪 400 25,880.00 0.05


487 600801 华新水泥 1,320 25,753.20 0.04

488 603233 大参林 816 25,540.80 0.04

489 002131 利欧股份 13,100 25,414.00 0.04

490 600369 西南证券 6,400 25,408.00 0.04

491 603218 日月股份 1,000 25,400.00 0.04

492 002183 怡 亚 通 3,500 25,235.00 0.04

493 300017 网宿科技 4,700 25,192.00 0.04

494 600166 福田汽车 8,900 25,187.00 0.04

495 600848 上海临港 1,856 25,167.36 0.04

496 600529 山东药玻 900 25,155.00 0.04

497 002430 杭氧股份 800 25,008.00 0.04

498 300024 机器人 2,480 24,998.40 0.04

499 600325 华发股份 3,300 24,981.00 0.04

500 600909 华安证券 5,490 24,979.50 0.04

501 002195 二三四五 11,079 24,927.75 0.04

502 002958 青农商行 7,500 24,900.00 0.04

503 601005 重庆钢铁 13,000 24,830.00 0.04

504 000739 普洛药业 1,200 24,768.00 0.04

505 600027 华电国际 6,300 24,759.00 0.04

506 600008 首创环保 8,500 24,650.00 0.04

507 002444 巨星科技 1,300 24,492.00 0.04

508 002064 华峰化学 2,900 24,476.00 0.04

509 600025 华能水电 3,500 24,465.00 0.04

510 002373 千方科技 2,200 24,464.00 0.04

511 688029 南微医学 280 24,416.00 0.04

512 300677 英科医疗 960 24,345.60 0.04

513 002926 华西证券 3,100 24,304.00 0.04

514 300001 特锐德 1,400 24,234.00 0.04

515 601881 中国银河 2,500 24,175.00 0.04

516 600118 中国卫星 1,200 24,096.00 0.04

517 600271 航天信息 2,200 24,068.00 0.04


518 603087 甘李药业 500 23,985.00 0.04

519 000825 太钢不锈 4,400 23,980.00 0.04

520 000027 深圳能源 3,740 23,973.40 0.04

521 603658 安图生物 490 23,956.10 0.04

522 000050 深天马Ａ 2,400 23,928.00 0.04

523 688002 睿创微纳 599 23,792.28 0.04

524 002500 山西证券 4,130 23,706.20 0.04

525 002212 天融信 2,300 23,345.00 0.04

526 688009 中国通号 5,101 23,107.53 0.04

527 601866 中远海发 7,700 23,100.00 0.04

528 600863 内蒙华电 6,300 22,995.00 0.04

529 002250 联化科技 1,400 22,918.00 0.04

530 600208 新湖中宝 8,300 22,908.00 0.04

531 000060 中金岭南 5,100 22,746.00 0.04

532 002249 大洋电机 3,700 22,718.00 0.04

533 688065 凯赛生物 203 22,695.40 0.04

534 000778 新兴铸管 4,700 22,654.00 0.04

535 600998 九州通 1,900 22,629.00 0.04

536 600062 华润双鹤 880 22,580.80 0.04

537 002032 苏 泊 尔 400 22,536.00 0.04

538 600066 宇通客车 2,600 22,490.00 0.04

539 601992 金隅集团 8,100 22,437.00 0.04

540 300009 安科生物 2,216 22,403.76 0.04

541 002152 广电运通 2,400 22,248.00 0.04

542 603858 步长制药 1,124 22,154.04 0.04

543 000021 深科技 1,900 22,116.00 0.04

544 000401 冀东水泥 2,100 22,092.00 0.04

545 002966 苏州银行 3,620 22,082.00 0.04

546 300070 碧水源 4,232 22,048.72 0.04

547 300182 捷成股份 4,000 22,000.00 0.04

548 603156 养元饮品 964 21,902.08 0.04


549 002831 裕同科技 740 21,867.00 0.04

550 300251 光线传媒 2,300 21,781.00 0.04

551 300168 万达信息 2,300 21,712.00 0.04

552 603885 吉祥航空 1,200 21,588.00 0.04

553 600390 五矿资本 4,400 21,516.00 0.04

554 002128 电投能源 1,500 21,480.00 0.04

555 002191 劲嘉股份 2,000 21,440.00 0.04

556 600511 国药股份 800 21,424.00 0.04

557 002221 东华能源 2,300 21,413.00 0.04

558 600667 XD太极实 2,900 21,402.00 0.04

559 600970 中材国际 2,200 21,318.00 0.04

560 300482 万孚生物 520 21,169.20 0.04

561 603707 健友股份 750 21,150.00 0.04

562 000997 新 大 陆 1,600 21,136.00 0.04

563 002670 国盛金控 2,200 21,120.00 0.04

564 002505 鹏都农牧 6,200 21,018.00 0.04

565 600528 中铁工业 2,600 20,930.00 0.04

566 002607 中公教育 3,600 20,844.00 0.04

567 002244 滨江集团 2,400 20,760.00 0.04

568 600056 中国医药 1,400 20,748.00 0.04

569 600839 四川长虹 7,200 20,736.00 0.04

570 600598 北大荒 1,400 20,664.00 0.04

571 688289 圣湘生物 697 20,638.17 0.04

572 002155 湖南黄金 1,700 20,638.00 0.04

573 000987 越秀金控 2,935 20,633.05 0.04

574 000656 金科股份 7,200 20,592.00 0.04

575 600201 生物股份 2,247 20,582.52 0.04

576 600021 上海电力 2,000 20,500.00 0.04

577 600498 烽火通信 1,412 20,445.76 0.04

578 002396 星网锐捷 900 20,376.00 0.04

579 600297 广汇汽车 7,800 20,358.00 0.04


580 600155 华创阳安 2,400 20,352.00 0.04

581 002127 南极电商 3,800 20,292.00 0.04

582 600259 广晟有色 400 20,260.00 0.04

583 002266 浙富控股 4,200 20,118.00 0.04

584 000930 中粮科技 2,212 19,996.48 0.03

585 000012 南 玻Ａ 2,690 19,959.80 0.03

586 300888 稳健医疗 300 19,950.00 0.03

587 688208 道通科技 602 19,817.84 0.03

588 600827 百联股份 1,500 19,815.00 0.03

589 600409 三友化工 2,400 19,656.00 0.03

590 002019 亿帆医药 1,401 19,585.98 0.03

591 000686 东北证券 2,800 19,572.00 0.03

592 600718 东软集团 1,700 19,567.00 0.03

593 002153 石基信息 1,232 19,551.84 0.03

594 600755 厦门国贸 2,600 19,500.00 0.03

595 000883 湖北能源 3,800 19,418.00 0.03

596 000581 威孚高科 1,000 19,250.00 0.03

597 002124 天邦食品 2,860 19,219.20 0.03

598 600566 济川药业 700 19,012.00 0.03

599 600959 江苏有线 5,824 18,986.24 0.03

600 600064 南京高科 1,720 18,920.00 0.03

601 600535 天士力 1,800 18,918.00 0.03

602 603712 七一二 600 18,900.00 0.03

602 600282 南钢股份 6,000 18,900.00 0.03

604 000690 宝新能源 4,300 18,834.00 0.03

605 002511 中顺洁柔 1,500 18,780.00 0.03

606 600060 海信视像 1,500 18,750.00 0.03

607 601179 中国西电 4,000 18,720.00 0.03

608 300376 易事特 2,300 18,676.00 0.03

609 600895 张江高科 1,500 18,675.00 0.03

610 600782 新钢股份 3,700 18,648.00 0.03


611 000709 河钢股份 8,200 18,532.00 0.03

612 601880 辽港股份 10,900 18,530.00 0.03

613 600022 山东钢铁 10,600 18,444.00 0.03

614 300463 迈克生物 900 18,441.00 0.03

615 601778 晶科科技 3,400 18,360.00 0.03

616 002939 长城证券 1,800 18,288.00 0.03

617 002701 奥瑞金 3,500 18,200.00 0.03

618 600728 佳都科技 2,800 18,088.00 0.03

619 002002 鸿达兴业 4,856 18,015.76 0.03

620 002468 申通快递 1,501 17,891.92 0.03

621 000598 兴蓉环境 3,500 17,885.00 0.03

622 002595 豪迈科技 800 17,872.00 0.03

623 600037 歌华有线 1,900 17,841.00 0.03

624 600500 中化国际 2,680 17,822.00 0.03

625 600808 马钢股份 4,700 17,813.00 0.03

626 300630 普利制药 506 17,785.90 0.03

627 600216 浙江医药 1,300 17,745.00 0.03

628 600517 国网英大 3,400 17,646.00 0.03

629 002532 天山铝业 2,700 17,631.00 0.03

630 600663 陆家嘴 1,700 17,612.00 0.03

631 002745 木林森 1,800 17,586.00 0.03

632 600567 山鹰国际 6,300 17,451.00 0.03

633 601236 红塔证券 1,890 17,255.70 0.03

634 601456 国联证券 1,400 17,178.00 0.03

635 002004 华邦健康 3,068 17,119.44 0.03

636 605499 东鹏饮料 100 17,086.00 0.03

637 000785 居然之家 3,800 16,910.00 0.03

638 300115 长盈精密 1,640 16,908.40 0.03

639 002429 兆驰股份 4,400 16,896.00 0.03

640 603866 桃李面包 1,019 16,864.45 0.03

641 000800 一汽解放 1,800 16,812.00 0.03


642 603225 新凤鸣 1,456 16,802.24 0.03

643 601958 金钼股份 1,900 16,796.00 0.03

644 601808 中海油服 1,200 16,740.00 0.03

645 603883 DR老百姓 494 16,736.72 0.03

646 002390 信邦制药 2,400 16,584.00 0.03

647 600597 光明乳业 1,300 16,419.00 0.03

648 300166 东方国信 1,780 16,411.60 0.03

649 601860 紫金银行 5,700 16,359.00 0.03

650 600507 方大特钢 2,340 16,356.60 0.03

651 300072 三聚环保 3,229 16,338.74 0.03

652 603927 中科软 700 16,324.00 0.03

653 601106 中国一重 5,300 16,271.00 0.03

654 002690 美亚光电 750 16,260.00 0.03

655 600398 海澜之家 3,400 16,150.00 0.03

656 002048 宁波华翔 1,000 16,020.00 0.03

657 600572 康恩贝 3,600 15,948.00 0.03

658 601718 际华集团 5,100 15,810.00 0.03

659 600737 中粮糖业 2,100 15,792.00 0.03

660 601118 海南橡胶 3,300 15,774.00 0.03

661 002368 太极股份 820 15,752.20 0.03

662 000937 冀中能源 2,100 15,666.00 0.03

663 000540 中天金融 8,100 15,633.00 0.03

664 600435 北方导航 1,800 15,516.00 0.03

665 600967 内蒙一机 1,700 15,504.00 0.03

666 000559 万向钱潮 2,600 15,444.00 0.03

667 000089 深圳机场 2,000 15,440.00 0.03

668 002705 新宝股份 700 15,393.00 0.03

669 600582 天地科技 3,200 15,296.00 0.03

670 600764 中国海防 600 15,144.00 0.03

671 688321 微芯生物 600 15,114.00 0.03

672 000898 鞍钢股份 4,660 15,005.20 0.03


673 600871 石化油服 7,900 14,931.00 0.03

674 002110 三钢闽光 2,450 14,920.50 0.03

675 601000 唐山港 5,778 14,907.24 0.03

676 000877 天山股份 1,200 14,760.00 0.03

677 000959 首钢股份 3,100 14,756.00 0.03

678 600329 达仁堂 600 14,748.00 0.03

679 300979 华利集团 200 14,616.00 0.03

680 601568 北元集团 2,280 14,455.20 0.03

681 601333 广深铁路 6,600 14,388.00 0.03

682 001914 招商积余 800 14,376.00 0.03

683 000156 华数传媒 1,800 14,346.00 0.02

684 603317 天味食品 502 14,291.94 0.02

685 000537 广宇发展 1,100 14,289.00 0.02

686 000402 金 融 街 2,400 14,280.00 0.02

687 600195 中牧股份 1,158 14,197.08 0.02

688 002233 塔牌集团 1,600 14,160.00 0.02

689 600811 东方集团 5,000 14,150.00 0.02

690 002010 传化智联 2,200 14,146.00 0.02

691 002281 光迅科技 800 14,064.00 0.02

692 688006 杭可科技 200 14,012.00 0.02

693 600556 天下秀 1,700 13,991.00 0.02

694 002867 周大生 900 13,977.00 0.02

695 003035 南网能源 2,200 13,970.00 0.02

696 300212 易华录 800 13,920.00 0.02

697 000488 晨鸣纸业 2,454 13,840.56 0.02

698 688819 天能股份 400 13,832.00 0.02

699 000685 中山公用 1,800 13,824.00 0.02

700 600126 杭钢股份 2,680 13,721.60 0.02

701 600120 浙江东方 3,419 13,710.19 0.02

702 002174 游族网络 1,400 13,678.00 0.02

703 603638 艾迪精密 660 13,530.00 0.02


704 600446 金证股份 1,300 13,494.00 0.02

705 600167 联美控股 1,790 13,407.10 0.02

706 002382 蓝帆医疗 1,400 13,370.00 0.02

707 601098 中南传媒 1,400 13,216.00 0.02

708 002081 金 螳 螂 2,600 13,208.00 0.02

709 000158 常山北明 2,200 13,200.00 0.02

710 000990 诚志股份 1,200 13,140.00 0.02

711 002925 盈趣科技 610 13,127.20 0.02

712 600707 彩虹股份 2,800 13,104.00 0.02

713 603650 彤程新材 400 13,032.00 0.02

714 002416 爱施德 1,400 13,020.00 0.02

715 601200 上海环境 1,280 13,004.80 0.02

716 600373 中文传媒 1,300 12,987.00 0.02

717 001965 招商公路 1,700 12,971.00 0.02

718 601608 中信重工 3,400 12,886.00 0.02

719 002387 维信诺 1,900 12,768.00 0.02

720 002146 荣盛发展 4,200 12,726.00 0.02

721 000967 盈峰环境 2,500 12,650.00 0.02

722 601611 中国核建 1,500 12,585.00 0.02

723 688088 虹软科技 397 12,541.23 0.02

724 600623 华谊集团 1,500 12,450.00 0.02

725 000528 柳 工 1,910 12,434.10 0.02

726 002948 青岛银行 3,420 12,380.40 0.02

727 603000 人民网 1,100 12,320.00 0.02

728 002399 海普瑞 700 12,306.00 0.02

729 600095 湘财股份 1,600 12,304.00 0.02

730 600376 首开股份 2,497 12,260.27 0.02

731 600131 国网信通 900 12,105.00 0.02

732 002423 中粮资本 1,800 12,078.00 0.02

733 601598 中国外运 3,100 12,028.00 0.02

734 300257 开山股份 800 11,968.00 0.02


735 000563 陕国投Ａ 3,830 11,949.60 0.02

736 601187 厦门银行 2,000 11,920.00 0.02

737 601825 XD沪农商 1,900 11,913.00 0.02

738 600307 酒钢宏兴 6,100 11,834.00 0.02

739 600901 江苏租赁 2,300 11,799.00 0.02

740 600906 财达证券 1,300 11,687.00 0.02

741 601991 大唐发电 4,800 11,664.00 0.02

742 600006 东风汽车 1,500 11,325.00 0.02

743 603228 景旺电子 484 11,291.72 0.02

744 000961 中南建设 3,700 11,285.00 0.02

745 600717 天津港 2,790 11,187.90 0.02

746 002434 万里扬 1,300 11,115.00 0.02

747 000718 苏宁环球 3,000 11,040.00 0.02

748 002242 九阳股份 600 11,016.00 0.02

749 000553 安道麦A 900 10,899.00 0.02

750 601928 凤凰传媒 1,500 10,725.00 0.02

751 000671 阳 光 城 4,800 10,512.00 0.02

752 000415 渤海租赁 4,800 10,416.00 0.02

753 000031 大悦城 2,600 10,400.00 0.02

754 600968 海油发展 4,000 10,320.00 0.02

755 601969 海南矿业 1,200 10,308.00 0.02

756 601698 中国卫通 900 10,179.00 0.02

757 600787 中储股份 1,700 9,673.00 0.02

758 600835 上海机电 700 9,611.00 0.02

759 600928 西安银行 2,600 9,542.00 0.02

760 600339 中油工程 3,300 9,537.00 0.02

761 600648 外高桥 700 9,520.00 0.02

762 002563 森马服饰 1,600 9,472.00 0.02

763 601869 长飞光纤 300 9,276.00 0.02

764 002945 华林证券 600 9,150.00 0.02

765 002815 崇达技术 700 8,967.00 0.02


766 000028 国药一致 300 8,937.00 0.02

767 000869 张 裕Ａ 300 8,922.00 0.02

768 601228 广州港 2,400 8,808.00 0.02

769 001289 龙源电力 400 8,704.00 0.02

770 600377 宁沪高速 1,000 8,570.00 0.01

771 300869 康泰医学 300 8,478.00 0.01

772 000717 韶钢松山 2,400 8,400.00 0.01

773 300741 华宝股份 300 8,346.00 0.01

774 000062 深圳华强 650 8,255.00 0.01

775 600927 永安期货 400 8,068.00 0.01

776 603056 德邦股份 600 8,058.00 0.01

777 002653 海思科 500 8,055.00 0.01

778 603379 三美股份 360 8,010.00 0.01

779 601156 东航物流 400 7,920.00 0.01

780 001872 招商港口 500 7,800.00 0.01

781 600299 安迪苏 800 7,664.00 0.01

782 601298 青岛港 1,400 7,658.00 0.01

783 601139 深圳燃气 1,100 7,634.00 0.01

784 603868 飞科电器 100 7,575.00 0.01

785 603355 莱克电气 280 7,064.40 0.01

786 600823 世茂股份 2,200 6,556.00 0.01

787 603515 欧普照明 370 6,456.50 0.01

788 601828 美凯龙 1,050 6,363.00 0.01

789 600350 山东高速 1,200 6,300.00 0.01

790 603786 科博达 100 6,157.00 0.01

791 001227 兰州银行 1,200 5,904.00 0.01

792 603719 良品铺子 200 5,726.00 0.01

793 001203 大中矿业 500 5,650.00 0.01

794 002946 新乳业 400 5,196.00 0.01

795 601665 齐鲁银行 1,000 4,880.00 0.01

796 601003 柳钢股份 1,000 4,050.00 0.01


797 002901 大博医疗 100 3,914.00 0.01

798 600956 新天绿能 300 3,696.00 0.01

799 600917 重庆燃气 400 2,888.00 0.01

800 603983 丸美股份 100 2,680.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 601089 N福元 1,407 29,617.35 0.05

2 001268 N联合 341 9,452.52 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 544,328.00 1.07

2 300750 宁德时代 296,418.00 0.58

3 000792 盐湖股份 270,264.00 0.53

4 688536 思瑞浦 252,003.20 0.50

5 600036 招商银行 216,425.00 0.43

6 601318 中国平安 210,338.00 0.41

7 600089 特变电工 172,108.88 0.34

8 000858 五 粮 液 144,166.00 0.28

9 688169 石头科技 135,390.00 0.27

10 000333 美的集团 129,460.00 0.25

11 601012 隆基绿能 120,313.00 0.24

12 601166 兴业银行 118,170.00 0.23

13 300661 圣邦股份 115,717.00 0.23

14 600030 中信证券 115,051.80 0.23

15 300059 东方财富 112,562.00 0.22


16 600900 长江电力 105,571.00 0.21

17 300769 德方纳米 105,017.00 0.21

18 002594 比亚迪 101,539.00 0.20

19 688188 柏楚电子 97,936.00 0.19

20 601888 中国中免 94,797.00 0.19

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 688536 思瑞浦 230,577.22 0.45

2 000733 振华科技 91,289.00 0.18

3 002340 格林美 76,284.00 0.15

4 688188 柏楚电子 59,344.00 0.12

5 000723 美锦能源 58,694.00 0.12

6 605358 立昂微 54,496.44 0.11

7 601689 拓普集团 53,655.00 0.11

8 600884 杉杉股份 50,769.00 0.10

9 001270 铖昌科技 50,591.76 0.10

10 600036 招商银行 47,064.00 0.09

11 002179 中航光电 46,771.00 0.09

12 600754 锦江酒店 46,420.00 0.09

13 002013 中航机电 44,659.00 0.09

14 000596 古井贡酒 44,412.00 0.09

15 601318 中国平安 44,325.00 0.09

16 300750 宁德时代 44,182.00 0.09

17 600938 中国海油 39,180.00 0.08

18 601888 中国中免 37,994.00 0.07

19 001227 兰州银行 37,465.72 0.07


20 000333 美的集团 36,939.00 0.07

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 14,527,199.44

卖出股票收入（成交）总额 3,807,088.51

注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 7,900.69 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,900.69 0.01

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 113060 浙22转债 70 7,000.52 0.01

2 127064 杭氧转债 9 900.17 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】于2021年08月13日收到中国人民银行出具公开处罚的通报，于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【招商银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,917.81

2 应收清算款 172,049.56

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 488,858.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 671,826.14

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

天弘 3,69 100.0
中证8 9 4,491.33 - - 16,613,432.75 0%
00A

天弘 3,59 44.3

中证8 4 8,088.04 12,890,750.89 5% 16,177,667.19 55.65%
00C


合计 7,14 6,393.54 12,890,750.89 28.2 32,791,099.94 71.78%
5 2%

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

天弘中证800 18,095.45 0.11%
A

基金管理人所有从业人员持 天弘中证800

有本基金 C 2,086.32 0.01%
合计 20,181.77 0.04%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 天弘中证800A 0
和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证800C 0
基金 合计 0

天弘中证800A 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证800C 0
金

合计 0~10

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月16日至2018年07月16日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

天弘中证800A 天弘中证800C


基金合同生效日(2015年07月16 5,000,000.00 5,000,000.00
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 13,894,373.82 23,122,998.99

本报告期基金总申购份额 5,767,520.60 17,883,667.70

减：本报告期基金总赎回份额 3,048,461.67 11,938,248.61

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 16,613,432.75 29,068,418.08

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

东方

财富 2 15,859,599.02 87.44% 6,806.24 87.44% -

证券

东兴 1 2,276,439.43 12.55% 977.79 12.56% -

证券

广发 2 2,424.00 0.01% - - -

证券

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：无。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东方财富证 117,134.9 57.28% - - - - - -
券 6

东兴证券 76,456.70 37.39% - - - - - -

广发证券 10,900.00 5.33% - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


天弘基金管理有限公司关于 中国证券报、中国证监会指

1 旗下资产管理产品执行新金 定媒介 2022-01-04
融工具相关会计准则的公告

天弘中证800指数型发起式 中国证券报、中国证监会指

2 证券投资基金2021年第四季 定媒介 2022-01-24
度报告

天弘基金管理有限公司运用 中国证券报、中国证监会指

3 固有资金投资旗下公募基金 定媒介 2022-03-17
的公告

天弘中证800指数型发起式 中国证券报、中国证监会指

4 证券投资基金2021年年度报 定媒介 2022-03-31
告

天弘基金管理有限公司关于

调整旗下部分基金在基金销 中国证券报、中国证监会指

5 售机构及直销机构的单笔最 定媒介 2022-04-15
低申购金额、单笔最低赎回

份额及最低持有份额的公告

天弘中证800指数型发起式 中国证券报、中国证监会指

6 证券投资基金招募说明书 定媒介 2022-04-20
（更新）

天弘中证800指数型发起式 中国证券报、中国证监会指

7 证券投资基金2022年第一季 定媒介 2022-04-22
度报告

天弘基金管理有限公司关于

8 终止深圳前海凯恩斯基金销 中国证券报、中国证监会指 2022-04-22
售有限公司办理旗下基金相 定媒介

关销售业务的公告

9 天弘基金管理有限公司关于 中国证券报、中国证监会指 2022-04-26
设立浙江分公司公告 定媒介

10 天弘基金管理有限公司关于 中国证券报、中国证监会指 2022-05-06
注销天津理财中心的公告 定媒介

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者

类 号 超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别

的时间区

间

机 1 20220101- 12,890,75 - - 12,890,75 28.22%
构 20220630 0.89 0.89

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会(2017)7号）、《企业会计准则第23号－金融资产转移》（财会(2017)8号）、《企业会计准则第24号－套期会计》（财会(2017)9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会(2017)14号）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等相关规定，自 2022年1月1日起，天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。


本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定，调整了本基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额，并于2022年4月20日生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件

2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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