兴业添天盈货币市场基金2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业添天盈货币

基金主代码 001624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月23日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,511,448,488.53份

基金合同存续期 不定期

下属两级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B

下属两级基金的交易代码 001624 001625

报告期末下属两级基金的份 83,958.54份 10,511,364,529.99份

额总额

2.2 基金产品说明

在保证基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主

投资目标 动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回

报。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平

投资策略 均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析

和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力

争获得稳定当期收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）

。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、

混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

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信息披露负责 姓名 朱玮 陆志俊

人 联系电话 021-22211888 95559

电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 40000-95561 95559

传真 021-22211997 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的 www.cib-fund.com.cn

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B

本期已实现收益 702.17 203,193,887.34

本期利润 702.17 203,193,887.34

本期净值收益率 1.8530% 1.9710%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 83,958.54 10,511,364,529.99

期末基金份额净值 1.00 1.00

注：1、本基金收益分配按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）兴业添天盈货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(A级) 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 第4页共31页

值收益 值收益 较基准 较基准

率① 率标准 收益率 收益率

差② ③ 标准差

④

过去一个月 0.3081 0.0005 0.1110 0.0000 0.1971 0.0005

% % % % % %

过去三个月 0.9231 0.0007 0.3366 0.0000 0.5865 0.0007

% % % % % %

过去六个月 1.8530 0.0013 0.6695 0.0000 1.1835 0.0013

% % % % % %

过去一年 3.2198 0.0020 1.3481 0.0000 1.8717 0.0020

% % % % % %

自基金合同生效日起 5.2072 0.0029 2.6186 0.0000 2.5886 0.0029

至今 % % % % % %

（2）兴业添天盈货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比

份额净 值收益 较基准 较基准

阶段(B级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 0.3277 0.0005 0.1110 0.0000 0.2167 0.0005

% % % % % %

过去三个月 0.9822 0.0007 0.3366 0.0000 0.6456 0.0007

% % % % % %

过去六个月 1.9710 0.0013 0.6695 0.0000 1.3015 0.0013

% % % % % %

过去一年 3.4618 0.0020 1.3481 0.0000 2.1137 0.0020

% % % % % %

自基金合同生效日起 5.7015 0.0029 2.6186 0.0000 3.0829 0.0029

至今 % % % % % %

注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

兴业添天盈货币A

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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年7月23日-2017年6月30日）

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-07-23 2015-11-01 2016-02-10 2016-05-21 2016-08-30 2016-12-09 2017-03-20 2017-06-30

业业业业业业业A 业业业业业业

兴业添天盈货币B

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年7月23日-2017年6月30日）

5.5%

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-07-23 2015-11-01 2016-02-10 2016-05-21 2016-08-30 2016-12-09 2017-03-20 2017-06-30

业业业业业业业B 业业业业业业

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、 第6页共31页

资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国籍，硕士学位，

CFA，具有证券投资基金

从业资格。2008年7月至

2012年5月，在兴业银行

本基金 2015年7月 2017年4月 总行资金营运中心从事债

徐莹 的基金 23日 28日 9 券交易、债券投资；

经理 2012年5月至2013年6月，

在兴业银行总行资产管理

部从事组合投资管理；

2013年6月加入兴业基金

管理有限公司，现任基金

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经理。

中国籍，硕士学位，金融

风险管理师（FRM），

具有证券投资基金从业资

格。2010年7月至2013年

6月，在海富通基金管理

本基金 有限公司主要从事基金产

杨逸君 的基金 2015年11月 － 7 品及证券市场研究分析工

经理 9日 作；2013年6月至2014年

5月在建信基金管理有限

公司主要从事基金产品及

量化投资相关的研究分析

工作；2014年5月加入兴

业基金管理有限公司，现

任基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、本基金的基金经理杨逸君女士因个人原因（休产假）休假将超过30日，无法正常履行职务，

本公司根据有关法规和公司制度批准杨逸君女士于2017年5月4日开始休假。杨逸君女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理雷志强代为履行职责。本基金管理人已于2017年5月4日就上述事项进行公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、宏观经济分析

国外经济方面，世界经济继续复苏。美国经济复苏有所走弱，欧元区经济复苏势头良好。具体来看，今年以来美国GDP增速低于预期，内外需继续改善，就业数据向好发展，6月失业率控制在4.4%左右，通胀压力较小，5月PCE 和核心PCE通胀下行至1.4%左右，上半年制造业PMI指数一度回落至54.8，6月回升至57.8左右。在美联储加息的大背景下，美元出现走弱，上半年美元指数从103下降至95附近，主要由于市场对特朗普新政预期的回落和美国经济基本面边际上的走弱。欧元区方面，经济整体表现良好且超预期，出口拉动明显，资产开支和消费稳步提升，通胀继续受到抑制，6月CPI同比增速降至1.3%，6月制造业PMI达57.4，创6年内最高点，法国与德国大选结束，欧元区政治不确定性回落。

国内经济方面，上半年经济运行平稳，略超预期，下半年经济增长压力较上半年预计有所提升。上半年国内生产总值，按可比价格计算同比增长6.9%，工业增加值1-6月累计同比增长6.9%，6月官方制造业PMI小幅回落至51.4，位于荣枯线上方。经济增长的内生动能来看，三驾马车趋势上涨跌互现。固定资产投资增速受到抑制，6月固定资产投资累计同比小幅回落至8.60%；消费表现较稳定，6月社会消费品零售总额同比增长11.00%,有所回升；外需改善，进出口数据明显好转，6月进出口总额同比增长回升至13.80%。上半年通胀走稳，CPI同比增速回升至1.50%后企稳，PPI同比见顶回落至5.50%后走稳。

2、市场回顾

上半年，债券市场受海外加息、央行调整政策性利率、金融监管加码、金融去杠杆工作推进等因素影响，收益率整体上行，直至6月才迎来一波短期反弹行情，中债总净价指数下跌2.47%，中债国债总净价指数下跌3.00%，中债企业债总净价指数下跌6.67%，10年期国债上行56bp至3.57%，10年期国开债上行50bp至4.24%。资金面整体维持不紧不松，一季度部分时点曾出现阶段性流动性紧张，而二季度资金面受央行呵护整体平稳，银行间1天回购利率收至 2.92%，7天回购利率收至 3.97%，根据央行当前表态，预计接下来资金面将依旧维持紧平衡，短期内不会进行转向。从市场当前的波动来看，通过监管层的表态，市场参与者已逐步将债券市场和资金面的政策冲击预期 第9页共31页

控制在合理范围内，当前债市收益率保持窄幅振荡。

3、运作分析

报告期内，组合积极应对宏观经济形势、货币政策和市场流动性变化，较好地预判货币政策趋紧，金融"防风险""去杠杆"等导致的货币市场流动性偏紧，资金价格波动率上升的形势，采取短久期、高安全性、高流动性策略运作，做好信用债及同业存单的配置摆布，在中性偏紧的货币市场环境下谨慎杠杆操作。并在季末、半年末等关键时点进行布局高收益资产。下一步管理人将进一步加强宏观利率走势研判，加强负债管理和流动性风险管理，把握货币市场阶段性紧张机会，合理摆布资产到期时点及整体久期，增强组合操作灵活性，力争在保证资产流动性的前提下提高组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值收益率为1.8530%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%，本基金B类份额净值收益率为1.9710%，同期业绩比较基准收益率为

0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，预计海外主要经济体复苏总体延续，短期内继续在合理区间内运作。

美国经济基本面中期来看趋平稳，加息节奏趋缓，通胀或继续受抑制，关注税收改革带来的投资与消费的释放；欧元区经济前期回暖，三季度经济增速可持续性仍需观察，就业情况改善不佳，受欧元升值影响外需或衰减，消费相对低迷，经济增长存在一定压力。

国内方面，下半年经济增速可持续性有待考量，预计经济增长略弱于上半年，或整体平稳下行，高于6.50%的目标值。当前大宗工业品价格环比上涨，工业增加值平稳，但上下游行业仍表现分化，下游需求端有待复苏。消费数据相对稳定，支撑经济；供给侧带来的供给收缩，使得涨价延续，补库存推动需求推动制造业投资，基建投资或将托底经济，地产投资受供地支撑；进出口带来的正贡献有望延续。下半年通胀压力较低，预计央行货币政策将继续坚持稳健货币政策总体取向，根据形势变化灵活把握好政策力度节奏，做好预调微调，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，货币市场整体将相对较为平稳。

综合来看，我们对债券市场持谨慎态度，通胀对债市压力较低，但由于经济惯性，叠加环保政策效应，经济动能仍将维持，资金面将保持平稳中心，但央行防范金融风险对债市的冲击或将在某些时点显现。海外美联储加息进程放缓，但欧央行退出量化宽松或对债市造成压力。三季度债市预计振荡概率较大，可能出现一定程度的回调，信用利差、期限利差可能存在修复，债券配置仍将以中高资质中低久期为上，但是若 第10页共31页

出现基本面阶段性恶化、流动性改善等时点，管理人会把握投资机会，勤勉运作，继续为持有人带来回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润

702.17元，向B级份额持有人分配利润203,193,887.34元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017上半年度，基金托管人在兴业添天盈货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017上半年度，兴业基金管理有限公司在兴业添天盈货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：702.17元，向B级份额持有人分配利润：203,193,887.34元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017上半年度，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有兴业添天盈货币市场基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：兴业添天盈货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 20,566,859.54 1,288,102,142.53

结算备付金 －

存出保证金 － －

第12页共31页

交易性金融资产 8,395,823,659.62 8,470,039,250.24

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 8,395,823,659.62 8,266,548,203.37

资产支持证券投资 － 203,491,046.87

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 2,063,154,094.74 605,424,788.15

应收证券清算款 － －

应收利息 36,230,972.79 38,523,035.64

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 10,515,775,586.69 10,402,089,216.56

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － 89,099,746.35

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 2,328,751.85 2,353,828.32

应付托管费 431,250.34 435,894.13

应付销售服务费 86,265.98 87,182.99

应付交易费用 51,091.02 70,858.29

应交税费 － －

应付利息 － 228,714.84

应付利润 1,212,465.89 1,135,176.76

递延所得税负债 － －

第13页共31页

其他负债 217,273.08 409,000.00

负债合计 4,327,098.16 93,820,401.68

所有者权益：

实收基金 10,511,448,488.53 10,308,268,814.88

未分配利润 － －

所有者权益合计 10,511,448,488.53 10,308,268,814.88

负债和所有者权益总计 10,515,775,586.69 10,402,089,216.56

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额10,511,448,488.53份，其中A类基金份额83,958.54份，B类基金份额10,511,364,529.99份。

6.2 利润表

会计主体：兴业添天盈货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日 上年度可比期间2016年01月01日

至2017年6月30日 至2016年06月30日

一、收入 221,372,548.94 156,017,743.99

1.利息收入 219,106,080.94 155,089,085.11

其中：存款利息收入 13,092,825.60 72,136,592.68

债券利息收入 192,996,832.17 67,564,829.69

资产支持证券利息收 1,184,646.10 10,541,819.39

入

买入返售金融资产收 11,831,777.07 4,845,843.35

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填 2,266,468.00 928,290.35

列）

其中：股票投资收益 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 2,267,466.73 1,195,835.44

资产支持证券投资收 -998.73 -267,545.09

益

贵金属投资收益 － －

第14页共31页

衍生工具收益 － －

股利收益 － －

3.公允价值变动收益（损失 － －

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” － －

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 － 368.53

填列）

减：二、费用 18,177,959.43 21,177,594.55

1．管理人报酬 13,937,075.61 13,546,926.46

2．托管费 2,580,939.86 2,508,690.02

3．销售服务费 516,232.39 501,769.78

4．交易费用 － －

5．利息支出 904,869.53 4,367,419.45

其中：卖出回购金融资产支 904,869.53 4,367,419.45

出

6．其他费用 238,842.04 252,788.84

三、利润总额（亏损总额以 203,194,589.51 134,840,149.44

“-”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“- 203,194,589.51 134,840,149.44

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业添天盈货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 10,308,268,814. － 10,308,268,814.88

值) 88

第15页共31页

二、本期经营活动产生的基 － 203,194,589.51 203,194,589.51

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 203,179,673.65 － 203,179,673.65

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 203,185,185.60 － 203,185,185.60

2.基金赎回款 -5,511.95 － -5,511.95

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － - -203,194,589.51

动（净值减少以“-”号填列） 203,194,589.51

五、期末所有者权益 10,511,448,488. － 10,511,448,488.53

（基金净值） 53

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 10,025,303,786. － 10,025,303,786.93

值) 93

二、本期经营活动产生的基 － 134,840,149.44 134,840,149.44

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 134,826,714.72 － 134,826,714.72

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 135,149,694.97 － 135,149,694.97

2.基金赎回款 -322,980.25 － -322,980.25

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － - -134,840,149.44

动（净值减少以“-”号填列） 134,840,149.44

五、期末所有者权益（基金 10,160,130,501. － 10,160,130,501.65

净值） 65

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:

第16页共31页

卓新章 黄文锋 夏鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴业添天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业添天盈货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监基许可[2015]1289号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,021,402.26份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第1227号验资报告。《兴业添天盈货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2015年7月23日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业添天盈货币A")和B类基金份额(以下简称"兴业添天盈货币B")两类份额。其中，兴业添天盈货币A是指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；兴业添天盈货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业添天盈货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第17页共31页

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及

2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入

及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣

代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第18页共31页

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业 基金管理人、基金销售机构、注册登记机

基金") 构

交通银行股份有限公司(以下简称"交通 基金托管人

银行")

兴业财富资产管理有限公司(以下简称 基金管理人控制的公司

"兴业财富")

兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 基金管理人的控股股东、基金销售机构

银行")

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期未及上年度可比期间通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年 上年度可比期间2016年01月

6月30日 01日至2016年06月30日

当期发生的基金应支 13,937,075.61 13,546,926.46

付的管理费

其中：应支付销售机 － －

构的客户维护费

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数。

第19页共31页

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年 上年度可比期间2016年01月

6月30日 01日至2016年06月30日

当期发生的基金应支 2,580,939.86 2,508,690.02

付的托管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 合计

兴业基金管理有限公 46.27 516,125.49 516,171.76

司

合计 46.27 516,125.49 516,171.76

获得销售服务费的 上年度可比期间2016年01月01日至2016年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 合计

兴业基金管理有限公 33.08 501,742.04 501,775.12

司

合计 33.08 501,742.04 501,775.12

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数；

B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 第20页共31页

购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

B 兴业银行 10511364529.9 100.00% 10308247924.8 100.00%

类 9 1

注：1.本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资兴业添天盈货币A。

2.关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期2017年1月1日至2017年6月 上年度可比期间2016年01月01日

关联方名称 30日 至2016年06月30日

期末 当期 期末 当期

余额 存款利息收入 余额 存款利息收入

交通银行 20,566,859.54 487,187.13 9,811,260.63 901,183.86

兴业银行 － 66,666.67 － －

注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

第21页共31页

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 固定收益投资 8,395,823,659.62 79.84

其中：债券 8,395,823,659.62 79.84

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 2,063,154,094.74 19.62

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 20,566,859.54 0.20

4 其他各项资产 36,230,972.79 0.34

5 合计 10,515,775,586.69 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

第22页共31页

1 报告期内债券回购融资余额 0.46

其中：买断式回购融资 －

占基金资产净

序号 项目 金额 值的比例

（%）

2 报告期末债券回购融资余额 － －

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 45

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 50.79 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 26.36 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 11.99 －

第23页共31页

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 1.05 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 9.50 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 99.69 －

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 662,910,892.94 6.31

其中：政策性金融债 662,910,892.94 6.31

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 1,495,116,554.82 14.22

6 中期票据 －

7 同业存单 6,237,796,211.86 59.34

8 其他 － －

9 合计 8,395,823,659.62 79.87

10 剩余存续期超过397天的浮动 － －

利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

第24页共31页

债券代 债券数量 占基金资产净

序号码 债券名称 (张) 摊余成本 值

比例（％）

1 1116040 16中行CD011 6,750,000 671,897,692.07 6.39

11

2 1116131 16浙商CD109 5,000,000 497,718,555.88 4.74

09

3 1117160 17上海银行 4,000,000 399,530,799.27 3.80

04 CD004

4 0116987 16国电SCP006 3,500,000 349,358,361.42 3.32

25

5 0116970 16南电SCP002 3,500,000 348,339,175.01 3.31

31

6 1116171 16光大CD182 3,400,000 338,724,500.77 3.22

82

7 0116986 16东航股 3,000,000 299,716,180.88 2.85

30 SCP014

8 1117070 17招商银行 3,000,000 299,518,699.02 2.85

17 CD017

9 1117904 17杭州银行 3,000,000 299,428,826.41 2.85

62 CD012

10 1116172 16光大CD200 3,000,000 298,425,791.51 2.84

00

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －

报告期内偏离度的最高值 0.2474%

报告期内偏离度的最低值 0.0009%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0886%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

第25页共31页

注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明。

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

7.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前

十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 36,230,972.79

4 应收申购款 －

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 36,230,972.79

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构

级别 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第26页共31页

持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

兴业添 100.00

天盈货 256 327.96 － － 83,958.54 %

币A

兴业添 10,511,364, 10,511,364, 100.00

天盈货 1 529.99 529.99 % － －

币B

合计 257 40,900,577. 10,511,364, 100.00 83,958.54 －

78 529.99 %

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

兴业添天盈 9,242.03 11.01%

基金管理公司所有从业人 货币A

员持有本基金 兴业添天盈 － －

货币B

合计 9,242.03 0.00%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

兴业添天盈 0

本公司高级管理人员、基金 货币A

投资和研究部门负责人持有 兴业添天盈 0

本开放式基金 货币B

合计 0

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兴业添天盈 0

本基金基金经理持有本开放 货币A

式基金 兴业添天盈 0

货币B

合计 0

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B

基金合同生效日(2015年7月23日)基 21,402.26 200,000,000.00

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 20,890.07 10,308,247,924.81

本报告期基金总申购份额 68,580.42 203,116,605.18

减：本报告期基金总赎回份额 5,511.95 －

本报告期基金拆分变动份额(份额减 － －

少以“－”填列)

本报告期期末基金份额总额 83,958.54 10,511,364,529.99

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

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10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后，于

2017年3月13日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司对此高度重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，逐一落实各项整改要求。公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于2017年4月5日前完成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验收。

除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

兴业证券 2 － － － －

东兴证券 2 － － － －

招商证券 2 － － － －

国信证券 2 － － － －

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强。

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ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。

ⅵ评估方法:由投资总监、研究总监根据以上因素评分。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，本期新增席位：国信证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券成 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比

额比例 例

兴业证券 － － － － － －

东兴证券 － － － － － －

招商证券 － － － － － －

国信证券 － － － － － －

注：

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

机构 1 20170101~201 10307 20425 0 105113645 100.00%

70630 11284 1686.6 29.99

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3.36 3

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。

注：1.申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。

2.上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

兴业基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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