广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

第1页共13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发百发大数据价值混合

基金主代码 001731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年6月16日

报告期末基金份额总额 123,842,649.22份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本

基金通过大类资产的灵活配置，精选具有较高投

投资目标

资价值的股票进行投资，力求实现基金资产的持

续稳定增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市

场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周

投资策略

期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、

债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和

调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调

整后的收益。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率＋50%×中证全债指数收

益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高

风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，

属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发百发大数据价值混 广发百发大数据价值混

称 合A 合E

下属分级基金的交易代 001731 001732

码

报告期末下属分级基金 109,913,415.32份 13,929,233.90份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2017年7月1日-2017年9月30日)

广发百发大数据价值 广发百发大数据价值

混合A 混合E

1.本期已实现收益 663,831.33 763,815.88

2.本期利润 1,619,282.62 892,617.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 0.0267

4.期末基金资产净值 111,183,249.16 14,237,140.63

5.期末基金份额净值 1.012 1.022

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发百发大数据价值混合A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.20% 0.29% 2.59% 0.29% -1.39% 0.00%

月

2、广发百发大数据价值混合E：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.20% 0.29% 2.59% 0.29% -0.39% 0.00%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年6月16日至2017年9月30日)

1．广发百发大数据价值混合A：

2．广发百发大数据价值混合E：

注：（1）本基金合同生效日期为2017年6月16日，至披露时点本基金成立未

满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

男，中国籍，管理学博士，

持有中国证券投资基金业从

业证书，2009年8月至

2011年8月在深圳证券交易

所综合研究所从事博士后研

究工作，2011年9月至

2014年10月任广发基金管理

本基金的基 有限公司数量投资部数量投

金经理；广 资研究员，2014年10月

发百发 21日至2016年5月25日任

100指数基金 广发中证全指可选消费

的基金经理； ETF的基金经理，2014年

广发百发大 11月24日起任广发百发

数据精选混 100指数基金的基金经理，

季峰 合基金的基 2017- - 8年 2015年2月13日至2016年

金经理；广 06-16 5月25日任广发养老指数基

发百发大数 金的基金经理，2015年3月

据成长混合 18日起任广发基金管理有限

基金的基金 公司数据策略投资部副总经

经理；数据 理，2015年3月25日至

策略投资部 2016年5月25日任广发环保

副总经理 指数基金的基金经理，

2015年9月14日起任广发百

发大数据精选混合基金的基

金经理，2015年11月18日

起任广发百发大数据成长混

合基金的基金经理，2017年

6月16日起任广发百发大数

据价值混合基金的基金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾三季度，A股市场呈现了价量齐升的态势，市场延续了二季度的白马价值

股行情，在周期、食品饮料、金融等热点板块的带动下，市场创了2016年熔断以来

的新高。

整体来看，价值风格的优势贯穿了三季度，有望在四季度延续。首先，供给侧结构改革叠加需求，共同推动上游资源及工业品价格上涨，从而进一步推动钢铁、有色、采掘等中上游股价上涨。反观中小创权重股业绩低于预期。随着中报业绩预告陆续公布，部门中小创权重股业绩频低市场预期，部分股票受到财务造假风波影响长期停牌，市场进一步确认了并购重组趋严背景下中小创成长逻辑的破灭，加速了中小创的下跌。进入八月份，供给侧改革继续发力，企业利润改善和资产负债表修复带动银行利润改善和估值提升，行情从周期股向银行、券商等板块扩散，随着指数不断向上，市场风险偏好改善，计算机板块和有联通国改题材支撑的通信板块表现突出。在步入九月份之后，市场重新将目光放在业绩匹配估值的标的上，前期的大消费行情和白马行情复苏，食品饮料等消费板块再次受到追捧。

虽然三季度价值风格标的表现亮眼，但也不乏局部回调，组合把握机会逐步覆盖了金融、化工、消费等板块的绩优白马，紧跟市场节奏推进。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发百发大数据价值混合基金A类净值增长率为1.20%，E类净

值增长率为2.20%，同期业绩比较基准收益率为2.59%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 108,303,633.00 85.85

其中：股票 108,303,633.00 85.85

2 固定收益投资 25,720.00 0.02

其中：债券 25,720.00 0.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 17,750,838.72 14.07

7 其他各项资产 69,584.70 0.06

8 合计 126,149,776.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 74,082,370.00 59.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,002,952.00 2.39

G 交通运输、仓储和邮政业 8,002,383.00 6.38

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 23,215,928.00 18.51

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 108,303,633.00 86.35

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(％)

1 601939 建设银行 992,800 6,919,816.00 5.52

2 601601 中国太保 180,800 6,676,944.00 5.32

3 601318 中国平安 123,100 6,667,096.00 5.32

4 601015 陕西黑猫 525,100 5,896,873.00 4.70

5 000830 鲁西化工 524,100 5,827,992.00 4.65

6 002080 中材科技 240,800 5,706,960.00 4.55

7 601233 桐昆股份 331,700 5,691,972.00 4.54

8 002643 万润股份 440,800 5,637,832.00 4.50

9 601689 拓普集团 177,000 5,083,440.00 4.05

10 300065 海兰信 192,300 4,228,677.00 3.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

公允价值(元) 占基金资产

序号 债券品种 净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 25,720.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 25,720.00 0.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例

（％）

1 132012 17巨化EB 240 24,720.00 0.02

2 128016 雨虹转债 10 1,000.00 0.00

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.12017年7月20日，宁波拓普集团股份有限公司（601689）因违反《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上市公司信

息披露管理办法》第二条的相关规定，被宁波证监局采取出具警示函的监管措施。

本基金投资该证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,273.15

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,665.28

5 应收申购款 49,646.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 69,584.70

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发百发大数据价 广发百发大数据价

项目 值混合A 值混合E

本报告期期初基金份额总额 193,445,483.39 122,311,030.42

本报告期基金总申购份额 1,846,500.53 992,002.00

减：本报告期基金总赎回份额 85,378,568.60 109,373,798.52

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 109,913,415.32 13,929,233.90

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（五）法律意见书

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年十月二十七日
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