华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 2016 年年度报告（摘要）

2016年12月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

第2页共42页

§2§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金

基金简称 华宝中国互联股票

基金主代码 001767

交易代码 001767

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月23日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 42,684,545.15份

基金合同存续期 不定期

注：1、本基金另设美元份额，基金代码001768，与人民币份额并表披露。

2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值0.944元，人民币总份额39,398,235.80份;本基金

美元份额净值0.1361美元，美元总份额3,286,309.35份。

2.2 基金产品说明

投资目标 把握中国互联网相关行业在中国境内外资本市场的投

资机会，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基

准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场。

本基金将通过宏观策略研究，构造适当的量化模型，

对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从而决定

全球资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金主要投资于在境内和境外上市的互联网主题相

关的中国公司。对于股票投资，本基金将主要采用基

于基本面研究、成长导向的主动性管理策略，自下而

上地选择个股，同时兼顾行业变化。

3、个股投资策略

本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地

精选个股。

4、固定收益类投资工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资

于债券、货币市场工具和资产支持证券等，投资的目

的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高

基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观

第3页共42页

经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率

变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信

用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

5、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股

指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运

行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，

达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考

虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股

指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风

险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组

合的整体风险的目的。

6、资产支持证券投资策略

本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、

信用管理和个券α策略等策略，在严格遵守法律法

规和基金合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。

业绩比较基准 中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数

×50%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于证券投资

基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期

风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币

市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 刘月华 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、021- 010—67595096

38924558

传真 021-38505777 010-66275853

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - State StreetBankandTrustCompany

名称

中文 - 美国道富银行有限公司

第4页共42页

注册地址 - OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts

02111,UnitedStates

办公地址 - OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts

02111,UnitedStates

邮政编码 - 02111

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com

址

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基

金托管人办公场所。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年9月23日(基金合同生效

日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -5,351,201.46 3,053,250.08

本期利润 -6,100,175.92 4,852,832.25

加权平均基金份额本期利润 -0.1356 0.0422

本期加权平均净值利润率 -14.35% 4.14%

本期基金份额净值增长率 -10.01% 4.90%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -3,030,816.21 2,072,541.10

期末可供分配基金份额利润 -0.0710 0.0395

期末基金资产净值 40,289,753.96 55,098,731.24

期末基金份额净值 0.944 1.049

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -5.60% 4.90%

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

第5页共42页

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三 -4.93% 0.70% -6.74% 0.83% 1.81% -0.13%

个月

过去六 -1.26% 0.77% 3.23% 0.83% -4.49% -0.06%

个月

过去一 -10.01% 1.40% -11.93% 1.35% 1.92% 0.05%

年

自基金

合同生 -5.60% 1.36% 12.21% 1.41% -17.81% -0.05%

效日起

至今

注：1、本基金业绩比较基准为：中证互联网指数*50%+中证海外中国互联网指数*50%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

（2015年9月23日至2016年12月31日）

注：按照基金合同的规定，基金管理人当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2016年3月23日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 第6页共42页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金合同于2015年9月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度

进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于2015年9月23日，成立至今尚未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016年

12月31 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金，所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。 第7页共42页

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

博士。先后在美国德州奥

斯丁市德亚资本、泛太平

洋证券（美国）和汇丰证

券（美国）从事数量分析、

另类投资分析和证券投资

研究工作。2005年至

2007年在华宝兴业基金

管理有限公司任内控审计

国际业务 风险管理部主管，

部总经理、 2011年再次加入华宝兴

本基金基 业基金管理有限公司任策

金经理、 略部总经理兼首席策略分

华宝油气、 析师，现任国际业务部总

美国消费、 经理。2013年6月至

华宝兴业 2015年11月任华宝兴业

标普香港 成熟市场动量优选证券投

周晶 上市中国 2015年9月- 10年 资基金基金经理，

中小盘指 23日 2014年9月起兼任华宝

数 兴业标普石油天然气上游

（LOF） 股票指数证券投资基金

基金经理、 (LOF)基金经理，2015年

华宝兴业 9月兼任华宝兴业中国互

资产管理 联网股票型证券投资基金

（香港） 基金经理。2016年3月

有限公司 任华宝兴业标普美国品质

总经理 消费股票指数证券投资基

金（LOF）基金经理。

2016年6月兼任华宝兴

业标普香港上市中国中小

盘指数证券投资基金

（LOF）基金经理。目前

兼任华宝兴业资产管理

（香港）有限公司总经理。

本基金基 北京大学经济学硕士、耶

金经理、 2015年9月 鲁大学商学院工商管理硕

周欣 华宝海外 23日 - 17年 士，曾在德意志银行亚洲

中国混合 证券、法国巴黎银行亚洲

基金经理、 证券、东方证券资产管理

第8页共42页

华宝兴业 部从事证券研究投资工作。

资产管理 2009年12月加入华宝兴

（香港） 业基金管理有限公司，曾

有限公司 任海外投资管理部总经理。

投资部经 2009年12月至今担任华

理 宝兴业海外中国成长混合

型证券投资基金基金经理、

2015年9月兼任华宝兴

业中国互联网股票型证券

投资基金基金经理。目前

兼任华宝兴业资产管理

（香港）有限公司投资部

经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中国互联网股票型证券投资基金在短期内出现过股票投资占基金资产净值比低于80%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使 第9页共42页

用权限。

授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。

1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。

2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、

5日同向交易价差分析。

3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

第10页共42页

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金于15年9月23日成立，16年一季度基金仍然处在建仓期之中，二季度开始基金建

仓结束，一直维持在80%以上的股票仓位。整个16年，A股和海外中概互联网公司伴随着A股和

人民币汇率的巨幅波动也出现了一定程度的下跌，其中中证A股互联网指数全年下跌22.0%，

中证海外互联网指数下跌2.4%， 由于市场波动比较大，基金整体操作上比较谨慎，仓位控制得

比较低，仓位上的严格控制为基金取得了一定的相对收益。但是在板块整体下滑的大背景下，基金的净值也不可避免的遭受了一定的损失。选股上，我们在A股选择了一些成长性比较确定的品种进行了投资，同时也适时的把握了一些市场热点的投资机会，如物联网，OLED和能源互联网等。但是Ａ股整体互联网板块估值比较高，而去年整体市场风格更偏向于低估值蓝筹品种，因此Ａ股个股选择上难度很大，不是所有的投资最后都获得了预期的效果。

海外投资部分，考虑到上半年不确定性因素较多，美联储加息时点的选择和英国脱欧公投都会带来市场比较大的动荡，因此上半年港股和美股中概配置比较低，我们主要增持了基本面良好的香港上市的电子商务、软件、手机零部件概念股。而下半年随着英国脱欧靴子落地，市场预期美国联储将因此延后加息，国际市场流动性较为充足，海外市场趋于稳定，因此我们海外市场配置比例逐步增加。深港通计划正式宣布之后，市场对于中小市值的港股科技类股票兴趣增加，我们下半年增持了基本面良好估值合理的港股中小市值互联网股和中概股龙头。四季度特朗普当选美国总统之后，市场认为其可能推行的减税、加大基础设施开支等政策将有利于传统行业增长，导致资金从美股科技板块流入传统板块，同时美元持续走强，人民币兑美元汇率贬值加速，拖累美国中概股和港股科技股出现较大回调。不过我们认为宏观面的负面因素反应过度，仍然选择了一些成长性比较确定的品种进行了投资，取得一定正收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-10.01%，同期业绩比较基准收益率 第11页共42页

为-11.93%，基金表现强于业绩比较基准1.92%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望17年上半年，我们认为整个A股波动性仍然会比较大，中国经济目前虽然仍然处于下

滑期，虽然16年经济增速仍然在6.7%的水平，但这一增速是建立在宽松的货币政策和居高不下

的信贷数字基础上的，如果17年货币政策相对16年有所缩紧的话，经济增速大概率相对16年

会出现一定程度的下滑，这对企业盈利增长是不利的。而缩紧的货币政策会带来企业融资成本的提升，将进一步压低企业的盈利数据。但是我们应该看到，中国经济转型的方向确定，旧有的以房地产和基建投资拉动经济的模式，必然会被以互联网为代表的消费升级和服务型增长模式替代。

所以互联网整个板块，在中国经济转型的过程中，都应该有所表现。因此我们认为，17年上半

年互联网投资中不缺乏机会，重点在于以合适的价格买入真正有成长性的互联网公司股票。Ａ股互联网企业目前最大的问题还是整体估值偏高，不过１５年股灾之后历经多次洗礼，Ａ股互联网板块中有一些龙头企业的估值目前已基本趋向合理，我们会选择适当的时机，对这些估值基本合理的品种进行操作，以获取超额收益。

海外市场部分，中资互联网板块的表现将受到美国经济走势、人民币兑美元汇率、大陆南下资金走势和龙头上市公司业绩增长前景的综合影响，我们认为总体上有望震荡上行。特朗普

2017年初正式就任美国总统后将开始实施其在竞选过程中宣扬的一系列减税、扩大基建投资、

重振美国制造业等政策，有可能短期内加剧美元升值和人民币贬值，不过其政策实施的效应具体如何仍不完全确定，政策的制定和实施也需要一定的时间，有可能造成市场情绪的波动和反复。

2016年四季度海外中国互联网股票的股价调整已经使得某些龙头互联网公司的股票估值回落到

一个较有吸引力的位置，而其行业盈利增长前景仍然正面。我们认为明年中国经济基本面仍然将保持基本稳定，中国GDP增速有望保持接近6.5%的水平，人民币在明年二季度后有望走稳，将为海外中国互联网股票的良好表现创造基础。另外，在深港通机制正式实施之后， 大陆投资者通过港股通投资港股的范围进一步扩大。在宏观面形势稳定的情况下， 港股科技板块相对A股的估值折价将进一步吸引大陆投资者南下投资，有望改变港股科技板块的投资者结构，并推动其估值中枢提升。我们拟综合宏观面和上市公司基本面的趋势，选择适当的买卖时点，利用海外市场的波动侧重投资有扎实基本面支撑的海外中概股龙头和估值仍有上升空间的港股中小市值

TMT股票。

第12页共42页

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作

风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。

（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。

要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。

另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年，监察稽核部门按计划对公司营运、

投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下， 第13页共42页

根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金基金合同于2015年9月23日生效，截止2016年12月31日，本基金基金资产净值

已连续六十个工作日低于5000万元。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，

并已将方案报告监管机构。目前基金管理人正就解决方案与基金托管人协商，待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

第14页共42页

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 5,620,047.22 23,600,120.37

结算备付金 93,956.34 364,562.88

存出保证金 13,233.46 25,751.65

交易性金融资产 34,902,314.45 35,613,123.70

其中：股票投资 34,902,314.45 35,613,123.70

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 483.42 3,476.01

应收股利 - -

应收申购款 1,996.56 407,195.61

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 40,632,031.45 60,014,230.22

第15页共42页

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 3,667,211.84

应付赎回款 2,770.09 901,251.14

应付管理人报酬 51,750.93 72,026.96

应付托管费 12,075.22 16,806.31

应付销售服务费 - -

应付交易费用 107,681.25 107,983.71

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 168,000.00 150,219.02

负债合计 342,277.49 4,915,498.98

所有者权益：

实收基金 42,684,545.15 52,518,300.68

未分配利润 -2,394,791.19 2,580,430.56

所有者权益合计 40,289,753.96 55,098,731.24

负债和所有者权益总计 40,632,031.45 60,014,230.22

注：1. 报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.944元，基金份额总额

42,684,545.15份。其中，人民币份额净值0.944元，人民币份额39,398,235.80份；美元份额

净值0.1361美元，美元份额3,286,309.35份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2016年度和2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年

12月31日。

7.2 利润表

会计主体：华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

附注号 上年度可比期间

本期 2015年9月23日

项目 2016年1月1日至 (基金合同生效日)

2016年12月31日 至2015年12月

31日

第16页共42页

一、收入 -4,856,123.73 5,809,241.53

1.利息收入 38,005.40 644,925.45

其中：存款利息收入 37,980.21 599,283.51

债券利息收入 25.19 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 45,641.94

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,451,666.97 2,042,819.99

其中：股票投资收益 -4,558,162.85 2,042,819.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 20,252.37 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 86,243.51 -

3.公允价值变动收益（损失以 -748,974.46 1,799,582.17

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 236,351.15 246,574.29

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 70,161.15 1,075,339.63

列）

减：二、费用 1,244,052.19 956,409.28

1．管理人报酬 639,193.65 517,239.43

2．托管费 149,145.15 120,689.21

3．销售服务费 - -

4．交易费用 336,021.20 167,142.22

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 119,692.19 151,338.42

三、利润总额（亏损总额以“- -6,100,175.92 4,852,832.25

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -6,100,175.92 4,852,832.25

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第17页共42页

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 52,518,300.68 2,580,430.56 55,098,731.24

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -6,100,175.92 -6,100,175.92

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -9,833,755.53 1,124,954.17 -8,708,801.36

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 10,834,163.27 -333,084.01 10,501,079.26

2.基金赎回款 -20,667,918.80 1,458,038.18 -19,209,880.62

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 42,684,545.15 -2,394,791.19 40,289,753.96

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 276,501,195.48 - 276,501,195.48

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 4,852,832.25 4,852,832.25

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -223,982,894.80 -2,272,401.69 -226,255,296.49

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 2,375,554.99 110,682.23 2,486,237.22

2.基金赎回款 -226,358,449.79 -2,383,083.92 -228,741,533.71

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 52,518,300.68 2,580,430.56 55,098,731.24

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

第18页共42页

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1531号《关于准予华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集276,484,439.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1103号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》于2015年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为276,501,195.48份基金份额，其中认购资金利息折合16,756.02份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为美国道富银行有限公司(State StreetBankandTrustCorporation)。

本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。本基金对人民币份额和美元份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷；证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)；中国证监会认可的境外交易 第19页共42页

所上市交易的金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于互联网主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中境外市场包括：美国和中国香港特别行政区。其中，投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下：境内市场为95%，美国为95%，香港特别行政区为95%。本基金的业绩比较基准为：中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为

2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第20页共42页

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 第21页共42页

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 第22页共42页

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易 第23页共42页

产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

第24页共42页

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对国债、地方政府债以及金融同

业往来利息收入亦免征增值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

第25页共42页

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

道富银行(“State Street Bank and 境外资产托管人

TrustCorporation”)

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(Lyxor Asset 基金管理人的股东

Management S.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团” 华宝信托的最终控制人

)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务” 受宝武集团控制的公司

)

注：

1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2. 宝武集团由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁(集团)公司联合重组而成，于2016年12月1日

正式成立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 31日 12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例

比例

华宝证券 1,002,135.30 0.43% 4,083,652.19 3.39%

7.4.8.1.2债券交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行的债券回购交易。

第26页共42页

7.4.8.1.4基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行的基金交易。

7.4.8.1.5权证交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 占期末应

佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总

比例 额的比例

华宝证券 933.26 0.50% 4,736.36 4.40%

上年度可比期间

2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 占期末应

佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总

比例 额的比例

华宝证券 3,803.10 3.43% 3,803.10 3.52%

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年9月23日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 639,193.65 517,239.43

的管理费

其中：支付销售机构的 254,210.65 213,897.83

客户维护费

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/ 当年

天数。

第27页共42页

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年9月23日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 149,145.15 120,689.21

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

华宝投 20,000,600.00 46.86% 20,000,600.00 38.08%

资有限

公司

华宝证 0.00 0.00% 7,999,000.00 15.23%

券有限

责任公

司

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第28页共42页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年9月23日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 3,182,194.97 35,689.11 14,833,586.34 91,659.85

美国道富银行 2,437,852.25 302.93 8,766,534.03 1.43

有限公司

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比较期均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

300150世纪瑞2016年 重大事 9.97 2017年 10.97 75,000 755,013.00747,750.00-

尔 11月 项停牌 3月21日

8日

300243瑞丰高2016年 重大事 15.18 2017年 16.70 45,000 661,126.83683,100.00-

材 9月 项停牌 1月4日

20日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。

第29页共42页

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为33,471,464.45元，属于第二层次的余额为1,430,850.00元，无属于第三层

次的余额(2015年12月31日：第一层次32,272,723.70元，第二层次3,340,400.00元，无第

三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第30页共42页

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 34,902,314.45 85.90

其中：普通股 28,829,835.30 70.95

存托凭证 6,072,479.15 14.95

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,714,003.56 14.06

8 其他各项资产 15,713.44 0.04

9 合计 40,632,031.45 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币

元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

美国 6,072,479.15 15.07

中国香港 9,250,065.30 22.96

中国 19,579,770.00 48.60

合计 34,902,314.45 86.63

第31页共42页

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币

元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

能源 627,300.00 1.56

原材料 683,100.00 1.70

工业 6,720,756.31 16.68

非日常生活消费品 5,759,128.23 14.29

信息技术 19,404,179.91 48.16

日常消费品 684,450.00 1.70

电信业务 1,023,400.00 2.54

合计 34,902,314.45 86.63

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币

元

序号 公司名称(英文) 公司名 证券代 所在 所属国 数量(股) 公允价值 占基金

称(中文) 码 证券 家（地 资产净

市场 区） 值比例

(%)

1 TENCENTHOLDINGS 腾讯控股 700HK 香港 香港 17,800 3,020,456.14 7.50

LTD

2 COGOBUYGROUP 科通芯城 400HK 香港 香港 284,000 2,972,277.83 7.38

3 ALIBABAGROUP 阿里巴巴 BABAUS 纽约 美国 3,590 2,186,805.31 5.43

HOLDING-SPADR 集团控股

有限公司

4 CHINASOFT 中国软件 354HK 香港 香港 618,000 2,012,218.14 4.99

INTERNATIONALLTD 国际

5 CTRIP.COM Ctrip.com CTRPUS 纳斯 美国 4,980 1,381,850.40 3.43

INTERNATIONAL-ADR 国际有限 达克

公司

6 SUNNYOPTICAL 舜宇光学 2382HK 香港 香港 41,000 1,245,113.19 3.09

TECH 科技

7 CHINAUNITED 中国联通 600050 上海 中国 140,000 1,023,400.00 2.54

NETWORK-A

8 JIANGSUETERNCO 永鼎股份 600105 上海 中国 90,000 929,700.00 2.31

LTD-A

9 NETEASEINC-ADR 网易公司 NTESUS 纳斯 美国 575 858,942.81 2.13

达克

10 HISENSEELECTRIC 海信电器 600060 上海 中国 50,000 856,000.00 2.12

COLTD-A

第32页共42页

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币

元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 SHENZHENWORLD 002285 3,504,227.76 6.36

UNION PROPE-A

2 SHENZHEN 002436 3,124,135.00 5.67

FASTPRINT

CIRCUIT-A

3 CHINASOFT 354HK 2,925,752.02 5.31

INTERNATIONAL LTD

4 BEIJINGLANXUM 300010 2,672,668.00 4.85

TECHNOLOGY-A

5 BEIJINGDINGHAN 300011 2,670,162.41 4.85

TECH-A

6 BEIJINGTRUST&FAR 300231 2,547,430.60 4.62

TECHNOLO-A

7 LIANCHUANG 002036 2,265,010.03 4.11

ELECTRONICTECH-A

8 SHENZHEN HONGTAO 002325 2,197,218.04 3.99

DECOR-A

9 YYINC-ADR YYUS 2,126,041.93 3.86

10 SHENZHENDEREN 002055 2,124,868.00 3.86

ELECTRONIC-A

11 SHENZHENTEMPUS 300178 1,972,669.00 3.58

GLOBAL-A

12 ALIBABAGROUP BABAUS 1,954,360.09 3.55

HOLDING-SPADR

13 CHINA UNITED 600050 1,895,200.00 3.44

NETWORK-A

14 COGOBUYGROUP 400HK 1,784,835.65 3.24

15 SUNNY OPTICAL 2382HK 1,769,296.17 3.21

TECH

16 SHENZHENSELEN 002341 1,761,557.00 3.20

SCIENCE-A

17 SHANDONG RUIFENG 300243 1,746,306.03 3.17

第33页共42页

CHEMICAL-A

18 VTRONGROUP CO 002308 1,634,328.74 2.97

LTD-A

19 HENANSPLENDOR 002296 1,561,624.00 2.83

SCIENCE&TEC-A

20 HISENSEELECTRIC 600060 1,554,039.50 2.82

COLTD-A

21 YIHUALIFESTYLE 600978 1,480,188.00 2.69

TECHNOLOGY-A

22 KINGNETNETWORK 002517 1,452,791.00 2.64

COLTD-A

23 EASTLAKEHIGH 600133 1,429,590.20 2.59

TECH GROUP-A

24 JD.COMINC-ADR JDUS 1,421,967.87 2.58

25 TENCENTHOLDINGS 700HK 1,411,626.47 2.56

LTD

26 BEIJINGCENTURY 300150 1,409,882.00 2.56

REAL TECHN-A

27 CTRIP.COM CTRPUS 1,389,472.85 2.52

INTERNATIONAL-ADR

28 BRINGSPRING 300290 1,328,245.00 2.41

SCIENCEANDTE-A

29 ZHEJIANGASIA- 002284 1,327,689.00 2.41

PACIFICMECH-A

30 SINOLINK 600109 1,295,567.00 2.35

SECURITIESCO

LTD-A

31 WOLONGELECTRIC 600580 1,264,720.00 2.30

GROUP COL-A

32 ANHUI HELICO 600761 1,248,038.96 2.27

LTD-A

33 JIANGSULINYANG 601222 1,196,558.50 2.17

ENERGYCO-A

34 SUZHOUGOOD-ARK 002079 1,189,985.00 2.16

ELECTRONIC-A

35 SHENZHENRILAND 300154 1,160,279.76 2.11

INDUSTRY-A

36 KINGSIGNAL 300252 1,109,747.00 2.01

TECHNOLOGYCO-A

注：买入金额不包括相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币

元

第34页共42页

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 SHENZHENWORLD 002285 3,708,274.62 6.73

UNION PROPE-A

2 SHENZHEN 002436 3,664,800.94 6.65

FASTPRINT

CIRCUIT-A

3 YYINC-ADR YYUS 2,762,491.02 5.01

4 JIANGSULINYANG 601222 2,739,029.11 4.97

ENERGYCO-A

5 BEIJING 300231 2,693,926.00 4.89

TRUST&FAR

TECHNOLO-A

6 BEIJINGLANXUM 300010 2,562,017.02 4.65

TECHNOLOGY-A

7 LIANCHUANG 002036 2,393,557.45 4.34

ELECTRONIC

TECH-A

8 EASTLAKEHIGH 600133 2,217,230.00 4.02

TECH GROUP-A

9 SHENZHEN 002197 2,038,947.00 3.70

ZHENGTONG

ELECTR-A

10 SHENZHEN 002325 1,977,918.00 3.59

HONGTAODECOR-A

11 WANGSUSCIENCE 300017 1,928,444.75 3.50

& TECHNOLOG-A

12 BEIJINGDINGHAN 300011 1,913,770.00 3.47

TECH-A

13 SHENZHENTEMPUS 300178 1,813,145.94 3.29

GLOBAL-A

14 SUNWODA 300207 1,664,389.84 3.02

ELECTRONICCO

LTD-A

15 VTRONGROUP CO 002308 1,590,177.97 2.89

LTD-A

16 YIHUALIFESTYLE 600978 1,552,176.00 2.82

TECHNOLOGY-A

17 SINACORP SINAUS 1,465,376.05 2.66

18 KINGNETNETWORK 002517 1,465,151.60 2.66

COLTD-A

19 ZHEJIANGASIA- 002284 1,446,250.00 2.62

PACIFICMECH-A

第35页共42页

20 SHENZHENDEREN 002055 1,382,695.00 2.51

ELECTRONIC-A

21 BRINGSPRING 300290 1,316,417.90 2.39

SCIENCEANDTE-

A

22 WOLONGELECTRIC 600580 1,301,056.00 2.36

GROUP COL-A

23 ZHUHAIORBITA 300053 1,274,756.00 2.31

CONTROLENGI-A

24 CHINASOFT 354HK 1,274,143.59 2.31

INTERNATIONAL

LTD

25 WUXIBOTON 300031 1,272,350.00 2.31

TECHNOLOGYCO-

A

26 SINOLINK 600109 1,256,301.89 2.28

SECURITIESCO

LTD-A

27 YGSOFTINC-A 002063 1,256,131.00 2.28

28 SHENZHENSELEN 002341 1,228,002.00 2.23

SCIENCE-A

29 WUHANZHONGYUAN 300018 1,204,747.00 2.19

HUADIAN-A

30 JD.COMINC-ADR JDUS 1,191,203.93 2.16

31 MIGUNMOBI 300242 1,181,337.20 2.14

TECHNOLOGYINC-

A

32 CHINA UNITED 600050 1,136,400.00 2.06

NETWORK-A

33 GUANGDONG 000712 1,124,664.72 2.04

GOLDENDRAGON

DE-A

34 SHENZHENBAUING 002047 1,104,748.00 2.01

CONTRUCTIO-A

35 SONGCHENG 300144 1,101,609.88 2.00

PERFORMANCE

DEVE-A

注：卖出金额不包括相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 119,090,765.98

卖出收入（成交）总额 114,494,437.92

第36页共42页

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

8.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 13,233.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 483.42

5 应收申购款 1,996.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,713.44

第37页共42页

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

583 73,215.34 20,000,600.00 46.86% 22,683,945.15 53.14%

注：该基金的数据是由华宝中国互联股票(人民币)和华宝中国互联股票(美元)的数据合并计算9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 15,993.16 0.0375%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年9月23日）基金份额总额 276,501,195.48

本报告期期初基金份额总额 52,518,300.68

本报告期基金总申购份额 10,834,163.27

第38页共42页

减:本报告期基金总赎回份额 20,667,918.80

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 42,684,545.15

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为48,000元人民币。目前

该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本报告期。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

第39页共42页

占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申银万国 1 26,524,964.68 11.36% 24,724.87 12.05% -

平安证券 1 23,618,592.31 10.11% 22,029.73 10.74% -

中信证券 2 35,446,868.90 15.18% 33,060.78 16.11% -

Instinet 1 18,354,046.42 7.86% 4,343.53 2.12% -

东北证券 1 17,655,103.32 7.56% 16,533.05 8.06% -

财富里昂 1 14,883,240.85 6.37% 13,563.07 6.61% -

中银国际 1 14,750,751.62 6.31% 13,824.00 6.74% -

广发证券 1 10,130,940.99 4.34% 9,434.82 4.60% -

JP 1 9,187,111.80 3.93% 4,030.30 1.96% -

东兴证券 1 9,187,073.73 3.93% 8,473.15 4.13% -

华泰联合 1 6,592,109.33 2.82% 6,139.16 2.99% -

国信证券 1 6,223,124.00 2.66% 5,795.66 2.83% -

中投证券 1 4,554,489.17 1.95% 4,241.68 2.07% -

CICC 1 4,521,837.49 1.94% 9,043.66 4.41% -

兴业证券 1 4,059,582.20 1.74% 3,699.48 1.80% -

民生证券 1 3,477,233.96 1.49% 3,238.38 1.58% -

齐鲁证券 1 3,183,523.57 1.36% 2,974.01 1.45% -

安信证券 1 2,970,578.64 1.27% 2,766.51 1.35% -

方正证券 2 3,755,897.74 1.60% 3,459.79 1.69% -

国泰君安 2 2,522,720.00 1.08% 2,334.62 1.14% -

长城证券 1 1,469,165.00 0.63% 1,368.18 0.67% -

银河证券 1 1,357,330.50 0.58% 1,264.09 0.62% -

海通证券 1 1,305,409.00 0.56% 1,215.82 0.59% -

华创证券 1 1,196,279.00 0.51% 1,114.09 0.54% -

国金证券 1 1,178,791.50 0.50% 1,097.82 0.54% -

中信建投 1 1,148,605.80 0.49% 1,046.70 0.51% -

长江证券 1 1,023,250.00 0.44% 952.98 0.46% -

华宝证券 1 1,002,135.30 0.43% 933.26 0.45% -

招商证券 1 871,643.00 0.37% 811.77 0.40% -

BOCI 1 495,454.09 0.21% 743.18 0.36% -

东吴证券 1 401,250.00 0.17% 373.64 0.18% -

西南证券 1 323,400.00 0.14% 301.19 0.15% -

瑞银证券 1 212,700.00 0.09% 198.09 0.10% -

第40页共42页

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本基金本报告期无新增交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债券 占当期权 占当期基

券商名称 债券 回购 证 金

成交金额成交总 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额

额的比 比例 的比例 的比例

例

申银万国 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

中信证券 89,800.00 44.93% - - - - - -

Instinet - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

财富里昂 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

JP - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

华泰联合 - - - - - - - -

国信证券 110,077.56 55.07% - - - - - -

中投证券 - - - - - - - -

CICC - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

第41页共42页

齐鲁证券 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

长城证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

华宝证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

BOCI - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

西南证券

瑞银证券 - - - - - - - -

华宝兴业基金管理有限公司

2017年3月28日

第42页共42页
点击查看>>  附件