九泰日添金货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18

§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6 审计报告......20

6.1 审计报告基本信息...... 20

6.2 审计报告的基本内容...... 20

§7 年度财务报表...... 23

7.1 资产负债表......23

7.2 利润表......24

7.3 净资产变动表...... 25

7.4 报表附注......27

§8 投资组合报告...... 50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 债券回购融资情况...... 50

8.3 基金投资组合平均剩余期限......51

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52
8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细....52


8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......52
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细......53

8.9 投资组合报告附注...... 53

§9 基金份额持有人信息...... 54

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品

情况......55
§10 开放式基金份额变动......56
§11 重大事件揭示......57

11.1 基金份额持有人大会决议...... 57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

11.4 基金投资策略的改变......57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......59

11.9 其他重大事件......59

§12 影响投资者决策的其他重要信息......62

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......62

§13 备查文件目录...... 63

13.1 备查文件目录...... 63

13.2 存放地点......63

13.3 查阅方式......63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 九泰日添金货币市场基金

基金简称 九泰日添金货币

基金主代码 001842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 52,372,626.19 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B

下属分级基金的交易代码： 001842 001843

报告期末下属分级基金的份额总额 52,295,232.18 份 77,394.01 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。

投资策略 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用定性和定量分析的方
法，构建稳健的投资组合。投资策略包括类属配置策略、现金流管理策略、
久期控制策略、银行存款投资策略、同业存单投资策略、资产支持证券投
资策略等。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 九泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 陈沛 王小飞

信息披露负责 联系电话 010-57383999 021-60637103

人

电子邮箱 chenpei@jtamc.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-628-0606 021-60637228

传真 010-57383867 021-60635778

注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号院 北京市西城区金融大街 25 号

1 号楼 801-16 室

办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰 北京市西城区闹市口大街 1 号
山公园 2 号楼 1 栋西侧一层、 院 1 号楼

二层

邮政编码 100020 100033


法定代表人 严军 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jtamc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所或办公
场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
合伙）

注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园
2 号楼 1 栋西侧一层、二层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1
期间
数据

和指 2023 年 2022 年 2021 年

标

九泰日添金货 九泰日添 九泰日添金货 九泰日添金 九泰日添金货币 九泰日添金
币 A 金货币 B 币 A 货币 B A 货币 B

本 期

已 实 1,034,085.43 1,602.36 1,636,964.21 1,707.94 3,257,174.32 154,648.54
现 收
益

本 期 1,034,085.43 1,602.36 1,636,964.21 1,707.94 3,257,174.32 154,648.54
利润
本 期

净 值 1.4214% 1.6648% 1.1280% 1.3728% 1.6842% 1.9244%
收 益
率
3.1.2
期末
数据

和指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
期 末

基 金 52,295,232.18 77,394.01 95,870,438.54 124,354.67 177,422,540.32 123,025.06
资 产
净值

期 末

基 金 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
份 额
净值
3.1.3
累计
期末

指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

累 计

净 值 20.1122% 22.4545% 18.4289% 20.4493% 17.1079% 18.8182%
收 益
率

注：1、本基金收益分配是按日结转份额；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于

货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润

的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

九泰日添金货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4179% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.0776% 0.0009%

过去六个月 0.7498% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.0693% 0.0008%

过去一年 1.4214% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.0714% 0.0007%

过去三年 4.2928% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 0.2428% 0.0010%

过去五年 8.4537% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 1.7037% 0.0021%

自基金合同 20.1122% 0.0042% 10.8888% 0.0000% 9.2234% 0.0042%

生效起至今


九泰日添金货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4775% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1372% 0.0008%

过去六个月 0.8709% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.1904% 0.0008%

过去一年 1.6648% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.3148% 0.0007%

过去三年 5.0438% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 0.9938% 0.0010%

过去五年 9.7607% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 3.0107% 0.0021%

自基金合同 22.4545% 0.0042% 10.8888% 0.0000% 11.5657% 0.0042%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1.本基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建
仓期结束已满一年。

2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

九泰日添金货币 A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2023 1,032,270.19 - 1,815.24 1,034,085.43

2022 1,639,280.93 - -2,316.72 1,636,964.21

2021 3,256,165.95 - 1,008.37 3,257,174.32

合计 5,927,717.07 - 506.89 5,928,223.96

单位：人民币元

九泰日添金货币 B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2023 1,598.64 - 3.72 1,602.36

2022 1,702.88 - 5.06 1,707.94

2021 154,719.50 - -70.96 154,648.54

合计 158,021.02 - -62.18 157,958.84


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正
式成立，注册地位于北京市，截至报告期末，设立有上海分公司及深圳分公司。

公司优先发展公募基金业务，创新拓展私募资产管理业务，坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，发展特色产品线，打造差异化的竞争优势。公司秉承长期投资、价值投资的经营理念，建立有效的公司治理和激励约束机制。

公司旗下拥有较为完整的公募基金产品线，覆盖股票型、混合型、货币型等产品类别，以定开式、开放式、上市 LOF 等不同模式运作，有效满足广大投资者不同的投资理财需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

北京大学经济学博
士，5 年证券从业
经历。2018 年 3 月
2021年12月 加入九泰基金管理
刘翰飞 基金经理 24 日 - 5 有限公司，曾任研
究发展部债券研究
员，现任权益投资
部基金经理，具有
基金从业资格。

注：
1、证券从业的含义遵从监管部门和行业协会的相关规定。
2、基金经理的“任职日期”为基金合同生效日或公司相关公告中披露的聘任日期，“离任日期”为公司相关公告中披露的解聘日期。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、
5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 1 次，未发现异常。本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，对国内债券市场投资者而言，其情
绪一波三折，总体上经历了年初的明显谨慎至年底的相对乐观。截止 2023 年末，中国各期限国债收益率相对 2022 年末普遍下行，呈现出明显的“牛平”行情，长端和超长端下行更明显。其中，10 年期国债收益率全年呈现出一个向右倾斜、中枢大幅下降的“M”走势，其全年收益率下行近30BP。虽然 2023 年国内债市交易逻辑较为多变复杂，但总体而言，债市交易的情绪和逻辑先后主要围绕着经济基本面、政策面（尤其是货币政策）和资金面（资金利率）进行，预期差创造了收益。具体来说，2023 年债市交易可以分为以下五个阶段：（1）春节前：利率小幅上行。市场交易要素是疫后经济修复、资金面趋紧，以及市场预期较强且较为一致；（2）春节后至 6 月中旬：利率持续下行。市场交易主逻辑关注增量政策不及预期、基本面弱修复后回归下行，市场交易通缩，大行调降存款利率，降准降息落地等；（3）6 月中旬至 8 月中旬：利率震荡下行，并创出年内低点。增量政策传闻、资金面波动等对债市造成了一定影响，但债市整体以窄幅震荡为主，8 月中旬降息落地，推动长端利率创年内低点；（4）8 月下旬至 10 月底：债市以调整为主。增量政策密集出台，叠加经济阶段性回暖、市场预期回升，债券供给压力和汇率贬值压力导致资金紧平衡等因素，利率见底回升，加之特殊再融资债密集发行导致资金持续偏紧，利率调整持续上行至 10月底；（5）10 月底以后：利率再度震荡下行。宏观数据表现反复，美联储加息接近尾声，中央经济工作会议利好债市，加上大行降低存款利率打开降息空间等因素，资金面逐渐呈现宽松状态，长端利率震荡下行。货币政策方面，2023 年央行在支持经济恢复发展、维护汇率稳定和防止资金套利和空转等多目标下，连续超额续作 MLF，超预期降息，以及跨节、跨月连续大额逆回购投放，保持流动性合理充裕，表明了央行对流动性的持续呵护。总的来说，2023 年货币政策持续呵护市场，但市场对经济复苏的预期有所反复，对“宽信用”相关强刺激政策的期待时强时弱，债市交易对“利好”迅速消化兑现，对“利空”情绪变得更为敏感，观望或“看短做短”情绪在一定程度存在。海外方面，2023 年外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家利率持续保持高位。一方面，全球经济增速放缓中彰显韧性。海外主要经济体经济表现好于预期，美国经济数据总体强劲，日本经济连续三个季度实现正增长。另一方面，海外通胀虽有所回落，但反弹风险仍在，美国通胀的反弹和反复引人关注。货币政策方面，尽管 9 月美联储已暂停加息，但经济数据反复，偏“鹰派”声音不绝，十年期美债收益率波动较大，限制性政策利率持续维持，发达国家利率持续保持高位。地缘政治方面，俄乌冲突胶着反复，市场关注度虽有所下降，但仍有升级可能让人难以忽视；中东、中非、南高加索等政治军事局势，亦对国际地缘
政治格局和全球经济构成重要影响。当然，总体而言，海外因素对中国债市的影响是间接的、非主导的。面对上述多空因素交织、复杂多变的市场环境，本基金产品投资上注重流动性管理，一方面注意所投资品种自身的流动性，另一方面让所投资品种的到期时间较为分散。本基金严控信用风险，以利率债和 AAA 级同业存单为主要投资品种。本基金在投资策略上，谨慎使用杠杆工具，维持低杠杆运作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 1.4214%，本报告期本基金 B 类份额净值增长率为
1.6648%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，国民经济实现回升向好，全年国内生产总
值（GDP）同比增长 5.2%。上述成绩来之不易，但经济内生动力不足，社会预期较弱，加之政策节奏和力度等相关因素，市场对此交易总体上较为利好债市。2024 年，中国经济政策主线大概率是“稳增长“，”从筑底到企稳”是 2024 年经济工作的重点。预计 2024 年财政、货币等政策将协同发力，有望带动中国经济继续温和修复。但是，需要注意到，2024 年国内经济发展面临的环境依然复杂，经济下行压力依然存在，房地产市场仍处于转型期，社会预期和信心仍需强化，全年经济增速和赤字目标是多少，政策是否发力，（如发力）其力度和节奏如何，能否促使经济企稳，其斜率如何，上述问题在市场上仍有一定分歧。债券市场将对此分歧进行不断定价交易，不断验证更新，预期差仍有较大的交易空间。

外部主要经济环境方面，尽管在短周期尺度上，美国制造业周期复苏给经济和通胀带来了一定的上行压力，但持续的限制性高利率政策效果显现，通胀在 2023 年得到了有效的控制，预计2024 年通胀可能不再是美联储面临的最大威胁，并有较大概率启动降息周期，美国长端利率对我国政策空间将不构成较大的压制。当然，美联储政策变量对我国债市的影响是相对间接的和有限的。

在宏观政策“以我为主”的基调下，有第二大经济体的强大韧性支撑，中国 2024 年全年可能
是一个货币政策维持宽松、财政政策有效发力、经济缓慢弱复苏的大市场环境。国内债券长端利率大概率以区间震荡为主，利率中枢可能在 MLF 政策利率附近，全年需在震荡市中把握配置性机会。

风险提示方面，需关注国内稳增长政策超预期；需警惕俄乌冲突、巴以冲突、中美博弈等地
缘政治局势升级，通胀上行；以及主要经济体货币政策超预期收紧等黑天鹅或灰犀牛事件。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有相应制度，并进行及时的修订更新，持续完善公司合规制度建设；通过开展合规咨询、合规审查、合规培训、合规考试、合规问责等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过对业务部门专兼职合规管理员的培训和管理，强化业务合规管理，将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制前置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，加强防控风险，保护持有人利益；持续加强投资风险监控工作，通过人员培训、系统建设、流程梳理等手段不断提高风险监控能力，把控投资风险；加强绩效评价工作频率和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本基金管理人将不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以基金持有人利益最大化为原则，持续防控风险。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。

本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究
发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金的收益“每日分配、按日支付”，自基金合同生效日起根据每日收益情况，将当日收益全部分配和结转。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P01336 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 九泰日添金货币市场基金全体持有人：

审计意见 我们审计了九泰日添金货币市场基金的财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相
关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则、《资
产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)以及中国证券
监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公
允反映了九泰日添金货币市场基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于九泰日添金货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。其他信息包括九泰日添金货币市场基金 2023 年年度报
告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品相关会
责任 计处理规定》(财会[2022]14 号)以及中国证券监督管理委员会发
布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公


允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰日添金货币市
场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算九泰日添金货
币市场基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督九泰日添金货币市场基金的财务报告
过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰日添金货币市场基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；


如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九
泰日添金货币市场基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 韩玫 强占新

会计师事务所的地址 中国 上海

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：九泰日添金货币市场基金

报告截止日： 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 772,314.28 999,023.37

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 30,667,300.97 69,979,531.85

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 30,667,300.97 69,979,531.85

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 21,019,869.87 25,125,957.89

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 95,702.89 139,226.94

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 52,555,188.01 96,243,740.05

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 12,695.93 25,138.33

应付托管费 4,592.38 8,379.45

应付销售服务费 10,745.34 20,923.16

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 11,518.24 9,699.28

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 143,009.93 184,806.62

负债合计 182,561.82 248,946.84

净资产：

实收基金 7.4.7.10 52,372,626.19 95,994,793.21

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 - -

净资产合计 52,372,626.19 95,994,793.21

负债和净资产总计 52,555,188.01 96,243,740.05

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 52,372,626.19 份，其中 A 类基金份额总额
52,295,232.18 份，基金份额净值为人民币 1.00 元；B 类基金份额总额 77,394.01 份，基金份额
净值为人民币 1.00 元。
7.2 利润表
会计主体：九泰日添金货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 1,690,179.82 2,791,349.74

1.利息收入 508,080.91 734,310.17

其中：存款利息收入 7.4.7.13 4,263.59 4,844.15

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 503,817.32 729,466.02

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,182,098.91 2,057,039.57

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -


基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 1,182,098.91 2,057,039.57

资产支持证券投资收益 7.4.7.16 - -

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

以摊余成本计量的金融资 - -
产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.20 - -
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.21 - -

减：二、营业总支出 654,492.03 1,152,677.59

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 219,107.83 421,739.21

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 7.4.10.2.2 74,650.37 140,579.87

3．销售服务费 7.4.10.2.3 185,669.84 351,147.01

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 172.55 17,196.81

其中：卖出回购金融资产支出 172.55 17,196.81

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 174,891.44 222,014.69

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,035,687.79 1,638,672.15
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 1,035,687.79 1,638,672.15
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,035,687.79 1,638,672.15

7.3 净资产变动表
会计主体：九泰日添金货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 95,994,793.21 - - 95,994,793.21

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 95,994,793.21 - - 95,994,793.21

三、本期增减变动额 -43,622,167.02 - - -43,622,167.02
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 1,035,687.79 1,035,687.79

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 -43,622,167.02 - - -43,622,167.02
动数（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 27,452,170.22 - - 27,452,170.22

2.基金赎回款 -71,074,337.24 - - -71,074,337.24

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - -1,035,687.79 -1,035,687.79
生的净资产变动（净资
产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 52,372,626.19 - - 52,372,626.19

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 177,545,565.38 - - 177,545,565.38

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 177,545,565.38 - - 177,545,565.38

三、本期增减变动额 -81,550,772.17 - - -81,550,772.17
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 1,638,672.15 1,638,672.15

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 -81,550,772.17 - - -81,550,772.17
动数（净资产减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购款 147,670,725.68 - - 147,670,725.68

2.基金赎回款 -229,221,497.85 - - -229,221,497.85

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - -1,638,672.15 -1,638,672.15
生的净资产变动（净资
产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 95,994,793.21 - - 95,994,793.21

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王玉______ ______王玉______ ____钟亮____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

九泰日添金货币市场基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2004 号文《关于准予九泰日添金货币市场基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰
日添金货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定发起，于 2015 年 12 月 7 日至
2015 年 12 月 7 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。
募集期间净认购资金总额为人民币 210,238,656.83 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
0 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 210,238,656.83 元，折合 210,238,656.83 份基金份
额。上述募集资金经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。经向中国证监会备案后，基
金合同于 2015 年 12 月 8 日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为九泰基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰日添金货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具：现金；期限在 1 年以内（含
1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是：七天通知存款利率（税后）。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定 (统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。


当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。申购、赎
回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

-
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益

债券投资收益包括债券利息收入以及买卖债券价差收入。基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应收利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

(3)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止)；
(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配和结转，若当日已实现收益大于零时，为
投资者记正收益，增加基金份额；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益，基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益，减少基金份额；

(5)当日收益结转时，如投资者的未结转收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额；如当日的未结转收益等于零时，份额持有人的基金份额保持不变；如投资者的未结转收益为负，则为份额持有人缩减相应的基金份额；

(6)当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；

(7)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；

(8)法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种使用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征
增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基
金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 772,314.28 999,023.37

等于：本金 772,230.09 998,851.17

加：应计利息 84.19 172.20

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

合计： 772,314.28 999,023.37

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目

按实际利率计算账

影子定价 偏离金额 偏离度（%）
面价值

交易所市场 - - - -
债

银行间市场 30,667,300.97 30,670,846.57 3,545.60 0.0068%
券

合计 30,667,300.97 30,670,846.57 3,545.60 0.0068%

资产支持证券 - - - -

合计 30,667,300.97 30,670,846.57 3,545.60 0.0068%

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目

按实际利率计算账

影子定价 偏离金额 偏离度（%）
面价值

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 69,979,531.85 69,962,863.01 -16,668.84 -0.0174%

券 69,979,531.85 69,962,863.01 -16,668.84 -0.0174%
合计

- - - -

资产支持证券

69,979,531.85 69,962,863.01 -16,668.84 -0.0174%
合计

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 21,019,869.87 -

合计 21,019,869.87 -

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 25,125,957.89 -

合计 25,125,957.89 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

-
7.4.7.5 债权投资
无。
7.4.7.6 其他债权投资
无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
无。
7.4.7.8 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -


应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 3,709.93 5,506.62

其中：交易所市场 - -

银行间市场 3,709.93 5,506.62

- - -

应付利息 - -

预提信息披露费 80,000.00 120,000.00

预提审计费 50,000.00 50,000.00

预提账户维护费 9,300.00 9,300.00

合计 143,009.93 184,806.62

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

九泰日添金货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 95,870,438.54 95,870,438.54

本期申购 27,450,011.37 27,450,011.37

本期赎回(以"-"号填列) -71,025,217.73 -71,025,217.73

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 52,295,232.18 52,295,232.18

金额单位：人民币元

九泰日添金货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 124,354.67 124,354.67

本期申购 2,158.85 2,158.85

本期赎回(以"-"号填列) -49,119.51 -49,119.51

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -


本期末 77,394.01 77,394.01

注：本期申购中包含红利再投、转换入份额及金额，本期赎回中包含转换出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益
无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

九泰日添金货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -
（若有）

前期差错更正 - - -
（若有）

其他（若有） - - -

本期期初 - - -

本期利润 1,034,085.43 - 1,034,085.43

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,034,085.43 - -1,034,085.43

本期末 - - -

单位：人民币元

九泰日添金货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -
（若有）

前期差错更正 - - -
（若有）

其他（若有） - - -

本期期初 - - -

本期利润 1,602.36 - 1,602.36

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -


本期已分配利润 -1,602.36 - -1,602.36

本期末 - - -

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
月 31 日 31 日

活期存款利息收入 4,263.59 4,218.79

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - 625.36

其他 - -

合计 4,263.59 4,844.15

7.4.7.14 股票投资收益
无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 1,188,456.94 2,057,039.57

债券投资收益——买卖债券（、债 -6,358.03 -
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 1,182,098.91 2,057,039.57

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 180,277,653.83 710,545,000.00
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 179,821,011.86 710,000,000.00

期兑付）成本总额

减：应计利息总额 463,000.00 545,000.00

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 -6,358.03 -

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
无。
7.4.7.18 衍生工具收益
无。
7.4.7.19 股利收益
无。
7.4.7.20 公允价值变动收益
无。
7.4.7.21 其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

审计费用 50,000.00 50,000.00


信息披露费 80,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 7,691.44 14,514.69

债券账户维护费 37,200.00 36,000.00

其他 - 1,500.00

合计 174,891.44 222,014.69

注：其他指上清所查询费用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人

华源证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东

昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东

九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、根据《华源证券股份有限公司关于变更公司名称的公告》，华源证券股份有限公司于 2023
年 9 月 18 日完成变更公司名称的工商变更登记，公司名称由“九州证券股份有限公司”变更为“华源证券股份有限公司”。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

当期发生的基金应支付 219,107.83 421,739.21

的管理费

其中：应支付销售机构 90,649.56 186,669.13

的客户维护费

应支付基金管理 128,458.27 235,070.08

人的净管理费
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、自 2023 年 12 月 27 日起，本基金的基金管理费由“按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计
提”调整为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值 0.15%年费率计提”。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

当期发生的基金应支付 74,650.37 140,579.87
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

九泰日添金货币 九泰日添金货币 B 合计

A

九泰基金管理有限公司 31,701.39 1.80 31,703.19

华源证券股份有限公司 104.79 - 104.79

九泰基金销售（北京）有 56.94 - 56.94
限公司

合计 31,863.12 1.80 31,864.92

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

九泰日添金货币 九泰日添金货币 B 合计

A

九泰基金管理有限公司 36,785.79 1.22 36,787.01

华源证券股份有限公司 307.72 - 307.72

九泰基金销售（北京）有 142.35 - 142.35
限公司

合计 37,235.86 1.22 37,237.08

注：1、本基金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提；B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下：H=E×G/当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的对应级别基金资产净值
G 为对应的销售服务费率
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、自2023年12月27日起，本基金A级基金的基金销售服务费由“按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提”调整为本基金 A 级基金的基金销售服务费“按前一日基金资产净值 0.15%年费率计提”。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 772,314.28 4,263.59 999,023.37 4,218.79
股份有限公司
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元
九泰日添金货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计

1,032,270.19 - 1,815.24 1,034,085.43 -

九泰日添金货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

1,598.64 - 3.72 1,602.36 -


7.4.12 期末（ 2023 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 9,993,708.78 59,841,790.94

合计 9,993,708.78 59,841,790.94

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。

7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天，且能够通过提前支取定期存款和出售所持有的债券应对流动性需求。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个
交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日不得超过基金资产净值的 20%。

综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行存款、交易所和银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合久期等方法对上述利率风险进行管
理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5 年以

2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 772,314.28 - - - - - 772,314.28

交易性金融资 30,667,300.97 - - - - -30,667,300.97

产

买入返售金融 21,019,869.87 - - - - -21,019,869.87

资产

应收申购款 - - - - - 95,702.89 95,702.89

资产总计 52,459,485.12 - - - - 95,702.8952,555,188.01

负债

应付管理人报 - - - - - 12,695.93 12,695.93

酬

应付托管费 - - - - - 4,592.38 4,592.38

应付销售服务 - - - - - 10,745.34 10,745.34

费

应付利润 - - - - - 11,518.24 11,518.24

其他负债 - - - - - 143,009.93 143,009.93

负债总计 - - - - - 182,561.82 182,561.82

利率敏感度缺 52,459,485.12 - - - - -86,858.9352,372,626.19

口

上年度末 5 年 以

2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 999,023.37 - - - - - 999,023.37

交易性金融资 19,980,109.6529,914,093.7320,085,328.47 - - -69,979,531.85

产

买入返售金融 25,125,957.89 - - - - -25,125,957.89

资产

应收申购款 - - - - - 139,226.94 139,226.94

资产总计 46,105,090.9129,914,093.7320,085,328.47 - - 139,226.9496,243,740.05


负债

应付管理人报 - - - - - 25,138.33 25,138.33
酬

应付托管费 - - - - - 8,379.45 8,379.45

应付销售服务 - - - - - 20,923.16 20,923.16
费

应付利润 - - - - - 9,699.28 9,699.28

其他负债 - - - - - 184,806.62 184,806.62

负债总计 - - - - - 248,946.84 248,946.84

利率敏感度缺 46,105,090.9129,914,093.7320,085,328.47 - --109,719.9095,994,793.21
口

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023 年 12 月 31 上年度末（ 2022 年 12 月 31
日 ） 日 ）

分析 1、市场利率下降 25 766.30 29,374.72
个基点

2、市场利率上升 25 -766.18 -29,340.60
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行存款和交易所、银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 30,667,300.97 69,979,531.85

第三层次 - -

合计 30,667,300.97 69,979,531.85

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

-
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
无。
7.4.14.2.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

-
7.4.14.2.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 30,667,300.97 58.35

其中：债券 30,667,300.97 58.35

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 21,019,869.87 40.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

3 银行存款和结算备付金合计 772,314.28 1.47

4 其他各项资产 95,702.89 0.18

5 合计 52,555,188.01 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 0.00

其中：买断式回购融资 -

占 基 金

序号 项目 金额 资 产 净

值 的 比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 7

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 7

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 98.85 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 98.85 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算账面价值 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,673,592.19 39.47

其中：政策性金融债 20,673,592.19 39.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 9,993,708.78 19.08

8 其他 - -

9 合计 30,667,300.97 58.56

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资 明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 按实际利率计算的账面价 占基金资产净
值 值比例（%）

1 170201 17 国开 01 100,000 10,380,331.07 19.82

2 210202 21 国开 02 100,000 10,293,261.12 19.65

3 112388028 23 杭州银行 CD229 100,000 9,993,708.78 19.08

注：本基金本报告期末仅持有上述 3 只债券。
8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0949%

报告期内偏离度的最低值 -0.0382%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0361%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内，本货币市场基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内，本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 95,702.89

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 95,702.89

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

级别 户数 的基金份

(户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额
例 比例

九 泰

日 添 161,769 323.27 168,257.62 0.32% 52,126,974.56 99.68%
金 货
币 A
九 泰

日 添 27 2,866.44 - 0.00% 77,394.01 100.00%
金 货
币 B

合计 161,796 323.70 168,257.62 0.32% 52,204,368.57 99.68%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 个人 1,614,180.84 3.08%

2 个人 576,067.70 1.10%

3 个人 552,790.59 1.06%

4 个人 529,796.43 1.01%

5 个人 522,506.07 1.00%

6 个人 466,772.14 0.89%

7 个人 460,066.32 0.88%

8 个人 373,268.00 0.71%

9 个人 350,468.40 0.67%

10 个人 283,331.08 0.54%

11 合计 5,729,247.57 10.94%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

九泰日添金 38,202.95 0.0731%
货币 A

基金管理人所有从业人员 九泰日添金 50.34 0.0650%
持有本基金 货币 B

合计 38,253.29 0.0730%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 九泰日添金货币 A 0~10
投资和研究部门负责人持 九泰日添金货币 B 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

九泰日添金货币 A 0~10
本基金基金经理持有本开 九泰日添金货币 B 0
放式基金

合计 0~10

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
无。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B

基金合同生效日（2015 年 12 月 8 日）基金 238,656.83 210,000,000.00
份额总额

本报告期期初基金份额总额 95,870,438.54 124,354.67

本报告期基金总申购份额 27,450,011.37 2,158.85

减:本报告期基金总赎回份额 71,025,217.73 49,119.51

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 52,295,232.18 77,394.01

注：申购份额含红利再投、转入份额而调增份额，赎回份额含转出份额而调减份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、本报告期内，基金管理人发生以下重要人员及信息变动：

1、经基金管理人董事会审议通过，聘任刘开运先生为公司副总经理，公司已按相关规定向监管机构备案并进行公告。

2、经公司董事会审议通过，严军先生不再担任九泰基金管理有限公司总经理，由常务副总经理王玉女士代为履行公司总经理职务。

3、基金管理人股东九州证券股份有限公司更名为华源证券股份有限公司。

二、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元。
截止本报告期末，该会计师事务所已为本基金提供 8 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关责任人员

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 2 月 13 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会

责令改正，并处罚款；时任董事长及有关高级管理人员被处
受到的具体措施类型

以警告、暂停基金从业资格、并处罚款。

受到稽查或处罚等措施的原因 通过九泰久利参与五家上市公司保底定增，利用基金财产为


基金份额持有人以外的人牟取利益。

公司诚恳接受监管处罚并高度重视，在监管部门的指导下，
做好风险化解工作，与股东进行全面业务及风险隔离，公司
管理人采取整改措施的情况（如提 主动与监管部门沟通，充分保障基金持有人利益，对各项问
出整改意见） 题进行了全面整改，并将整改落实情况报送监管机构。公司
将持续提高规范公司运作水平，严格遵守相关法律规定，切
实维护广大投资者利益。

其他 相关责任人员均已离任

措施 2 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及有关高级管理人员

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 4 月 7 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局

受到的具体措施类型 责令整改；相关高级管理人员被出具警示函。

固有资金持有高流动性资产比例未达标；基金持有流动性资
受到稽查或处罚等措施的原因

产比例未达标；交易内控管理相关制度未有效执行。

本报告期内，基金管理人收到监管机构责令改正的行政监管
管理人采取整改措施的情况（如提

措施。对此公司高度重视，对相关问题进行了全面整改，已
出整改意见）

将整改落实情况报送监管机构。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

中信证券 2 - - - - -

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；
（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

中信证券 - - - - - -

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期间未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 九泰基金 2022 年 12 月 31 日基 公司官网 2023 年 1 月 1

金资产净值公告 日

九泰日添金货币市场基金暂停 规定报刊和规定网站

2 申购、转换转入和定期定额投资 2023年1月14

业务的公告 日

九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊

3 金 2022 年第 4 季度报告提示性 2023年1月20

公告 日

4 九泰日添金货币市场基金 2022 规定网站 2023年1月20

年第 4 季度报告 日


九泰日添金货币市场基金恢复 规定报刊和规定网站

5 申购、转换转入和定期定额投资 2023年1月30

业务的公告 日

6 九泰基金管理有限公司公告 规定报刊和规定网站 2023年2月15

日

7 九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊 2023年3月31

金 2022 年年度报告提示性公告 日

8 九泰日添金货币市场基金 2022 规定网站 2023年3月31

年年度报告 日

九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊

9 金 2023 年第 1 季度报告提示性 2023年4月21

公告 日

10 九泰日添金货币市场基金 2023 规定网站 2023年4月21

年第 1 季度报告 日

九泰日添金货币市场基金暂停 规定报刊和规定网站

11 申购、转换转入和定期定额投资 2023年4月22

业务的公告 日

九泰日添金货币市场基金恢复 规定报刊和规定网站

12 申购、转换转入和定期定额投资 2023 年 5 月 4

业务的公告 日

九泰基金管理有限公司关于警 规定报刊和规定网站

13 惕不法分子冒用本公司名义进 2023年6月14

行非法活动的重要提示 日

九泰日添金货币市场基金暂停 规定报刊和规定网站

14 申购、转换转入和定期定额投资 2023年6月15

业务的公告 日

九泰日添金货币市场基金恢复 规定报刊和规定网站

15 申购、转换转入和定期定额投资 2023年6月26

业务的公告 日

九泰基金管理有限公司关于提 规定报刊和规定网站

16 请投资者及时更新相关信息的 2023年6月30

公告 日

17 九泰基金管理有限公司关于上 规定报刊和规定网站 2023年7月19

海分公司营业场所变更的公告 日

九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊

18 金 2023 年第 2 季度报告提示性 2023年7月21

公告 日

19 九泰日添金货币市场基金 2023 规定网站 2023年7月21

年第 2 季度报告 日

关于警惕不法分子冒用“九泰 规定报刊和规定网站

20 基金”、子公司及工作人员名义 2023年8月25

进行非法活动的重要提示 日

21 九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊 2023年8月31

金 2023 年中期报告提示性公告 日


22 九泰日添金货币市场基金 2023 规定网站 2023年8月31

年中期报告 日

23 九泰基金管理有限公司关于高 规定报刊和规定网站 2023 年 9 月 5

级管理人员变更公告 日

九泰基金管理有限公司关于终 规定报刊和规定网站

24 止凤凰金信（海口）基金销售有

限公司办理旗下基金相关销售 2023 年 9 月 8

业务的公告 日

九泰日添金货币市场基金暂停 规定报刊和规定网站

25 申购、转换转入和定期定额投资 2023年9月22

业务的公告 日

九泰日添金货币市场基金恢复 规定报刊和规定网站

26 申购、转换转入和定期定额投资 2023年10月9

业务的公告 日

27 九泰基金管理有限公司关于高 规定报刊和规定网站 2023 年 10 月

级管理人员变更的公告 20 日

九泰基金管理有限公司旗下基 规定报刊

28 金 2023 年第 3 季度报告提示性 2023 年 10 月

公告 25 日

29 九泰日添金货币市场基金 2023 规定网站 2023 年 10 月

年第 3 季度报告 25 日

30 九泰基金管理有限公司公告 规定报刊和规定网站 2023 年 11 月

11 日

九泰基金管理有限公司关于下 规定报刊和规定网站

31 线九泰基金 APP、微信服务号运 2023 年 11 月

营及维护服务的公告 21 日

关于九泰日添金货币市场基金 规定报刊和规定网站

32 降低费率并相应修订基金合同 2023 年 12 月

等法律文件的公告 26 日

33 九泰日添金货币市场基金基金 规定网站 2023 年 12 月

合同 26 日

34 九泰日添金货币市场基金托管 规定网站 2023 年 12 月

协议 26 日

35 九泰日添金货币市场基金招募 规定网站 2023 年 12 月

说明书更新 27 日

九泰日添金货币市场基金（九泰 规定网站

36 日添金货币 A 份额）基金产品资 2023 年 12 月

料概要（更新） 27 日

九泰日添金货币市场基金（九泰 规定网站

37 日添金货币 B 份额）基金产品资 2023 年 12 月

料概要（更新） 27 日

九泰基金管理有限公司关于提 规定报刊和规定网站

38 请投资者及时更新相关信息的 2023 年 12 月

公告 29 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的投资需求，降低基金份额持有人的成本，九泰基金管理有限公 司经与九泰日添金货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国建设银行股份有限公
司协商一致，决定自 2023 年 12 月 27 日起，调低本基金的管理费率、A 类基金份额的销售服务
费率，并相应修订《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金托管协议》 等法律文件。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。

九泰基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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