华夏回报二号证券投资基金
2010 年年度报告摘要

2010 年 12 月 31 日




基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日
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§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报
告正文。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金简称 华夏回报二号混合
基金主代码 002021
交易代码 002021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 8 月 14 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,480,059,942.02 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。
正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，
准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以
投资策略
在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对
回报。
本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款
业绩比较基准
利率。
本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低
风险收益特征
于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 崔雁巍 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 400-818-6666 010-66594855
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所




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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 815,790,138.16 683,552,846.56 -1,588,877,127.52
本期利润 287,218,799.09 2,586,766,575.21 -3,497,276,918.80
加权平均基金份额本期利润 0.0434 0.3222 -0.3919
本期基金份额净值增长率 4.38% 38.59% -31.47%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.0211 -0.1074 -0.1941
期末基金资产净值 6,534,035,671.17 8,312,934,042.16 6,917,196,443.41
期末基金份额净值 1.192 1.142 0.824

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 4.38% 1.08% 0.62% 0.00% 3.76% 1.08%
过去六个月 16.98% 0.92% 1.19% 0.00% 15.79% 0.92%
过去一年 4.38% 0.93% 2.30% 0.00% 2.08% 0.93%
过去三年 -0.87% 1.15% 8.48% 0.00% -9.35% 1.15%
自基金合同生
194.77% 1.29% 13.01% 0.00% 181.76% 1.29%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏回报二号证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006 年 8 月 14 日至 2010 年 12 月 31 日）




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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
华夏回报二号证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图




注：本基金合同于 2006 年 8 月 14 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个

自然年度进行折算。




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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每 10 份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配
年度 备注
额分红数 总额 放总额 合计
2010年 - - - - -
2009年 - - - - -
2008年 0.414 124,784,603.38 254,179,081.38 378,963,684.76 -
合计 0.414 124,784,603.38 254,179,081.38 378,963,684.76 -


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成
都、南京和杭州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金
投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、境内首只 ETF
基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是
业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010 年，在市场大幅震荡的情况下，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的
投资风格，主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略，
谨慎运作，整体业绩表现良好；固定收益类基金持续创造正回报；指数型基金继
续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在 2010
年基金分类排名中，华夏优势增长股票在 166 只标准股票型基金中排名第 3；华
夏大盘精选混合在 43 只偏股型基金（股票上限 95%）中排名第 1；华夏策略混
合在 40 只灵活配置型基金（股票上限 80%）中排名第 1。2010 年华夏基金为投
资人实现分红逾 275 亿元，累计分红已超过 700 亿元。
为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2010
年，华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集 800 多个基金投资
常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，分
发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座，在媒体开设投资者教
育专栏，参展北京、上海等地金融博览会，向投资者提供理财咨询服务。

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2010 年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构
评选的多个奖项，主要奖项有：2010 年 5 月，在《中国证券报》主办的“中国基
金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009 年年度金牛基金公司奖”；2010 年
6 月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣
获“2009 年度金基金TOP 公司奖”。
在客户服务方面，2010 年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服
务质量：举办多场客户见面会，加强与客户的沟通；根据客户建议，不断改进服
务系统及业务规则。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体
员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款 100 余万元，华夏基金香港公司向中联办
捐款专户捐赠港币 10 万元整，并于 10 月采购优质燃煤 200 吨捐赠给玉树灾区，
用于保障 9 所学校、总计 11239 名学生和教职工的冬季取暖。2010 年 8 月，甘
肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害，华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃
捐款，并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区，为 8 个村、402 户、总计 1061 位灾民
送上援助物资。此外，华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援
建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。曾任鹏华基金管理有限
公司基金经理、研究员，浙江
本基金的 天堂硅谷创业投资公司投资经
胡建平 2007-07-31 - 12 年
基金经理 理，原浙江证券投资经理、研
究员。2007 年 4 月加入华夏基
金管理有限公司。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③根据本基金管理人于 2011 年 2 月 24 日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏

回报二号证券投资基金基金经理的公告》，增聘张剑先生为本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、

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监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华夏回报二号混合基金与华夏回报混合基金投资风格相似。报告期内，华夏
回报二号混合基金净值增长率为 4.38%，华夏回报混合基金净值增长率为 4.33%，
二者的投资业绩无明显差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年，中国经济总体保持较快增长，但由于持续受到通胀、外围经济、
政策等因素影响，投资者难以形成较为持续的预期，全年沪深 300 指数下跌
12.51%。行业方面，电子、医药、食品等行业涨幅居前，银行、地产、钢铁、石
油化工等权重股表现不佳，行业之间的估值差异创下历史新高。结构分化的行情
可能和 A 股市场投资者结构的变化，以及未来中国经济增长动力的变化有直接
的关联，同时短期流动性的充沛程度也起到了很大作用。
本基金年初配置较多银行股，对组合的负贡献较大。对部分新兴行业的配置
力度不足也影响了组合的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.192 元，本报告期份额净值
增长率为 4.38%，同期业绩比较基准增长率为 2.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


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2011 年，国内经济虽会有所波动，但总体上仍会保持良好态势。与宏观变
量密切相关的股票，可能会有明显的波段机会，通胀预期将是主要的变量。由于
通胀压力依然存在，为抑制通胀政府将出台一系列的政策或措施，从全社会融资
总量的角度（包括直接融资、信贷、信托产品等）来看，流动性趋紧的可能性较
大，这将给部分估值较高的公司带来估值修正的压力。此外，我们需要关注美国
经济复苏超预期的可能，以及由此带来的影响。
从更长的时间跨度来看，代表中国经济未来增长动力的因素将是我们投资关
注的重点：国内经济布局的调整、城镇化带来的生产力提高将极大缓解劳动力绝
对供应量不利变化带来的压力，同时持续改革还将带来长期的制度红利，我们看
好国内经济转型带来的投资机会。国内庞大的市场加上企业家素质的不断提高，
在消费服务领域将产生一些大型企业，我们将挖掘其中的投资机会。在制造业领
域，我们看好中国公司在高端制造上的进口替代和出口。在新兴产业领域，中国
政府的强力推动将给国内相关公司提供更多的“超车”机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，重
点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资
研究、销售等业务的合规培训和考试力度，针对投研人员多次开展合规培训，强
化合规考试内容及频率，增强员工合规意识；同时加大了日常业务检查的范围及
频率，及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检
查，促进了公司业务的合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金
份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的
科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种


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进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负
责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具
有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，
根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包
括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本
报告期需进行 1 次利润分配。本基金已遵循基金合同的有关规定，于 2011 年 1
月实施利润分配。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华夏回报
二号证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务
会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合


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报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告


安永华明（2011）审字第 60739337_B05 号
华夏回报二号证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏回报二号证券投资基金财务报表，包括 2010 年 12 月
31 日的资产负债表和 2010 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及
财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种
责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了华夏回报二号证券投资基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年


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度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所 注册会计师 徐艳 蒋燕华
北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
2011-03-18


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体：华夏回报二号证券投资基金
报告截止日：2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
资产：
银行存款 588,571,090.34 384,841,752.27
结算备付金 4,312,217.34 6,434,203.96
存出保证金 1,747,544.90 3,064,727.45
交易性金融资产 5,968,231,165.57 7,961,476,534.03
其中：股票投资 4,402,623,814.47 6,110,930,565.43
基金投资 - -
债券投资 1,565,607,351.10 1,850,545,968.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 20,346,010.84 -
应收利息 15,013,204.02 24,443,129.13
应收股利 - -
应收申购款 1,105,476.42 1,560,614.65
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,599,326,709.43 8,381,820,961.49
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,135,758.68 -

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应付赎回款 4,616,224.99 19,530,378.76
应付管理人报酬 8,501,166.41 10,481,843.60
应付托管费 1,416,861.04 1,746,973.97
应付销售服务费 - -
应付交易费用 44,999,129.49 35,449,617.41
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,621,897.65 1,678,105.59
负债合计 65,291,038.26 68,886,919.33
所有者权益：
实收基金 5,480,059,942.02 7,280,539,209.24
未分配利润 1,053,975,729.15 1,032,394,832.92
所有者权益合计 6,534,035,671.17 8,312,934,042.16
负债和所有者权益总计 6,599,326,709.43 8,381,820,961.49
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.192 元，基金份额总额

5,480,059,942.02 份。

7.2 利润表
会计主体：华夏回报二号证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
一、收入 436,957,720.01 2,755,552,163.07
1.利息收入 63,816,459.45 105,050,590.04
其中：存款利息收入 5,525,203.33 6,508,135.33
债券利息收入 57,862,571.59 98,542,454.71
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 428,684.53 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 898,304,828.33 743,809,038.24
其中：股票投资收益 853,006,885.43 652,825,961.89
基金投资收益 - -
债券投资收益 -9,594,755.75 49,552,135.68
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -552,497.25
股利收益 54,892,698.65 41,983,437.92
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 -528,571,339.07 1,903,213,728.65


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填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,407,771.30 3,478,806.14
减：二、费用 149,738,920.92 168,785,587.86
1.管理人报酬 110,184,957.26 119,306,634.48
2.托管费 18,364,159.51 19,884,439.15
3.销售服务费 - -
4.交易费用 20,294,786.28 26,587,023.54
5.利息支出 640,133.15 2,768,640.44
其中：卖出回购金融资产支出 640,133.15 2,768,640.44
6.其他费用 254,884.72 238,850.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
287,218,799.09 2,586,766,575.21
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 287,218,799.09 2,586,766,575.21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏回报二号证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
7,280,539,209.24 1,032,394,832.92 8,312,934,042.16
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 287,218,799.09 287,218,799.09
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -1,800,479,267.22 -265,637,902.86 -2,066,117,170.08
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 592,370,191.99 67,624,772.53 659,994,964.52
2.基金赎回款 -2,392,849,459.21 -333,262,675.39 -2,726,112,134.60
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利润产 生 的 基 金
- - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
5,480,059,942.02 1,053,975,729.15 6,534,035,671.17
金净值）
上年度可比期间
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

13
 华夏回报二号证券投资基金 2010 年年度报告摘要


一、期初所有者权益（基
8,393,133,820.00 -1,475,937,376.59 6,917,196,443.41
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 2,586,766,575.21 2,586,766,575.21
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -1,112,594,610.76 -78,434,365.70 -1,191,028,976.46
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,608,055,094.04 -17,562,069.58 1,590,493,024.46
2.基金赎回款 -2,720,649,704.80 -60,872,296.12 -2,781,522,000.92
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利润产 生 的 基 金
- - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
7,280,539,209.24 1,032,394,832.92 8,312,934,042.16
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、基金
华夏基金管理有限公司
销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
基金管理人股东控股的公司、基金销售
中信万通证券有限责任公司
机构
基金管理人股东控股的公司、基金销售
中信金通证券有限责任公司
机构
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东原控股的公司、基金销


14
 华夏回报二号证券投资基金 2010 年年度报告摘要


售机构

注：①中信证券股份有限公司分别于 2010 年 11 月 17 日和 2010 年 12 月 24 日发布公告，

经中国证监会批准，已转让其持有的 53%中信建投证券有限责任公司股权。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例 总额的比例
中信证券 3,222,012,168.94 25.59% 2,149,049,624.95 12.14%
中信建投证券 1,669,644,882.48 13.26% 2,268,223,238.17 12.81%

7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例 总额的比例
中信证券 53,341,278.10 43.59% 66,291,656.90 14.95%
中信建投证券 16,244,840.00 13.27% 101,999,000.00 23.01%

7.4.4.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
占当期债券回购成 占当期债券回购
成交金额 成交金额
交总额的比例 成交总额的比例
中信证券 1,400,000,000.00 80.00% 235,000,000.00 43.96%

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
2010年1月1日至2010年12月31日


15
 华夏回报二号证券投资基金 2010 年年度报告摘要


当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金 占期末应付佣金
佣金 比例 余额 总额的比例
中信证券 2,738,701.56 26.07% 9,820,411.58 21.83%
中信建投证券 1,419,189.83 13.51% 6,572,521.11 14.61%
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金 占期末应付佣金
佣金 比例 余额 总额的比例
中信证券 1,826,677.18 12.29% 7,081,710.02 19.98%
中信建投证券 1,927,977.81 12.97% 5,153,331.28 14.54%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、

经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场

信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
当期发生的基金应支付
110,184,957.26 119,306,634.48
的管理费
其中：支付销售机构的
17,366,122.04 16,536,686.49
客户维护费
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% /

当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至 2009年1月1日至


16
 华夏回报二号证券投资基金 2010 年年度报告摘要


2010年12月31日 2009年12月31日
当期发生的基金应支付
18,364,159.51 19,884,439.15
的托管费
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天

数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关 交易 利息
基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
联方名称 金额 收入
中国银行 299,161,252.05 247,641,858.91 - - 491,600,000.00 247,820.27
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关 交易 利息
基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
联方名称 金额 收入
2,167,324.9
中国银行 110,058,104.11 319,064,874.16 - - 4,642,560,000.00
2
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
关联方名称
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


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 华夏回报二号证券投资基金 2010 年年度报告摘要


中国银行 588,571,090.34 5,456,057.88 384,841,752.27 6,394,289.92

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股/
总金额
张）
可转换公司债
中信证券 113002 工行转债 912,140 91,214,000.00
券公开发行
中信证券 601166 兴业银行 配股发行 1,652,593 29,746,674.00
中信建投证券 601328 交通银行 配股发行 3,432,968 15,448,356.00
中信证券 601398 工商银行 配股发行 4,516,351 13,503,889.49
中信证券 601939 建设银行 配股发行 6,536,517 24,642,669.09
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
发行 基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称
方式 数量（单位：股/张） 总金额
中信证券 - - - - -
中信建投证券 - - - - -

7.4.5 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
期末 数量
证券 证券 成功认 可流通 流通受 认购 期末成本 期末估值 备
估值 （单
代码 名称 购日 日 限类型 价格 总额 总额 注
单价 位：股）
非公开
002089 新 海 宜 2010-06-23 2011-06-24 发行流 15.11 20.76 582,891 8,807,483.01 12,100,817.16 -
通受限
非公开
600713 南京医药 2010-04-22 2011-04-20 发行流 10.90 11.66 3,670,000 40,003,000.00 42,792,200.00 -
通受限
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备
股票名称 数量（股）
代码 日期 原因 估值 日期 开盘 总额 总额 注

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 华夏回报二号证券投资基金 2010 年年度报告摘要


单价 单价
因重大不
000903 云内动力 2010-12-08 确定事项 17.60 2011-01-07 18.80 1,269,165 16,900,587.45 22,337,304.00 -
停牌
控股股东
600315 上海家化 2010-12-06 筹划国资 37.13 - - 1,382,654 22,254,186.75 51,337,943.02 -
改革事宜
600518 康美药业 2010-12-28 配股事项 19.71 2011-01-06 17.29 772,763 12,767,378.49 15,231,158.73 -

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 4,402,623,814.47 66.71
其中：股票 4,402,623,814.47 66.71
2 固定收益投资 1,565,607,351.10 23.72
其中：债券 1,565,607,351.10 23.72
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 592,883,307.68 8.98
6 其他各项资产 38,212,236.18 0.58
7 合计 6,599,326,709.43 100.00


19
 华夏回报二号证券投资基金 2010 年年度报告摘要



8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 3,506,804.07 0.05
B 采掘业 8,781,940.44 0.13
C 制造业 2,518,979,388.62 38.55
C0 食品、饮料 586,644,136.56 8.98
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,638,936.00 0.03
C4 石油、化学、塑胶、塑料 265,994,160.99 4.07
C5 电子 112,388,628.73 1.72
C6 金属、非金属 227,967,142.84 3.49
C7 机械、设备、仪表 743,009,711.31 11.37
C8 医药、生物制品 581,336,672.19 8.90
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,164,253.10 0.17
E 建筑业 84,854,846.80 1.30
F 交通运输、仓储业 56,558,223.54 0.87
G 信息技术业 418,719,805.08 6.41
H 批发和零售贸易 204,079,077.68 3.12
I 金融、保险业 705,859,362.95 10.80
J 房地产业 164,593,408.30 2.52
K 社会服务业 68,131,522.40 1.04
L 传播与文化产业 11,080,219.20 0.17
M 综合类 146,314,962.29 2.24
合计 4,402,623,814.47 67.38

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（%）
1 601939 建设银行 89,475,325 410,691,741.75 6.29
2 600887 伊利股份 8,986,110 343,808,568.60 5.26
3 601398 工商银行 69,615,005 295,167,621.20 4.52


20
 华夏回报二号证券投资基金 2010 年年度报告摘要


4 000063 中兴通讯 7,728,418 210,985,811.40 3.23
5 000895 双汇发展 1,996,472 173,693,064.00 2.66
6 600499 科达机电 6,823,661 162,676,078.24 2.49
7 000651 格力电器 8,186,434 148,420,048.42 2.27
8 000581 威孚高科 3,523,035 130,880,750.25 2.00
9 600276 恒瑞医药 2,020,255 120,326,387.80 1.84
10 600585 海螺水泥 3,905,204 115,906,454.72 1.77

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网

站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科 Ａ 207,845,269.16 2.50
2 601939 建设银行 186,123,080.23 2.24
3 000063 中兴通讯 172,797,269.89 2.08
4 601318 中国平安 154,776,951.99 1.86
5 000009 中国宝安 119,973,760.68 1.44
6 000729 燕京啤酒 99,211,249.92 1.19
7 000527 美的电器 95,113,799.37 1.14
8 002007 华兰生物 90,560,039.49 1.09
9 600585 海螺水泥 90,302,099.85 1.09
10 600406 国电南瑞 82,036,748.29 0.99
11 000559 万向钱潮 79,682,550.22 0.96
12 000423 东阿阿胶 79,426,003.62 0.96
13 600713 南京医药 78,987,103.40 0.95
14 000651 格力电器 74,647,849.26 0.90
15 601398 工商银行 74,562,602.38 0.90
16 600143 金发科技 73,396,472.31 0.88
17 600499 科达机电 72,961,255.85 0.88
18 601888 中国国旅 72,758,611.40 0.88
19 002048 宁波华翔 72,246,791.57 0.87
20 600519 贵州茅台 71,889,737.34 0.86

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费


21
 华夏回报二号证券投资基金 2010 年年度报告摘要


用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 429,846,487.06 5.17
2 601398 工商银行 334,316,597.89 4.02
3 601166 兴业银行 272,233,266.32 3.27
4 000001 深发展Ａ 223,777,791.88 2.69
5 600050 中国联通 200,302,333.66 2.41
6 601328 交通银行 195,480,610.12 2.35
7 601169 北京银行 165,567,617.26 1.99
8 000002 万 科 Ａ 152,286,543.26 1.83
9 600028 中国石化 132,909,417.10 1.60
10 601939 建设银行 121,995,104.04 1.47
11 000527 美的电器 121,631,338.79 1.46
12 601009 南京银行 121,281,622.70 1.46
13 600348 国阳新能 121,219,158.53 1.46
14 600267 海正药业 114,628,081.39 1.38
15 600406 国电南瑞 114,314,496.98 1.38
16 000009 中国宝安 113,060,987.05 1.36
17 601088 中国神华 107,060,338.06 1.29
18 002007 华兰生物 103,685,193.33 1.25
19 000729 燕京啤酒 99,985,234.14 1.20
20 000338 潍柴动力 95,172,541.11 1.14

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,448,908,342.41
卖出股票的收入（成交）总额 7,482,049,417.78

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。




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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 481,442,643.70 7.37
2 央行票据 268,180,000.00 4.10
3 金融债券 686,789,500.00 10.51
其中：政策性金融债 686,789,500.00 10.51
4 企业债券 19,500,000.00 0.30
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 109,695,207.40 1.68
7 其他 - -
8 合计 1,565,607,351.10 23.96

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
（%）
1 060208 06 国开 08 3,000,000 300,090,000.00 4.59
2 080216 08 国开 16 2,050,000 212,154,500.00 3.25
3 020028 10 贴债 02 2,000,000 197,520,000.00 3.02
4 100234 10 国开 34 1,500,000 150,615,000.00 2.31
5 020042 10 贴债 16 1,500,000 148,575,000.00 2.27

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额

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1 存出保证金 1,747,544.90
2 应收证券清算款 20,346,010.84
3 应收股利 -
4 应收利息 15,013,204.02
5 应收申购款 1,105,476.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,212,236.18

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值
（%）
1 110009 双良转债 5,108.80 0.00

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额
占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
255,455 21,452.15 148,657,216.59 2.71% 5,331,402,725.43 97.29%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
105,833.21 0.00%
员持有本开放式基金




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§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2006 年 8 月 14 日)基金份额总额 6,327,080,611.08
本报告期期初基金份额总额 7,280,539,209.24
本报告期基金总申购份额 592,370,191.99
减：本报告期基金总赎回份额 2,392,849,459.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,480,059,942.02


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为 100,000 元人民
币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 3 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏
基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]17 号）、《关于进一步督促规范华夏基
金管理公司股权的函》（基金部函[2010]166 号）、《关于进一步督促规范华夏基金
管理公司股权的函》（基金部函[2010]448 号）及《关于进一步督促规范华夏基金
管理公司股权的函》（基金部函[2010]600 号），督促本基金管理人股东所持华夏
基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规
定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于 2010 年 1 月 16 日、2010

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年 4 月 8 日、2010 年 7 月 20 日及 2010 年 10 月 13 日刊登有关临时公告。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任
何处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股票 占当期佣 备
券商名称 单元
成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 注
数量
比例 比例
中信证券 1 3,222,012,168.94 25.59% 2,738,701.56 26.07% -
中银国际证券 1 2,801,053,371.73 22.25% 2,275,876.19 21.66% -
国信证券 2 1,724,539,006.44 13.70% 1,429,277.35 13.60% -
中信建投证券 1 1,669,644,882.48 13.26% 1,419,189.83 13.51% -
西部证券 1 1,276,400,250.10 10.14% 1,037,083.63 9.87% -
瑞银证券 1 1,067,758,949.51 8.48% 907,594.44 8.64% -
申银万国证券 1 693,863,224.61 5.51% 589,774.83 5.61% -
兴业证券 1 134,535,180.64 1.07% 109,310.54 1.04% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市

场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和

研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了国泰君安证券、中国银河证券、高华证券的交易单元


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作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称 占当期债券成交 占当期回购成
成交金额 成交金额
总额的比例 交总额的比例
中信证券 53,341,278.10 43.59% 1,400,000,000.00 80.00%
国信证券 36,597,833.86 29.91% - -
中信建投证券 16,244,840.00 13.27% - -
瑞银证券 16,193,650.20 13.23% - -
申银万国证券 - - 350,000,000.00 20.00%




华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日




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