华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年3月3日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 错误！未定义书签。

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 19

第3页共63页

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

6.4报表附注...... 21

§7投资组合报告...... 45

7.1期末基金资产组合情况...... 45

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

7.12投资组合报告附注...... 53

§8基金份额持有人信息...... 55

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55

§9开放式基金份额变动...... 56

§10重大事件揭示...... 57

10.1基金份额持有人大会决议...... 57

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

10.4基金投资策略的改变...... 57

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

10.8其他重大事件 ...... 61

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 62

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 62

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 62

§12备查文件目录...... 63

12.1备查文件目录 ...... 63

12.2存放地点...... 63

12.3查阅方式...... 63

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞盛利混合

基金主代码 002069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月3日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 200,005,874.88份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞盛利混合C

下属分级基金的交易代码： 002069 002070

报告期末下属分级基金的份额总额 200,004,009.88份 1,865.00份

2.2基金产品说明

在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期

投资目标 股票市场、债券市场和银行间市场等潜在的投资机会，力争在中长期为投资者

创造高于业绩比较基准的投资回报。

本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标

投资策略 分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学

预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及

风险分析进行大类资产配置。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基

金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 王永民

人 联系电话 021-38601777 010-66594896

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

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上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1

注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1

办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

邮政编码 200135 100818

法定代表人 贾波 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海

证大五道口广场1号17层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞盛利混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年3月3日- 2017 报告期(2017年3月3日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,208,456.07 36.90

本期利润 11,079,458.97 110.12

加权平均基金份额本期利润 0.0554 0.0450

本期加权平均净值利润率 5.51% 4.48%

本期基金份额净值增长率 5.54% 5.50%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 3,208,456.07 29.22

期末可供分配基金份额利润 0.0160 0.0157

期末基金资产净值 211,083,468.85 1,967.59

期末基金份额净值 1.0554 1.0550

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 5.54% 5.50%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金合同于2017年3月3日生效。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞盛利混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 4.98% 0.45% 2.94% 0.34% 2.04% 0.11%

过去三个月 5.71% 0.45% 2.58% 0.32% 3.13% 0.13%

自基金合同 5.54% 0.40% 2.76% 0.31% 2.78% 0.09%

生效起至今

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华泰柏瑞盛利混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 4.96% 0.45% 2.94% 0.34% 2.02% 0.11%

过去三个月 5.67% 0.45% 2.58% 0.32% 3.09% 0.13%

自基金合同 5.50% 0.40% 2.76% 0.31% 2.74% 0.09%

生效起至今

注：本基金的业绩基准由标沪深300指数和中债综合指数按照50%与50%之比构建，并每日进行再

平衡。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1.A级图示日期为2017年3月3日至2017年6月30日。C级图示日期为2017年3月3日

至2017年6月30日。

2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金还在建仓

期。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 第11页共63页

券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

中山大学经济学硕士。特

许金融分析师（CFA），金

融风险管理师（FRM）。2004

年至 2006年于平安资产

管理有限公司，任投资分

析师；2006年至2009年9

月于生命人寿保险公司，

历任投连投资经理、投资

经理、基金投资部负责人。

2009年10月加入本公司，

任专户投资部投资经理。

2014年6月至2015年4

月任研究部总监助理。

本基金 2015年4月起任华泰柏瑞

杨景涵的基金 2017年3月3日- 13 新利灵活配置混合型证券

经理 投资基金的基金经理。

2015年5月起任华泰柏瑞

惠利灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

2016年8月起任华泰柏瑞

精选回报灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理。2016年9月起任华泰

柏瑞爱利灵活配置混合型

证券投资基金和华泰柏瑞

多策略灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2016年11月起任华泰柏

瑞睿利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

第12页共63页

2016年12月起任华泰柏

瑞鼎利灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞享

利灵活配置混合型证券投

资基金和华泰柏瑞兴利灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2017年1

月起任华泰柏瑞泰利灵活

配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞锦利灵活配

置混合型证券投资基金和

华泰柏瑞裕利灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。2017年2月起任华

泰柏瑞价值精选 30灵活

配置混合型证券投资基金

和华泰柏瑞国企改革主题

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2017年

3 月起任华泰柏瑞盛利灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

英国剑桥大学数学系硕

士。2007年10月至2010

年 3月任 Wilshire

Associates量化研究员，

2010年11月至2012年8

月任 Goldenberg

Hehmeyer Trading

Company交易员。2012年

量化投 9 月加入华泰柏瑞基金管

资部副 理有限公司，历任量化投

盛豪 总监、本 2017年3月20- 9 资部研究员、基金经理助

基金的日 理。2015年1月起任量化

基金经 投资部副总监，2015年10

理 月起任华泰柏瑞量化优选

灵活配置混合型证券投资

基金和华泰柏瑞量化驱动

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2016年

12 月起任华泰柏瑞行业

竞争优势灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理。2017年3月起任华泰

第13页共63页

柏瑞国企改革主题灵活配

置混合型证券投资基金、

华泰柏瑞盛利灵活配置混

合型证券投资基金和华泰

柏瑞惠利灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理。2017年4月起任华泰

柏瑞泰利灵活配置混合型

证券投资基金、华泰柏瑞

锦利灵活配置混合型证券

投资基金、华泰柏瑞裕利

灵活配置混合型证券投资

基金和华泰柏瑞睿利灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年6月

起任华泰柏瑞精选回报灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。

交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。

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经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的0.5%），因此不构成利益输送。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的本基金合计发生1次，为基金定期的日常换仓操作，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份监管机构密集出台了多个监管政策，

短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在4、5月份市场的波动中基本反应了。

随着IPO发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和MLF等操作释放流动性，市场流动性

问题逐步缓解。5月24日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反

弹。

本报告内，基金经理择机加仓，目前股票仓位在六成左右。基金精选个股，本报告期内表现符合预期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞盛利混合A基金份额净值为1.0554元，本报告期基金份额净值增长

第15页共63页

率为5.54%；截至本报告期末华泰柏瑞盛利混合C基金份额净值为1.0550元，本报告期基金份额

净值增长率为5.50%；同期业绩比较基准收益率为2.76%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017下半年,我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。

尽管17年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临

调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根

本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的

选择。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金于本期未进行利润分配。截至本报告期末，基金可分配收益为A类：0.0160元/份和B类：0.0157元/份。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，因赎回等原因，本基金2017年4月7日至2017年6月30日超过二十个

交易日出现基金持有人低于200人的情形，但无基金资产净值低于5000万元的情形。

第16页共63页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 79,256,134.19

结算备付金 1,997,432.10

存出保证金 94,058.37

交易性金融资产 6.4.7.2 129,976,391.74

其中：股票投资 129,976,391.74

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 121,982.83

应收利息 6.4.7.5 16,742.74

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 211,462,741.97

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 3,135.40

应付赎回款 10.55

应付管理人报酬 100,751.67

应付托管费 25,187.92

应付销售服务费 0.30

应付交易费用 6.4.7.7 106,113.29

第18页共63页

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 142,106.40

负债合计 377,305.53

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 200,005,874.88

未分配利润 6.4.7.10 11,079,561.56

所有者权益合计 211,085,436.44

负债和所有者权益总计 211,462,741.97

注：报告截止日2017年6月30日，华泰柏瑞盛利混合A基金份额净值1.0554元，基金份额总额

200004009.88份；华泰柏瑞盛利混合C基金份额净值1.0550元，基金份额总额1865.0份。华泰

柏瑞盛利混合份额总额合计为200005874.88份。

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度末数据。

6.2利润表

会计主体：华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期

项目 2017年3月3日(基金

合同生效日)至2017

年6月30日

一、收入 11,996,113.67

1.利息收入 775,325.74

其中：存款利息收入 6.4.7.11 145,079.83

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 630,245.91

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,349,711.31

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,042,380.56

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,307,330.75

第19页共63页

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 7,871,076.12

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 0.50

列）

减：二、费用 916,544.58

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 393,192.51

2．托管费 6.4.10.2.2 98,298.12

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1.60

4．交易费用 6.4.7.19 278,855.18

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 146,197.17

三、利润总额（亏损总额以“-” 11,079,569.09

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号 11,079,569.09

填列）

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度末数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 200,007,129.89 - 200,007,129.89

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 11,079,569.09 11,079,569.09

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动 -1,255.01 -7.53 -1,262.54

数

（净值减少以“-”号

第20页共63页

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -1,255.01 -7.53 -1,262.54

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 200,005,874.88 11,079,561.56 211,085,436.44

（基金净值）

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度末数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1593号《关于准予华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,003,129.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第212号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,007,129.89份基金份额，其中认购资金利息折合4000.01份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A 类、C类基金份额分别设置基金代码。 第21页共63页

由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份

额累计净值并单独公告。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类

别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年3月3日（基

金合同生效日）至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第22页共63页

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、和债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金额资产和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

第23页共63页

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 第24页共63页

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

第25页共63页

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

第26页共63页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第27页共63页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 79,256,134.19

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 79,256,134.19

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 122,105,315.62 129,976,391.74 7,871,076.12

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 122,105,315.62 129,976,391.74 7,871,076.12

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。

第28页共63页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 15,802.78

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 897.56

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 42.40

合计 16,742.74

6.4.7.6其他资产

注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 106,113.29

银行间市场应付交易费用 -

合计 106,113.29

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 142,106.40

合计 142,106.40

第29页共63页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

华泰柏瑞盛利混合A

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 200,004,009.88 200,004,009.88

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 200,004,009.88 200,004,009.88

金额单位：人民币元

华泰柏瑞盛利混合C

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 3,120.01 3,120.01

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -1,255.01 -1,255.01

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,865.00 1,865.00

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

华泰柏瑞盛利混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 3,208,456.07 7,871,002.90 11,079,458.97

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

第30页共63页

本期已分配利润 - - -

本期末 3,208,456.07 7,871,002.90 11,079,458.97

单位：人民币元

华泰柏瑞盛利混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 36.90 73.22 110.12

本期基金份额交易 -7.68 0.15 -7.53

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -7.68 0.15 -7.53

本期已分配利润 - - -

本期末 29.22 73.37 102.59

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

活期存款利息收入 133,229.09

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,512.92

其他 337.82

合计 145,079.83

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

卖出股票成交总额 52,334,236.99

减：卖出股票成本总额 50,291,856.43

买卖股票差价收入 2,042,380.56

第31页共63页

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

第32页共63页

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月

30日

股票投资产生的股利收益 1,307,330.75

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,307,330.75

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

1.交易性金融资产 7,871,076.12

——股票投资 7,871,076.12

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 7,871,076.12

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

基金赎回费收入 0.50

合计 0.50

注：1.本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金

财产，持有期不少于30日少于90日的赎回费用75%归入基金财产，持有期不少于90日少于180

日的赎回费用50%归入基金财产，持有期不少于180日的赎回费用 25%的部分归入基金财产，其

余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

2.基金之间的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回

第33页共63页

费的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

交易所市场交易费用 278,855.18

银行间市场交易费用 -

合计 278,855.18

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

审计费用 23,684.40

信息披露费 118,422.00

银行划款手续费 3,690.77

其他费用 400.00

合计 146,197.17

6.4.7.21分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第34页共63页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。

第35页共63页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效

日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 393,192.51

的管理费

其中：支付销售机构的客 0.99

户维护费

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提，计算方法如

下：

H= E×0.60%÷当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度可比期间。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日(基金合同生效

日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 98,298.12

的托管费

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提，计算方法

如下：

H= E×0.15%÷当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

第36页共63页

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度可比期间。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞盛利混合 华泰柏瑞盛利混合C 合计

A

华泰柏瑞基金管理有限 - - -

公司

中国银行股份有限公司 - - -

华泰证券股份有限公司 - 1.64 1.64

合计 - 1.64 1.64

注：本基金A类基金份额不再计提销售服务费，C类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按

前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下：

H= E×0.20%÷当年天数

H为每日C类基金份额应支付的销售服务费

E为前一日的C类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度可比期间。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。

第37页共63页

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017

名称 年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行股份有 79,256,134.19 133,229.09

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度可比期间。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：无。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

日 6日

旭升 2017年2017 新股流

603305 股份6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

日 10日

百达 2017年2017 新股流

603331 精工6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

日 3日

第38页共63页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称日期原 价 日期价 成本总额

因

2017临

600643爱建年4时 14.98 - - 67,700 937,320.24 1,014,146.00-

集团月17停

日牌

2017临

601088 中国年6时 22.29 - - 40,000 762,067.31 891,600.00-

神华月5停

日牌

2017临

600057象屿年6时 10.17 - - 75,000 754,428.60 762,750.00-

股份月27停

日牌

2017临

天夏年6时

000662 智慧月29 16.00 - - 18,800 358,855.54 300,800.00-

停

日牌

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券

作为质押。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新

质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第39页共63页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

第40页共63页

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为零。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：无。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：无。

6.4.13.3流动性风险

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第41页共63页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 79,256,134.19 - - - - - 79,256,134.19

结算备付金 1,997,432.10 - - - - - 1,997,432.10

存出保证金 94,058.37 - - - - - 94,058.37

交易性金融资产 - - - - -129,976,391.74 129,976,391.74

应收证券清算款 - - - - - 121,982.83 121,982.83

应收利息 - - - - - 16,742.74 16,742.74

资产总计 81,347,624.66 - - - -130,115,117.31 211,462,741.97

负债

应付证券清算款 - - - - - 3,135.40 3,135.40

应付赎回款 - - - - - 10.55 10.55

应付管理人报酬 - - - - - 100,751.67 100,751.67

应付托管费 - - - - - 25,187.92 25,187.92

应付销售服务费 - - - - - 0.30 0.30

应付交易费用 - - - - - 106,113.29 106,113.29

其他负债 - - - - - 142,106.40 142,106.40

负债总计 - - - - - 377,305.53 377,305.53

利率敏感度缺口 81,347,624.66 - - - -129,737,811.78 211,085,436.44

第42页共63页

注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度可比期间。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%，

因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

项目 占基金

公允价值 资产净

值比例

（%）

交易性金融资产-股票投资 129,976,391.74 61.58

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 - -

第43页共63页

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 129,976,391.74 61.58

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度可比期间。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末（ 2017年6月30日）

沪深300指数上涨5% 706.62

沪深300指数下跌5% -706.62

本基金基金合同生效日为2017年3月3日，无上年度可比期间。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

第44页共63页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 129,976,391.74 61.47

其中：股票 129,976,391.74 61.47

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 81,253,566.29 38.42

7 其他各项资产 232,783.94 0.11

8 合计 211,462,741.97 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 862,874.00 0.41

B 采矿业 7,563,285.20 3.58

C 制造业 52,970,521.95 25.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,707,798.00 0.81

应业

E 建筑业 2,547,321.24 1.21

F 批发和零售业 2,126,682.00 1.01

G 交通运输、仓储和邮政业 4,568,187.56 2.16

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,709,233.20 1.76

业

J 金融业 35,995,815.99 17.05

K 房地产业 10,364,552.60 4.91

第45页共63页

L 租赁和商务服务业 3,562,087.00 1.69

M 科学研究和技术服务业 622,749.00 0.30

N 水利、环境和公共设施管理业 3,249,380.00 1.54

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 125,904.00 0.06

S 综合 - -

合计 129,976,391.74 61.58

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 89,700 4,450,017.00 2.11

2 000002 万 科Ａ 154,300 3,852,871.00 1.83

3 000069 华侨城Ａ 323,000 3,249,380.00 1.54

4 600816 安信信托 227,900 3,097,161.00 1.47

5 600019 宝钢股份 438,900 2,945,019.00 1.40

6 601006 大秦铁路 337,000 2,827,430.00 1.34

7 601398 工商银行 535,100 2,809,275.00 1.33

8 601288 农业银行 750,300 2,641,056.00 1.25

9 000415 渤海金控 391,900 2,637,487.00 1.25

10 600688 上海石化 387,500 2,561,375.00 1.21

11 600383 金地集团 208,500 2,391,495.00 1.13

12 002449 国星光电 138,200 2,287,210.00 1.08

13 601601 中国太保 65,600 2,221,872.00 1.05

14 002195 二三四五 299,608 2,142,197.20 1.01

15 600741 华域汽车 87,100 2,111,304.00 1.00

16 000338 潍柴动力 152,400 2,011,680.00 0.95

17 600966 博汇纸业 352,200 1,827,918.00 0.87

18 601166 兴业银行 106,700 1,798,962.00 0.85

19 000036 华联控股 185,500 1,688,050.00 0.80

第46页共63页

20 600016 民生银行 202,500 1,664,550.00 0.79

21 000651 格力电器 39,900 1,642,683.00 0.78

22 600507 方大特钢 191,700 1,635,201.00 0.77

23 601211 国泰君安 79,700 1,634,647.00 0.77

24 600036 招商银行 68,200 1,630,662.00 0.77

25 002385 大北农 246,700 1,551,743.00 0.74

26 002559 亚威股份 142,500 1,550,400.00 0.73

27 600030 中信证券 89,600 1,524,992.00 0.72

28 601997 贵阳银行 93,300 1,475,073.00 0.70

29 601939 建设银行 236,700 1,455,705.00 0.69

30 600585 海螺水泥 59,500 1,352,435.00 0.64

31 601231 环旭电子 85,300 1,340,063.00 0.63

32 002078 太阳纸业 179,100 1,316,385.00 0.62

33 601818 光大银行 317,400 1,285,470.00 0.61

34 600188 兖州煤业 104,480 1,278,835.20 0.61

35 002142 宁波银行 66,100 1,275,730.00 0.60

36 600708 光明地产 189,540 1,258,545.60 0.60

37 600900 长江电力 79,800 1,227,324.00 0.58

38 000921 海信科龙 69,600 1,197,816.00 0.57

39 600153 建发股份 92,100 1,190,853.00 0.56

40 600104 上汽集团 37,900 1,176,795.00 0.56

41 002686 亿利达 82,800 1,132,704.00 0.54

42 000725 京东方Ａ 272,200 1,132,352.00 0.54

43 601328 交通银行 180,000 1,108,800.00 0.53

44 603198 迎驾贡酒 58,100 1,105,643.00 0.52

45 601225 陕西煤业 152,200 1,076,054.00 0.51

46 000426 兴业矿业 116,700 1,052,634.00 0.50

47 600643 爱建集团 67,700 1,014,146.00 0.48

48 002320 海峡股份 71,300 1,011,034.00 0.48

49 600348 阳泉煤业 140,900 955,302.00 0.45

50 600808 马钢股份 266,600 943,764.00 0.45

51 000903 云内动力 207,400 943,670.00 0.45

52 601636 旗滨集团 201,700 909,667.00 0.43

53 601088 中国神华 40,000 891,600.00 0.42

54 600028 中国石化 149,300 885,349.00 0.42

55 601339 百隆东方 148,050 880,897.50 0.42

56 002636 金安国纪 51,000 880,770.00 0.42

57 002714 牧原股份 31,700 862,874.00 0.41

58 002365 永安药业 28,200 853,332.00 0.40

第47页共63页

59 002536 西泵股份 66,100 818,318.00 0.39

60 002068 黑猫股份 96,300 809,883.00 0.38

61 603369 今世缘 60,800 802,560.00 0.38

62 002445 中南文化 61,600 791,560.00 0.37

63 600312 平高电气 56,600 777,684.00 0.37

64 600057 象屿股份 75,000 762,750.00 0.36

65 002334 英威腾 101,575 736,418.75 0.35

66 002648 卫星石化 44,500 734,250.00 0.35

67 002482 广田集团 80,000 719,200.00 0.34

68 600015 华夏银行 76,320 703,670.40 0.33

69 600409 三友化工 64,600 650,522.00 0.31

70 600201 生物股份 17,500 622,475.00 0.29

71 601169 北京银行 66,600 610,722.00 0.29

72 600782 新钢股份 166,100 606,265.00 0.29

73 000776 广发证券 34,600 596,850.00 0.28

74 601668 中国建筑 61,400 594,352.00 0.28

75 002555 三七互娱 23,100 590,667.00 0.28

76 000001 平安银行 62,200 584,058.00 0.28

77 601899 紫金矿业 167,700 575,211.00 0.27

78 600705 中航资本 101,800 575,170.00 0.27

79 300324 旋极信息 31,400 572,736.00 0.27

80 300342 天银机电 37,180 567,366.80 0.27

81 600664 哈药股份 92,800 539,168.00 0.26

82 000936 华西股份 76,000 533,520.00 0.25

83 002064 华峰氨纶 108,400 522,488.00 0.25

84 600061 国投安信 32,000 497,600.00 0.24

85 002081 金螳螂 45,000 494,100.00 0.23

86 601390 中国中铁 55,500 481,185.00 0.23

87 300316 晶盛机电 37,600 469,624.00 0.22

88 002285 世联行 58,000 465,160.00 0.22

89 300228 富瑞特装 41,200 463,912.00 0.22

90 600642 申能股份 67,500 425,250.00 0.20

91 601699 潞安环能 53,500 418,370.00 0.20

92 000911 南宁糖业 36,000 410,040.00 0.19

93 002533 金杯电工 53,900 407,484.00 0.19

94 601898 中煤能源 69,100 406,308.00 0.19

95 603018 中设集团 12,300 398,397.00 0.19

96 000166 申万宏源 67,700 379,120.00 0.18

97 600029 南方航空 42,900 373,230.00 0.18

第48页共63页

98 002587 奥拓电子 48,950 369,083.00 0.17

99 000400 许继电气 19,900 357,404.00 0.17

100 600031 三一重工 43,700 355,281.00 0.17

101 300306 远方光电 19,900 344,867.00 0.16

102 600529 山东药玻 13,595 334,029.15 0.16

103 000488 晨鸣纸业 25,000 322,500.00 0.15

104 000800 一汽轿车 30,300 308,151.00 0.15

105 000662 天夏智慧 18,800 300,800.00 0.14

106 600628 新世界 25,800 297,990.00 0.14

107 000402 金融街 25,000 293,000.00 0.14

108 600801 华新水泥 29,900 284,947.00 0.13

109 600519 贵州茅台 600 283,110.00 0.13

110 600499 科达洁能 33,700 267,578.00 0.13

111 000750 国海证券 48,100 264,550.00 0.13

112 601555 东吴证券 21,100 236,953.00 0.11

113 600325 华发股份 28,260 235,971.00 0.11

114 600479 千金药业 16,300 235,861.00 0.11

115 300349 金卡智能 8,200 228,944.00 0.11

116 600035 楚天高速 40,856 225,116.56 0.11

117 300284 苏交科 11,400 224,352.00 0.11

118 600309 万华化学 7,680 219,955.20 0.10

119 002083 孚日股份 28,638 218,794.32 0.10

120 300418 昆仑万维 9,300 212,691.00 0.10

121 000830 鲁西化工 30,400 209,760.00 0.10

122 601233 桐昆股份 14,800 205,128.00 0.10

123 002452 长高集团 28,900 198,543.00 0.09

124 002496 辉丰股份 39,500 195,920.00 0.09

125 000028 国药一致 2,400 194,160.00 0.09

126 601878 浙商证券 10,809 183,861.09 0.09

127 600048 保利地产 18,000 179,460.00 0.09

128 600502 安徽水利 22,000 169,180.00 0.08

129 600739 辽宁成大 9,300 167,679.00 0.08

130 002712 思美传媒 7,500 161,850.00 0.08

131 300451 创业软件 5,300 161,014.00 0.08

132 600837 海通证券 9,700 144,045.00 0.07

133 000963 华东医药 2,800 139,160.00 0.07

134 300184 力源信息 11,000 136,840.00 0.06

135 000822 山东海化 16,300 132,356.00 0.06

136 601928 凤凰传媒 12,900 125,904.00 0.06

第49页共63页

137 300040 九洲电气 11,500 116,610.00 0.06

138 600018 上港集团 17,800 112,852.00 0.05

139 002202 金风科技 5,800 89,726.00 0.04

140 000418 小天鹅Ａ 1,600 74,864.00 0.04

141 002402 和而泰 7,400 72,964.00 0.03

142 601788 光大证券 4,700 70,171.00 0.03

143 002582 好想你 5,800 69,716.00 0.03

144 300415 伊之密 4,680 67,579.20 0.03

145 002007 华兰生物 1,800 65,700.00 0.03

146 600167 联美控股 2,600 55,224.00 0.03

147 000581 威孚高科 2,100 54,390.00 0.03

148 601186 中国铁建 4,200 50,526.00 0.02

149 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

150 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

151 000898 鞍钢股份 7,300 41,318.00 0.02

152 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.02

153 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02

154 600000 浦发银行 2,870 36,305.50 0.02

155 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02

156 002315 焦点科技 1,200 29,928.00 0.01

157 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

158 000060 中金岭南 2,200 24,640.00 0.01

159 000783 长江证券 2,600 24,622.00 0.01

160 600123 兰花科创 3,100 23,622.00 0.01

161 002677 浙江美大 1,600 22,288.00 0.01

162 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

163 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

164 601111 中国国航 1,900 18,525.00 0.01

165 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

166 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

167 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

168 000597 东北制药 1,100 12,298.00 0.01

169 002597 金禾实业 500 10,930.00 0.01

170 000550 江铃汽车 500 10,350.00 0.00

171 000596 古井贡酒 200 10,190.00 0.00

172 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

173 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第50页共63页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 4,394,041.00 2.08

2 000002 万 科Ａ 3,225,495.66 1.53

3 600019 宝钢股份 3,194,979.03 1.51

4 601211 国泰君安 2,980,384.30 1.41

5 000069 华侨城Ａ 2,928,213.27 1.39

6 000415 渤海金控 2,754,326.13 1.30

7 601006 大秦铁路 2,581,187.00 1.22

8 600816 安信信托 2,538,344.63 1.20

9 601398 工商银行 2,523,040.00 1.20

10 600688 上海石化 2,513,407.00 1.19

11 601288 农业银行 2,466,806.00 1.17

12 002449 国星光电 2,386,148.00 1.13

13 600383 金地集团 2,375,204.45 1.13

14 601601 中国太保 2,314,647.00 1.10

15 600966 博汇纸业 2,275,744.00 1.08

16 600312 平高电气 2,226,498.43 1.05

17 600036 招商银行 2,158,497.00 1.02

18 601633 长城汽车 2,059,856.00 0.98

19 002559 亚威股份 1,986,504.90 0.94

20 000338 潍柴动力 1,973,860.08 0.94

注：不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 002146 荣盛发展 2,819,363.00 1.34

2 601633 长城汽车 2,115,306.00 1.00

3 601211 国泰君安 1,515,833.68 0.72

4 601318 中国平安 1,454,544.00 0.69

第51页共63页

5 000932 *ST华菱 1,397,486.44 0.66

6 600475 华光股份 1,240,507.00 0.59

7 600312 平高电气 1,133,046.68 0.54

8 000402 金融街 1,110,755.32 0.53

9 600036 招商银行 1,053,270.00 0.50

10 002587 奥拓电子 1,037,676.02 0.49

11 603686 龙马环卫 1,019,262.00 0.48

12 002083 孚日股份 1,017,313.63 0.48

13 000600 建投能源 958,340.00 0.45

14 000709 河钢股份 934,477.00 0.44

15 002440 闰土股份 928,140.00 0.44

16 300036 超图软件 853,692.00 0.40

17 601898 中煤能源 840,294.71 0.40

18 002148 北纬通信 774,738.00 0.37

19 600000 浦发银行 713,956.60 0.34

20 600153 建发股份 692,361.00 0.33

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 172,397,172.05

卖出股票收入（成交）总额 52,334,236.99

注：不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第52页共63页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 94,058.37

2 应收证券清算款 121,982.83

3 应收股利 -

4 应收利息 16,742.74

第53页共63页

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 232,783.94

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第54页共63页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级别 人户 份额

数(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额

例 比例

华泰

柏瑞

盛利 2 100,002,004.94 200,004,000.00 99.999995% 9.88 0.000005%

混合

A

华泰

柏瑞

盛利 133 14.02 - - 1,865.00 100.00%

混合

C

合计 135 1,481,525.00 200,004,000.00 99.9991% 1,874.88 0.0009%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞盛利混合A 0

投资和研究部门负责人持 华泰柏瑞盛利混合C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞盛利混合A 0

放式基金 华泰柏瑞盛利混合C 0

合计 0

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。

本基金基金经理未持有本开放式基金。

第55页共63页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞盛利混 华泰柏瑞盛利混

合A 合C

基金合同生效日（2017年3月3日）基金份 200,004,009.88 3,120.01

额总额

本报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 - -

份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 - 1,255.01

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 200,004,009.88 1,865.00

第56页共63页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

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交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国泰君安 1 56,923,367.27 25.40% 53,013.22 25.65% -

中信建投 3 46,829,322.03 20.90% 42,833.89 20.73% -

光大证券 2 37,770,355.54 16.86% 34,419.81 16.66% -

广发证券 3 21,711,106.95 9.69% 20,122.58 9.74% -

长江证券 1 15,017,477.19 6.70% 13,986.75 6.77% -

东北证券 1 14,812,857.01 6.61% 13,795.86 6.68% -

东吴证券 2 9,964,292.78 4.45% 9,080.70 4.39% -

兴业证券 1 6,957,412.75 3.10% 6,340.53 3.07% -

银河证券 1 5,278,728.53 2.36% 4,912.53 2.38% -

恒泰证券 1 4,670,457.25 2.08% 4,349.30 2.10% -

瑞银证券 2 3,828,402.58 1.71% 3,488.95 1.69% -

华安证券 2 320,720.88 0.14% 298.72 0.14% -

海通证券 2 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

齐鲁证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

西藏同信 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

第58页共63页

国都证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

第59页共63页

的比例

国泰君安 - -296,000,000.00 18.49% - -

中信建投 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - -277,000,000.00 17.30% - -

长江证券 - -172,000,000.00 10.74% - -

东北证券 - -625,000,000.00 39.04% - -

东吴证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - -231,000,000.00 14.43% - -

恒泰证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

西藏同信 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

第60页共63页

信达证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于聘任华泰柏瑞盛利灵活 中国证券报、上海证

1 配置混合型证券投资基金基 券报、证券时报 2017年3月21日

金经理的公告

华泰柏瑞盛利混合基金开放

日常申购、赎回、转换、定期 中国证券报、上海证

2 定额投资、费率优惠以及限制 券报、证券时报 2017年3月15日

大额申购（含转换转入、定期

定额投资）等业务公告

华泰柏瑞盛利灵活配置混合 中国证券报、上海证

3 型证券投资基金-基金合同生 券报、证券时报 2017年3月4日

效公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 申赎

者类序 持有基金份额比例达 期初 购回

别 号 到或者超过20%的时 份额 份份 持有份额 份额占比

间区间 额额

机构 1 2017-3-3/2017-6-30 200,004,000.00 - - 200,004,000.00 99.9991%

个人-- - - - - -

- -- - - - - -

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者

赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。

（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

12.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878

4638公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

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