华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基
金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司


§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞盛利混合

基金主代码 002069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月3日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 173,493,833.12份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞盛利混合C

下属分级基金的交易代码： 002069 002070

报告期末下属分级基金的份额总额 173,492,561.23份 1,271.89份

2.2基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时
期股票市场、债券市场和银行间市场等潜在的投资机会，力争在中长期为投
资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指
标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出
科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市
估值及风险分析进行大类资产配置。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 陈晖 王永民

信息披露负责 联系电话

人 021-38601777 010-66594896

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
基金级别 华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞盛利混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年1月1日-
2018年6月30日) 2018年6月30日)

本期已实现收益 4,198,641.00 65.77
本期利润 -5,400,508.07 -68.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0500 -0.0514
本期基金份额净值增长率 -4.56% -4.72%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1223 0.1111

期末基金资产净值 194,717,036.02 1,413.15
期末基金份额净值 1.1223 1.1111
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞盛利混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -3.47% 1.05% -3.70% 0.64% 0.23% 0.41%

过去三个月 -5.85% 0.82% -4.52% 0.57% -1.33% 0.25%
过去六个月 -4.56% 0.68% -5.47% 0.57% 0.91% 0.11%
过去一年 6.34% 0.63% -1.46% 0.47% 7.80% 0.16%
自基金合同

生效起至今 12.23% 0.58% 1.26% 0.44% 10.97% 0.14%
华泰柏瑞盛利混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -3.48% 1.05% -3.70% 0.64% 0.22% 0.41%
过去三个月 -5.91% 0.82% -4.52% 0.57% -1.39% 0.25%
过去六个月 -4.72% 0.68% -5.47% 0.57% 0.75% 0.11%
过去一年 5.32% 0.63% -1.46% 0.47% 6.78% 0.16%
自基金合同

生效起至今 11.11% 0.58% 1.26% 0.44% 9.85% 0.14%
注：本基金的业绩基准由标沪深300指数和中债综合指数按照50%与50%之比构建，并每日进行再平衡。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1.A级图示日期为2017年3月3日至2018年6月30日。C级图示日期为2017年3月3日至2018年6月30日。
2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

英国剑桥大学数学系硕士。
2007年10月至2010年3月
任WilshireAssociates量化
研究员，2010年11月至
2012年8月任Goldenberg
HehmeyerTrading
Company交易员。2012年9月
加入华泰柏瑞基金管理有限公
司，历任量化投资部研究员、
基金经理助理。2015年1月
起任量化投资部副总监，
2015年10月起任华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞量化驱动灵
活配置混合型证券投资基金的
基金经理。2016年12月起任
华泰柏瑞行业竞争优势灵活配
量化投 置混合型证券投资基金的基金
资部副 经理。2017年3月起任华泰
总监、 2017年3月 柏瑞嘉利灵活配置混合型证券
盛豪 本基金 20日 - 10年 投资基金、华泰柏瑞盛利灵活
的基金 配置混合型证券投资基金和华
经理 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017年4月至2018年4月任
华泰柏瑞泰利灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞锦利
灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞裕利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2017年4月起任华泰柏瑞睿
利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年6月
起任华泰柏瑞精选回报灵活配
置混合型证券投资基金的基金
经理。2017年9月起任华泰
柏瑞量化阿尔法灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2017年12月起任华泰柏瑞港
股通量化灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。

中山大学经济学硕士。特许金
融分析师（CFA），金融风险
管理师（FRM）。2004年至
2006年于平安资产管理有限
公司，任投资分析师；
2006年至2009年9月于生命
人寿保险公司，历任投连投资
经理、投资经理、基金投资部
负责人。2009年10月加入本
公司，任专户投资部投资经理。
2014年6月至2015年4月任
研究部总监助理。2015年
4月至2018年4月任华泰柏
瑞新利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2015年
5月至2017年12月任华泰柏
瑞惠利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2016年
8月至2017年12月任华泰柏
瑞精选回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
本基金 2017年3月 2016年9月起任华泰柏瑞爱
杨景涵 的基金 3日 - 14年 利灵活配置混合型证券投资基
经理 金和华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理。2016年11月至2017年
12月任华泰柏瑞睿利灵活配
置混合型证券投资基金的基金
经理。2016年12月至
2018年4月任华泰柏瑞鼎利
灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2016年12月起
任华泰柏瑞享利灵活配置混合
型证券投资基金和华泰柏瑞兴
利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年1月
至2018年3月任华泰柏瑞泰
利灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞锦利灵活配置混
合型证券投资基金和华泰柏瑞
裕利灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2017年
2月起任华泰柏瑞价值精选
30灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏嘉利灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理。
2017年3月起任华泰柏瑞盛
利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年9月
起任华泰柏瑞富利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2018年3月起任华泰柏瑞新
金融地产灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2018年6月起任华泰柏瑞国
企整合精选混合型证券投资基
金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2异常交易行为的专项说明


本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，受外围市场调整、中兴事件、中美贸易战以及去杠杆等事件的影响，A股市场回调压力增大。并且受大额质押爆仓、财务造假曝光等黑天鹅事件频发等因素影响，市场风险偏好降低，大市值因子本报告期表现较好。

本报告内，基金精选个股，表现符合预期。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞盛利混合A基金份额净值为1.1223元，本报告期基金份额净值增长率为-4.56%；截至本报告期末华泰柏瑞盛利混合C基金份额净值为1.1111元，本报告期基金份额净值增长率为-4.72%；同期业绩比较基准收益率为-5.47%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年下半年，我们认为经历了一月份以来，尤其是6月份的深度调整之后，在不发生系统风险的前提下，A股市场具备了更好的投资价值。

下半年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产价格的影响，境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。我们认为尽管有中美贸易摩擦升级、美股牛市终结等外部风险，但A股大概率可以走出独立行情，经过上半年的下跌以后，在不发生系统性风险的情况下，股票市场向下风险应该比较有限了。站在当前的时点，我们对后市比较乐观，认为A股股票是当前国内大类资产中风险收益特征较好的资产。


本基金还是坚持利用量化选股策略，并注意个股风险的控制。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金于本期未进行利润分配。截至本报告期末，基金可分配收益为A类：0.1223元/份和B类：0.1111元/份。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截止本报告期末，因赎回等原因，本基金于2017年12月18日至2018年3月15日超过二十个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形，但无基金份额持有人数量不满200人的情形。
§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 76,509,272.96 8,292,115.40
结算备付金 405,648.57 350,954.15
存出保证金 90,200.86 40,876.01
交易性金融资产 6.4.7.2 118,180,520.25 3,677,606.36
其中：股票投资 118,180,520.25 3,677,606.36
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 234,283.01
应收利息 6.4.7.5 15,578.19 1,972.86

应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 195,201,220.83 12,597,807.79
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 11.57
应付管理人报酬 97,868.74 61,425.41
应付托管费 24,467.19 15,356.36
应付销售服务费 0.30 0.31
应付交易费用 6.4.7.7 181,916.94 290,837.10
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 178,518.49 360,000.00
负债合计 482,771.66 727,630.75
所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 173,493,833.12 10,094,872.32
未分配利润 6.4.7.10 21,224,616.05 1,775,304.72
所有者权益合计 194,718,449.17 11,870,177.04
负债和所有者权益总计 195,201,220.83 12,597,807.79
注：报告截止日2018年6月30日，华泰柏瑞盛利混合A基金份额净值1.1223元，基金份额总额173,492,561.23份；华泰柏瑞盛利混合C基金份额净值1.1111元，基金份额总额
1,271.89份。华泰柏瑞盛利混合份额总额合计为173,493,833.12份。
6.2利润表
会计主体：华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年3月3日(基金
2018年6月30日 合同生效日)至2017年
6月30日


一、收入 -4,324,260.90 11,996,113.67
1.利息收入 243,116.89 775,325.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 204,511.41 145,079.83
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 38,605.48 630,245.91
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列）

5,021,859.13 3,349,711.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,621,228.79 2,042,380.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,400,630.34 1,307,330.75
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

“-”号填列） -9,599,283.32 7,871,076.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填

列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

列） 10,046.40 0.50
减：二、费用 1,076,315.65 916,544.58
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 368,109.77 393,192.51
2．托管费 6.4.10.2.2 92,027.42 98,298.12
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1.81 1.60
4．交易费用 6.4.7.19 426,568.42 278,855.18
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.20 189,608.23 146,197.17
三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -5,400,576.55 11,079,569.09
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-

”号填列） -5,400,576.55 11,079,569.09
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元

本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 10,094,872.32 1,775,304.72 11,870,177.04
（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -5,400,576.55 -5,400,576.55
的基金净值变动数（本
期净利润）

三、本期基金份额交易 163,398,960.80 24,849,887.88 188,248,848.68
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 173,515,860.25 26,513,691.84 200,029,552.09
2.基金赎回款 -10,116,899.45 -1,663,803.96 -11,780,703.41
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益 173,493,833.12 21,224,616.05 194,718,449.17
（基金净值）

上年度可比期间

2017年3月3日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 200,007,129.89 - 200,007,129.89
（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 11,079,569.09 11,079,569.09
的基金净值变动数（本
期净利润）

三、本期基金份额交易 -1,255.01 -7.53 -1,262.54
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -1,255.01 -7.53 -1,262.54
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益 200,005,874.88 11,079,561.56 211,085,436.44
（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1593号《关于准予华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,003,129.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第212号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,007,129.89份基金份额，其中认购资金利息折合4000.01份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。

(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 76,509,272.96
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 76,509,272.96
6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 127,114,447.41 118,180,520.25 -8,933,927.16
贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 127,114,447.41 118,180,520.25 -8,933,927.16
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 15,355.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 182.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 40.60
合计 15,578.19
6.4.7.6其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 181,916.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 181,916.94
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 178,518.49
合计 178,518.49
6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
华泰柏瑞盛利混合A

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,093,418.49 10,093,418.49
本期申购 173,515,772.99 173,515,772.99
本期赎回(以"-"号填列) -10,116,630.25 -10,116,630.25
jiJinChaiFHFEZSQRQA基金拆分/份 - -
额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 173,492,561.23 173,492,561.23
华泰柏瑞盛利混合C

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,453.83 1,453.83
本期申购 87.26 87.26
本期赎回(以"-"号填列) -269.20 -269.20
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,271.89 1,271.89
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
华泰柏瑞盛利混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,379,975.66 395,087.49 1,775,063.15
本期利润 4,198,641.00 -9,599,149.07 -5,400,508.07
本期基金份额交易 26,630,951.29 -1,781,031.58 24,849,919.71
产生的变动数

其中：基金申购款 28,362,099.49 -1,848,420.39 26,513,679.10
基金赎回款 -1,731,148.20 67,388.81 -1,663,759.39
本期已分配利润 - - -

本期末 32,209,567.95 -10,985,093.16 21,224,474.79
华泰柏瑞盛利混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 184.97 56.60 241.57
本期利润 65.77 -134.25 -68.48
本期基金份额交易 -29.95 -1.88 -31.83
产生的变动数

其中：基金申购款 14.79 -2.05 12.74
基金赎回款 -44.74 0.17 -44.57
本期已分配利润 - - -
本期末 220.79 -79.53 141.26
6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 199,045.18
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,685.20
其他 2,781.03
合计 204,511.41
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出股票成交总额 101,210,071.19
减：卖出股票成本总额 97,588,842.40
买卖股票差价收入 3,621,228.79
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,400,630.34
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,400,630.34
6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 -9,599,283.32
——股票投资 -9,599,283.32
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -9,599,283.32
6.4.7.18其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

基金赎回费收入 10,038.41
转换费收入002069 7.99
合计 10,046.40
6.4.7.19交易费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 426,568.42
银行间市场交易费用 -
合计 426,568.42
6.4.7.20其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行划款手续费 2,089.74
银行间账户服务费 9,000.00
合计 189,608.23
6.4.7.21分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易

注：本报告期与上年度可比期间本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.9.1.2权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.9.1.3应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期和上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年3月3日(基金合同生效日)至
30日 2017年6月30日

当期发生的基金应支付 368,109.77 393,192.51
的管理费

其中：支付销售机构的 3.81 0.99
客户维护费
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年3月3日(基金合同生效日)至
30日 2017年6月30日

当期发生的基金应支付 92,027.42 98,298.12
的托管费
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.9.2.3销售服务费

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞盛利混合C 合计

华泰证券股份有限公司 0.00 1.81 1.81
合计 0.00 1.81 1.81
上年度可比期间

2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞盛利混合C 合计

华泰证券股份有限公司 0.00 1.64 1.64
合计 0.00 1.64 1.64
注：本基金A类基金份额不再计提销售服务费，C类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日C类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.9.4各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。

6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年3月3日(基金合同生效日)至
名称 2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限 76,509,272.96 199,045.18 79,256,134.19 133,229.09
公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.10期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券证券 成功 可流流通受认购 期末估 数量 期末 期末估

代码名称认购日通日限类型价格 值单价（单位：股）成本总额 值总额 备注
2018年 2018

东方 新股流通

603706 6月 年7月 13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 -

环宇 受限

29日 9日

2018年 2018

芯能 新股流通

603105 6月 年7月 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 -

科技 受限

29日 9日

6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票


金额单位：人民币元
股票股票停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称日期原因估值单日期开盘单价数量（股） 成本总额 额 备注
价

2018 重大

冠福 年

002102 资产 4.07 - - 348,400 1,476,047.091,417,988.00 -

股份6月

重组

1日

2018 重大 2018

东方 年 年

300118 资产 10.80 9.63 130,400 1,446,515.001,408,320.00 -

日升5月 8月

重组

7日 7日

2018 重大 2018

拓尔 年 年

300229 资产 15.88 14.29 53,500 735,340.21 849,580.00 -

思 4月 7月

重组

17日 17日

2018

奥马 年 重大

002668电器6月 事项 20.10 - - 33,600 716,257.00 675,360.00 -

15日

2018 重大 2018

中国 年 年

601390 资产 7.47 7.25 74,300 554,624.90 555,021.00 -

中铁5月 8月

重组

7日 20日

2018 重大 2018

江中 年 年

600750 资产 17.75 16.12 19,320 328,360.00 342,930.00 -

药业5月 8月

重组

2日 1日

2018 重大

金冠 年

300510 资产 24.48 - - 12,800 326,154.00 313,344.00 -

电气6月

重组

19日

2018

楚江 年 重大

002171新材6月 事项 6.78 - - 39,400 255,299.05 267,132.00 -

7日

2018 重大 2018

上海 年 年

601727 资产 6.34 5.71 20,900 126,642.00 132,506.00 -

电气6月 8月

重组

6日 7日

6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.10.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 118,180,520.25 60.54
其中：股票 118,180,520.25 60.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 76,914,921.53 39.40
8 其他各项资产 105,779.05 0.05
9 合计 195,201,220.83 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）

A农、林、牧、渔业 480,190.00 0.25
B采矿业 1,737,046.00 0.89
C制造业 76,929,016.91 39.51
电力、热力、燃气及水生产和供

D应业 2,293,369.85 1.18
E建筑业 5,510,897.58 2.83
F批发和零售业 5,178,552.90 2.66
G交通运输、仓储和邮政业 2,018,288.00 1.04
H住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务

I业 8,658,080.00 4.45
J金融业 6,102,394.00 3.13
K房地产业 5,025,163.90 2.58
L租赁和商务服务业 1,535,014.37 0.79
M科学研究和技术服务业 249,321.60 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 1,333,271.14 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,129,914.00 0.58
S 综合 - -
合计 118,180,520.25 60.69
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 601006 大秦铁路 244,800 2,009,808.00 1.03
2 002373 千方科技 154,000 2,009,700.00 1.03
3 601800 中国交建 161,122 1,835,179.58 0.94
4 601186 中国铁建 212,700 1,833,474.00 0.94
5 000338 潍柴动力 200,000 1,750,000.00 0.90
6 600516 方大炭素 70,800 1,726,104.00 0.89
7 000952 广济药业 117,200 1,684,164.00 0.86
8 000528 柳 工 155,065 1,660,746.15 0.85
9 300462 华铭智能 58,800 1,569,960.00 0.81
10 002013 中航机电 204,050 1,544,658.50 0.79
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601800 中国交建 2,355,085.70 19.84
2 002373 千方科技 2,238,306.74 18.86
3 000528 柳 工 2,134,744.98 17.98
4 601006 大秦铁路 2,082,960.02 17.55
5 600216 浙江医药 2,019,751.00 17.02
6 600516 方大炭素 2,015,027.01 16.98
7 601288 农业银行 2,005,115.00 16.89
8 601186 中国铁建 1,985,612.00 16.73
9 600383 金地集团 1,938,019.00 16.33
10 601318 中国平安 1,929,599.00 16.26
11 601222 林洋能源 1,884,006.00 15.87

12 000952 广济药业 1,826,283.00 15.39
13 600567 山鹰纸业 1,810,692.66 15.25
14 002013 中航机电 1,805,735.75 15.21
15 600585 海螺水泥 1,778,742.00 14.98
16 000823 超声电子 1,730,817.00 14.58
17 000338 潍柴动力 1,619,204.00 13.64
18 300462 华铭智能 1,584,917.00 13.35
19 600027 华电国际 1,580,006.21 13.31
20 002449 国星光电 1,579,195.00 13.30
21 000951 中国重汽 1,527,106.00 12.87
22 600688 上海石化 1,476,203.00 12.44
23 002102 冠福股份 1,476,047.09 12.43
24 600590 泰豪科技 1,473,177.00 12.41
25 002626 金达威 1,468,881.00 12.37
26 601601 中国太保 1,453,982.00 12.25
27 002518 科士达 1,451,768.17 12.23
28 300118 东方日升 1,446,515.00 12.19
29 000488 晨鸣纸业 1,446,019.00 12.18
30 600511 国药股份 1,426,905.00 12.02
31 000591 太阳能 1,406,784.20 11.85
32 000537 广宇发展 1,400,913.97 11.80
33 601366 利群股份 1,375,758.99 11.59
34 300207 欣旺达 1,366,555.00 11.51
35 600755 厦门国贸 1,365,891.00 11.51
36 300523 辰安科技 1,344,501.00 11.33
37 601678 滨化股份 1,332,625.36 11.23
38 601908 京运通 1,327,441.92 11.18
39 600623 华谊集团 1,326,642.00 11.18
40 600801 华新水泥 1,324,560.00 11.16
41 601238 广汽集团 1,324,318.00 11.16
42 300459 金科文化 1,285,609.00 10.83
43 600741 华域汽车 1,279,032.00 10.78
44 600031 三一重工 1,278,168.00 10.77
45 002422 科伦药业 1,269,619.00 10.70
46 002587 奥拓电子 1,266,200.88 10.67
47 002354 天神娱乐 1,260,741.80 10.62

48 000651 格力电器 1,230,166.00 10.36
49 000818 航锦科技 1,222,324.00 10.30
50 300113 顺网科技 1,199,344.00 10.10
51 002001 新和成 1,197,335.87 10.09
52 000400 许继电气 1,190,326.90 10.03
53 002304 洋河股份 1,171,150.70 9.87
54 300229 拓尔思 1,169,672.00 9.85
55 600691 阳煤化工 1,168,625.00 9.85
56 000425 徐工机械 1,160,265.00 9.77
57 300137 先河环保 1,153,951.40 9.72
58 300427 红相股份 1,144,257.00 9.64
59 300036 超图软件 1,122,359.39 9.46
60 600104 上汽集团 1,116,437.40 9.41
61 600816 安信信托 1,097,835.20 9.25
62 601369 陕鼓动力 1,072,381.19 9.03
63 000030 富奥股份 1,069,241.12 9.01
64 300219 鸿利智汇 1,064,692.00 8.97
65 600308 华泰股份 1,060,300.00 8.93
66 300182 捷成股份 1,055,890.00 8.90
67 002680 长生生物 1,055,695.00 8.89
68 002562 兄弟科技 1,048,092.00 8.83
69 603444 吉比特 1,045,320.00 8.81
70 002391 长青股份 1,036,676.00 8.73
71 300398 飞凯材料 1,035,771.85 8.73
72 600373 中文传媒 1,026,307.99 8.65
73 002717 岭南股份 1,021,974.00 8.61
74 600050 中国联通 1,020,087.00 8.59
75 600315 上海家化 1,009,022.39 8.50
76 300298 三诺生物 991,105.13 8.35
77 002544 杰赛科技 989,908.00 8.34
78 600426 华鲁恒升 989,783.00 8.34
79 600376 首开股份 984,965.90 8.30
80 603589 口子窖 980,627.10 8.26
81 300038 梅泰诺 974,492.40 8.21
82 600270 外运发展 964,363.80 8.12
83 603111 康尼机电 949,895.00 8.00

84 601231 环旭电子 946,300.00 7.97
85 600997 开滦股份 936,820.63 7.89
86 600519 贵州茅台 920,618.00 7.76
87 600056 中国医药 919,829.00 7.75
88 300433 蓝思科技 887,653.43 7.48
89 300122 智飞生物 876,948.00 7.39
90 000799 酒鬼酒 853,309.00 7.19
91 002798 帝欧家居 853,294.00 7.19
92 603368 柳药股份 849,035.74 7.15
93 000717 韶钢松山 848,762.00 7.15
94 601801 皖新传媒 848,453.86 7.15
95 600580 卧龙电气 837,648.00 7.06
96 000059 华锦股份 836,099.50 7.04
97 600708 光明地产 832,913.00 7.02
98 300310 宜通世纪 825,866.00 6.96
99 002233 塔牌集团 814,546.00 6.86
100 300274 阳光电源 814,147.00 6.86
101 000789 万年青 807,076.00 6.80
102 300349 金卡智能 800,914.00 6.75
103 600782 新钢股份 799,564.00 6.74
104 601003 柳钢股份 797,175.00 6.72
105 603568 伟明环保 794,753.00 6.70
106 002818 富森美 783,456.00 6.60
107 600963 岳阳林纸 780,231.47 6.57
108 600862 中航高科 779,222.95 6.56
109 601900 南方传媒 778,868.00 6.56
110 600729 重庆百货 778,613.00 6.56
111 000553 沙隆达Ａ 767,421.40 6.47
112 000876 新希望 763,364.00 6.43
113 600705 中航资本 758,209.00 6.39
114 600057 厦门象屿 750,827.75 6.33
115 600823 世茂股份 744,558.82 6.27
116 300021 大禹节水 743,263.00 6.26
117 600572 康恩贝 737,995.60 6.22
118 002777 久远银海 737,061.00 6.21
119 000413 东旭光电 733,273.00 6.18

120 600486 扬农化工 729,662.90 6.15
121 002009 天奇股份 723,010.76 6.09
122 600273 嘉化能源 720,191.80 6.07
123 000921 海信科龙 719,470.00 6.06
124 600233 圆通速递 719,283.00 6.06
125 000581 威孚高科 716,591.20 6.04
126 002668 奥马电器 716,257.00 6.03
127 600219 南山铝业 705,424.00 5.94
128 600900 长江电力 698,043.00 5.88
129 002029 七匹狼 694,134.00 5.85
130 002454 松芝股份 693,650.00 5.84
131 601607 上海医药 682,448.00 5.75
132 000519 中兵红箭 680,221.99 5.73
133 600114 东睦股份 679,500.00 5.72
134 300114 中航电测 678,377.00 5.71
135 600606 绿地控股 676,940.00 5.70
136 300418 昆仑万维 674,994.00 5.69
137 002055 得润电子 660,169.11 5.56
138 600655 豫园股份 651,060.00 5.48
139 002402 和而泰 640,798.50 5.40
140 603609 禾丰牧业 638,975.00 5.38
141 000596 古井贡酒 637,191.00 5.37
142 600332 白云山 636,585.00 5.36
143 600804 鹏博士 631,444.00 5.32
144 600028 中国石化 625,178.00 5.27
145 600622 光大嘉宝 623,324.00 5.25
146 002766 索菱股份 621,698.00 5.24
147 300482 万孚生物 617,130.00 5.20
148 600062 华润双鹤 608,235.00 5.12
149 600276 恒瑞医药 607,660.28 5.12
150 300050 世纪鼎利 603,361.00 5.08
151 300437 清水源 603,350.94 5.08
152 002019 亿帆医药 601,799.00 5.07
153 002681 奋达科技 598,493.00 5.04
154 002171 楚江新材 593,537.88 5.00
155 600351 亚宝药业 590,348.00 4.97

156 600362 江西铜业 589,656.00 4.97
157 600479 千金药业 584,647.00 4.93
158 600760 中航沈飞 577,220.00 4.86
159 002088 鲁阳节能 576,930.50 4.86
160 601599 鹿港文化 575,609.20 4.85
161 000821 京山轻机 571,496.60 4.81
162 002611 东方精工 570,148.00 4.80
163 600990 四创电子 569,141.00 4.79
164 002706 良信电器 568,971.75 4.79
165 600971 恒源煤电 561,728.23 4.73
166 000858 五粮液 560,755.00 4.72
167 600089 特变电工 555,641.00 4.68
168 601390 中国中铁 554,624.90 4.67
169 002365 永安药业 545,894.00 4.60
170 600569 安阳钢铁 544,401.00 4.59
171 002087 新野纺织 533,693.00 4.50
172 600566 济川药业 532,007.00 4.48
173 300145 中金环境 531,960.20 4.48
174 300070 碧水源 530,905.00 4.47
175 300228 富瑞特装 530,886.00 4.47
176 600017 日照港 529,812.00 4.46
177 600438 通威股份 528,808.00 4.45
178 002661 克明面业 517,589.00 4.36
179 000703 恒逸石化 512,370.00 4.32
180 002146 荣盛发展 511,093.00 4.31
181 300190 维尔利 500,901.60 4.22
182 000999 华润三九 499,172.00 4.21
183 300230 永利股份 498,211.00 4.20
184 601012 隆基股份 495,746.00 4.18
185 600855 航天长峰 493,098.70 4.15
186 603716 塞力斯 493,006.00 4.15
187 000726 鲁泰Ａ 492,528.00 4.15
188 000975 银泰资源 484,412.80 4.08
189 002462 嘉事堂 483,421.00 4.07
190 601618 中国中冶 479,057.49 4.04
191 000718 苏宁环球 475,759.00 4.01

192 002299 圣农发展 474,242.00 4.00
193 600845 宝信软件 471,999.79 3.98
194 002334 英威腾 463,929.96 3.91
195 600406 国电南瑞 461,584.00 3.89
196 000158 常山北明 456,462.60 3.85
197 601628 中国人寿 454,146.00 3.83
198 601088 中国神华 440,599.00 3.71
199 002685 华东重机 437,245.00 3.68
200 002061 浙江交科 432,536.00 3.64
201 600208 新湖中宝 429,541.00 3.62
202 300041 回天新材 428,333.00 3.61
203 600170 上海建工 424,403.00 3.58
204 300377 赢时胜 410,360.00 3.46
205 002644 佛慈制药 405,935.00 3.42
206 600529 山东药玻 405,215.00 3.41
207 000561 烽火电子 404,816.00 3.41
208 002396 星网锐捷 398,905.00 3.36
209 600409 三友化工 388,807.52 3.28
210 600094 大名城 384,707.32 3.24
211 300364 中文在线 382,236.00 3.22
212 000552 靖远煤电 381,338.00 3.21
213 600873 梅花生物 380,995.00 3.21
214 002458 益生股份 380,560.00 3.21
215 300233 金城医药 379,769.00 3.20
216 601918 新集能源 379,655.00 3.20
217 002135 东南网架 361,397.00 3.04
218 002025 航天电器 352,341.00 2.97
219 002756 永兴特钢 350,418.00 2.95
220 300422 博世科 350,113.47 2.95
221 002037 久联发展 348,454.00 2.94
222 300081 恒信东方 338,405.00 2.85
223 002273 水晶光电 336,334.00 2.83
224 600750 江中药业 328,360.00 2.77
225 300510 金冠电气 326,154.00 2.75
226 603599 广信股份 325,675.00 2.74
227 000563 陕国投Ａ 323,534.00 2.73

228 601098 中南传媒 323,051.49 2.72
229 002773 康弘药业 321,352.00 2.71
230 603039 泛微网络 318,634.00 2.68
231 601588 北辰实业 318,597.25 2.68
232 002332 仙琚制药 316,668.00 2.67
233 600642 申能股份 316,643.33 2.67
234 002174 游族网络 309,323.00 2.61
235 002095 生意宝 306,756.00 2.58
236 002176 江特电机 304,985.00 2.57
237 002111 威海广泰 301,149.00 2.54
238 002536 西泵股份 299,890.95 2.53
239 000547 航天发展 287,272.00 2.42
240 300383 光环新网 286,669.00 2.42
241 000418 小天鹅Ａ 286,384.00 2.41
242 600966 博汇纸业 285,043.00 2.40
243 002612 朗姿股份 282,448.00 2.38
244 002124 天邦股份 281,338.00 2.37
245 002294 信立泰 280,140.00 2.36
246 603018 中设集团 276,289.00 2.33
247 002429 兆驰股份 272,684.00 2.30
248 300123 亚光科技 271,716.00 2.29
249 000002 万科Ａ 269,347.00 2.27
250 300388 国祯环保 268,659.00 2.26
251 601677 明泰铝业 265,731.00 2.24
252 600420 现代制药 257,766.00 2.17
253 300045 华力创通 257,300.87 2.17
254 600477 杭萧钢构 256,813.50 2.16
255 000625 长安汽车 255,726.00 2.15
256 300338 开元股份 254,751.00 2.15
257 600743 华远地产 251,871.00 2.12
258 600329 中新药业 247,831.00 2.09
259 600337 美克家居 244,597.00 2.06
260 002247 帝龙文化 244,477.00 2.06
261 300031 宝通科技 244,240.00 2.06
262 002145 中核钛白 239,206.00 2.02
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600383 金地集团 1,841,586.49 15.51
2 002626 金达威 1,690,226.23 14.24
3 600664 哈药股份 1,644,652.00 13.86
4 300036 超图软件 1,480,746.17 12.47
5 600688 上海石化 1,441,197.72 12.14
6 000818 航锦科技 1,415,503.34 11.92
7 600755 厦门国贸 1,291,836.00 10.88
8 002680 长生生物 1,274,869.00 10.74
9 300137 先河环保 1,258,269.80 10.60
10 002544 杰赛科技 1,226,527.00 10.33
11 601369 陕鼓动力 1,223,515.62 10.31
12 601678 滨化股份 1,181,124.47 9.95
13 600691 阳煤化工 1,155,029.00 9.73
14 002717 岭南股份 1,142,240.04 9.62
15 000400 许继电气 1,114,683.00 9.39
16 000030 富奥股份 1,106,326.00 9.32
17 600567 山鹰纸业 1,099,095.00 9.26
18 600315 上海家化 1,080,812.00 9.11
19 603444 吉比特 1,078,044.00 9.08
20 601288 农业银行 1,074,212.00 9.05
21 300182 捷成股份 1,055,539.24 8.89
22 300122 智飞生物 1,048,641.00 8.83
23 600270 外运发展 1,018,503.00 8.58
24 600623 华谊集团 1,009,430.42 8.50
25 300207 欣旺达 1,006,885.00 8.48
26 600590 泰豪科技 958,181.00 8.07
27 600585 海螺水泥 944,150.88 7.95
28 000799 酒鬼酒 908,697.00 7.66
29 002233 塔牌集团 906,668.14 7.64
30 002562 兄弟科技 902,434.00 7.60
31 002354 天神娱乐 901,231.54 7.59
32 600519 贵州茅台 882,705.00 7.44
33 600580 卧龙电气 864,803.51 7.29

34 300433 蓝思科技 835,061.92 7.03
35 600572 康恩贝 834,881.75 7.03
36 300523 辰安科技 827,149.76 6.97
37 300298 三诺生物 810,991.00 6.83
38 601801 皖新传媒 785,423.64 6.62
39 300459 金科文化 752,726.00 6.34
40 600273 嘉化能源 741,320.30 6.25
41 000488 晨鸣纸业 736,353.00 6.20
42 000876 新希望 729,641.00 6.15
43 002055 得润电子 728,353.00 6.14
44 000921 海信科龙 727,049.48 6.13
45 600233 圆通速递 726,098.00 6.12
46 002029 七匹狼 723,054.94 6.09
47 600760 中航沈飞 710,030.91 5.98
48 600900 长江电力 704,456.92 5.93
49 000059 华锦股份 699,379.75 5.89
50 000528 柳 工 690,247.60 5.81
51 600114 东睦股份 665,846.90 5.61
52 600823 世茂股份 662,060.14 5.58
53 600373 中文传媒 657,573.00 5.54
54 600804 鹏博士 650,256.00 5.48
55 300418 昆仑万维 644,702.00 5.43
56 002019 亿帆医药 635,163.68 5.35
57 600782 新钢股份 627,659.00 5.29
58 300050 世纪鼎利 624,374.00 5.26
59 600990 四创电子 621,915.00 5.24
60 600479 千金药业 619,629.00 5.22
61 300070 碧水源 611,794.71 5.15
62 600028 中国石化 602,237.30 5.07
63 002088 鲁阳节能 596,916.68 5.03
64 600017 日照港 587,094.75 4.95
65 600362 江西铜业 587,088.00 4.95
66 000999 华润三九 581,425.50 4.90
67 002454 松芝股份 576,584.49 4.86
68 300190 维尔利 575,408.00 4.85
69 002611 东方精工 571,319.00 4.81
70 600729 重庆百货 568,625.85 4.79
71 002365 永安药业 553,512.00 4.66

72 002681 奋达科技 546,884.00 4.61
73 600089 特变电工 541,755.00 4.56
74 601012 隆基股份 531,940.46 4.48
75 000726 鲁泰Ａ 510,789.97 4.30
76 300228 富瑞特装 505,768.00 4.26
77 600855 航天长峰 500,573.00 4.22
78 600216 浙江医药 500,043.00 4.21
79 000158 常山北明 489,066.10 4.12
80 002458 益生股份 482,618.00 4.07
81 002462 嘉事堂 481,874.00 4.06
82 300230 永利股份 475,466.00 4.01
83 300229 拓尔思 475,141.66 4.00
84 002396 星网锐捷 467,594.00 3.94
85 002334 英威腾 456,119.00 3.84
86 300219 鸿利智汇 455,252.00 3.84
87 300377 赢时胜 451,300.00 3.80
88 600529 山东药玻 450,217.97 3.79
89 002644 佛慈制药 447,784.00 3.77
90 002087 新野纺织 444,348.00 3.74
91 000596 古井贡酒 431,659.22 3.64
92 600409 三友化工 431,105.40 3.63
93 002685 华东重机 425,049.00 3.58
94 600170 上海建工 422,856.00 3.56
95 600027 华电国际 416,555.00 3.51
96 002001 新和成 413,788.00 3.49
97 300310 宜通世纪 412,136.20 3.47
98 300233 金城医药 411,747.74 3.47
99 601088 中国神华 403,555.22 3.40
100 600606 绿地控股 402,690.00 3.39
101 600219 南山铝业 400,382.00 3.37
102 002025 航天电器 389,587.46 3.28
103 000552 靖远煤电 379,621.00 3.20
104 600873 梅花生物 372,563.00 3.14
105 002507 涪陵榨菜 367,068.00 3.09
106 002013 中航机电 363,160.98 3.06
107 002766 索菱股份 356,002.00 3.00
108 002171 楚江新材 355,470.00 2.99
109 603039 泛微网络 351,916.40 2.96

110 002422 科伦药业 351,378.00 2.96
111 601098 中南传媒 347,437.80 2.93
112 300045 华力创通 346,779.00 2.92
113 601588 北辰实业 333,756.49 2.81
114 300364 中文在线 329,057.23 2.77
115 600655 豫园股份 327,948.89 2.76
116 002273 水晶光电 323,684.00 2.73
117 300750 宁德时代 322,754.30 2.72
118 600642 申能股份 311,143.00 2.62
119 601607 上海医药 306,011.00 2.58
120 601918 新集能源 301,445.00 2.54
121 600376 首开股份 297,316.50 2.50
122 002916 深南电路 291,460.00 2.46
123 300398 飞凯材料 282,290.37 2.38
124 600477 杭萧钢构 281,871.00 2.37
125 300253 卫宁健康 281,771.00 2.37
126 603716 塞力斯 281,274.50 2.37
127 002429 兆驰股份 280,897.00 2.37
128 002124 天邦股份 278,902.00 2.35
129 601231 环旭电子 276,930.34 2.33
130 002111 威海广泰 276,359.97 2.33
131 002176 江特电机 275,368.00 2.32
132 600741 华域汽车 274,425.00 2.31
133 601318 中国平安 269,635.00 2.27
134 000789 万年青 267,625.92 2.25
135 300388 国祯环保 257,912.00 2.17
136 600743 华远地产 257,833.96 2.17
137 000952 广济药业 254,839.40 2.15
138 600787 中储股份 250,799.00 2.11
139 300031 宝通科技 250,059.64 2.11
140 601225 陕西煤业 245,522.00 2.07
141 000429 粤高速Ａ 242,700.09 2.04
142 300349 金卡智能 241,944.00 2.04
143 600557 康缘药业 241,784.70 2.04
144 002314 南山控股 241,738.00 2.04
145 000069 华侨城Ａ 240,705.00 2.03
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 221,691,039.61
卖出股票收入（成交）总额 101,210,071.19
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 90,200.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,578.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,779.05
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
华泰 115 1,508,630.97 173,489,764.05 99.99% 2,797.18 0.01%
柏瑞
盛利
混合

A

华泰 93 13.68 0.00 0.00% 1,271.89 100.00%
柏瑞
盛利
混合

C

合计 208 834,104.97 173,489,764.05 99.99% 4,069.07 0.01%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

华泰柏瑞 272.69 0.0002%
盛利混合

A

基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 27.54 2.1653%
持有本基金 盛利混合

C

合计 300.23 0.0002%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
华泰柏瑞盛利混合A 0~10
本公司高级管理人员、基 华泰柏瑞盛利混合C

金投资和研究部门负责人 0
持有本开放式基金 合计 0~10
华泰柏瑞盛利混合A 0
本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞盛利混合C 0
放式基金 0
合计

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。
本基金基金经理未持有本开放式基金。

§9开放式基金份额变动

单位：份
项目 华泰柏瑞盛利混 华泰柏瑞盛利混

合A 合C

基金合同生效日（2017年3月3日）基金份 200,004,009.88 3,120.01
额总额

本报告期期初基金份额总额 10,093,418.49 1,453.83
本报告期基金总申购份额 173,515,772.99 87.26
减:本报告期基金总赎回份额 10,116,630.25 269.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -
"填列）

本报告期期末基金份额总额 173,492,561.23 1,271.89
§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

兴业证券 1 72,478,844.73 22.49% 66,051.74 22.26% -

长江证券 1 61,823,608.41 19.18% 57,575.87 19.40% -

海通证券 2 33,223,368.32 10.31% 30,736.19 10.36% -

光大证券 2 27,736,616.81 8.61% 25,463.85 8.58% -

广发证券 3 23,968,869.06 7.44% 21,908.58 7.38% -


中投证券 1 18,686,328.09 5.80% 17,030.07 5.74% -

华鑫证券 1 13,941,994.24 4.33% 12,706.30 4.28% -

华安证券 2 12,686,808.59 3.94% 11,814.69 3.98% -

东方证券 3 11,484,919.97 3.56% 10,466.90 3.53% -

恒泰证券 1 9,834,495.46 3.05% 9,161.34 3.09% -

安信证券 2 9,454,549.42 2.93% 8,804.06 2.97% -

西南证券 1 8,424,652.76 2.61% 7,844.65 2.64% -

中信建投 3 6,473,426.20 2.01% 6,027.25 2.03% -

华融证券 1 2,859,162.00 0.89% 2,605.36 0.88% -

国泰君安 1 2,622,249.61 0.81% 2,441.81 0.82% -

华创证券 1 2,540,718.94 0.79% 2,315.51 0.78% -

中银国际 1 2,198,945.00 0.68% 2,047.40 0.69% -

齐鲁证券 2 1,644,652.00 0.51% 1,531.78 0.52% -

国都证券 1 211,103.93 0.07% 196.61 0.07% -

湘财证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

西藏同信 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -


西部证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
国泰君安 - -20,000,000.00 100.00% - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额
类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 20%的时间区间

机 20180401- 86,745,315. 86,745,315. 50.00
构 1 20180630 0.00 75 0.00 75 %
2 20180401- 0.00 86,744,448. 0.00 86,744,448. 49.99
20180630 30 30 %
3 20180101- 10,004,000. 0.00 10,004,000. 0.00 0.00%
20180314 00 00

个 - - - - - - -
人

- - - - - - - -
产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年8月25日
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