大成景安短融债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年 12月 31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月25日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成景安短融债券

基金主代码 000128

交易代码 000128

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月24日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 484,466,748.11份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券

E

下属分级基金的交易代码 000128 000129 002086

报告期末下属分级基金份额 89,893,363.04份 33,272,633.09份 361,300,751.98份

总额

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，主要通过对短期融资券

和其他固定收益类证券的积极主动管理，力争超越同期银行定期

存款利率、获取绝对回报。

投资策略 本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时，

通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及

其它期限较短信用债券的投资，争取获取更高的投资收益。

业绩比较基准 中债短融总指数

风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水

平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 罗登攀 林葛

负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

2.4信息披露方式

中登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

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32层大成基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心

东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

大成景安短融债券A

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 3,925,677.04 15,220,981.27 23,318,652.63

本期利润 2,863,588.74 15,399,836.99 25,738,242.88

加权平均基金份额本期利润 0.0169 0.0700 0.0484

本期基金份额净值增长率 1.45% 6.97% 7.81%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.1775 0.1582 0.0861

期末基金资产净值 107,701,384.21 200,429,880.25 757,534,060.54

期末基金份额净值 1.1981 1.181 1.104

大成景安短融债券B

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 17,931,420.14 34,269,857.14 11,389,938.55

本期利润 15,404,170.49 35,819,600.74 9,806,414.59

加权平均基金份额本期利润 0.0270 0.0765 0.0411

本期基金份额净值增长率 1.82% 7.30% 8.30%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.1910 0.1675 0.0908

期末基金资产净值 40,315,009.05 434,249,666.20 419,663,375.32

期末基金份额净值 1.2117 1.190 1.109

大成景安短融债券E

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 4,437,356.78 - -

本期利润 -202,437.72 - -

加权平均基金份额本期利润 -0.0008 - -

本期基金份额净值增长率 1.41% 0.00% 0.00%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.1798 - -

期末基金资产净值 433,693,328.83 - -

期末基金份额净值 1.2004 - -

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注：1、基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2016年1月12日起，对大成景安短融债券型证券投资基金增设E类份额。同时为了减少本基金基金份额净值与实际值的偏差，从而更好地维护基金份额持有人的合法权益，对本基金的基金份额净值计算精确度进行了调整,由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位。2、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.40% 0.06% 0.42% 0.03% -0.82% 0.03%

过去六个月 0.33% 0.04% 1.43% 0.02% -1.10% 0.02%

过去一年 1.45% 0.04% 2.96% 0.02% -1.51% 0.02%

过去三年 17.00% 0.07% 14.63% 0.02% 2.37% 0.05%

自基金合同 19.81% 0.06% 17.08% 0.03% 2.73% 0.03%

生效起至今

大成景安短融债券B

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.27% 0.06% 0.42% 0.03% -0.69% 0.03%

过去六个月 0.54% 0.04% 1.43% 0.02% -0.89% 0.02%

过去一年 1.82% 0.04% 2.96% 0.02% -1.14% 0.02%

过去三年 18.33% 0.07% 14.63% 0.02% 3.70% 0.05%

自基金合同 21.17% 0.07% 17.08% 0.03% 4.09% 0.04%

生效起至今

大成景安短融债券E

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.35% 0.06% 0.42% 0.03% -0.77% 0.03%

过去六个月 0.40% 0.04% 1.43% 0.02% -1.03% 0.02%

自基金合同 1.41% 0.04% 2.73% 0.02% -1.32% 0.02%

生效起至今

注：大成景安短融债券B类基金份额为零时，本基金将停止计算B类基金份额净值和份额累计净

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值，暂停计算期间的B类基金份额净值和份额累计净值将按照A类基金份额净值和份额累计净值

披露，作为参考净值。具体见基金管理人2013年12月25日《关于大成景安短融债券型证券投

资基金B类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明》的公告。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

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注：1、本基金合同于2013年5月24日生效。

2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.本基金自2016年1月12日起增设E类基金份额（E类份额基金代码：002086）。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1.合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

2.2013年净值增长率表现期间为2013年5月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自2013年5月24日(基金合同生效日)以来未有收益分配事项。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只

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QDII基金及68只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

南京大学管理学硕士，

注册会计师，2009年

10月至2011年5月就

职于毕马威企业咨询

有限公司南京分公司

审计部；2011年起加

入大成基金管理有限

公司，历任固定收益

部助理研究员。

2013年11月25日至

2015年3月5日担任

大成景祥分级债券型

证券投资基金基金经

理助理。2015年3月

7日至2016年11月

18日担任大成景祥分

级债券型证券投资基

金基金经理。2015年

张文平先 本基金基 2016年9月 6月23日起任大成景

生 金经理 6日 - 6年 裕灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

2015年7月1日至

2017年3月18日任大

成现金宝场内实时申

赎货币市场基金基金

经理。2015年7月

1日起任大成月月盈短

期理财债券型证券投

资基金基金经理。

2015年11月24日起

任大成景沛灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理。2016年

8月6日起任大成添利

宝货币市场基金基金

经理。2016年9月

6日起任大成景安短融

债券型证券投资基金

和大成现金增利货币

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市场基金基金经理。

2016年9月20日起任

大成景辉灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理。具有基金从

业资格。国籍：中国。

数量经济学硕士。

2006年7月至

2008年4月就职于东

莞农商银行资金营运

中心，历任交易员、

研究员。2008年4月

至2012年9月就职于

国投瑞银基金管理有

限公司固定收益部，

2011年6月30日至

2012年9月15日担任

国投瑞银货币市场基

金基金经理。2012年

9月加入大成基金管理

有限公司。2013年

3月7日至2014年

4月4日任大成货币市

场证券投资基金基金

李达夫先 本基金基 2013年7月 2016年9月23日 10年 经理。2013年3月

生 金经理 17日 7日至2016年9月

23日起任大成现金增

利货币市场基金基金

经理。2013年7月

17日至2016年9月

23日起兼任大成景安

短融债券型证券投资

基金基金经理。

2014年9月3日至

2016年9月23日起任

大成信用增利一年定

期开放债券型证券投

资基金基金经理。

2015年8月4日至

2016年9月23日起任

大成恒丰宝货币市场

基金基金经理。具有

基金从业资格。国籍：

中国

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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景安短融债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票 第11页

交易存在9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或

指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年经济增长乏力，继续低位徘徊，全年GDP同比增长6.7%，较2015年下滑0.2%。全

年CPI同比增长2%，较2015年上升0.56%。供给侧改革的大力推进带动PPI大幅反弹，全年下

降幅度相较2015年趋缓，同比下降1.3%，单月同比增速已于四季度转为正值，为2012年以来

首次。流动性方面，随着全球诸多国家逐渐认为给实体经济注入过多的流动性无益于经济基本面，中国央行的监管思路也发生明显变化，中央经济工作会议最终定调货币政策“稳健中性”，先前的货币宽松正式转向。

2016年中债综合指数上涨1.83%，涨幅较低且波动较大。具体到类属资产方面，信用债表现

好于利率债，短久期品种表现优于长久期。具体来看，中债国债指数全年下跌1.59%，10年国债

年中最低收益率与最高点相差约80bp，10年国开债从低点上行约100bp。中债企业债指数上涨

2.45%，中债中票指数上涨1.88%，中债短融指数上涨2.95%。此外，信用违约事件频发，

2016年新增实质违约发行人16家，较前两年明显增多。

操作上，本基金对利率债进行了灵活操作，在控制组合久期的前提下灵活调整信用债的仓位，并维持了组合适当的杠杆水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金A类净值增长率为1.45%，B类净值增长率为1.82%，期间业绩比较基准收

益率为2.96%。

本基金自2016年1月12日起增设E类基金份额，E类自基金合同生效起至12月31日净值

增长率为1.41%，期间业绩比较基准收益率为2.73%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年全球都面临新的政治周期，货币政策和财政政策可能会发生较为明显的变化。除宏

观基本面方面的不利因素外，在看到加杠杆行为得到明显遏制之前，央行去杠杆的政策思路和措 第12页

施将很难停止，市场出清预计将持续较长时间，本组合将缩短久期，以防御为主，适当博取波段的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2016年1月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

本基金2016年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所有限公司(特殊普通合伙）审计,注

册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：大成景安短融债券型证券投资基金

第14页

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 5,003,574.79 25,288,316.71

结算备付金 9,834,652.41 8,390,879.89

存出保证金 20,074.69 61,757.24

交易性金融资产 667,702,896.60 832,686,336.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 667,702,896.60 832,686,336.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 4,998,109.06

应收利息 9,315,471.92 9,290,144.00

应收股利 - -

应收申购款 20,822,998.29 5,102,309.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 712,699,668.70 885,817,851.90

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 130,069,722.39 244,099,666.35

应付证券清算款 - 5,005,013.90

应付赎回款 232,855.44 1,497,469.88

应付管理人报酬 278,816.43 189,442.46

应付托管费 97,585.76 66,304.89

应付销售服务费 84,646.65 59,315.30

应付交易费用 46,346.80 31,113.30

应交税费 - -

应付利息 19,973.14 39,979.37

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 160,000.00 150,000.00

负债合计 130,989,946.61 251,138,305.45

所有者权益：

第15页

实收基金 484,466,748.11 534,528,270.25

未分配利润 97,242,973.98 100,151,276.20

所有者权益合计 581,709,722.09 634,679,546.45

负债和所有者权益总计 712,699,668.70 885,817,851.90

注：报告截止日2016年12月31日，大成景安短融债券A类基金份额净值人民币1.1981元，大

成景安短融债券B类基金份额参考净值人民币1.2117元，大成景安短融债券E类基金份额参考

净值人民币1.2004元。基金份额总额484,466,748.11份，其中大成景安短融债券A类基金份额

89,893,363.04份；大成景安短融债券B类基金份额33,272,633.09份；大成景安短融债券E类

基金份额361,300,751.98份。

7.2利润表

会计主体：大成景安短融债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 34,704,607.06 65,931,849.59

1.利息收入 49,746,332.38 46,398,889.16

其中：存款利息收入 1,717,853.65 301,575.67

债券利息收入 45,718,044.00 45,350,606.80

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,310,434.73 746,706.69

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -6,987,348.45 17,552,229.67

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -6,987,348.45 17,552,229.67

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- -8,229,132.45 1,728,599.32

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 174,755.58 252,131.44

减：二、费用 16,639,285.55 14,712,411.86

1．管理人报酬 4,773,742.36 3,235,645.69

第16页

2．托管费 1,670,809.74 1,132,476.07

3．销售服务费 967,383.09 839,138.30

4．交易费用 60,552.77 56,411.01

5．利息支出 8,714,719.83 9,009,452.21

其中：卖出回购金融资产支出 8,714,719.83 9,009,452.21

6．其他费用 452,077.76 439,288.58

三、利润总额（亏损总额以“- 18,065,321.51 51,219,437.73

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 18,065,321.51 51,219,437.73

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成景安短融债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 534,528,270.25 100,151,276.20 634,679,546.45

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 18,065,321.51 18,065,321.51

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -50,061,522.14 -20,973,623.73 -71,035,145.87

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 5,849,225,794.30 1,138,082,681.46 6,987,308,475.76

2.基金赎回款 -5,899,287,316.44 -1,159,056,305.19 -7,058,343,621.63

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 484,466,748.11 97,242,973.98 581,709,722.09

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

第17页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,064,713,252.36 112,484,183.50 1,177,197,435.86

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 51,219,437.73 51,219,437.73

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -530,184,982.11 -63,552,345.03 -593,737,327.14

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 7,136,583,458.22 1,089,591,674.62 8,226,175,132.84

2.基金赎回款 -7,666,768,440.33 -1,153,144,019.65 -8,819,912,459.98

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 534,528,270.25 100,151,276.20 634,679,546.45

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2税项

7.4.2.1营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范

围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。

第18页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.2.2个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发的债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构

银行”）

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东（2016年4月25日前）

大成国际资产管理有限公司（“大成国际”基金管理人的子公司

）

大成创新资本管理有限公司（“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”）

注：1）根据本基金管理人大成基金董事会及股东会的有关决议，大成基金原股东广东证券将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第19页

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.4.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

光大证券 615,738,152.50 86.19% 567,211,840.17 44.09%

7.4.4.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

光大证券 19,870,500,000.00 88.38% 11,832,900,000.00 65.73%

7.4.4.1.4权证交易

本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

本基金本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 4,773,742.36 3,235,645.69

的管理费

其中：支付销售机构的 809,311.83 470,444.26

客户维护费

注：1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%的年费

第20页

率计提。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

2）于2016年12月31日的应付基金管理费为人民币278,816.43元（2015年12月31日：人民

币189,442.46元）。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,670,809.74 1,132,476.07

的托管费

注：1) 基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.14%年

费率计提。计算方法如下：

H=E×0.14%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金财产净值

2)于2016年12月31日的应付基金托管费为人民币97,585.76元（2015年12月31日：人民

币66,304.89元）。

7.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服 本期

务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费

称 大成景安短融债券 大成景安短融债券 大成景安短融债 合计

A B 券E

大成基金 27,241.17 60,858.33 - 88,099.50

中国农业银 349,901.58 574.68 - 350,476.26

行

光大证券 275.40 - - 275.40

合计 377,418.15 61,433.01 - 438,851.16

获得销售服 上年度可比期间

务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费

称 大成景安短融债券 大成景安短融债券 大成景安短融债 合计

第21页

A B 券E

大成基金 16,502.27 47,777.05 - 64,279.32

中国农业银 445,377.95 3,818.04 - 449,195.99

行

光大证券 468.74 - - 468.74

合计 462,348.96 51,595.09 - 513,944.05

注：1)本基金分设三级基金份额：A级基金份额、B级基金份额和E类基金份额。本基金对各类

基金份额设置不同的销售服务费率。本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.30%，B级基金

份额的年费率为0.01%，E级基金份额的年费率为0.10%。对于由B类降级为A类的基金份额持

有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。对于由A类升

级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额

的费率。在通常情况下，某级的销售服务费按前一日该级基金资产净值计提。计算方法如下：

H=E×R/当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金财产净值

R为该级基金对应的销售服务费年费率

2)本期末本基金应付大成基金基金销售服务费人民币2,300.70元；应付中国农业银行基金销售

服务费人民币22,853.17元；应付光大证券基金销售服务费人民币0.31元。上年度末本基金应

付大成基金基金销售服务费人民币3,352.62元；应付中国农业银行基金销售服务费人民币

16,528.40元；应付光大证券基金销售服务费人民币25.87元。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 额 入

中国农业银行 - 20,220,402.95 - - 49,500,000.00 57,722.74

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 额 入

中国农业银行 - - - - - -

第22页

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金份额。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 5,003,574.79 125,150.85 5,288,316.71 113,622.13

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币25,069,722.39元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

041654063 16国电长 2017/1/3 99.11 260,000 25,768,600.00

源CP001

合计 260,000 25,768,600.00

第23页

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币105,000,000.00元，分别于2017年1月3日、2017年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - 0.00

其中：股票 - 0.00

2 固定收益投资 667,702,896.60 93.69

其中：债券 667,702,896.60 93.69

资产支持证券 - 0.00

3 贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

6 银行存款和结算备付金合计 14,838,227.20 2.08

7 其他各项资产 30,158,544.90 4.23

8 合计 712,699,668.70 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

第24页

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未买入或卖出股票。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 29,395,000.00 5.05

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 18,994,000.00 3.27

其中：政策性金融债 18,994,000.00 3.27

4 企业债券 155,532,296.60 26.74

5 企业短期融资券 433,823,600.00 74.58

6 中期票据 29,958,000.00 5.15

7 可转债（可交换债） - 0.00

8 同业存单 - 0.00

- - - 0.00

9 其他 - 0.00

10 合计 667,702,896.60 114.78

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 041654063 16国电长源 500,000 49,555,000.00 8.52

CP001

2 011699957 16鲁黄金集 400,000 40,068,000.00 6.89

SCP008

3 011698169 16物产中大 320,000 31,968,000.00 5.50

SCP004

4 041664002 16武清国资 300,000 30,186,000.00 5.19

CP001

5 122136 11复星债 300,230 30,149,096.60 5.18

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

第25页

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11投资组合报告附注

8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和

新股增发，本基金无备选股票库，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 20,074.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,315,471.92

5 应收申购款 20,822,998.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,158,544.90

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

第26页

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 (户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

大成景安 159,550 563.42 6,530,190.11 7.26% 83,363,172.93 92.74%

短融债券A

大成景安 2 16,636,316.55 16,754,628.46 50.36% 16,518,004.63 49.64%

短融债券B

大成景安 455,065 793.95 1,772,334.70 0.49% 359,528,417.28 99.51%

短融债券E

614,617 788.24 25,057,153.27 5.17% 459,409,594.84 94.83%

合计

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

大成景安短融债券 268,708.70 0.2989%

A

大成景安短融债券 - 0.0000%

基金管理人所有从业人员 B

持有本基金 大成景安短融债券 8,760.78 0.0024%

E

合计 277,469.48 0.0573%

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

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9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

大成景安短融债券A 0

本公司高级管理人员、基 大成景安短融债券B 0

金投资和研究部门负责人 大成景安短融债券E 0~10

持有本开放式基金 合计 0~10

大成景安短融债券A 0

本基金基金经理持有本开 大成景安短融债券B 0

放式基金 大成景安短融债券E 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成景安短融债 大成景安短融债 大成景安短融债

券A 券B 券E

基金合同生效日（2013年5月 2,674,262,264.64 1,780,127,988.33 -

24日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 169,718,668.06 364,809,602.19 -

本报告期基金总申购份额 3,060,363,313.01 1,034,125,289.62 1,754,737,191.67

减:本报告期基金总赎回份额 3,140,188,618.03 1,365,662,258.72 1,393,436,439.69

本报告期基金拆分变动份额（份 - - -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 89,893,363.04 33,272,633.09 361,300,751.98

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。

二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

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11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应支付的审计费用为6万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局提交整改报告。目前公司已完成相关整改工作。

2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -

安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -

川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -

东财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

第29页

东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -

红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -

联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -

民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -

南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -

平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -

瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -

山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -

上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% -

申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -

世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -

万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -

西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -

湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -

浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -

长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -

东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -

光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -

广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -

国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -

国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -

天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -

兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -

第30页

招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -

中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -

银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -

注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。

2、报告期内租用交易单元变更情况，新增席位：爱建证券、东方证券、中原证券、中金公司、广发证券、东吴证券、万和证券。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回购 成交金 占当期权证

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例额 成交总额的

比例 比例

光大证券 615,738,152.50 86.19% 19,870,500,000.00 88.38% - 0.00%

国泰君安 55,805,556.44 7.81% 2,611,474,000.00 11.62% - 0.00%

招商证券 42,849,966.84 6.00% - 0.00% - 0.00%

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公

告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和

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2016年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人

将所持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有

限责任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。

3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

大成基金管理有限公司

2017年3月25日

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