南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年3月23日起至06月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10
5托管人报告......11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
6半年度财务会计报告（未经审计）......11
6.1资产负债表......11
6.2利润表......12
6.3所有者权益（基金净值）变动表......13
6.4报表附注......14
7投资组合报告......33
7.1期末基金资产组合情况......33
7.2期末按行业分类的股票投资组合......34
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......36
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39
7.12投资组合报告附注......39
8基金份额持有人信息......40
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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40
9开放式基金份额变动......40
10重大事件揭示......41
10.1基金份额持有人大会决议......41
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41
10.4基金投资策略的改变......41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......41
10.8其他重大事件......42
11备查文件目录......44
11.1备查文件目录......44
11.2存放地点......44
11.3查阅方式......44
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 南方驱动混合
基金主代码 002160
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月23日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 324,973,235.99份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方驱动混合”。
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未
来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，
并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比
例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的
基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地
进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地作出相应的
调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率60%＋上证国债指数收益率40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方驱动混合”。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名 鲍文革 廖原
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 02161618888
电子邮箱 manager@southernfund.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95528
传真 0755-82763889 02163602540
注册地址 深圳市福田区福田街道福华 上海市中山东一路12号
一路六号免税商务大厦塔楼
31、32、33层整层
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办公地址 深圳市福田区福田街道福华 上海市中山东一路12号
一路六号免税商务大厦塔楼
31、32、33层整层
邮政编码 518048 200120
法定代表人 吴万善 吉晓辉
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33层整
层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年3月23日-2016年6月30日)
本期已实现收益 -1,821,925.56
本期利润 2,232,163.95
加权平均基金份额本期利润 0.0053
本期加权平均净值利润率 0.54%
本期基金份额净值增长率 1.00%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 -1,048,591.84
期末可供分配基金份额利润 -0.0032
期末基金资产净值 328,094,731.64
期末基金份额净值 1.010
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 1.00%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
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（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4.本基金的基金合同生效日为2016年3月23日，基金合同生效起至披露时点不满一年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 1.81% 0.30% -0.15% 0.59% 1.96% -0.29%
过去三个月 1.00% 0.28% -0.87% 0.61% 1.87% -0.33%
自基金合同
1.00% 0.27% -0.91% 0.63% 1.91% -0.36%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2016年3月23日，基金合同生效起至披露时点不满一年。本基
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金建仓期为本基金合同生效之日起6个月，截至报告期末各项资产配置比例符合合同约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
证券从
理）期限
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
北大光华管理学院管理学硕士，具
有基金从业资格。曾担任长城基金
管理公司行业研究员，2007年加
入南方基金，2007年5月至
2009年2月，任南方宝元基金经
本基金 理；2007年5月至2012年11月，
2016年3月
应帅 基金经 - 14年 任南方成份基金经理；2010年
23日
理 12月至2016年3月，任南方宝元
基金经理；2012年11月至今，任
南方稳健基金经理；2012年11月
至今，任南稳贰号基金经理；
2016年3月至今，任南方驱动基
金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显着不为0的情况不存
在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年国内宏观经济平稳运行，人民币汇率震荡下行；英国脱欧超出预期导致全球
资本市场、外汇市场出现较大波动。国内资本市场经历了年初熔断机制运行下的暴跌，在3月份终于企稳反弹，之后市场整体进入了窄幅震荡整理区间，但是主题以及某些行业出现了明显的获利机会，尤其是OLED、新能源汽车、白酒、有色等行业涨幅巨大。本基金2016年3月23日成
立，因此大部分时间属于封闭建仓期，仓位持续上升，截止到6月30日，本基金股票仓位
24%。本基金以绝对收益为投资理念，主要投资了具有较好安全边际的白酒、电力和家电板块；
在主题上则以新能源汽车为主。本基金将继续采取自下而上的选股策略，以价值投资为理念，争
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取获得较好的绝对收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2016年上半年沪深300指数增长率为-15.47%，基金净值增长率为1.00%，业绩基准为-1.12%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管经济还处于转型和调整期，但政府不断的通过一些“微刺激”政策，来维持经济的稳定增长，普遍共识是经济处于L型走势。展望下半年，预计宏观经济企稳，CPI回落，政策处于相对稳定期。经过3月份的反弹以及后续的震荡走高，目前市场处于一个相对均衡的位置，预计未来市场震荡为主。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有
10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由南方基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末
资产 附注号 2016年6月30日
资产：
银行存款 6.4.7.1 13,864,106.24
结算备付金 11,460,986.81
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存出保证金 76,316.66
交易性金融资产 6.4.7.2 149,657,990.46
其中：股票投资 79,078,736.26
基金投资 -
债券投资 70,579,254.20
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 160,000,000.00
应收证券清算款 26,818.23
应收利息 6.4.7.5 1,068,484.17
应收股利 -
应收申购款 3,367.30
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 336,158,069.87
本期末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 6,536,197.28
应付管理人报酬 985,262.08
应付托管费 164,210.34
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 260,908.91
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 116,759.62
负债合计 8,063,338.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 324,973,235.99
未分配利润 6.4.7.10 3,121,495.65
所有者权益合计 328,094,731.64
负债和所有者权益总计 336,158,069.87
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.010元，基金份额总额324,973,235.99份。
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6.2利润表
会计主体：南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2016年3月23日(基金合同
生效日)至2016年6月30日
一、收入 4,692,030.60
1.利息收入 2,224,655.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 657,643.01
债券利息收入 451,572.86
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,115,439.69
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,046,175.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,303,870.53
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -206,851.26
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 464,546.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 4,054,089.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 459,460.92
减：二、费用 2,459,866.65
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,685,287.15
2．托管费 6.4.10.2.2 280,881.17
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 391,092.65
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.20 102,605.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,232,163.95
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,232,163.95
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日
单位：人民币元
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本期
2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 450,042,879.22 450,042,879.22
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 2,232,163.95 2,232,163.95
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -125,069,643.23 889,331.70 -124,180,311.53
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 718,058.63 -6,810.98 711,247.65
2.基金赎回款 -125,787,701.86 896,142.68 -124,891,559.18
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 324,973,235.99 3,121,495.65 328,094,731.64
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.7财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2198号《关于核准南方转型驱动灵活配置混合
型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集449,828,697.61元，已经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第199号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为450,042,879.22份，其中认购资金利息折合
214,181.61份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为上海浦
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东发展银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金投资于转型驱动主题的证券不低于非现金资产的80%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率60%＋上证国债指数收益率40%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
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终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
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6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
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6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
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(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 13,864,106.24
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 13,864,106.24
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 74,925,766.77 79,078,736.26 4,152,969.49
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 70,678,134.18 70,579,254.20 -98,879.98
债券
银行间市场 - - -
合计 70,678,134.18 70,579,254.20 -98,879.98
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 145,603,900.95 149,657,990.46 4,054,089.51
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：无
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
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买入返售证券 160,000,000.00 -
合计 160,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 36,468.44
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,641.66
应收债券利息 1,027,343.20
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 30.87
合计 1,068,484.17
6.4.7.6其他资产
注：无
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 260,908.91
银行间市场应付交易费用 -
合计 260,908.91
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 16,407.62
预提费用 100,352.00
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合计 116,759.62
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 450,042,879.22 450,042,879.22
本期申购 718,058.63 718,058.63
本期赎回(以"-"号填列) -125,787,701.86 -125,787,701.86
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 324,973,235.99 324,973,235.99
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -1,821,925.56 4,054,089.51 2,232,163.95
本期基金份额交易 773,333.72 115,997.98 889,331.70
产生的变动数
其中：基金申购款 -4,304.26 -2,506.72 -6,810.98
基金赎回款 777,637.98 118,504.70 896,142.68
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,048,591.84 4,170,087.49 3,121,495.65
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年
6月30日
活期存款利息收入 627,238.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,216.63
其他 187.83
合计 657,643.01
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6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
卖出股票成交总额 104,686,215.13
减：卖出股票成本总额 106,990,085.66
买卖股票差价收入 -2,303,870.53
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年
6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 28,083,991.20
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 27,138,851.26
成本总额
减：应收利息总额 1,151,991.20
买卖债券差价收入 -206,851.26
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年
6月30日
股票投资产生的股利收益 464,546.40
基金投资产生的股利收益 -
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合计 464,546.40
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年3月23日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
1.交易性金融资产 4,054,089.51
——股票投资 4,152,969.49
——债券投资 -98,879.98
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 4,054,089.51
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
基金赎回费收入 438,816.43
其他 20,408.76
转换费 235.73
合计 459,460.92
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
交易所市场交易费用 391,092.65
银行间市场交易费用 -
合计 391,092.65
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6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
审计费用 21,127.00
信息披露费 79,225.00
其他 400.00
银行汇划费 1,853.68
合计 102,605.68
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日
关联方名称
占当期股票
成交金额 成交总额的比例
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华泰证券 286,302,989.75 100.00%
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期
2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日
关联方名称
占当期债券
成交金额 成交总额的比例
华泰证券 97,816,985.44 100.00%
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日
关联方名称
占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例
华泰证券 7,620,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4权证交易
注：无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年8月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华泰证券 260,908.91 100.00% 260,908.91 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,685,287.15
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其中：支付销售机构的客户维护费 374,487.60
注：支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 280,881.17
注：支付基金托管人上海浦东发展银行股份的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25% /当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
注：无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方 2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入
浦发银行 13,864,106.24 627,238.55
注：本基金的银行活期存款由基金托管人上海浦东发展银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
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6.4.10.7其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11利润分配情况
注：无。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估
（单位：股） 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 值总额
2016年 2016
玲珑 新股流
601966 6月 年7月 12.98 12.98 2,739 35,552.2235,552.22 -
轮胎 通受限
24日 6日
2016年 2016
新宏 新股流
603016 6月 年7月 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98 -
泰 通受限
23日 4日
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不
得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 总额
价
2016 2016
中国年 临时 年
601611 20.92 23.01 11,092 38,489.24232,044.64 -
核建 6月 停牌 7月
30日 1日
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
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6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：无。
6.4.13金融工具风险及管理
无。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
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风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
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不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 13,864,106.24 - - - 13,864,106.24
结算备付金 11,460,986.81 - - - 11,460,986.81
存出保证金 76,316.66 - - - 76,316.66
交易性金融资产 70,579,254.20 - - 79,078,736.26 149,657,990.46
买入返售金融资产 160,000,000.00 - - - 160,000,000.00
应收证券清算款 - - - 26,818.23 26,818.23
应收利息 - - - 1,068,484.17 1,068,484.17
应收申购款 250.00 - - 3,117.30 3,367.30
其他资产 - - - - -
资产总计 255,980,913.91 - - 80,177,155.96 336,158,069.87
负债
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应付赎回款 - - - 6,536,197.28 6,536,197.28
应付管理人报酬 - - - 985,262.08 985,262.08
应付托管费 - - - 164,210.34 164,210.34
应付交易费用 - - - 260,908.91 260,908.91
其他负债 - - - 116,759.62 116,759.62
负债总计 - - - 8,063,338.23 8,063,338.23
利率敏感度缺口 255,980,913.91 - - 72,113,817.73 328,094,731.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2016年6月30日）
分析 市场利率下降25个 64,623.79
基点
市场利率上升25个 -64,406.12
基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票
第32页共45页
投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金投资于转型驱动主题的证券不低于非现金资产的80%。
债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项目
占基金资产净
公允价值 值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 79,078,736.26 24.10
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 79,078,736.26 24.10
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2016年6月30日）
沪深300指数上升5% 1,543,589.35
沪深300指数下降5% -1,543,589.35
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
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（%）
1 权益投资 79,078,736.26 23.52
其中：股票 79,078,736.26 23.52
2 固定收益投资 70,579,254.20 21.00
其中：债券 70,579,254.20 21.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 160,000,000.00 47.60
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 25,325,093.05 7.53
7 其他各项资产 1,174,986.36 0.35
8 合计 336,158,069.87 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,490,000.00 1.06
C 制造业 56,222,741.62 17.14
电力、热力、燃气及水生产和
D 5,586,000.00 1.70
供应业
E 建筑业 3,594,544.64 1.10
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 4,922,950.00 1.50
务业
J 金融业 2,434,500.00 0.74
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,828,000.00 0.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 79,078,736.26 24.10
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 002304 洋河股份 161,794 11,636,224.48 3.55
2 000333 美的集团 170,000 4,032,400.00 1.23
3 600886 国投电力 600,000 3,960,000.00 1.21
4 300302 同有科技 105,000 3,409,350.00 1.04
5 300161 华中数控 100,000 3,065,000.00 0.93
6 600197 伊力特 200,000 3,008,000.00 0.92
7 000035 中国天楹 400,000 2,828,000.00 0.86
8 300489 中飞股份 30,000 2,739,000.00 0.83
9 300185 通裕重工 300,000 2,676,000.00 0.82
10 000902 新洋丰 200,000 2,502,000.00 0.76
11 002671 龙泉股份 200,000 2,470,000.00 0.75
12 600030 中信证券 150,000 2,434,500.00 0.74
13 000568 泸州老窖 80,000 2,376,000.00 0.72
14 000957 中通客车 50,000 2,270,000.00 0.69
15 600978 宜华生活 200,000 2,228,000.00 0.68
16 000887 中鼎股份 100,000 2,211,000.00 0.67
17 601311 骆驼股份 100,000 1,985,000.00 0.61
18 002157 正邦科技 80,000 1,876,800.00 0.57
19 600508 上海能源 200,000 1,854,000.00 0.57
20 000533 万家乐 174,400 1,810,272.00 0.55
21 600068 XD葛洲坝 300,000 1,746,000.00 0.53
22 601666 平煤股份 400,000 1,636,000.00 0.50
23 600681 百川能源 150,000 1,626,000.00 0.50
24 000065 北方国际 50,000 1,616,500.00 0.49
25 002470 金正大 200,000 1,610,000.00 0.49
26 600879 航天电子 100,000 1,558,000.00 0.47
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27 300177 中海达 100,000 1,516,000.00 0.46
28 300271 华宇软件 80,000 1,513,600.00 0.46
29 600589 广东榕泰 140,400 1,425,060.00 0.43
30 000910 大亚科技 89,800 1,387,410.00 0.42
31 000070 特发信息 50,000 1,311,000.00 0.40
32 601611 中国核建 11,092 232,044.64 0.07
33 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.05
34 300516 久之洋 654 114,561.18 0.03
35 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
36 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.02
37 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
38 601966 玲珑轮胎 2,739 35,552.22 0.01
39 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
40 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 002304 洋河股份 10,878,500.16 3.32
2 000533 万家乐 5,190,457.22 1.58
3 600270 外运发展 4,965,293.00 1.51
4 002056 横店东磁 4,651,399.99 1.42
5 000858 五粮液 4,620,842.40 1.41
6 600075 新疆天业 4,615,304.12 1.41
7 000959 首钢股份 4,369,150.00 1.33
8 002250 联化科技 4,312,418.00 1.31
9 002293 罗莱生活 4,175,842.57 1.27
10 600886 国投电力 4,136,000.00 1.26
11 000333 美的集团 3,921,887.41 1.20
12 002194 武汉凡谷 3,844,647.00 1.17
13 002339 积成电子 3,770,261.72 1.15
14 600894 广日股份 3,354,511.80 1.02
15 002309 中利科技 3,244,845.00 0.99
16 002327 富安娜 3,239,177.69 0.99
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17 002016 世荣兆业 3,191,588.00 0.97
18 002539 新都化工 3,064,864.00 0.93
19 600197 伊力特 2,961,898.00 0.90
20 002057 中钢天源 2,938,831.00 0.90
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 600270 外运发展 5,066,063.30 1.54
2 002056 横店东磁 4,705,968.00 1.43
3 000858 五粮液 4,659,185.80 1.42
4 002250 联化科技 4,587,991.46 1.40
5 600075 新疆天业 4,471,025.31 1.36
6 002339 积成电子 3,631,120.06 1.11
7 002293 罗莱生活 3,602,874.09 1.10
8 600894 广日股份 3,572,789.80 1.09
9 600782 新钢股份 3,391,864.00 1.03
10 000959 首钢股份 3,350,118.00 1.02
11 300153 科泰电源 3,208,000.00 0.98
12 002194 武汉凡谷 3,177,193.92 0.97
13 000533 万家乐 3,159,138.84 0.96
14 002309 中利科技 3,119,158.01 0.95
15 002057 中钢天源 3,098,161.00 0.94
16 002539 新都化工 2,786,682.00 0.85
17 002016 世荣兆业 2,784,115.53 0.85
18 002327 富安娜 2,770,558.28 0.84
19 000881 大连国际 2,742,168.82 0.84
20 600269 赣粤高速 2,606,000.00 0.79
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 181,915,852.43
第37页共45页
卖出股票收入（成交）总额 104,686,215.13
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 41,827,675.40 12.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 28,751,578.80 8.76
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 70,579,254.20 21.51
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 019518 15国债18 150,000 14,998,500.00 4.57
2 126018 08江铜债 131,610 13,105,723.80 3.99
3 122149 12石化01 99,900 10,134,855.00 3.09
4 019515 15国债15 100,000 9,999,000.00 3.05
5 019539 16国债11 100,000 9,994,000.00 3.05
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
第38页共45页
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
本基金本报告期内的股指期货交易符合既定投资政策和投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 76,316.66
2 应收证券清算款 26,818.23
3 应收股利 -
4 应收利息 1,068,484.17
5 应收申购款 3,367.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
第39页共45页
9 合计 1,174,986.36
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
4,134 78,609.88 32,031,123.76 9.86% 292,942,112.23 90.14%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 1,041,126.62 0.3204%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0
部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
9开放式基金份额变动
单位：份
第40页共45页
450,042,879.22
基金合同生效日（2016年3月23日 ）基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 718,058.63
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 125,787,701.86
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -
额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 324,973,235.99
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2016年1月起，本基金托管人进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金
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交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
华泰证券 2 286,302,989.75 100.00% 260,908.91 100.00% -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
华泰证券 97,816,985.44 100.00%7,620,000,000.00 100.00% - -
10.8其他重大事件
序
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号
第42页共45页
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、上海
1 网上银行、手机银行基金申购费率优惠活 证券报、证券时报
动的公告 2016年6月30日
南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村 中国证券报、上海
2 商业银行为代销机构及开通相关业务的公 证券报、证券时报
告 2016年6月23日
南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行 中国证券报、上海
3
为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 2016年6月3日
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行 中国证券报、上海
4
为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 2016年6月2日
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海
5 金开放日常申购、赎回、转换及定投业务 证券报、证券时报
的公告 2016年5月20日
南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金 中国证券报、上海
6
为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 2016年5月13日
南方基金关于旗下部分基金增加天津银行 中国证券报、上海
7
为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 2016年5月10日
南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行 中国证券报、上海
8 和广东南粤银行为代销机构及开通相关业 证券报、证券时报
务的公告 2016年4月20日
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付 中国证券报、上海
9
业务下线的公告 证券报、证券时报 2016年4月12日
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海
10
金基金合同生效公告 证券报、证券时报 2016年3月24日
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海
11
金基金份额发售时间的提示性公告 证券报、证券时报 2016年3月15日
南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金 中国证券报、上海
12
为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 2016年3月9日
13 南方基金关于南方转型驱动灵活配置混合 中国证券报、上海 2016年2月25日
第43页共45页
型证券投资基金增加上海银行、日信证券 证券报、证券时报
为代销机构的公告
南方基金关于南方转型驱动灵活配置混合 中国证券报、上海
14 型证券投资基金增加方正证券、财达证券 证券报、证券时报
和盈米财富为代销机构的公告 2016年2月24日
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海
15
金基金份额发售公告 证券报、证券时报 2016年2月19日
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海
16
金招募说明书 证券报、证券时报 2016年2月19日
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海
17
金基金份额发售公告 证券报、证券时报 2016年2月4日
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海
18
金托管协议 证券报、证券时报 2016年2月4日
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海
19
金基金合同 证券报、证券时报 2016年2月4日
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、上海
20
金招募说明书 证券报、证券时报 2016年2月4日
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2、《南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告》原文
5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
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11.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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