东方利群混合型发起式证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年七月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 东方利群混合

基金主代码 400022

交易代码 400022

基金运作方式 契约型开放式发起式

基金合同生效日 2013年7月17日

报告期末基金份额总额 137,633,077.81份

努力把握市场趋势，在适当范围内灵活的进行

投资目标 资产配置调整，在严格控制风险的前提下，谋

求本基金资产的保值增值，分享经济发展的成

果，提供全面超越通货膨胀的收益回报。

投资策略 本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而

上的个股选择相结合的投资策略。

业绩比较基准 同期三年期人民币定期存款基准利率（税后）

+3%

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平

风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票

型基金，属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方利群混合A 东方利群混合C

下属分级基金的交易代码 400022 002193

报告期末下属分级基金的份额总额 7,445,125.54份 130,187,952.27份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）

东方利群混合A 东方利群混合C
1．本期已实现收益 -371,630.94 -7,242,588.29
2．本期利润 -292,753.44 -6,597,988.03
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0367 -0.0388
4．期末基金资产净值 8,952,656.96 153,613,992.66
5．期末基金份额净值 1.2025 1.1799
　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方利群混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 -3.12% 0.51% 1.43% 0.02% -4.55% 0.49%
东方利群混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 -3.20% 0.51% 1.43% 0.02% -4.63% 0.49%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

量化投资部总经理，投资
本基金 决策委员会委员，吉林大
基金经 学数量经济学博士，10年
理、量 基金从业经历。曾任工银
化投资 瑞信基金管理有限公司产
刘志刚（先 部总经 2018年 10年 品开发部产品开发经理、
生） 1月24日 - 安信基金管理有限责任公
理、投 司市场部副总经理兼产品
资决策 开发总监。2013年5月加
委员会 盟东方基金管理有限责任
委员 公司，曾任指数与量化投
资部总经理、专户业务部

总经理、产品开发部总经
理、投资经理、东方央视
财经50指数增强型证券投
资基金（自2015年12月
3日起转型为东方启明量化
先锋混合型证券投资基金）
基金经理。现任东方启明
量化先锋混合型证券投资
基金基金经理、东方鼎新
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方岳灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、东方新策略
灵活配置混合型证券投资
基金、东方利群混合型发
起式证券投资基金、东方
量化成长灵活配置混合型
证券投资基金。

权益投资部副总经理，投
资决策委员会委员，对外
经济贸易大学经济学硕士，
9年证券从业经历。

2009年12月加盟东方基金
管理有限责任公司，曾任
研究部金融行业、固定收
益研究、食品饮料行业、
建筑建材行业研究员，东
本基金 方龙混合型开放式证券投
基金经 资基金基金经理助理、东
理、权 方精选混合型开放式证券
朱晓栋（先 益投资 2013年 投资基金基金经理、东方
生） 部副总 7月17日 - 9年 核心动力股票型开放式证
经理、 券投资基金（于2015年

投资决 7月31日转型为东方核心
策委员 动力混合型证券投资基金）
会委员 基金经理、东方区域发展
混合型证券投资基金基金
经理、东方核心动力混合
型证券投资基金基金经理。
现任东方利群混合型发起
式证券投资基金基金经理、
东方安心收益保本混合型
证券投资基金基金经理、
东方多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、

东方龙混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方
鼎新灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
新策略灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东
方精选混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方
支柱产业灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
清华大学应用经济学专业
博士，6年证券从业经历。
2012年7月加盟东方基金
管理有限责任公司，曾任
研究部研究员，固定收益
部研究员、投资经理、东
方双债添利债券型证券投
本基金 资基金基金经理、东方臻
黄诺楠（女 基金经 2017年 6年 馨债券型证券投资基金基
士） 4月12日 - 金经理，现任东方臻享纯
理 债债券型证券投资基金基
金经理、东方强化收益债
券型证券投资基金基金经
理、东方利群混合型发起
式证券投资基金基金经理、
东方多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年二季度，国内经济稳中有升，宏观层面各项经济指标趋好，根据国际统计局公布的
最新数据，PMI稳中有升。农业方面，夏粮丰收已成定局。工业利润实现了快速增长。服务业进出口额增速创年度新高。国际方面，贸易摩擦持续升温，中国进出口贸易受到了前所未有的挑战，五月份货物和服务贸易逆差达168亿美元，对中国经济有一定的冲击，但中国经济的动力已从原来的依赖进出口贸易逐渐转向为内需市场的扩大，贸易战对中国经济的影响将是一个缓慢释放的过程。6月以来，A股受到中美贸易战的冲击，持续下跌，各大板块全面回落，其中综合、通信、
电力设备等板块跌幅较大，只有食品饮料和休闲服务板块实现了收益增长，在一定程度上反应了国内内需消费市场的升温。

2季度债券市场出现了一定的机构分化，利率和高等级信用债收益率整体呈现小牛市行情，而低资质信用债则表现平平，收益率有小幅上行。国开10年从4月初的4.65%下行至6月末的
4.25%，下行幅度为40bp，承接了1季度的小牛行情。随着中美贸易战的发酵，市场悲观情绪蔓延，股市自春节后继续大幅回调，政府“稳”字当头，对市场的呵护多于呵责，虽然5月末有小幅的流动性压力，但6月的流动性补充则非常到位，特别是用降准置换MLF，给市场传达了强烈的维稳信号，同时，资管新规达标再次被推后也给了市场喘息之机，虽然有6月份的美联储加息、有6月下半月的汇率大幅贬值，均未能抵御大家对利率债和高等级信用债的看多做多。与之形成明显对比的是，AA及以下评级的债券遭到市场抛弃，收益率不降反升，对违约风险的担忧使低
评级债券流动性溢价和信用风险溢价大幅上升，这更多的反应在短久期上。

报告期内，本基金有一定规模赎回，债券部分进行了卖出操作，有一定的利率债波段操作，底仓为信用债。股票方面，本基金通过自上而下的行业配置与自下而上因子选股相结合的研究方法进行股票筛选，为了降低对系统风险的暴露，基金持有的股票仓位相对保守，并保持相对稳定水平。选股方面，重点配置现金股息率高、分红比较稳定的大盘蓝筹股，但由于A股市场二季度整体系统性下跌趋势，造成本基金净值在报告期内一定程度上出现回撤。截至2018年6月30日本基金份额净值为1.2025元。2季度净值下跌3.12%，基准上涨1.42%。

报告期内，本基金的投资组合满足基金合同的有关约定。
4.5报告期内基金的业绩表现

2018年4月1日起至2018年6月30日，本基金A类净值增长率为-3.12%，业绩比较基准
收益率为1.43%，低于业绩比较基准4.55%；本基金C类净值增长率为-3.20%，业绩比较基准收益率为1.43%，低于业绩比较基准4.63%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 46,884,841.03 28.72
其中：股票 46,884,841.03 28.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 88,634,306.90 54.29
其中：债券 88,634,306.90 54.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,195,815.65 3.18
8 其他资产 22,532,629.62 13.80
9 合计 163,247,593.20 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,538,432.00 0.95
C 制造业 26,258,474.83 16.15
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 5,268,842.00 3.24
E 建筑业 299,590.20 0.18
F 批发和零售业 1,442,109.00 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 3,089,883.50 1.90
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -
J 金融业 6,445,884.50 3.97
K 房地产业 2,541,625.00 1.56
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 46,884,841.03 28.84
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 000860 顺鑫农业 80,000 3,000,000.00 1.85
2 002680 长生生物 100,000 2,229,000.00 1.37
3 002372 伟星新材 104,650 1,851,258.50 1.14
4 000895 双汇发展 59,100 1,560,831.00 0.96
5 000651 格力电器 28,750 1,355,562.50 0.83
6 002507 涪陵榨菜 50,000 1,284,000.00 0.79
7 002419 天虹股份 71,050 1,037,330.00 0.64
8 601939 建设银行 141,650 927,807.50 0.57
9 600066 宇通客车 43,200 829,008.00 0.51
10 601088 中国神华 40,300 803,582.00 0.49
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,233,167.60 5.06
其中：政策性金融债 8,233,167.60 5.06
4 企业债券 38,812,000.00 23.87
5 企业短期融资券 30,143,000.00 18.54
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 11,446,139.30 7.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 88,634,306.90 54.52
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

18蚌埠投

1 011800034 资SCP001 200,000 20,112,000.00 12.37
18武清经

2 011800602 开SCP001 100,000 10,031,000.00 6.17
3 136547 16国发02 100,000 10,000,000.00 6.15
4 136781 16湘财02 100,000 9,780,000.00 6.02
5 136787 16天目湖 100,000 9,592,000.00 5.90
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
　　本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
　　本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金所持有16湘财02（136781.SH）于2017年5月23日对外公告了被行政处罚的事宜。
湘财证券股份有限公司董事会于2017年5月23日发布公告，公告称，在公司担任上海盟云移软网络科技股份有限公司（以下简称“盟云移软”）的主办券商及重大资产重组财务顾问履职过程中，因就盟云移软重大资产重组事项出具的《核查意见》中未披露说明重组程序存在的违规情形及带来的风险，公司被上海证监局采取了出具警示函的行政监管措施，并计入诚信档案。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

（2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。

（3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。

（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

（5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。

（6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。

（7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。

本基金投资16湘财02主要基于以下原因：


湘财证券股份有限公司创立于1993年2月8日，是国内客户基础雄厚、业务体系健全、网点分布广泛、经营管理规范的综合类券商，也是业内发展较快的券商之一。主营业务范围为：经纪业务、自营业务、资管业务、投行业务、信用交易业务等。2015年，公司实现营业收入和净利润分别为302,833.62万元和123,938.43万元，较2014年度增加101,655.98万元和
44,087.38万元，增幅分别为50.53%和55.21%。公司依托经纪、研发、投行、资产管理、自营等各项业务的协同作用，各项业务的全面发展，并通过跨业务合作的激励，积极打造互联网金融服务平台，不断延伸行业产业链，满足客户全面的投融资需求。

16湘财02的债项评级为AA+，主体评级为AA+，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

本基金所持有格力电器（000651.SZ）于2017年7月26日对外公告了收到行政监管措施决定书的事宜。珠海格力电器股份有限公司董事会于2017年7月26日发布公告，公告称，珠海格力电器股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕39号），徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。减持过程中，因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差，出现本次短线交易。公司已于2017年5月27日对相关情况进行了公告（公告编号：2017-020），徐自发先生因本次短线交易产生的收益2,829,824.5元已经收归公司所有。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

（2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。

（3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。


（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

（5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。

（6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。

（7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。

本基金投资格力电器主要基于以下原因：

珠海格力电器股份有限公司，1989年12月13日成立，是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业。公司是中国空调行业唯一的“世界名牌”产品供应商，亦是全球最大的空调供应商（家用产能超6000万台+商用空调550万台，国内市占率43%左右，1995年至今空调产销量连续18年位居中国第一，2005年至今连续8年位居世界第一，利税规模连续
11年居中国家电行业榜首暗示：具有社会效益），其产品（自主品牌+ODM）远销全球200多个
国家和地区，但主战场仍集中在国内（内销收入比重在80%~90%）。

格力目前处于行业龙头，现金流充裕，上下游资金占用能力很强，具有较高的ROE水平；同时不断加大研发、积极推进企业转型，大力变革渠道。当前格力具有战略清晰+战略执行力强+治理清晰+具备较好的企业文化，以及管理层规划五年再造一个格力的目标（以2012年收入
1000亿元为基期，未来五年收入复合增速为15%），预计公司中长期成长性较强。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 70,898.84
2 应收证券清算款 21,119,980.10
3 应收股利 -
4 应收利息 1,341,345.71
5 应收申购款 404.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,532,629.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 113011 光大转债 2,029,600.00 1.25
2 127003 海印转债 736,729.80 0.45
3 113013 国君转债 282,654.90 0.17
4 127004 模塑转债 220,700.60 0.14
5 128013 洪涛转债 151,147.50 0.09
6 113012 骆驼转债 75,531.90 0.05
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

-

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 东方利群混合A 东方利群混合C

报告期期初基金份额总额 8,675,236.36 172,416,361.60
报告期期间基金总申购份额 34,771.31 46.02
减:报告期期间基金总赎回份额 1,264,882.13 42,228,455.35
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 7,445,125.54 130,187,952.27

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

　　报告期末本基金无发起式基金份额。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份 申

者 序 额比例达到 期初 购 赎回 份额占
类 号 或者超过 份额 份 份额 持有份额 比
别 20%的时间 额

区间

机 2018-4-1

构 1 至2018-6- 172,238,628.86 -42,060,000.00130,178,628.86 94.58%
30

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。


§10备查文件目录

10.1备查文件目录

一、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》

二、《东方利群混合型发起式证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
10.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
10.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理有限责任公司
2018年7月19日
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