建信安心保本三号混合型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 建信安心保本三号混合
基金主代码 002281
交易代码 002281
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月4日
报告期末基金份额总额 4,818,995,692.65份
本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管
投资目标 理，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争实现基
金资产的稳定增值。
本基金的资产包括风险资产和安全资产，本基金投资策略分
为两个层次：一层为基金在风险资产和安全资产两大类资产
投资策略 上的配置策略；另一层为安全资产的投资策略和风险资产的
投资策略。
业绩比较基准 2年期银行定期存款收益率（税前）。
本基金为保本混合型基金产品，属于证券投资基金中的中低
风险收益特征 风险品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（ 2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 26,467,966.91
2.本期利润 28,453,989.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.0058
4.期末基金资产净值 4,844,713,994.99
5.期末基金份额净值 1.005
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准差④
过去三个
0.50% 0.05% 0.54% 0.01% -0.04% 0.04%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.本基金基金合同于2016年1月4日生效，截至报告期末未满一年。
2.本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2007年加入长
城人寿保险股份有限
固定收益投 公司，任债券投资助
资部副总经 2016年1月 理。2009年4月加入
朱虹 - 8
理、本基金 4日 天弘基金管理有限公
的基金经理 司，任基金经理、固
定收益投资总监助理。
2012年1月，加入万
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家基金管理有限公司，
任基金经理、固定收
益总监。2014年8月
加入我公司，历任投
资管理部副总监、固
定收益投资部副总经
理，2015年10月
29日任建信安心保本
二号混合型证券投资
基金基金经理，
2016年1月4日起任
建信安心保本三号混
合型证券投资基金基
金经理，2016年
6月3日起任建信双
债增强债券型证券投
资基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心保本三号混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度主要股票指数和债券指数均冲高回落，整体出于震荡格局。央行在G20会议之后，实施相对中性的基础货币投放政策。政府在地方债发行、土地拍卖、房地产去库存情况都较好的情况下，重启主要城市房屋限购政策。
全世界主要发达经济体债券回报率持续大幅震荡，体现了全球货币政策极限的强烈预期。债券基金及其他基金在本年度回报率多数为负值，从而引发全球债券基金资金流出。极低的利率水平下境外通胀预期再起。中国的煤炭减产等供给侧控制，使中国PPI表现强劲。OPEC减产协议等一系列供给侧的主动变化，使原油价格稳定在50美元附近。
除了通胀，金融监管和金融工具的新周期仍然最值得重视。延续二季度我们观察的一些列现象，从中期角度看，央行及其三会监管的指向仍然是监管归位同时防止局部金融风险，商业银行表外隐匿的不良率水平尤其值得重视，对于不良资产的处置路径，将会深刻影响四季度资产价格表现。在三季度末中央政府引导了一列金融和产业政策的新结合方式，其最终目的是有序地化解不良债务。
中国央行在应对过程中将会在国外去杠杆、国内金融体系稳定、经济增长问题等短期目标中不停切换，政策难度较大。但无论何种方式应对，短期流动性保持合理充裕是必要条件。预计央行将在三季度和四季度降低7天逆回购利率水平，以应对国内金融体系坏账、过剩产能债务过渡等问题。总体上，三季度风险较市场预期可控，预计四季度稳定性仍会超市场预期。
本基金在三季度保持了较高的保本风险敞口，主要增配旅游、PPP、TMT白马股等股票。利率债配置与央行可能的应对政策一致性，主要集中在3年金融债。预计全年信用债预期仍处于混乱中，鉴于保本基金的本金安全要求，低配信用债及久期。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率0.50%，波动率0.05%，业绩比较基准收益率0.54%，波动率
0.01%。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 212,862,307.83 4.38
其中：股票 212,862,307.83 4.38
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 2,911,355,193.00 59.90
其中：债券 2,911,355,193.00 59.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 294,000,961.00 6.05
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,381,937,500.88 28.43
8 其他资产 59,991,746.74 1.23
9 合计 4,860,147,709.45 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,260,868.00 0.21
B 采矿业 50,743,323.25 1.05
C 制造业 55,441,314.91 1.14
电力、热力、燃气及水生产和
D 33,074,821.20 0.68
供应业
E 建筑业 22,725,052.87 0.47
F 批发和零售业 14,596,447.63 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 9,341,380.29 0.19
务业
J 金融业 347,298.76 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 16,331,800.92 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 212,862,307.83 4.39
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注：以上行业分类以2016年09月30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 例（％）
1 000538 云南白药 298,577 20,670,485.71 0.43
2 600236 桂冠电力 2,703,480 18,356,629.20 0.38
3 002155 湖南黄金 1,420,895 17,079,157.90 0.35
4 000975 银泰资源 1,023,550 15,035,949.50 0.31
5 600674 川投能源 1,697,600 14,718,192.00 0.30
6 000996 中国中期 659,000 14,563,900.00 0.30
7 600068 葛洲坝 1,668,500 13,197,835.00 0.27
8 600054 黄山旅游 667,546 11,575,247.64 0.24
9 600584 长电科技 542,621 10,532,273.61 0.22
10 000998 隆平高科 516,400 10,260,868.00 0.21
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 124,779,757.50 2.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,628,658,000.00 33.62
其中：政策性金融债 1,628,658,000.00 33.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 882,799,000.00 18.22
6 中期票据 81,664,000.00 1.69
7 可转债（可交换债） 48,059,435.50 0.99
8 同业存单 145,395,000.00 3.00
9 其他 - -
10 合计 2,911,355,193.00 60.09
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
数量（张） 占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） （％）
1 150317 15进出17 3,800,000 383,306,000.00 7.91
2 150223 15国开23 3,500,000 351,330,000.00 7.25
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3 160401 16农发01 3,000,000 300,150,000.00 6.20
4 160402 16农发02 2,500,000 250,050,000.00 5.16
5 150217 15国开17 2,000,000 201,920,000.00 4.17
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 413,887.18
2 应收证券清算款 9,171,266.87
3 应收股利 -
4 应收利息 50,406,592.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,991,746.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) （％）
1 110035 白云转债 2,895,342.00 0.06
2 113009 广汽转债 8,388,181.80 0.17
3 128010 顺昌转债 3,498,605.10 0.07
4 128011 汽模转债 1,262,301.60 0.03
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 值比例（%） 明
1 000538 云南白药 20,670,485.71 0.43 重大事项
2 000975 银泰资源 15,035,949.50 0.31 重大事项
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 4,903,334,303.91
报告期期间基金总申购份额 1,322,929.74
减:报告期期间基金总赎回份额 85,661,541.00
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 4,818,995,692.65
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信安心保本三号混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信安心保本三号混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信安心保本三号混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信安心保本三号混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年10月25日
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