信达澳银纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告

2019-06-30

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019-08-24

重要提示

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基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

重要提示

基金简介 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金基本情况 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

基金产品说明 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人和基金托管 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

人 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

信息披露方式

其他相关资料 本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

主要财务指标和基金净值

表现

主要会计数据和财务指

标 基金基本情况

基金净值表现 项目 数值

基金份额净值增长率 基金名称 信达澳银纯债债券型证券投资基金

及其与同期业绩比较

基准收益率的比较 基金简称 信达澳银纯债债券

自基金合同生效以来 场内简称

基金份额累计净值增

长率变动及其与同期 基金主代码 002554

业绩比较基准收益率 基金运作方式 契约型开放式

变动的比较

基金合同生效日 2016-05-05

管理人报告 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金管理人及基金经理

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,905,208.44

基金合同存续期 不定期

基金产品说明

本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，

投资目标

为投资者提供长期稳定的回报。

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特

投资策略 定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，通过整体资产配置、类属资产配

置、期限配置等手段，有效构造投资组合。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较低风险的基金品种。

基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 段皓静 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83172666 010-67595096

电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-118 010-67595096

传真 0755-83196151 010-66275853

广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴

注册地址 北京市西城区金融大街25号

巴大厦N1座第8层和第9层

广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴

办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

巴大厦T1座第8层和第9层

邮政编码 518054 100033

法定代表人 于建伟 田国立

信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com

基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴

注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司

巴大厦T1座第8层和第9层

主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
报告期 报告期(2019-01-01 至 2019-06-30)

本期已实现收益 119,850.24

本期利润 -3,064,660.19

加权平均基金份额本期利润 -0.3000

本期加权平均净值利润率 -35.89 %

本期基金份额净值增长率 -32.69 %

报告期末 报告期末(2019-06-30)

期末可供分配利润 -2,671,121.84

期末可供分配基金份额利润 -0.3000

期末基金资产净值 6,234,086.60

期末基金份额净值 0.700

报告期末 报告期末(2019-06-30)

基金份额累计净值增长率 -30.00 %

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准收益率标

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 1.16 % 0.07 % 0.26 % 0.03 % 0.90 % 0.04 %

过去三个月 0.29 % 0.40 % -0.21 % 0.06 % 0.50 % 0.34 %

过去六个月 -32.69 % 2.30 % 0.23 % 0.05 % -32.92 % 2.25 %

过去一年 -32.76 % 1.64 % 2.57 % 0.05 % -35.33 % 1.59 %

过去三年 -30.14 % 0.95 % 0.14 % 0.07 % -30.28 % 0.88 %

自基金合同生效起至今 -30.00 % 0.93 % 0.54 % 0.07 % -30.54 % 0.86 %

注：本基金的业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基
金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛
的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为债券投资收益的衡量标准。

指数的详细编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站：

http://www.chinabond.com.cn

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2016年5月5日生效，2016年6月6日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按
规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行

旗下康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公

司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在

深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个

专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、

风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了固定收益总部、权益投资总部、智能量化与资产配置总部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计

部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

公司旗下基金产品类型多样，产品线涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理二十三只基

金，包括3只股票型基金、11只混合型基金、1只指数型基金、6只债券型基金、2只货币市场基金。

基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研

究员、固定收益总部副总经理；2011年8月加入信达澳银基

金公司，历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益

副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监、固定收益

本基金的基金经理、稳定价 总部副总监，信达澳银稳定价值债券基金基金经理（2011

值债券基金、慧管家货币基 年9月29日起至今）、信达澳银鑫安债券基金（LOF）基金

金、慧理财货币基金、新目 经理（2012年5月7日起至2018年5月22日）、信达澳银信用

孔学峰 2016-08-04 - 15年

标混合基金、安益纯债债券 债债券基金基金经理（2013年5月14日起至2018年5月22

基金的基金经理， 固定收益 日）、信达澳银慧管家货币基金基金经理（2014年6月26日

总部副总监 起至今）、信达澳银纯债债券基金基金经理（2016年8月4

日起至今）、信达澳银慧理财货币基金基金经理（2016年9

月30日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理

（2016年10月25日起至今）、信达澳银安益纯债债券基金

基金经理（2018年3月7日起至今）。

中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月

在第一创业证券，任研究所债券研究员；2014年7月至2015

年9月在第一创业证券，任固定收益部销售经理、产品经

理；2015年9月至2016年7月在第一创业证券，任固定收益

本基金的基金经理、慧理财

部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基

货币基金、新目标混合基

金，任信达澳银慧理财货币基金基金经理（2016年11月25

金、新财富混合基金、新征

日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理（2016年

唐弋迅 程定期开放灵活配置混合基 2017-02-21 - 7年

11月25日起至今）、信达澳银新财富混合基金基金经理

金、新起点定期开放灵活配

（2016年11月25日起至今）、信达澳银纯债债券基金基金

置混合基金、慧管家货币基

经理（2017年2月21日起至今）、信达澳银新征程定期开放

金的基金经理

灵活配置混合基金基金经理（2018年3月27日起至今）、信

达澳银新起点定期开放灵活配置混合基金基金经理（2018

年5月4日起至今）、信达澳银慧管家货币基金基金经理

（2019年3月11日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法

规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生

损害基金持有人利益的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度的执行情况

本基金管理人对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相

结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

政策切换决定了2019年上半年国内经济走向。一季度财政和货币双双发力，经济出现反弹迹象。良好开局下，融资较之经济有过速迹象，部分地区房价出现上涨。为

防范宏观杠杆率继续抬升，2019年4月份政治局会议开始转向，重提"结构性去杠杆"，再次重申"房住不炒"。与此同时，央行调控使得流动性中枢不再下沉并保持较大

的波动幅度。2019年6月对地产ABS、海外发债、信托融资进行限制，部分城市因城施策，从居民贷款、限购限售、土地拍卖等方面进行抑制，地产热度有所降温。

2019年二季度除政策转向，叠加4月底贸易摩擦再度升温以及5月信用风险加剧，经济呈现回落之势。海外方面，欧洲日本经济下滑愈发明显，美国企业部分也呈现疲

态，国内出口表现疲软。多个国家接连降息，年初没联储释放终结加息缩表的信号，美国已在2019年8月初开启降息进程。

债券收益率先上后下，期限利差和信用利差继续压缩。在资金面和基本面的双重影响下，债券收益先呈现震荡之势。2019年3月底政策转向后，资金面收紧，加上2019

年一季度经济增速加快的惯性，长债收益率出现了快速反弹。2019年4月中下旬，经济增速重归寻底过程，收益率转头下行。由于货币政策边际收紧，短端利率下行幅

度较少，期限利差收缩。2019年5月市场避险情绪升温，信用利差有所上行。

得益于2019年上半年债券市场向好，本基金整体表现比较平稳。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，基金份额净值为0.700元，份额累计净值为0.700元，本报告期内，基金份额净值增长率为-32.69%，同期业绩比较基准收益率为0.23%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年下半年经济处于窄幅波动情况，收益率趋势向下但空间有限。在全球经济趋势性下行背景下，国内严控地产过热，地方债控债也导致基建独木难支，现有趋势

下经济难有明显反弹。不过，未来地方债放量，减税推进，包括在全球降息浪潮下的货币政策再宽松，托底的政策工具仍然充分。展望下半年，经济仍处于下旬寻底

过程，全球降息浪潮下，中国大概率边际宽松。两者叠加，利率大概率趋势下行，但是，多目标制下，政策刺激力度不会大，经济波动空间也就不大。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金

估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经

营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采

用集体决策方式决定。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润

的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为-2,671,121.84元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

2018年6月13日至2019年6月28日，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，截至报告期末本基金资产净值未达到五千万元。2019年1月24日至

2019年6月28日，本基金存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人的情形，截至报告期末基金持有人数未达200人。上述情形本基金管理人已按照法规规定向监管

机构报送说明报告。

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人

利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的

投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

资产负债表

会计主体：信达澳银纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2019-06-30

单位：人民币元
本期末 上年度末

资产

2019-06-30 2018-12-31

资产：

银行存款 6,204.31 194,921.15

结算备付金 660.04 120,971.56

存出保证金 813.81 4,279.99

交易性金融资产 5,727,980.00 17,211,874.00

其中：股票投资 0 0

基金投资 0 0

债券投资 5,727,980.00 17,211,874.00

资产支持证券投资 0 0

贵金属投资 - -

衍生金融资产 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收证券清算款 0 0

应收利息 340,674.18 594,448.66

应收股利 0 0

应收申购款 0 0

递延所得税资产 0 0

其他资产 241,560.00 0

资产总计 6,317,892.34 18,126,495.36

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2019-06-30 2018-12-31

负债：

短期借款 0 0

交易性金融负债 0 0

衍生金融负债 0 0

卖出回购金融资产款 0 0

应付证券清算款 0 0

应付赎回款 0 12,944.47

应付管理人报酬 3,087.84 9,351.14

应付托管费 1,029.28 3,117.05

应付销售服务费 0 0

应付交易费用 0 0

应交税费 1,264.26 1,254.43

应付利息 0 0

应付利润 0 0

递延所得税负债 0 0

其他负债 78,424.36 149,005.81

负债合计 83,805.74 175,672.90

所有者权益： - -

实收基金 8,905,208.44 17,261,614.39

未分配利润 -2,671,121.84 689,208.07

所有者权益合计 6,234,086.60 17,950,822.46

负债和所有者权益总计 6,317,892.34 18,126,495.36

注：报告截止日2019年6月30日，信达澳银纯债债券型基金份额净值0.700元，基金份额总额8,905,208.44份。

利润表

会计主体：信达澳银纯债债券型证券投资基金

本报告期：2019-01-01至2019-06-30

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

一、收入 -2,941,077.78 1,814,742.05

1.利息收入 275,132.07 1,572,827.17

其中：存款利息收入 483.09 9,056.93

债券利息收入 272,614.34 1,541,681.74

资产支持证券利息收入 0 0

买入返售金融资产收入 2,034.64 22,088.50

其他利息收入 0 0

2.投资收益（损失以“-”填列） -31,762.43 -216,606.33

其中：股票投资收益 0 0

基金投资收益 0 0

债券投资收益 -31,762.43 -216,606.33

资产支持证券投资收益 0 0

贵金属投资收益 0 0

衍生工具收益 0 0

股利收益 0 0

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,184,510.43 452,627.90

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 63.01 5,893.31

减：二、费用 123,582.41 428,468.82

1．管理人报酬 25,232.61 167,457.53

2．托管费 8,410.83 55,819.16

3．销售服务费 0 0

4．交易费用 36.64 1,621.60

5．利息支出 587.87 103,340.73

其中：卖出回购金融资产支出 587.87 103,340.73

6．税金及附加 830.10 4,712.30

7．其他费用 88,484.36 95,517.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,064,660.19 1,386,273.23

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,064,660.19 1,386,273.23

所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银纯债债券型证券投资基金

本报告期：2019-01-01至2019-06-30

单位：人民币元
本期

项目 2019-01-01至2019-06-30

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 17,261,614.39 689,208.07 17,950,822.46

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0 -3,064,660.19 -3,064,660.19

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -8,356,405.95 -295,669.72 -8,652,075.67

其中：1.基金申购款 0 0 0

2.基金赎回款 -8,356,405.95 -295,669.72 -8,652,075.67

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填

0 0 0

列）

五、期末所有者权益（基金净值） 8,905,208.44 -2,671,121.84 6,234,086.6

上年度可比期间

项目 2018-01-01至2018-06-30

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 67,725,462.35 1,074,113.38 68,799,575.73

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0 1,386,273.23 1,386,273.23

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -20,675,217.33 -528,786.69 -21,204,004.02

其中：1.基金申购款 30,999,408.88 1,084,568.28 32,083,977.16

2.基金赎回款 -51,674,626.21 -1,613,354.97 -53,287,981.18

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填

0 0 0

列）

五、期末所有者权益（基金净值） 47,050,245.02 1,931,599.92 48,981,844.94

本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署；

基金管理人负责人：于建伟 主管会计工作负责人：徐伟文 会计机构负责人：刘玉兰

注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。

报表附注

基金基本情况

信达澳银纯债债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 169号文《关于准予信达澳银纯债债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由信达澳

银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《信达澳银纯债债

券型证券投资基金基金合同》于2016年5月5日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币

587,249,229.04元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币450,979.46元，以上实收基金（本息）合计为人民币587,700,208.50元，折合587,700,208.50

份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，注册登记机构为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业

债、短期融资券、政府机构债、央行票据、可转换债券（不得转股）、次级债、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于

基金资产的80% ；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期

存款利率（税后）×10%。

会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会

计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定

的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年

度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告

>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

会计年度

-

记账本位币

-

金融资产和金融负债的分类

-

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

-

金融资产和金融负债的估值原则

-

金融资产和金融负债的抵销

-

实收基金

-

损益平准金

-

收入/(损失)的确认和计量

-

费用的确认和计量

-

基金的收益分配政策

-

其他重要的会计政策和会计估计

-

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明

-

会计估计变更的说明

-

差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

税项

6.4.6.1 增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税

改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、

债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务

及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存

款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行

为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值

税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售

额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增

值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附

加和地方教育费附加。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提

供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12

月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后

一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净

值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

6.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证

券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价

收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存

款利息所得暂免征收个人所得税。

重要财务报表项目的说明

银行存款

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

活期存款 6,204.31 -

定期存款 0 -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 0 -

合计 6,204.31 194,921.15

交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2019-06-30

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 9,694,319.05 5,727,980.00 -3,966,339.05

债券 银行间市场 - - -

合计 9,694,319.05 5,727,980.00 -3,966,339.05

资产支持证券 - - -

基金 0 0 0

其他 0 0 0

合计 9,694,319.05 5,727,980.00 -3,966,339.05

上年度末

项目 2018-12-31

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

衍生金融资产/负债

单位：人民币元
本期末

2019-06-30

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -

上年度末

2018-12-31

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -

注：本基金本期末无衍生金融资产/负债。

买入返售金融资产

各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元
本期末

项目 2019-06-30

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 0 0

银行间市场 0 0

合计 0 0

上年度末

项目 2018-12-31

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

注：本基金本期末无买入返售金融资产。

期末买断式逆回购交易中取得的债券

单位：人民币元
本期末

项目 2019-06-30

债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额

上年度末

项目 2018-12-31

债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额

应收利息

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

应收活期存款利息 1.09 -

应收定期存款利息 0 -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 0.30 -

应收债券利息 340,672.49 -

应收资产支持证券利息 0 -

应收买入返售证券利息 0 -

应收申购款利息 0 -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 0.30 -

合计 340,674.18 594,448.66

注：其他指应收结算保证金利息。

其他资产

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

其他应收款 241,560.00 -

待摊费用 0 -

合计 241,560.00 0

应付交易费用

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

交易所市场应付交易费用 0 -

银行间市场应付交易费用 0 -

合计 0 0

注：本基金本期末无应付交易费用。

其他负债

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2019-06-30 2018-12-31

应付券商交易单元保证金 0 -

应付赎回费 0 -

预提费用 78,424.36 -

合计 78,424.36 149,005.81

实收基金

单位：人民币元
本期

项目 2019-01-01至2019-06-30

基金份额（份） 账面金额

上年度末 17,261,614.39 17,261,614.39

本期申购 0 0

本期赎回（以“-”号填列） -8,356,405.95 -8,356,405.95

本期末 8,905,208.44 8,905,208.44

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。

未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 909,475.12 -220,267.05 689,208.07

本期利润 119,850.24 -3,184,510.43 -3,064,660.19

本期基金份额交易产生的变动数 -450,418.36 154,748.64 -295,669.72

其中：基金申购款 - - 0

基金赎回款 -450,418.36 154,748.64 -295,669.72

本期已分配利润 0 0 0

本期末 578,907.00 -3,250,028.84 -2,671,121.84

存款利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

活期存款利息收入 289.08 -

定期存款利息收入 0 -

其他存款利息收入 0 -

结算备付金利息收入 178.00 -

其他 16.01 -

合计 483.09 9,056.93

注： 其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

股票投资收益

股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出股票成交总额 0 -

减：卖出股票成本总额 0 -

买卖股票差价收入 0 -

注：本基金本期无买卖股票投资收益。

基金投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出/赎回基金成交总额 0 -

减：卖出/赎回基金成本总额 0 -

基金投资收益 0 0

债券投资收益

债券投资收益项目构成

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到

-31,762.43 -

期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -31,762.43 -216,606.33

债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 9,969,575.30 -

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本

9,706,416.53 -

总额

减：应收利息总额 294,921.20 -

买卖债券差价收入 -31,762.43 -

债券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

赎回基金份额对价总额 - -

减：现金支付赎回款总额 - -

减：赎回债券成本总额 - -

减：赎回债券应收利息总额 - -

赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

申购基金份额对价总额 - -

减：现金支付申购款总额 - -

减：申购债券成本总额 - -

减：申购债券应收利息总额 - -

申购差价收入 - -

资产支持证券投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出资产支持证券成交总额 0 -

减：卖出资产支持证券成本总额 0 -

减：应收利息总额 0 -

资产支持证券投资收益 0 0

贵金属投资收益

贵金属投资收益项目构成

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 - -

贵金属投资收益——赎回差价收入 - -

贵金属投资收益——申购差价收入 - -

合计 0 0

贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出贵金属成交总额 - -

减：卖出贵金属成本总额 - -

减：买卖贵金属差价收入应缴纳增值税额 - -

买卖贵金属差价收入 - -

贵金属投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

赎回贵金属份额对价总额 - -

减：现金支付赎回款总额 - -

减：赎回贵金属成本总额 - -

赎回差价收入 - -

贵金属投资收益——申购差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

申购贵金属份额总额 - -

减：现金支付申购款总额 - -

减：申购贵金属成本总额 - -

申购差价收入 - -

衍生工具收益

衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

卖出权证成交总额 0 -

减：卖出权证成本总额 0 -

减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 - -

买卖权证差价收入 0 -

注：本基金本期无衍生工具收益。

衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元
本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

- 0 -

股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

股票投资产生的股利收益 0 -

基金投资产生的股利收益 0 -

合计 0 0

注：本基金本期无股利收益。

公允价值变动收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

1.交易性金融资产 -3,184,510.43 -

——股票投资 0 -

——债券投资 -3,184,510.43 -

——资产支持证券投资 0 -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 0 -

——权证投资 0 -

3.其他 0 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值

0 -

税

合计 -3,184,510.43 452,627.90

其他收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

基金赎回费收入 63.01 -

合计 63.01 5,893.31

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。其中，基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回
费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。

交易费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

交易所市场交易费用 36.64 -

银行间市场交易费用 0 -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 36.64 1,621.60

其他费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

审计费用 19,835.79 -

信息披露费 49,588.57 -

帐户维护费 18,960 -

银行结算费用 100 -

合计 88,484.36 95,517.50

或有事项、资产负债表日后事项的说明

或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

资产负债表日后事项

本基金于2019年6月17日至2019年7月19日以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，并于2019年7月22日表决通过《关于终止信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合

同有关事项的议案》，本次大会决议自2019年7月22日起生效,并于2019年7月23日发布公告。本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议

案及方案说明，持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起（即2019年7月24日），本基金将进入清算程序，基金管理人按照《基金合同》约定，已组织成立基金

财产清算小组进行基金财产清算程序，清算结果将及时予以公告。

关联方关系

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东

康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited) 基金管理人的股东

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

通过关联方交易单元进行的交易

股票交易

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

注：本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

权证交易

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2019-01-01至2019-06-30

当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

上年度可比期间

关联方名称 2018-01-01至2018-06-30

当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

关联方报酬

基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

当期发生的基金应支付的管理费 25,232.61 167,457.53

其中：支付销售机构的客户维护费 2,780.50 33,703.36

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的费0.60%逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值×0.60%/当年天数。

基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

当期发生的基金应支付的托管费 8,410.83 55,819.16

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值
×0.20%/当年天数。

销售服务费

单位：人民币元
本期

获得销售服务费的各关联方名称 2019-01-01至2019-06-30

当期发生的基金应支付的销售服务费

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方名称 2018-01-01至2018-06-30

当期应支付的销售服务费

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元
本期

2019-01-01至2019-06-30

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交易的各关联方名称

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

上年度可比期间

2018-01-01至2018-06-30

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交易的各关联方名称

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

各关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
本期 上年度可比期间

项目

2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

基金合同生效日（2016-05-05）持有的基金份额 - -

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 -% -%

注：本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末 上年度末

2019-06-30 2018-12-31

项目

持有的基金份 持有的基金份额占基金总份额的 持有的基金份 持有的基金份额占基金总份额的
额 比例 额 比例

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 7,927,651.14 89.02 % 7,927,651.14 45.93 %

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 2018-01-01至2018-06-30

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限公司 6,204.31 289.08 278,893.14 3,632.4

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元
本期

2019-01-01至2019-06-30

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式

数量（单位：股/张） 总金额
上年度可比期间

2018-01-01至2018-06-30

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式

数量（单位：股/张） 总金额
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

利润分配情况

利润分配情况——非货币市场基金

单位：人民币元
每10份基金份额现金形式发放总 再投资形式发放本期利润分配合

序号 权益登记日 除息日 备注

分红数 额 总额 计

注：本基金本期无利润分配。

期末（2019-06-30）本基金持有的流通受限证券

因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
受限证券类别：股票

数量（单位：

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 期末成本总额 期末估值总额 备注

股）

受限证券类别：债券

数量（单位：

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 期末成本总额 期末估值总额 备注

股）

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注

注：本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。

期末债券正回购交易中作为抵押的债券

银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。

金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

合计 0 0

交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定

的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

金融工具风险及管理

-

风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括

国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、央行票据、可转换债券（不得转股）、次级债、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募

债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。本基金在日常经营活动中面临的与

这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本

基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险

控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对

公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协

调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的

严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常

的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风

险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重

大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对

交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

短期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 280,280.00 -

合计 280,280.00 -

注： 1、未评级债券为政策性金融债。

2、短期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以内（含1年）的债券。

按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

短期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - -

合计 - -

按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

短期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - -

合计 - -

按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

长期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

AAA - -

AAA以下 4,639,620.00 7,835,800.00

未评级 808,080.00 9,376,074.00

合计 5,447,700.00 17,211,874.00

注：1、未评级债券为政策性金融债。

2、长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。

按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

长期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 - -

按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元
本期末 上年度末

长期信用评级

2019-06-30 2018-12-31

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 - -

流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持

有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基

金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人

采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压

力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资

者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性

风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未

折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金持有的16信威01、16三胞02均处于停牌状态。2019年7月24日本基金已进入清算程序，管理人将本着持有人利益最大化

原则，按照《基金合同》约定完成清算事宜，清算结果将及时予以公告。

金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元
本期末

合计

2019-06-30

资产

资产总计 -

负债

负债总计 -

流动性净额 -

上年度末

合计

2018-12-31

资产

资产总计 -

负债

负债总计 -

流动性净额 -

报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

-

市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮

动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2019-06-30

资产

银行存款 6,204.31 0 0 - 6,204.31

结算备付金 660.04 - - 0 660.04

存出保证金 813.81 - - 0 813.81

交易性金融资产 2,554,760.00 3,173,220.00 0 0 5,727,980.00

应收利息 - - - 340,674.18 340,674.18

其他资产 - - - 241,560.00 241,560.00

资产总计 2,562,438.16 3,173,220.00 0 582,234.18 6,317,892.34

负债

应付管理人报酬 - - - 3,087.84 3,087.84

应付托管费 - - - 1,029.28 1,029.28

应交税费 - - - 1,264.26 1,264.26

其他负债 - - - 78,424.36 78,424.36

负债总计 0 0 0 83,805.74 83,805.74

利率敏感度缺口 2,562,438.16 3,173,220.00 - 498,428.44 6,234,086.60

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018-12-31

资产

银行存款 194,921.15 0 0 - 194,921.15

结算备付金 120,971.56 - - 0 120,971.56

存出保证金 4,279.99 - - 0 4,279.99

交易性金融资产 12,636,874.00 4,575,000.00 0 0 17,211,874.00

应收利息 - - - 594,448.66 594,448.66

资产总计 12,957,046.70 4,575,000.00 0 594,448.66 18,126,495.36

负债

应付赎回款 - - - 12,944.47 12,944.47

应付管理人报酬 - - - 9,351.14 9,351.14

应付托管费 - - - 3,117.05 3,117.05

应交税费 - - - 1,254.43 1,254.43

其他负债 - - - 149,005.81 149,005.81

负债总计 0 0 0 175,672.90 175,672.90

利率敏感度缺口 12,957,046.70 4,575,000.00 - 418,775.76 17,950,822.46

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2019-06-30 2018-12-31

1.市场利率下降25个基点 20,000.00 10,000.00

2.市场利率上升25个基点 -20,000.00 -10,000.00

外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

外汇风险敞口

单位：人民币元
本期末

项目 2019-06-30

美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计

以外币计价的资产

资产合计 - 0 - 0

以外币计价的负债

负债合计 - 0 - 0

资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -

上期末

项目 2018-12-31

美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计

以外币计价的资产

资产合计 - 0 - 0

以外币计价的负债

负债合计 - 0 - 0

资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -

外汇风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末

2019-06-30 2018-12-31

其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所

上市和银行间同业市场交易的债券，与二级市场股票指数波动的相关性较弱，故本基金不基于股票指数进行其他价格风险的敏感性分析。

其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

项目 2019-06-30 2018-12-31

公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 0 0 0 0

交易性金融资产－基金投资 0 0 0 0

交易性金融资产－债券投资 0 0 0 0

交易性金融资产－贵金属投资 0 0 0 0

衍生金融资产－权证投资 0 0 0 0

其他 0 0 0 0

合计 0 0 0 0

其他价格风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末

2019-06-30 2018-12-31

采用风险价值法管理风险

-

-

假设

-

本期末 上年度末

分析 风险价值（金额单位：人民币元）

2019-06-30 2018-12-31

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为5,727,980.00元，无属于第一层次或第三层次的余额

(2018年12月31日：第二层次17,211,874.00元、无属于第一层次或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃

期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债

券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2019年8月23日经本基金的基金管理人批准。

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 0 -

3 固定收益投资 5,727,980.00 90.66

其中：债券 5,727,980.00 90.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 0 -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,864.35 0.11

8 其他各项资产 583,047.99 9.23

9 合计 6,317,892.34 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 - -

注：本基金本报告期末未持有股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
注：本基金本报告期末未持有股票。

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有股票。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 0

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,088,360.00 17.46

其中：政策性金融债 1,088,360.00 17.46

4 企业债券 4,639,620.00 74.42

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,727,980.00 91.88

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 136192 16信威01 45,750 3,173,220 50.90

2 136509 16三胞02 40,000 1,466,400 23.52

3 108602 国开1704 8,000 808,080 12.96

4 108901 农发1801 2,800 280,280 4.50

注： 本基金本报告期末仅持有以上债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

占基金资产净值比例

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元）

（％）

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注： 本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 风险说明

公允价值变动总额合计 -

股指期货投资本期收益 -

股指期货投资本期公允价值变动 -

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 813.81

2 应收证券清算款 0

3 应收股利 0

4 应收利息 340,674.18

5 应收申购款 0

6 其他应收款 241,560.00

7 待摊费用 0

8 其他 -

9 合计 583,047.99

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

户均持有的基金

持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者

份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

53 168,022.80 7,927,651.14 89.02 % 977,557.30 10.98 %

期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占上市总份额比例

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0 0.00 %

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基

0

金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 - -% - -% -

基金管理人高级管理人员 - -% - -% -

基金经理等人员 - -% - -% -

基金管理人股东 - -% - -% -

其他 - -% - -% -

合计 - -% - -% -

开放式基金份额变动

单位：份
项目 数值

基金合同生效日（2016-05-05）的基金份额总额 587,700,208.50

本报告期期初基金份额总额 17,261,614.39

本报告期期间基金总申购份额 0

减：本报告期期间基金总赎回份额 8,356,405.95

本报告期期间基金拆分变动份额 0

本报告期期末基金份额总额 8,905,208.44

基金份额持有人大会决议

本基金于2019年6月17日至2019年7月19日以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，并于2019年7月22日表决通过了《关于终止信达澳银纯债债券型证券投资基金基

金合同有关事项的议案》，本次大会决议自2019年7月22日起生效，并于2019年7月23日发布公告。本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通

过的议案及方案说明，持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起（即2019年7月24日），本基金将进入清算程序，基金管理人不接受投资者提出的申购（含定期

定额申购）、赎回及转换等业务的申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费和基金托管费。

基金管理人按照《基金合同》约定，已组织成立基金财产清算小组进行基金财产清算程序，清算结果将及时予以公告。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2019年4月9日召开股东会，决议聘任张宏担任公司第五届董事会独立董事、孙志新不再担任公司独立董事。

本基金管理人第五届董事会第一次会议决定，自2019年4月30日起聘任黄晖担任公司副总经理、聘任段皓静担任公司督察长，自2019年5月17日起聘任阳先伟担任公司

副总经理、聘任徐伟文担任公司首席信息官，自2019年8月16日起聘任王咏辉担任公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
应支付该券商的佣

股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易

金

交易单元

券商名称 占当期债券 占当期债券回 备注

数量 成交 占当期股票成 成交 占当期基金成 成交 成交 成交 占当期权证成 佣 占当期佣金总量

成交总额的 购成交总额的

金额 交总额的比例 金额 交总额的比例 金额 金额 金额 交总额的比例 金 的比例

比例 比例

安信证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

川财证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%新增1个

东方证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

东吴证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

东兴证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

方正证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

光大证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

广发证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

广州证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

国金证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

国盛证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

国泰君安 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

国信证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

海通证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

恒泰证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

华安证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

华创证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

华金证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

华泰证券 3 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

华西证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%新增1个

联讯证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

民生证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

平安证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

申万宏源 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

世纪证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

太平洋证

1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

券

天风证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

五矿证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

西藏东财 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

西南证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

新时代证

1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

券

信达证券 3 - -% - -% - -% - -% - -% - -%新增1个、退租1个

兴业证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

银河证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

长城证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

长江证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

8,93 13,90

招商证券 2 - -% - -% 2,08 83.86 % 0,00 88.83 % - -% - -%-

0.50 0.00

浙商证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

中金公司 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

中泰证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

中信建投 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

1,71 1,74

中信证券 2 - -% - -% 9,60 16.14 % 8,00 11.17 % - -% - -%-

6.56 0.00

中银国际 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易
量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评
比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金
分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 -

其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-01-02

2 信达澳银纯债债券型证券投资基金2018年第四季度报告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-01-22

信达澳银基金管理有限公司关于参加北京虹点基金销售有限公司申购费率优惠活动

3 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-02-15

的公告

信达澳银基金：信达澳银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值

4 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-02-20

调整的公告

5 信达澳银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-02-28

信达澳银基金管理有限公司关于增加平安银行代销我司旗下部分基金、开通转换和

6 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-03-04

定投业务的公告

7 信达澳银纯债债券型证券投资基金2018年年度报告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-03-28

8 信达澳银纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-03-28

9 信达澳银纯债债券型证券投资基金2019年第一季度报告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-04-18

10 关于天相投资顾问有限公司终止代销信达澳银旗下基金的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-04-26

关于以通讯方式召开信达澳银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

11 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-06-13

（通讯方式）

关于以通讯方式召开信达澳银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一

12 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-06-14

次提示性公告（通讯方式）

13 信达澳银纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2019年第1期 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-06-17

14 信达澳银纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要2019年第1期 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-06-17

关于以通讯方式召开信达澳银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二

15 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-06-17

次提示性公告（通讯方式）

16 关于北京晟视天下基金销售有限公司终止代销信达澳银旗下基金的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019-06-17

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2019年1月1日-2019年6月30日 7,927,651.14 7,927,651.14 89.02 %

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；

2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，

基金财产将进行清算；

4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

影响投资者决策的其他重要信息

16三胞02（136509）三胞集团于2019年7月1日发布《三胞集团有限公司未能清偿到期公司债券的公告》，称因公司流动性紧张，资金周转困难，未能足额划付债券的

回售本金及利息，敬请投资者关注相关风险。本期债券应于2019年7月1日偿付本息，但未能足额划付债券的回售本金及利息，已构成实质性违约。目前三胞集团金融

债委会已聘请第三方专业机构完成对公司的财务和法律的尽职调查，其债务风险化解工作即将进入整体风险化解方案的制定阶段。本基金管理人将持续跟进风险化解

工作进展，尽力维护持有人利益。

备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com
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