东兴安盈宝货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月2 2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见 的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息 ......17

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表......21

7.3 净资产变动表......23

7.4 报表附注 ......24
§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况......52

8.2 债券回购融资情况 ......52

8.3 基金投资组合平均剩余期限......53

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......54

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......55

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......55

8.9 投资组合报告附注 ......55
§9 基金份额持有人信息 ......56


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......57
§10 开放式基金份额变动 ......57
§11 重大事件揭示 ......57

11.1 基金份额持有人大会决议......57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......58

11.4 基金投资策略的改变 ......58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......59

11.9 其他重大事件 ......59
§12 影响投资者决策的其他重要信息......60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......60
§13 备查文件目录 ......60

13.1 备查文件目录 ......60

13.2 存放地点 ......60

13.3 查阅方式 ......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东兴安盈宝货币市场基金

基金简称 东兴安盈宝

基金主代码 002759

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年06月03日

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 13,517,159,435.80份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B

下属分级基金的交易代码 002759 002760

报告期末下属分级基金的份额总额 2,979,526,783.40份 10,537,632,652.40份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业绩比较基
准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。

本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、货币政策
的研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各期限各品种的流动
投资策略 性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置；通过对市场资
金供给情况的分析，对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当
调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东兴基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公
司


信息披 姓名 李宛霖 张立学

露负责 联系电话 400-670-1800 010-68858113

人 电子邮箱 xxpl@dxamc.cn zhanglixue@psbcoa.com.cn

客户服务电话 400-670-1800 95580

传真 010-83770122 010-68858120

注册地址 北京市丰台区东管头1号院1 北京市西城区金融大街3号

号楼1-190室

办公地址 北京市西城区金融大街5号 北京市西城区金融大街3号A座

新盛大厦B座15层

邮政编码 100033 100808

法定代表人 牛南洁 刘建军

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人

互联网网址 http://www.dxamc.cn

基金年度报告备置地点 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业

（特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼

注册登记机构 东兴基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦

B座15层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2023年 2022年 2021年

数据和指 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
标

本期已实 81,879,695.30 276,177,714.05 66,298,574.80 149,498,930.08 42,169,271.28 43,279,174.82
现收益


本期利润 81,879,695.30 276,177,714.05 66,298,574.80 149,498,930.08 42,169,271.28 43,279,174.82

本期净值 2.0292% 2.2745% 1.9688% 2.2138% 2.0493% 2.2941%
收益率
3.1.2 期末

数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末基金 2,979,526,783.40 10,537,632,652.40 2,948,551,492.19 8,551,139,364.35 2,511,256,090.83 2,726,014,384.93
资产净值

期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
份额净值

3.1.3 累计 2023年末 2022年末 2021年末

期末指标

累计净值 20.9600% 23.1748% 18.5544% 20.4355% 16.2654% 17.8271%
收益率

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为
零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金2020年3月12日前每日分配收益，按月结转份额；自2020年3月12日起每
日分配收益，每日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴安盈宝A

阶段 份额净值 份额净值收益 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

收益率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5087% 0.0019% 0.0894% 0.0000% 0.4193% 0.0019%

过去六个月 0.9729% 0.0019% 0.1789% 0.0000% 0.7940% 0.0019%

过去一年 2.0292% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 1.6743% 0.0018%

过去三年 6.1700% 0.0021% 1.0646% 0.0000% 5.1054% 0.0021%

过去五年 10.6570% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 8.8817% 0.0021%

自基金合同 20.9600% 0.0028% 2.6911% 0.0000% 18.2689% 0.0028%

生效起至今
东兴安盈宝B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准收

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 益率标准差④ ①-③ ②-④


准差② 率③

过去三个月 0.5696% 0.0020% 0.0894% 0.0000% 0.4802% 0.0020%

过去六个月 1.0954% 0.0019% 0.1789% 0.0000% 0.9165% 0.0019%

过去一年 2.2745% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 1.9196% 0.0018%

过去三年 6.9368% 0.0021% 1.0646% 0.0000% 5.8722% 0.0021%

过去五年 11.9900% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 10.2147% 0.0021%

自基金合同 23.1748% 0.0028% 2.6911% 0.0000% 20.4837% 0.0028%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为2016年6月3日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
东兴安盈宝A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合

年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注
出金额

2023年 81,879,695.30 - - 81,879,695.30 -

2022年 66,298,574.80 - - 66,298,574.80 -

2021年 42,169,271.28 - - 42,169,271.28 -

合计 190,347,541.38 - - 190,347,541.38 -

东兴安盈宝B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合

年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注
出金额

2023年 276,177,714.05 - - 276,177,714.05 -

2022年 149,498,930.08 - - 149,498,930.08 -

2021年 43,279,174.82 - - 43,279,174.82 -

合计 468,955,818.95 - - 468,955,818.95 -

注：本基金2020年3月12日前每日分配收益，按月结转份额；自2020年3月12日起每日分配收益，每日结转份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"），实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体，是中国东方金融服务平台的重要组成部分。

东兴基金前身为东兴证券基金业务部，先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局，积累了丰富的投资运作经验：

特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计，致力于打造特色精品指数类基金阵列；

主动管理类产品--以追求绝对收益为目标，贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路，坚持价值投资；


固定收益类产品--坚持守住价值、发现价值的原则，在严格把控信用风险的前提下，充分挖掘市场机会。

东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构，90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因，践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化，坚持以投资者利益为上的原则，致力为客户持续创造价值。

截至2023年12月31日，本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金共18只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理（助理）期限 从业 说明

任职日 离任日 年限

期 期

毕业于上海交通大学计算数学专业，
硕士研究生学历。2008年7月至2014
年1月，任职中信证券股份有限公司；
2015年1月至2017年2月，任职粤开证
司马义 本基金 券（原联讯证券）股份有限公司固定
买买提 基金经 2021-0 14年 收益业务总部下属资本市场部委员

4-27 - （北京业务部行政负责人）；2017

先生 理 年3月至2019年1月，任职九州证券股
份有限公司固定收益资产管理部总

经理；2019年1月至2021年2月，任职
江信基金管理有限公司金融市场总

部总经理；2021年3月至2021年5月任


职东兴证券股份有限公司基金业务
部基金经理；2021年5月至2023年12
月，任职东兴基金管理有限公司固定
收益部负责人、基金经理；2023年1
2月至今，任职东兴基金管理有限公
司固定收益部总经理、基金经理。现
任东兴蓝海财富灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东兴安盈宝货
币市场基金基金经理、东兴兴利债券
型证券投资基金基金经理、东兴兴福
一年定期开放债券型证券投资基金
基金经理、东兴兴瑞一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理、东兴鑫
享6个月滚动持有债券型发起式证券
投资基金基金经理、东兴连裕6个月
滚动持有债券型证券投资基金基金
经理、东兴连众一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。


基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由分管投资的公司领导决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的初年。整体经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但仍面临有效需求不足、部分行业供需不平衡、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，以及外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升的境况。对于债券市场的投资环境来说整体相对有利，市场情绪偏积极，以利率市场为例，10年期、30年期国债利率全年下行接近30bp和37bp。另外，2023年4月TL合约上市，连续创新高，全年涨幅约5.6%。

全年主要博弈围绕两条主线，即：复苏成色以及流动性情况。另外地缘政治风险也压制整体风险偏好。一季度围绕经济修复斜率是否可持续，复苏成色难以证实以及证伪；二、三季度基本面情况证实，随着政策频繁落地，博弈点聚焦于新增刺激政策的落地及其有效性；四季度由于财政发力、汇率掣肘、防资金空转等原因，流动性趋紧，市场多呈观望态势，流动性边际变化以及重要会议是否新增积极信号则成为主要交易驱动。
货币环境方面，在美联储货币政策预期反复修正的情况下，我国的政策依旧"以我为主"，运用了降息、降准、PSL等大量货币政策，在经济阶段性下行过程中寻找汇率与流动性压力之间的平衡点，维护金融稳定性，避免系统性风险。不过全年政策定调也出现了一些边际变化，总量供给受到汇率掣肘以及资金空转的影响，更加注重精准有效，旨在盘活存量、提升效能。未来货币环境或仍将维持在相对合理充裕的情况，但较难出现极致宽松的市场环境。

海外方面，2023年海外市场面临的环境仍然较为复杂，海外货币政策路径模糊，美联储通胀回落的路径不顺，货币政策操作预期不断修正，截至年末虽然加息周期结束，但未来高利率将会持续更长时间，降息时点不断后移，中美周期共振延后。

2023年上半年资产收益较好的阶段我们增配了较多的长期限资产，为全年的基础收益打下基础；下半年开始，在资金面不稳定的情况下，我们适度提高了逆回购比例，在较低的流动性风险水平上，积极提升基金收益。

东兴基金作为本基金管理人，在兼顾流动性充裕、市场风险可控的前提下，努力提升基金综合收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023年1月1日起至2023年12月31日，本基金A类份额净值收益率为2.0292%，业绩比较基准收益率为0.3549%，高于业绩比较基准收益率1.6743%；本基金B类份额净值收益率为2.2745%，业绩比较基准收益率为0.3549%，高于业绩比较基准收益率1.9196%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，虽然整体行情走势仍存在不确定性，但是背景较2023年已经发生一定的改变，相同的是宽信用仍是目标，但实际利率偏高，未来利率中枢或将持续下移，无论是票面收益亦或是资本利得空间均一定程度上受到挤压，对于全年的投资回报预期或
需要进行理性校正。国内预计全年GDP增速在5%左右，或将延续弱复苏态势，后续复苏的斜率以及地缘政治关系对于股债行情将有较大影响。国内基本面情况或仍对债市形成支撑，而刺激政策带动基本面修复也需要时间的传递，预计全年债市仍存在结构性行情，积极结合各方面情况分析合理参与博弈。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内2023年1月1日至2023年12月31日，根据相关法律法规和本基金基金合同要求及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润358,057,409.35元；本基金本报告期无应分配而尚未分配利润的情况。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在东兴安盈宝货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金共进行利润分配35,805.74万元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第27939号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东兴安盈宝货币市场基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了东兴安盈宝货币市场基金 (以下简称“东兴安盈宝
基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，202


3年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。我们认为，
后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了东兴安盈宝基金2023年12月31日的财务状况以及2
023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东兴安盈宝基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

东兴安盈宝基金的基金管理人东兴基金管理有限公司(以下简
称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括东
兴安盈宝基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖
其他信息 其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结
合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了
解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们
已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们
应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
管理层和治理层对财 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
务报表的责任 报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东兴安盈
宝基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东兴安
盈宝基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理
层负责监督东兴安盈宝基金的财务报告过程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
注册会计师对财务报 重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
表审计的责任 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对东兴安盈宝基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东兴安盈宝基金
不能持续经营。(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结
构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我
们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 闫 琳、宋昊礼

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11
楼

审计报告日期 2024-03-27


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：东兴安盈宝货币市场基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 8,496,078.10 234,387,318.86

结算备付金 - -

存出保证金 - 5,359.31

交易性金融资产 7.4.7.2 8,933,232,664.43 7,968,815,520.06

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 8,933,232,664.43 7,968,815,520.06

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,841,478,392.32 4,592,871,840.33

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 548,087,994.81 10,117,547.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 14,331,295,129.66 12,806,197,585.56

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 800,129,087.67 1,300,669,736.61

应付清算款 - -

应付赎回款 7,223,991.34 -

应付管理人报酬 4,036,167.79 3,321,331.40

应付托管费 1,076,311.39 885,688.37

应付销售服务费 902,907.25 876,585.90

应付投资顾问费 - -

应交税费 375,268.79 413,341.27

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 391,959.63 340,045.47

负债合计 814,135,693.86 1,306,506,729.02

净资产：

实收基金 7.4.7.7 13,517,159,435.80 11,499,690,856.54

未分配利润 7.4.7.8 - -

净资产合计 13,517,159,435.80 11,499,690,856.54

负债和净资产总计 14,331,295,129.66 12,806,197,585.56

注：报告截止日2023年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元；基金份额总额13,517,159,435.80份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额2,979,526,783.40份，B类基金份额总额10,537,632,652.40份。
7.2 利润表
会计主体：东兴安盈宝货币市场基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

一、营业总收入 439,510,560.48 270,386,818.29


1.利息收入 132,611,855.75 72,258,161.66

其中：存款利息收入 7.4.7.9 466,845.22 670,403.13

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 132,145,010.53 71,587,758.53

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 306,898,704.73 198,028,656.63

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 306,898,704.73 198,028,656.63

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - 100,000.00

减：二、营业总支出 81,453,151.13 54,589,313.41

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 49,681,375.52 31,333,949.13

2.托管费 7.4.10.2.2 13,248,366.75 8,355,719.77

3.销售服务费 7.4.10.2.3 11,481,732.11 9,273,843.98

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 6,249,904.53 4,991,958.28

其中：卖出回购金融资产支出 6,249,904.53 4,991,958.28

6.信用减值损失 7.4.7.18 - -

7.税金及附加 615,203.66 457,642.25

8.其他费用 7.4.7.19 176,568.56 176,200.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 358,057,409.35 215,797,504.88
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 358,057,409.35 215,797,504.88

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 358,057,409.35 215,797,504.88

7.3 净资产变动表
会计主体：东兴安盈宝货币市场基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 11,499,690,856.54 - 11,499,690,856.54

二、本期期初净资产 11,499,690,856.54 - 11,499,690,856.54

三、本期增减变动额（减少以“-” 2,017,468,579.26 - 2,017,468,579.26
号填列）

（一）、综合收益总额 - 358,057,409.35 358,057,409.35

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数（净资产减少以“-” 2,017,468,579.26 - 2,017,468,579.26
号填列）

其中：1.基金申购款 136,927,853,036.81 - 136,927,853,036.81

2.基金赎回款 -134,910,384,457.55 - -134,910,384,457.55

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净资产变动（净资产 - -358,057,409.35 -358,057,409.35
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收 - - -
益

四、本期期末净资产 13,517,159,435.80 - 13,517,159,435.80

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 5,237,270,475.76 - 5,237,270,475.76

二、本期期初净资产 5,237,270,475.76 - 5,237,270,475.76

三、本期增减变动额（减少以“-” 6,262,420,380.78 - 6,262,420,380.78
号填列）

（一）、综合收益总额 - 215,797,504.88 215,797,504.88

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数（净资产减少以“-” 6,262,420,380.78 - 6,262,420,380.78
号填列）

其中：1.基金申购款 94,852,987,365.60 - 94,852,987,365.60


2.基金赎回款 -88,590,566,984.82 - -88,590,566,984.82

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净资产变动（净资产 - -215,797,504.88 -215,797,504.88
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收 - - -
益

四、本期期末净资产 11,499,690,856.54 - 11,499,690,856.54

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

牛南洁 郝洁 王广辉

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

东兴安盈宝货币市场基金（以下简称"本基金"）根据2016年4月11日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴安盈宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2016]720号）的批复,自2016年5月23日至2016年5月31日公开募集设立。本基金为货币市场基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,021,357,278.27元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"瑞华验字[2016]01460014号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,021,365,162.32份，其中认购资金利息折合7,884.05份。本基金基金管理人为东兴基金管理有限公司（本基金原基金管理人为东兴证券股份有限公司，自2021年5月24日起变更为东兴基金管理有限公司），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、1年以内（含1年）的银行存款；3、期限在1年以内（含1年）的债券回购；4、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）；5、期限在1年以内（含1年）的同业存单；6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中期票据；7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础


本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至2023年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。在通常情况下，本基金所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。

基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资等金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

基金持有的以摊余成本计量的、按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券等金融资产所融出的资金分类为买入返售金融资产。


基金采用买入并持有至到期策略的金融资产，即到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产，在债权投资中核算。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及以摊余成本计量的金融负债两类。基金持有的未划分为以摊余成本计量的金融负债通常以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。

同业存单采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。

本基金的金融负债在初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。


1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

分类为以摊余成本计量的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产利息收入。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入；买入
返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本和对应投资品种产生的交易费用的差额确认。

债券、资产支持证券、同业存单等固定收益类金融资产的投资收益分为：

①持有期间的利息收入：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产投资收益。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益；

② 交易日按卖出金融资产交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应计利息(若有)和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认投资收益。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量

（1）根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；
（2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率逐日计提；
（3）本基金A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率0.25%逐日计提并确认，B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率0.01%逐日计提并确认；

（4）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（5）其他费用


其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用，如《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、公证费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、证券账户开户费用、银行账户维护费等。发生的其他费用，如不影响估值日份额净值小数点后第四位，发生时可直接计入基金损益，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，采用待摊或预提的方法计入基金损益。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

3.本基金在2020年3月12日前政策为："每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；自2020年3月12日起变更为："每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

5.本基金在2020年3月12日前政策为：本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为零，则保持投资人基金份额不变，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；自2020年3月12日起变更为：本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为零，则保持投资人基金份额不变，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；

6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.11 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税【2023】39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，主要税项列示如下：

1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 8,496,078.10 234,387,318.86

等于：本金 8,492,087.31 234,369,444.45

加：应计利息 3,990.79 17,874.41

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -


加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 8,496,078.10 234,387,318.86

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
账面价值

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 8,933,232,664.43 8,945,975,418.02 12,742,753.59 0.0943
券

合计 8,933,232,664.43 8,945,975,418.02 12,742,753.59 0.0943

资产支持证券 - - - -

合计 8,933,232,664.43 8,945,975,418.02 12,742,753.59 0.0943

上年度末

项目 2022年12月31日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
账面价值

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 7,968,815,520.06 7,964,143,779.73 -4,671,740.33 -0.0406
券

合计 7,968,815,520.06 7,964,143,779.73 -4,671,740.33 -0.0406

资产支持证券 - - - -

合计 7,968,815,520.06 7,964,143,779.73 -4,671,740.33 -0.0406

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本。

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 4,841,478,392.32 -

合计 4,841,478,392.32 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 4,592,871,840.33 -

合计 4,592,871,840.33 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -


应付交易费用 243,946.85 192,045.47

其中：交易所市场 - -

银行间市场 243,946.85 192,045.47

应付利息 - -

预提费用 148,000.00 148,000.00

其他 12.78 -

合计 391,959.63 340,045.47

注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。
7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 东兴安盈宝A

金额单位：人民币元

项目 本期

(东兴安盈宝A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,948,551,492.19 2,948,551,492.19

本期申购 72,649,242,571.46 72,649,242,571.46

本期赎回（以“-”号填列） -72,618,267,280.25 -72,618,267,280.25

本期末 2,979,526,783.40 2,979,526,783.40

7.4.7.7.2 东兴安盈宝B

金额单位：人民币元

项目 本期

(东兴安盈宝B) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,551,139,364.35 8,551,139,364.35

本期申购 64,278,610,465.35 64,278,610,465.35

本期赎回（以“-”号填列） -62,292,117,177.30 -62,292,117,177.30

本期末 10,537,632,652.40 10,537,632,652.40

7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 东兴安盈宝A


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东兴安盈宝A)

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 81,879,695.30 - 81,879,695.30

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -81,879,695.30 - -81,879,695.30

本期末 - - -

7.4.7.8.2 东兴安盈宝B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东兴安盈宝B)

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 276,177,714.05 - 276,177,714.05

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -276,177,714.05 - -276,177,714.05

本期末 - - -

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日


活期存款利息收入 465,895.79 111,477.53

定期存款利息收入 - 557,638.77

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 833.97 1,166.53

其他 115.46 120.30

合计 466,845.22 670,403.13

注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至2
2023年12月31日 022年12月31日

债券投资收益——利息收入 307,219,751.86 194,890,199.82

债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -321,047.13 3,138,456.81
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 306,898,704.73 198,028,656.63

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至2
2023年12月31日 022年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交

总额 48,274,209,115.87 28,011,882,492.74

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 47,961,102,527.44 27,801,265,829.25

成本总额

减：应计利息总额 313,427,635.56 207,478,206.68

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 -321,047.13 3,138,456.81

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 - -

其他 - 100,000.00

合计 - 100,000.00

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 19,000.00 19,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,568.56 1,200.00

合计 176,568.56 176,200.00

注：其他主要为银行间账户查询费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

中国东方资产管理股份有限公司 基金管理人的实际控制人

东兴证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构

东兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

东兴资本投资管理有限公司 与基金管理人同一控股股东的关联方

东兴证券投资有限公司 与基金管理人同一控股股东的关联方

大连银行股份有限公司 与基金管理人同一实际控制人的关联方、基金销售
机构

大业信托有限责任公司 与基金管理人同一实际控制人的关联方

东方金诚国际信用评估有限公司 与基金管理人同一实际控制人的关联方
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券成
交总额的比例 交总额的比例

东兴证券股份有限公司 109,602,715.07 100.00% 122,585,667.11 100.00%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

东兴证券股份有限公司 - - 60,000,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日


当期发生的基金应支付的管理费 49,681,375.52 31,333,949.13

其中：应支付销售机构的客户维护费 9,484,418.39 6,036,874.16

应支付基金管理人的净管理费 40,196,957.13 25,297,074.97

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 13,248,366.75 8,355,719.77

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方名称 2023年01月01日至2023年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 合计


东兴基金管理有限公司 18,636.10 818,388.86 837,024.96

东兴证券股份有限公司 9,481,685.02 31,089.84 9,512,774.86

中国邮政储蓄银行股份有限公司 86,700.27 43.26 86,743.53

大连银行股份有限公司 7,459.22 - 7,459.22

合计 9,594,480.61 849,521.96 10,444,002.57

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方名称 2022年01月01日至2022年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 合计

东兴基金管理有限公司 14,561.26 576,729.80 591,291.06

东兴证券股份有限公司 8,248,887.66 7,478.59 8,256,366.25

中国邮政储蓄银行股份有限公司 90,858.21 104.28 90,962.49

大连银行股份有限公司 4,631.67 - 4,631.67

合计 8,358,938.80 584,312.67 8,943,251.47

注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按管理人与代销机构的约定时间定期支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

大连银行股份有 - - - - - -
限公司


上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

大连银行股份有 298,181,450.00 - - - - -
限公司
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东兴安盈宝B

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 89,519,077.39 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 23,000,000.00 -

报告期末持有的基金份额 66,519,077.39 -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.63% -

注：申购含红利再投增加的份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

东兴安盈宝B

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名称 2023年12月31日 2022年12月31日

持有的基金份 持有的基金份额占 持有的基金份额 持有的基金份额占
额 基金总份额的比例 基金总份额的比例

中国东方资产管 402,116,369.88 3.82% 327,064,097.24 3.82%
理股份有限公司

东兴证券股份有 300,050,944.11 2.85% 300,020,551.46 3.51%
限公司

大业信托有限责 204,452,314.77 1.94% 198,115,834.66 2.32%
任公司

东兴证券投资有 202,216,720.13 1.92% 60,000,000.00 0.70%
限公司

东兴资本投资管 75,700,729.35 0.72% 25,000,000.00 0.29%
理有限公司

东方金诚国际信 55,016,995.97 0.52% - -
用评估有限公司

中国邮政储蓄银 1,462,615,968.05 13.88% 1,119,431,187.07 13.09%
行股份有限公司
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政储蓄银行股 8,496,078.10 465,895.79 234,387,318.86 111,477.53
份有限公司

注：由中国邮政储蓄银行股份有限公司保管的银行存款为活期存款，利息收入为活期存款利息收入。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项的说明。

7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金
东兴安盈宝A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

81,879,695.30 - - 81,879,695.30 -

东兴安盈宝B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

276,177,714.05 - - 276,177,714.05 -

注：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事银行间市场正回购交易形成的卖出回购证券款余额800,129,087.67元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

230010 23附息国债10 2024-01-02 101.50 2,000,000 202,993,764.78

230206 23国开06 2024-01-02 101.19 2,000,000 202,375,607.58

230306 23进出06 2024-01-02 100.51 2,000,000 201,024,356.67


239963 23贴现国债63 2024-01-02 99.93 1,000,000 99,926,562.04

239967 23贴现国债67 2024-01-02 99.82 1,000,000 99,815,570.27

239977 23贴现国债77 2024-01-02 99.59 481,000 47,901,149.89

合计 8,481,000 854,037,011.23

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由风险控制委员会、投资决策委员会、风险管理部门组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - 101,319,976.30

A-1以下 - -

未评级 2,671,303,985.12 3,186,150,450.29

合计 2,671,303,985.12 3,287,470,426.59

注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 5,074,490,390.55 3,759,020,631.32

合计 5,074,490,390.55 3,759,020,631.32

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - 243,626,362.68

AAA以下 - -

未评级 331,509,132.32 -

合计 331,509,132.32 243,626,362.68

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金保持不低于基金资产净值5%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持债券均在证券交易所和银行间同业市场交易，除在本报告7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

于2023年12月31日，除卖出回购金融资产款余额800,129,087.67元将在一个月以内到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 5年以 合计

2023年12月31日 年 上

资产 - - - - -

货币资金 8,496,078.10 - - - - 8,496,078.10

存出保证金 - - - - - -

交易性金融资产 471,897,453.28 2,930,163,926.92 5,531,171,284.23 - - 8,933,232,664.43

买入返售金融资产 4,841,478,392.32 - - - - 4,841,478,392.32

应收申购款 548,087,994.81 - - - - 548,087,994.81

资产总计 5,869,959,918.51 2,930,163,926.92 5,531,171,284.23 - - 14,331,295,129.66

负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 800,129,087.67 - - - - 800,129,087.67

应付管理人报酬 4,036,167.79 - - - - 4,036,167.79

应付托管费 1,076,311.39 - - - - 1,076,311.39

应付销售服务费 902,907.25 - - - - 902,907.25

应交税费 375,268.79 - - - - 375,268.79

应付赎回款 7,223,991.34 - - - - 7,223,991.34

其他负债 391,959.63 - - - - 391,959.63


负债总计 814,135,693.86 - - - - 814,135,693.86

流动性净额 5,055,824,224.65 2,930,163,926.92 5,531,171,284.23 - - 13,517,159,435.80

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 5年以 合计

2022年12月31日 年 上

资产 - - - - -

货币资金 234,387,318.86 - - - - 234,387,318.86

存出保证金 5,359.31 - - - - 5,359.31

交易性金融资产 1,274,218,956.56 2,417,758,900.76 4,276,837,662.74 - - 7,968,815,520.06

买入返售金融资产 4,592,871,840.33 - - - - 4,592,871,840.33

应收申购款 10,117,547.00 - - - - 10,117,547.00

资产总计 6,111,601,022.06 2,417,758,900.76 4,276,837,662.74 - - 12,806,197,585.56

负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 1,300,669,736.61 - - - - 1,300,669,736.61

应付管理人报酬 3,321,331.40 - - - - 3,321,331.40

应付托管费 885,688.37 - - - - 885,688.37

应付销售服务费 876,585.90 - - - - 876,585.90

应交税费 413,341.27 - - - - 413,341.27

其他负债 340,045.47 - - - - 340,045.47

负债总计 1,306,506,729.02 - - - - 1,306,506,729.02

流动性净额 4,805,094,293.04 2,417,758,900.76 4,276,837,662.74 - - 11,499,690,856.54

7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金保持不低于基金资产净值5%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持债券均在证券交易所和银行间同业市场交易，除在本报告7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过
调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 5年以 不计息 合计

2023年12月31日 年 上

资产

货币资金 8,492,087.31 - - - - 3,990.79 8,496,078.10

交易性金融资产 469,722,305.73 2,919,949,841.68 5,505,438,399.00 - - 38,122,118.02 8,933,232,664.43

买入返售金融资产 4,837,891,796.82 - - - - 3,586,595.50 4,841,478,392.32

应收申购款 - - - - - 548,087,994.81 548,087,994.81

资产总计 5,316,106,189.86 2,919,949,841.68 5,505,438,399.00 - - 589,800,699.12 14,331,295,129.66

负债

卖出回购金融资产款 799,999,200.00 - - - - 129,887.67 800,129,087.67

应付管理人报酬 - - - - - 4,036,167.79 4,036,167.79

应付托管费 - - - - - 1,076,311.39 1,076,311.39

应付销售服务费 - - - - - 902,907.25 902,907.25

应交税费 - - - - - 375,268.79 375,268.79

应付赎回款 - - - - - 7,223,991.34 7,223,991.34

其他负债 - - - - - 391,959.63 391,959.63

负债总计 799,999,200.00 - - - - 14,136,493.86 814,135,693.86

利率敏感度缺口 4,516,106,989.86 2,919,949,841.68 5,505,438,399.00 - - 575,664,205.26 13,517,159,435.80

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 5年以 不计息 合计

2022年12月31日 年 上

资产

货币资金 234,369,444.45 - - - - 17,874.41 234,387,318.86

存出保证金 5,356.67 - - - - 2.64 5,359.31


交易性金融资产 1,259,604,666.15 2,406,730,162.14 4,253,736,512.04 - - 48,744,179.73 7,968,815,520.06

买入返售金融资产 4,590,414,245.61 - - - - 2,457,594.72 4,592,871,840.33

应收申购款 - - - - - 10,117,547.00 10,117,547.00

资产总计 6,084,393,712.88 2,406,730,162.14 4,253,736,512.04 - - 61,337,198.50 12,806,197,585.56

负债

卖出回购金融资产款 1,299,997,410.00 - - - - 672,326.61 1,300,669,736.61

应付管理人报酬 - - - - - 3,321,331.40 3,321,331.40

应付托管费 - - - - - 885,688.37 885,688.37

应付销售服务费 - - - - - 876,585.90 876,585.90

应交税费 - - - - - 413,341.27 413,341.27

其他负债 - - - - - 340,045.47 340,045.47

负债总计 1,299,997,410.00 - - - - 6,509,319.02 1,306,506,729.02

利率敏感度缺口 4,784,396,302.88 2,406,730,162.14 4,253,736,512.04 - - 54,827,879.48 11,499,690,856.54

注：表中所示按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，在"影子定价"机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利
率上升或下降25个基点，对本基金基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市
场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市
场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023年12月31日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产

净值比例(%) 净值比例(%)


交易性金融资产－股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 8,933,232,664.43 66.09 7,968,815,520.06 69.30

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 8,933,232,664.43 66.09 7,968,815,520.06 69.30

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于2023年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资(2022年12月31日：同)，因此其他价格风险对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 - -

第二层次 8,933,232,664.43 7,968,815,520.06

第三层次 - -

合计 8,933,232,664.43 7,968,815,520.06

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期内不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


本基金本报告期内不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收申购款、买入返售金融资产款、卖出回购金融资产款和其他应付款项，其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 8,933,232,664.43 62.33

其中：债券 8,933,232,664.43 62.33

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,841,478,392.32 33.78

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 8,496,078.10 0.06

4 其他各项资产 548,087,994.81 3.82

5 合计 14,331,295,129.66 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.56

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 800,129,087.67 5.92

其中：买断式回购融资 - -


注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限(天数) 原因 调整期

1 2023-09-28 123 赎回引起被动超标。 1个交易日

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 43.05 5.92

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 15.30 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 6.75 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 9.30 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 31.62 -


其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 106.02 5.92

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 452,529,192.19 3.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 403,399,964.25 2.98

其中：政策性金融债 403,399,964.25 2.98

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,671,303,985.12 19.76

6 中期票据 331,509,132.32 2.45

7 同业存单 5,074,490,390.55 37.54

8 其他 - -

9 合计 8,933,232,664.43 66.09

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112311151 23平安银行CD151 4,000,000 398,635,680.10 2.95

2 112310335 23兴业银行CD335 4,000,000 398,635,680.10 2.95

3 112315463 23民生银行CD463 4,000,000 398,625,245.88 2.95

4 112315328 23民生银行CD328 3,000,000 296,025,000.57 2.19

5 112311174 23平安银行CD174 2,500,000 248,559,288.83 1.84

6 230010 23附息国债10 2,000,000 202,993,764.78 1.50


7 230206 23国开06 2,000,000 202,375,607.58 1.50

8 230306 23进出06 2,000,000 201,024,356.67 1.49

9 112310304 23兴业银行CD304 2,000,000 198,526,023.06 1.47

10 112311120 23平安银行CD120 2,000,000 197,455,520.92 1.46

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1939%

报告期内偏离度的最低值 -0.0416%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0735%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
8.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体中，本期未出现被监管部门立案调查的情形；平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 548,087,994.81

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 548,087,994.81

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

东兴安盈宝A 55,661 53,529.88 450,222,905.16 15.11% 2,529,303,878.24 84.89%

东兴安盈宝B 118 89,301,971.63 10,534,972,164.38 99.97% 2,660,488.02 0.03%

合计 55,779 242,334.20 10,985,195,069.54 81.27% 2,531,964,366.26 18.73%

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 银行类机构 1,462,615,968.05 10.82%

2 银行类机构 1,135,109,416.92 8.40%

3 银行类机构 800,160,467.91 5.92%

4 银行类机构 550,288,826.07 4.07%

5 银行类机构 500,713,168.07 3.70%

6 银行类机构 402,936,713.86 2.98%

7 其他机构 402,116,369.88 2.97%

8 券商类机构 400,914,783.07 2.97%

9 券商类机构 320,937,445.08 2.37%

10 银行类机构 305,630,862.26 2.26%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 东兴安盈宝A 1,293,216.27 0.04%
人员持有本基金 东兴安盈宝B - -
合计 1,293,216.27 0.01%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金投 东兴安盈宝A >100
资和研究部门负责人持有本开 东兴安盈宝B 0
放式基金 合计 >100

本基金基金经理持有本开放式 东兴安盈宝A 0
基金 东兴安盈宝B 0
合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

东兴安盈宝A 东兴安盈宝B

基金合同生效日(2016年06月03 31,358,162.32 3,990,007,000.00
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,948,551,492.19 8,551,139,364.35

本报告期基金总申购份额 72,649,242,571.46 64,278,610,465.35

减：本报告期基金总赎回份额 72,618,267,280.25 62,292,117,177.30

本报告期期末基金份额总额 2,979,526,783.40 10,537,632,652.40

注：本期申购包含红利再投资份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本基金管理人总经理王青于2023年8月2日离任，同日起由董事长牛南洁代任总经理。

本报告期内，基金托管人中国邮政储蓄银行任命张立学同志为托管业务部副总经理，向监管部门的相关报备手续正在办理中。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未更换会计师事务所。本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用19,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 注
交总额的比例 总量的比例

东兴证券股份有限公司 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年
内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司的评价意见为主要判断依据。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

3、本基金本报告期内未新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期 占当期
券商名称 成交金额 券成交总 成交金 券回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
额的比例 额 交总额的 额 交总额 额 交总额
比例 的比例 的比例

东兴证券股 109,602,715.07 100.00% - - - - - -
份有限公司
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露
日期

1 东兴安盈宝货币市场基金2022年第4季度报告 指定网站 2023-01-20

关于增加中证金牛（北京）基金销售有限公司为东

2 兴基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销 指定报刊、指定网站 2023-01-30
售机构的公告

关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为东兴基

3 金管理有限公司公开募集证券投资基金的销售机 指定报刊、指定网站 2023-03-15
构的公告

4 东兴安盈宝货币市场基金2022年年度报告 指定网站 2023-03-31

5 东兴安盈宝货币市场基金2023年第1季度报告 指定网站 2023-04-21

6 东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更新 指定网站 2023-05-24

7 东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）(20 指定网站 2023-05-24
23年第1号)

8 关于增加麦高证券有限公司为东兴基金管理有限 指定报刊、指定网站 2023-05-25


责任公司公开募集证券投资基金的销售机构的公

告

9 东兴安盈宝货币市场基金2023年第2季度报告 指定网站 2023-07-21

10 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、指定网站 2023-08-04

11 东兴安盈宝货币市场基金2023年中期报告 指定网站 2023-08-31

12 东兴安盈宝货币市场基金2023年第3季度报告 指定网站 2023-10-25

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

一、中国证监会核准东兴安盈宝货币市场基金募集的文件

二、《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》

三、《东兴安盈宝货币市场基金托管协议》

四、《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》

五、中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证、营业执照、公司章程
13.2 存放地点

北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查阅。

东兴基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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