景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城顺益回报混合

场内简称 无

基金主代码 002792

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 547,947,522.89 份

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，
同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股

票以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于
业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回
报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分

析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发
展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率
水平等因素，预测债券类、货币类、权益类等大类资产
的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动
性状况分析，进行大类资产配置。

2、固定收益类资产投资策略

（1）债券类属资产配置

基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离
交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间

收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差
将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩


大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之
间利差变化所带来的投资收益。

（2）债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

（3）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影

响。

（4）中小企业私募债券投资策略

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的

方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的
分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方
的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞
争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行
人进行充分详尽地调研和分析。

3、权益资产投资策略

（1）股票投资策略

本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，本
基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的。
（2）权证投资策略

本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所
持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生

的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用
权证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢
价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。

业绩比较基准 85%×中证综合债指数收益率 + 15% ×沪深 300 指
数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等预期收益和风险水平的
投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 景顺长城顺益回报混合 A 类 景顺长城顺益回报混合 C 类

下属分级基金的交易代码 002792 002793

报告期末下属分级基金的份额总额 376,519,473.93 份 171,428,048.96 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

景顺长城顺益回报混合 A 类 景顺长城顺益回报混合 C 类

1.本期已实现收益 8,703,274.32 4,372,589.57

2.本期利润 12,419,378.16 6,542,991.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0349 0.0339

4.期末基金资产净值 551,607,944.57 245,859,325.99

5.期末基金份额净值 1.4650 1.4341

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城顺益回报混合 A 类

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 2.45% 0.13% 1.32% 0.12% 1.13% 0.01%

过去六个月 3.26% 0.16% 1.75% 0.16% 1.51% 0.00%

过去一年 6.19% 0.20% 3.82% 0.18% 2.37% 0.02%

过去三年 34.51% 0.26% 20.83% 0.19% 13.68% 0.07%

过去五年 46.22% 0.27% 28.05% 0.18% 18.17% 0.09%

自基金合同 46.50% 0.27% 26.40% 0.18% 20.10% 0.09%
生效起至今

景顺长城顺益回报混合 C 类

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 2.34% 0.13% 1.32% 0.12% 1.02% 0.01%

过去六个月 3.05% 0.16% 1.75% 0.16% 1.30% 0.00%

过去一年 5.76% 0.20% 3.82% 0.18% 1.94% 0.02%

过去三年 32.93% 0.26% 20.83% 0.19% 12.10% 0.07%

过去五年 43.17% 0.27% 28.05% 0.18% 15.12% 0.09%


自基金合同 43.41% 0.27% 26.40% 0.18% 17.01% 0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 70％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 30%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5％。本基金的建仓期为自 2016 年 12 月 7 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投
资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

工学硕士。曾任交通银行公司机构部高级
行业经理，浙商基金管理有限公司固定收
益部信用评级研究员，华安基金管理有限
本基金的 2020 年7 月 25 公司固定收益部信用分析师。2019 年 11
陈莹 基金经理 日 - 7 年 月加入本公司，历任固定收益部信用研究
员、基金经理助理，自 2020 年 7 月起担
任固定收益部基金经理，现任混合资产投
资部基金经理。具有 7 年证券、基金行业
从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，海外经济基本面延续了边际放缓的状态，但随着美联储加快 Taper 的落地以及不断对外释放鹰派言论应对通胀，市场对于美联储加息的预期不断升温，目前市场较为激进的预期是3 月开始加息、全年加 3-4 次，但与此形成鲜明对比的是，美债收益率保持了相对克制并未触及前高，而美股走势明显偏强。考虑到海外经济基本面的趋弱，预计美联储等海外央行的政策推演将不及当前的市场预期，目前的政策更多基于应对预期发酵，我们认为政策在初期加快退出之后将趋于缓和。

国内宏观经济方面，四季度受部分房企“暴雷”影响，涉房融资条件有所收敛，CPI 显示通
胀读数温和，PPI 持续超预期。央行货币政策方面，本季度内降准一次，同时调降一年期 LPR 利率 5BP，确认政策层面开始进入新一轮跨周期稳增长。进入十月份后，按揭贷款、开发贷、项目并购贷被合理鼓励使用，以支持房地产行业持续出清。但票据利率处于历史极低水平，显示银行层面可贷资源在四季度仍然偏少，融资需求不旺。社融数据处于低位徘徊。展望未来，货币政策仍将维持一段时间的相对宽松，以对实体经济形成必要支持。财政方面可能也会在相关领域适度提前支出，以解决总需求下滑的问题。

债券市场方面，四季度资金面保持宽松，债券收益率在 10 月份有所反弹后继续下行，多个期
限的收益率创年内低点。整个四季度来看，10 年期国开债收益率下行约 11bp，1 年期国开债收益率下行 8BP，3-5 年下行幅度最大，约 20bp。

权益市场方面，指数先回落后反弹，上证指数四季度小幅上涨，但行业继续分化：传媒军工等行业表现最好，大消费以及新能源相关板块也表现不俗，而受供应放量、价格回落的影响，三季度表现较好的煤炭行业表现垫底。上证指数当季上涨 2%，沪深 300 上涨 1.5%，创业板指反弹2.4%。

四季度组合债券部分立足票息策略，保持中性久期和适度的杠杆水平。权益部分以绝对收益
为主要思路，结构上以稳健低估值品种为主，辅以一部分中长期景气度较为确认的估值相对合理的成长品种。

展望 2022 年上半年，宏观场景判断短期内倾向于“宽货币、宽信用”，目前宽货币已经得到
逐步兑现，未来市场关注的重点可能逐步向宽信用逻辑转换，注意在此过程中的风格切换问题。对于 2022 年全年经济，目前判断是全年 5.2%的经济增长，前高后低，政策的下一个拐点可能在二季度出现。

债券市场方面，虽然目前债券收益率处于历史较低分位数，但考虑到当下经济周期以及货币政策的组合，债券仍然具备一定的配置价值。配置方向依然以高等级信用债为主，继续立足票息策略，待收益率调整之后择机增配长债，同时积极把握因为政策变动带来的银行次级债的投资机会。

权益市场方面，宏观经济运行情况、政策的边际变化（尤其是地产相关的政策）、宽信用预期等是影响当前市场走势的核心矛盾，对此应保持高度关注，需要进行紧密跟踪。我们对后市观点中性偏乐观：一方面，中国经济增长惯性仍在，且存在政策空间，国内经济快速回落的风险并不大；另一方面，前期流动性维持超预期宽松，市场分化到极致，高景气度的赛道股在大幅上涨之后，近期快速下跌，估值风险有所释放，积极关注相关板块调整后的配置机会。配置思路方面，寻找估值和景气度相匹配的板块，关注个股估值的安全边际，逢低吸纳代表消费升级及产业升级趋势的优质龙头。组合配置方向上，一方面，在中低估值的板块中寻找受益于宽信用、景气度边际改善或者有预期差的行业，比如银行、部分受益于原材料价格下跌的中游制造业、家电、汽车零部件（补库逻辑）、交运等；另一方面，倾向于配置业绩确定性强的消费龙头以及估值合理的具备中长期景气度的优质成长品种，如汽车电动化智能化产业链、光伏产业链、军工产业链等。4.5 报告期内基金的业绩表现

2021 年 4 季度，景顺长城顺益回报混合 A 份额净值增长率为 2.45%,业绩比较基准收益率为
1.32%。

2021 年 4 季度，景顺长城顺益回报混合 C 份额净值增长率为 2.34%,业绩比较基准收益率为
1.32%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 143,856,842.21 15.28

其中：股票 143,856,842.21 15.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 768,743,086.76 81.63

其中：债券 768,743,086.76 81.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.11

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,903,338.39 1.26

8 其他资产 16,237,337.22 1.72

9 合计 941,740,604.58 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,150,820.00 0.77

C 制造业 91,224,986.79 11.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 2,241,988.00 0.28

E 建筑业 11,519.99 0.00

F 批发和零售业 1,430,490.12 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 3,691,418.70 0.46

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,556,760.60 0.32

J 金融业 30,683,990.50 3.85

K 房地产业 1,211,416.00 0.15

L 租赁和商务服务业 1,692,340.00 0.21

M 科学研究和技术服务业 2,456,522.18 0.31

N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 441,367.78 0.06

R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00

S 综合 - -


合计 143,856,842.21 18.04

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002142 宁波银行 239,580 9,171,122.40 1.15

2 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 0.72

3 000333 美的集团 73,600 5,432,416.00 0.68

4 600036 招商银行 108,000 5,260,680.00 0.66

5 002311 海大集团 59,600 4,368,680.00 0.55

6 000858 五 粮 液 17,000 3,785,220.00 0.47

7 000001 平安银行 199,700 3,291,056.00 0.41

8 603806 福斯特 25,060 3,271,583.00 0.41

9 600741 华域汽车 107,700 3,047,910.00 0.38

10 600887 伊利股份 64,500 2,674,170.00 0.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 3,001,200.00 0.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 80,637,000.00 10.11

其中：政策性金融债 50,432,000.00 6.32

4 企业债券 100,967,000.00 12.66

5 企业短期融资券 20,098,000.00 2.52

6 中期票据 458,738,000.00 57.52

7 可转债（可交换债） 1,686,886.76 0.21

8 同业存单 - -

9 其他 103,615,000.00 12.99

10 合计 768,743,086.76 96.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 1928004 19 农业银行二级 02 400,000 41,432,000.00 5.20

2 170206 17 国开 06 400,000 40,216,000.00 5.04

3 1828006 18 中国银行二级 01 300,000 31,065,000.00 3.90

4 102100822 21 浦东开发 MTN002 300,000 30,525,000.00 3.83

5 101759035 17 余杭城建 MTN001 300,000 30,447,000.00 3.82

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于
2021 年 12 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕
38 号)。其因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 150 万元。


2021 年 1 月 19 日，农业银行因发生重要信息系统突发事件未报告、制卡数据违规明文留存
等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2021〕1 号)，被处以罚款合计 420 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对农业银行进行了投资。

2、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”，股票代码：601988,3988.HK）于 2021
年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕11号)。其因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、违规向关系人发放信用贷款、向无资金缺口企业发放流动资金贷款、存款月末冲时点等三十六项违反违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营规则，被处以 8761.355 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国银行进行了投资。

3、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2021 年 12 月 29
日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕81 号)。其因信用卡业务管理不到位，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条等规定，被处以罚款人民币 30 万元。

2021 年 6 月 10 日，宁波银行因代理销售保险不规范，违反了《中华人民共和国银行业监督
管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项的相关规定，收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕36 号），被处以罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。

2021 年 7 月 30 日，宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不
严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕57 号），被处以罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。

2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违规为存款人多头开立银行结算账户、超过期限或未向中国
人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料等，收到中国人民银行宁波市中心支行出具的行政处罚决定书（甬银处罚字〔2021〕2 号），被给予警告，并处罚款 286.2 万元。


2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违反规定办理经常项目外汇业务、违反规定办理资本项目资
金收付，收到外管局宁波分局出具的行政处罚决定书（甬外管罚(2021)7 号）,被罚款 100 万，没收违法所得 104.85 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。

4、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17
日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16 号)。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。

5、2021 年 5 月 28 日，平安银行收到中国银保监会云南监管局出具的行政处罚决定书（云银
保监罚决字〔2021〕34 号），其因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项相关规定，被处以罚款人民币 210 万元。

2021 年 5 月 10 日，平安银行资金运营中心收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出
具的行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕55 号），其因违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项相关规定，被处以罚款人民币 300 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行进行了投资。

6、其余五名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,019.97


2 应收证券清算款 1,389,343.42

3 应收股利 -

4 应收利息 14,739,279.64

5 应收申购款 87,694.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,237,337.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 128048 张行转债 279,449.00 0.04

2 123111 东财转 3 86,108.16 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项 目 景顺长城顺益回报混合 A 景顺长城顺益回报混合 C
类 类

报告期期初基金份额总额 344,130,547.91 226,862,011.75

报告期期间基金总申购份额 36,121,628.74 20,515,794.23

减:报告期期间基金总赎回份额 3,732,702.72 75,949,757.02

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 376,519,473.93 171,428,048.96

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城顺益回报混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2022 年 1 月 24 日
点击查看>>  附件