中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日至2023年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......21
§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况 ......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

7.12 投资组合报告附注......57
§8 基金份额持有人信息 ......58


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......60
§9 开放式基金份额变动 ......60
§10 重大事件揭示 ......60

10.1 基金份额持有人大会决议......60

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......60

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......61

10.4 基金投资策略的改变 ......61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

10.8 其他重大事件......63
§11 影响投资者决策的其他重要信息......65

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65
§12 备查文件目录 ......65

12.1 备查文件目录......65

12.2 存放地点 ......66

12.3 查阅方式 ......66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起

式证券投资基金

基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起

基金主代码 003125

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月25日

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,890,055.51份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中科沃土沃鑫成长混 中科沃土沃鑫成长混
合发起A 合发起C

下属分级基金的交易代码 003125 009747

报告期末下属分级基金的份额总额 2,282,581.96份 6,607,473.55份

2.2 基金产品说明

本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并
保持基金投资组合良好的流动性的前提下，通过积极
投资目标 挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在
把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类
在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特
征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及
投资策略 资产的稳健增长。基于成长投资的理念，投资于优选
行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构策
略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投
资策略等；适当参与股指期货、权证、国债期货等金
融衍生品的投资，进行分散投资，力求实现基金资产


的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）
指数收益率×50%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低
于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 李峰 郭明

露负责 联系电话 0757-86208608 010-66105799

人 电子邮箱 lifeng0214@richlandasm.com. custody@icbc.com.cn

cn

客户服务电话 400-018-3610 95588

传真 0757-86208604 010-66105798

佛山市南海区桂城街道桂澜 北京市西城区复兴门内大街5
注册地址 北路6号千灯湖创投小镇核心 5号

区（自编号）十三座（B4）

佛山市南海区桂城街道桂澜 北京市西城区复兴门内大街5
办公地址 北路6号千灯湖创投小镇核心 5号

区（自编号）十三座（B4）

邮政编码 528200 100140

法定代表人 智会杰 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.richlandasm.com.cn
址
基金中期报告备置地 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区
点 （自编号）十三座（B4）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号
注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司 千灯湖创投小镇核心区（自编号）十
三座B4

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

中科沃土沃鑫成长 中科沃土沃鑫成长
混合发起A 混合发起C

本期已实现收益 -537,342.24 -5,161,036.52

本期利润 186,017.97 3,917,925.76

加权平均基金份额本期利润 0.0611 0.1457

本期加权平均净值利润率 4.71% 11.42%

本期基金份额净值增长率 2.93% 2.81%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 354,870.35 934,721.86

期末可供分配基金份额利润 0.1555 0.1415

期末基金资产净值 2,909,897.08 8,309,840.89

期末基金份额净值 1.2748 1.2576

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 27.48% 21.19%

注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃鑫成长混合发起A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.77% 0.65% 0.68% 0.43% 0.09% 0.22%

过去三个月 -1.93% 0.80% -2.10% 0.41% 0.17% 0.39%

过去六个月 2.93% 0.70% 0.34% 0.42% 2.59% 0.28%

过去一年 -4.42% 0.79% -6.53% 0.49% 2.11% 0.30%

过去三年 22.85% 0.85% -1.21% 0.60% 24.06% 0.25%

自基金合同

生效起至今 27.48% 0.97% 11.96% 0.58% 15.52% 0.39%

中科沃土沃鑫成长混合发起C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.75% 0.65% 0.68% 0.43% 0.07% 0.22%

过去三个月 -2.00% 0.80% -2.10% 0.41% 0.10% 0.39%

过去六个月 2.81% 0.70% 0.34% 0.42% 2.47% 0.28%

过去一年 -4.71% 0.78% -6.53% 0.49% 1.82% 0.29%

过去三年 21.19% 0.85% -1.21% 0.60% 22.40% 0.25%

自基金合同 21.19% 0.85% -0.83% 0.60% 22.02% 0.25%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937号文批准，于2015年9月6日正式成立，注册资本2.42亿元，是国内第100家公募基金管理公司，也是一家拥有PE背景的公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营原则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截至2023年6月30日，中科沃土旗下共管理6只开放式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

工学硕士，曾任宏源证券
研究所分析师，中信建投
证券研究发展部首席分析
师，上海磐信投资有限公
司金融市场部高级研究
员，中科沃土基金管理有
限公司研究部资深研究
权益投资部副总经理（主 员，现任中科沃土基金管
徐伟 2019-0 - 11 理有限公司权益投资部副
持工作） 8-09 年 总经理（主持工作），中
科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投
资基金和中科沃土沃瑞灵
活配置混合型发起式证券
投资基金的基金经理。中
国国籍，具有基金从业资
格。

注：1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，国内经济实现了高质量发展，经济结构调整的效果比较显著，但当前经济也面临新的困难挑战。在消费方面，复苏的动能有所减弱，4、5、6月份社零总额分别同比增长18.4%、12.7%、3.1%，由于去年低基数的原因，该数据并不算突出，目前看来居民要扭转对未来收入预期也还需要较长时间，社零增速短期内可能较难有大的起色。到了二季度出口的增速出现了较大幅度的下滑，到了6月份，按人民币计算我国出口额19897.8亿元，同比下降8.3%，以美元计6月出口金额同比下降12.4%，降幅较上月扩大4.9个百分点。整体看随着防控政策的优化，国内宏观经济数据已经显示出复苏的迹象，但复苏的动能暂时还比较弱。

2023年上半年，国外宏观经济的环境仍然比较复杂，欧美发达经济体的通胀呈现出较高的粘性，尤其是工资与服务的价格还在持续上涨，带动通胀出现上涨，海外CPI下
降的幅度低于预期。美联储的货币政策陷入了左右为难的境地，美元加息预期近期反而有所增强，高位的美元利率或将维持一段时间。

2023年上半年全球需求的增长相对偏弱，也得益于国内卓有成效的大宗商品保供措施，国内PPI的同比下降幅度较大，CPI的增长幅度也较温和，国内通胀的压力较小，为实施偏宽松的货币政策提供了较便利的条件。

由于上半年的经济处于较弱复苏区间，所以我们在维持较高的股票仓位同时，在选股方面更倾向于低估值高股息的公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中科沃土沃鑫成长混合发起A基金份额净值为1.2748元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.93%，同期业绩比较基准收益率为0.34%；截至报告期末中科沃土沃鑫成长混合发起C基金份额净值为1.2576元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.81%，同期业绩比较基准收益率为0.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年下半年我们认为经济整体宏观波动性相对之前会有所降低，我们预计国内的货币政策在2023年下半年仍然将维持较为宽松的状态，而财政政策也会更加积极。通过学习7月下旬召开的中央政治局会议的精神，我们认为在未来一段时间，经济政策总基调偏积极、偏刺激，力度较大，下半年经济增长大概率底部企稳，同时政策强调了对支持资本市场的支持和提振投资者信心，体现出了对股票市场投融资功能的呵护。
出口方面，考虑到中国出口的韧性较强，二季度汇率的贬值也有利于提振出口需求，同时海外的消费品需求有所恢复的迹象，我们对下半年的出口做出了比较乐观的估计，认为可能会逐渐看到出口增长的企稳回升。

我们认为大盘指数的下行空间较小，有望实现稳步的上涨，下半年将继续维持较高的股票仓位。而且相对于整体大盘，我们认为结构性机会或许较大，我们主要的工作将致力于挖掘受益于政策利好或者业绩增长较好，且估值较低的个股。我们的核心策略依然是精选优质公司，从而分享公司的业绩增长，希望通过较长期持有权益市场上的优质标的，为投资者创造价值。根据我们的研究，会关注以下行业的机会：

1.非银行金融：7月下旬召开的中央政治局会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”。在之后的证监会年中工作座谈会上，强调将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。我们预计针对股票市场的投资领域，有较大可能会出台力度较大的积极政策，对资本市场整体的企稳回升将产生较大的正面意义，非银行业中的保险、券商等子行业将可能获益。

2.公用事业：由于煤炭价格长期进入缓慢下跌趋势，电厂的库存处于较高位，即使在夏天的发电旺季，煤电企业的燃料成本依然可控，电力体制改革的陆续推进，也对可调可控的煤电企业收入构成利好。

3.石油石化：国际原油价格目前处于较稳定的区间，有利于行业的业绩稳定，部分公司的估值也偏低，具有较大的投资价值。

4.汽车：商用车在海外市场的销售进入快速增长期，出口的售价与盈利能力也要高于国内市场，为长期增长打开了新的空间，同时国内市场在去年的基数比较低，今年可实现恢复性的增长。我们预计今年龙头公司的业绩能够实现较好的增长。

5.电力设备与新能源：随着光伏上游高纯多晶硅料价格的大幅度下跌，光伏组件的成本与售价也出现了较大幅度的下降，利好需求的增长，从而拉动了部分组件辅材的需求。同时国内的新能源并网接入与消纳问题可能会开始逐步显现，因此对于新能源接入有帮助的新技术、新投资将盈来更大的需求。

6.纺织服装：今年以来服装的销售成绩在消费品中都是位列前茅的，品牌服饰在维持低库存水平的同时还实现了较快的销售增长。海外市场因为前期库存较高的原因表现较弱，但我们认为在三季度海外的服装类库存开始有所改善，或将带来纺服行业中出口产业链订单增速出现向上的拐点。

在前述宏观经济状况下，我们将在2023年的投资策略中，保持较高的股票仓位与较均衡行业配置。精选优质公司并且在估值低估的时候买入，分享公司的业绩增长也仍然是我们投资组合的核心策略。我们希望通过较长期持有权益市场上的优质标的，为投资者创造价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规的要求履行估值和净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设有估值委员会，负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运营等方面的专业胜任能力。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。基金管理人改变估值技术，导致基金净值变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值、技术假设及输入值的适当性资询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形，已向监管部门提交解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--中科沃土基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：


银行存款 6.4.7.1 883,209.00 4,520,961.67

结算备付金 121,275.66 8,752,280.02

存出保证金 23,412.35 19,574.99

交易性金融资产 6.4.7.2 10,751,726.00 79,873,565.44

其中：股票投资 10,240,008.33 74,849,749.55

基金投资 - -

债券投资 511,717.67 5,023,815.89

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 850,628.56

应收股利 - -

应收申购款 109.84 109.84

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 11,779,732.85 94,017,120.52

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 399,856.99 3,888,870.30

应付清算款 214.52 -

应付赎回款 238.72 -

应付管理人报酬 13,901.05 140,088.79

应付托管费 2,316.84 23,348.14

应付销售服务费 1,364.73 17,831.69

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 11,561.66

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 142,102.03 258,672.14

负债合计 559,994.88 4,340,372.72

净资产：

实收基金 6.4.7.7 8,890,055.51 73,264,297.94

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 2,329,682.46 16,412,449.86

净资产合计 11,219,737.97 89,676,747.80

负债和净资产总计 11,779,732.85 94,017,120.52

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额8,890,055.51份，其中A类基金份额净值1.2748元，A类基金份额2,282,581.96份；C类基金份额净值1.2576元，C类基金份额
6,607,473.55份。
6.2 利润表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 4,591,544.30 -11,134,588.85

1.利息收入 26,684.51 104,113.08

其中：存款利息收入 6.4.7.9 26,684.51 95,781.29


债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - 8,331.79

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -5,237,552.04 -1,341,392.90
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -5,628,526.68 -3,862,564.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 11,212.76 180,796.96

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 296,981.88 293,865.13

股利收益 6.4.7.15 82,780.00 2,046,509.84

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 9,802,322.49 -9,910,290.48
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 89.34 12,981.45
号填列）

减：二、营业总支出 487,600.57 2,192,273.29

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 291,892.03 1,588,127.43

2．托管费 6.4.10.2.2 48,648.67 264,687.92

3．销售服务费 6.4.10.2.3 34,954.82 183,736.83

4. 投资顾问费 - -


5．利息支出 24,780.56 66,475.21

其中：卖出回购金融资产

支出 24,780.56 66,475.21

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 1,074.95 2,382.59

8．其他费用 6.4.7.19 86,249.54 86,863.31

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 4,103,943.73 -13,326,862.14

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 4,103,943.73 -13,326,862.14
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 4,103,943.73 -13,326,862.14

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 73,264,297.94 - 16,412,449.86 89,676,747.80
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 73,264,297.94 - 16,412,449.86 89,676,747.80

值）
三、本期增减变

动额（减少以 -64,374,242.43 - -14,082,767.40 -78,457,009.83
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 4,103,943.73 4,103,943.73

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -64,374,242.43 - -18,186,711.13 -82,560,953.56
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 4,080,121.30 - 1,103,020.61 5,183,141.91
购款

2.基金 -68,454,363.73 - -19,289,731.74 -87,744,095.47
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 8,890,055.51 - 2,329,682.46 11,219,737.97
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 161,917,381.50 - 63,130,450.10 225,047,831.60

值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 161,917,381.50 - 63,130,450.10 225,047,831.60
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -25,244,319.80 - -19,263,521.14 -44,507,840.94
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -13,326,862.14 -13,326,862.14

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -25,244,319.80 - -5,936,659.00 -31,180,978.80
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 115,716,531.15 - 33,248,664.41 148,965,195.56
购款

2.基金 -140,960,850.95 - -39,185,323.41 -180,146,174.36
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益

四、本期期末净

资产（基金净 136,673,061.70 - 43,866,928.96 180,539,990.66
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

智会杰 智会杰 李峰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]第1561号《关于准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中科沃土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币213,695,669.67元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2016)验字第61247680_G06号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年10月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为213,733,032.47份基金份额，其中认购资金利息折合37,362.80份基金份额。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。

根据中科沃土基金管理有限公司于2020 年 6 月 29 日发布的《关于中科沃土沃鑫成
长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改基金合同等法律文件相应条款的公告》，自 2020 年6 月29 日起本基金增加 C 类基金份额。

根据《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书》，本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 883,209.00

等于：本金 883,125.28

加：应计利息 83.72

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 883,209.00

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 11,606,570.92 - 10,240,008.33 -1,366,562.59

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 501,408.03 11,767.67 511,717.67 -1,458.03
债 银行间市场

券 - - - -
合计 501,408.03 11,767.67 511,717.67 -1,458.03

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 12,107,978.95 11,767.67 10,751,726.00 -1,368,020.62

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.30

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 7,799.17

其中：交易所市场 7,799.17


银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 24,795.19

预提费用-信息披露费 109,507.37

合计 142,102.03

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 中科沃土沃鑫成长混合发起A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中科沃土沃鑫成长混合发起 2023年01月01日至2023年06月30日

A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,977,098.15 3,977,098.15

本期申购 57,403.15 57,403.15

本期赎回（以“-”号填列） -1,751,919.34 -1,751,919.34

本期末 2,282,581.96 2,282,581.96

6.4.7.7.2 中科沃土沃鑫成长混合发起C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中科沃土沃鑫成长混合发起 2023年01月01日至2023年06月30日

C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 69,287,199.79 69,287,199.79

本期申购 4,022,718.15 4,022,718.15

本期赎回（以“-”号填列） -66,702,444.39 -66,702,444.39

本期末 6,607,473.55 6,607,473.55

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中科沃土沃鑫成长混合发起A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(中科沃土沃鑫成长混

合发起A)

本期期初 1,262,672.56 -313,951.90 948,720.66

本期利润 -537,342.24 723,360.21 186,017.97

本期基金份额交易产

生的变动数 -370,459.97 -136,963.54 -507,423.51

其中：基金申购款 11,896.58 6,445.41 18,341.99

基金赎回款 -382,356.55 -143,408.95 -525,765.50

本期已分配利润 - - -

本期末 354,870.35 272,444.77 627,315.12

6.4.7.8.2 中科沃土沃鑫成长混合发起C

单位：人民币元

项目

(中科沃土沃鑫成长混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
合发起C)

本期期初 20,980,322.16 -5,516,592.96 15,463,729.20

本期利润 -5,161,036.52 9,078,962.28 3,917,925.76

本期基金份额交易产 -14,884,563.78 -2,794,723.84 -17,679,287.62
生的变动数

其中：基金申购款 1,171,071.28 -86,392.66 1,084,678.62

基金赎回款 -16,055,635.06 -2,708,331.18 -18,763,966.24

本期已分配利润 - - -

本期末 934,721.86 767,645.48 1,702,367.34

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 6,015.94

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 20,473.17

其他 195.40

合计 26,684.51

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 82,052,421.72

减：卖出股票成本总额 87,521,721.61

减：交易费用 159,226.79

买卖股票差价收入 -5,628,526.68

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 33,840.53

债券投资收益——买卖债券（债转股 -22,627.77
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 11,212.76

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 8,198,509.25
成交总额

减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 8,087,004.97
付）成本总额

减：应计利息总额 134,132.05

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -22,627.77

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023年01月01日至2023年06月30日

期货投资 296,981.88

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 82,780.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 82,780.00

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日


1.交易性金融资产 9,802,322.49

——股票投资 9,783,774.52

——债券投资 18,547.97

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 9,802,322.49

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 89.34

合计 89.34

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -


汇划手续费 1,946.98

合计 86,249.54

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中科沃土基金管理有限公司("中科沃土 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
基金") 机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易


本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 291,892.03 1,588,127.43

其中：支付销售机构的客户维护费 69,402.14 423,062.53

注：支付基金管理人中科沃土基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 48,648.67 264,687.92

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期


服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土沃鑫成长混合发起

A C 合计

中科沃土

基金 0.00 9,669.70 9,669.70

合计 0.00 9,669.70 9,669.70

上年度可比期间

获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土沃鑫成长混合发起 合计

A C

中科沃土 0.00 25,754.78 25,754.7
基金 8

合计 0.00 25,754.78 25,754.7
8

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中科沃土基金，再由中科沃土基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类的基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商

银行 883,209.00 6,015.94 10,309,979.10 28,773.39

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额399,856.99元，截至2023年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、合规稽核部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿"事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估"的健全的风险监控体系。

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 511,717.67 5,023,815.89

合计 511,717.67 5,023,815.89

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为国债、政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有399,856.99元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 883,209.00 - - - 883,209.00
款

结算备 38,763.80 - - 82,511.86 121,275.66
付金

存出保 23,412.35 - - - 23,412.35
证金
交易性

金融资 511,717.67 - - 10,240,008.33 10,751,726.00
产

应收申 - - - 109.84 109.84
购款

资产总 1,457,102.82 - - 10,322,630.03 11,779,732.85
计

负债
卖出回

购金融 399,856.99 - - - 399,856.99
资产款


应付清 - - - 214.52 214.52
算款

应付赎 - - - 238.72 238.72
回款
应付管

理人报 - - - 13,901.05 13,901.05
酬

应付托 - - - 2,316.84 2,316.84
管费
应付销

售服务 - - - 1,364.73 1,364.73
费

其他负 - - - 142,102.03 142,102.03
债

负债总 399,856.99 - - 160,137.89 559,994.88
计
利率敏

感度缺 1,057,245.83 - - 10,162,492.14 11,219,737.97
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 4,520,961.67 - - - 4,520,961.67
款

结算备 352,177.07 - - 8,400,102.95 8,752,280.02
付金

存出保 19,574.99 - - - 19,574.99
证金
交易性

金融资 5,023,815.89 - - 74,849,749.55 79,873,565.44
产

应收清 - - - 850,628.56 850,628.56
算款

应收申 - - - 109.84 109.84
购款

资产总 9,916,529.62 - - 84,100,590.90 94,017,120.52
计
负债
卖出回

购金融 3,888,870.30 - - - 3,888,870.30
资产款

应付管 - - - 140,088.79 140,088.79

理人报
酬

应付托 - - - 23,348.14 23,348.14
管费
应付销

售服务 - - - 17,831.69 17,831.69
费

应交税 - - - 11,561.66 11,561.66
费

其他负 - - - 258,672.14 258,672.14
债

负债总 3,888,870.30 - - 451,502.42 4,340,372.72
计
利率敏

感度缺 6,027,659.32 - - 83,649,088.48 89,676,747.80
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
4.56%(2022年12月31日：5.6%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022
年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 10,240,008.33 91.27 74,849,749.55 83.47
产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 10,240,008.33 91.27 74,849,749.55 83.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单


位：人民币元）

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 204,891.78 3,100,238.87

业绩比较基准下降5% -204,891.78 -3,100,238.87

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 10,240,008.33 74,526,813.18

第二层次 511,717.67 5,023,815.89

第三层次 - 322,936.37

合计 10,751,726.00 79,873,565.44

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 10,240,008.33 86.93

其中：股票 10,240,008.33 86.93

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 511,717.67 4.34

其中：债券 511,717.67 4.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,004,484.66 8.53

8 其他各项资产 23,522.19 0.20

9 合计 11,779,732.85 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 55,428.20 0.49

B 采矿业 1,068,623.32 9.52

C 制造业 4,669,288.15 41.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 628,714.62 5.60

E 建筑业 340,089.21 3.03

F 批发和零售业 79,312.78 0.71

G 交通运输、仓储和邮政业 509,033.04 4.54

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 378,627.75 3.37

J 金融业 2,048,549.18 18.26

K 房地产业 216,462.03 1.93

L 租赁和商务服务业 36,125.57 0.32

M 科学研究和技术服务业 135,606.92 1.21

N 水利、环境和公共设施管理业 5,993.26 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 44,127.22 0.39

R 文化、体育和娱乐业 24,027.08 0.21

S 综合 - -

合计 10,240,008.33 91.27

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)


1 601088 中国神华 15,246 468,814.50 4.18

2 600900 长江电力 10,693 235,887.58 2.10

3 301035 润丰股份 3,000 235,710.00 2.10

4 601318 中国平安 4,607 213,764.80 1.91

5 601988 中国银行 51,414 201,028.74 1.79

6 600030 中信证券 9,268 183,321.04 1.63

7 601857 中国石油 22,826 170,510.22 1.52

8 600938 中国海油 9,404 170,400.48 1.52

9 600031 三一重工 9,840 163,639.20 1.46

10 600048 保利发展 12,431 161,975.93 1.44

11 600276 恒瑞医药 3,329 159,459.10 1.42

12 600436 片仔癀 452 129,434.72 1.15

13 601328 交通银行 21,653 125,587.40 1.12

14 601288 农业银行 33,661 118,823.33 1.06

15 600919 江苏银行 15,987 117,504.45 1.05

16 601985 中国核电 16,524 116,494.20 1.04

17 600089 特变电工 4,864 108,418.56 0.97

18 600019 宝钢股份 19,131 107,516.22 0.96

19 601816 京沪高铁 20,410 107,356.60 0.96

20 603019 中科曙光 2,046 104,141.40 0.93

21 601728 中国电信 17,273 97,246.99 0.87

22 601601 中国太保 3,629 94,281.42 0.84

23 603501 韦尔股份 949 93,039.96 0.83

24 603799 华友钴业 1,999 91,774.09 0.82

25 601727 上海电气 18,000 82,260.00 0.73

26 601939 建设银行 12,773 79,958.98 0.71

27 600875 东方电气 4,182 77,994.30 0.70

28 601766 中国中车 11,987 77,915.50 0.69

29 600893 航发动力 1,697 71,715.22 0.64

30 600584 长电科技 2,282 71,129.94 0.63

31 600104 上汽集团 4,994 70,764.98 0.63


32 601658 邮储银行 14,459 70,704.51 0.63

33 688036 传音控股 468 68,796.00 0.61

34 601390 中国中铁 9,058 68,659.64 0.61

35 600150 中国船舶 2,083 68,551.53 0.61

36 603259 药明康德 1,100 68,541.00 0.61

37 601688 华泰证券 4,956 68,244.12 0.61

38 600546 山煤国际 4,600 66,562.00 0.59

39 603290 斯达半导 300 64,560.00 0.58

40 601211 国泰君安 4,400 61,556.00 0.55

41 600660 福耀玻璃 1,712 61,375.20 0.55

42 601668 中国建筑 10,615 60,930.10 0.54

43 300274 阳光电源 519 60,530.97 0.54

44 600690 海尔智家 2,569 60,320.12 0.54

45 600027 华电国际 8,932 59,755.08 0.53

46 601628 中国人寿 1,697 59,327.12 0.53

47 601989 中国重工 12,199 58,799.18 0.52

48 300122 智飞生物 1,314 58,078.80 0.52

49 600837 海通证券 6,249 57,615.78 0.51

50 600600 青岛啤酒 548 56,789.24 0.51

51 600452 涪陵电力 2,549 54,242.72 0.48

52 600958 东方证券 5,540 53,738.00 0.48

53 600585 海螺水泥 2,233 53,011.42 0.47

54 688012 中微公司 338 52,880.10 0.47

55 601186 中国铁建 5,362 52,815.70 0.47

56 601108 财通证券 7,223 52,294.52 0.47

57 600547 山东黄金 2,221 52,149.08 0.46

58 605499 东鹏饮料 300 51,870.00 0.46

59 600760 中航沈飞 1,135 51,075.00 0.46

60 603288 海天味业 1,070 50,129.50 0.45

61 601919 中远海控 5,215 49,021.00 0.44

62 601001 晋控煤业 5,207 48,737.52 0.43


63 603806 福斯特 1,310 48,718.90 0.43

64 601669 中国电建 8,482 48,686.68 0.43

65 601333 广深铁路 12,287 48,656.52 0.43

66 600426 华鲁恒升 1,581 48,426.03 0.43

67 600009 上海机场 1,055 47,918.10 0.43

68 603392 万泰生物 702 46,872.54 0.42

69 603195 公牛集团 477 45,820.62 0.41

70 600085 同仁堂 785 45,184.60 0.40

71 600026 中远海能 3,563 45,036.32 0.40

72 300896 爱美客 100 44,495.00 0.40

73 601800 中国交建 4,060 44,294.60 0.39

74 601799 星宇股份 356 44,001.60 0.39

75 600703 三安光电 2,550 43,962.00 0.39

76 603833 欧派家居 451 43,205.80 0.39

77 600745 闻泰科技 869 42,494.10 0.38

78 601006 大秦铁路 5,680 42,202.40 0.38

79 601100 恒立液压 652 41,943.16 0.37

80 600845 宝信软件 824 41,867.44 0.37

81 600588 用友网络 2,034 41,697.00 0.37

82 600886 国投电力 3,211 40,619.15 0.36

83 688132 邦彦技术 1,493 40,579.74 0.36

84 600176 中国巨石 2,817 39,888.72 0.36

85 300059 东方财富 2,795 39,689.00 0.35

86 300124 汇川技术 606 38,911.26 0.35

87 600132 重庆啤酒 420 38,707.20 0.34

88 600010 包钢股份 21,440 38,377.60 0.34

89 601128 常熟银行 5,473 37,325.86 0.33

90 600406 国电南瑞 1,607 37,121.70 0.33

91 688065 凯赛生物 590 36,733.40 0.33

92 600050 中国联通 7,628 36,614.40 0.33

93 002821 凯莱英 300 35,358.00 0.32


94 601336 新华保险 960 35,299.20 0.31

95 300498 温氏股份 1,879 34,479.65 0.31

96 603882 金域医学 454 34,277.00 0.31

97 688184 帕瓦股份 1,056 33,010.56 0.29

98 600795 国电电力 8,538 32,700.54 0.29

99 601066 中信建投 1,343 32,500.60 0.29

100 300347 泰格医药 503 32,463.62 0.29

101 600741 华域汽车 1,734 32,009.64 0.29

102 605068 明新旭腾 1,300 31,798.00 0.28

103 000937 冀中能源 4,905 31,293.90 0.28

104 600346 恒力石化 2,177 31,196.41 0.28

105 600029 南方航空 5,136 30,970.08 0.28

106 600332 白云山 965 30,764.20 0.27

107 600570 恒生电子 691 30,604.39 0.27

108 300142 沃森生物 1,154 30,523.30 0.27

109 603369 今世缘 570 30,096.00 0.27

110 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.27

111 601021 春秋航空 520 29,884.40 0.27

112 000983 山西焦煤 3,274 29,793.40 0.27

113 600075 新疆天业 6,195 29,178.45 0.26

114 300782 卓胜微 300 28,989.00 0.26

115 600188 兖矿能源 949 28,394.08 0.25

116 600183 生益科技 1,996 28,343.20 0.25

117 601901 方正证券 4,319 28,246.26 0.25

118 601618 中国中冶 7,074 28,083.78 0.25

119 000651 格力电器 743 27,126.93 0.24

120 601788 光大证券 1,671 26,552.19 0.24

121 600115 中国东航 5,502 26,189.52 0.23

122 002352 顺丰控股 558 25,160.22 0.22

123 603899 晨光股份 561 25,043.04 0.22

124 002841 视源股份 373 24,931.32 0.22


125 600362 江西铜业 1,311 24,882.78 0.22

126 003816 中国广核 7,959 24,752.49 0.22

127 600803 新奥股份 1,300 24,674.00 0.22

128 601012 隆基绿能 842 24,140.14 0.22

129 601111 中国国航 2,918 24,044.32 0.21

130 600383 金地集团 3,300 23,793.00 0.21

131 601238 广汽集团 2,282 23,778.44 0.21

132 002916 深南电路 312 23,515.44 0.21

133 601838 成都银行 1,907 23,284.47 0.21

134 002371 北方华创 73 23,188.45 0.21

135 688561 奇安信 447 23,159.07 0.21

136 601865 福莱特 600 23,106.00 0.21

137 000063 中兴通讯 505 22,997.70 0.20

138 000333 美的集团 382 22,507.44 0.20

139 600109 国金证券 2,572 22,299.24 0.20

140 600018 上港集团 4,228 22,197.00 0.20

141 600011 华能国际 2,360 21,853.60 0.19

142 002049 紫光国微 233 21,727.25 0.19

143 600918 中泰证券 3,086 21,324.26 0.19

144 601225 陕西煤业 1,163 21,154.97 0.19

145 688396 华润微 403 21,121.23 0.19

146 002714 牧原股份 497 20,948.55 0.19

147 600061 国投资本 2,926 20,833.12 0.19

148 600039 四川路桥 2,100 20,601.00 0.18

149 601138 工业富联 816 20,563.20 0.18

150 300408 三环集团 700 20,545.00 0.18

151 603666 亿嘉和 448 20,227.20 0.18

152 601899 紫金矿业 1,763 20,045.31 0.18

153 002092 中泰化学 3,059 19,730.55 0.18

154 601990 南京证券 2,402 19,648.36 0.18

155 688231 隆达股份 686 19,571.58 0.17


156 002129 TCL中环 589 19,554.80 0.17

157 000933 神火股份 1,500 19,500.00 0.17

158 601995 中金公司 547 19,429.44 0.17

159 000977 浪潮信息 400 19,400.00 0.17

160 000733 振华科技 200 19,170.00 0.17

161 300759 康龙化成 500 19,140.00 0.17

162 600118 中国卫星 659 18,590.39 0.17

163 300750 宁德时代 81 18,531.99 0.17

164 601898 中煤能源 2,182 18,416.08 0.16

165 688387 信科移动 2,179 18,194.65 0.16

166 600487 亨通光电 1,213 17,782.58 0.16

167 300223 北京君正 200 17,662.00 0.16

168 000725 京东方Ａ 4,317 17,656.53 0.16

169 300628 亿联网络 503 17,640.21 0.16

170 601319 中国人保 3,020 17,636.80 0.16

171 002736 国信证券 1,987 17,346.51 0.15

172 300413 芒果超媒 500 17,105.00 0.15

173 600111 北方稀土 712 17,073.76 0.15

174 603986 兆易创新 158 16,787.50 0.15

175 601878 浙商证券 1,693 16,726.84 0.15

176 601881 中国银河 1,407 16,335.27 0.15

177 688015 交控科技 920 16,072.40 0.14

178 300999 金龙鱼 400 15,996.00 0.14

179 000538 云南白药 303 15,901.44 0.14

180 601696 中银证券 1,487 15,851.42 0.14

181 300595 欧普康视 522 15,759.18 0.14

182 300433 蓝思科技 1,327 15,605.52 0.14

183 601966 玲珑轮胎 700 15,554.00 0.14

184 301306 西测测试 398 15,462.30 0.14

185 600025 华能水电 2,150 15,329.50 0.14

186 688126 沪硅产业 732 15,298.80 0.14


187 002027 分众传媒 2,195 14,947.95 0.13

188 002938 鹏鼎控股 599 14,549.71 0.13

189 301102 兆讯传媒 529 14,214.23 0.13

190 601698 中国卫通 709 14,094.92 0.13

191 601216 君正集团 3,408 13,972.80 0.12

192 300033 同花顺 78 13,671.84 0.12

193 600482 中国动力 578 13,548.32 0.12

194 002179 中航光电 298 13,514.30 0.12

195 600809 山西汾酒 73 13,510.11 0.12

196 601162 天风证券 4,528 13,493.44 0.12

197 601155 新城控股 929 13,386.89 0.12

198 600606 绿地控股 4,681 12,872.75 0.11

199 000963 华东医药 294 12,750.78 0.11

200 002410 广联达 386 12,541.14 0.11

201 600657 信达地产 2,800 11,844.00 0.11

202 002353 杰瑞股份 465 11,685.45 0.10

203 002142 宁波银行 425 10,752.50 0.10

204 002555 三七互娱 308 10,743.04 0.10

205 000338 潍柴动力 832 10,366.72 0.09

206 002230 科大讯飞 146 9,922.16 0.09

207 000895 双汇发展 399 9,771.51 0.09

208 300496 中科创达 100 9,635.00 0.09

209 600887 伊利股份 334 9,458.88 0.08

210 002050 三花智控 307 9,289.82 0.08

211 300529 健帆生物 400 9,272.00 0.08

212 301239 普瑞眼科 94 9,219.52 0.08

213 300601 康泰生物 348 8,835.72 0.08

214 300136 信维通信 440 8,835.20 0.08

215 000786 北新建材 358 8,774.58 0.08

216 002304 洋河股份 65 8,537.75 0.08

217 000166 申万宏源 1,795 8,292.90 0.07


218 000768 中航西飞 306 8,185.50 0.07

219 002032 苏 泊 尔 161 8,050.00 0.07

220 000066 中国长城 578 7,993.74 0.07

221 600036 招商银行 234 7,665.84 0.07

222 600233 圆通速递 500 7,280.00 0.06

223 002508 老板电器 286 7,232.94 0.06

224 002007 华兰生物 322 7,216.02 0.06

225 688307 中润光学 219 7,159.11 0.06

226 301195 北路智控 150 6,984.00 0.06

227 601888 中国中免 63 6,963.39 0.06

228 002739 万达电影 552 6,922.08 0.06

229 002463 沪电股份 328 6,868.32 0.06

230 002180 纳思达 200 6,850.00 0.06

231 600028 中国石化 1,045 6,646.20 0.06

232 002008 大族激光 253 6,628.60 0.06

233 000425 徐工机械 972 6,580.44 0.06

234 002594 比亚迪 25 6,456.75 0.06

235 002384 东山精密 249 6,449.10 0.06

236 000157 中联重科 900 6,075.00 0.05

237 301175 中科环保 962 5,993.26 0.05

238 002558 巨人网络 325 5,827.25 0.05

239 601377 兴业证券 932 5,703.84 0.05

240 688008 澜起科技 98 5,627.16 0.05

241 000708 中信特钢 343 5,433.12 0.05

242 002252 上海莱士 701 5,264.51 0.05

243 002001 新 和 成 331 5,097.40 0.05

244 002601 龙佰集团 295 4,867.50 0.04

245 000876 新 希 望 412 4,812.16 0.04

246 601166 兴业银行 300 4,695.00 0.04

247 002236 大华股份 222 4,384.50 0.04

248 000596 古井贡酒 17 4,205.46 0.04


249 600312 平高电气 338 4,187.82 0.04

250 000783 长江证券 703 4,077.40 0.04

251 600926 杭州银行 331 3,889.25 0.03

252 002456 欧菲光 646 3,617.60 0.03

253 002600 领益智造 519 3,586.29 0.03

254 000069 华侨城Ａ 799 3,515.60 0.03

255 002311 海大集团 73 3,419.32 0.03

256 601868 中国能建 1,344 3,144.96 0.03

257 002120 韵达股份 326 3,116.56 0.03

258 002414 高德红外 392 3,045.84 0.03

259 300919 中伟股份 50 3,012.50 0.03

260 002475 立讯精密 91 2,952.95 0.03

261 002493 荣盛石化 252 2,933.28 0.03

262 002415 海康威视 86 2,847.46 0.03

263 002064 华峰化学 400 2,744.00 0.02

264 601236 红塔证券 348 2,592.60 0.02

265 601633 长城汽车 100 2,517.00 0.02

266 000877 天山股份 300 2,442.00 0.02

267 000800 一汽解放 290 2,427.30 0.02

268 600905 三峡能源 448 2,405.76 0.02

269 688390 固德威 14 2,336.04 0.02

270 002241 歌尔股份 130 2,307.50 0.02

271 600438 通威股份 66 2,264.46 0.02

272 000400 许继电气 93 2,143.65 0.02

273 002673 西部证券 294 1,866.90 0.02

274 603993 洛阳钼业 324 1,726.92 0.02

275 601229 上海银行 245 1,408.75 0.01

276 600309 万华化学 16 1,405.44 0.01

277 000625 长安汽车 100 1,293.00 0.01

278 000938 紫光股份 36 1,146.60 0.01

279 600016 民生银行 300 1,125.00 0.01


280 300763 锦浪科技 10 1,041.00 0.01

281 000002 万 科Ａ 71 995.42 0.01

282 001979 招商蛇口 73 951.19 0.01

283 601577 长沙银行 100 776.00 0.01

284 688290 景业智能 11 733.81 0.01

285 300015 爱尔眼科 34 630.70 0.01

286 002466 天齐锂业 9 629.19 0.01

287 002602 世纪华通 75 569.25 0.01

288 601600 中国铝业 72 395.28 0.00

289 600497 驰宏锌锗 59 296.18 0.00

290 002532 天山铝业 43 257.57 0.00

291 000100 TCL科技 65 256.10 0.00

292 000001 平安银行 22 247.06 0.00

293 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00

294 601077 渝农商行 59 211.81 0.00

295 600989 宝丰能源 13 163.93 0.00

296 002271 东方雨虹 5 136.30 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600438 通威股份 2,062,914.00 2.30

2 600519 贵州茅台 1,803,913.00 2.01

3 600690 海尔智家 1,341,008.00 1.50

4 601318 中国平安 1,029,386.00 1.15

5 601377 兴业证券 833,000.00 0.93

6 600938 中国海油 802,235.00 0.89

7 002142 宁波银行 620,000.00 0.69

8 002129 TCL中环 608,121.00 0.68


9 000933 神火股份 531,340.00 0.59

10 601577 长沙银行 394,000.00 0.44

11 600031 三一重工 344,387.00 0.38

12 000937 冀中能源 293,800.00 0.33

13 301035 润丰股份 238,473.00 0.27

14 300059 东方财富 232,900.00 0.26

15 600089 特变电工 211,900.00 0.24

16 601865 福莱特 187,499.00 0.21

17 601800 中国交建 185,800.00 0.21

18 601166 兴业银行 179,700.00 0.20

19 605068 明新旭腾 164,021.00 0.18

20 601108 财通证券 157,400.00 0.18

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601318 中国平安 5,291,333.72 5.90

2 600036 招商银行 3,195,986.00 3.56

3 601328 交通银行 3,052,400.00 3.40

4 601988 中国银行 2,444,548.00 2.73

5 600438 通威股份 2,288,113.00 2.55

6 600519 贵州茅台 2,270,461.00 2.53

7 601939 建设银行 2,197,849.00 2.45

8 600938 中国海油 2,029,383.00 2.26

9 601166 兴业银行 1,757,516.00 1.96

10 600690 海尔智家 1,499,180.00 1.67

11 001979 招商蛇口 1,376,211.00 1.53

12 601857 中国石油 1,182,269.00 1.32

13 600048 保利发展 1,128,842.00 1.26


14 601658 邮储银行 1,034,916.00 1.15

15 601377 兴业证券 960,819.00 1.07

16 000983 山西焦煤 948,712.00 1.06

17 600123 兰花科创 922,681.38 1.03

18 600900 长江电力 921,454.00 1.03

19 601088 中国神华 846,847.00 0.94

20 600309 万华化学 839,842.00 0.94

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 13,128,205.87

卖出股票收入（成交）总额 82,052,421.72

注：买卖金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 511,717.67 4.56

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 511,717.67 4.56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019638 20国债09 5,000 511,717.67 4.56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，根据风险管理的原则，本基金以保持股票仓位平稳与套期保值为目的，通过投资交易活跃、流动性较好的股指期货空单对冲部分系统性风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

中国银行（代码：601988）为中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的前十大持仓证券。2023年2月17日中国银行保险监督管理委员会对中国银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等行为予以行政处罚，罚款1600万元，2023年6月21日中国银行保险监督管理委员会上海监管局对中国银行因2020年11月至2021年5月违反规定从事未经批准的业务活动、2020年4月违规超授权交易等行为予以行政处罚，罚款696.9076万元。

中信证券（代码：600030）为中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的前十大持仓证券。2023年2月10日中国人民银行对中信证券未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等行为予以行政处罚，罚款1376万元。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 23,412.35

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 109.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,522.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

份额 有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 人 基金份额 占总 占总份
户 持有份额 份额 持有份额 额比例


数 比例

(户)

中科
沃土

沃鑫 100.0
成长 425 5,370.78 0.00 0.00% 2,282,581.96 0%
混合
发起A
中科
沃土

沃鑫 99.5

成长 17 388,674.91 6,576,062.97 2% 31,410.58 0.48%
混合
发起C

合计 442 20,113.25 6,576,062.97 73.9 2,313,992.54 26.03%
7%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

中科沃土沃鑫成长

混合发起A 13,703.47 0.60%
基金管理人所有从业人员 中科沃土沃鑫成长

持有本基金 混合发起C 0.00 0.00%

合计 13,703.47 0.15%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中科沃土沃鑫成长

本公司高级管理人员、基金投资 混合发起A 0
和研究部门负责人持有本开放式 中科沃土沃鑫成长

基金 混合发起C 0
合计 0


中科沃土沃鑫成长

混合发起A 0
本基金基金经理持有本开放式基 中科沃土沃鑫成长

金 混合发起C 0
合计 0

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和本基金基金经理未持有本开放式基金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金发起式份额持有期限满足发起式份额持有3年的承诺。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中科沃土沃鑫成长混合 中科沃土沃鑫成长混合
发起A 发起C

基金合同生效日(2016年10月25 213,733,032.47 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,977,098.15 69,287,199.79

本报告期基金总申购份额 57,403.15 4,022,718.15

减：本报告期基金总赎回份额 1,751,919.34 66,702,444.39

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,282,581.96 6,607,473.55

注：本基金于2020年6月29日新增C类份额，新增当日份额为0。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，自2023年6月19日起，杨绍基不再担任本基金管理人第三届董事会非独立董事，同时辞任副董事长职务。自2023年6月26日起，本基金管理人新聘任李峰为督察长、合规负责人，曹萍不再担任督察长、合规负责人。


本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 1 - - - - -

证券

长江 1 - - - - -

证券

国泰 1 - - - - -

君安
太平

洋证 1 - - - - -

券

东莞 2 - - - - -

证券

广发 2 - - - - -

证券

国融 2 - - - - -

证券

国盛 2 94,709,355.72 99.96% 69,260.80 99.97% -

证券

国信 2 - - - - -

证券

恒泰 2 - - - - -

证券

华泰 2 - - - - -

证券

天风 2 - - - - -

证券

万联 2 - - - - -

证券

兴业 2 - - - - -

证券

银河 2 - - - - -

证券

中信 2 - - - - -

建投

国金 2 40,991.00 0.04% 22.54 0.03% -

证券
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

安信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

太平洋证 - - - - - - - -
券

东莞证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国融证券 - - - - - - - -

国盛证券 11,855,159.5 100.00% 233,025,000.00 100.00% - - - -
5

国信证券 - - - - - - - -

恒泰证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

万联证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中科沃土沃鑫成长精选灵活 中国证券报及基金管理人网

1 配置混合型发起式证券投资 站 2023-01-20

基金2022年第四季度报告

中科沃土基金管理有限公司 中国证券报及基金管理人网

2 关于设立上海分公司的公告 站 2023-01-20

中科沃土基金管理有限公司 中国证券报及基金管理人网

3 关于新增华泰期货为旗下部 站 2023-03-22

分基金销售机构的公告

4 中科沃土基金管理有限公司 中国证券报及基金管理人网 2023-03-27


关于新增蚂蚁基金为旗下部 站

分基金销售机构的公告

中科沃土沃鑫成长精选灵活 中国证券报及基金管理人网

5 配置混合型发起式证券投资 站 2023-03-30

基金2022年年度报告

中科沃土基金管理有限公司 中国证券报及基金管理人网

6 关于新增普益基金为旗下基 站 2023-04-05

金销售机构的公告

中科沃土沃鑫成长精选灵活 中国证券报及基金管理人网

7 配置混合型发起式证券投资 站 2023-04-28

基金2023年第一季度报告

中科沃土基金管理有限公司 中国证券报及基金管理人网

8 关于新增蚂蚁基金为旗下部 站 2023-04-28

分基金销售机构的公告

中科沃土基金管理有限公司 中国证券报及基金管理人网

9 关于新增同花顺为旗下部分 站 2023-05-12

基金销售机构的公告

中科沃土基金管理有限公司 中国证券报及基金管理人网

10 关于调整公司客户服务热线 站 2023-05-29

人工服务时间的公告

11 中科沃土基金管理有限公司 中国证券报及基金管理人网 2023-06-20

关于董事变更的公告 站

中科沃土沃鑫成长精选灵活

12 配置混合型发起式证券投资 中国证券报及基金管理人网 2023-06-21

基金(C类份额)基金产品资 站

料概要更新

中科沃土沃鑫成长精选灵活

13 配置混合型发起式证券投资 中国证券报及基金管理人网 2023-06-21

基金(A类份额)基金产品资 站

料概要更新

中科沃土沃鑫成长精选灵活 中国证券报及基金管理人网

14 配置混合型发起式证券投资 站 2023-06-21

基金招募说明书更新


中科沃土基金管理有限公司 中国证券报及基金管理人网

15 基金行业高级管理人员变更 站 2023-06-27

公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20230101-20230 39,023,991.53 0.00 39,023,991.53 0.00 0.00%
308

2 20230309-20230 7,262,554.64 1,509,762.75 8,772,317.39 0.00 0.00%
机 321

3 20230309-20230 11,631,812.79 0.00 11,631,812.79 0.00 0.00%
构 425

4 20230331-20230 4,735,409.31 0.00 4,735,409.31 0.00 0.00%
402

5 20230331-20230 4,497,231.06 0.00 0.00 4,497,231.06 50.59%
630

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持
有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理。本基金管理人 将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注
册的文件；

2. 《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3. 《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

5. 基金托管人业务资格批件、营业执照；

6. 关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
之法律意见书；

7. 中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中科沃土基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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