广发活期宝货币市场基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发活期宝货币

基金主代码 000748

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月28日

报告期末基金份额总额 30,172,293,057.46份

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实

投资目标

现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政

策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判

投资策略 断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类

投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产

组合进行积极管理。

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业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型

风险收益特征

基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发活期宝A 广发活期宝B

下属分级基金的交易代码 000748 003281

报告期末下属分级基金的 1,564,470,021.13份 28,607,823,036.33份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)

主要财务指标

广发活期宝A 广发活期宝B

1.本期已实现收益 11,080,838.25 195,283,432.63

2.本期利润 11,080,838.25 195,283,432.63

3.期末基金资产净值 1,564,470,021.13 28,607,823,036.33

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发活期宝A:

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

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率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.1274% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 1.0380% 0.0003%

2、广发活期宝B：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.1752% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 1.0858% 0.0003%

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

广发活期宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年8月28日至2017年9月30日)

1、广发活期宝A

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2、广发活期宝B

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 业年限

离任日期

期

本基金的基 女，中国籍，经济学学士，

金经理；广 持有中国证券投资基金业

发货币基金 从业证书，2000年7月至

的基金经理； 2004年10月任职于广发

广发理财 证券股份有限公司江门营

温秀娟 30天债券基 2014-08- - 17年 业部，2004年10月至

金的基金经 28 2008年8月在广发证券股

理；广发理 份有限公司固定收益部工

财7天债券 作，2008年8月11日至

基金的基金 今在广发基金管理有限公

经理；广发 司固定收益部工作，

现金宝场内 2010年4月29日起任广

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货币基金的 发货币基金的基金经理，

基金经理； 2013年1月14日起任广

广发添利货 发理财30天债券基金的基

币ETF基金 金经理，2013年6月

的基金经理； 20日起任广发理财7天债

固定收益部 券基金的基金经理，

副总经理 2013年12月2日起任广

发现金宝场内货币基金的

基金经理，2014年3月

17日起任广发基金管理有

限公司固定收益部副总经

理，2014年8月28日起

任广发活期宝货币市场基

金的基金经理，2016年

11月22日起任广发添利

货币ETF基金的基金经理。

本基金的基 女，中国籍，经济学硕士，

金经理；广 持有中国证券投资基金业

发纯债债券 从业证书，2008年7月至

基金的基金 2012年12月在广发基金

经理；广发 管理有限公司固定收益部

理财7天债 兼任交易员和研究员，

券基金的基 2012年12月12日起任广

金经理；广 发纯债债券基金的基金经

发天天红基 理，2013年6月20日起

金的基金经 任广发理财7天债券基金

理；广发天 的基金经理，2013年

天利货币基 2014-08- 10月22日起任广发天天

任爽 金的基金经 28 - 9年 红发起式货币市场基金的

理；广发钱 基金经理，2014年1月

袋子基金的 27日起任广发天天利货币

基金经理； 市场基金的基金经理，

广发聚泰混 2014年5月30日起任广

合基金的基 发钱袋子货币市场基金的

金经理；广 基金经理，2014年8月

发稳鑫保本 28日起任广发活期宝货币

基金的基金 市场基金的基金经理，

经理；广发 2015年6月8日起任广发

鑫惠混合基 聚泰混合基金的基金经理，

金的基金经 2016年3月21日起任广

理；广发鑫 发稳鑫保本基金的基金经

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益混合基金 理，2016年11月16日起

的基金经理； 任广发鑫益混合和广发鑫

广发鑫利混 惠混合基金的基金经理，

合基金的基 2016年12月2日起任广

金经理；广 发鑫利混合基金的基金经

发安盈混合 理，2016年12月9日起

基金的基金 任广发安盈混合基金的基

经理 金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发活期宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投第7页共15页

资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年三季度，银行间资金利率体现出明显的时点性特征，总量资金较薄的困境

表露无遗：全市场资金利率方面，资金利率在每月月中开始季节性收紧，R007指标跳

出利率走廊的约束，主要原因是缴税缴准等因素冲击，并且总量资金有限的情况下市场吸收冲击的能力明显下降。从央行的操作来看，基本还是延续前期削峰填谷、不松不紧的精准化模式。

展望未来的货币政策，虽然央行公布了明年一月份开始执行针对普惠金融的差别准备金政策，但是四季度来看预计仍会维持货币市场利率不松不紧的状态。银行机构预计不会特别紧张，但是非银机构或许仍会面临时点性阶段性的紧张局面。

本基金在报告期内操作仍以流动性为最重要考虑因素。本基金在季末均安排绝大部分现金流到期，进行重新配置。品种选择方面则在保障流动性的前提下进行择高配置，尽量在稳健基础上提高组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发活期宝A的净值增长率为1.1274%，广发活期宝B的净值增长

率为1.1752%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 固定收益投资 9,435,760,667.90 30.23

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其中：债券 9,435,760,667.90 30.23

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,546,031,999.04 4.95

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 20,165,066,787.75 64.60

4 其他资产 68,748,281.34 0.22

5 合计 31,215,607,736.03 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 8.06

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值

序号 金额

比例（％）

报告期末债券回购融资余额 1,031,352,572.97 3.42

2 其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 90

报告期内投资组合平均剩余期限最 100

高值

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报告期内投资组合平均剩余期限最 30

低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限 产净值的比例（%）

产净值的比例（％）

1 30天以内 5.33 3.42

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天（含）—60天 0.60 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天（含）—90天 75.21 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天（含）—120天 9.54 -

其中：剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 12.56 -

其中：剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

合计 103.23 3.42

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％)

1 国家债券 309,074,431.28 1.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,208,748,450.29 4.01

其中：政策性金融债 1,208,748,450.29 4.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 7,917,937,786.33 26.24

8 其他 - -

9 合计 9,435,760,667.90 31.27

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 摊余成本（元）占基金资产净

序号 债券代码 债券名称

(张) 值比例（％）

1 111717212 17光大银 10,000,000.0 991,423,272.26 3.29

行CD212 0

2 111709370 17浦发银 10,000,000.0 990,335,635.82 3.28

行CD370 0

3 170401 17农发01 8,600,000.00 858,981,607.74 2.85

17厦门国

4 111785145 际银行 7,000,000.00 693,484,332.83 2.30

CD170

5 111785621 17西安银 6,000,000.00 593,848,063.34 1.97

行CD031

17成都农

6 111785176 商银行 5,000,000.00 495,286,566.86 1.64

CD035

7 111785283 17天津农 5,000,000.00 495,173,051.14 1.64

村商业银行

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CD225

8 111717223 17光大银 5,000,000.00 489,807,025.49 1.62

行CD223

9 111784791 17盛京银 4,000,000.00 396,446,970.58 1.31

行CD243

17北京农

10 111785180 商银行 4,000,000.00 396,229,253.48 1.31

CD079

10 111785231 17广州银 4,000,000.00 396,229,253.48 1.31

行CD074

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0950%

报告期内偏离度的最低值 -0.0050%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0419%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

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1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 68,748,281.34

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 68,748,281.34

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发活期宝A 广发活期宝B

本报告期期初基金份额总额 421,997,379.15 14,294,548,179.27

本报告期基金总申购份额 2,385,124,848.35 14,313,533,361.51

本报告期基金总赎回份额 1,242,652,206.37 258,504.45

报告期期末基金份额总额 1,564,470,021.13 28,607,823,036.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

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20170701- 3,046, 35,45 3,081,724,3

机构 1 20170718 271,9 2,420. 0.00 99.58 10.21%

78.72 86

20170701- 7,148, 83,18 7,231,211,6

2 20170930 023,1 8,476. 0.00 06.33 23.97%

30.06 27

20170701- 3,058, 35,59 3,094,452,1

3 20170726 853,3 8,842. 0.00 78.01 10.26%

35.67 34

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发活期宝货币市场基金募集的文件

（二）《广发活期宝货币市场基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发活期宝货币市场基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

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2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年十月二十七日

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