长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 3 月 18 日
送出日期:2022 年 3 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长盛量化多策略 基金代码 003658
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 02 月 22 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 08 月 27 日
基金经理 李琪 理的日期
证券从业日期 2005 年 08 月 01 日
开始担任本基金基金经 2021 年 08 月 26 日
基金经理 王宁 理的日期
证券从业日期 1998 年 05 月 08 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金
合同》,且无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况)
投资目标 通过对多种策略超额收益进行历史有效性验证和持续监控,深度挖掘具备阶段性成长机
会的上市公司,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市
场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金资产净值的
比例不高于 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资
比例遵循国家相关法律法规,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
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等。
本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方
法,对不同策略的收益和风险回撤进行动态跟踪和策略敞口调整,谋求基金资产的长期
稳定增长。
(一)大类资产配置策略
本基金管理人将综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融
市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分
析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资产配置及组
合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各
主要投资策略 类资产风险收益特征的相对变化,动态调整各资产类别的投资比例,控制市场风险,提
高配置效率。
(二)股票投资策略
基金管理人主要根据上市公司基本面数据、二级市场交易价格特征、分析师预期信息和
行为特征、上市公司行为等数据和信息构建多个量化选股策略,并对组合中的相关策
略,定期采用等权重配置进行再平衡,并在此基础上进行优化和调整。
(三)债券投资策略
本基金在实际的投资管理运作中,将运用利率配置策略、类属配置策略、信用配置策略、
相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略,以获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股
票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<500,000 1.5%
申购费 500,000≤M<2,000,000 1%
(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.5%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N<7 天 1.5%
7 天≤N<30 天 0.75%
赎回费 30 天≤N<1 年 0.5%
1 年≤N<2 年 0.25%
N≥2 年 0%
注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招募说明书。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基
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金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险等。
本基金面临的特定风险:1、本基金为混合型证券投资基金,股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,。
因此本基金需承担股票市场的下跌风险;同时由于本基金持有一定比例的债券,故而也需承担债券价格变动导致的风险;2、本基金采用量化模型构建投资组合,其主要工作流程包括采集数据、分析数据、计算结果等几个部分,分别蕴含了数据风险、模型风险和编程风险;3、投资股指期货的风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]:
1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告;
3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
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