宏利京元宝货币市场基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 04 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利京元宝货币

基金主代码 003711

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 6,526,496,579.76 份

投资目标 在严格控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份
额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利
率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品
种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利京元宝货币 A 宏利京元宝货币 B

下属分级基金的交易代码 003711 003712

报告期末下属分级基金的份额总额 62,536,029.38 份 6,463,960,550.38 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

宏利京元宝货币 A 宏利京元宝货币 B

1.本期已实现收益 301,619.27 49,546,818.42

2.本期利润 301,619.27 49,546,818.42

3.期末基金资产净值 62,536,029.38 6,463,960,550.38

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宏利京元宝货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4849% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.1483% 0.0009%

过去六个月 0.9785% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 0.3090% 0.0009%

过去一年 1.8176% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.4676% 0.0011%

过去三年 6.2761% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 2.2261% 0.0010%

过去五年 11.9026% 0.0014% 6.7537% 0.0000% 5.1489% 0.0014%

自基金合同 19.2346% 0.0025% 8.9174% 0.0000% 10.3172% 0.0025%
生效起至今

宏利京元宝货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.5451% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.2085% 0.0009%

过去六个月 1.0988% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 0.4293% 0.0009%

过去一年 2.0622% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.7122% 0.0011%

过去三年 7.0441% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 2.9941% 0.0010%

过去五年 13.2547% 0.0014% 6.7537% 0.0000% 6.5010% 0.0014%

自基金合同 21.1418% 0.0025% 8.9174% 0.0000% 12.2244% 0.0025%
生效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基 2022 年 9 月 5 毕业于法国里尔第二大学，国际金融分析
周丹娜 金经理 日 - 9 年 专业，硕士研究生。自 2014 年 9 月起任
职于宏利基金管理有限公司，先后担任交


易部助理交易员、交易员、交易主管、交
易部总经理助理、固定收益部研究员，现
任固定收益部基金经理。具备 9 年基金从
业经验，具有基金从业资格。

中国人民大学金融工程硕士；2006 年 4
月至 2007 年 3 月，任职于兴业全球基金
管理有限公司基金运营部，担任基金 TA
清算；2007 年 8 月至 2011 年 3 月，任职
固定收益 于华夏基金管理有限公司，担任基金会
宁霄 部总经理 2022 年 9 月 1 - 15 年 计；2013 年 7 月至今任职于宏利基金管
助理；基 日 理有限公司，曾先后担任债券交易员、交
金经理 易部交易主管、交易部总经理助理、基金
经理助理、基金经理，现任固定收益部总
经理助理兼基金经理。具备 15 年证券从
业经验，10 年证券投资管理经验，具有
基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度以来，国际方面，海外加息或已逐步进入尾声，但利率短期仍处高位，通胀风险尚未解除。国内方面，债券市场逐步由“强预期弱现实”转向定价“弱预期弱现实”，4 月工业增加值，固定资产投资、地产销售、信贷投放等主要经济数据均环比走弱，经济复苏斜率逐步放缓，基本面恢复趋势尚需稳固。政策层面注重高质量发展，扩大内需，稳定就业市场，弱化了对短期强刺激来稳增长的市场预期。货币政策方面，持续保持流动性合理充裕，并在 6 月中旬下调公开市场回购利率，同步调降 MLF 以及 LPR 利率，推动社会融资成本持续下行。理财市场年初企稳后二季度规模恢复增长，本轮银行存款利率下调后，债券的配置价值进一步凸显。债券市场在多重利好推动下持续走强，货币市场收益率呈现先下后上走势，1 年期同业存单价格自 4 月高点 2.65%持续下行至最低 2.23%，降息落地伴随季末资金面收紧后回调至 2.39%位置。

本基金报告期内积极增配高等级信用债和利率资产，同时持续保持了较低的杠杆比率防控套息负反馈，合理调整组合的期限结构和资产分布，为投资者提供了相对稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期宏利京元宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4849%，本报告期宏利京元宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.5451%，同期业绩基准收益率为 0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,277,043,918.20 64.23

其中：债券 4,277,043,918.20 64.23

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 1,174,272,968.35 17.64

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 1,207,252,240.94 18.13
付金合计

4 其他资产 18,600.00 0.00


5 合计 6,658,587,727.49 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.10

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 129,207,770.52 1.98

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 48

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 40.36 1.98

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 29.21 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 25.20 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 3.81 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 3.19 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债


合计 101.78 1.98

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 467,523,558.72 7.16

其中：政策性金融债 467,523,558.72 7.16

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 731,830,758.00 11.21

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,077,689,601.48 47.16

8 其他 - -

9 合计 4,277,043,918.20 65.53

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112322003 23 邮储银行 3,500,000349,924,753.13 5.36
CD003

2 220211 22 国开 11 2,000,000203,201,159.85 3.11

3 112303088 23 农业银行 2,000,000199,363,855.93 3.05
CD088

4 112303116 23 农业银行 2,000,000199,175,359.34 3.05
CD116

5 112208088 22 中信银行 2,000,000199,093,919.17 3.05
CD088

6 112211115 22 平安银行 2,000,000198,901,400.05 3.05
CD115

7 200207 20 国开 07 1,600,000164,498,889.21 2.52

8 072310117 23 东财证券 1,000,000100,227,068.16 1.54
CP007

9 072310119 23 西部证券 1,000,000100,221,381.98 1.54
CP006

10 072310127 23 西部证券 1,000,000100,109,298.22 1.53
CP007

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0562%


报告期内偏离度的最低值 0.0225%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0391%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，农业银行于 2022 年 9 月 30 日曾受到银保监会公开
处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 18,600.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 18,600.00

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 宏利京元宝货币 A 宏利京元宝货币 B

报告期期初基金 65,132,718.51 6,396,612,730.26
份额总额

报告期期间基金 4,196,873.73 8,463,072,873.07
总申购份额

报告期期间基金 6,793,562.86 8,395,725,052.95
总赎回份额

报告期期末基金 62,536,029.38 6,463,960,550.38
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）
别

机 1 20230401~202304031,295,902,993.947,008,581.87 -1,302,911,575.81 19.9634
构

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

我公司已于 2023 年 4 月 22 日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称由“泰
达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于 2023 年 4 月
完成工商变更登记手续。经基金托管人同意，并报中国证监会备案，我公司已于 2023 年 6 月 17
日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金的名称改为宏利京元宝货币市场基金。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准本基金设立的文件；

2、《宏利京元宝货币市场基金基金合同》；

3、《宏利京元宝货币市场基金招募说明书》；

4、《宏利京元宝货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。

宏利基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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