泰达宏利京元宝货币市场基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2017年7月1日至2017年9月30日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利京元宝货币

交易代码 003711

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月23日

报告期末基金份额总额 15,933,425,342.89份

在严格控制风险，保持流动性的前提下，力争为基

投资目标 金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投

资收益

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币

政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析

投资策略 和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考

虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对

基金资产组合进行积极管理

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基

金、混合型基金和债券型基金

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利京元宝货币B

下属分级基金的交易代码 003711 003712

报告期末下属分级基金的份额总额 59,113,943.77份 15,874,311,399.12份

第2页共12页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利京元宝货币B

1. 本期已实现收益 230,811.75 92,031,553.20

2．本期利润 230,811.75 92,031,553.20

3．期末基金资产净值 59,113,943.77 15,874,311,399.12

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基

金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利京元宝货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0873% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.7470% 0.0003%

月

泰达宏利京元宝货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.1471% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.8068% 0.0003%

月

注：1、本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)。

2、本基金收益分配按日结转份额。

第3页共12页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共12页

本基金成立于2016年11月23日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规定，

自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已

达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

理学学士；2008年7月加入

泰达宏利基金管理有限公司，

担任交易部交易员，负责债

本基金基 2016年 券交易工作；2013年9月至

丁宇佳 金经理 11月23日- 9 2014年9月，担任固定收益

部研究员，从事债券研究工

作；2014年10月至2015年

2月，担任固定收益部基金

经理助理；现任基金经理兼

第5页共12页

固定收益部总经理助理；具

备9年基金从业经验，9年

证券投资管理经验，具有基

金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合

法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本

基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参

与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%的情况共出现了2次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚

情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，海外经济体继续保持复苏态势，国内供给侧改革继续，经济数据表现略有波动，

但基本面仍未对市场产生明显的趋势化影响。监管趋严仍在持续，但由于市场已有充分预期，并

未带来明显波动。流动性保持紧平衡，严重依赖央行“削峰填谷”的公开市场操作，银行超储率

达到历史低位，财政存款收放对资金面的影响突出。债券市场缺乏赚取资本利得的机会，但中

第6页共12页

短期票息水平已到相对高位，配置价值显现；收益率曲线平坦化上行，信用债受到的冲击更大，

各等级信用利差回升至中位数以上水平。基于市场情况，我们采取短久期、低杠杆的策略，超配

同业存单，增强组合流动性，优选个券博取超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期泰达宏利京元宝货币A的基金份额净值收益率为1.0873%，本报告期泰达宏利京元

宝货币B的基金份额净值收益率为1.1471%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,933,580,223.66 29.86

其中：债券 4,933,580,223.66 29.86

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,651,409,045.14 16.05

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 8,904,396,228.29 53.89

计

4 其他资产 32,437,982.88 0.20

5 合计 16,521,823,479.97 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 8.09

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 582,493,326.25 3.66

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回

第7页共12页

购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 80

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 8.68 3.66

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 27.80 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 45.13 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 3.38 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 18.51 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 103.49 3.66

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

第8页共12页

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 49,709,884.47 0.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 768,697,560.88 4.82

其中：政策性金融债 768,697,560.88 4.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,115,172,778.31 25.83

8 其他 - -

9 合计 4,933,580,223.66 30.96

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111708298 17中信银 5,000,000 495,964,470.50 3.11

行CD298

2 111711396 17平安银 5,000,000 495,787,887.28 3.11

行CD396

3 111785718 17广州银 5,000,000 494,873,114.93 3.11

行CD079

4 170401 17农发01 3,800,000 379,560,077.92 2.38

5 111715315 17民生银 3,000,000 297,428,392.21 1.87

行CD315

6 111717212 17光大银 3,000,000 297,428,167.44 1.87

行CD212

7 111710459 17兴业银 3,000,000 297,422,773.57 1.87

行CD459

8 111713045 17浙商银 3,000,000 297,190,719.69 1.87

行CD045

9 111710432 17兴业银 2,000,000 198,612,801.83 1.25

行CD432

10 111784538 17盛京银 2,000,000 198,256,416.14 1.24

行CD239

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

第9页共12页

报告期内偏离度的最高值 0.0397%

报告期内偏离度的最低值 -0.0001%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0219%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提

利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日计算当日收益并

分配，每日支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00元。

5.9.2

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制

前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 32,437,982.88

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 32,437,982.88

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第10页共12页

2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利京元宝货币

B

报告期期初基金份额总额 6,983,345.48 7,766,869,708.47

报告期期间基金总申购份额 77,099,097.09 9,207,045,508.90

报告期期间基金总赎回份额 24,968,498.80 1,099,603,818.25

报告期期末基金份额总额 59,113,943.77 15,874,311,399.12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

别 20%的时间区间

机 1 20170704-20170914 1,512,110,869.71 1,018,146,554.69 0.00 2,530,257,424.40 15.88%

构

2 20170921 1,512,110,869.71 1,018,146,554.69 0.00 2,530,257,424.40 15.88%

3 20170926-20170930 0.00 3,202,707,029.33 - 3,202,707,029.33 20.10%

4 20170701-20170930 4,503,849,441.85 51,159,595.69 0.00 4,555,009,037.54 28.59%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回

的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。

第11页共12页

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利京元宝货币市场基金设立的文件；

2、《泰达宏利泰达宏利京元宝货币市场基金基金合同》；

3、《泰达宏利京元宝货币市场基金招募说明书》；

4、《泰达宏利京元宝货币市场基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》、《证券时报》）或登录基金管理人互联

网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年10月26日

第12页共12页
点击查看>>  附件