新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金

2017年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年三月三十日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自2017年1月11日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 新华华瑞灵活配置混合

基金主代码 003738

交易代码 003738

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 178,177,100.06份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，

投资目标

力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票

投资策略和稳健的债券投资策略。本基金将采用战略性和战术性相结合

的大类资产配 置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资

产的配置比例。股票投 资策略通过结合证券市场趋势，以基本面研究为

投资策略 基础，深入分析宏观经济指标和经济政策，精选基本面良好，具有较好

盈利能力和市场竞争力的公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资

组合。债券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债

券类属配策略、骑乘策略、个券精选策略等多种策略，通过严谨的研究，

构建核心组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收

风险收益特征 益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币

市场基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 齐岩 王永民

信息披露

联系电话 010-68779688 010-66594896

负责人

电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008198866 95566

传真 010-68779528 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.ncfund.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2017年1月11日（基金合同生效日）至

3.1.1 期间数据和指标

2017年12月31日

本期已实现收益 19,552,084.35

本期利润 24,171,801.17

加权平均基金份额本期利润 0.1373

本期基金份额净值增长率 14.16%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末

期末可供分配基金份额利润 0.1166

期末基金资产净值 203,407,425.51

期末基金份额净值 1.1416

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

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2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 2.47% 0.26% 2.47% 0.48% 0.00% -0.22%

过去六个月 7.18% 0.23% 5.15% 0.41% 2.03% -0.18%

自基金合同生 14.16% 0.21% 9.86% 0.39% 4.30% -0.18%

效起至今

注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基

准采用中国债券总指数，复合业绩比较标准为沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率

×40%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年1月11日至2017年12月31日)

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注：1、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

2、本报告期末本基金各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。合同

生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金于2017年01月11日基金合同生效，截止2017年12月31日未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。

注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至2017年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新

华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金和新华华丰灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金基金经

理，新华健康

生活主题灵活

配置混合型证

券投资基金基

金经理、新华

鑫锐混合型证

券投资基金基

金经理、新华

鑫弘灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理、新华科技

创新主题灵活

配置混合型证

券投资基金基

金经理、新华

华荣灵活配置 工商管理硕士，历任中信证券股

混合型证券投 份有限公司量化投资经理、北京

张永超 资基金基金经 2017-01- - 7 乐正资本管理有限公司高级投资

理、新华恒益 11 经理、中融国际信托有限公司投

量化灵活配置 资经理。

混合型证券投

资基金基金经

理、新华华丰

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理、

新华鑫丰灵活

配置混合型证

券投资基金基

金经理、新华

华盛灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理、新华鑫裕

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理、

新华中证环保

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产业指数分级

证券投资基金

基金经理。

本基金基金经

理助理，新华

健康生活主题

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理助

理、新华鑫锐

混合型证券投 会计学硕士，历任中国工商银行

姚海明 资基金基金经 2017-01- 2017-06-28 3 资产管理部交易员，新华基金固

理助理、新华 20 定收益与平衡投资部研究员。

鑫丰灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理助理、新华

华盛灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），

公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融第9页共39页

工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。

基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同

向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性

4.3.3异常交易行为的专项说明

基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年，价值蓝筹风格依然强势，大小盘分化较为显着，估值较低且增长稳健的白马股和蓝

筹股涨幅较大。中信行业分类中食品饮料、家电、医药、石油石化、银行、非银金融涨幅居前，国防军工、计算机跌幅居前。体现在指数上，沪深300涨幅21.78%，创业板指涨幅-10.67%。对于沪深300来讲，权重成分股贡献了收益的绝大部分涨幅。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。截至

2017年12月31日，本基金份额净值为1.1416元，本报告期份额净值增长率为14.16%，同期比较

基准的增长率为9.86%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济数据整体稳健，表现出一定的韧性，金融监管的预期不断升温。在此背景下，我们预计证券市场的增量资金有限，大小风格的跷跷板效应可能持续一段时间。自从2016年2月份以来，大小盘的风格分化持续了将近两年的时间，也应当积极关注二线蓝筹以及中盘股的右侧机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

4.6.1.1估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

①制定估值制度并在必要时修改；

②确保估值方法符合现行法规；

③批准证券估值的步骤和方法；

④对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

4.6.1.2基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

①获得独立、完整的证券价格信息；

②每日证券估值；

③检查价格波动并进行一般准确性评估；

④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥对估值调整和人工估值进行记录；

⑦向估值工作小组报送月度估值报告。

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基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

4.6.1.3投资管理部的职责分工

①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③评价并确认基金会计提供的估值报告；

④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4.6.1.4交易部的职责分工

①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.5监察稽核部的职责分工

①监督证券的整个估值过程；

②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。本报告期

内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金从2017年10月10日至2017年12月29日连续五十九个工作日基金份额持有

人数不满二百人。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师张伟、胡慰签字出具了瑞华审字[2018]01360053号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

本期末

资产

2017年12月31日

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资产： -

银行存款 20,254,215.00

结算备付金 556,457.12

存出保证金 8,426.68

交易性金融资产 62,359,871.20

其中：股票投资 62,150,165.20

基金投资 -

债券投资 209,706.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 121,100,000.00

应收证券清算款 -

应收利息 214,764.72

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 204,493,734.72

本期末

负债和所有者权益

2017年12月31日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 443,670.08

应付赎回款 112.13

应付管理人报酬 111,847.05

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应付托管费 25,810.85

应付销售服务费 -

应付交易费用 55,281.73

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 449,587.37

负债合计 1,086,309.21

所有者权益： -

实收基金 178,177,100.06

未分配利润 25,230,325.45

所有者权益合计 203,407,425.51

负债和所有者权益总计 204,493,734.72

注：本基金于2017年01月11日成立，报告截止日2017年12月31日未满一年，基金份额净

值1.1416元，基金份额总额178,177,100.06份。

7.2利润表

会计主体：新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年12月

31日

一、收入 26,369,022.24

1.利息收入 3,613,430.28

其中：存款利息收入 153,554.79

债券利息收入 2,198,769.02

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,261,106.47

第15页共39页

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 18,007,363.75

其中：股票投资收益 15,481,580.08

基金投资收益 -

债券投资收益 987,017.08

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 1,538,766.59

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

4,619,716.82

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 128,511.39

减：二、费用 2,197,221.07

1．管理人报酬 1,182,900.25

2．托管费 272,976.92

3．销售服务费 -

4．交易费用 245,675.14

5．利息支出 5,222.93

其中：卖出回购金融资产支出 5,222.93

6．其他费用 490,445.83

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

24,171,801.17

列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,171,801.17

注：本基金于2017年01月11日成立，报告截止日2017年12月31日未满一年。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日

第16页共39页

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

206,025,385.87 - 206,025,385.87

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 24,171,801.17 24,171,801.17

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-27,848,285.81 1,058,524.28 -26,789,761.53

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 36,107,484.97 4,285,757.52 40,393,242.49

2.基金赎回款 -63,955,770.78 -3,227,233.24 -67,183,004.02

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

178,177,100.06 25,230,325.45 203,407,425.51

（基金净值）

注：本基金于2017年01月11日成立，报告截止日2017年12月31日未满一年。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会第17页共39页

（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2466 号文《关于准予新华华瑞灵活配置混合型证券

投资基金注册的批复》注册募集，由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式混合型证券投资基金，存续期不限定。于2016年12月26日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心和取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的代销机构公开发售，发行期限：2016年12月26日至2017年01月06日。首次募集资金总额

206,025,385.87元, 其中募集资金产生利息7,551.54 元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2017]第

01360002号验资报告予以验证。2017年01月11日办理基金备案手续，基金合同正式生效。申请

发行基金募集份额不少于2 亿份,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国

银行股份有限公司。

根据《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例，本基金业绩比较标准为：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2018年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财第18页共39页

务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年

01月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

（2）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

第19页共39页

除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（1）股票投资

股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利（包括送红股和公积金转增股本）以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

（2）债券投资

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。

配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成第20页共39页

本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。

买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

（3）权证投资

权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证（包括配股权证），在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

（4）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。

（5）买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。

买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。

（6）卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。

卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

（1）估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项第21页共39页

负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

（2）主要资产的估值方法

①股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

②债券投资

对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种（含上交所可交换债），第22页共39页

选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价作为公允价值。

对在交易所市场上市交易的可转换债券（含深交所可交换债券），采用交易所每日收盘价（估值全价）扣减上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。

对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券、私募债券和未上市债券，采用成本估值。

对于银行间市场上的固定收益品种，选取中国债券登记结算有限公司提供的相应品种当日的估值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息（算头算尾）减去上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。

③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配（未分配利润）。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债第23页共39页

券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提；

（2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提；

（3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去第24页共39页

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告

并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

5、基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票

估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月25日起，本基金持有

的流通受限股票参考估值业务指引按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印

花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当

事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

第25页共39页

2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全

面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补

充政策的通知》的规定： 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，

不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖

股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]

101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企

业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从

上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利

收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人

中国银行股份有限公司 基金托管人

恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东

杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东

恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司

北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

新华信托股份有限公司 基金管理人股东

中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东

第26页共39页

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。本基金本

报告期内未通过关联交易单元进行交易。

7.4.8.1.1股票交易

本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。本基金本

报告期内未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。本基金本

报告期内未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。本基金本

报告期内未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。本基金本

报告期内未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。本基金本

报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,182,900.25

其中：支付销售机构的客户维护费 3,342.15

注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率逐日计提确认。计算公式为：

第27页共39页

每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（0.65％÷当年天数）

2、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 272,976.92

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法为：

每日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15÷当年天数。

2、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

7.4.8.2.3销售服务费

本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。本基金本

报告期内未发生关联方销售服务费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

1、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

2、本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期末管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入

第28页共39页

中国银行股份有限公 20,254,215.00 101,131.10

司

注：1、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

2、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6其他关联交易事项的说明

1、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

2、本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。

7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

1、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

2、本基金期末未持有流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

1、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

2、本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

1、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

2、本基金期末未持有银行间市场流通受限正回购抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

1、本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

2、本基金期末未持有交易所市场流通受限正回购抵押债券。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

第29页共39页

1 权益投资 62,150,165.20 30.39

其中：股票 62,150,165.20 30.39

2 固定收益投资 209,706.00 0.10

其中：债券 209,706.00 0.10

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 121,100,000.00 59.22

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 20,810,672.12 10.18

7 其他各项资产 223,191.40 0.11

8 合计 204,493,734.72 100.00

注：本基金于2017年01月11日基金合同生效，报告截止2017年12月31日未满一年。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 25,591,779.20 12.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,343,264.40 5.58

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,780,976.00 2.35

G 交通运输、仓储和邮政业 2,916,158.00 1.43

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 718,046.00 0.35

第30页共39页

J 金融业 16,799,941.60 8.26

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 62,150,165.20 30.55

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 603288 海天味业 168,800 9,081,440.00 4.46

2 600887 伊利股份 216,600 6,972,354.00 3.43

3 600660 福耀玻璃 219,934 6,378,086.00 3.14

4 601398 工商银行 600,000 3,720,000.00 1.83

5 600642 申能股份 580,000 3,398,800.00 1.67

6 601628 中国人寿 108,800 3,312,960.00 1.63

7 600741 华域汽车 104,246 3,095,063.74 1.52

8 600674 川投能源 300,000 3,054,000.00 1.50

9 601939 建设银行 386,745 2,970,201.60 1.46

10 600900 长江电力 188,800 2,943,392.00 1.45

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.ncfund.com.cn网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资

第31页共39页

产净值比例

（％）

1 600900 长江电力 17,502,242.29 8.60

2 600887 伊利股份 16,148,863.00 7.94

3 601398 工商银行 13,072,755.00 6.43

4 601939 建设银行 8,878,930.00 4.37

5 603288 海天味业 7,479,984.00 3.68

6 600660 福耀玻璃 6,441,940.52 3.17

7 600795 国电电力 6,192,998.00 3.04

8 603728 鸣志电器 5,059,190.37 2.49

9 601288 农业银行 4,291,586.00 2.11

10 600642 申能股份 3,586,277.00 1.76

11 600511 国药股份 3,292,600.00 1.62

12 600674 川投能源 3,149,783.00 1.55

13 600741 华域汽车 3,048,495.78 1.50

14 601628 中国人寿 2,939,668.00 1.45

15 600858 银座股份 2,289,414.00 1.13

16 601989 中国重工 1,999,994.00 0.98

17 601688 华泰证券 1,997,891.00 0.98

18 600009 上海机场 1,997,583.00 0.98

19 600886 国投电力 1,882,600.00 0.93

20 600525 长园集团 1,737,324.00 0.85

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600900 长江电力 17,417,214.84 8.56

2 600887 伊利股份 13,881,262.00 6.82

3 601398 工商银行 10,951,842.00 5.38

4 601939 建设银行 8,396,789.60 4.13

5 600795 国电电力 5,854,383.60 2.88

6 603728 鸣志电器 5,145,110.06 2.53

7 600009 上海机场 2,804,751.00 1.38

8 600525 长园集团 2,450,741.58 1.20

9 601288 农业银行 2,218,942.00 1.09

10 601989 中国重工 1,791,276.00 0.88

11 601108 财通证券 187,266.00 0.09

第32页共39页

12 603260 合盛硅业 182,952.00 0.09

13 601952 苏垦农发 176,703.75 0.09

14 601366 利群股份 161,372.00 0.08

15 603630 拉芳家化 141,947.35 0.07

16 600025 华能水电 127,831.01 0.06

17 603659 璞泰来 126,848.00 0.06

18 603225 新凤鸣 119,196.00 0.06

19 603882 金域医学 113,734.08 0.06

20 603980 吉华集团 112,988.75 0.06

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 120,161,711.20

卖出股票的收入（成交）总额 78,112,653.90

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 209,706.00 0.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

第33页共39页

10 合计 209,706.00 0.10

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019557 17国债03 2,100 209,706.00 0.10

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金合同中尚无国债期货的投资政策。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

第34页共39页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,426.68

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 214,764.72

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 223,191.40

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第35页共39页

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

157 1,134,885.99 169,596,377.84 95.18% 8,580,722.22 4.82%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2017年1月11日)基金份额总额 206,025,385.87

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 36,107,484.97

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 63,955,770.78

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 178,177,100.06

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月17日，林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。

2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委

第36页共39页

员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。

2017年，瑞华会计师事务所为本基金提供审计服务。审计年限为1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

天风证券 1 - - - --

东吴证券 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

国金证券 1 195,532,536.49 100.00% 142,991.98 100.00%-

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用4个交易席位，其中报告期内新增4个交易席位。新增席位为：国金证券上海交易所席位、天风证券上海交易所席位、华泰证券深圳交易所席位、东吴证券深圳交易所席位。

一、交易席位的分配依据

交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

1、经营行为稳健规范，内控制度健全。

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

第37页共39页

二、交易席位的选择流程

1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

三、交易量的分配

交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

华泰证券 1,083.05 0.51% - - - -

国金证券 209,517.00 99.49% 685,900,0 100.00% - -

00.00

12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

第38页共39页

20170109- 67,000 67,000,900.

机构 1 20171231 0.00 ,900.0 0.00 00 37.60%

0

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；

2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；

4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

新华基金管理股份有限公司

二〇一八年三月三十日

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