华泰柏瑞天添宝货币市场基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第2页共31页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞天添宝货币

基金主代码 003246

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月22日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,262,220,496.62份

基金和同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞天添宝货币 华泰柏瑞天添宝货币B级

A级

下属分级基金的交易代码： 003246 003871

报告期末下属分级基金的份额总额 2,332,477,841.20份 3,929,742,655.42份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力争保持基金资产安全和流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的

稳健投资收益。

投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投

资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的

及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳

健的投资收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预

期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 王凯宁

人 联系电话 021-38601777 025-58587606

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangkaining@jsbchina.cn

客户服务电话 400-888-0001 95319

传真 021-38601799 025-58588155

第3页共31页

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级

3.1.1期间数据和指 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

标 2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 15,761,277.08 46,988,733.37

本期利润 15,761,277.08 46,988,733.37

本期净值收益率 1.87% 1.99%

3.1.2期末数据和指 报告期末(2017年6月30日)

标

期末基金资产净值 2,332,477,841.20 3,929,742,655.42

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞天添宝货币A级

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3672% 0.0017% 0.0292% 0.0000% 0.3380% 0.0017%

过去三个月 1.0478% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.9593% 0.0011%

过去六个月 1.8716% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.6956% 0.0018%

自基金合同

生效起至今 2.6351% 0.0022% 0.2742% 0.0000% 2.3609% 0.0022%

华泰柏瑞天添宝货币B级

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

第4页共31页

收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3866% 0.0017% 0.0292% 0.0000% 0.3574% 0.0017%

过去三个月 1.1072% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 1.0187% 0.0011%

过去六个月 1.9916% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.8156% 0.0018%

自基金合同

生效起至今 2.3294% 0.0021% 0.2742% 0.0000% 2.0552% 0.0021%

注：本基金于2016年11月23日新增B类份额，上述A类指标计算日期为2016年9月22日至

2017年6月30日，上述B类指标计算日期为2016年11月23日至2017年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第5页共31页

注：1、本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。

2、本基金的收益分配是按日结转份额。

3、本基金于2016年11月23日新增B类份额，上述A类指标计算日期为2016年9月22日至

2017年6月30日，上述B类指标计算日期为2016年11月23日至2017年6月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏 第6页共31页

瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

固定收益 2016年9月 12年证券（基金）从

郑青 部副总监、 22日 - 12年 业经验，经济学硕士。

本基金的 曾任职于国信证券股

第7页共31页

基金经理 份有限公司、平安资

产管理有限责任公司，

2008年3月至

2010年4月任中海基

金管理有限公司交易

员，2010年加入华泰

柏瑞基金管理有限公

司，任债券研究员。

2012年6月起任华泰

柏瑞货币市场证券投

资基金基金经理，

2013年7月起任华泰

柏瑞信用增利债券型

证券投资基金基金经

理，2015年1月起任

固定收益部副总监。

2015年7月起任华泰

柏瑞交易型货币市场

证券投资基金的基金

经理。2016年9月起

任华泰柏瑞天添宝货

币市场证券投资基金

的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交 第8页共31页

易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来货币政策保持中性，央行数次上调公开市场操作利率，传递出了货币政策逐渐收紧的信号。一季度存单利率在年初曾经经历了一波下行，之后重新上行，并主要在4.2%~4.6%区间震荡。一季末MPA考核期间，银行收缩资产负债表，大量赎回货币基金，并且减少对非银机构的融出，一个月内的短端回购利率达到了6%以上，在此期间货币基金保持了充足的流动性，并择机配置了短期的存单和回购。进入二季度之后央行配合监管的趋严，在日常的操作中以平衡略偏紧为主。在四月初银行间利率下行、3 个月期股份制银行同业存单利率降低到 4.3%附近之后，利率逐渐上行。伴随着对 6 月末资金面的悲观预期，非银机构纷纷降低久期和杠杆，进一步引起信用债和存单利率的上行。但是央行在 6 月份采取了偏宽松的操作，前半月合计净投放了约5000 亿，叠加银行和非银机构为二季末做的充分准备，季末非常宽松，同业存单利率从高点下行超过50BP。在此期间，货币基金大比例配置同业存单和逆回购，并适当加杠杆。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

第9页共31页

本报告期华泰柏瑞天添宝货币A级的基金份额净值收益率为1.8716%，本报告期华泰柏瑞天

添宝货币B级的基金份额净值收益率为1.9916%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，短端利率仍然较高，而资金面的走势基本可以被央行所掌控，从央行近期的表态来看，“削峰填谷”的意图仍然明显，短端利率的下降尚不能形成趋势，基金操作上仍将适度谨慎，配置以三个月期为主的资产，积极参与较长期限资产的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。本基金在本报告期共支付

62,750,010.45元基金收益并结转为基金份额。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管华泰柏瑞天添宝货币市场基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金托管协议》的约定，对华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金管理人—华泰柏瑞基金管理有限公司2017年上半年度基金的投资运作，进行了认真、 第10页共31页

独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞天添宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的华泰柏瑞天添宝货币市场基金的年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 2,991,238,385.95 1,180,105,366.34

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 3,238,283,234.08 115,235,871.61

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,238,283,234.08 115,235,871.61

资产支持证券投资 - -

第11页共31页

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 661,441,666.66 432,803,769.21

应收证券清算款 49,082,612.23 -

应收利息 15,270,129.69 2,674,087.84

应收股利 - -

应收申购款 534,054.13 10,496,696.00

递延所得税资产 - -

其他资产 50,760.03 -

资产总计 6,955,900,842.77 1,741,315,791.00

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 674,283,942.85 -

应付证券清算款 17,000,000.00 -

应付赎回款 17,487.23 4,320.39

应付管理人报酬 799,737.38 127,938.06

应付托管费 210,457.19 29,852.19

应付销售服务费 405,747.69 86,314.09

应付交易费用 105,894.23 14,145.31

应交税费 - -

应付利息 58,739.77 -

应付利润 747,212.29 176,249.52

递延所得税负债 - -

其他负债 51,127.52 55,000.00

负债合计 693,680,346.15 493,819.56

所有者权益：

实收基金 6,262,220,496.62 1,740,821,971.44

未分配利润 - -

所有者权益合计 6,262,220,496.62 1,740,821,971.44

负债和所有者权益总计 6,955,900,842.77 1,741,315,791.00

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额为

6,262,220,496.62份。

6.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第12页共31页

本期

项目 附注号 2017年1月1日至

2017年6月30日

一、收入 73,705,675.72

1.利息收入 73,987,133.34

其中：存款利息收入 42,051,891.73

债券利息收入 24,094,882.54

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 7,840,359.07

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -281,457.62

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 -281,457.62

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 -

列）

减：二、费用 10,955,665.27

1．管理人报酬 3,610,289.43

2．托管费 882,173.18

3．销售服务费 6.4.8.2.3 1,064,000.34

4．交易费用 30,410.00

5．利息支出 5,297,524.83

其中：卖出回购金融资产支出 5,297,524.83

6．其他费用 71,267.49

三、利润总额（亏损总额以 62,750,010.45

“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“- 62,750,010.45

”号填列）

注：基金合同生效日为2016年9月22日，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金

第13页共31页

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,740,821,971.44 - 1,740,821,971.44

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 62,750,010.45 62,750,010.45

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 4,521,398,525.18 - 4,521,398,525.18

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 9,154,965,365.22 - 9,154,965,365.22

2.基金赎回款 -4,633,566,840.04 - -4,633,566,840.04

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -62,750,010.45 -62,750,010.45

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 6,262,220,496.62 - 6,262,220,496.62

（基金净值）

注：基金合同生效日为2016年9月22日，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2016]第1838号《关于准予华泰柏瑞天添宝货币市场基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,930,396.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1237号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 第14页共31页

《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基

金份额总额为201,930,396.50份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，

基金托管人为江苏银行股份有限公司。

根据本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司2016年11月23日《华泰柏瑞基金管理有限

公司关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金

托管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年11月23日起对本基金增加B类份额并相应修

改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为B类

基金份额。A类基金份额的业务规则与现行规则相同；新增B类基金份额的注册登记机构为华泰

柏瑞基金管理有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：当期银行活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年6月30日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，

第15页共31页

真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计政策和会计估计与上年度相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

第16页共31页

个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金直销机构、基金份额的注册登

记机构

江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

注：本基金本报告期内未进行股票交易。

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至

2017年6月30日

当期发生的基金应支付 3,610,289.43

的管理费

其中：支付销售机构的 8,586.38

客户维护费

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的适用年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×适用年费率/当年天数。

2016年9月22日(基金合同生效日)至2017年5月7日，管理人报酬的适用年费率为0.30%，自

第17页共31页

2017年5月8日起适用年费率为0.19%。

本基金基金合同生效日为2016年9月22日，无上年可比期间数据。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至

2017年6月30日

当期发生的基金应支付 882,173.18

的托管费

注：支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值的适用年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×适用年费率/当年天数。

2016年9月22日(基金合同生效日)至2017年5月7日，托管人报酬的适用年费率为0.07%，自

2017年5月8日起适用年费率为0.05%。

本基金基金合同生效日为2016年9月22日，无上年可比期间数据。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞天添宝货币 华泰柏瑞天添宝货 合计

A级 币B级

华泰柏瑞基金管理有限公 837,574.98 107,824.06 945,399.04

司

华泰证券股份有限公司 349.33 - 349.33

江苏银行股份有限公司 112,261.12 - 112,261.12

合计 950,185.43 107,824.06 1,058,009.49

注：本基金A类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费

率计提，B类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.01%的年费率

计提，计算方法如下：

H= E×年费率（A类0.25%，B类0.01%）÷当年天数

H为每日A类或B类基金份额应支付的销售服务费

E为前一日的A类或B类基金份额的基金资产净值

第18页共31页

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。

本基金合同生效日为2016年9月22日，无上年可比期间。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场债券和回购交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级

基金合同生效日（ - -

2016年9月22日 ）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 53,206,819.23 30,081,362.35

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 1,006,814.88 601,869.82

减：期间赎回/卖出总份额 88,892.89 -

期末持有的基金份额 54,124,741.22 30,683,232.17

期末持有的基金份额 0.8600% 0.4900%

占基金总份额比例

注：基金合同生效日为2016年9月22日，无上年可比期间数据。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华泰柏瑞天添宝货币A级

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

柏瑞投资（原 - - - -

AIGGlobal

Investment

Corp.(AIGGIC)）

华泰证券股份有 - - - -

第19页共31页

限公司

苏州新区高新技 - - - -

术产业股份有限

公司

华泰联合证券有 - - - -

限责任公司

江苏银行股份有 40,010.20 0.0000% 201,459,830.82 11.5700%

限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 华泰柏瑞天添宝货币B级

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

华泰证券股份 - - - -

有限公司

苏州新区高新 - - - -

技术产业股份

有限公司

华泰联合 - - - -

江苏银行股份 - - - -

有限公司

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行股份有 31,238,385.95 42,995.96 - -

限公司

注：本基金基金合同生效日为2016年9月22日，无上年可比期间数据。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.9 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有股票。

第20页共31页

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有股票。

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为674,283,942.85元。是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

111615257 16民生 2017年7月 99.03 100,000 9,903,000.00

CD257 3日

111780296 17长沙银 2017年7月 97.82 1,000,000 97,820,000.00

行CD062 3日

111780314 17盛京银 2017年7月 98.95 1,000,000 98,950,000.00

行CD132 3日

111795134 17广州银 2017年7月 99.94 500,000 49,970,000.00

行CD034 3日

111797883 17重庆农 2017年7月 99.45 500,000 49,725,000.00

村商行 3日

CD111

111799316 17西安银 2017年7月 99.15 500,000 49,575,000.00

行CD013 3日

111695423 16广东顺 2017年7月 99.80 316,000 31,536,800.00

德农商行 3日

CD055

179919 17贴现国 2017年7月 99.81 100,000 9,981,000.00

债19 3日

160308 16进出08 2017年7月 99.92 5,000 499,600.00

3日

179921 17贴现国 2017年7月 99.69 100,000 9,969,000.00

债21 3日

179926 17贴现国 2017年7月 99.45 100,000 9,945,000.00

债26 3日

070214 07国开14 2017年7月 99.57 130,000 12,944,100.00

3日

150417 15农发17 2017年7月 100.01 100,000 10,001,000.00

3日

160018 16附息国 2017年7月 99.90 200,000 19,980,000.00

债18 3日

170204 17国开04 2017年7月 99.57 300,000 29,871,000.00

3日

170401 17农发01 2017年7月 99.62 200,000 19,924,000.00

3日

179907 17贴现国 2017年7月 99.63 900,000 89,667,000.00

第21页共31页

债07 3日

179922 17贴现国 2017年7月 99.63 400,000 39,852,000.00

债22 3日

179925 17贴现国 2017年7月 99.49 300,000 29,847,000.00

债25 3日

179927 17贴现国 2017年7月 99.39 100,000 9,939,000.00

债27 3日

179930 17贴现国 2017年7月 99.27 300,000 29,781,000.00

债30 3日

合计 7,151,000 709,680,500.00

-

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在

新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注：无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 3,238,283,234.08 46.55

其中：债券 3,238,283,234.08 46.55

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 661,441,666.66 9.51

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,991,238,385.95 43.00

4 其他各项资产 64,937,556.08 0.93

5 合计 6,955,900,842.77 100.00

第22页共31页

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 9.98

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额 值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 674,283,942.85 10.77

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 23.21 11.04

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 22.49 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 32.77 -

第23页共31页

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 8.77 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 23.59 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 110.82 11.04

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 248,909,891.97 3.97

2 央行票据 - -

3 金融债券 82,767,881.62 1.32

其中：政策性金融债 82,767,881.62 1.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 149,977,749.98 2.39

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,756,627,710.51 44.02

8 其他 - -

9 合计 3,238,283,234.08 51.71

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111710324 17兴业银 3,500,000 342,359,878.86 5.47

行CD324

2 111710291 17兴业银 2,500,000 247,426,730.20 3.95

行CD291

3 111780017 17宁波银 2,000,000 197,889,769.92 3.16

第24页共31页

行CD113

4 111715195 17民生银 2,000,000 197,810,402.65 3.16

行CD195

5 111780429 17中原银 2,000,000 195,492,633.46 3.12

行CD152

6 011753042 17国电集 1,000,000 99,992,473.67 1.60

SCP003

7 111790902 17厦门银 1,000,000 99,655,259.30 1.59

行CD038

8 111709173 17浦发银 1,000,000 99,641,222.86 1.59

行CD173

9 111780314 17盛京银 1,000,000 98,891,589.36 1.58

行CD132

10 111780296 17长沙银 1,000,000 97,770,939.66 1.56

行CD062

7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.04%

报告期内偏离度的最低值 -0.06%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.02%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：无。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 第25页共31页

买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。

本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊

余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

7.8.2

本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 49,082,612.23

3 应收利息 15,270,129.69

4 应收申购款 534,054.13

5 其他应收款 -

6 待摊费用 50760.03

7 其他 -

8 合计 64,937,556.08

7.8.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

别 户数 份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

比例 额比例

华泰柏 34,637 67,340.64 68,480,249.08 2.94% 2,263,997,592.12 97.06%

瑞天添

宝货币

A级

第26页共31页

华泰柏 20 196,487,132.77 3,929,742,655.42 100.00% - 0.00%

瑞天添

宝货币

B级

合计 34,657 180,691.36 3,998,222,904.50 63.85% 2,263,997,592.12 36.15%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华泰柏瑞天 15,352,623.16 0.6582%

添宝货币

A级

基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞天 - -

持有本基金 添宝货币

B级

合计 15,352,623.16 0.2452%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

华泰柏瑞天添宝货币 >100

本公司高级管理人员、基 A级

金投资和研究部门负责人 华泰柏瑞天添宝货币 -

持有本开放式基金 B级

合计 -

华泰柏瑞天添宝货币 0~10

本基金基金经理持有本开 A级

放式基金 华泰柏瑞天添宝货币 -

B级

合计 -

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为

100万份以上

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份

§9 开放式基金份额变动

单位：份

华泰柏瑞天添宝 华泰柏瑞天添宝

第27页共31页

货币A级 货币B级

基金合同生效日（2016年9月22日）基金 201,930,396.50 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 378,144,100.99 1,362,677,870.45

本报告期基金总申购份额 5,149,825,150.31 4,005,140,214.91

减:本报告期基金总赎回份额 3,195,491,410.10 1,438,075,429.94

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 2,332,477,841.20 3,929,742,655.42

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

自2017年4月6日至2017年5月5日本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议

审议通过了《关于调整华泰柏瑞天添宝货币市场基金管理费率、托管费率并修改基金合同的议案》，降低本基金的管理费率和托管费率。

上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2017年5月8日起，由原

《基金合同》修订而成的《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》生效，原《基金合同》同日起失效。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

第28页共31页

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

广发证券 1 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

第29页共31页

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

广发证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额

类号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 间区间

机

构 1 2017.1.1-2017.1.5 201,458,830.82 1,486,629.07 202,905,449.69 40,010.20 0.00

2 2017.1.1-2017.1.16 100,010,347.81 152,592.77 100,162,940.58 - 0.00

3 2017.1.1-2017.1.5 1,100,000,000.00 - 1,100,000,000.00 - 0.00

4 2017.2.28-2017.6.30 - 3,043,915,039.87 - 3,043,915,039.87 48.61

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，

从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值 第30页共31页

保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

第31页共31页
点击查看>>  附件