中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月23日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中科沃土沃嘉混合

基金主代码 004763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月06日

报告期末基金份额总额 823,056,036.37份

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中科沃土沃嘉A级 中科沃土沃嘉C级

下属分级基金的交易代码 004763 004764

报告期末下属分级基金的份额总 570,439,264.52份 252,616,771.85份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
中科沃土沃嘉A级 中科沃土沃嘉C级

1.本期已实现收益 13,722,322.91 2,150,660.35


2.本期利润 15,952,371.08 2,572,640.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0218 0.0305

4.期末基金资产净值 704,320,364.25 304,967,648.01

5.期末基金份额净值 1.2347 1.2072

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃嘉A级净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 1.91% 0.13% 1.06% 0.39% 0.85% -0.26%
月
过去

六个 3.28% 0.17% -2.00% 0.51% 5.28% -0.34%
月

过去 6.22% 0.27% -1.55% 0.59% 7.77% -0.32%
一年

过去 50.65% 0.93% 33.73% 0.64% 16.92% 0.29%

三年
自基
金合

同生 23.47% 0.86% 15.26% 0.64% 8.21% 0.22%

效起
至今
中科沃土沃嘉C级净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 1.82% 0.13% 1.06% 0.39% 0.76% -0.26%
月

过去 3.15% 0.17% -2.00% 0.51% 5.15% -0.34%

六个
月

过去 6.08% 0.27% -1.55% 0.59% 7.63% -0.32%
一年

过去 47.67% 0.93% 33.73% 0.64% 13.94% 0.29%

三年
自基
金合

同生 20.72% 0.86% 15.26% 0.64% 5.46% 0.22%

效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

理学硕士，曾任广东东阳
光药业研究院研发工程

师，广东中科招商创业投
资管理有限公司公募筹备
组组员，中科沃土基金管
孟禄 基金经理、研究部总经理 2019- - 5 理有限公司研究部研究

程 助理 11-08 年 员、研究部总经理助理，
现任中科沃土沃嘉灵活配
置混合型证券投资基金和
中科沃土转型升级灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理、研究部总经理


助理。中国国籍，具有基
金从业资格。

国际经济法硕士。曾任粤
开证券（原联讯证券）固
定收益部交易员、资产管
理部投资经理，北京康思
资本管理有限公司投资交
易部投资总监，现任中科
李欣 固定收益部副总经理、基 2021- - 7 沃土基金管理有限公司固
桐 金经理 04-09 年 定收益部副总经理、中科
沃土货币市场基金、中科
沃土沃盛纯债债券型证券
投资基金和中科沃土沃嘉
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。中国国
籍，具有基金从业资格。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年三季度市场下跌之后，四季度企稳回升，创业板指上涨2.40%，上证指数上涨2.01%，沪深300上涨1.52%。股票市场方面，传媒、军工、通信、金融、轻工、汽车、电子、农业等行业表现较好，而煤炭、石化、钢铁等行业表现相对落后。

本基金四季度维持股债均衡配置策略，并对结构进行调整，降低部分估值高位、交易拥挤度高的方向与个股的配置，增配经营质量较好的细分行业龙头。展望2022年，国内经济增速面临放缓，市场预期的降准降息落地，实体经济融资成本有望降低环节压力，市场依然保持较高流动性，权益市场仍存在结构性机会。权益市场配置方面，方向上看好消费复苏、新型电力系统、专精特新细分行业龙头、新一代信息技术（提升效率与拓展应用，如5G、元宇宙）。债券配置方面，以利率债为主，保持组合良好流动性，积极通过各类交易策略，增强组合收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中科沃土沃嘉A级基金份额净值为1.2347元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.91%，同期业绩比较基准收益率为1.06%；截至报告期末中科沃土沃嘉C级基金份额净值为1.2072元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.82%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 174,101,132.72 16.62

其中：股票 174,101,132.72 16.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 411,435,181.40 39.28

其中：债券 411,435,181.40 39.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 373,750,000.00 35.68

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 76,499,043.96 7.30
计

8 其他资产 11,753,346.39 1.12


9 合计 1,047,538,704.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,118,158.00 0.11

B 采矿业 3,675,702.00 0.36

C 制造业 97,791,675.24 9.69

D 电力、热力、燃气及水生 5,344,952.13 0.53
产和供应业

E 建筑业 2,696,188.52 0.27

F 批发和零售业 1,322,911.50 0.13

G 交通运输、仓储和邮政业 7,308,705.00 0.72

H 住宿和餐饮业 7,628.16 0.00

I 信息传输、软件和信息技 9,042,452.65 0.90
术服务业

J 金融业 35,705,302.78 3.54

K 房地产业 2,626,961.90 0.26

L 租赁和商务服务业 1,911,570.00 0.19

M 科学研究和技术服务业 2,672,389.97 0.26

N 水利、环境和公共设施管 52,039.91 0.01
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 114,756.00 0.01

Q 卫生和社会工作 2,157,233.04 0.21

R 文化、体育和娱乐业 552,505.92 0.05

S 综合 - -

合计 174,101,132.72 17.25

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净


号 值比例（％）

1 600519 贵州茅台 4,90010,045,000.00 1.00

2 600036 招商银行 97,300 4,739,483.00 0.47

3 601318 中国平安 86,054 4,337,982.14 0.43

4 000858 五 粮 液 17,100 3,807,486.00 0.38

5 002930 宏川智慧 120,000 3,102,000.00 0.31

6 000333 美的集团 38,700 2,856,447.00 0.28

7 300059 东方财富 66,200 2,456,682.00 0.24

8 600900 长江电力 89,400 2,029,380.00 0.20

9 601166 兴业银行 106,200 2,022,048.00 0.20

10 600887 伊利股份 47,800 1,981,788.00 0.20

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 294,567,000.00 29.19

其中：政策性金融债 294,567,000.00 29.19

4 企业债券 76,350,500.00 7.56

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,201,681.40 0.12

8 同业存单 39,316,000.00 3.90

9 其他 - -

10 合计 411,435,181.40 40.76

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 210203 21国开03 700,000 71,477,000.00 7.08

2 210205 21国开05 600,000 62,424,000.00 6.18

3 210202 21国开02 500,000 50,450,000.00 5.00

4 155367 19中林03 475,000 47,091,500.00 4.67


5 210206 21国开06 400,000 40,028,000.00 3.97

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 27,703.63

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,724,833.66

5 应收申购款 809.10

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 11,753,346.39

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

号

1 128121 宏川转债 293,201.40 0.03

2 128017 金禾转债 159,480.00 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中科沃土沃嘉A级 中科沃土沃嘉C级

报告期期初基金份额总额 820,015,019.64 676,244.71

报告期期间基金总申购份额 608,610,285.26 252,078,005.49

减：报告期期间基金总赎回份额 858,186,040.38 137,478.35

报告期期间基金拆分变动份额 - -

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 570,439,264.52 252,616,771.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20211001-20211 173,975,707.85 39,637,335.53 213,613,043.38 - 0.00%
128

2 20211001-20211 215,075,716.75 - 215,075,716.75 - 0.00%
125

20211001-20211

机 3 125 20211129-2 214,692,939.06 - 214,692,939.06 - 0.00%
构 0211206

4 20211001-20211 214,692,939.06 - 214,692,939.06 - 0.00%
206

5 20211130-20211 - 206,973,253.90 - 206,973,253.90 25.1469%
231

6 20211126-20211 - 206,866,013.62 - 206,866,013.62 25.1339%
231

产品特有风险


报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持
有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人 利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2.《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件、营业执照；

5.关于申请募集注册中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；

6.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中科沃土基金管理有限公司

2022年01月23日
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