华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年七月十八日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。


§2基金产品概况

基金简称 华夏鼎祥三个月定期开放债券

基金主代码 004923

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017年10月18日

报告期末基金份额总额 4,495,738,795.01份

投资目标 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益
投资策略 率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征

基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏鼎祥三个月定期开放债 华夏鼎祥三个月定期开放债券C
券A

下属分级基金的交易代码 004923 004924

报告期末下属分级基金的份

4,495,738,795.01份 -份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

(2018年4月1日-2018年6月30日)

主要财务指标

华夏鼎祥三个月定期开 华夏鼎祥三个月定期开放债
放债券A 券C


1.本期已实现收益 41,195,848.36 -
2.本期利润 33,374,713.05 -
3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 -
4.期末基金资产净值 4,592,558,492.20 -
5.期末基金份额净值 1.0215 -
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏鼎祥三个月定期开放债券A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.73% 0.04% 1.01% 0.10% -0.28% -0.06%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C：

2017年10月18日至2018年6月30日期间，华夏鼎祥三个月定期开放债券C类基金份额为零。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年10月18日至2018年6月30日)

华夏鼎祥三个月定期开放债券A：


注：①本基金合同于2017年10月18日生效。

②根据华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

③2017年10月18日至2018年6月30日期间，华夏鼎祥三个月定期开放债券C类基金份额为零。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金

的基金 北京大学金融学硕士。曾任西南
经理、 证券研究员等。2003年8月加入
毛颖 固定收 2017-10-18 - 16年 原中信基金，曾任研究员、基金
益部高 经理助理、华夏基金固定收益部
级副总 研究员等。

裁

本基金 经济学硕士。2009年6月加入华
的基金 夏基金管理有限公司，曾任机构
刘明宇 经理、 2017-12-11 - 9年 债券投资部研究员、投资经理助
固定收 理、投资经理，华夏鼎实债券型
益部执 证券投资基金基金经理（2017年

行总经 12月19日至2018年3月14日
理 期间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2季度，国际方面，美国经济较为强劲，6月联储如期宣布加息；欧元区经济温和扩张，欧央行决定退出QE。国内方面，经济依然平稳，宏、微观数据存在一定程度的背离，宏观数据有所走弱，所反映出的经济动能弱于微观调研的感受情况。生产依然较强，但在宏观“去杠杆”背景下，市场担忧后续需求难以与之匹配。通胀压力暂时不大。中美贸易谈判进入胶着阶段。央行于4月、6月两度降准，置换中期借贷便利，支持市场化、法制化“债转股”及小微企业融资。资金面整体维持宽松。

基于上述背景，2季度债券市场整体上涨。5月以来，受宏观“去杠杆”、资管新规等政策影响，低等级信用债相比于高等级信用债利差有所扩大。股票市场整体呈下跌态势。

报告期内，本基金在进行信用甄别的基础上，以持有短久期债券为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2018年6月30日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金份额净值为1.0215元，本报告期份额净值增长率为0.73%，同期业绩比较基准增长率为1.01%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 5,728,824,445.28 96.07
其中：债券 4,910,725,212.40 82.35
资产支持证券 818,099,232.88 13.72
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 121,767,345.73 2.04
7 其他各项资产 112,439,185.30 1.89
8 合计 5,963,030,976.31 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)


1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,812,000.00 0.87
其中：政策性金融债 39,812,000.00 0.87
4 企业债券 2,502,586,512.40 54.49
5 企业短期融资券 1,655,110,100.00 36.04
6 中期票据 683,318,600.00 14.88
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 29,898,000.00 0.65
10 合计 4,910,725,212.40 106.93
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 136513 16电投03 1,200,000 120,000,000.00 2.61
2 101800449 18津渤海 1,200,000 117,348,000.00 2.56
MTN003

3 122481 15铁建01 1,100,000 109,769,000.00 2.39
4 122464 15世茂01 1,090,000 108,629,400.00 2.37
5 122497 15远洋04 1,000,000 99,650,000.00 2.17
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比（%）
1 116866 尚隽03A 1,200,000.00 120,000,000.0 2.61
0

2 116686 一方碧15 700,000.00 69,851,619.18 1.52
3 116657 一方碧13 600,000.00 59,943,424.66 1.31
4 116806 一方碧26 500,000.00 50,041,575.34 1.09
5 JB183A 京保183A 500,000.00 50,000,000.00 1.09
6 116810 一方碧28 500,000.00 49,903,356.16 1.09
7 SJB1A1 深交借呗 400,000.00 40,000,000.00 0.87
1A1

8 146735 17花05A1 400,000.00 40,000,000.00 0.87
9 116615 一方碧10 400,000.00 39,809,657.54 0.87

10 146674 花呗45A1 300,000.00 30,000,000.00 0.65
11 146671 花呗44A1 300,000.00 30,000,000.00 0.65
12 149251 花呗56A1 300,000.00 30,000,000.00 0.65
13 JB44A1 德邦借呗 300,000.00 30,000,000.00 0.65
44A1

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 175,546.53
2 应收证券清算款 4,341,883.82
3 应收股利 -

4 应收利息 107,921,754.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 112,439,185.30
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
华夏鼎祥三个月定期开 华夏鼎祥三个月定期开
项目

放债券A 放债券C

本报告期期初基金份额总额 4,495,738,795.01 -
报告期基金总申购份额 - -
减：报告期基金总赎回份额 - -
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,495,738,795.01 -
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
华夏鼎祥三个月定期开放

项目 华夏鼎祥三个月定期开放债券C
债券A

报告期期初管理人持有的本基 10,002,444.69 -
金份额


报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基 10,002,444.69 -
金份额

报告期期末持有的本基金份额 0.22 -
占基金总份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占基 发起份额总 发起份额占基 发起份额承
数 金总份额比例 数 金总份额比例 诺持有期限
基金管理人 不少于三年
固有资金 10,002,444.69 0.22% 10,000,000.00 0.22%

基金管理人

高级管理人 - - - - -
员
基金经理等

人员 - - - - -
基金管理人

股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,002,444.69 0.22% 10,000,000.00 0.22% -
§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例 申 赎

者 序 达到或者超过20% 期初份额 购 回 持有份额 份额占
类 号 的时间区间 份 份 比
别 额 额

机 1 2018-04-01至 4,485,736,350.32 - - 4,485,736,350.32 99.78%
构 2018-06-30

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基
金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2018年4月17日发布华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告。

2018年4月17日发布关于限制华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购业务的公告。

2018年4月28日发布华夏基金管理有限公司公告。

2018年5月19日发布华夏基金管理有限公司公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2018年6月30日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序3/154；华夏医疗健康混合（A类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序2/152；华夏医药ETF、华夏消费ETF、华夏沪港通恒生ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/115、8/115、9/115。

2季度，公司及旗下基金荣膺由基金评奖机构颁发的多项奖项。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖、华夏沪深300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（一年期）、华夏上证50ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（三年期）。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债
券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。

在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式，进一步提升了客户体验；（2）与西安银行、和耕传承、中民财富、凤凰金信等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（3）开展“华夏战略配售基金答题”、“华夏基金20周年司庆感恩二十年”、“华夏基金20周年献礼”、“华夏基金户口本”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录
10.1.1中国证监会准予基金注册的文件；
10.1.2《华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
10.1.3《华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
10.1.4法律意见书；
10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇一八年七月十八日
点击查看>>  附件