新华活期添利货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 3


2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......21

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......21

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......22

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......22

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......23

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......23

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......23
5 托管人报告 ......23

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......24

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......24
6 半年度财务会计报告（未经审计）......24

6.1 资产负债表......24
6.2 利润表 25


6.3 净资产（基金净值）变动表......26

6.4 报表附注 ......28
7 投资组合报告 ......48

7.1 期末基金资产组合情况......48

7.2 债券回购融资情况......49

7.3 基金投资组合平均剩余期限......49

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......51

7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......51

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......51

7.9 投资组合报告附注......51
8 基金份额持有人信息 ......53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......54


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......54
9 开放式基金份额变动 ......55
10 重大事件揭示 ......55

10.1 基金份额持有人大会决议......55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

10.4 基金投资策略的改变......56

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......56

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......58

10.10 其他重大事件......58
§11 影响投资者决策的其他重要信息......59
12 备查文件目录 ......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点......60

12.3 查阅方式......60

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 新华活期添利货币市场基金

基金简称 新华活期添利货币

基金主代码 000903

交易代码 000903

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 4 日

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,787,119,942.72 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E

下属分级基金的交易代码 000903 003264 005148

报告期末下属分级基金的份额总 2,068,131,463.33 4,487,837,621.03 5,231,150,858.36

额 份 份 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基
准的投资收益率。

本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策
投资策略 方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实
施积极的债券投资组合管理。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金
风险收益特征 产品。在一般情况下，其预期风险与预期收益均低于一般债券基金，也低
于混合型基金与股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新华基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 齐岩 李帅帅

信 息 披 露 联系电话 010-68779688 0755-25878287

负责人 电子邮箱 LISHUAISHUAI130@pingan.co

qiyan@ncfund.com.cn

m.cn

客户服务电话 4008198866 95511-3

传真 010-68779528 0755-82080387

注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广东省深圳市罗湖区深南东路


力帆中心2号楼19层 5047号

办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广东省深圳市福田区益田路

力帆中心2号楼19层 5023号平安金融中心B座

邮政编码 400010 518001

法定代表人 于春玲 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2
号楼 19 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E

本期已实现收益 22,055,014.28 46,577,590.32 77,005,837.18

本期利润 22,055,014.28 46,577,590.32 77,005,837.18

本期净值收益率 1.1321% 1.1522% 1.1321%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E

期末基金资产净值 2,068,131,463.33 4,487,837,621.03 5,231,150,858.36

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E

累计净值收益率 26.7218% 22.0643% 17.2198%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。

3.本基金 2016 年 8 月 29 日分为 A 类（基金代码：000903）、B 类（基金代码：003264）。

4.本基金于 2017 年 9 月 7 日新增 E 类（基金代码：005148）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．新华活期添利 A：

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去一个月 0.1829% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.0719% 0.0010%

过去三个月 0.5632% 0.0006% 0.3371% 0.0000% 0.2261% 0.0006%

过去六个月 1.1321% 0.0006% 0.6717% 0.0000% 0.4604% 0.0006%

过去一年 2.0655% 0.0014% 1.3591% 0.0000% 0.7064% 0.0014%

过去三年 6.5148% 0.0017% 4.1311% 0.0000% 2.3837% 0.0017%

自基金成立起至 26.7218% 0.0037% 12.2690% 0.0000% 14.4528% 0.0037%
今
2．新华活期添利 B：

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去一个月 0.1862% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.0752% 0.0010%

过去三个月 0.5732% 0.0006% 0.3371% 0.0000% 0.2361% 0.0006%

过去六个月 1.1522% 0.0006% 0.6717% 0.0000% 0.4805% 0.0006%

过去一年 2.1062% 0.0014% 1.3591% 0.0000% 0.7471% 0.0014%

过去三年 7.0235% 0.0017% 4.1311% 0.0000% 2.8924% 0.0017%

自基金成立起至 22.0643% 0.0031% 9.6698% 0.0000% 12.3945% 0.0031%
今
3．新华活期添利 E：

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去一个月 0.1829% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.0719% 0.0010%

过去三个月 0.5631% 0.0006% 0.3371% 0.0000% 0.2260% 0.0006%

过去六个月 1.1321% 0.0006% 0.6717% 0.0000% 0.4604% 0.0006%

过去一年 2.0652% 0.0014% 1.3591% 0.0000% 0.7061% 0.0014%

过去三年 6.8952% 0.0017% 4.1311% 0.0000% 2.7641% 0.0017%

自基金成立起至 17.2198% 0.0026% 8.1645% 0.0000% 9.0553% 0.0026%
今

注：1.本基金利润分配是按日结转份额。

2.本基金于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类（基金代码：000903）、B 类（基金代码：003264）。

3.本基金于 2017 年 9 月 7 日新增 E 类（基金代码：005148）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华活期添利货币市场基金

自基金合同生效以来份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014 年 12 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日)

新华活期添利 A

新华活期添利 B

新华活期添利 E


注：1.告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
2.本基金于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类（基金代码：000903）、B 类（基金代码：003264）。
3.本基金于 2017 年 9 月 7 日新增 E 类（基金代码：005148）。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十八只开放式基金，即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基
金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵
活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产
业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型
证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券
投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活
配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资
基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资
基金、新华沪深300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金、
新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、
新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资
基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个
月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新
华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基

金经理，

新华安享

惠泽 39

个月定期

开放债券

型证券投

资基金基 经济学硕士，历任中债信用业务
李洁 金经理、 2020-05-12 11 经理、高级经理，新华基金固定
新华壹诺 - 收益与平衡投资部债券研究员、
宝货币市 基金经理助理。

场基金基

金经理、

新华增强

债券型证

券投资基

金基金经

理。


本基金基

金经理助

理，新华

壹诺宝货

币市场基

金基金经

理助理、

新华安享

惠融 88

个月定期

开放债券

型证券投

资基金基

金经理助

理、新华

安享惠泽

39 个月

定期开放

债券型证

券投资基

金基金经

理助理、 统计学硕士，历任天风证券固定
万昱东 新华利率 2022-12-13 - 5 收益总部分析师。

债债券型

证券投资

基金基金

经理助

理、新华

中债 1-5

年农发行

债券指数

证券投资

基金基金

经理助

理、新华

红利回报

混合型证

券投资基

金基金经

理助理、

新华鑫回

报混合型

证券投资

基金基金

经理助

理、新华
安康多元
收益一年
持有期混
合型证券
投资基金
基金经理
助理、新
华鑫利灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经理
助理、新
华增盈回
报债券型
证券投资
基金基金
经理助
理、新华
聚利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
丰利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
增强债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
增怡债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
鼎利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华


双利债券

型证券投

资基金基

金经理助

理、新华

鑫日享中

短债债券

型证券投

资基金基

金经理助

理、新华

纯债添利

债券型发

起式证券

投资基金

基金经理

助理、新

华安享惠

金定期开

放债券型

证券投资

基金基金

经理助

理。

本基金基

金经理助

理，新华

壹诺宝货

币市场基

金基金经

理助理、

新华安享

惠融 88

个月定期 金融硕士。曾任职于天风证券机
杨卓谕 开放债券 2022-12-13 - 5 构投顾总部产品助理，投资经理。
型证券投

资基金基

金经理助

理、新华

安享惠泽

39 个月

定期开放

债券型证

券投资基

金基金经

理助理、
新华利率
债债券型
证券投资
基金基金
经理助
理、新华
中债 1-5
年农发行
债券指数
证券投资
基金基金
经理助
理、新华
红利回报
混合型证
券投资基
金基金经
理助理、
新华鑫回
报混合型
证券投资
基金基金
经理助
理、新华
安康多元
收益一年
持有期混
合型证券
投资基金
基金经理
助理、新
华鑫利灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经理
助理、新
华增盈回
报债券型
证券投资
基金基金
经理助
理、新华
聚利债券

型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
丰利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
增强债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
增怡债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
鼎利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
双利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
鑫日享中
短债债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
纯债添利
债券型发
起式证券
投资基金
基金经理
助理、新
华安享惠
金定期开
放债券型
证券投资


基金基金

经理助

理。

本基金基

金经理助

理，新华

壹诺宝货

币市场基

金基金经

理助理、

新华安享

惠融 88

个月定期

开放债券

型证券投

资基金基

金经理助

理、新华

安享惠泽

39 个月

定期开放

债券型证

券投资基 经济学博士，历任中金公司固定
朱韦康 金基金经 2022-12-28 - 6 收益分析师，建信信托宏观策略
理助理、 投资和资产配置研究。

新华利率

债债券型

证券投资

基金基金

经理助

理、新华

中债 1-5

年农发行

债券指数

证券投资

基金基金

经理助

理、新华

红利回报

混合型证

券投资基

金基金经

理助理、

新华鑫回

报混合型

证券投资
基金基金
经理助
理、新华
安康多元
收益一年
持有期混
合型证券
投资基金
基金经理
助理、新
华鑫利灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经理
助理、新
华增盈回
报债券型
证券投资
基金基金
经理助
理、新华
聚利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
丰利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
增强债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
增怡债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
鼎利债券
型证券投


资基金基

金经理助

理、新华

双利债券

型证券投

资基金基

金经理助

理、新华

鑫日享中

短债债券

型证券投

资基金基

金经理助

理、新华

纯债添利

债券型发

起式证券

投资基金

基金经理

助理、新

华安享惠

金定期开

放债券型

证券投资

基金基金

经理助

理。

本基金基

金经理助

理，新华

壹诺宝货

币市场基

金基金经

理助理、

新华安享 金融与投资硕士，历任大公国际
李晓然 惠融 88 2021-03-01 2023-02-22 10 资信评估有限公司分析师、行业
个月定期 组长、经理。

开放债券

型证券投

资基金基

金经理助

理、新华

安享惠泽

39 个月

定期开放

债券型证
券投资基
金基金经
理助理、
新华利率
债债券型
证券投资
基金基金
经理助
理、新华
中债 1-5
年农发行
债券指数
证券投资
基金基金
经理助
理、新华
红利回报
混合型证
券投资基
金基金经
理助理、
新华鑫回
报混合型
证券投资
基金基金
经理助
理、新华
安康多元
收益一年
持有期混
合型证券
投资基金
基金经理
助理、新
华鑫利灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经理
助理、新
华增盈回
报债券型
证券投资
基金基金

经理助
理、新华
聚利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
丰利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
增强债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
增怡债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
鼎利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
双利债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
鑫日享中
短债债券
型证券投
资基金基
金经理助
理、新华
纯债添利
债券型发
起式证券
投资基金
基金经理
助理、新
华安享惠


金定期开

放债券型

证券投资

基金基金

经理助

理。

注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。

2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。

4、本基金基金经理助理万昱东、杨卓谕于 2023 年 7 月 5 日离任。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华活期添利货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华活期添利货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），
公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年上半年，在基本面复苏斜率逐渐放缓并得到数据验证背景下，债市整体走强。一季
度经济复苏预期较强，信贷投放持续好转，PMI 数据处于扩张区间，各分项都有不同程度改善。两会设定了 5%左右的经济增长目标，并且将“高质量发展”作为首要任务。在经历一季度的较快恢复后，二季度国内经济复苏动能有所减弱。需求层面，地产投资继续承压，民间投资有待提振，基建板块托而不举；消费上超额储蓄的转化还需要居民信心的配合；外贸来看，全球经济放缓背景下外需表现出一定回落压力。

由于宏观经济预期由强走弱，债券收益率总体呈现先上后下走势。10 年期国债由 2.81%上行 2.93%
后，在经济数据偏弱、“资产荒”延续、降息带来流动性宽松等多重因素作用下，收益率震荡下行至
2.65%。1 年期 AAA 同业存单利率从年初 2.40%上升至 3 月 2.75%高点后，一路下行至 2.31%。

报告期内，本基金规模有所下降，本基金秉持稳健投资原则谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务，保障组合充足流动性，同时根据规模及配置时点合理调整各类资产配置比例，在提供充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内A 类基金份额净值收益率为 1.1321%，同期业绩比较基准收益率为 0.6717%；
B 类基金份额净值收益率为 1.1522%，同期业绩比较基准收益率为 0.6717%；E 类基金份额净值收益率为 1.1321%，同期业绩比较基准收益率为 0.6717%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，预计资金利率围绕政策利率在小范围内波动，货币政策继续保持稳健中性。年中出
台的一系列调控政策一定程度扭转了大家对经济基本面的悲观预期，政策端仍然是市场关注焦点，可能有一揽子政策助力稳增长目标的实现，但政策细则的制定和落地的效果效率等仍需要观察，坚持高质量发展的长期主义方向不变，利率总体窄幅震荡格局难改。债市交易空间受限，票息策略更为稳妥但需要警惕整体经济增长中枢下行过程中的信用风险。

本基金在投资策略上将结合市场表现与流动性要求，采取较为灵活的策略应对收益率变化，重点把握资金面波动时点，投向存单、存款、回购和短融等，在提供充分的流动性保证的情况下为持有人获取更好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配），并按工作日结转为相应的基金份额。报告期内，本基金A 类（000903）实施利润分配的金额为 22,055,014.28 元，B 类（003264）实施利润分配的金额为46,577,590.32 元，E 类（005148）实施利润分配的金额为 77,005,837.18 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期末基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金净值低于伍仟万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：新华活期添利货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,037,111,107.73 6,969,532,601.69

结算备付金 - -

存出保证金 - 6,176.59

交易性金融资产 6.4.7.2 6,334,529,190.46 7,286,599,421.67

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6,334,529,190.46 7,286,599,421.67

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 570,375,806.11 628,991,103.18

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 75,588,431.70 984,639,394.04

递延所得税资产 - -


其他资产 6.4.7.7 - -

资产总计 12,017,604,536.00 15,869,768,697.17

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 226,713,455.21 404,692,452.37

应付清算款 - -

应付赎回款 4,000.00 163,393.81

应付管理人报酬 1,988,496.13 1,992,697.54

应付托管费 497,124.03 498,174.39

应付销售服务费 350,390.03 382,796.65

应付投资顾问费 - -

应交税费 112,591.39 217,049.78

应付利润 647,881.12 1,978,953.11

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 170,655.37 281,942.73

负债合计 230,484,593.28 410,207,460.38

净资产：

实收基金 6.4.7.9 11,787,119,942.72 15,459,561,236.79

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.10 - -

净资产合计 11,787,119,942.72 15,459,561,236.79

负债和净资产总计 12,017,604,536.00 15,869,768,697.17

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，A 类（000903）基金份额净值 1.000 元，基金份额

2,068,131,463.33份；B类（003264）基金份额净值1.000元，基金份额4,487,837,621.03份；E类（005148）基金份额净值 1.000 元，基金份额 5,231,150,858.36 份。
6.2 利润表
会计主体：新华活期添利货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 172,161,952.23 233,241,042.62

1.利息收入 91,125,822.46 94,956,772.56

其中：存款利息收入 6.4.7.11 86,339,301.55 83,843,071.73

债券利息收入 - -


资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,786,520.91 11,113,700.83

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 81,034,979.77 138,284,270.06

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 6.4.7.13 - -

债券投资收益 6.4.7.14 81,034,979.77 138,284,270.06

资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.17 - -

股利收益 6.4.7.18 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 1,150.00 -

减：二、营业总支出 26,523,510.45 33,365,833.60

1．管理人报酬 12,784,685.10 17,870,072.74

2．托管费 3,196,171.25 4,467,518.15

3．销售服务费 2,388,417.93 3,648,417.37

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 8,007,678.89 7,218,641.96

其中：卖出回购金融资产支出 8,007,678.89 7,218,641.96

6. 信用减值损失 6.4.7.2

1 - -

7．税金及附加 48,954.62 63,510.22

8．其他费用 6.4.7.22 97,602.66 97,673.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 145,638,441.78 199,875,209.02
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 145,638,441.78 199,875,209.02

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 145,638,441.78 199,875,209.02

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：新华活期添利货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 15,459,561,236.79 - - 15,459,561,23
产（基金净值） 6.79

二、本期期初净资 15,459,561,236.79 - - 15,459,561,23
产（基金净值） 6.79

三、本期增减变动 -3,672,441,29
额（减少以“-” -3,672,441,294.07 - - 4.07
号填列）

（一）、综合收益 - - 145,638,441.78 145,638,441.7
总额 8

（二）、本期基金

份额交易产生的 -3,672,441,29
基金净值变动数 -3,672,441,294.07 - - 4.07
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 18,018,537,551.78 - - 18,018,537,55
款 1.78

2.基金赎回 -21,690,978,845.85 - - -21,690,978,8
款 45.85

（三）、本期向基

金份额持有人分 -145,638,441.
配利润产生的基 - - -145,638,441.78 78
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 11,787,119,942.72 - - 11,787,119,94
产（基金净值） 2.72

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 17,707,276,021.64 - - 17,707,276,02
产（基金净值） 1.64

二、本期期初净资 17,707,276,021.64 - - 17,707,276,02
产（基金净值） 1.64

三、本期增减变动 3,221,651,618.
额（减少以“-” 3,221,651,618.00 - - 00
号填列）

（一）、综合收益 - - 199,875,209.02 199,875,209.0
总额 2

（二）、本期基金

份额交易产生的 3,221,651,618.00 - - 3,221,651,618.
基金净值变动数 00
（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 50,471,049,834.89 - - 50,471,049,83
款 4.89

2.基金赎回 -47,249,398,216.89 - - -47,249,398,2
款 16.89

（三）、本期向基

金份额持有人分 -199,875,209.
配利润产生的基 - - -199,875,209.02 02
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 20,928,927,639.64 - - 20,928,927,63
产（基金净值） 9.64

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：于春玲，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

新华活期添利货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2014］1114 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2014 年
11 月 28 日至 2014 年 12 月 2 日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计
200,408,379,44 份，有效认购户数为 274 户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]
第 37100017 号验资报告予以验证。2014 年 12 月 4 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基
金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年8月29日起增加B类基金份额，并对本基金基金合同和托管协议进行修改；
自 2017 年 9 月 7 日起增加 E 类基金份额，并对本基金合同和托管协议进行修改。

根据《新华活期添利货币市场基金招募说明书》及《新华活期添利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南和解释、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他有关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华活期添利货币市场基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

（4）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 13,955,595.93

等于：本金 13,954,403.83

加：应计利息 1,192.10

定期存款 5,023,155,511.80

等于：本金 4,995,000,000.00

加：应计利息 28,155,511.80

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 1,296,488,319.16

存款期限 3 个月以上 3,726,667,192.64

其他存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 5,037,111,107.73

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

的账面价值

交易所市场 - - - -

银行间市场 6,334,529,190.46 6,336,618,02 2,088,838.53 0.0177
债券 8.99

合计 6,334,529,190.46 6,336,618,02 2,088,838.53 0.0177
8.99

资产支持证券 - - - -

合计 6,334,529,190.46 6,336,618,02 2,088,838.53 0.0177
8.99

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 570,375,806.11 -

合计 570,375,806.11 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 82,312.21

其中：交易所市场 -

银行间市场 82,312.21

应付利息 -

账户维护费 9,000.00

中国证券报 59,507.37

审计费 19,835.79

合计 170,655.37

6.4.7.9 实收基金
新华活期添利 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,923,539,289.86 2,923,539,289.86

本期申购 3,403,869,288.84 3,403,869,288.84

本期赎回（以“-”号填列） -4,259,277,115.37 -4,259,277,115.37


本期末 2,068,131,463.33 2,068,131,463.33

新华活期添利 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,406,401,610.73 4,406,401,610.73

本期申购 5,514,193,127.16 5,514,193,127.16

本期赎回（以“-”号填列） -5,432,757,116.86 -5,432,757,116.86

本期末 4,487,837,621.03 4,487,837,621.03

新华活期添利 E

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,129,620,336.20 8,129,620,336.20

本期申购 9,100,475,135.78 9,100,475,135.78

本期赎回（以“-”号填列） -11,998,944,613.62 -11,998,944,613.62

本期末 5,231,150,858.36 5,231,150,858.36

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
新华活期添利 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 22,055,014.28 - 22,055,014.28

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -22,055,014.28 - -22,055,014.28

本期末 - - -

新华活期添利 B


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 46,577,590.32 - 46,577,590.32

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -46,577,590.32 - -46,577,590.32

本期末 - - -

新华活期添利 E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 77,005,837.18 - 77,005,837.18

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -77,005,837.18 - -77,005,837.18

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 23,567.19

定期存款利息收入 86,315,717.33

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 17.03

其他 -

合计 86,339,301.55

注：结算备付金利息收入包括存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益

6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 80,761,635.22

债券投资收益——买卖债券（债转股及 273,344.55
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 81,034,979.77

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 13,254,747,163.18
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 13,226,187,994.58
成本总额

减：应计利息总额 28,285,824.05

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 273,344.55

6.4.7.15 资产支持证券投资收益
6.4.7.15.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 贵金属投资收益
6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.18 股利收益

本基金本报告期按照合同规定无股票投资。
6.4.7.19 公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.20 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 -

其他收入 1,150.00

合计 1,150.00

6.4.7.21 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 -

证券出借违约金 -

中国证券报 59,507.37

账户维护费 17,659.50

查询费 600.00

合计 97,602.66

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人

平安银行股份有限公司 基金托管人

恒泰证券股份有限公司 基金管理人的股东

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日


当期发生的基金应支付的管 12,784,685.10 17,870,072.74
理费

其中：支付销售机构的客户 4,629,506.10 6,012,565.64
维护费

注：1、本基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的托 3,196,171.25 4,467,518.15
管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.05%的年费率逐日计提确认。其计算公式为:日托管
人报酬=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 新华活期添利

新华活期添利 A B 新华活期添利 E 合计

平安银行股份有限公司 995.43 993.89 - 1,989.32

新华基金管理股份有限公 4,248.36 139,944.42 8,254.75 152,447.53
司

恒泰证券股份有限公司 1.81 2,545.97 18.24 2,566.02

合计 5,245.60 143,484.28 8,272.99 157,002.87

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 新华活期添利

新华活期添利A B 新华活期添利E 合计

平安银行股份有限公司 2,030.57 553.68 - 2,584.25

新华基金管理股份有限公 29,996.18 257,802.33 23,263.91 311,062.42
司

恒泰证券股份有限公司 11.66 2,526.96 472.33 3,010.95

合计 32,038.41 260,882.97 23,736.24 316,657.62


注：1、基金 A 类销售服务费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提，B 类销售服务费按前
一日基金资产净值的0.01%年费率计提，E类销售服务费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提；
其计算公式为：A 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数，B 类日基金销
售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数，E 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

2、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 12 日基金 A 类销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%
年费率计提，2022 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 30 日基金 A 类销售服务费按前一日基金资产净值的
0.05%年费率计提；B 类销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%年费率计提；E 类销售服务费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提；

其计算公式为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 12 日 A 类日基金销售服务费=前一日基金资产
净值×0.25%/当年天数，2022 年 4 月 13 日至 2022 年 6 月 30 日 A 类日基金销售服务费=前一日基金
资产净值×0.05%/当年天数，B 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数，E 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

3、本基金于 2017 年 9 月 7 日新增 E 类（基金代码：005148）。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

- - - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

平安银行股 100,156,584.93 - - - 729,280,000.0 70,281.81
份有限公司 0

注：本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

新华活期添利 新华活期添利 新华活期添利 新华活期添利 新华活期添利 新华活期添利
A B E A B E

基金合同生效

日（2014 年 12 - - - - - -
月 4 日）持有
的基金份额

期初持有的基 - - - - 62,801,568. -
金份额 72

期间申购/买 - - - 5,510.79 185,198.70 -
入总份额

期间因拆分变 - - - - - -
动份额

减：期间赎回/ - - - - 62,986,767. -
卖出总份额 42

期末持有的基 - - - 5,510.79 0.00 -
金份额
期末持有的基

金份额占基金 - - - 0.00% 0.00% -
总份额比例

注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
新华活期添利 B

份额单位：份

新华活期添利B本期末 新华活期添利B上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

恒泰证券股份有限 200,209,880.17 4.46% 151,942,953.32 3.45%

公司深圳分公司

北京新华富时资产 47,390,371.39 1.06% 0.00 0.00%

管理有限公司
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行股份有 13,955,595.93 23,567.19 16,345,402.53 28,845.97

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、新华活期添利 A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

22,315,430.40 - -260,416.12 22,055,014.2 -

8

2、新华活期添利 B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

46,898,501.86 - -320,911.54 46,577,590.3 -

2

3、新华活期添利 E

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

77,755,581.51 - -749,744.33 77,005,837.1 -

8

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截止报告期期末，本基金未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至报告期期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截止 2023 年 6 月 30 日，本基金从事银行间市场债券正回购形成的卖出回购金融资产款余额为
226,713,455.21 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

180413 18 农发 13 2023-07-03 102.61 600,000.00 61,568,837.66

200207 20 国开 07 2023-07-03 102.82 500,000.00 51,409,069.84

239930 23 贴现国债 2023-07-03 99.77 500,000.00 49,885,737.98
30

239936 23 贴现国债 2023-07-03 99.67 500,000.00 49,833,646.68
36

239931 23 贴现国债 2023-07-03 99.74 300,000.00 29,921,011.39
31

合计 2,400,000.00 242,618,303.55

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金无交易所市场债券正回购。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 617,682,615.13 784,682,808.97

合计 617,682,615.13 784,682,808.97

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 1,715,723,686.28 1,173,244,424.01

AAA 以下 50,207,956.28 50,016,438.36

未评级 - -

合计 1,765,931,642.56 1,223,260,862.37

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 3,851,218,874.17 5,228,843,413.45

AAA 以下 99,696,058.60 49,812,336.88

未评级 - -

合计 3,950,914,932.77 5,278,655,750.33

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。

除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 5,037,111,107.73 - - - 5,037,111,107.73

结算备付金 0.00 - - - 0.00

存出保证金 0.00 - - - 0.00

交易性金融 6,334,529,190.46 0.00 0.00 0.00 6,334,529,190.46

资产

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 570,375,806.11 - - - 570,375,806.11
融资产

债权投资 - - - 0.00 0.00

其他债权投 - - - 0.00 0.00
资

其他权益工 - - - 0.00 0.00
具投资

应收清算款 - - - 0.00 0.00

应收股利 - - - 0.00 0.00

应收申购款 - - - 75,588,431.70 75,588,431.70

递延所得税 0.00 0.00
资产 - - -

其他资产 - - - 0.00 0.00

资产总计 12,017,604,536.0
11,942,016,104.30 0.00 0.00 75,588,431.70

0

负债

短期借款 - - - 0.00 0.00

交易性金融 - - - 0.00 0.00
负债

衍生金融负 - - - 0.00 0.00
债

卖出回购金 226,713,455.21 - - - 226,713,455.21
融资产款

应付清算款 - - - 0.00 0.00

应付赎回款 - - - 4,000.00 4,000.00

应付管理人 - - - 1,988,496.13 1,988,496.13
报酬

应付托管费 - - - 497,124.03 497,124.03

应付销售服 - - - 350,390.03 350,390.03
务费

应付投资顾 0.00 0.00
问费 - - -

应交税费 - - - 112,591.39 112,591.39

应付利润 - - - 647,881.12 647,881.12

递延所得税 - - - 0.00 0.00
负债

其他负债 - - - 170,655.37 170,655.37

负债总计 226,713,455.21 0.00 0.00 3,771,138.07 230,484,593.28

利 率 敏 感 度11,715,302,649.09 0.00 0.00 71,817,293.6311,787,119,942.72

缺口
上年度末

2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 6,969,532,601.69 - - - 6,969,532,601.69

结算备付金 0.00 - - - 0.00

存出保证金 6,176.59 - - - 6,176.59

交易性金融 7,286,599,421.67 0.00 0.00 0.00 7,286,599,421.67
资产

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 628,991,103.18 - - - 628,991,103.18
融资产

债权投资 - - - 0.00 0.00

其他债权投 - - - 0.00 0.00
资

其他权益工 - - - 0.00 0.00
具投资

应收证券清 - - - 0.00 0.00
算款

应收股利 - - - 0.00 0.00

应收申购款 - - - 984,639,394.04 984,639,394.04

递延所得税 - - - 0.00 0.00
资产

其他资产 - - - 0.00 0.00

14,885,129,303.1 15,869,768,697.1
资产总计 0.00 0.00 984,639,394.04

3 7

负债

短期借款 - - - 0.00 0.00

交易性金融 - - - 0.00 0.00
负债

衍生金融负 - - - 0.00 0.00
债

卖出回购金 404,692,452.37 - - - 404,692,452.37
融资产款

应付证券清 - - - 0.00 0.00
算款

应付赎回款 - - - 163,393.81 163,393.81

应付管理人 - - - 1,992,697.54 1,992,697.54
报酬

应付托管费 - - - 498,174.39 498,174.39

应付销售服 - - - 382,796.65 382,796.65

务费

应付投资顾 - - - 0.00 0.00
问费

应交税费 - - - 217,049.78 217,049.78

应付利润 - - - 1,978,953.11 1,978,953.11

递延所得税 - - - 0.00 0.00
负债

其他负债 - - - 281,942.73 281,942.73

负债总计 404,692,452.37 0.00 0.00 5,515,008.01 410,207,460.38

利率敏感度 14,480,436,850.7 15,459,561,236.7
缺口 0.00 0.00 979,124,386.03

6 9

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 其他市场变量不变，市场利率上升或下降 25 个基点

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25.00 bp -2,286,070.81 -4,268,108.28

市场利率下降 25.00 bp 2,288,721.02 4,274,308.39

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产。因此无重大其他价格风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 -

第二层次 6,334,529,190.46

第三层次 -

合计 6,334,529,190.46

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）


1 固定收益投资 6,334,529,190.46 52.71

其中：债券 6,334,529,190.46 52.71

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 570,375,806.11 4.75

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 5,037,111,107.73 41.91

4 其他各项资产 75,588,431.70 0.63

5 合计 12,017,604,536.00 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 6.18
1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）

报告期末债券回购融资余额 226,713,455.21 1.92
2 其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 108

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 6.65 1.92

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 9.07 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 51.50 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 2.11 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 31.62 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 100.96 1.92

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 129,640,396.05 1.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 488,042,219.08 4.14

其中：政策性金融债 488,042,219.08 4.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,765,931,642.56 14.98

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,950,914,932.77 33.52

8 其他 - -

9 合计 6,334,529,190.46 53.74


10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - -
率债券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 112303116 23 农业银行 CD116 4,000,000.00 398,358,443.13 3.38

2 012382182 23 东航 SCP006 2,000,000.00 200,023,677.06 1.70

3 112310181 23 兴业银行 CD181 2,000,000.00 199,231,709.90 1.69

4 112303114 23 农业银行 CD114 2,000,000.00 199,185,935.75 1.69

5 112217167 22 光大银行 CD167 2,000,000.00 199,166,931.73 1.69

6 112303125 23 农业银行 CD125 2,000,000.00 199,041,567.37 1.69

7 220411 22 农发 11 1,700,000.00 171,877,514.10 1.46

8 220408 22 农发 08 1,600,000.00 162,140,905.71 1.38

9 012381924 23 招商局 SCP006 1,500,000.00 150,297,439.73 1.28

10 112283406 22 九江银行 CD086 1,500,000.00 149,807,228.73 1.27

7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0470%

报告期内偏离度的最低值 0.0031%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市
交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。


为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、“23 农业银行 CD116”、“23 农业银行 CD114”、“23 农业银行 CD125”发行人中国农业银行股份
有限公司：因理财业务存在违法违规行为，被罚 150 万元。（银保监罚决字〔2022〕52 号，2022 年9 月 30 日）
2、"“23 兴业银行 CD181”发行人兴业银行股份有限公司：
（1）基金销售业务方面，在销售产品准入集中统一管理、基金销售业务数据统计质量等方面存在不
足，福建证监局决定对其采取责令改正的措施。（2023 年 5 月 8 日）

（2）作为债务融资工具主承销商及簿记管理人，在承销发行工作开展中，存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为，银行间市场交易商协会对其予以警告；责令其针对本次事件中暴露出的
问题进行全面深入的整改。（2023 年 1 月 20 日）

（3）兴业银行因老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违规行为，被
中国银保监会处理行政处罚，罚款 450 万元。（银保监罚决字〔2022〕50 号，2022 年 9 月 28 日）
（4）因承销业务严重违反审慎经营原则，被中国银保监会处理行政处罚，罚款 150 万元。（银保监
罚决字〔2022〕41 号，2022 年 9 月 9 日）"

本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 75,588,431.70

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 75,588,431.70

7.9.4 其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

2,047,952,699.

新华活期添利 A 151,221 13,676.22 20,178,764.10 0.98% 99.02%
23


53,426,638. 4,471,406,793.

新华活期添利 B 84 99.63% 16,430,827.06 0.37%

35 97

5,139,425,566.

新华活期添利 E 697,625 7,498.51 91,725,292.13 1.75% 98.25%

23

4,583,310,850. 7,203,809,092.

合计 848,930 13,884.68 38.88% 61.12%

20 52

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 资管类机构 211,818,164.16 1.80%

2 券商类机构 206,659,725.42 1.75%

3 券商类机构 202,016,821.14 1.71%

4 银行类机构 201,914,619.93 1.71%

5 财务类机构 201,188,269.15 1.71%

6 银行类机构 201,097,561.71 1.71%

7 券商类机构 201,097,561.70 1.71%

8 银行类机构 200,920,300.01 1.70%

9 银行类机构 200,550,385.18 1.70%

10 银行类机构 200,473,377.62 1.70%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 新华活期添利 A 1,529.25 0.00%

所有从业人 新华活期添利 B 0.00 0.00%

员持有本基 新华活期添利 E 1,714,223.72 0.03%

金 合计 1,715,752.97 0.01%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 新华活期添利 A 0

金投资和研究部门负责人 新华活期添利 B 0

持有本开放式基金 新华活期添利 E 0

合计 0

新华活期添利 A 0

新华活期添利 B 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 新华活期添利 E 0~10

合计 0~10

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0

份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0~10 万份。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E

基金合同生效日（2014 年 12 月 4 200,408,379.44 - -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,923,539,289.86 4,406,401,610.73 8,129,620,336.20

本报告期基金总申购份额 3,403,869,288.84 5,514,193,127.16 9,100,475,135.78

减：本报告期基金总赎回份额 4,259,277,115.37 5,432,757,116.86 11,998,944,613.62

本报告期基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 2,068,131,463.33 4,487,837,621.03 5,231,150,858.36

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 2 月 28 日，翟晨曦女士离任公司董事长，于春玲女士代任公司董事长，刘征宇先生由
于个人原因不再担任副总经理。2023 年 3 月 23 日，崔凤廷先生担任公司副总经理。2023 年 4 月，
公司法定代表人变更为于春玲女士。2023 年 6 月 28 日，于春玲女士担任公司董事长、代任总经理，
张宗友先生离任公司联席董事长，崔凤廷先生担任公司董事会秘书。

本报告期因第二届董事会任期届满，经公司 2023 年第二次股东大会审议通过，选举于春玲女士、
张宗友先生、李磊先生、匡双礼先生、张坤女士、徐经长先生担任公司第三届董事会董事，其中匡双礼先生、张坤女士、徐经长先生为独立董事。卢东亮先生担任非职工监事，王建岭先生、孙义女
士担任职工监事。2023 年 7 月 20 日，卢东亮先生担任监事会主席。

本报告期基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人与原深圳办公区所租房屋的房东黄淑娴与二房东（承租人）之间存在房屋占用费的纠纷案件，该案件二审判决作出，管理人需支付房屋使用费，二房东收取的房租应当退回。基金管理人专户产品众富 1 号交易对手湖北蕲春农商行对公司发起诉讼，目前该案件已申请撤诉。
本报告期未有涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期本基金未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中金公司 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

申港证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 22 个交易席位，其中报告期内新增 3 个交易席位，退租 3
个交易席位。新增席位为：中金公司上海席位、中金公司深圳席位、西南证券深圳席位；退租席位为：国海证券深圳席位、华安证券上海席位、华安证券深圳席位。

一、交易席位的分配依据

交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

1、经营行为稳健规范，内控制度健全。

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

二、交易席位的选择流程

1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

三、交易量的分配

交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。

考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

中金公司 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -


太平洋证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

申港证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

10.10 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

新华基金管理股份有限公司关于北京汇成基 中国证券报、公司网站、

1 金销售有限公司暂停销售新华活期添利货币 电子信披网站 2023-01-09
市场基金 E 类份额公告

2 新华活期添利货币市场基金招募说明书（更 公司网站、电子信披网站 2023-01-13
新）

3 新华活期添利货币市场基金（新华活期添利 公司网站、电子信披网站 2023-01-13
A）基金产品资料概要（更新）

4 新华活期添利货币市场基金（新华活期添利 公司网站、电子信披网站 2023-01-13
E）基金产品资料概要（更新）

5 新华活期添利货币市场基金（新华活期添利 公司网站、电子信披网站 2023-01-13
B）基金产品资料概要（更新）

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券

6 2022 年 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2023-01-20
公司网站、电子信披网站

7 新华活期添利货币市场基金 2022 年第 4 季度 公司网站、电子信披网站 2023-01-20
报告

8 新华基金管理股份有限公司关于公司变更实 中国证券报、公司网站、 2023-02-08
际控制人的公告 电子信披网站

新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜 中国证券报、上海证券

9 台及网上直销交易优惠费率的公告 报、证券时报、证券日报、 2023-02-15
公司网站、电子信披网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券

10 金增加华瑞保险销售有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 2023-02-21
开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公 公司网站、电子信披网站


告

11 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-03-02
理人员变更公告 电子信披网站

12 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-03-02
理人员变更公告 电子信披网站

13 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-03-24
理人员变更公告 电子信披网站

新华基金管理股份有限公司旗下基金年度报 中国证券报、上海证券

14 告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2023-03-30
公司网站、电子信披网站

15 新华活期添利货币市场基金 2022 年年度报告 公司网站、电子信披网站 2023-03-30

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券

16 金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 2023-04-20
开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公 公司网站、电子信披网站

告

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金季 中国证券报、上海证券

17 度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2023-04-21
公司网站、电子信披网站

18 新华活期添利货币市场基金 2023 年第 1 季度 公司网站、电子信披网站 2023-04-21
报告

19 新华基金管理股份有限公司关于公司法定代 中国证券报、公司网站、 2023-04-25
表人变更的公告 电子信披网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券

20 金增加上海中正达广基金销售有限公司为代 报、证券时报、证券日报、 2023-06-29
销机构的公告 公司网站、电子信披网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券

21 金参加中国人寿保险股份有限公司基金申购、 报、证券时报、证券日报、 2023-06-30
定期定额投资业务费率优惠活动的公告 公司网站、电子信披网站

22 新华基金管理股份有限公司关于公司董事变 中国证券报、公司网站、 2023-06-30
更的公告 电子信披网站

23 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-06-30
理人员变更公告 电子信披网站

24 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-06-30
理人员变更公告 电子信披网站

25 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-06-30
理人员变更公告 电子信披网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。


12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准新华活期添利货币市场基金募集的文件

（二）关于申请募集新华活期添利货币市场基金之法律意见书

（三）新华活期添利货币市场基金托管协议

（四）新华活期添利货币市场基金基金合同

（五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则

（六）《新华活期添利货币市场基金招募说明书》（更新）

（七）《新华活期添利货币市场基金产品资料概要》（更新）

（八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（九） 基金托管人业务资格批件及营业执照

（十）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二三年八月三十日
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