信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2021 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......19
§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
§6 审计报告 ...... 20
§7 年度财务报表 ...... 23

7.1 资产负债表 ......23

7.2 利润表 ......24

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 26

7.4 报表附注 ......28
§8 投资组合报告......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......61

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 64

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......64

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......64

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......64

8.12 投资组合报告附注 ......65

§9 基金份额持有人信息 ......66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......66

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67
§10 开放式基金份额变动 ...... 67
§11 重大事件揭示 ...... 67

11.1 基金份额持有人大会决议...... 67

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......68

11.4 基金投资策略的改变 ...... 68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......68

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68

11.8 其他重大事件 ......69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 73
§13 备查文件目录 ...... 73

13.1 备查文件目录 ...... 73

13.2 存放地点 ...... 73

13.3 查阅方式 ...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证

券投资基金

基金简称 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合

基金主代码 005168

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年03月27日

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 41,692,362.12份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信达澳银新征程定期 信达澳银新征程定期
开放灵活配置混合A 开放灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 005168 006463

报告期末下属分级基金的份额总额 10,393,862.12份 31,298,500.00份

2.2 基金产品说明

本基金在有效控制风险的前提下，运用多种投资
投资目标 策略，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
投资策略 资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投
资策略、资产支持证券投资策略。

沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率
业绩比较基准 ×50%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期
风险收益特征 风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高
于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司


信息披 姓名 徐伟文 陆志俊

露负责 联系电话 0755-83172666 95559

人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-8888-118 95559

传真 0755-83196151 021-62701216

广东省深圳市南山区科苑南 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 银城中路188号

巴大厦N1座第8层和第9层

广东省深圳市南山区科苑南 中国（上海）长宁区仙霞路1
办公地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 8号

巴大厦T1座第8层和第9层

邮政编码 518054 200336

法定代表人 祝瑞敏 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.fscinda.com
址
基金年度报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴
点 大厦T1座第8层和第9层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场
普通合伙） 安永大楼17层01-12室

广东省深圳市南山区科苑南路（深圳
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8
层和第9层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2018年03月27日（基金
2020年 2019年 合同生效日）-2018年1
3.1.1 2月31日

期间数 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银
据和指 新征程定 新征程定 新征程定 新征程定 新征程定 新征程定
标 期开放灵 期开放灵 期开放灵 期开放灵 期开放灵 期开放灵
活配置混 活配置混 活配置混 活配置混 活配置混 活配置混
合A 合C 合A 合C 合A 合C

本期已 2,161,31 13,633,51 1,312,25 5,161,30 3,593,62

实现收 4.71 7.25 4.98 4.26 9.58 -
益

本期利 1,695,00 9,554,30 2,163,55 10,326,71 3,430,28 -
润 4.67 8.27 8.91 5.07 8.31

加权平

均基金 0.1779 0.0891 0.1173 0.1177 0.0309 -
份额本
期利润
本期加

权平均 14.10% 7.56% 10.90% 11.27% 3.06% -
净值利
润率
本期基

金份额 22.94% 22.70% 12.51% 9.97% 3.45% -
净值增
长率
3.1.2

期末数 2020年末 2019年末 2018年末

据和指
标

期末可 3,557,24 8,470,66 1,122,37 5,886,93 1,168,81

供分配 3.29 7.80 0.67 9.62 5.07 -
利润

期末可

供分配 0.3422 0.2706 0.1083 0.0523 0.0345 -
基金份
额利润

期末基 14,872,06 42,231,13 12,057,28 123,839,0 35,041,03

金资产 3.95 3.59 9.03 27.96 7.17 -
净值
期末基

金份额 1.4309 1.3493 1.1639 1.0997 1.0345 1
净值
3.1.3

累计期 2020年末 2019年末 2018年末

末指标
基金份

额累计 43.09% 34.93% 16.39% 9.97% 3.45% -
净值增
长率
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金从2018年10月8日起新增C类份额，C类份额自2019年5月10日起存续。此前存续的基金份额为A类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 9.93% 0.66% 6.88% 0.50% 3.05% 0.16%


过去六个月 20.93% 1.12% 12.61% 0.67% 8.32% 0.45%

过去一年 22.94% 0.99% 15.58% 0.71% 7.36% 0.28%

自基金合同 43.09% 0.64% 25.10% 0.68% 17.99% -0.04%
生效起至今
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 9.88% 0.66% 6.88% 0.50% 3.00% 0.16%

过去六个月 20.81% 1.12% 12.61% 0.67% 8.20% 0.45%

过去一年 22.70% 0.99% 15.58% 0.71% 7.12% 0.28%

自基金合同 34.93% 0.83% 25.33% 0.63% 9.60% 0.20%
生效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
沪深 300 指数的发布和调整由中证指数公司完成，上证国债指数收益率是由上海证券交易所编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和上海证券交易所网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.sse.com.cn

2、本基金从 2018 年 10 月 8 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 5 月 10 日起存续。
此前存续的基金份额为 A 类基金份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C

注：1、本基金基金合同于 2018 年 3 月 27 日生效，2018 年 6 月 27 日至 2018 年 7 月 3
日第一次开放办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－100%；开
放期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－95%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

3、本基金从 2018 年 10 月 8 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 5 月 10 日起存续。
此前存续的基金份额为 A 类基金份额。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C


注：1、本基金基金合同于 2018 年 3 月 27 日生效，因此 2018 年的净值增长率是按照基
金合同生效后的实际存续期计算的。

2、本基金从 2018 年 10 月 8 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 5 月 10 日起存续。
此前存续的基金份额为 A 类基金份额。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金从2018年3月27日（基金合同生效日）至本报告期期末未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司East Topco Limited（原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东East Topco Limited出资比例为46％。


公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至2020年12月31日，公司共管理31只基金，包括信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金和信达澳银纯债债券型证券投资基金。

报告期内，公司第四届董事会独立董事刘治海先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间17个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间18个工作日；独立董事张宏先生参加现场董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间18个工作日。


报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

复旦大学经济学硕士。201
2年7月至2015年7月担任
中泰证券有限公司研究

员。2015年9月加入信达澳
银基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理、
基金经理。信达澳银新目
本基金的基金经理、信达 标混合型基金基金经理（2
澳银新目标混合基金、信 019年10月24日起至今）、
达澳银新财富混合基金、 信达澳银新征程混合型基
信达澳银慧管家货币基 金基金经理（2019年10月2
金、信达澳银慧理财货币 2019- 9 4日起至2021年1月22日）、
杨超 基金、信达澳银安益纯债、 10-24 - 年 信达澳银新财富混合型基
信达澳银安盛纯债、信达 金基金经理（2019年10月2
澳银鑫安（LOF）、信达澳 9日起至2021年1月22日）、
银信用债债券型基金和信 信达澳银信用债债券基金
达澳银稳定价值基金的基 基金经理（2021年2月3日
金经理 起至今）、信达澳银鑫安
债券基金（LOF）基金经理
（2021年2月3日起至今）、
信达澳银安益纯债债券型
基金基金经理（2021年2月
3日起至今）、信达澳银慧
管家货币基金基金经理（2
021年2月3日起至今）、信


达澳银慧理财货币基金基
金经理（2021年2月3日起
至今）、信达澳银稳定价
值债券基金基金经理（202
1年2月3日起至今）、信达
澳银安盛纯债债券型基金
基金经理（2021年2月3日
起至今）。

复旦大学经济学硕士。201
1年7月至2013年7月在平
安大华基金管理有限公

司，任行业研究员；2013
年7月至2015年4月在上投
摩根基金管理有限公司，
任研究员；2015年4月至20
15年11月在大成基金管理
有限公司，任基金经理助
理；2015年11月加入信达
澳银基金公司，历任股票
李朝 原本基金的基金经理 2019- 2020- 9 投资部高级研究员、信达
伟 09-19 02-20 年 澳银精华灵活配置混合基
金基金经理（2016年1月8
日起至2017年12月30日）、
信达澳银领先增长混合基
金基金经理（2016年5月11
日起至2019年11月4日）、
信达澳银健康中国灵活配
置混合型基金（2017年8月
18日起至2020年2月20

日）、信达澳银新征程混
合型基金（2019年9月19日
起至2020年2月20日）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

3、本基金管理人于2021年1月22日发布公告，自2021年1月22日起聘任王辉良先生为本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年受新冠肺炎疫情的影响，国内经济呈现“V”型走势，国内受益于正确的防疫政策，疫情得到快速控制，国内经济领先海外率先企稳回升。在全球经济受疫情的大幅影响下，美联储维持了非常宽松的货币政策。由于国内经济领先海外反弹，国内宽松的货币政策从二季度开始边际减弱，流动性开始边际收紧，因而开始降低整体股票仓位。尽管核心资产依然继续上涨，考虑到估值已经开始降低部分仓位。

期间本基金在投资上主要以权益为主要配置，受益于权益市场上涨的影响，基金获取了较好的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.4309元，份额累计净值为1.4309元，本报告期基金份额净值增长率为22.94%，同期业绩比较基准收益率为15.58%。

截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为1.3493元，份额累计净值为1.3493元，本报告期基金份额净值增长率为22.70%，同期业绩比较基准收益率为15.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2021年随着疫苗的接种，海外疫情的影响逐步减弱，全球经济进入触底回升期，而此时美联储货币政策预计还处于宽松阶段，经济和流动性和组合将推高全球通胀的水平，上游周期将会迎来一波上行期。市场处于盈利回升和流动性边际收紧阶段，暂时看不到大幅调整风险，后续仍然以结构性行情为主。

基于以上判断，本基金将继续以权益投资为主，重点增加顺周期个股和个券的配置，对高估值个股和个券维持谨慎，但是调整下来将会加大配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面：

（1）进一步完善公司管理及业务制度。


（2）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。

（3）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行投资者适用性原则。

（4）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。

（5）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由督察长担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，本基金收益分配方式分为现金红利和红利再投资，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，每一基金份额享有同等分配权。截止报告期末，本基金A类基金份额可供分配利润为3,557,243.29元，C类基金份额可供分配利润为8,470,667.80元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2020年度，基金托管人在信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020年度，信达澳银基金管理有限公司在信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2020年度，由信达澳银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告

安永华明（2021）审字第60467227_H20号
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
一、审计意见

我们审计了信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和净值变动情况。
二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 昌 华

中国注册会计师： 詹南楠

中国 北京 2021 年 3 月 29 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2020年12月31日 2019年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 2,151,130.56 5,518,779.66

结算备付金 1,248,179.69 83,509.54

存出保证金 96,751.91 24,862.60

交易性金融资产 7.4.7.2 51,314,131.32 129,835,009.28

其中：股票投资 11,119,148.22 75,868,437.18

基金投资 - -

债券投资 40,194,983.10 53,966,572.10

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,000,584.11 -

应收利息 7.4.7.5 678,122.07 730,644.64

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 57,488,899.66 136,192,805.72

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2020年12月31日 2019年12月31日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 28,656.46 63,300.67

应付托管费 4,776.05 10,550.09

应付销售服务费 7,064.53 18,978.45

应付交易费用 7.4.7.7 175,925.11 34,256.34

应交税费 279.97 403.18

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 169,000.00 169,000.00

负债合计 385,702.12 296,488.73

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 41,692,362.12 122,967,843.15

未分配利润 7.4.7.10 15,410,835.42 12,928,473.84

所有者权益合计 57,103,197.54 135,896,316.99

负债和所有者权益总 57,488,899.66 136,192,805.72
计
注：报告截止日2020年12月31日，基金份额总额41,692,362.12份。其中信达澳银新征程定期开放混合A基金份额净值1.4309元，基金份额总额10,393,862.12份；信达澳银新征程定期开放混合C基金份额净值1.3493元，基金份额总额31,298,500.00份。
7.2 利润表
会计主体：信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日

单位：人民币元

本期2020年01月01 上年度可比期间

项 目 附注号 日 至2020年12月3

2019年01月01日至201


1日 9年12月31日

一、收入 13,283,598.57 13,649,666.80

1.利息收入 1,132,794.96 1,535,075.28

其中：存款利息收入 7.4.7.11 48,159.05 38,078.38

债券利息收入 1,015,188.40 1,300,880.32

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 69,447.51 196,116.58
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 16,693,431.95 6,058,487.10
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 14,945,546.17 4,983,949.51

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -204,533.44 -57,835.35

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,952,419.22 1,132,372.94

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -4,545,519.02 6,016,714.74
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 2,890.68 39,389.68
号填列）

减：二、费用 2,034,285.63 1,159,392.82

1．管理人报酬 7.4.10.2 834,721.26 478,152.23

2．托管费 7.4.10.2 139,120.17 79,692.06

3．销售服务费 7.4.10.2 254,307.04 119,514.45

4．交易费用 7.4.7.18 599,380.04 164,070.80


5．利息支出 - 109,079.63

其中：卖出回购金融资产 - 109,079.63
支出

6．税金及附加 307.56 3,279.27

7．其他费用 7.4.7.19 206,449.56 205,604.38

三、利润总额（亏损总额 11,249,312.94 12,490,273.98
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 11,249,312.94 12,490,273.98
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2020年01月01日至2020年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 122,967,843.15 12,928,473.84 135,896,316.99
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 11,249,312.94 11,249,312.94
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 -81,275,481.03 -8,766,951.36 -90,042,432.39
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 107,079,743.75 31,382,709.69 138,462,453.44
款

2.基金赎 -188,355,224.78 -40,149,661.05 -228,504,885.83
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 41,692,362.12 15,410,835.42 57,103,197.54
益（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2019年01月01日至2019年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 33,872,222.10 1,168,815.07 35,041,037.17
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 12,490,273.98 12,490,273.98
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 89,095,621.05 -730,615.21 88,365,005.84
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 167,742,131.66 5,002,359.55 172,744,491.21
款

2.基金赎 -78,646,510.61 -5,732,974.76 -84,379,485.37
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 122,967,843.15 12,928,473.84 135,896,316.99
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

朱永强 朱永强 刘玉兰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2017]第1462号文《关于准予信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币232,450,779.73元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明(2018)验字第号60467227_H02验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2018年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为232,561,227.02份基金份额，其中认购资金利息折合
110,447.29份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据2018年3月27日生效的《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额的，称为A类；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额的，称为C类。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日基金份额的余额数量。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、现
金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资配置为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－100%；开放期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－95%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币


本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。


金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用
可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；


(4) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

(6)衍生工具收益/(损失) 于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账；

(7) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(8) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(9) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各项基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

(4)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告


根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

7.4.6.2 增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020年12月31日 2019年12月31日

活期存款 2,151,130.56 5,518,779.66

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 2,151,130.56 5,518,779.66

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末2020年12月31日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 9,693,309.45 11,119,148.22 1,425,838.77

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 40,312,967.42 40,194,983.10 -117,984.32
债券

银行间市场 - - -


合计 40,312,967.42 40,194,983.10 -117,984.32

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 50,006,276.87 51,314,131.32 1,307,854.45

上年度末2019年12月31日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 70,112,749.55 75,868,437.18 5,755,687.63

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 34,014,506.26 34,104,572.10 90,065.84

债券 银行间市场 19,854,380.00 19,862,000.00 7,620.00

合计 53,868,886.26 53,966,572.10 97,685.84

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 123,981,635.81 129,835,009.28 5,853,373.47

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020年12月31日 2019年12月31日

应收活期存款利息 141.38 1,506.47

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 617.87 41.46


应收债券利息 677,752.94 729,084.39

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 -438.08 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 47.96 12.32

合计 678,122.07 730,644.64

注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020年12月31日 2019年12月31日

交易所市场应付交易费用 175,925.11 34,256.34

银行间市场应付交易费用 - -

合计 175,925.11 34,256.34

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020年12月31日 2019年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 169,000.00 169,000.00

合计 169,000.00 169,000.00

7.4.7.9 实收基金

7.4.7.9.1 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A

金额单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日

(信达澳银新征程定期开放灵

活配置混合A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,359,491.36 10,359,491.36

本期申购 5,922,915.35 5,922,915.35

本期赎回（以“-”号填列） -5,888,544.59 -5,888,544.59

本期末 10,393,862.12 10,393,862.12

7.4.7.9.2 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C

金额单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日

(信达澳银新征程定期开放灵

活配置混合C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 112,608,351.79 112,608,351.79

本期申购 101,156,828.40 101,156,828.40

本期赎回（以“-”号填列） -182,466,680.19 -182,466,680.19

本期末 31,298,500.00 31,298,500.00

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A

单位：人民币元

项目

(信达澳银新征程定期 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
开放灵活配置混合A)

上年度末 1,122,370.67 575,427.00 1,697,797.67

本期利润 2,161,314.71 -466,310.04 1,695,004.67

本期基金份额交易产 273,557.91 811,841.58 1,085,399.49
生的变动数

其中：基金申购款 1,130,647.52 1,042,088.98 2,172,736.50


基金赎回款 -857,089.61 -230,247.40 -1,087,337.01

本期已分配利润 - - -

本期末 3,557,243.29 920,958.54 4,478,201.83

7.4.7.10.2 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C

单位：人民币元

项目

(信达澳银新征程定期 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
开放灵活配置混合C)

上年度末 5,886,939.62 5,343,736.55 11,230,676.17

本期利润 13,633,517.25 -4,079,208.98 9,554,308.27

本期基金份额交易产 -11,049,789.07 1,197,438.22 -9,852,350.85
生的变动数

其中：基金申购款 12,939,663.94 16,270,309.25 29,209,973.19

基金赎回款 -23,989,453.01 -15,072,871.03 -39,062,324.04

本期已分配利润 - - -

本期末 8,470,667.80 2,461,965.79 10,932,633.59

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日 上年度可比期间2019年01月
至2020年12月31日 01日至2019年12月31日

活期存款利息收入 37,287.51 19,744.94

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 7,753.40 16,804.22

其他 3,118.14 1,529.22

合计 48,159.05 38,078.38

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 218,044,042.47 24,853,014.37

减：卖出股票成本总额 203,098,496.30 19,869,064.86

买卖股票差价收入 14,945,546.17 4,983,949.51

7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年12月 2019年01月01日至2019年12月
31日 31日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 144,242,414.45 158,285,258.95
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 140,938,603.55 154,756,573.13
兑付）成本总额

减：应收利息总额 3,508,344.34 3,586,521.17

买卖债券差价收入 -204,533.44 -57,835.35

7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,952,419.22 1,132,372.94

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,952,419.22 1,132,372.94

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020年01月01日至2020年12 2019年01月01日至2019年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -4,545,519.02 6,016,714.74

——股票投资 -4,329,848.86 5,755,687.63

——债券投资 -215,670.16 261,027.11

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -4,545,519.02 6,016,714.74

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 2,890.68 39,389.68

合计 2,890.68 39,389.68

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。
7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 599,380.04 163,245.80

银行间市场交易费用 - 825.00

合计 599,380.04 164,070.80

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

帐户维护费 37,200.00 37,200.00

银行结算费用 9,249.56 8,404.38

合计 206,449.56 205,604.38

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信达澳银基金管理有限公司（"信达澳银基金 基金管理人、注册登记机构、基金销
公司"） 售机构

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构

信达证券股份有限公司("信达证券") 基金管理人的控股股东、基金代销机构

East Topco Limited 基金管理人的股东


信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的
股东

注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本基金管理人的股东康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）于2020年5月18日更名为“East Topco Limited”。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201
0年12月31日 9年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 834,721.26 478,152.23

其中：支付销售机构的客户维护费 57,876.21 76,067.34

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 139,120.17 79,692.06

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2020年01月01日至2020年12月31日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 信达澳银新征程定期开 信达澳银新征程定期开 合计

放灵活配置混合A 放灵活配置混合C

交通银行 - - -

信达澳银 - 206,872.82 206,872.82
基金公司

信达证券 - - -

合计 - 206,872.82 206,872.82

上年度可比期间

获得销售 2019年01月01日至2019年12月31日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 信达澳银新征程定期开 信达澳银新征程定期开 合计

放灵活配置混合A 放灵活配置混合C

交通银行 - - -

信达澳银 - 84,621.08 84,621.08
基金公司

信达证券 - 5.78 5.78

合计 - 84,626.86 84,626.86

注：信达澳银新征程定期开放A类基金不收取销售服务费。信达澳银新征程定期开放C类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类份额对应的基金资产净值0.2%的年费率计提，每日计提，按月支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日信达澳银新征程定开C基金份额对应的基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C

本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

关联方名

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

信达证券

股份有限 4,638,936.14 14.82% - -
公司
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 2,151,130.56 37,287.51 5,518,779.66 19,744.94
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本期无利润分配情况。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

期

认 末 数量 期末 期末

证券 证券 成功认 可流通 流通受 购 估 （单 成本 估值 备
代码 名称 购日 日 限类型 价 值 位： 总额 总额 注
格 单 股）

价

6885 孚能 2020-0 2021-0 新股流 15. 44. 2,14 34,05 94,37 -
67 科技 7-08 1-18 通受限 90 06 2 7.80 6.52

6881 步科 2020-1 2021-0 新股流 20. 31. 2,28 46,49 71,52 -
60 股份 1-04 5-12 通受限 34 29 6 7.24 8.94

3008 惠云 2020-0 2021-0 新股流 3.6 16. 1,14 4,16 18,74 -
91 钛业 9-10 3-17 通受限 4 40 3 0.52 5.20

3009 广联 2020-1 2021-0 新股流 17. 33. 516 9,22 17,11 -
00 航空 0-19 4-29 通受限 87 16 0.92 0.56

3008 圣元 2020-0 2021-0 新股流 19. 31. 532 10,28 17,00 -
67 环保 8-12 3-03 通受限 34 97 8.88 8.04

3008 熊猫 2020-1 2021-0 新股流 10. 33. 426 4,59 14,07 -
98 乳品 0-09 4-16 通受限 78 03 2.28 0.78

3009 康平 2020-1 2021-0 新股流 14. 26. 473 6,76 12,70 -
07 科技 1-11 5-18 通受限 30 85 3.90 0.05

3009 国安 2020-1 2021-0 新股流 15. 24. 485 7,45 11,76 -
02 达 0-22 4-29 通受限 38 26 9.30 6.10

3008 铜牛 2020-0 2021-0 新股流 12. 45. 252 3,18 11,41 -
95 信息 9-17 3-24 通受限 65 30 7.80 5.60

3008 狄耐 2020-1 2021-0 新股流 24. 33. 329 8,18 11,02 -
84 克 1-05 5-12 通受限 87 51 2.23 4.79


3009 仲景 2020-1 2021-0 新股流 39. 60. 171 6,79 10,33 -
08 食品 1-13 5-24 通受限 74 44 5.54 5.24

3008 谱尼 2020-0 2021-0 新股流 44. 74. 128 5,69 9,53 -
87 测试 9-09 3-16 通受限 47 52 2.16 8.56

3008 盛德 2020-0 2021-0 新股流 14. 32. 291 4,12 9,40 -
81 鑫泰 8-25 3-05 通受限 17 31 3.47 2.21

3008 金春 2020-0 2021-0 新股流 30. 50. 177 5,40 9,00 -
77 股份 8-17 3-03 通受限 54 85 5.58 0.45

3008 松原 2020-0 2021-0 新股流 13. 35. 238 3,20 8,34 -
93 股份 9-17 3-24 通受限 47 08 5.86 9.04

3008 大叶 2020-0 2021-0 新股流 10. 27. 307 3,24 8,32 -
79 股份 8-25 3-01 通受限 58 12 8.06 5.84

3008 万胜 2020-0 2021-0 新股流 10. 25. 288 2,97 7,42 -
82 智能 8-27 3-10 通受限 33 79 5.04 7.52

3008 华业 2020-0 2021-0 新股流 18. 45. 147 2,73 6,71 -
86 香料 9-08 3-16 通受限 59 67 2.73 3.49

6052 新亚 2020-1 2021-0 新股未 16. 16. 393 6,66 6,66 -
77 电子 2-25 1-06 上市 95 95 1.35 1.35

3008 维康 2020-0 2021-0 新股流 41. 48. 132 5,45 6,43 -
78 药业 8-17 3-03 通受限 34 72 6.88 1.04

3008 天阳 2020-0 2021-0 新股流 21. 37. 155 3,30 5,86 -
72 科技 8-14 2-25 通受限 34 84 7.70 5.20

3009 亿田 2020-1 2021-0 新股流 24. 33. 54 1,31 1,78 -
11 智能 1-24 6-03 通受限 35 06 4.90 5.24

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2020年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2020年12月31日止，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于风险收益水平中等的基金品种。本基金投资的金融工具主要国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由风险控制部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。风险控制部对公司总经理负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 11,950,956.00 -

合计 11,950,956.00 -

注：1、未评级债券为国债、政策性金融债。
2、短期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以内（含1年）的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -


未评级 - 19,862,000.00

合计 - 19,862,000.00

注：未评级债券为银行间同业存单。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

AAA 25,208,327.10 2,256,585.20

AAA以下 - 1,801,530.00

未评级 3,035,700.00 30,046,456.90

合计 28,244,027.10 34,104,572.10

注：1、未评级债券为国债、政策性金融债。

2、长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负
债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基
金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流
量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2

020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存 2,151,130.56 - - - 2,151,130.56
款

结算备 1,248,179.69 - - - 1,248,179.69
付金

存出保 96,751.91 - - - 96,751.91
证金
交易性

金融资 33,161,396.60 7,033,586.50 - 11,119,148.22 51,314,131.32
产
应收证

券清算 - - - 2,000,584.11 2,000,584.11
款

应收利 - - - 678,122.07 678,122.07
息

资产总 36,657,458.76 7,033,586.50 - 13,797,854.40 57,488,899.66
计

负债
应付管

理人报 - - - 28,656.46 28,656.46
酬

应付托 - - - 4,776.05 4,776.05
管费
应付销

售服务 - - - 7,064.53 7,064.53
费

应付交 - - - 175,925.11 175,925.11
易费用

应交税 - - - 279.97 279.97
费

其他负 - - - 169,000.00 169,000.00
债

负债总 - - - 385,702.12 385,702.12
计
利率敏

感度缺 36,657,458.76 7,033,586.50 - 不适用 不适用
口
上年度

末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月3

1日
资产

银行存 5,518,779.66 - - - 5,518,779.66
款

结算备 83,509.54 - - - 83,509.54
付金

存出保 24,862.60 - - - 24,862.60
证金
交易性

金融资 51,811,576.90 2,154,995.20 - 75,868,437.18 129,835,009.28
产

应收利 - - - 730,644.64 730,644.64
息

资产总 57,438,728.70 2,154,995.20 - 76,599,081.82 136,192,805.72
计
负债
应付管

理人报 - - - 63,300.67 63,300.67
酬

应付托 - - - 10,550.09 10,550.09
管费

应付销 - - - 18,978.45 18,978.45

售服务
费

应付交 - - - 34,256.34 34,256.34
易费用

应交税 - - - 403.18 403.18
费

其他负 - - - 169,000.00 169,000.00
债

负债总 - - - 296,488.73 296,488.73
计
利率敏

感度缺 57,438,728.70 2,154,995.20 - 不适用 不适用
口
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响

金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2020年12月31日 2019年12月31日

1.市场利率下降25个基点 上升约3 上升约5

2.市场利率上升25个基点 下降约3 下降约5

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方
法，对企业及其发展环境的深入分析，寻求具有良好的公司治理结构、在行业内具有竞
争优势及长期持续增长能力的红利股票并把握他们的价值被低估时产生的投资机会，通
过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的红利股票为投资人实现股票资产的持
续增值。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 11,119,148.22 19.47 75,868,437.18 55.83
产－股票投资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 11,119,148.22 19.47 75,868,437.18 55.83

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2020年12月31日 2019年12月31日

1.沪深300指数上升5% 上升约60 上升约372

2.沪深300指数下降5% 下降约60 下降约372

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币10,749,566.46元，第二层次的余额为人民币
40,564,564.86元，无属于第三层次的余额。（2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币
73,662,342.82元，第二层次的余额为人民币56,172,666.46元，无属于第三层次的余额。）

本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见
7.4.4.5。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第一层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2021年3月29日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 11,119,148.22 19.34

其中：股票 11,119,148.22 19.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 40,194,983.10 69.92

其中：债券 40,194,983.10 69.92

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,399,310.25 5.91

8 其他各项资产 2,775,458.09 4.83

9 合计 57,488,899.66 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 175,625.00 0.31

C 制造业 8,818,347.96 15.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 257,093.00 0.45

G 交通运输、仓储和邮政业 128,622.00 0.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,280.80 0.03

J 金融业 86,194.26 0.15


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 612,351.60 1.07

M 科学研究和技术服务业 814,919.56 1.43

N 水利、环境和公共设施管理业 17,008.04 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 82,956.00 0.15

R 文化、体育和娱乐业 108,750.00 0.19

S 综合 - -

合计 11,119,148.22 19.47

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净
值比
例(%)

1 000661 长春高新 1,600 718,256.00 1.26

2 601888 中国中免 2,168 612,351.60 1.07

3 601058 赛轮轮胎 95,500 576,820.00 1.01

4 600765 中航重机 22,000 550,000.00 0.96

5 000725 京东方Ａ 63,100 378,600.00 0.66

6 300775 三角防务 9,600 378,432.00 0.66

7 688016 心脉医疗 1,389 348,916.80 0.61

8 002610 爱康科技 103,000 338,870.00 0.59

9 600519 贵州茅台 161 321,678.00 0.56

10 603127 昭衍新药 3,000 309,330.00 0.54

11 000568 泸州老窖 1,300 294,008.00 0.51


12 688202 美迪西 1,700 267,291.00 0.47

13 300832 新产业 1,900 250,914.00 0.44

14 002484 江海股份 23,400 245,700.00 0.43

15 000858 五 粮 液 800 233,480.00 0.41

16 300759 康龙化成 1,900 228,760.00 0.40

17 300725 药石科技 1,500 207,000.00 0.36

18 688388 嘉元科技 2,200 193,908.00 0.34

19 603993 洛阳钼业 28,100 175,625.00 0.31

20 600110 诺德股份 18,600 172,050.00 0.30

21 600456 宝钛股份 3,300 171,897.00 0.30

22 300319 麦捷科技 18,600 165,354.00 0.29

23 603233 大参林 1,900 148,865.00 0.26

24 300357 我武生物 1,900 145,730.00 0.26

25 002426 *ST胜利 66,800 142,284.00 0.25

26 603899 晨光文具 1,600 141,696.00 0.25

27 600309 万华化学 1,500 136,560.00 0.24

28 600660 福耀玻璃 2,800 134,540.00 0.24

29 600009 上海机场 1,700 128,622.00 0.23

30 300760 迈瑞医疗 300 127,800.00 0.22

31 300565 科信技术 8,500 120,615.00 0.21

32 601799 星宇股份 600 120,300.00 0.21

33 603026 石大胜华 2,300 115,943.00 0.20

34 300413 芒果超媒 1,500 108,750.00 0.19

35 603939 益丰药房 1,200 108,228.00 0.19

36 603658 安图生物 700 101,626.00 0.18

37 300114 中航电测 6,700 100,165.00 0.18

38 002866 传艺科技 5,500 97,185.00 0.17

39 688567 孚能科技 2,142 94,376.52 0.17

40 002138 顺络电子 3,800 93,176.00 0.16

41 600031 三一重工 2,600 90,948.00 0.16

42 002142 宁波银行 2,439 86,194.26 0.15


43 600763 通策医疗 300 82,956.00 0.15

44 300595 欧普康视 1,000 81,920.00 0.14

45 600516 方大炭素 11,400 80,598.00 0.14

46 600460 士兰微 3,200 80,000.00 0.14

47 002597 金禾实业 2,400 77,832.00 0.14

48 603317 天味食品 900 74,016.00 0.13

49 688139 海尔生物 1,100 71,819.00 0.13

50 688160 步科股份 2,286 71,528.94 0.13

51 002460 赣锋锂业 700 70,840.00 0.12

52 603501 韦尔股份 300 69,330.00 0.12

53 603225 新凤鸣 4,900 68,110.00 0.12

54 002415 海康威视 1,400 67,914.00 0.12

55 600549 厦门钨业 3,800 64,030.00 0.11

56 600166 福田汽车 20,300 63,945.00 0.11

57 000333 美的集团 600 59,064.00 0.10

58 603799 华友钴业 700 55,510.00 0.10

59 603277 银都股份 4,100 50,471.00 0.09

60 600585 海螺水泥 975 50,329.50 0.09

61 600745 闻泰科技 500 49,500.00 0.09

62 601100 恒立液压 400 45,200.00 0.08

63 300123 亚光科技 3,300 41,250.00 0.07

64 300750 宁德时代 100 35,111.00 0.06

65 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.03

66 300900 广联航空 516 17,110.56 0.03

67 300867 圣元环保 532 17,008.04 0.03

68 300898 熊猫乳品 426 14,070.78 0.02

69 300907 康平科技 473 12,700.05 0.02

70 300902 国安达 485 11,766.10 0.02

71 300895 铜牛信息 252 11,415.60 0.02

72 300884 狄耐克 329 11,024.79 0.02

73 605179 一鸣食品 605 10,684.30 0.02


74 605155 西大门 350 10,668.00 0.02

75 300908 仲景食品 171 10,335.24 0.02

76 300887 谱尼测试 128 9,538.56 0.02

77 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.02

78 300877 金春股份 177 9,000.45 0.02

79 300893 松原股份 238 8,349.04 0.01

80 300879 大叶股份 307 8,325.84 0.01

81 300882 万胜智能 288 7,427.52 0.01

82 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01

83 605277 新亚电子 393 6,661.35 0.01

84 300878 维康药业 132 6,431.04 0.01

85 300872 天阳科技 155 5,865.20 0.01

86 300911 亿田智能 54 1,785.24 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 000661 长春高新 8,126,776.00 5.98

2 000830 鲁西化工 7,996,603.47 5.88

3 000651 格力电器 6,643,318.00 4.89

4 300253 卫宁健康 5,999,413.60 4.41

5 002142 宁波银行 5,998,982.00 4.41

6 000002 万 科Ａ 5,998,291.00 4.41

7 002643 万润股份 5,997,459.06 4.41

8 002044 美年健康 5,996,218.80 4.41

9 000877 天山股份 5,995,501.98 4.41

10 002001 新 和 成 5,995,125.00 4.41

11 002675 东诚药业 5,993,798.91 4.41

12 300347 泰格医药 5,993,091.00 4.41


13 002174 游族网络 5,973,608.00 4.40

14 002623 亚玛顿 4,996,907.00 3.68

15 002971 和远气体 4,996,810.00 3.68

16 002043 兔 宝 宝 4,149,149.00 3.05

17 600859 王府井 3,993,348.00 2.94

18 000513 丽珠集团 3,985,609.15 2.93

19 601601 中国太保 3,868,775.76 2.85

20 300207 欣旺达 3,163,313.00 2.33

21 688016 心脉医疗 2,729,237.19 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600519 贵州茅台 9,727,911.15 7.16

2 000830 鲁西化工 9,068,632.82 6.67

3 601318 中国平安 8,690,353.00 6.39

4 601601 中国太保 7,807,802.25 5.75

5 000651 格力电器 7,287,007.94 5.36

6 300347 泰格医药 6,934,812.34 5.10

7 002142 宁波银行 6,688,172.56 4.92

8 002675 东诚药业 6,390,889.90 4.70

9 000661 长春高新 6,245,346.40 4.60

10 000002 万 科Ａ 6,017,593.10 4.43

11 002001 新 和 成 5,987,231.65 4.41

12 002643 万润股份 5,683,756.04 4.18

13 600036 招商银行 5,022,299.90 3.70

14 000877 天山股份 4,910,890.79 3.61

15 600276 恒瑞医药 4,622,297.84 3.40

16 002044 美年健康 4,542,175.49 3.34

17 002043 兔 宝 宝 4,260,268.38 3.13


18 300253 卫宁健康 4,240,732.05 3.12

19 002174 游族网络 4,180,113.81 3.08

20 002971 和远气体 4,162,113.72 3.06

21 002623 亚玛顿 4,069,319.00 2.99

22 300207 欣旺达 3,923,220.65 2.89

23 000513 丽珠集团 3,603,007.31 2.65

24 600887 伊利股份 3,421,390.05 2.52

25 601166 兴业银行 3,114,262.15 2.29

26 600030 中信证券 2,831,827.01 2.08

27 600859 王府井 2,742,235.65 2.02

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 142,679,056.20

卖出股票收入（成交）总额 218,044,042.47

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 14,186,976.00 24.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 799,680.00 1.40

其中：政策性金融债 799,680.00 1.40

4 企业债券 20,869,204.60 36.55

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 4,339,122.50 7.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 40,194,983.10 70.39

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 019627 20国债01 81,490 8,148,185.10 14.27

2 010107 21国债⑺ 30,000 3,035,700.00 5.32

3 019640 20国债10 30,070 3,003,090.90 5.26

4 132009 17中油EB 19,750 2,000,477.50 3.50

5 143716 18国电03 19,860 2,000,100.60 3.50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 96,751.91

2 应收证券清算款 2,000,584.11

3 应收股利 -

4 应收利息 678,122.07

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,775,458.09

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净
值比
例（%）


1 132009 17中油EB 2,000,477.50 3.50

2 132007 16凤凰EB 1,338,870.00 2.34

3 132011 17浙报EB 999,775.00 1.75

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

份额级 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 数 基金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

信达澳
银新征

程定期 344 30,214.72 5,677,550.40 54.62% 4,716,311.72 45.38%
开放灵
活配置
混合A
信达澳
银新征

程定期 123 254,459.35 31,182,142.53 99.63% 116,357.47 0.37%
开放灵
活配置
混合C

合计 467 89,277.01 36,859,692.93 88.41% 4,832,669.19 11.59%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末本基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
报告期末本基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

信达澳银新征程定期开 信达澳银新征程定期开
放灵活配置混合A 放灵活配置混合C

基金合同生效日(2018年03月27 232,561,227.02 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 10,359,491.36 112,608,351.79

本报告期基金总申购份额 5,922,915.35 101,156,828.40

减：本报告期基金总赎回份额 5,888,544.59 182,466,680.19

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 10,393,862.12 31,298,500.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第七次会议审批通过聘任冯明远担任公司联席投资总监，分管权益投资部，王咏辉不再分管权益投资总部。经研究决定聘任魏庆孔担任首席市场官分管市场销售总部。根据公司章程的规定，董事长祝瑞敏自2020年3月16日起担任本公司法定代表人，于建伟不再担任公司法定代表人。

本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十五次会议审议，批准段皓静女士辞去公司督察长的职务，并同意由总经理朱永强代履行督察长职务直至拟任督察长任职获得监管机构出具无异议函之日止；同时，确定了拟任督察长人选为公司时任首席信息官徐伟文先生。

本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十六次会议审议，批准阳先伟辞去公司副总经理的职务；经公司第五届董事会第十七次会议审议，批准公司总经理朱永强兼
任公司首席信息官，不再兼任公司督察长职务。同时批准公司原首席信息官徐伟文任公司督察长职务，不再担任首席信息官职务。

本报告期内，本基金管理人原职工监事郑妍女士已离职，公司通过职工代表选举方式投票选举韩冰女士担任职工监事。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为4万元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2020年9月24日，深圳局对我司出具了《深圳证监局关于对信达澳银基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]168号文）。公司高度重视，立即逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力，2021年1月20日，深圳局对我司整改工作进行现场验收，对公司整改情况表示认可。

除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

兴业 2 354,389,089.02 100.00% 330,042.00 100.00% -

证券

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总
的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例
比例

兴业证 225,109,534.82 100.00% 707,000,000.00 100.00% - - - -

券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

信达澳银基金管理有限公司旗 证监会指定信息披露报纸、 2020年1月
1 下基金年度净值公告 证监会信息披露网站、公司 1 日

网站

信达澳银基金行业高级管理人 证监会指定信息披露报纸、 2020年1月
2 员变更公告 证监会信息披露网站、公司 2 日

网站

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年1月
3 配置混合型证券投资基金招募 网站 6 日

说明书更新（摘要）

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年1月
4 配置混合型证券投资基金 2019 网站 18 日

年第 4 季度报告

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、

5 于调整旗下基金 2020 年春节假 证监会信息披露网站、公司 2020年1月
期清算交收安排及申购赎回等 网站 30 日

交易业务的提示性公告

6 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、 2020年2月
于直销账户信息的提示性公告 证监会信息披露网站、公司 4 日


网站

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年2月
7 配置混合型证券投资基金招募 网站 22 日

说明书（更新）

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、、公 2020年2月
8 配置混合型证券投资基金招募 司网站 22 日

说明书更新（摘要）

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年2月
9 配置混合型证券投资基金招募 网站 24 日

说明书更新（摘要）

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年2月
10 配置混合型证券投资基金招募 网站 24 日

说明书（更新）

信达澳银新征程定开 A:信达澳 证监会指定信息披露报纸、

11 银基金管理有限公司关于网上 证监会信息披露网站、公司 2020年2月
交易系统升级对外业务暂停服 网站 28 日

务的公告

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会指定信息披露报纸、 2020年3月
12 配置混合型证券投资基金开放 证监会信息披露网站、公司 5 日

申购、赎回业务的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、

13 于在网上直销平台开展货币基 证监会信息披露网站、公司 2020年3月
金转换业务费率优惠活动的公 网站 9 日

告

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年3月
14 配置混合型证券投资基金招募 网站 13 日

说明书更新（摘要）

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年3月
15 配置混合型证券投资基金招募 网站 13 日

说明书（更新）

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、 2020年3月
16 于公司法定代表人变更的公告 证监会信息披露网站、公司 17 日

网站

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、 2020年3月
17 于推迟披露旗下公募基金 2019 证监会信息披露网站、公司 26 日

年年度报告的公告 网站

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年4月
18 配置混合型证券投资基金 2020 网站 22 日

年第 1 季度报告

19 信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年4月
配置混合型证券投资基金 2019 网站 30 日


年年度报告

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、 2020年5月
20 于公司北京分公司迁址的公告 证监会信息披露网站、公司 13 日

网站

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、 2020年5月
21 于取消纸质对账单的公告 证监会信息披露网站、公司 20 日

网站

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、 2020年5月
22 于网上交易系统升级对外业务 证监会信息披露网站、公司 22 日

暂停服务的公告 网站

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会指定信息披露报纸、 2020年6月
23 配置混合型证券投资基金开放 证监会信息披露网站、公司 10 日

申购、赎回业务的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、 2020年6月
24 于高级管理人员变更的公告 证监会信息披露网站、公司 22 日

网站

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、 2020年6月
25 于网上交易系统升级对外业务 证监会信息披露网站、公司 24 日

暂停服务的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司旗 证监会指定信息披露报纸、 2020年7月
26 下基金半年度净值公告 证监会信息披露网站、公司 1 日

网站

信达澳银基金管理有限公司在 证监会指定信息披露报纸、 2020年7月
27 直销柜台开展认购申购费率优 证监会信息披露网站、公司 13 日

惠活动的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司直 证监会指定信息披露报纸、 2020年7月
28 销柜台开展认购申购费率优惠 证监会信息披露网站、公司 15 日

活动的公告 网站

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年7月
29 配置混合型证券投资基金 2020 网站 20 日

年二季度报告

信达澳银基金管理有限公司基 证监会指定信息披露报纸、 2020年8月
30 金行业高级管理人员变更公告 证监会信息披露网站、公司 1 日

网站

信达澳银基金管理有限公司基 证监会指定信息披露报纸、 2020年8月
31 金行业高级管理人员变更公告 证监会信息披露网站、公司 22 日

网站

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020年8月
32 配置混合型证券投资基金 2020 网站 28 日

年中期报告


信达澳银新征程定期开放灵活 证监会指定信息披露报纸、 2020年8月

33 配置混合型证券投资基金基金 证监会信息披露网站、公司 28 日

产品资料概要 网站

信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报纸、 2020年9月

34 于提醒投资者谨防金融诈骗的 证监会信息披露网站、公司 30 日

提示性公告 网站

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会指定信息披露报纸、 2020 年 10

35 配置混合型证券投资基金开放 证监会信息披露网站、公司 月 13 日

申购、赎回业务的公告 网站

信达澳银新征程定期开放灵活 证监会信息披露网站、公司 2020 年 10

36 配置混合型证券投资基金 2020 网站 月 28 日

年三季度报告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比例

类 号 达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
时间区间

别

1 2020 年 1 月 1 日 46,938,976.58 - 46,938,976.58 - 0.00%
-2020 年 6 月 16 日

机 2 2020 年 7 月 9 日 - 46,486,402.73 46,486,402.73 - 0.00%
构 -2020 年 11 月 9 日

3 2020 年 11 月 9 日 - 23,450,582.30 - 23,450,582.30 56.25%
-2020 年 12 月 31 日

1 2020 年 1 月 1 日 31,996,800.32 - 31,996,800.32 - 0.00%
个 -2020 年 7 月 12 日

人 2 2020 年 1 月 1 日 31,996,800.32 - 31,996,800.32 - 0.00%
-2020 年 7 月 13 日

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比
例部分延期办理的风险；

2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000
万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；

4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年三月三十日
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