安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证
券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ...... 4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 18
7.3 净资产变动表 ...... 19
7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告 ...... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 68
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 68
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 68
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 68
8.12 市场中性策略执行情况 ...... 68
8.13 投资组合报告附注 ...... 68
§9 基金份额持有人信息 ...... 70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 70
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 70
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 71
§10 开放式基金份额变动 ...... 71
§11 重大事件揭示 ...... 71
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 71
11.4 基金投资策略的改变 ...... 71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72
11.8 其他重大事件 ...... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75
§13 备查文件目录 ...... 75
13.1 备查文件目录 ...... 75
13.2 存放地点 ...... 75
13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 安信阿尔法定开混合

基金主代码 005280

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 46,490,870.52 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 安信阿尔法定开混合 A 安信阿尔法定开混合 C

金简称

下属分级基金的交 005280 009624

易代码

报告期末下属分级 29,261,125.03 份 17,229,745.49 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在完全对冲市场风险的前提下，追求基金
资产的稳健增值。

投资策略 本基金主要采用市场中性策略，通过量化模型优选出股票多头组合，并通
过股指期货等对冲工具剥离市场系统性风险，获取稳健的阿尔法收益。资
产配置方面，通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政
策导向以及市场氛围等因素的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工
具和其他金融工具的投资比例。股票投资方面，主要采用 Alpha 多因子模
型，并结合风险模型和优化模型，构建 Alpha 股票组合，并使用股指期货
对冲市场系统性风险。同时，本基金将运用期现套利、股指期货跨期套利、
高频交易等绝对收益策略，进一步平抑本基金的收益波动。此外，本基金
还将采用债券投资策略、资产证券投资策略、衍生工具投资策略等，更好
地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但
高于债券型基金、货币市场基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系
统性风险，因此相对股票基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相
对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保
证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本
基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，
因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果
为准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司

姓名 孙晓奇 张姗

信息披露 联系电话 0755-82509999 400-61-95555

负责人

电子邮箱 service@essencefund.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4008-088-088 400-61-95555

传真 0755-82799292 0755-83195201

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 深圳市深南大道 7088 号招商银
田路 6009 号新世界商务中心 36 行大厦

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 深圳市深南大道 7088 号招商银
田路 6009 号新世界商务中心 36 行大厦

层

邮政编码 518026 518040

法定代表人 刘入领 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安
普通合伙） 永大楼 16 层

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号
新世界商务中心 36 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 期间 安信阿尔法 安信阿尔法 安信阿尔法 安信阿尔法 安信阿尔法 安信阿尔法
数据和指标

定开混合 A 定开混合 C 定开混合 A 定开混合 C 定开混合 A 定开混合 C

本期已实现 338,775.32 97,886.77 -604,191.9 -495,412.8 13,682,371 5,752,749.
收益 7 9 .43 14

本期利润 195,463.32 -154,163.8 -3,681,324 -1,097,086 5,681,360. 2,807,527.
2 .41 .20 69 72

加权平均基 0.0066 -0.0102 -0.0492 -0.0543 0.0201 0.0149
金份额本期

利润
本期加权平

均净值利润 0.55% -0.88% -4.10% -4.58% 1.65% 1.24%
率
本期基金份

额净值增长 0.41% -0.22% -3.52% -4.10% 2.10% 1.52%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 5,219,316. 2,640,364. 5,763,902. 1,266,321. 26,011,410 6,455,466.
配利润 26 31 28 78 .21 78

期末可供分

配基金份额 0.1784 0.1532 0.1648 0.1471 0.1774 0.1667
利润

期末基金资 34,553,312 19,924,023 41,142,113 9,979,110. 178,785,70 46,789,710
产净值 .66 .98 .43 58 1.51 .02

期末基金份 1.1809 1.1564 1.1761 1.1589 1.2190 1.2085
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 18.09% 5.39% 17.61% 5.61% 21.90% 10.13%
率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信阿尔法定开混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.76% 0.14% 0.38% 0.01% -1.14% 0.13%

过去六个月 -1.11% 0.13% 0.76% 0.00% -1.87% 0.13%


过去一年 0.41% 0.16% 1.50% 0.00% -1.09% 0.16%

过去三年 -1.09% 0.21% 4.50% 0.00% -5.59% 0.21%

过去五年 19.61% 0.21% 7.50% 0.00% 12.11% 0.21%

自基金合同生效

18.09% 0.20% 9.11% 0.00% 8.98% 0.20%
起至今

安信阿尔法定开混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.92% 0.13% 0.38% 0.01% -1.30% 0.12%

过去六个月 -1.42% 0.13% 0.76% 0.00% -2.18% 0.13%

过去一年 -0.22% 0.16% 1.50% 0.00% -1.72% 0.16%

过去三年 -2.86% 0.21% 4.50% 0.00% -7.36% 0.21%

自基金合同生效

5.39% 0.22% 5.33% 0.00% 0.06% 0.22%
起至今
注：根据《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2017 年 12 月 06 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据基金管理人 2020 年 5 月 28 日《关于安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资
基金新增 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》，自 2020 年 6 月 12 日起，
本基金增加 C 类份额。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 87 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选
股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合
型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信中证同业存单 AAA 指数7 天持有期证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

邱家庆先生，经济学硕士，历任安信基金
管理有限责任公司特定资产管理部研究
员，华润元大基金管理有限公司基金投资
管理部基金经理助理，五矿证券有限公司
邱家 本基金的 2023 年 9 总部资管量化投资部投资主办人、量化团
庆 基金经理 月 12 日 - 11 年 队负责人，安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理、量化投资部投资经理，
现任安信基金管理有限责任公司量化投资
部基金经理。现任安信稳健阿尔法定期开
放混合型发起式证券投资基金的基金经
理。

徐黄玮先生，理学硕士。曾任广发证券股
徐黄 本基金的 2017 年 2023 年 9 份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管
玮 基金经理 12 月 29 月 13 日 16 年 理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量
日 化投资岗，安信基金管理有限责任公司量
化投资部总经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写。“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用对冲策略，构建完组合底仓后，运用股指期货对冲系统性风险，以赚取正收益为目标。

2023 全年股指期货经历升贴水的大幅波动，为降低基差对产品净值影响，我们实时评估对冲
性价比，对中性策略仓位进行了相应调整。基差相对较高的时候逐步增加对冲仓位，基差较低的时候则进行获利了结。对冲品种主要是沪深 300 期货与中证 500 期货，两者比例分配也是基于对冲性价比进行动态调整，全年来看沪深 300 基差相对占优，因此沪深 300 对冲仓位较大。虽然大幅的仓位变动不利于超额收益的获取，但是整体来看在控制回撤方面取得了不错的效果。

选股策略上我们选择相对均衡的策略，风格以及行业上并没有进行太大暴露，今年在行业以及风格快速切换的市场环境下产品稳健运行。为了兼顾收益弹性与回撤，我们使用多策略投资方法，通过多个高收益、低相关的策略组合在一起，在保证收益的同时有效控制了回撤。

此外，产品运作过程中有保留了一定比例的的风险敞口，依据市场强度进行动态调整。多头敞口投资思路是赚取企业稳定 EPS 向上收益，规避 PE 扰动。核心思想就是弱势思维，通过量化与
基本面相结合的方式在绝对低估值样本中选择稳定盈利的股票，淡化 PE 扰动，使得企业利润增长作为组合收益主要来源。整体来看，全年多头敞口对组合小幅负贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信阿尔法定开混合 A 基金份额净值为 1.1809 元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.41%；安信阿尔法定开混合 C 基金份额净值为 1.1564 元，本报告期基金份额净值增长率
为-0.22%；同期业绩比较基准收益率为 1.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，海内外宏观经济形势依旧严峻。美国通胀虽然放缓，但由于地缘政治等因素导
致核心商品价格反弹，目前通胀预期波动较大，而且美国得益于强财政刺激的延续及就业市场的韧性，通胀的潜在压力仍较大，短期内不应该对降息幅度抱有过高预期，美联储降息时间推后，对国内流动性形成冲击。

国内方面，工业企业利润持续改善，政策端也在持续发力，本轮经济周期阶段性底部或已出现；但地产的下行趋势仍未得到改善，中游制造业产能结构性过剩的矛盾仍然突出，经济未来向上的弹性空间不大。

具体到操作层面，期货基差预计会大幅波动，我们会依据对冲性价比加大基差交易的频率，力争将基差波动对产品净值影响降到最低水平。

选股策略上，我们继续保持均衡投资思路，我们预计当前处于价值成长风格转换期，风格轮动可能更加剧烈，均衡投资是有效应对策略。同时我们将加大低相关策略的研发力度，争取收益的同时最大限度降低回撤。

多头敞口方面，预计 2024 年会出现阶段性机会，我们会在敞口暴露上依据市场的强度进行调
整，现在时间点机会或大于风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人

我们审计了安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的
利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资
基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
形成审计意见的基础 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金管理层对其
他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
其他信息 信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
的责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在


由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安信稳健阿尔法定期开放混合
型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运
营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
注册会计师对财务报表审计 的并非对内部控制的有效性发表意见。

的责任 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对安信稳健阿尔法定期开放混合型发
起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资
基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 邓 雯

会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 3,441,409.60 1,785,739.28

结算备付金 3,627,429.02 3,247,696.40

存出保证金 4,699,208.62 2,892,365.00

交易性金融资产 7.4.7.2 42,985,450.56 28,822,618.74

其中：股票投资 40,977,737.37 25,986,445.12

基金投资 - -

债券投资 2,007,713.19 2,836,173.62

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 2,600,000.00 14,874,084.01

应收清算款 - 576,040.53

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 57,353,497.80 52,198,543.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,600,000.00 723,227.09

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 44,706.38 44,179.45

应付托管费 8,941.29 11,044.85

应付销售服务费 9,705.25 4,642.00

应付投资顾问费 - -

应交税费 29,031.08 35.91

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 183,777.16 294,190.65

负债合计 2,876,161.16 1,077,319.95

净资产：

实收基金 7.4.7.7 46,490,870.52 43,591,557.06

未分配利润 7.4.7.8 7,986,466.12 7,529,666.95

净资产合计 54,477,336.64 51,121,224.01

负债和净资产总计 57,353,497.80 52,198,543.96

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 46,490,870.52 份，其中安信阿尔法定开混合
A 基金份额总额为 29,261,125.03 份，基金份额净值 1.1809 元；安信阿尔法定开混合 C 基金份额
总额为 17,229,745.49 份，基金份额净值 1.1564 元。
7.2 利润表
会计主体：安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

一、营业总收入 930,120.25 -2,977,402.67

1.利息收入 189,158.17 619,990.07

其中：存款利息收入 7.4.7.9 68,020.86 263,538.44

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 121,137.31 356,451.63
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,135,236.80 -29,020.21
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -3,476,476.68 -23,536,433.21

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 224,676.57 534,826.69

资产支持证券投 7.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 3,711,487.60 22,314,954.09

股利收益 7.4.7.15 675,549.31 657,632.22

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -395,362.59 -3,678,805.75
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 1,087.87 110,433.22
号填列）

减：二、营业总支出 888,820.75 1,801,007.94

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 528,507.62 1,161,715.28

2．托管费 7.4.10.2.2 122,324.53 290,428.85

3．销售服务费 7.4.10.2.3 105,157.34 147,208.22

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 374.47 250.47

其中：卖出回购金融资产 374.47 250.47
支出

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 13,466.95 85,099.64

8．其他费用 7.4.7.19 118,989.84 116,305.48

三、利润总额（亏损总 41,299.50 -4,778,410.61
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 41,299.50 -4,778,410.61
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 41,299.50 -4,778,410.61

7.3 净资产变动表
会计主体：安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 43,591,557.06 - 7,529,666.95 51,121,224.01
资产

二、本期期初净 43,591,557.06 - 7,529,666.95 51,121,224.01
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 2,899,313.46 - 456,799.17 3,356,112.63
号填列）

（一）、综合收益 - - 41,299.50 41,299.50
总额

（二）、本期基金 2,899,313.46 - 415,499.67 3,314,813.13

份额交易产生的
净资产变动数
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 31,201,735.38 - 5,327,185.16 36,528,920.54
购款

2.基金赎 -28,302,421.92 - -4,911,685.49 -33,214,107.41
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 46,490,870.52 - 7,986,466.12 54,477,336.64
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 185,379,494.39 - 40,195,917.14 225,575,411.53
资产

二、本期期初净 185,379,494.39 - 40,195,917.14 225,575,411.53
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -141,787,937.33 - -32,666,250.19 -174,454,187.52
号填列）

（一）、综合收益 - - -4,778,410.61 -4,778,410.61
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -141,787,937.33 - -27,887,839.58 -169,675,776.91
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 3,806,091.31 - 653,640.09 4,459,731.40
购款

2.基金赎 -145,594,028.64 - -28,541,479.67 -174,135,508.31
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 43,591,557.06 - 7,529,666.95 51,121,224.01

资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 廖维坤 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年11月20日下发的中国证监会证监许可[2015]2684号文“关于准予安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，以定期开放方式
运行，存续期限不定。本基金募集期间为 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日，募集结束经安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字 60962175_H11 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起证券投资基金基金合同》于 2017 年
12 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,298,649.48 份，其中认购资金利息折
合 143.77 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司于 2020 年 5 月 28 日发布的《关于安信
稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金新增 C 类份额并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》以及更新的《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，本基金自 2020 年 6月 12 日起增加 C 类份额。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A 类份额和 C 类份额分别设置代码，分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）
债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％-120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）。

本财务报表已于 2024 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评
估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计
入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金本报告期无分部报告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。

（2）增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 3,441,409.60 1,785,739.28

等于：本金 3,440,798.26 1,785,110.07

加：应计利息 611.34 629.21

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -


存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 3,441,409.60 1,785,739.28

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 40,855,909.21 - 40,977,737.37 121,828.16

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 2,001,999.99 882.59 2,007,713.19 4,830.61

债券 银行间市场 - - - -

合计 2,001,999.99 882.59 2,007,713.19 4,830.61

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 42,857,909.20 882.59 42,985,450.56 126,658.77

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 26,151,323.64 - 25,986,445.12 -164,878.52

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 2,866,336.83 13,166.43 2,836,173.62 -43,329.64

债券 银行间市场 - - - -

合计 2,866,336.83 13,166.43 2,836,173.62 -43,329.64

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 29,017,660.47 13,166.43 28,822,618.74 -208,208.16

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 合同/名义 公允价值

金额 资产 负债 备注


利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 -38,450,580.00 - - -

生工具

其中：股 -38,450,580.00 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 -38,450,580.00 - - -

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 合同/名义 公允价值

金额 资产 负债 备注

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 -22,400,209.52 - - -

生工具

其中：股 -22,400,209.52 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 -22,400,209.52 - - -

注：衍生金融资产项下的股指期货投资期末合同/名义金额为期末的合约价值。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2401 IC2401 -8.00 -8,698,880.00 -61,000.00

IC2403 IC2403 -6.00 -6,497,520.00 52,640.00

IF2401 IF2401 -4.00 -4,127,760.00 -83,400.00

IF2402 IF2402 -2.00 -2,067,480.00 -66,240.00

IF2403 IF2403 -13.00 -13,477,620.00 -367,560.00

IH2401 IH2401 -6.00 -4,188,960.00 -82,080.00

合计 -607,640.00

减：可抵销期货 -607,640.00
暂收款


净额 -

注：（1）衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵消后的净额为 0。

（2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 2,600,000.00 -

银行间市场 - -

合计 2,600,000.00 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 14,874,084.01 -

银行间市场 - -

合计 14,874,084.01 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金于本期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 79,277.16 189,690.65

其中：交易所市场 79,277.16 189,515.65

银行间市场 - 175.00

应付利息 - -

应付信息披露费 80,000.00 80,000.00

应付审计费 20,000.00 20,000.00


应付银行间账户维护费 4,500.00 4,500.00

合计 183,777.16 294,190.65

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
安信阿尔法定开混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,980,571.51 34,980,571.51

本期申购 7,872,232.59 7,872,232.59

本期赎回（以“-”号填列） -13,591,679.07 -13,591,679.07

本期末 29,261,125.03 29,261,125.03

安信阿尔法定开混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,610,985.55 8,610,985.55

本期申购 23,329,502.79 23,329,502.79

本期赎回（以“-”号填列） -14,710,742.85 -14,710,742.85

本期末 17,229,745.49 17,229,745.49

注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
安信阿尔法定开混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,763,902.28 397,639.64 6,161,541.92

本期期初 5,763,902.28 397,639.64 6,161,541.92

本期利润 338,775.32 -143,312.00 195,463.32

本期基金份额交易产 -883,361.34 -181,456.27 -1,064,817.61
生的变动数

其中：基金申购款 1,483,663.48 1,071.40 1,484,734.88

基金赎回款 -2,367,024.82 -182,527.67 -2,549,552.49

本期已分配利润 - - -

本期末 5,219,316.26 72,871.37 5,292,187.63

安信阿尔法定开混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,266,321.78 101,803.25 1,368,125.03

本期期初 1,266,321.78 101,803.25 1,368,125.03

本期利润 97,886.77 -252,050.59 -154,163.82

本期基金份额交易产 1,276,155.76 204,161.52 1,480,317.28
生的变动数


其中：基金申购款 3,532,868.07 309,582.21 3,842,450.28

基金赎回款 -2,256,712.31 -105,420.69 -2,362,133.00

本期已分配利润 - - -

本期末 2,640,364.31 53,914.18 2,694,278.49

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 14,168.29 21,381.41

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 53,535.68 239,502.24

其他 316.89 2,654.79

合计 68,020.86 263,538.44

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年12月
12月31日 31日

股票投资收益——买卖股票差 -3,476,476.68 -23,536,433.21
价收入

股票投资收益——赎回差价收 - -
入
股票投资收益——申购差价收

- -
入
股票投资收益——证券出借差

- -
价收入

合计 -3,476,476.68 -23,536,433.21

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
年 12 月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 359,885,255.68 1,103,978,194.01

减：卖出股票成本总额 362,465,965.49 1,124,790,845.40

减：交易费用 895,766.87 2,723,781.82


买卖股票差价收入 -3,476,476.68 -23,536,433.21

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022年12月31
年12月31日 日

债券投资收益——利息收入 67,884.59 477,122.29

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付）差 156,791.98 57,704.40
价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入
债券投资收益——申购差价收

- -
入

合计 224,676.57 534,826.69

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022年12月
年12月31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期 16,795,846.15 84,102,069.12
兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券 16,550,497.03 83,462,378.02
到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 87,560.30 578,158.00

减：交易费用 996.84 3,828.70

买卖债券差价收入 156,791.98 57,704.40

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
31 日 月 31 日

股指期货投资收益 3,711,487.60 22,314,954.09

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 675,549.31 657,632.22

其中：证券出借权益补偿 - -
收入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 675,549.31 657,632.22

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 334,866.93 -2,729,209.31

股票投资 286,706.68 -2,698,462.53

债券投资 48,160.25 -30,746.78

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 -730,229.52 -949,596.44

权证投资 - -

股指期货 -730,229.52 -949,596.44

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -395,362.59 -3,678,805.75

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 1,087.87 104,574.46

基金转换费收入 - 5,858.76

合计 1,087.87 110,433.22

7.4.7.18 信用减值损失

本基金于本期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 20,000.00 20,000.00

信息披露费 80,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费用 989.84 4,305.48

银行间账户维护费 18,000.00 12,000.00

合计 118,989.84 116,305.48

7.4.7.20 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国投证券股份有限公司(“国投证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（2）2023 年 12 月 8 日，安信证券股份有限公司名称变更为“国投证券股份有限公司”。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国投证券 - - 147,471,336.32 7.06

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国投证券 45,907.23 3.20 - -

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示。

（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费 528,507.62 1,161,715.28

其中：应支付销售机构的客户维护 156,784.18 297,794.85
费

应支付基金管理人的净管理费 371,723.44 863,920.43

注：1）基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

2）基金管理人可在满足合同约定的条件时提取附加管理费。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 122,324.53 290,428.85

注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

（2）本基金自 2023 年 8 月 21 日起，基金托管费的年费率由 0.25%调整为 0.20%。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称

安信阿尔法定开混合 安信阿尔法定开混合

合计

A C

安信基金 - 15,578.09 15,578.09

国投证券 - 772.29 772.29

合计 - 16,350.38 16,350.38

获得销售服务费的各关联 上年度可比期间


方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

安信阿尔法定开混合 安信阿尔法定开混合 合计

A C

安信基金 - 65,757.37 65,757.37

国投证券 - 784.95 784.95

合计 - 66,542.32 66,542.32

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
31 日 月 31 日

安信阿尔法定开混合 A 安信阿尔法定开混合 C

基金合同生效日（ 2017 年 12 - -
月 6 日）持有的基金份额


报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
31 日 月 31 日

安信阿尔法定开混合 A 安信阿尔法定开混合 C

基金合同生效日（ 2017 年 12 - -
月 6 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 10,000,000.00 -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
安信阿尔法定开混合 C

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例（%）
例（%）

安 信 乾 盛

财 富 管 理 12,037,989.74 25.89 1,694,053.87 3.89
（深圳）有
限公司
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 3,441,409.60 14,168.29 1,785,739.28 21,381.41

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金于本期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.004%（2022 年 12 月 31 日：2.98%）。

7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 394,888.10

AAA 以下 2,034.83 1,127,142.23

未评级 2,005,678.36 1,314,143.29

合计 2,007,713.19 2,836,173.62

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。货币资金、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 3,441,409.60 - - - 3,441,409.60

结算备付金 3,627,429.02 - - - 3,627,429.02

存出保证金 4,699,208.62 - - - 4,699,208.62

交易性金融资产 2,005,678.36 - 2,034.83 40,977,737.37 42,985,450.56

买入返售金融资产 2,600,000.00 - - - 2,600,000.00

资产总计 16,373,725.60 - 2,034.83 40,977,737.37 57,353,497.80

负债

应付管理人报酬 - - - 44,706.38 44,706.38

应付托管费 - - - 8,941.29 8,941.29

应付清算款 - - - 2,600,000.00 2,600,000.00

应付销售服务费 - - - 9,705.25 9,705.25

应交税费 - - - 29,031.08 29,031.08

其他负债 - - - 183,777.16 183,777.16

负债总计 - - - 2,876,161.16 2,876,161.16

利率敏感度缺口 16,373,725.60 - 2,034.83 38,101,576.21 54,477,336.64

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 1,785,739.28 - - - 1,785,739.28

结算备付金 3,247,696.40 - - - 3,247,696.40

存出保证金 2,892,365.00 - - - 2,892,365.00

交易性金融资产 1,314,143.29 1,216,128.05 305,902.28 25,986,445.12 28,822,618.74

买入返售金融资产 14,874,084.01 - - - 14,874,084.01

应收清算款 - - - 576,040.53 576,040.53

资产总计 24,114,027.98 1,216,128.05 305,902.28 26,562,485.65 52,198,543.96

负债

应付管理人报酬 - - - 44,179.45 44,179.45

应付托管费 - - - 11,044.85 11,044.85

应付清算款 - - - 723,227.09 723,227.09


应付销售服务费 - - - 4,642.00 4,642.00

应交税费 - - - 35.91 35.91

其他负债 - - - 294,190.65 294,190.65

负债总计 - - - 1,077,319.95 1,077,319.95

利率敏感度缺口 24,114,027.98 1,216,128.05 305,902.28 25,485,165.70 51,121,224.01

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 12 月 31日）

31 日 ）

分析 1. 市 场 利 率 下 降

4,869.58 16,504.75
25 个基点

2. 市 场 利 率 上 升

-4,845.93 -16,297.40
25 个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 40,977,737.37 75.22 25,986,445.12 50.83
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 40,977,737.37 75.22 25,986,445.12 50.83

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 12 月 31日）

31 日 ）

分析 1.沪深 300 指数上

1,740,046.77 1,193,134.23
升 5%

2.沪深 300 指数下

-1,740,046.77 -1,193,134.23
降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 40,979,772.20 27,498,474.27

第二层次 2,005,678.36 1,324,144.47

第三层次 - -

合计 42,985,450.56 28,822,618.74

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 40,977,737.37 71.45

其中：股票 40,977,737.37 71.45

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,007,713.19 3.50

其中：债券 2,007,713.19 3.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,600,000.00 4.53

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,068,838.62 12.33

8 其他各项资产 4,699,208.62 8.19

9 合计 57,353,497.80 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 293,098.00 0.54

B 采矿业 2,502,612.00 4.59

C 制造业 23,274,303.27 42.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,886,474.00 3.46

E 建筑业 1,113,038.40 2.04

F 批发和零售业 720,824.00 1.32

G 交通运输、仓储和邮政业 1,015,098.00 1.86

H 住宿和餐饮业 84,034.00 0.15

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,438,079.50 4.48

J 金融业 5,503,737.20 10.10

K 房地产业 603,683.00 1.11

L 租赁和商务服务业 393,045.00 0.72

M 科学研究和技术服务业 375,725.00 0.69

N 水利、环境和公共设施管理业 210,269.00 0.39

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 105,211.00 0.19


R 文化、体育和娱乐业 421,558.00 0.77

S 综合 36,948.00 0.07

合计 40,977,737.37 75.22

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601318 中国平安 22,800 918,840.00 1.69

2 600519 贵州茅台 400 690,400.00 1.27

3 600900 长江电力 27,700 646,518.00 1.19

4 601166 兴业银行 27,800 450,638.00 0.83

5 600309 万华化学 5,700 437,874.00 0.80

6 000333 美的集团 7,400 404,262.00 0.74

7 600276 恒瑞医药 8,500 384,455.00 0.71

8 600028 中国石化 66,700 372,186.00 0.68

9 601899 紫金矿业 29,600 368,816.00 0.68

10 600030 中信证券 17,800 362,586.00 0.67

11 601728 中国电信 67,000 362,470.00 0.67

12 601668 中国建筑 73,400 353,054.00 0.65

13 600690 海尔智家 16,500 346,500.00 0.64

14 300750 宁德时代 2,100 342,846.00 0.63

15 600050 中国联通 67,500 295,650.00 0.54

16 600887 伊利股份 10,900 291,575.00 0.54

17 601398 工商银行 58,800 281,064.00 0.52

18 603259 药明康德 3,800 276,488.00 0.51

19 600048 保利发展 27,900 276,210.00 0.51

20 601088 中国神华 8,600 269,610.00 0.49

21 000858 五 粮 液 1,900 266,589.00 0.49

22 603501 韦尔股份 2,400 256,104.00 0.47

23 600031 三一重工 18,500 254,745.00 0.47

24 000338 潍柴动力 17,900 244,335.00 0.45

25 002415 海康威视 6,900 239,568.00 0.44

26 600406 国电南瑞 10,100 225,432.00 0.41

27 601857 中国石油 31,500 222,390.00 0.41

28 601225 陕西煤业 9,500 198,455.00 0.36

29 601390 中国中铁 34,300 194,824.00 0.36

30 000651 格力电器 6,000 193,020.00 0.35

31 601288 农业银行 52,900 192,556.00 0.35

32 601888 中国中免 2,300 192,487.00 0.35

33 300308 中际旭创 1,600 180,656.00 0.33


34 002475 立讯精密 5,200 179,140.00 0.33

35 601816 京沪高铁 34,400 169,248.00 0.31

36 000725 京东方 A 43,100 168,090.00 0.31

37 600438 通威股份 6,700 167,701.00 0.31

38 601919 中远海控 17,300 165,734.00 0.30

39 600089 特变电工 12,000 165,600.00 0.30

40 600066 宇通客车 12,000 159,000.00 0.29

41 002027 分众传媒 25,100 158,632.00 0.29

42 002594 比亚迪 800 158,400.00 0.29

43 601058 赛轮轮胎 12,900 151,575.00 0.28

44 601633 长城汽车 6,000 151,320.00 0.28

45 002138 顺络电子 5,400 145,854.00 0.27

46 000895 双汇发展 5,400 144,234.00 0.26

47 002648 卫星化学 9,700 143,075.00 0.26

48 000157 中联重科 21,800 142,354.00 0.26

49 600161 天坛生物 4,600 142,324.00 0.26

50 600893 航发动力 3,800 142,044.00 0.26

51 300144 宋城演艺 14,000 138,180.00 0.25

52 601328 交通银行 23,800 136,612.00 0.25

53 600905 三峡能源 30,900 135,033.00 0.25

54 300059 东方财富 9,500 133,380.00 0.24

55 002179 中航光电 3,400 132,600.00 0.24

56 601012 隆基绿能 5,700 130,530.00 0.24

57 002595 豪迈科技 4,300 128,011.00 0.23

58 600529 山东药玻 4,900 125,440.00 0.23

59 300558 贝达药业 2,300 118,565.00 0.22

60 601636 旗滨集团 17,300 118,332.00 0.22

61 600737 中粮糖业 14,300 117,832.00 0.22

62 603338 浙江鼎力 2,300 117,691.00 0.22

63 300866 安克创新 1,300 115,180.00 0.21

64 002429 兆驰股份 20,500 114,390.00 0.21

65 002422 科伦药业 3,900 113,295.00 0.21

66 000538 云南白药 2,300 113,045.00 0.21

67 002032 苏 泊 尔 2,100 111,321.00 0.20

68 603986 兆易创新 1,200 110,868.00 0.20

69 600346 恒力石化 8,400 110,628.00 0.20

70 000100 TCL 科技 25,100 107,930.00 0.20

71 600038 中直股份 2,800 107,884.00 0.20

72 002223 鱼跃医疗 3,100 107,198.00 0.20

73 600862 中航高科 4,800 106,320.00 0.20

74 601688 华泰证券 7,600 106,020.00 0.19

75 600660 福耀玻璃 2,800 104,692.00 0.19

76 601601 中国太保 4,400 104,632.00 0.19

77 002028 思源电气 2,000 104,080.00 0.19


78 600919 江苏银行 15,400 103,026.00 0.19

79 300015 爱尔眼科 6,500 102,830.00 0.19

80 603369 今世缘 2,100 102,375.00 0.19

81 600535 天士力 6,000 102,120.00 0.19

82 600745 闻泰科技 2,400 101,544.00 0.19

83 600025 华能水电 11,500 99,245.00 0.18

84 601169 北京银行 21,800 98,754.00 0.18

85 300782 卓胜微 700 98,700.00 0.18

86 000513 丽珠集团 2,800 98,028.00 0.18

87 000063 中兴通讯 3,700 97,976.00 0.18

88 600372 中航机载 7,400 97,532.00 0.18

89 300408 三环集团 3,300 97,185.00 0.18

90 600436 片仔癀 400 96,796.00 0.18

91 300682 朗新集团 5,900 96,701.00 0.18

92 300861 美畅股份 2,900 96,541.00 0.18

93 600497 驰宏锌锗 19,100 96,455.00 0.18

94 600585 海螺水泥 4,200 94,752.00 0.17

95 002714 牧原股份 2,300 94,714.00 0.17

96 600332 白云山 3,300 94,380.00 0.17

97 688599 天合光能 3,244 92,551.32 0.17

98 601211 国泰君安 6,100 90,768.00 0.17

99 600016 民生银行 24,200 90,508.00 0.17

100 601989 中国重工 21,900 90,447.00 0.17

101 000568 泸州老窖 500 89,710.00 0.16

102 603233 大参林 3,600 89,640.00 0.16

103 002236 大华股份 4,800 88,560.00 0.16

104 600150 中国船舶 3,000 88,320.00 0.16

105 300316 晶盛机电 2,000 88,180.00 0.16

106 601233 桐昆股份 5,800 87,754.00 0.16

107 002601 龙佰集团 5,100 87,363.00 0.16

108 603699 纽威股份 6,300 87,318.00 0.16

109 600642 申能股份 13,500 86,670.00 0.16

110 000301 东方盛虹 9,000 86,400.00 0.16

111 601985 中国核电 11,500 86,250.00 0.16

112 600085 同仁堂 1,600 85,920.00 0.16

113 000625 长安汽车 5,100 85,833.00 0.16

114 601766 中国中车 16,000 84,160.00 0.15

115 600398 海澜之家 11,200 83,104.00 0.15

116 600183 生益科技 4,500 82,395.00 0.15

117 603799 华友钴业 2,500 82,325.00 0.15

118 002129 TCL 中环 5,250 82,110.00 0.15

119 300124 汇川技术 1,300 82,082.00 0.15

120 600820 隧道股份 14,200 81,792.00 0.15

121 300724 捷佳伟创 1,100 81,411.00 0.15


122 002563 森马服饰 14,000 80,780.00 0.15

123 300498 温氏股份 4,000 80,240.00 0.15

124 600029 南方航空 13,900 80,064.00 0.15

125 600837 海通证券 8,500 79,645.00 0.15

126 603019 中科曙光 2,000 78,980.00 0.14

127 000776 广发证券 5,500 78,595.00 0.14

128 688772 珠海冠宇 3,556 78,267.56 0.14

129 603688 石英股份 900 78,192.00 0.14

130 601669 中国电建 15,900 77,751.00 0.14

131 603806 福斯特 3,200 77,664.00 0.14

132 600015 华夏银行 13,800 77,556.00 0.14

133 002555 三七互娱 4,100 77,121.00 0.14

134 601168 西部矿业 5,400 77,058.00 0.14

135 600489 中金黄金 7,700 76,692.00 0.14

136 300017 网宿科技 9,700 76,145.00 0.14

137 688036 传音控股 547 75,704.80 0.14

138 601958 金钼股份 8,000 75,600.00 0.14

139 000591 太阳能 13,500 75,330.00 0.14

140 603298 杭叉集团 3,000 74,640.00 0.14

141 600801 华新水泥 6,000 74,580.00 0.14

142 300450 先导智能 2,900 74,240.00 0.14

143 601128 常熟银行 11,600 74,124.00 0.14

144 600487 亨通光电 6,200 74,028.00 0.14

145 000739 普洛药业 4,800 73,872.00 0.14

146 002371 北方华创 300 73,713.00 0.14

147 601628 中国人寿 2,600 73,710.00 0.14

148 600741 华域汽车 4,500 73,260.00 0.13

149 002273 水晶光电 5,400 73,116.00 0.13

150 002384 东山精密 4,000 72,720.00 0.13

151 603063 禾望电气 2,900 72,500.00 0.13

152 000617 中油资本 13,400 72,360.00 0.13

153 300383 光环新网 7,400 71,928.00 0.13

154 000426 兴业银锡 7,900 71,732.00 0.13

155 601138 工业富联 4,700 71,064.00 0.13

156 002007 华兰生物 3,200 70,816.00 0.13

157 600637 东方明珠 9,400 70,688.00 0.13

158 603505 金石资源 2,600 70,590.00 0.13

159 002050 三花智控 2,400 70,560.00 0.13

160 002459 晶澳科技 3,400 70,448.00 0.13

161 601377 兴业证券 12,000 70,440.00 0.13

162 601600 中国铝业 12,400 69,936.00 0.13

163 600941 中国移动 700 69,636.00 0.13

164 600809 山西汾酒 300 69,219.00 0.13

165 601319 中国人保 14,300 69,212.00 0.13


166 002158 汉钟精机 3,100 69,006.00 0.13

167 002837 英维克 2,500 68,700.00 0.13

168 000792 盐湖股份 4,300 68,585.00 0.13

169 605599 菜百股份 4,600 68,494.00 0.13

170 600707 彩虹股份 10,100 68,175.00 0.13

171 600352 浙江龙盛 8,100 68,040.00 0.12

172 601998 中信银行 12,800 67,712.00 0.12

173 600481 双良节能 8,000 67,680.00 0.12

174 000001 平安银行 7,200 67,608.00 0.12

175 002859 洁美科技 2,700 67,365.00 0.12

176 002241 歌尔股份 3,200 67,232.00 0.12

177 605116 奥锐特 2,600 67,132.00 0.12

178 002938 鹏鼎控股 3,000 66,960.00 0.12

179 600909 华安证券 13,700 66,856.00 0.12

180 000630 铜陵有色 20,200 66,256.00 0.12

181 601098 中南传媒 6,500 66,105.00 0.12

182 600312 平高电气 5,200 65,988.00 0.12

183 002304 洋河股份 600 65,940.00 0.12

184 000987 越秀资本 10,900 65,618.00 0.12

185 000035 中国天楹 13,200 65,208.00 0.12

186 002739 万达电影 5,000 65,100.00 0.12

187 002373 千方科技 5,800 65,018.00 0.12

188 300638 广和通 3,400 64,702.00 0.12

189 300433 蓝思科技 4,900 64,680.00 0.12

190 002352 顺丰控股 1,600 64,640.00 0.12

191 603288 海天味业 1,700 64,515.00 0.12

192 300251 光线传媒 7,900 64,385.00 0.12

193 603979 金诚信 1,700 64,192.00 0.12

194 300394 天孚通信 700 64,064.00 0.12

195 601615 明阳智能 5,100 63,954.00 0.12

196 603556 海兴电力 2,200 63,866.00 0.12

197 600369 西南证券 15,600 63,804.00 0.12

198 002532 天山铝业 10,600 63,706.00 0.12

199 002299 圣农发展 3,700 63,566.00 0.12

200 601567 三星医疗 3,100 63,550.00 0.12

201 002270 华明装备 4,500 63,540.00 0.12

202 000975 银泰黄金 4,200 63,000.00 0.12

203 601108 财通证券 8,100 62,856.00 0.12

204 000636 风华高科 4,600 62,836.00 0.12

205 603055 台华新材 5,200 62,608.00 0.11

206 002064 华峰化学 9,300 62,403.00 0.11

207 601117 中国化学 9,800 62,328.00 0.11

208 600588 用友网络 3,500 62,265.00 0.11

209 601360 三六零 6,900 62,169.00 0.11


210 600023 浙能电力 13,400 61,774.00 0.11

211 002126 银轮股份 3,300 61,611.00 0.11

212 601838 成都银行 5,400 60,804.00 0.11

213 002252 上海莱士 7,600 60,800.00 0.11

214 000728 国元证券 8,900 60,787.00 0.11

215 600867 通化东宝 5,600 60,648.00 0.11

216 000887 中鼎股份 4,900 60,613.00 0.11

217 002011 盾安环境 4,400 60,500.00 0.11

218 000768 中航西飞 2,700 60,399.00 0.11

219 601021 春秋航空 1,200 60,240.00 0.11

220 601877 正泰电器 2,800 60,228.00 0.11

221 600521 华海药业 4,100 60,147.00 0.11

222 000543 皖能电力 9,600 60,096.00 0.11

223 603899 晨光股份 1,600 60,080.00 0.11

224 600111 北方稀土 3,100 59,954.00 0.11

225 600282 南钢股份 16,200 59,940.00 0.11

226 600325 华发股份 8,300 59,843.00 0.11

227 000932 华菱钢铁 11,600 59,740.00 0.11

228 000783 长江证券 11,100 59,718.00 0.11

229 603225 新凤鸣 4,200 59,640.00 0.11

230 603156 养元饮品 2,800 59,528.00 0.11

231 600729 重庆百货 2,100 59,220.00 0.11

232 002572 索菲亚 3,700 59,015.00 0.11

233 603866 桃李面包 7,700 58,982.00 0.11

234 300896 爱美客 200 58,866.00 0.11

235 601186 中国铁建 7,700 58,597.00 0.11

236 600845 宝信软件 1,200 58,560.00 0.11

237 600875 东方电气 4,000 58,480.00 0.11

238 601665 齐鲁银行 14,900 58,259.00 0.11

239 601717 郑煤机 4,600 58,190.00 0.11

240 300760 迈瑞医疗 200 58,120.00 0.11

241 300122 智飞生物 950 58,054.50 0.11

242 601818 光大银行 19,900 57,710.00 0.11

243 002152 广电运通 4,700 57,622.00 0.11

244 600718 东软集团 6,200 57,350.00 0.11

245 002078 太阳纸业 4,700 57,199.00 0.10

246 002493 荣盛石化 5,500 56,925.00 0.10

247 300253 卫宁健康 7,900 56,801.00 0.10

248 000425 徐工机械 10,400 56,784.00 0.10

249 300118 东方日升 3,200 56,480.00 0.10

250 603197 保隆科技 1,000 56,400.00 0.10

251 688208 道通科技 2,368 56,240.00 0.10

252 000938 紫光股份 2,900 56,115.00 0.10

253 000786 北新建材 2,400 56,064.00 0.10


254 605090 九丰能源 2,000 55,860.00 0.10

255 300627 华测导航 1,800 55,836.00 0.10

256 002558 巨人网络 5,000 55,700.00 0.10

257 603515 欧普照明 3,200 55,616.00 0.10

258 300529 健帆生物 2,500 55,575.00 0.10

259 601006 大秦铁路 7,700 55,517.00 0.10

260 600612 老凤祥 800 55,200.00 0.10

261 300009 安科生物 5,400 55,188.00 0.10

262 600926 杭州银行 5,500 55,055.00 0.10

263 600582 天地科技 10,100 54,944.00 0.10

264 301153 中科江南 700 54,789.00 0.10

265 000563 陕国投 A 18,000 54,720.00 0.10

266 600570 恒生电子 1,900 54,644.00 0.10

267 688981 中芯国际 1,025 54,345.50 0.10

268 002185 华天科技 6,300 53,676.00 0.10

269 002353 杰瑞股份 1,900 53,409.00 0.10

270 600985 淮北矿业 3,200 53,216.00 0.10

271 600115 中国东航 13,700 53,156.00 0.10

272 000997 新 大 陆 2,700 52,947.00 0.10

273 601336 新华保险 1,700 52,921.00 0.10

274 001203 大中矿业 5,200 52,884.00 0.10

275 600873 梅花生物 5,500 52,525.00 0.10

276 600958 东方证券 6,000 52,200.00 0.10

277 000403 派林生物 1,900 51,756.00 0.10

278 601618 中国中冶 16,900 51,714.00 0.09

279 601689 拓普集团 700 51,450.00 0.09

280 600219 南山铝业 17,400 51,156.00 0.09

281 300146 汤臣倍健 3,000 51,090.00 0.09

282 603883 老百姓 1,700 50,813.00 0.09

283 600795 国电电力 12,200 50,752.00 0.09

284 600760 中航沈飞 1,200 50,616.00 0.09

285 600580 卧龙电驱 4,300 50,439.00 0.09

286 002142 宁波银行 2,500 50,275.00 0.09

287 600598 北大荒 4,200 50,274.00 0.09

288 601009 南京银行 6,800 50,184.00 0.09

289 600153 建发股份 5,200 50,076.00 0.09

290 600157 永泰能源 36,500 50,005.00 0.09

291 600039 四川路桥 6,660 49,883.40 0.09

292 002531 天顺风能 4,300 49,880.00 0.09

293 600019 宝钢股份 8,400 49,812.00 0.09

294 601077 渝农商行 12,200 49,776.00 0.09

295 000963 华东医药 1,200 49,752.00 0.09

296 300296 利亚德 8,200 49,200.00 0.09

297 002506 协鑫集成 17,800 48,772.00 0.09


298 600863 内蒙华电 12,500 48,750.00 0.09

299 002736 国信证券 5,700 48,678.00 0.09

300 600970 中材国际 5,200 48,568.00 0.09

301 002128 电投能源 3,400 48,518.00 0.09

302 600705 中航产融 15,600 48,516.00 0.09

303 600968 海油发展 16,700 47,595.00 0.09

304 600755 厦门国贸 6,800 47,396.00 0.09

305 002056 横店东磁 3,500 47,390.00 0.09

306 002081 金 螳 螂 12,600 47,376.00 0.09

307 600989 宝丰能源 3,200 47,264.00 0.09

308 000933 神火股份 2,800 47,040.00 0.09

309 600426 华鲁恒升 1,700 46,903.00 0.09

310 601607 上海医药 2,800 46,844.00 0.09

311 000878 云南铜业 4,300 46,827.00 0.09

312 002745 木林森 5,400 46,764.00 0.09

313 000800 一汽解放 5,500 46,750.00 0.09

314 000581 威孚高科 3,100 46,717.00 0.09

315 000596 古井贡酒 200 46,560.00 0.09

316 002244 滨江集团 6,400 46,528.00 0.09

317 002463 沪电股份 2,100 46,452.00 0.09

318 002202 金风科技 5,800 46,400.00 0.09

319 002230 科大讯飞 1,000 46,380.00 0.09

320 600765 中航重机 2,400 45,864.00 0.08

321 600027 华电国际 8,900 45,746.00 0.08

322 601158 重庆水务 8,000 45,360.00 0.08

323 002705 新宝股份 3,100 45,167.00 0.08

324 600988 赤峰黄金 3,200 44,832.00 0.08

325 002249 大洋电机 9,000 44,730.00 0.08

326 000930 中粮科技 6,700 44,488.00 0.08

327 000983 山西焦煤 4,500 44,460.00 0.08

328 601000 唐山港 12,600 44,100.00 0.08

329 002867 周大生 2,900 44,022.00 0.08

330 000400 许继电气 2,000 43,920.00 0.08

331 600195 中牧股份 3,700 43,882.00 0.08

332 601179 中国西电 8,900 43,877.00 0.08

333 600096 云天化 2,800 43,680.00 0.08

334 000883 湖北能源 10,300 43,569.00 0.08

335 002372 伟星新材 3,000 43,410.00 0.08

336 002439 启明星辰 1,600 43,200.00 0.08

337 300129 泰胜风能 4,000 43,080.00 0.08

338 600901 江苏金租 8,880 42,979.20 0.08

339 603228 景旺电子 1,900 42,864.00 0.08

340 600009 上海机场 1,300 42,614.00 0.08

341 600528 中铁工业 5,700 42,408.00 0.08


342 002001 新 和 成 2,500 42,400.00 0.08

343 000967 盈峰环境 8,900 42,275.00 0.08

344 300001 特锐德 2,100 42,210.00 0.08

345 600258 首旅酒店 2,700 42,174.00 0.08

346 002683 广东宏大 2,100 42,168.00 0.08

347 600377 宁沪高速 4,100 42,025.00 0.08

348 603816 顾家家居 1,200 42,000.00 0.08

349 600754 锦江酒店 1,400 41,860.00 0.08

350 600482 中国动力 2,300 41,423.00 0.08

351 600500 中化国际 9,300 41,106.00 0.08

352 600362 江西铜业 2,300 41,078.00 0.08

353 002131 利欧股份 18,000 41,040.00 0.08

354 600350 山东高速 5,900 40,946.00 0.08

355 002195 岩山科技 13,200 40,524.00 0.07

356 600803 新奥股份 2,400 40,368.00 0.07

357 600704 物产中大 9,100 40,313.00 0.07

358 601555 东吴证券 5,500 40,205.00 0.07

359 600109 国金证券 4,400 39,952.00 0.07

360 000598 兴蓉环境 7,000 39,830.00 0.07

361 002410 广联达 2,300 39,422.00 0.07

362 000623 吉林敖东 2,600 39,364.00 0.07

363 600166 福田汽车 14,400 39,312.00 0.07

364 600623 华谊集团 6,100 39,284.00 0.07

365 300217 东方电热 7,300 39,274.00 0.07

366 001965 招商公路 4,000 39,080.00 0.07

367 300628 亿联网络 1,300 38,415.00 0.07

368 600143 金发科技 4,800 38,352.00 0.07

369 002557 洽洽食品 1,100 38,302.00 0.07

370 600010 包钢股份 25,900 37,814.00 0.07

371 600566 济川药业 1,200 37,716.00 0.07

372 000547 航天发展 4,500 37,665.00 0.07

373 000060 中金岭南 8,700 37,584.00 0.07

374 600196 复星医药 1,500 37,545.00 0.07

375 300677 英科医疗 1,600 37,376.00 0.07

376 600380 健康元 3,000 37,290.00 0.07

377 603303 得邦照明 2,900 37,265.00 0.07

378 002414 高德红外 5,100 37,230.00 0.07

379 600918 中泰证券 5,400 37,044.00 0.07

380 600170 上海建工 15,800 36,972.00 0.07

381 002891 中宠股份 1,400 36,890.00 0.07

382 600056 中国医药 3,300 36,861.00 0.07

383 002966 苏州银行 5,700 36,822.00 0.07

384 002608 江苏国信 5,600 36,792.00 0.07

385 601111 中国国航 5,000 36,700.00 0.07


386 600498 烽火通信 2,200 36,608.00 0.07

386 603185 弘元绿能 1,100 36,608.00 0.07

387 601966 玲珑轮胎 1,900 36,537.00 0.07

388 605499 东鹏饮料 200 36,502.00 0.07

389 300286 安科瑞 1,400 36,302.00 0.07

390 603707 健友股份 2,400 36,000.00 0.07

390 603885 吉祥航空 3,000 36,000.00 0.07

391 600167 联美控股 6,300 35,721.00 0.07

392 002203 海亮股份 3,200 35,680.00 0.07

393 601890 亚星锚链 3,600 35,640.00 0.07

394 300990 同飞股份 800 35,608.00 0.07

395 000402 金 融 街 9,800 35,574.00 0.07

396 002624 完美世界 3,000 35,520.00 0.07

397 000559 万向钱潮 6,800 35,292.00 0.06

398 300842 帝科股份 500 35,275.00 0.06

399 601229 上海银行 5,900 35,223.00 0.06

400 300026 红日药业 8,300 35,192.00 0.06

401 002600 领益智造 5,200 35,152.00 0.06

402 600271 航天信息 3,300 35,112.00 0.06

403 300893 松原股份 1,200 35,076.00 0.06

404 002153 石基信息 3,600 35,064.00 0.06

405 300274 阳光电源 400 35,036.00 0.06

406 601898 中煤能源 3,600 34,884.00 0.06

407 603187 海容冷链 2,300 34,868.00 0.06

408 300088 长信科技 5,200 34,788.00 0.06

409 002276 万马股份 3,400 34,748.00 0.06

410 603596 伯特利 500 34,650.00 0.06

411 600339 中油工程 11,400 34,542.00 0.06

412 688009 中国通号 7,883 34,527.54 0.06

413 000423 东阿阿胶 700 34,524.00 0.06

414 600511 国药股份 1,200 34,344.00 0.06

415 600655 豫园股份 5,500 34,155.00 0.06

416 002673 西部证券 5,300 33,761.00 0.06

417 300815 玉禾田 2,300 33,580.00 0.06

418 601238 广汽集团 3,800 33,250.00 0.06

419 688223 晶科能源 3,740 33,136.40 0.06

420 600998 九州通 4,700 32,947.00 0.06

421 000012 南 玻 A 5,900 32,863.00 0.06

422 000089 深圳机场 5,100 32,793.00 0.06

423 002340 格林美 6,000 32,760.00 0.06

424 600536 中国软件 900 32,634.00 0.06

425 301096 百诚医药 500 32,550.00 0.06

426 600764 中国海防 1,300 32,435.00 0.06

427 600409 三友化工 5,900 32,391.00 0.06


428 601788 光大证券 2,100 32,382.00 0.06

429 600079 人福医药 1,300 32,318.00 0.06

430 600673 东阳光 4,400 32,252.00 0.06

431 000027 深圳能源 5,000 32,250.00 0.06

432 300729 乐歌股份 1,800 32,238.00 0.06

433 601568 北元集团 6,800 32,232.00 0.06

434 600808 马钢股份 11,800 32,096.00 0.06

435 000738 航发控制 1,600 31,840.00 0.06

436 600383 金地集团 7,300 31,828.00 0.06

437 000683 远兴能源 5,400 31,698.00 0.06

438 601139 深圳燃气 4,600 31,694.00 0.06

439 002615 哈尔斯 4,300 31,519.00 0.06

440 688234 天岳先进 477 31,515.39 0.06

441 600060 海信视像 1,500 31,350.00 0.06

442 300832 新产业 400 31,280.00 0.06

443 002925 盈趣科技 1,600 31,152.00 0.06

444 002860 星帅尔 2,400 31,080.00 0.06

445 000898 鞍钢股份 12,400 30,876.00 0.06

446 601928 凤凰传媒 3,500 30,835.00 0.06

447 002612 朗姿股份 1,600 30,768.00 0.06

448 002423 中粮资本 4,600 30,728.00 0.06

449 002345 潮宏基 4,500 30,645.00 0.06

450 603590 康辰药业 800 30,464.00 0.06

451 300066 三川智慧 6,000 30,300.00 0.06

452 603611 诺力股份 1,600 30,288.00 0.06

453 600667 太极实业 4,300 30,229.00 0.06

454 300285 国瓷材料 1,300 30,056.00 0.06

455 000589 贵州轮胎 4,900 29,988.00 0.06

456 002588 史丹利 4,700 29,986.00 0.06

457 603099 长白山 2,000 29,960.00 0.05

458 002250 联化科技 4,200 29,946.00 0.05

459 000977 浪潮信息 900 29,880.00 0.05

460 600584 长电科技 1,000 29,860.00 0.05

461 000069 华侨城 A 9,600 29,856.00 0.05

462 301061 匠心家居 600 29,850.00 0.05

463 300818 耐普矿机 900 29,709.00 0.05

464 603993 洛阳钼业 5,700 29,640.00 0.05

465 002939 长城证券 3,700 29,600.00 0.05

466 002019 亿帆医药 2,000 29,560.00 0.05

467 002568 百润股份 1,200 29,532.00 0.05

468 601997 贵阳银行 5,700 29,298.00 0.05

469 002092 中泰化学 4,800 29,280.00 0.05

470 002790 瑞尔特 2,800 29,232.00 0.05

471 688777 中控技术 643 29,160.05 0.05


472 000661 长春高新 200 29,160.00 0.05

473 300491 通合科技 1,300 28,964.00 0.05

474 300454 深信服 400 28,916.00 0.05

475 601236 红塔证券 3,800 28,842.00 0.05

476 000531 穗恒运 A 4,300 28,767.00 0.05

477 002991 甘源食品 400 28,584.00 0.05

478 002737 葵花药业 1,100 28,578.00 0.05

479 605016 百龙创园 1,000 28,390.00 0.05

480 601878 浙商证券 2,700 28,161.00 0.05

481 600906 财达证券 3,700 27,750.00 0.05

482 603160 汇顶科技 400 27,640.00 0.05

483 002110 三钢闽光 6,800 27,540.00 0.05

484 600418 江淮汽车 1,700 27,455.00 0.05

485 000959 首钢股份 7,900 27,334.00 0.05

486 601216 君正集团 7,300 27,302.00 0.05

487 301004 嘉益股份 600 27,270.00 0.05

488 000156 华数传媒 3,700 27,269.00 0.05

489 300592 华凯易佰 1,100 27,247.00 0.05

490 002266 浙富控股 8,000 27,200.00 0.05

491 688561 奇安信 673 26,980.57 0.05

492 002049 紫光国微 400 26,980.00 0.05

493 600018 上港集团 5,500 26,950.00 0.05

494 000988 华工科技 900 26,784.00 0.05

495 002803 吉宏股份 1,300 26,728.00 0.05

496 300695 兆丰股份 500 26,480.00 0.05

497 600967 内蒙一机 3,200 26,432.00 0.05

498 600499 科达制造 2,500 26,375.00 0.05

499 601799 星宇股份 200 26,222.00 0.05

500 300418 昆仑万维 700 26,180.00 0.05

501 000002 万 科 A 2,500 26,150.00 0.05

502 300136 信维通信 1,100 25,960.00 0.05

503 301162 国能日新 500 25,940.00 0.05

504 301333 诺思格 400 25,792.00 0.05

505 600859 王府井 1,600 25,552.00 0.05

506 301257 普蕊斯 400 25,400.00 0.05

507 603179 新泉股份 500 25,355.00 0.05

508 601187 厦门银行 5,000 25,350.00 0.05

509 300257 开山股份 1,600 25,216.00 0.05

510 000537 中绿电 2,600 25,038.00 0.05

511 600177 雅戈尔 3,800 24,890.00 0.05

512 002807 江阴银行 7,000 24,850.00 0.05

513 300601 康泰生物 900 24,435.00 0.04

514 301345 涛涛车业 400 24,360.00 0.04

515 600062 华润双鹤 1,300 24,180.00 0.04


516 601699 潞安环能 1,100 24,101.00 0.04

517 600297 广汇汽车 14,000 24,080.00 0.04

518 600549 厦门钨业 1,400 24,052.00 0.04

519 601686 友发集团 3,900 23,985.00 0.04

520 600008 首创环保 8,700 23,403.00 0.04

521 002156 通富微电 1,000 23,120.00 0.04

522 603589 口子窖 500 22,650.00 0.04

523 002327 富安娜 2,500 22,375.00 0.04

524 300058 蓝色光标 3,100 22,258.00 0.04

525 002500 山西证券 4,100 22,099.00 0.04

526 000729 燕京啤酒 2,500 21,575.00 0.04

527 688538 和辉光电 8,857 21,522.51 0.04

528 603786 科博达 300 21,408.00 0.04

529 000050 深天马 A 2,000 21,300.00 0.04

530 600373 中文传媒 1,600 21,088.00 0.04

531 002533 金杯电工 2,600 21,008.00 0.04

532 002926 华西证券 2,700 20,952.00 0.04

533 600425 青松建化 5,300 20,935.00 0.04

534 603833 欧派家居 300 20,883.00 0.04

535 603260 合盛硅业 400 20,400.00 0.04

536 002180 纳思达 900 20,367.00 0.04

537 688276 百克生物 369 20,224.89 0.04

538 002268 电科网安 900 20,214.00 0.04

539 688303 大全能源 668 19,752.76 0.04

540 600007 中国国贸 1,000 19,380.00 0.04

541 603893 瑞芯微 300 19,020.00 0.03

542 000893 亚钾国际 700 18,368.00 0.03

543 002444 巨星科技 800 18,016.00 0.03

544 688819 天能股份 631 17,617.52 0.03

545 601988 中国银行 4,000 15,960.00 0.03

546 600663 陆家嘴 1,800 15,750.00 0.03

547 600000 浦发银行 2,300 15,226.00 0.03

548 688002 睿创微纳 335 14,813.70 0.03

549 002625 光启技术 1,000 14,780.00 0.03

550 002920 德赛西威 100 12,951.00 0.02

551 600895 张江高科 600 11,580.00 0.02

552 002271 东方雨虹 600 11,520.00 0.02

553 001979 招商蛇口 1,200 11,436.00 0.02

554 002511 中顺洁柔 1,000 10,000.00 0.02

555 002690 美亚光电 500 9,820.00 0.02

556 600999 招商证券 700 9,548.00 0.02

557 002311 海大集团 200 8,982.00 0.02

558 002508 老板电器 400 8,712.00 0.02

559 601868 中国能建 4,100 8,610.00 0.02


560 000960 锡业股份 600 8,592.00 0.02

561 300014 亿纬锂能 200 8,440.00 0.02

562 600507 方大特钢 1,800 8,298.00 0.02

563 600188 兖矿能源 400 7,924.00 0.01

564 600176 中国巨石 800 7,864.00 0.01

565 601658 邮储银行 1,800 7,830.00 0.01

566 601778 晶科科技 2,200 7,700.00 0.01

567 002958 青农商行 2,900 7,598.00 0.01

568 300888 稳健医疗 200 7,450.00 0.01

569 300012 华测检测 500 7,100.00 0.01

570 600011 华能国际 900 6,930.00 0.01

571 600928 西安银行 2,000 6,660.00 0.01

572 601939 建设银行 1,000 6,510.00 0.01

573 300850 新强联 200 6,366.00 0.01

574 000166 申万宏源 1,400 6,216.00 0.01

575 600233 圆通速递 500 6,145.00 0.01

576 002060 粤 水 电 1,200 5,892.00 0.01

577 601872 招商轮船 1,000 5,880.00 0.01

578 600221 海航控股 4,200 5,754.00 0.01

579 002812 恩捷股份 100 5,682.00 0.01

580 300618 寒锐钴业 200 5,658.00 0.01

581 601901 方正证券 700 5,642.00 0.01

582 000876 新 希 望 600 5,592.00 0.01

583 002466 天齐锂业 100 5,579.00 0.01

584 300347 泰格医药 100 5,497.00 0.01

585 002163 海南发展 600 5,448.00 0.01

586 000723 美锦能源 800 5,328.00 0.01

587 000631 顺发恒业 1,600 5,312.00 0.01

588 300487 蓝晓科技 100 5,306.00 0.01

589 300355 蒙草生态 1,400 5,250.00 0.01

590 000061 农 产 品 800 5,176.00 0.01

591 603300 华铁应急 800 5,120.00 0.01

592 000066 中国长城 500 5,060.00 0.01

593 300413 芒果超媒 200 5,040.00 0.01

593 600675 中华企业 1,600 5,040.00 0.01

594 300003 乐普医疗 300 4,848.00 0.01

595 688568 中科星图 98 4,807.88 0.01

596 603568 伟明环保 300 4,800.00 0.01

597 603737 三棵树 100 4,761.00 0.01

598 601066 中信建投 200 4,732.00 0.01

599 600927 永安期货 300 4,713.00 0.01

600 300142 沃森生物 200 4,702.00 0.01

601 000009 中国宝安 400 4,696.00 0.01

602 002653 海思科 200 4,630.00 0.01


603 600547 山东黄金 200 4,574.00 0.01

604 600674 川投能源 300 4,536.00 0.01

605 300207 欣旺达 300 4,428.00 0.01

606 002458 益生股份 400 4,304.00 0.01

607 002460 赣锋锂业 100 4,280.00 0.01

608 000031 大悦城 1,400 4,158.00 0.01

609 600022 山东钢铁 3,000 4,110.00 0.01

610 000921 海信家电 200 4,080.00 0.01

611 688126 沪硅产业 234 4,052.88 0.01

612 601162 天风证券 1,300 4,017.00 0.01

613 000785 居然之家 1,200 3,960.00 0.01

614 600517 国网英大 800 3,816.00 0.01

615 601995 中金公司 100 3,805.00 0.01

616 601881 中国银河 300 3,615.00 0.01

617 002385 大北农 600 3,576.00 0.01

618 000937 冀中能源 500 3,570.00 0.01

619 603103 横店影视 200 3,556.00 0.01

620 000778 新兴铸管 900 3,438.00 0.01

621 601136 首创证券 200 3,392.00 0.01

622 300999 金龙鱼 100 3,338.00 0.01

623 603650 彤程新材 100 3,330.00 0.01

624 601992 金隅集团 1,700 3,247.00 0.01

625 600032 浙江新能 400 3,224.00 0.01

626 600839 四川长虹 600 3,174.00 0.01

627 000958 电投产融 800 3,152.00 0.01

628 002096 易普力 300 3,108.00 0.01

629 601137 博威合金 200 3,106.00 0.01

630 300393 中来股份 300 3,102.00 0.01

631 002221 东华能源 300 3,090.00 0.01

632 600879 航天电子 400 3,084.00 0.01

633 000830 鲁西化工 300 3,009.00 0.01

634 300693 盛弘股份 100 2,991.00 0.01

635 002120 韵达股份 400 2,984.00 0.01

636 600348 华阳股份 300 2,928.00 0.01

636 600415 小商品城 400 2,928.00 0.01

637 300759 康龙化成 100 2,898.00 0.01

638 002984 森麒麟 100 2,885.00 0.01

639 600959 江苏有线 900 2,826.00 0.01

640 000708 中信特钢 200 2,808.00 0.01

641 002498 汉缆股份 700 2,800.00 0.01

641 300113 顺网科技 200 2,800.00 0.01

642 000791 甘肃能源 500 2,785.00 0.01

643 301207 华兰疫苗 100 2,780.00 0.01

644 002262 恩华药业 100 2,712.00 0.00


645 000877 天山股份 400 2,672.00 0.00

646 601865 福莱特 100 2,670.00 0.00

647 002324 普利特 200 2,630.00 0.00

648 002456 欧菲光 300 2,613.00 0.00

649 002465 海格通信 200 2,570.00 0.00

650 000408 藏格矿业 100 2,534.00 0.00

651 600301 华锡有色 200 2,516.00 0.00

652 300363 博腾股份 100 2,515.00 0.00

653 002709 天赐材料 100 2,508.00 0.00

653 600961 株冶集团 300 2,508.00 0.00

654 002654 万润科技 200 2,484.00 0.00

655 000807 云铝股份 200 2,444.00 0.00

656 603093 南华期货 200 2,400.00 0.00

657 300244 迪安诊断 100 2,381.00 0.00

658 300024 机器人 200 2,374.00 0.00

659 300735 光弘科技 100 2,354.00 0.00

660 002468 申通快递 300 2,337.00 0.00

661 600866 星湖科技 500 2,330.00 0.00

662 600460 士兰微 100 2,283.00 0.00

663 601228 广州港 700 2,191.00 0.00

664 002074 国轩高科 100 2,150.00 0.00

665 603659 璞泰来 100 2,093.00 0.00

666 603530 神马电力 100 2,074.00 0.00

667 300070 碧水源 400 1,996.00 0.00

668 002212 天融信 200 1,956.00 0.00

669 002670 国盛金控 200 1,864.00 0.00

670 600141 兴发集团 100 1,825.00 0.00

671 600696 岩石股份 100 1,799.00 0.00

672 600556 天下秀 300 1,773.00 0.00

673 002351 漫步者 100 1,767.00 0.00

674 600160 巨化股份 100 1,649.00 0.00

675 300568 星源材质 100 1,542.00 0.00

676 003039 顺控发展 100 1,516.00 0.00

677 601231 环旭电子 100 1,511.00 0.00

678 600884 杉杉股份 100 1,362.00 0.00

679 002797 第一创业 200 1,162.00 0.00

680 600516 方大炭素 200 1,048.00 0.00

681 601990 南京证券 100 798.00 0.00

682 000629 钒钛股份 200 656.00 0.00

683 603077 和邦生物 100 236.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 2,638,525.00 5.16

2 601318 中国平安 2,456,740.00 4.81

3 601398 工商银行 1,551,807.00 3.04

4 300750 宁德时代 1,213,148.00 2.37

5 600546 山煤国际 1,163,223.00 2.28

6 688777 中控技术 1,014,087.58 1.98

7 000858 五 粮 液 989,934.00 1.94

8 002475 立讯精密 981,448.00 1.92

9 601012 隆基绿能 959,323.00 1.88

10 601958 金钼股份 945,330.00 1.85

11 601166 兴业银行 938,359.00 1.84

12 000001 平安银行 922,760.00 1.81

13 002273 水晶光电 920,122.00 1.80

14 600900 长江电力 912,430.00 1.78

15 000651 格力电器 895,012.00 1.75

16 000333 美的集团 889,481.00 1.74

17 300146 汤臣倍健 889,229.00 1.74

18 000999 华润三九 845,303.00 1.65

19 002673 西部证券 842,699.00 1.65

20 002372 伟星新材 834,967.00 1.63

注：本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 2,608,529.00 5.10

2 601318 中国平安 1,718,205.00 3.36

3 601398 工商银行 1,678,476.00 3.28

4 300750 宁德时代 1,215,623.00 2.38

5 600546 山煤国际 1,174,044.00 2.30

6 002475 立讯精密 1,069,069.00 2.09

7 000858 五 粮 液 1,059,462.00 2.07

8 601012 隆基绿能 975,185.00 1.91

9 688777 中控技术 941,262.82 1.84

10 000568 泸州老窖 906,440.00 1.77


11 000999 华润三九 891,602.00 1.74

12 601298 青岛港 883,471.00 1.73

13 601869 长飞光纤 870,998.00 1.70

14 002273 水晶光电 866,947.00 1.70

15 000988 华工科技 861,840.00 1.69

16 000001 平安银行 848,111.00 1.66

17 601958 金钼股份 843,168.00 1.65

18 300146 汤臣倍健 826,014.00 1.62

19 002056 横店东磁 811,122.00 1.59

20 002304 洋河股份 809,283.98 1.58

注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 377,170,551.06

卖出股票收入（成交）总额 359,885,255.68

注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,005,678.36 3.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,034.83 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,007,713.19 3.69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019693 22 国债 28 20,000 2,005,678.36 3.68

2 118031 天 23 转债 20 2,034.83 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

现阶段本基金主要使用股指期货对冲市场系统性风险。基金经理根据对冲比率、期现市场相关性等因素，计算需要对冲的股指期货合约手数，并对风险敞口进行实时跟踪与动态调整。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.12 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产 40,977,737.37 元，占基金资产净值的比例为 75.22%；
运用股指期货进行对冲的空头合约市值 39,058,220.00 元，占基金资产净值的比例为 71.70%，空头合约市值占股票资产的比例为 95.32%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为235,010.92 元，公允价值变动损益为-443,522.84 元。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除兴业银行（代码：601166 SH）、中国石化（代码：600028
SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 兴业银行股份有限公司

2023 年 1 月 18 日，兴业银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律管理规则被中国
银行间市场交易商协会警告。

2023 年 5 月 8 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会福建
监管局责令改正。

2023 年 10 月 31 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

2. 中国石油化工股份有限公司

2023 年 1 月 18 日，中国石油化工股份有限公司因未依法履行职责被国家税务总局上海市浦
东新区税务局责令改正。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,699,208.62

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,699,208.62

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 118031 天 23 转债 2,034.83 0.00

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 人户 户均持有的基 占总
数 金份额 占总份 份额
（户） 持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

安信阿尔法 1,213 24,122.94 4,189,790.02 14.32 25,071,335.01 85.68
定开混合 A

安信阿尔法 374 46,068.84 12,043,127.30 69.90 5,186,618.19 30.10
定开混合 C

合计 1,562 29,763.68 16,232,917.32 34.92 30,257,953.20 65.08

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所 安信阿尔法定开混合 A 157,728.95 0.54
有从业人员持

有本基金 安信阿尔法定开混合 C - -

合计 157,728.95 0.34

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 安信阿尔法定开混合 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 安信阿尔法定开混合 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 安信阿尔法定开混合 A 0

本开放式基金 安信阿尔法定开混合 C 0

合计 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金发起资金持有期限已满三年，截至本报告期末，发起资金未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信阿尔法定开混合 A 安信阿尔法定开混合 C

基金合同生效日（2017 年 12 月 6 10,298,649.48 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 34,980,571.51 8,610,985.55

本报告期基金总申购份额 7,872,232.59 23,329,502.79

减：本报告期基金总赎回份额 13,591,679.07 14,710,742.85

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 29,261,125.03 17,229,745.49

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 5 月 20 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更
公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第十六次会议审议通过，张翼飞先生自 2023年 5 月 18 日起担任公司副总经理。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基

金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 20,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

浙商证券 2 577,515,981.20 78.38 418,953.54 78.35 -

东方证券 2 102,895,805.77 13.96 74,218.28 13.88 -

华泰证券 2 56,417,011.80 7.66 41,517.03 7.76 新租

长城证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - 新租
证券

国海证券 2 - - - - 新租

国投证券 2 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

山西证券 2 - - - - 新租

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商提供服务（包括但不限于：股票推荐、提供各类研究报告、上门路演、联合调研、委托课题等其他日常服务）的数量和质量作为交易单元的选择标准，由权益投研分管领导、投资部门及研究部门相关人员、交易部对券商服务进行综合考评后提出租用及变更方案，最终由公司权益基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 券回购成 成交金 证成交总
比例(%) 交总额的 额 额的比例
比例(%) (%)

浙商证券 14,380,820.84 47.44 695,440,000.00 64.86 - -

东方证券 14,533,285.71 47.94 298,200,000.00 27.81 - -

华泰证券 1,402,520.00 4.63 78,600,000.00 7.33 - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

国海证券 - - - - - -

国投证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-01-19

基金2022年第4季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于安信

2 稳健阿尔法定期开放混合型发起式证 上海证券报 2023-03-07

券投资基金 2023 年度第一次开放申

购、赎回和转换业务的公告

3 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-03-30

基金 2022 年年度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

4 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-04-21

基金2023年第1季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

5 安信基金管理有限责任公司高级管理 中国证券报、证券日报、 2023-05-20

人员变更公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于调整 中国证券报、证券日报、

6 适用养老金客户费率优惠的养老金客 证券时报、上海证券报 2023-05-22

户范围的公告

安信基金管理有限责任公司关于安信

7 稳健阿尔法定期开放混合型发起式证 上海证券报 2023-06-06

券投资基金 2023 年度第二次开放申

购、赎回和转换业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

8 81 只基金 2023 年第 2 季度报告提示 证券时报、上海证券报 2023-07-20

性公告

9 安信基金管理有限责任公司关于调低 中国证券报、证券时报、 2023-08-18

旗下部分基金费率并修改基金合同等 上海证券报


法律文件的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

10 82 只基金 2023 年中期报告提示性公 证券时报、上海证券报 2023-08-29

告

安信基金管理有限责任公司关于安信

11 稳健阿尔法定期开放混合型发起式证 上海证券报 2023-09-05

券投资基金 2023 年度第三次开放申

购、赎回和转换业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于终止 中国证券报、证券日报、

12 凤凰金信(海口)基金销售有限公司办 证券时报、上海证券报 2023-09-13

理旗下基金相关销售业务的公告

13 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起 上海证券报 2023-09-14

式基金基金经理变更的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

14 84 只基金 2023 年第 3 季度报告提示 证券时报、上海证券报 2023-10-24

性公告

安信基金管理有限责任公司关于安信

15 稳健阿尔法定期开放混合型发起式证 上海证券报 2023-12-05

券投资基金 2023 年度第四次开放申

购、赎回和转换业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下

16 部分开放式基金新增上海中欧财富基 中国证券报、证券日报、 2023-12-07

金销售有限公司为基金销售服务机构 证券时报、上海证券报

的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

1 20231215-202 1,694,053 10,343,9 - 12,037,989.74 25.89
机构 31231 .87 35.87

2 20230615-202 - 11,128,0 11,128,02 - -
31208 20.70 0.70

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含

本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

本基金管理人及基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 28 日
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