华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
招募说明书（更新）
2018 年第 1 号
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 1 月 3 日证监许可【2018】 15 号文注册，进
行募集。
基金管理人保证《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》 (以下简
称“招募说明书”或“本招募说明书” )的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的
非系统性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金作为指数增强型基金的特有风险等。 本基金是股
票型基金， 属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与收益混合型基
金、 债券型基金与货币市场基金。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 等信息
披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资
者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风
险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月 19 日，有关财务数据和净值表现截止日
为 2018 年 9 月 30 日，数据未经审计。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。
目录
一、绪言...........................................................................................................................................1
二、释义...........................................................................................................................................2
三、基金管理人...............................................................................................................................6
四、基金托管人.............................................................................................................................13
五、相关服务机构.........................................................................................................................18
六、基金的募集.............................................................................................................................33
七、基金合同的生效.....................................................................................................................34
八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................35
九、与基金管理人管理的其他基金转换.....................................................................................44
十、基金的投资.............................................................................................................................47
十一、基金的业绩.........................................................................................................................59
十二、基金的财产.........................................................................................................................61
十三、基金资产估值.....................................................................................................................62
十四、基金收益与分配.................................................................................................................66
十五、基金的费用与税收.............................................................................................................68
十六、基金的会计与审计.............................................................................................................71
十七、基金的信息披露.................................................................................................................72
十八、风险揭示.............................................................................................................................77
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算.........................................................................82
二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................84
二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................98
二十二、对基金份额持有人的服务...........................................................................................109
二十三、其他应披露事项...........................................................................................................112
二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................113
二十五、备查文件.......................................................................................................................114
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
1
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” )、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售管理办法》 (以下
简称“《销售办法》” )、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》” )、、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”） 其他有关规定及
《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )编写。
本招募说明书阐述了华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的必要事项， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（固有资金除外），但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
本招募说明书根据基金合同编写， 并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
2
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司
4、 基金合同：指《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的
任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明
书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告》
8、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
13、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有
条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发
行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
3
15、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额
持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。具体处理原则与操作
规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
16、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、 投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
23、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
24、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、 销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
26、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户
的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管
基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华
宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、 基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额
余额及其变动情况的账户
29、 基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
4
30、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
33、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
37、 开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管
理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守
40、 认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
41、 申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
42、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
43、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申
请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为
44、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
机构的操作
45、 定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
46、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开
放日基金总份额的 10%
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
5
47、 元：指人民币元
48、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和
50、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程
53、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
54、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
55、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，由基金管理人、
基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理
资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资
基金
56、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员
或基金经理等人员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起
资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年
57、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限
不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
58、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购费、申购费收取方式的不同，将基金份额
分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基
金份额净值
59、 A 类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取认购费、申购费的基
金份额类别
60、 C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购费、申购费的基
金份额类别
61、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人
服务的费用
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
6
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 华宝基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人： 孔祥清
总经理： HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）
成立日期： 2003 年 3 月 7 日
注册资本： 1.5 亿元人民币
电话： 021－38505888
联系人： 章希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有 49%的股份。
（二） 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝
钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司产
业金融党工委副书记、纪委书记，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长，华宝信托有限责
任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公
司董事。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分
析师， Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总
监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。
Michael Martin 先生，董事，博士。曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师助理；第一
波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理； Brooklyn NY Holdings 总裁；现任美国华平投资
集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理，美国 Financial Engines 董事、
加拿大 DBRS 董事、美国 Mariner Finance 董事。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
7
周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）
投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有
限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国
集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助
理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务
副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺
投资管理有限公司董事长。
陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合
伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
2、监事会成员
朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华
平集团执行董事。
杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中
国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险管理部
副总经理。
贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理
有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。
王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼
互金策划部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
孔祥清先生，董事长，简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。
向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限
公司市场部任职。 2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经
理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝钢
集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限公司总
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
8
经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。
现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长
助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工
作。现任华宝基金管理有限公司督察长。
4、拟任基金经理
丰晨成，硕士。 2009 年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、
投资经理助理、投资经理等职务。 2015 年 11 月起任上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基
金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2016 年 8 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2018 年 4 月起任华宝中证 500 指数
增强型发起式证券投资基金基金经理， 2018 年 6 月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理， 2018 年 8 月起任华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
基金经理。
5、投资决策委员会成员
刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型
证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华
宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活股票型
证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资
源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝绿色主题混合型
证券投资基金基金经理。
6、 上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
9
1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
2、 办理本基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制季度、半年度和年度基金报告；
7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 按照规定召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、 中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、 基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建
立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、 基金管理人不从事下列行为：
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的
交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
10
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五） 基金管理人内部控制制度
1、 风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、
合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。
针对上述各种风险， 基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立
清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
（2） 识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归
类。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性
的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进
入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范
围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准； 而对较为严重
的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，
还准备了相应的应急处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要
时结合新的需求加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人
员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、 内部控制制度
（1）内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个环节；
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护
内部控制制度的有效执行；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
11
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗
位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分
离运作，独立进行；
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互
制衡措施来消除内部控制中的盲点；
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，
应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准
程序和监督防范措施；
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成
本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此
基础上遵循国际和行业的惯例制订；
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位
员工，不留有制度上的空白或漏洞；
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范
和化解风险为出发点；
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方
针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改或完善。
（2）内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立
完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技
术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
（3）督察长制度
公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专
门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发
现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
12
和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要
求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4） 监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程
序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价
公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的
缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理
离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、 基金管理人关于内部控制制度的声明书
（1） 基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2） 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
13
四、基金托管人
（一） 基金托管人情况
1、 基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间： 1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］ 101 号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本： 28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话： 010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格
按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的
涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外
经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年
递增，并保持了快速健康的发展势头。
2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 2003
年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。 2004 年 11 月 8 日，
中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银
行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。 2005 年 10 月 26 日，民生银行成功完成股权分
置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功
范例。 2009 年 11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，
敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
14
有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、
八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效
益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业
投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银
行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013？亚洲最佳投资金融服务银行”
大奖。
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013 卓越竞争力品牌建设银
行”奖。
在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣获“中国企业上市
公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第
一名”。
在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013 年度中国最佳企业公民大
奖”。
2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。
2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典
范奖”。
2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。
2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获得《21 世纪经济报道》
颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。
2015 年度，民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌
创新力托管银行奖”。
2015 年度，民生银行荣获《EUROMONEY》 2015 年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。
2015 年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中国银行业社会责任
发展指数第一名”。
2015 年度，民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖评选中荣获“年
度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
15
2016 年度，民生银行荣获 2016 胡润中国新金融 50 强和 2016 中国最具创新模式新金融企业
奖。
2、主要人员情况
张庆先生， 中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任
职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有 25 年金融从业经历，不仅有丰富的
一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈
阳分行筹备组组长、行长、党委书记。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证
券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展
托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、
为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前
共有员工 70 人，平均年龄 37 岁， 100%员工拥有大学本科以上学历， 65%以上员工具有硕士以上文
凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托
丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准
确、及时、高效的专业托管服务。截至 2018 年 9 月 30 日，中国民生银行已托管 178 只证券投资
基金。中国民生银行于 2007 年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务
专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛
好评，深化了与客户的战略合作。自 2010 年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最
具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”
奖，荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
（二） 基金托管人的内部控制制度
1. 内部风险控制目标
强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自觉合规依法经营，
形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，保障业务正常运行，维护基金份额
持有人及基金托管人的合法权益。
2. 内部风险控制组织结构
中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公
司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业
务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的风险监督中心，负责拟定托
管业务风险控制工作总体思路与计划，组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。
各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
16
3. 内部风险控制原则
(1)全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位，渗透各项业务过程和业务
环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险
负责。
(2)独立性原则：资产托管部设立独立的风险监督中心，该中心保持高度的独立性和权威性，
负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则：各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗
位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
(5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发
和营销等部门严格分离。
4. 内部风险控制制度和措施
(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为
规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险控制
措施。
(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承
诺书。
(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业
务不中断。
5. 资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面
构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国民
生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效
的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情
况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的
位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，
风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理，
将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
17
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多中心
制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控
制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工
行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展
还会不断增加和完善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风险
控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心，依照
有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检
查。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加
可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都
要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
（三） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资
产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基
金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合
法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的
行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人
限期纠正。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
18
五、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、 直销机构
(1）直销柜台
名称： 华宝基金管理有限公司
住所、办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人： 孔祥清
直销柜台电话： 021-38505731、 38505732、 021-38505888-301 或 302
直销柜台传真： 021-50499663、 50988055
联系人： 章希
网址： www.fsfund.com
（2）直销 e 网金
投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎
回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：
www.fsfund.com。
2、 代销机构
（1）中国银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
邮编： 100818
法定代表人：陈四清
联系人：陈洪源
联系电话： 95566
客户服务电话： 95566
公司网址： www.boc.cn
（2）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮编： 518040
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
19
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
联系电话： 95555
客户服务电话： 95555
公司网址： www.cmbchina.com
（3）中国民生银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区西绒线胡同 28 号天安国际办公楼
邮编： 100031
法定代表人：洪崎
联系人：王志刚
联系电话： 95568
传真： 010-57092611
客户服务电话： 95568
公司网址： www.cmbc.com.cn
（4）渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦
邮编： 300012
法定代表人：李伏安
联系人：王星
联系电话： 400-888-8811
客户服务电话： 95541
公司网址： www.cbhb.com.cn
（5）平安银行股份有限公司
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
邮编： 518001
法定代表人：谢永林
联系人：戴青
联系电话： 95511
客户服务电话： 95511-3
公司网址： www.bank.pingan.com
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
20
（6）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层
邮编： 518026
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话： 95517
公司网址： www.essence.com.cn
（7）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧）
法定代表人：王春峰
联系人：王星
联系电话： 400-651-5988
传真： 022-28451958
客户服务电话： 400-651-5988
公司网址： www.ewww.com.cn
（8）长城证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
邮编： 518034
法定代表人：丁益
联系人：金夏
联系电话： 400-666-6888
客户服务电话： 400-6666-888
公司网址： www.cgws.com
（9）长江证券股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
邮编： 430015
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
21
公司网址： www.95579.com
（10）大同证券有限责任公司
办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12
法定代表人：董祥
联系人：薛津
传真： 0351-7219891
客户服务电话： 4007121212
公司网址： www.dtsbc.com.cn
（11）北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
传真： 010-61840699
客户服务电话： 4000618518
公司网址： https://danjuanapp.com/
（12）第一创业证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 18F
邮编： 518000
法定代表人：刘学民
联系人：李晓伟
传真： 0755-25838701
客户服务电话： 95358
公司网址： www.firstcapital.com.cn/
（13）东北证券股份有限公司
办公地址：长春市生态大街 6666 号
邮编： 130118
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
传真： 0431-85096795
客户服务电话： 95360
公司网址： www.nesc.cn
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
22
（14）东海证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531； 400-8888-588
公司网址： www.longone.com.cn
（15）东吴证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
邮编： 215021
法定代表人：范力
联系人：陆晓
联系电话： 400-860-1555
传真： 0512-62938527
客户服务电话： 95330
公司网址： www.dwzq.com.cn
（16）东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：夏锐
联系电话： 400-888-8993
传真： 010-66555246
客户服务电话： 400-8888-993、 95309
公司网址： www.dxzq.net.cn
（17）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼
法定代表人：周健男
联系人：李晓皙
联系电话： 95525
传真： 021-22169134
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
23
客户服务电话： 95525
公司网址： www.ebscn.com
（18）广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明
联系人：马梦洁
联系电话： 95575
客户服务电话： 95575
公司网址： www.gf.com.cn
（19）国都证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区东直门内大街 3 号国华投资大厦 9 层
邮编： 100007
法定代表人：王少华
联系人：李弢
联系电话： 400-818-8118
传真： 010-84183311
客户服务电话： 400-818-8118
公司网址： www.guodu.com
（20）国金证券股份有限公司
办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 711 室
邮编： 610015
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
传真： 028-86690126
客户服务电话： 95310
公司网址： www.gjzq.com.cn
（21）国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
24
传真： 021-38670666
客户服务电话： 95521
公司网址： www.gtja.com
（22）海通证券股份有限公司
办公地址：上海广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：李楠
联系电话： 95553
客户服务电话： 95553、 400－8888－001 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址： www.htsec.com
（23）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
客户服务电话： 400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（24）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
客户服务电话： 400-920-0022
公司网址： www.licaike.com
（25）申万宏源西部证券有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
邮编： 830002
法定代表人：李琦
联系人：陈飙
传真： 0991-2301927
客户服务电话： 400-800-0562
公司网址： www.hysec.com
（26）华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
邮编： 230081
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
25
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
联系电话： 400-809-6518
传真： 0551-65161672
客户服务电话： 95318
公司网址： www.hazq.com
（27）华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
邮编： 200120
法定代表人：陈林
传真： 021-68777822
客户服务电话： 400-820-9898
公司网址： www.cnhbstock.com
（28）华福证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18-19 层
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
联系电话： 0591-96326
传真： 021-20655196
客户服务电话： 95547
公司网址： www.hfzq.com.cn
（29）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
邮编： 150028
法定代表人：赵宏波
联系人：姜志伟
联系电话： 400-666-2288
传真： 0451-82337279
客户服务电话： 400-666-2288
公司网址： www.jhzq.com.cn
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
26
（30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
客户服务电话： 400-166-1188
公司网址： http://8.jrj.com.cn
（31）开源证券股份有限公司
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：曹欣
客户服务电话： 95325
公司网址： www.kysec.cn
（32）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
客户服务电话： 4000988511
公司网址： http://kenterui.jd.com
（33）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
客户服务电话： 4008219031
公司网址： www.lufunds.com
（34）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
联系电话： 4000-776-123
客户服务电话： 4000-776-123
公司网址： http://www.fund123.cn/
（35）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：何之江
联系人：周驰
传真： 0755-82435367
客户服务电话： 95511-8
公司网址： www.stock.pingan.com
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
27
（36）上海证券有限责任公司
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
联系电话： 400-891-8918
传真： 021-53686100， 021-53686200
客户服务电话： 021-962518
公司网址： www.962518.com
（37）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼
邮编： 200031
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523
公司网址： www.swhysc.com
（38）南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话： 95177
公司网址： www.snjijin.com
（39）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
客户服务电话： 400-1818-188
公司网址： www.1234567.com.cn
（40）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
联系人：张丽琼
客户服务电话： 4008-773-772
公司网址： www.5ifund.com
（41）上海万得投资顾问有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
28
客户服务电话： 400-821-0203
（42）西南证券股份有限公司
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
邮编： 400023
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
联系电话： 400-809-6096
传真： 023-63786212
客户服务电话： 4008-096-096
公司网址： www.swsc.com.cn
（43）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层
法定代表人：张志刚
联系人：张晓辰
联系电话： 400-800-8899
传真： 010-63081344
客户服务电话： 95321
公司网址： www.cindasc.com
（44）兴业证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉
联系人：（公邮）
联系电话： 95562
客户服务电话： 95562
公司网址： www.xyzq.com.cn
（45）中国银河证券股份有限公司
办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
邮编： 100033
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
29
传真： 010-83574807
客户服务电话： 4008-888-888 或 95551
公司网址： www.chinastock.com.cn
（46）招商证券股份有限公司
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
传真： 0755-82943227
客户服务电话： 95565
公司网址： www.newone.com.cn
（47）中航证券有限公司
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层
邮编： 100102
法定代表人：王晓峰
联系人：王紫雯
联系电话： 400-886-6567
传真： 010-59562637
客户服务电话： 400-8866-567
公司网址： www.avicsec.com
（48）中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：毕明建
联系人：吕卓
传真： 010-65058065
客户服务电话： 400-910-1166
公司网址： www.cicc.com
（49）中泰证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：秦雨晴
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
30
联系电话： 95538
传真： 021-20315125
客户服务电话： 95538
公司网址： www.zts.com.cn
（50）中国中投证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人：高涛
联系人：胡芷境
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 95532 或 400-600-8008
公司网址： www.china-invs.cn
（51）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
客户服务电话： 95587
公司网址： www.csc108.com
（52）中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话： 010-60838677
传真： 0755-83217421
客户服务电话： 400-990-8826
公司网址： www.citicsf.com
（53）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
邮编： 100026
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
31
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
传真： 010-60833739
客户服务电话： 95548
公司网址： www.cs.ecitic.com
（54）中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
邮编： 266000
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
联系电话： 95548
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
公司网址： www.zxwt.com.cn
（55）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
联系电话： 400-678-8887
客户服务电话： 400-678-8887
公司网址： www.zlfund.cn
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
(二) 登记机构
名称： 华宝基金管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人： 孔祥清
电话： 021-38505888
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
32
负责人： 俞卫锋
联系电话： 021-31358666
传真: 021-31358600
联系人： 陆奇
经办律师：黎明、 陆奇
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称： 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
负责人： 曾顺福
联系电话： 021-61418888
传真： 021-63350177
联系人： 曾浩
经办注册会计师：曾浩、 吴凌志
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
33
六、基金的募集
本基金经中国证监会证监许可【2018】 15 号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、《运作
办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从 2018 年 4 月 2 日起，至 2018 年 4
月 17 日止，共募集 55,157,340.21 份基金份额，有效认购户数为 504 户。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
34
七、基金合同的生效
本基金基金合同于 2018 年 4 月 19 日正式生效。基金合同生效日起三年后的对应日 ，若基金
资产规模低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基
金份额持有人大会的方式延续。
基金合同生效三年后继续存续的， 基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
35
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构” 或其他相关公告中
列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、 开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、 赎回开始日及业务办理时间
本基金自 2018 年 5 月 14 日起开始办理日常申购、赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、 “未知价” 原则， 即各类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额
净值为基准进行计算；
2、 “金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、 赎回遵循“先进先出” 原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开
始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
36
1、 申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
2、 申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登记机
构确认基金份额时，申购生效。 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回
投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 遇交易所或交
易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人
所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。 在发生
巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款
处理。
3、 申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申
请，投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请
的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及
时查询。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行
调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
（五）申购与赎回的数量限制
1、 申请申购基金的金额
投资者通过直销 e 网金和其他销售机构申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。
通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元
人民币（含申购费）。 已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受
直销柜台首次申购最低金额的限制， 但受追加申购最低金额的限制。 各销售机构对最低申购限额
及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人
可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
37
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，
切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
2、 申请赎回基金的份额
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于
1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需
一次全部赎回。
3、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、
投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、 单个投资者累计持有的基金份额上限、单个
投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六） 申购费与赎回费
1、 申购费
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔
申购申请单独计算。 本基金 A 类基金份额收取申购费， 申购费率如下：
申购金额 申购费率
50 万以下 1.2%
大于等于 50 万，小于 100 万 0.8%
大于等于 100 万，小于 500 万 0.4%
500 万（含）以上 每笔 1000 元

本基金 C 类基金份额不收取申购费。
申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各
项费用。
2、 赎回费
本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
持有基金份额期限 赎回费率
小于 7 日 1.50%
大于等于 7 日，小于 30 日 0.75%


华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
38
大于等于 30 日， 小于 1 年 0.50%
大于等于 1 年，小于 2 年 0.25%
大于等于2年 0

注：此处一年按 365 日计算
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：
持有基金份额期限 赎回费率
小于 7 日 1.50%
大于等于 7 日，小于 30 日 0.50%
大于等于 30 日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对于收取的持续持有期少于 30 日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对
于收取的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额
的 75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费，
基金管理人将不低于其总额的 50%计入基金财产。对持续持有期长于 6 个月的投资者，应当将不
低于赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
注：此处 1 个月按 30 日计算
3、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收
费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促
销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必
要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平
性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（七） 申购份额、 赎回金额与基金份额净值的计算
1、 申购份额的计算方式
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用适用比例费率的情形下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
39
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
申购费用适用固定金额的情形下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益
或损失由基金资产承担。
例： 假定 T 日基金份额净值为 1.0860 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金，对应的本
次前端申购费率为 1.2%，该投资者可得到的基金份额为：
净申购金额＝100,000 /（1+1.2%） ＝98,814.23 元
申购费用＝100,000 - 98,814.23＝1,185.77 元
申购份额＝98,814.23/1.0860＝90,989.16 份
即： 投资者投资 10 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0860 元，可得到
90,989.16 份基金份额。
2、 赎回金额的计算方式
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份额× T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
例： 某投资者赎回 10,000 份基金份额，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为 0.25%，
假设赎回当日基金份额净值是 1.1520 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额＝10,000× 1.1520＝11,520 元
赎回费用＝11,520× 0.25%＝28.80 元
赎回金额＝11,520-28.80＝11,491.20 元
即：投资者赎回 10,000 份基金份额，持有时间为一年三个月，假设赎回当日份额净值是 1.1520
元，则其可得到的赎回金额为 11,491.20 元。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
40
3、本基金分别计算各类基金份额的份额净值，各类基金份额净值的计算保留到小数点后四位，
小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额净值在
当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公
告。
（八）申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前
可以撤销。
2、投资者 T 日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资者增加权益并办理登记手续，
投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者 T 日赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资者扣除权益并办理相应的登
记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施
前 3 个工作日在指定媒介上公告。
（九） 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。
当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购
申请。
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、 基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。
5、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生
负面影响， 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金
登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到
或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
8、 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、 单一投资者单日或单笔申
购金额上限的.
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
41
9、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购
申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请
被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请
或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资
者的赎回申请。
6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款
项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不
能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部
分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一） 巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的
基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、 巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分
延期赎回。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
42
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执
行。
（2）部分延期赎回：
当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财
产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放
日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则
实施延期办理赎回申请： 若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上（“大
额赎回申请人”）的赎回申请情形， 基金管理人应当按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）
利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请
人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确
认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。
对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回
申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最
低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，
并应当在指定媒介上进行公告。
3、 巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、 公告、 通过销售机构
告知等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公
告。
（十二） 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应立即向中国证监会备案，并在规定期限内
在指定媒介上刊登暂停公告。
2、 暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应最迟于重新开放日依法公告。
（十三）基金转换
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
43
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的
其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相
关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十四） 基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认
可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管
理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规
则办理基金份额转让业务。
（十五） 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易
过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的
主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额
持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十六） 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按
照规定的标准收取转托管费。
（十七） 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者
在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相
关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十八） 基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十九） 基金份额质押或其他业务
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构可制定和
实施相应的业务规则。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
44
九、 与基金管理人管理的其他基金转换
（一）基金转换申请人的范围
本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金
的转换。
（二）基金转换受理场所
基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司
管理的基金。
（三）基金转换受理时间
投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间一致。
（四）基金转换费用
本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与
转出基金的申购补差费。
赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应
的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差
额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
（五）基金转换公式
1、基金转换公式为：
转出费用=转出份额× 转出基金份额净值× 转出基金赎回费率
转出总金额=转出份额× 转出基金份额净值
净转出金额=转出总金额-转出费用
净转入金额=净转出金额/（1+补差费率）
(当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率，补差费率=转入基金
的申购费率-转出基金的申购费率；当转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申
购费率，补差费率=0)
转换补差费用=净转出金额-净转入金额
转入份额=净转入金额/转入基金份额净值
转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
45
2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公
式适用前 3 个工作日予以公告。
（六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。
（七）基金转换的程序
1、基金转换的申请方式
基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段
内提出基金转换申请。
2、基金转换申请的确认
基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该
交易的有效性进行确认。投资人可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查
询。
基金份额持有人申请转换时，遵循"先进先出"的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份
额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转
换的处理原则。
（八）基金转换的数额限制
基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。从本基金、宝康系
列基金、多策略增长基金、 动力组合基金、 收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、 大盘
精选基金、增强收益债券基金、中证 100 指数基金（前端收费模式） 、上证 180 价值 ETF 联接基
金、新兴产业基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF 联接基金、医药生物基金、资源优选基金、
服务优选基金、创新优选基金、稳健回报、量化对冲基金、现金宝基金、 高端制造基金、品质生
活基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、 万物互联基金、转型升级基金、核心优势
基金、新活力基金、未来主导产业基金、沪深 300 增强指数基金、新起点基金、 新飞跃基金、智
慧产业基金、第三产业基金、 红利基金 C、新优享基金、价值发现基金、 券商 ETF 联接基金、 绿
色主题基金、 宝丰高等级债券基金转出，单笔转换申请份额不得低于 1 份，从现金宝 A/B 转出，
单笔转换申请份额不得低于 100 份。因为转换等非赎回原因导致投资人在销售机构（网点）保留
的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，注册登记机构不作强制赎回处理。
（九）基金转换的注册登记
1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得撤销。
2、基金注册登记机构在 T+1 日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后为基
金份额持有人办理相关的注册登记手续。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
46
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开
始实施前 3 个工作日予以公告。
（十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：
（1） 不可抗力；
（2）货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市；
（3）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换；
（4）暂停估值；
（5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。
2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。
3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或
暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。
4、 暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒体上公告。
5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。
如果发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上刊
登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。
如果发生暂停的时间超过 1 日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应
提前 1 个工作日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放基金转换的公告， 并在重新开放基金转换
日公告最新的基金收益情况。
如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；
当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新开放基
金转换时，基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放基金转换
的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
47
十、基金的投资
（一） 投资目标
本基金为中证 500 指数增强型基金，在实现对中证 500 指数有效跟踪的基础上，通过数量化
的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。
（二） 投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投
资的债券） 、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500 指数成分股及备
选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
（三） 投资策略
本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合，力求通过量化技术实现指数增强
的效果。
1、资产配置策略
本基金主要投资于中证 500 指数成分股及备选股票，也会根据中证 500 股指期货的基差情况
择机部分使用期货替代现货，降低成本。视市场情况本基金也会谨慎地参与一些绝对收益策略。
同时，本基金将预留必要的现金，应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
48
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票组合。在控制跟
踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型
的有效性。
（1）量化行业配置模型
在跟踪偏离风险可控的前提下，结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度等
基本面和技术面模型，在标的指数行业权重的基础上进行优化。
（2）量化 Alpha 选股模型
经过对中国证券市场运行特征的长期研究、大量实证检验和投资实践，量化投资团队自主开
发并不断改进 Alpha 选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子
以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子。以超额收益的水平和稳
定性为目标，通过实证分析确定各因子的权重，并动态跟踪适时调整。结合上述因子对股票池中
的股票综合打分，根据评分结果在各行业中选出股票，构建股票投资组合。本基金进一步根据个
股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况，对行业内的个股权重动态调整，以保证股票
组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定期调整中
即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。
（3）风险控制与调整
本基金通常每月定期调整组合，并会对指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、长
期停牌后复牌等对权重造成较大影响的情况，或者成分股临时调入调出、成分股出现特殊事件等
情况下，本基金将及时对投资组合进行调整。
本基金将根据风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。主要采用“跟踪误差”和“跟踪
偏离度”这两个指标对投资组合相对于目标指数的偏离情况进行监控与评估。本基金风险控制目
标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟
踪误差不超过 7.5%。
3、股指期货投资策略
在不同的市场环境下，本基金将综合考虑股指期货相对现货的基差、流动性、展期收益以及
保证金要求等因素， 以套期保值为目的， 选择部分使用股指期货多头合约替代指数现货，以求提
高资金利用效率和组合收益水平。
4、债券投资策略
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
49
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，
以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和
提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金将在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的前提下，基于谨慎原则参与融资
和转融通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活
跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
7、权证投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资
组合进行管理，以期更好地实现本基金的投资目标。
8、其他金融工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合进
行管理，以期更好地实现本基金的投资目标。
未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构
的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
（四） 投资管理
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是本基金投资决策的主要依据。
2、 投资决策流程
（1） 投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、 资产配置做出决策。
（2） 量化投资部依托基金管理人整体研究平台，并借鉴外部研究成果的基础上，开展指数跟
踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研
究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（3） 基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在量化投资部研究报告的指引下，结合对证
券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
50
（4） 投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。
（5） 根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。
（6） 交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。
（7） 量化投资部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基金绩
效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（8） 内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点
关注基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（五） 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率× 95%+银行活期存款利率（税后） × 5%
如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权，或中证 500 指数由其他指
数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数，或者
今后法律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本
基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当
程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。 其中，若变更标的指数、 业绩
比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数、 业绩
比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数、
业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数
更名等事项），则该等变更无须召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，
报中国证监会备案并及时公告。
（六） 风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
（七） 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500 指数成分股
及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
51
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10%；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券
规模的 10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以
全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金参与股指期货交易后， 依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基
金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
4） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的 20%；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
52
（16） 本基金参与转融通证券出借交易的， 在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借
交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期
限按照市值加权平均计算；
（17） 本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的 140%；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券
市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例
限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)
持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管
理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外， 因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从
其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。 基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
53
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应
当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健
全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
（八）基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 29,102,808.68 83.30
其中：股票 29,102,808.68 83.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,005,172.51 14.33
8 其他资产 828,779.85 2.37
9 合计 34,936,761.04 100.00


华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
54
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 436,532.00 1.26
B 采矿业 1,050,566.00 3.03
C 制造业 14,422,891.18 41.66
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 751,614.00 2.17
E 建筑业 469,002.50 1.35
F 批发和零售业 794,304.00 2.29
G 交通运输、仓储和邮政业 1,057,946.00 3.06
H 住宿和餐饮业 60,750.00 0.18
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 2,118,272.00 6.12
J 金融业 379,304.00 1.10
K 房地产业 1,399,066.00 4.04
L 租赁和商务服务业 208,242.00 0.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 213,120.00 0.62
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 219,252.00 0.63
R 文化、体育和娱乐业 578,591.00 1.67
S 综合 155,298.00 0.45
合计 24,314,750.68 70.23

（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)


华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
55
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 582,514.00 1.68
C 制造业 2,310,095.00 6.67
D 电力、热力、燃气及水生
产和供应业 189,240.00 0.55
E 建筑业 89,200.00 0.26
F 批发和零售业 210,533.00 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技
术服务业 409,340.00 1.18
J 金融业 430,086.00 1.24
K 房地产业 110,400.00 0.32
L 租赁和商务服务业 170,050.00 0.49
M 科学研究和技术服务业 189,850.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管
理业 - -
O 居民服务、修理和其他服
务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 96,750.00 0.28
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,788,058.00 13.83

（3） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值


华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
56
比例（％）
1 600256 广汇能源 86,900 444,059.00 1.28
2 000661 长春高新 1,700 402,900.00 1.16
3 600801 华新水泥 19,900 400,786.00 1.16
4 601717 郑煤机 56,700 398,601.00 1.15
5 600872 中炬高新 11,500 374,900.00 1.08
6 300253 卫宁健康 24,800 357,616.00 1.03
7 601168 西部矿业 56,100 356,235.00 1.03
8 600270 外运发展 17,500 356,125.00 1.03
9 002299 圣农发展 21,700 355,012.00 1.03
10 300383 光环新网 24,500 352,310.00 1.02

（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 300 219,000.00 0.63
2 601857 中国石油 19,000 174,230.00 0.50
3 601888 中国国旅 2,500 170,050.00 0.49
4 600028 中国石化 23,200 165,184.00 0.48
5 601318 中国平安 2,400 164,400.00 0.47

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
57
代码 名称 持仓量（买/
卖） 合约市值（元） 公允价值变
动（元） 风险说明
IC1812 IC1812 2 1,899,280.00 55,080.00 -

序号 项目 值
1 公允价值变动总额合计（元） 55,080.00
2 股指期货投资本期收益（元） 11,600.00
3 股指期货投资本期公允价值变动（元） 55,080.00

（2） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。
此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金
头寸管理。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1） 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
（3） 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11、 投资组合报告附注
（1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调
查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
（2） 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 407,122.60
2 应收证券清算款 347,428.70


华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
58
3 应收股利 -
4 应收利息 957.59
5 应收申购款 73,270.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 828,779.85

（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1） 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元) 占基金资产
净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600270 外运发展 356,125.00 1.03 重大事项停牌
2 300383 光环新网 352,310.00 1.02 重大事项停牌

2） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
59
十一、基金的业绩
基金业绩截止日为 2018 年 9 月 30 日。基金过往业绩不代表未来表现， 本报告中所列数据未
经审计。
1、 本基金Ａ类净值增长率与同期比较基准收益率比较
2018/04/19-2018/9/30 -13.79% 1.28% -18.66% 1.31% 4.87% -0.03%

本基金Ｃ类净值增长率与同期比较基准收益率比较
2018/04/19-2018/9/30 -13.95% 1.28% -18.66% 1.31% 4.71% -0.03%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018 年 4 月 19 日至 2018 年 9 月 30 日）
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
60
注： 1、本基金基金合同生效于 2018 年 4 月 19 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、 按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定，截至 2018 年 10 月 19 日， 本基金已达到合同规定的资
产配置比例。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
61
十二、基金的财产
（一） 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及
其他投资所形成的价值总和。
（二） 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三） 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需
的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机
构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四） 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规
定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产
生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
62
十三、基金资产估值
（一） 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露
基金净值的非交易日。
（二） 估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、 权证、债券、 资产支持证券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
（三） 估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生
影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2） 交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外）， 选取第三方估值
机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
（3） 对在交易所市场上市交易的可转换债券， 以第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
（4）交易所挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、 固定收益品种和权证，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股
票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允
价值。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
63
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种， 以第三方估值机构提供的价格数据估值。
4、 股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期
货交易所结算细则》为准。
5、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公
平性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法
规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商
解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基
础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以
公布。
（四） 估值程序
1、 各类基金份额的份额净值是按照每个工作日闭市后， 各类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定
暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
（五） 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
64
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资
者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误
遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时
进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正
已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值
错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当
承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错
误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方
仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额
的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已
经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错
误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更
正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
65
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六） 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停基金估值；
4、 法律法规、 中国证监会规定的和基金合同认定的其它情形。
（七） 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理。
2、 由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易场所、登记结算公司等机构发送的数据错误等
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现
该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理
人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
66
十四、基金收益与分配
（一） 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二） 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。
(三) 基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的任一类基金
份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
(四) 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配
时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五) 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告并
报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工
作日。
(六) 基金收益分配中发生的费用
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
67
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利
小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现
金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
68
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、 标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、 账户开户费用和账户维护费；
11、 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日
支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.12%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
69
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。
3、 C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%的年费率计
提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E× 0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送
销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付。
若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。
4、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数许
可使用费，基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。标的指数许可使用费的计
算方式如下：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指数许可使用费每日计
算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H=E×年费率÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效日所在季度的指数许可使用费，根据实际天数按比例收取。自基金合同生效之
日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度 1 万元。指数许可使用费将按
照上述指数许可协议的约定进行支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本
基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规
定在指定媒介进行公告。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
70
上述“一、基金费用的种类” 中第 5－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
71
十六、基金的会计与审计
（一） 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有
关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二） 基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所
及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需
在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
72
十七、基金的信息披露
（一） 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及
其他有关规定。
（二） 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额
持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息
的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监
会指定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务
人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五） 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人
大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
73
（2） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站
上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中
的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明
书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托
管协议登载在网站上。
2、 基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的
当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经
理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
4、 基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基
金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 各类基金份额的
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
5、 基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格
的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构查阅或者复制前述信息资
料。
6、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
74
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载
于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正
文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报
告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所
在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级
管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资
者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者
的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监
会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
7、 临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，并在
公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下
列事件：
（1） 基金份额持有人大会的召开；
（2） 终止《基金合同》；
（3） 转换基金运作方式；
（4） 更换基金管理人、基金托管人；
（5） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6） 基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7） 基金募集期延长；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
75
（8） 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部
门负责人发生变动；
（9） 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10） 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；
（11） 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12） 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13） 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基
金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14） 重大关联交易事项；
（15） 基金收益分配事项；
（16） 管理费、托管费和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17） 任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（18） 基金改聘会计师事务所；
（19） 变更基金销售机构；
（20） 更换基金登记机构；
（21） 本基金开始办理申购、赎回；
（22） 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23） 本基金发生巨额赎回并延期办理；
（24） 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25） 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26） 本基金增加或变更份额类别设置；
（27） 本基金推出新业务或服务；
（28） 在基金合同生效日起三年后的对应日之前，若本基金资产规模接近或低于 2 亿元，本
基金有可能按照基金合同约定的程序进行清算并终止的，为使投资者在该对应日之前谨慎作出投
资决策，基金管理人将在该对应日之前发布临时公告提示投资者本基金可能终止的风险；
（29） 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（30） 本基金采用摆动定价机制进行估值；
（31） 中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。
8、 澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行
公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、 基金份额持有人大会决议
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
76
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
10、 中国证监会规定的其他信息。
基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资
产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险
及其管理情况等。
（六） 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式
准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、 各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖
章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介
披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内
容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制
作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七） 信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公
众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复
制。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
77
十八、风险揭示
（一）投资于本基金的风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金
收益水平变化，产生风险，主要包括：
政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变
化，导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资
于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债
的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利
率变化的影响。
2、流动性风险
本基金属于开放式基金，基金管理人有义务接受投资者的申购和赎回。不断变化的申购和赎回，
尤其是发生大额申购和赎回时，即使市场行情没有发生显著变化的趋势，本基金也要进行股票买
卖。然而，市场的流动性是变化的，不同时间段、不同的股票，其流动性都各不相同。如果市场
流动性较差，导致本基金无法顺利买进或卖出股票，或者必须付出较高成本才能买进或卖出股票，
这样，就在两个方面产生了风险：
当发生巨额申购时，本基金由于不能顺利买进股票，使得本基金的持仓比例被动地发生变化，
可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标，影响本基金的最终投资业绩；
当发生巨额赎回时，如果市场流动性较差，本基金为了兑现持有人的赎回，必须以较高的代价
卖出股票，从而影响本基金的投资业绩。
（1）基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回” 和本招募说明书“八、基
金份额的申购与赎回” ，详细了解本基金的申购以及赎回安排。
在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或
应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
78
期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并
评估是否与本基金的流动性风险匹配。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金是一只指数增强股票型基金， 投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于非现
金基金资产的 80%。本基金的标的指数为中证 500 指数，该指数是中证指数有限公司所开发的重
要宽基指数中的一只， 综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况， 标的指数一般情况下
具有较好的流动性。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中
管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认
是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资
产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实
保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组
合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个
基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 20%以上的，基金管理人可对其
采取延期办理赎回申请的措施。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理
人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨
额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定
价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依
照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并
与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资者有以下潜在影响：
投资者的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其
提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所
延迟；对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费；投资者没有可供参考的基金份
额净值，同时赎回申请可能被延期办理、或被暂停接受、或被延缓支付赎回款项等。
3、本基金的特有风险
（1） 标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离的风险
本基金的标的指数为中证 500 指数，但并不能完全代表整个股票市场。所以，标的指数的收
益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
79
（2） 标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使得基金收益水平发生变化，产生风险。
（3） 基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度
与跟踪误差；
2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使
本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
3）由于标的指数成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率，产
生跟踪误差；
4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本
而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
5）由于基金为应对日常赎回保留的少量现金、 投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费、
基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比
例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟
踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟
踪偏离度与跟踪误差。
（4） 主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一
些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于
对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资
收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
（5） 本基金可投资股指期货，可能面临如下风险：
1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波
动。
2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与标的
指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金
资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
80
3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓持有
的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约。 当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时，将
会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。
4）期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行
当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果
未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。
5）对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风
险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程
中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
6）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、
又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中国金融期货交易所对该结算会员下的经纪账户
强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
7）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、 中国金融期货交易所
交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金
资产必须承担由此导致的损失。
（6） 投资资产支持证券的风险本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用
风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约
所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金
和利息的及时支付而给投资者带来损失。
2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券
的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。
3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投
资者遭受损失的可能性。
5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的
法律风险和履约风险。
5、管理风险
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
81
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如
果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影
响基金的收益水平。
6、信用风险
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般认为：
国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的
变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资
产。
7、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、
销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等。
8、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法律法规及基金合
同有关规定的风险。
9、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产
的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
（二）声明
1、 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资
风险。
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，但是，基金并
不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书， 销售机构并不能保证其收益或本
金安全。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
82
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项
的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由
基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行， 并自决议生效后两日
内在指定媒介公告，并在决议生效后5日内报中国证监会备案。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三） 基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证
券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
83
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
（四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事
务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国
证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七） 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
84
二十、基金合同的内容摘要
（一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、 义务
1、基金管理人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
1）依法募集资金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》
及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利
益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》
规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产
投资于证券所产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、 证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构；
16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交
易过户等业务规则；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
85
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运
作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财
产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定各类基金份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度、半年度和年度基金报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、 投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按
照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条
件下得到有关资料的复印件；
18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
86
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基
金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担
责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基
金认购人；
25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26）建立并保存基金份额持有人名册；
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律
法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必
要措施保护基金投资者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、 证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、
期货交易资金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管
业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
87
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，
保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的
基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录
等方面相互独立；
4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户， 按照《基金合同》的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 各类基金份额申购、赎回价格；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规
定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
12） 建立并保存基金份额持有人名册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管
理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，
并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而
免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因
违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
88
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、 基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自
依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不
再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书
面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
（1） 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2） 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资
决策， 自行承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9） 发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年；
10） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
89
（二） 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金
份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、 召开事由
（1） 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国
证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外：
1) 终止《基金合同》；
2) 更换基金管理人；
3) 更换基金托管人；
4) 转换基金运作方式；
5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
6) 变更基金类别；
7) 本基金与其他基金的合并；
8) 变更基金投资目标、范围或策略；
9) 变更基金份额持有人大会程序；
10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管
理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会；
12) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
（2） 在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大
会：
1) 法律法规要求增加的基金费用的收取；
2) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式；
3) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
90
4) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合
同》当事人权利义务关系发生重大变化；
5) 本基金推出新业务或服务；
6) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
（1） 除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
（2） 基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3） 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍
认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基
金管理人，基金管理人应当配合。
（4） 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收
到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管
理人应当配合。
（5） 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基
金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6） 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
91
（1） 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容：
1) 会议召开的时间、地点和会议形式；
2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4) 授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送
达时间和地点；
5) 会务常设联系人姓名及联系电话；
6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7) 召集人需要通知的其他事项。
（2） 采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金
份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交
的截止时间和收取方式。
（3） 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进
行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他
方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1） 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托
管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有
人大会议程：
1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭
证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2) 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不
少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
92
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二
分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以
内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到
会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三
分之一（含三分之一）。
（2） 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式
在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公
告；
2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为
召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表
决效力；
3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持有的基金份额
不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在
权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时
间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直
接出具意见或授权他人代表出具意见；
4) 上述第3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人，同时
提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与
基金登记机构记录相符。
（3） 在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用其他非现场方式
或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采
用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
93
5、 议事内容与程序
（1） 议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基
金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持
有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2） 议事程序
1) 现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然后由
大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席
会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代
表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金
份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人
大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等
事项。
2) 通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作
日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
6、 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1） 一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一
以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
94
（2） 特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上（含三分之二）通过方可做出。 除《基金合同》 另有约定外， 转换基金运作方式、更换基
金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，
否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会
议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计
入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7、 计票
（1） 现场开会
1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的
一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金
托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金
管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决
结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重
新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4） 计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票
的效力。
（2） 通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表
（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票
过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和
表决结果。
8、 生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
95
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表
决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生
效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
9、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是
直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人在履
行适当程序并公告后，可对本部分内容进行修改和调整，而无需召开基金份额持有人大会。
（三） 基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
（2） 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后两日
内在指定媒介公告，并在决议生效后5日内报中国证监会备案。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
（1） 基金份额持有人大会决定终止的；
（2） 基金管理人、基金托管人职责终止， 在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的；
（3）《基金合同》约定的其他情形；
（4） 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、 基金财产的清算
（1） 基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2） 基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以
聘用必要的工作人员。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
96
（3） 基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4） 基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3)对基金财产进行估值和变现；
4)制作清算报告；
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
6)将清算报告报中国证监会备案并公告；
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事
务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国
证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
（四） 争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通过协商、
调解解决， 若争议未能以协商、调解方式解决的， 任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁
各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
97
《基金合同》受中国法律管辖。
（五） 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
98
二十一、基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人: 孔祥清
成立时间： 2003年3月7日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2003]19号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 1.5亿元人民币
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
2、基金托管人
名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码： 100031
法定代表人：洪崎
成立日期： 1996年2月7日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复[1996]14号
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本： 28,365,585,227元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与
贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同
业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
代理收付款项；保险兼业代理业务（有效期至2020年02月18日）；提供保管箱服务；经国务院银行
业监督管理机构批准的其他业务。
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
99
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行
监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的
格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关
于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证500指数成分股及备选
成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。
基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证500指数成分股及
备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该
证券的10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
100
（6）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券
规模的10％；
（11）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部
卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金参与股指期货交易，还须依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基
金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的20%；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
101
（16）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借
交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限
按照市值加权平均计算；
（17）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（18）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限
制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（12）、（19） 项外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜
另行具体协商。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基
金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监
督。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市
场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、
经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管
人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每
半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
102
手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整
银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应及时向基金托管人说明理由，协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解
决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损
失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关
法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管
人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券
进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证
券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等
各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度
和比例等的情况进行监督。首次投资流通受限证券前，基金管理人应与基金托管人就流通受限证
券投资签订风险控制补充协议。
本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中
的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券
市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实
和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，
造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金
安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的
措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动
等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
103
基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反
基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔
偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。
有关比例限制的执行情况。
信息披露情况。
相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
6.基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本着
审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定，
制定了经公司董事会批准的基金投资中期票据相关制度(以下简称“《制度》” )，以规范对中期票
据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的，以本协议的约定
为准。
1.基金投资中期票据应遵循以下投资限制：
(1)中期票据属于固定收益类证券，基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》中关
于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制；
(2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证
券的10%。
2.基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于：
基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应及时
以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理
人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事
项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。
3. 如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素，基金管理
人投资的中期票据超过投资比例的，基金托管人有权要求基金管理人在10个交易日内将中期票据
调整至规定的比例要求。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
104
7.基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督；基金管理人在签署银行存款协议前，应
将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。
8.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金
份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金
宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
9.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合
同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正，并及时
向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进
行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
10.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业
务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金
托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向
中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
11.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承
担，并及时向中国证监会报告。
12.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理
人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托
管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托
管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三） 基金管理人对基金托管人的业务核查
1、 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管
基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值、各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
105
2、 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无
故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及
其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一
工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管
人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
3、 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管
人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协
议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（四）基金财产的保管
1、 基金财产保管的原则
基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与基金管理
人、 基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、
基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权
利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，
基金财产不属于其清算财产。
基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，基金
托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金
财产强制执行。
基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊
情况双方可另行协商解决。
对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知
基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，
基金托管人对此不承担任何责任。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
106
除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、 基金募集期间及募集资金的验资
基金募集期间应开立“基金募集专户”，用于存放募集的资金。该账户由基金管理人开立。
基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人
数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基
金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事
务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字
并加盖会计师事务所公章方为有效。
若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜，
基金托管人应提供充分协助。
3、 基金银行账户的开立和管理
基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规
的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不
得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的
活动。
基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支
付。
4、 基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开立基金托
管人与本基金联名的证券账户。
基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人
不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表
所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积
极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
107
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业
务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用
的规定执行。
5、 债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规
定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户，并
代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债
券市场债券回购主协议。
6、 其他账户的开立和管理
因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立，在基金管理
人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
7、 基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存
入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票
据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基
金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承
担保管责任，但基金托管人应妥善保管凭证。
8、 与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与
基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基
金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息
披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各
持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
（五）基金资产净值计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额的份额净值是指计算日各
类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
108
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，按规定
公告。
（六）基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人
名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基金账户销户之日起不少于20
年，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善
保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得
无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份
额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
（七）争议解决方式
因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，若争议未能以协
商、调解方式解决的，则任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲
裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是
终局的，对本托管协议双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本托管协议受中国法律管辖。
（八）托管协议的修改与终止
1、 托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协议，其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、 托管协议终止的情形
（1） 基金合同终止；
（2） 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
（3） 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
（4） 发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
109
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人
的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
投资者更改个人信息资料，请及时到原开立基金账户的销售机构更改。
在从销售机构获取准确的客户地址、 邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投资
者的需要寄送以下资料：
1、 基金投资者对账单
基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有
人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打我公
司客服电话400-700-5588（免长途话费）、 021-38924558，按“0”转人工服务，提供姓名、开户
证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，为基金份额
持有人免费邮寄纸质对账单。
2、 其他相关的信息资料
基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。
（二） 红利再投资
本基金收益分配时， 基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所
获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
（三） 定期定额投资计划
1、定义
本基金的＂定期定额投资计划＂是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请，
约定每月扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自
动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时，仍然可以进行日
常申购、赎回业务。
2、办理时间
本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日9： 30－15： 00
3、办理场所
目前，我公司直销e网金、部分代销机构已开通本基金的定期定额投资业务。具体代销机构将
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
110
另行公告。
4、申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。
5、扣款金额
投资者通过本公司直销 e 网金办理本业务时，每期扣款金额最低不少于人民币 1 元。投资
者可与销售机构约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
6、扣款日期
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。
7、扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日
则顺延到下一基金开放日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约
定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况，则此次扣款不成功。投资者需
指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的，应遵循销
售机构的规定处理。
8、交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份
额，投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
9、 变更与终止
投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及
相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循各销售机构的规定；
投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请
办理业务终止，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定；
定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
（四） 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金
管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
（五）在线服务
基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com） 为基金投资者提供网上查询、网上资
讯服务。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
111
（六）资讯服务
1、 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨
打基金管理人如下电话：
电话呼叫中心： 4007005588， 021-38924558， 该电话可转人工座席。
直销柜台电话： 021-38505888-301或302、 38505731、 38505732
传真： 021－50499663， 50988055
2、 互联网站
网址： www.fsfund.com
电子信箱： fsf@fsfund.com
（七） 客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金
管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。 投资者还可以通过销售机构的服务电话对
该销售机构提供的服务进行投诉。
（八） 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确保投资
前， 您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
112
二十三、其他应披露事项
公告日期 公告名称
2018/10/26 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
2018/08/24 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告（摘要）
2018/08/24 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
2018/08/08 关于华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金增加代销机构的公告
2018/07/27 关于华宝基金部分基金产品新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司代销机构的公告
2018/07/18 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
2018/07/01 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2018/05/14 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金参加部分代销机构费率优惠活动的公
告
2018/05/11 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金资产净值公告
2018/05/10 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购赎回及转换和定期定额
投资业务的公告
2018/05/04 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金资产净值公告
2018/04/27 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金资产净值公告
2018/04/20 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2018/04/20 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金资产净值公告
2018/04/16 华宝基金管理有限公司关于华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金增加代销
机构的公告
2018/04/16 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海万得基金销售有限公司为
代销机构及费率优惠的公告
2018/03/30 华宝基金管理有限公司关于华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金增加代销
机构的公告
2018/03/12 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同摘要
2018/03/12 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议
2018/03/12 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2018/03/12 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同
2018/03/12 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书


华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
113
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所，供
公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
114
二十五、备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
（一）中国证监会准予华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件
（二）《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2018 年 11 月 28 日
点击查看>>  附件